北大剑客沈文忠

沈文忠(sanluxia)

富盛科技股份有限公司- VP

北京丰台区/公共安全

目前就职富盛科技股份有限公司

曾经就职北京惠讯时代企业科技有限

公司,

北京瑞星科技股份有限公司

工作经历

富盛科技股份有限公司

2009 年5 月–至今(6 年5 个月)

①技术总监

北京惠讯时代企业科技有限公司

2007 年11 月– 2009 年4 月 (1 年6 个月)

②部门经理

北京瑞星科技股份有限公司

2000 年3 月– 2003 年2 月 (3 年)北京

网站开发与运营维护；企业级网络安全咨询与服务；防火墙产品开发。语言能力英语

技能软件研发项目管理综合安防网络安全视频监控

擅长门禁系统反病毒C/C++ Java .Net RTP/RTCP/RTSP H264/H265 ONVIF SIP GB/T28181 Oracle MySQL Hadoop Android iOS 物联网大数

据RFID HTML5

教育背景

北京大学物理学, 理学士1988 –1995

北京大学无线电电子学, 硕士1988 –1995

1992级院友名单硕士生

樊杰、贺云刚、黄元江、李连节、刘爱民、刘志文、刘忠、龙珂、鲁学军、沈文忠、孙超、唐克培、王传敏、王大伟、王皓月、王庭武、向平、肖孙圣、徐大勇、于立民、张侃、张兆升、赵军、周滨。

活动社团桥牌协会围棋社

北大剑客在瑞星公司工作期间，沈文忠先生以其独到的计算机研究能力，与北大毕业的谈文明及另一位同事并称“北大三剑客”。

上海财经大学计量经济学试卷

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。上海财经大学《计量经济学》课程考试卷（A ）闭卷课程代码课程序号 2008—2009 学年第 1 学期姓名学号班级一、单选题(每小题2分，共计40分) 1. 如果模型中变量在10%的显著性水平下是显著的，则（ D ） A 、该变量在5%的显著性水平下是也显著的 B 、该变量在1%和5%的显著性水平下都是显著的 C 、如果P 值为12%，则该变量在15%的显著性水平下也是显著的 D 、如果P 值为2%，则该变量在5%的显著性水平下也是显著的 2.高斯－马尔可夫是( D ) A. 摇滚乐队 B. 足球运动员 C. 鲜美的菜肴 D. 估计理论中的著名定理，来自于著名的统计学家：Johann Carl Friedrich Gauss 和Andrey Andreevich Markov 。 3. 以下关于工具变量的说法不正确的是（ B ）。 A. 与随机干扰项不相关 B. 与所替代的随机解释变量不相关 C. 与所替代的随机解释变量高度相关 D. 与模型中其他解释变量不相关 4. 在含有截距项的多元回归中，校正的判定系数2 R 与判定系数R 2的关系有：（ B ） A. R 2＜2 R B. R 2＞2 R C. R 2＝2 R D. R 2与2R 的关系不能确定 5.根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为lnY i =2.00+0.75lnX i +e i ，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将大约增加（ B ） A. 0.2% B.0.75% C.2% D.7.5% 6.在存在异方差的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是（ B ） A.有偏的，非有效的 B.无偏的，非有效的 C.有偏的，有效的 D.无偏的，有效的 7.已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW 统计量的近似值 …………………………………………………………… 装订线…………………………………………………

北京大学国家发展研究院2010年中级计量经济学期中考试试题

Intermediate Econometrics Midterm Exam,Spring2010 The following terminology and assumptions are used throughout the exam. SST:total sum of squares;SSE:explained sum of squares;SSR:Residual sum of squares. se(β):standard error ofβ.sd(β):standard deviation ofβ. Simple linear regression model:y i=β0+β1x i+u,i=1,2,...,n. Multiple linear regression model:y i=β0+β1x i1+...+βk x ik+u,i=1,2,...,n. MLR.1:The model in population is linear.MLR.2:Random Sampling. MLR.3:Zero conditional mean.MLR.4:No perfect collinearity. The error term is homoskedasitic(MLR.5)and normally distributed(MLR.6). 1True or False Judge whether the following statements are true(T)or false(F)and brie?y explain. 1.If MLR.3holds,we must have N i=1 (x2i?ˉx2)u i=0for all i=1,...,N,whereˉx are the mean of x i. 2.In the simple linear regression model,y is also called regressor and x the regressand. 3.Signi?cance level is the probability of accepting H0when it is true. 4.Unbiasedness is the minimum requirement for an estimator in linear regression mod- els. 5.If cov(x i,u)=0holds,we know that the zero conditional mean assumption holds. 6.Under the classical linear assumptions,the t statistics have t distributions under the null. 7.The inconsistency in?β1,OLS is de?ned as p lim?β1,OLS?β1=cov(x1,u)/V ar(x1)for the simple regression model. 8.The R-squred of the regression is de?ned as R2=SSE/SST=1?SSR/SST,and is interpreted as the fraction of the population variation in y that is explained by x. 9.Consider the savings function sav=β0+β1inc+u,u=e·(inc)1/2, where e is a random variable with E(e)=0and V(e)=σ2e.Assume that e is independent of inc,then we have E(u|inc)=0. 10.p-values for t tests are the smallest signi?cance level for which the null hypothesis is rejected.Therefore the hypothesis can be tested at any signi?cance level. 1

