计量经济学--李子奈-潘文卿版计量经济学-答案

第二章

1-为什么甘重绘疥学祺空的埋论万程甲竝狈包言甌机十巩以n

解答计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的真体联系方式4由于是随机变量，意昧着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的愍响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响4这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证摸型在理论上的科学性奇

2-下列计量经讲学方程哪些是正确的？哪些是错课的？为件么？

(1) y t=a +21,2,

=a^flX t+ p t, 21,2,…，叭

(2) y

=d + flX t 4- ju t, f = 1,2,'

⑶E

=矗+点疋斗儿212…』：

⑷4

(5) E -a + ；

(6) JR, =a +

⑺=丘+ ￡览十心* I = 1,2,…，

岸；

(8) y r=&+Bx严W2,…卯,

其中带"亠-者表示鋼古计值

解答计量经济学模型有两种类型：一是总体回归模型：另一是样本回归模型口两类回归模型都具有确定形式与随机形式两种表达方式：

总体回归模型的确定形式

说门産)二炖十矗疋

总捧回归模型的随机形式

丫 =佻+昭+抖

样本回归模型的确定形式

样本回归摸型的随机形式

Y 眾

除此之外「其他的表达形式均是错误的，因此判断如下:⑴错误；(2)正确：(3)错误；(4)错误；(5)错误；(6)正确；(7)正确；(8)错误。

4＞线性回归模型

= a + 七内、f = l,2严切

的零均值假设是否可以表示为丄￡毘=0?为什么？

n i-i

解答线性回归模型中的零均值假设￡(A) = 0可以表示为Eg = Q , E(j^) = O t

E(角)=0 […

T n

但是不能表示为丄￡関=0,理由是

n如I

?j n

一工甘HESAO

n 1=1

严格说来，随机干扰项的零均值假设是关于X的条件期望为零：EWg",其含义为在疋取值为尤的条件下，所有其他因素对F的各种可能的影响平均下来为零。因此，E(对与丄?是两个完全不同的概念。

&假设已经得到关系式Y =盼陋的量小二乘估计’试回答：

(1)假设抉定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果把V变量的单拉扩大10倍，又会怎样？

(2)假定给X的每个观测值都増加2,对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给F的每个观测值都增加2,又会怎样？

解答(1)记为原变量X单位扩大2倍的变量，则Z =—,于是

= A +P\X

*沁才

010

可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原