BLACK-SCHOLES期权定价模型计算公式(套用数据)教学内容

变量名称变量值S(交易金融资产现价)0.2

L（期权行权价）0.25

r（连续无风险利率，此处取6%年利率）0.0583

年度化方差σ20.0841

方差σ0.29 T（期权有效期：期限/365）2

d1-0.054724094

d2-0.464846027

C(期权费)0.024213413