实验三

实验（实训）报告项目名称多元线性回归模型所属课程名称应用回归分析项目类型验证性实验实验(实训)日期11年11月12 日班级09统计1 学号姓名指导教师浙江财经学院教务处制

实验三报告多元线性回归模型（验证性实验）实验类型：验证性实验实验目的：掌握多元线性回归模型估计、检验、预测，标准化回归方程的估计等。实验内容：多元线性回归模型估计、回归系数和回归方程检验、标准化回归方程、预测。实验要求：运用软件进行多元线性回归模型的相关计算,按具体的题目要求完成实验报告。并及时上传到给定的FTP ！实验题目一： [来源于北大的中级计量经济学的相关题目。] In this exercise we study the effect of smoking during pregnancy on infant health. One measure of infant health is birth weight; a too low birth weight puts the infant at the risk of various illnesses. The dataset bwght.dta contains the data on 1388 infants’ birth weight, measured in ounces, and other factors that could affect their weights. After reading in the data, use command "describe" to see the labels for all the variables. 1. If we believe that the single most important factor for birth weight is the number of cigarettes the mother smokes during pregancy, )1(10u cigs bwght ++=ββ where bwght measures birth weight in ounces, and cigs is the number of cigerattes smoked per day during preganancy. (a) Find out the mean, minimum and maximum for bwght and cigs. (b) Provide scatter plots for bwght (at the y axis) against cigs (at the x axis). What can you observe from this plot? (c) Regress bwght on an intercept and cigs. Report the estimated oefficients and standard errors for β0 and β1. What is the sign of β1? What does it tell us?

计量经济学讲义第六讲(共十讲)

第六讲多重共线一、 FWL 定理及其应用考虑模型： 112233i i i i i y a b x b x b x ε=++++ （1）假如我们只关注 1 ?b ，则通过如下步骤可以获得之。第1步：把 1x 对其他解释变量进行回归（请注意，截距所对应的解释变量为1），即有： 101223????i i i i x x x v βββ=+++ （2）第2步：把 y 也对（2）中的解释变量进行回归，即有： 01223????i i i i y x x w ???=+++ （3）第3步：把 ?w 对?v 进行回归（不含截距，当然你可以包含截距，但你会发现，截距的估计结果是零，这是因为?w 与?v 其均值都为零），即有模型： ??i i i v e w η=+ （4）则有：2????i i i w v v η=∑∑，可以验证，1??b η=，且残差?i e 等于初始的残差?i ε。此即著名的FWL 定理（Frisch-Waugh-Lovell theorem ）。关于FWL 定理的一个简单证明见附录1。思考题：利用关于“偏导数”的直觉，你能够理解 1 ??b η=吗？考察2????i i i w v v η=∑∑，把01223????i i i i y x x w ? ??=---代入，现在分子是： 2012230123????()?????????i i i i i i i i i i i v x i i y x x y v x v v v w v ??????------∑∑∑==∑∑∑

应该注意到，在进行第一步回归时，OLS 法保证了 203???i i i i i v x x v v ===∑∑∑ 因此，22??????i i i i i i w v y v v v η== ∑∑∑∑ 显然，如果把 y 对?v 直接进行无截距回归： *?i i i y v η? =+ （5）我们也可以得到： *122???????i i i i i i y v w v b v v η η====∑∑∑∑。因此，如果只关注如何获得1 ?b ，我们可以把FWL 定理中第二步与第三步合并为把y 对 ? v 直接进行无截距回归。思考题： ?i ?与?i e 相等吗？提示： ???????i i i e v i i i w y v η ?η--== 注意到， 2?i v ∑是（2）中的残差平方和，对（2），有： 22211 11 ()()??i i i x x x x v TSS ESS RSS -=-+↓↓↓∑∑∑

第二届应用型课程改革实践征文大赛评审结果

附件第二届应用型课程改革实践征文大赛评审结果一等奖：5名序号文章题目所在单位作者1传媒院校创业教育与专业教育融合探索四川传媒学院刘彤 2依托政校合作促进课程建设——《交通安全法规》课程单元的改革与探索齐齐哈尔工程学院高淑婷 3基于典型工作任务的多维交互主体性课堂教学模式创新研究 ——以《GSP实施与管理》课程为例浙江医药高等专科学校丁静 4模块化：应用型本科课程改革的路径选择合肥学院余国江 5基于工作过程系统化的网络营销课程改革体系开发云南经济管理学院蒋媛媛二等奖：10名序号文章题目所在单位作者1

三等奖：30名序号文章题目所在单位作者

1转型发展背景下地方本科院校课程体系的重构四川文理学院李壮成张栋2山西煤院矿山地质专业课程体系的改革与探索山西煤炭职业技术学院郗宝华 3应用型本科高校“跨界课堂”建设齐齐哈尔工程学院白雪杨悦 4侦查树型知识结构课程体系探索研究黑龙江公安警官职业学院白瑛奇陈学清邵雷樊春雨 5基于“项目导入+任务驱动”的零存整取式教学模式改革武汉学院韦玮6 面向职场完整任务的口译教学杭州师范大学钱江学院戴黎鹂7基于创新能力培养的机械设计基础教学设计改革与实践黑龙江科技大学于克强8“倒推式”人才培养模式创新与教学改革北京吉利学院吴仲夏 9《创新设计思维》在工科专业人才培养中的创新与实践西安欧亚学院杜晓春刘丽丽孟博 10《电气控制与PLC应用》课程工学结合教学改革无锡开放大学乔维德 11职业院校酒店管理专业实践课程教学改革研究——以泉州理工职业学院为例泉州理工职业学院叶城锋郑王晶12立足“一纵一横三面向”构建应用型课程体系佳木斯职业学院李尚涛 13地方应用型高校课程建设探索与实践浙江科技学院路胜利冯军陈靓应卫平 3

计量经济学期末试题及答案(经典资料) ()

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案（2002年）（2小时，开卷，满分100分） ⒈（共40分，每小题4分）建立中国居民消费函数模型 t t t t C I C εααα+++=-1210 ),0(~2σεN t t=1978,1979,…,2001 其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。 ⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？ ⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？ ⑶ 如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数； ⑷ 如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组； ⑸ 如果1-t C 与t I 存在共线性，证明：当去掉变量1-t C 以消除共线性时，1α的估计结果将发生变化； ⑹ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，证明：如果用OLS 估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的； ⑺ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，选择政府消费t G 为1-t C 的工具变量（t G 满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组； ⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的？ ⑼ 在不受到限制的情况下，t C 的值域为),0(∞，写出t C 的对数似然函数； ⑽ 试分析，以t=1978,1979,…,2001数据为样本观测值，能否说“样本是从母体中随机抽取的”？那么采用OLS 估计模型参数，估计结果是否存在偏误？为什么？答： ⑴ 不可以。因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。 ⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。 ⑶ E +B =X Y 其中 124200119791978???????? ??=C C C Y 324200020011978197919771978111?????????????=C I C I C I X 13210?????? ??=B ααα 124200119791978???????? ??=E εεε ⑷ 从最小二乘原理出发，推导关于参数估计量的正规方程组：

北大《计量经济学》博士研究生入学试题

《计量经济学》博士研究生入学试题（A ）一、简答题（每题5分，共40分） 1、指出稳健标准误和稳健t 统计量的适用条件。 2、若回归模型的随机误差项可能存在q （1>q ）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计量是什么？ 3、谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必定会产生伪回归吗？ 4、一般的几何滞后分布模型具有形式：()∑∞ =-+-+=01i t i t i t x y ελβλ α， ()0=t E ε， ()s t s t ,2,cov δσεε=， 10<<λ 。如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？ 5、假定我们要估计一元线性回归模型： t t t x y εβα++=， ()0=t E ε， ()s t s t ,2,cov δσεε= 但是担心t x 可能会有测量误差，即实际得到的t x 可能是t t t x x ν+=*，t ν是白噪声。如果已经知道存在与*t x 相关但与t ε和t ν不相关的工具变量t z ，如何检验t x 是否存在测量误差？ 6、考虑一个单变量平稳过程 t t t t t x x y y εββαα++++=--110110 （1）这里，() 2,0σεIID t ? 以及 11<α 。由于（1）式模型是平稳的，t t x y 和都将达到静态平衡值，即对任何t 有： ()t y E y =* ， ()t x E x =* 于是对（1）式两边取期望，就有 * ***+++=x x y y 1010ββαα ( 2) 也就是 ()*** +=-++-= x k k x y 101 1010 11αββαα (3) 这里1k 是*y 关于* x 的长期乘数，重写(1)式就有：

贵州大学计量经济学试卷

贵州大学2009-2010学年第二学期考试试卷 (A) 计量经济学注意事项： 1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。 3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。 4. 满分100分，考试时间为120分钟。一、单选题（共20分,每小题1分） 1. 假设样本回归函数为：∧ ∧ ∧ ++ =i i i X Y εββ10 下列哪些性质不成立（） A. 0=∑i ε B. - -∧=Y Y 的均值 C.0=∑i i Y ε D.样本回归直线过点（_ _,Y X ） 2. 下列说法错误的是（） A.)(2Y Y y i i -=∧ ∧∑∑ B. 22)(Y Y e i i -=∑∑ C. ∑∑∑+=∧222 i i i e y y D. 22)(Y Y y i i -=∑∑ 3. 线性回归分析中,一条好的拟合直线是（），以此为准则确定X 和Y 的线性关系。 A 、使 ()1 ?n t t t Y Y =-∑达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?-达到最小值 D 、使()2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 4. 下列关于判定系数（可决系数） R 2 说法正确的是（） A. 112 ≤≤-R B.增加新的解释变量个数会减少2 R 的数值。 C. 2 R 的数值越接近于1，表示Y 中的变异性能被估计的回归方程解释的部分越多。

D. 2R 是评价模型优劣的唯一标准。 5.计量经济模型中，一旦出现异方差，如果仍然采用OLS 估计模型参数，则：（） A. OLS 估计量将是一个有偏估计量 B. t 检验和F 检验失效 C. OLS 估计量仍然是一致估计量 D.OLS 估计量将不再具有线性性 6异方差性的诊断可以采用（） A park 检验法 B.DW 检验法 C.方差膨胀因子判别法 D.LM 乘数检验法 7. 在研究宏观经济模型时，所使用的连续观察值如国内生产总值、就业、货币供给等，很可能出现（）。 A. 异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.解释变量和随机误差项高度相关 8.下面关于虚拟变量和Chow 检验说法错误的是（） A ．在验证模型是否发生突变方面，Chow 检验和引入虚拟变量是殊途同归。 B ． Chow 检验可以验证突变时候是否能够发生。 C ． Chow 检验的原假设是：H 0=j j βα=, j=1,…,k D ．当使用Chow 检验时，两个样本容量n 1 和 n 2 ，当n 2，小于K+1时，Chow 检验将无法进行下去。 9.假如定性变量“职称”含有讲师、副教、教授几个类别。当用“职称”作为解释变量时，应该向模型引入几个虚拟变量（） A.一个 B.两个 C.三个 D 四个 10. 以下为Klein 与1950年建立的用于分析美国在两次世界大战之间经济发展的宏观经济模型，其中包括3个随机方程、3个恒等方程，具体如下： ?????????? ?+=--=-++=+++++-++=++++=+++++=-------1 2133121122101213121012131210)()()(t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t K I K W W Y P T G I C Y u t W T Y W T Y W K P P I W W p P C γγγγμ ββββμαααα 其中，C t 为私人消费；I t 为净投资；W 1t 为私营部门投资；Y t 为税后收入；P t 为利润；K t 为资本存量；W 2t 为公共部门投资；T t 为税收；t 为日历年时间，代表技术进步、劳动生产率提高等因素；G t 为政府支出。模型中的内生变量是：( ) A. C t I t W 1t W 2t T t K t B. C t I t W 1t W 2t P t K t

计量经济学讲义共十讲

计量经济学讲义共十讲文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

第一讲普通最小二乘法的代数一、问题假定y 与x 具有近似的线性关系：01y x ββε=++，其中ε是随机误差项。我们对01ββ、这两个参数的值一无所知。我们的任务是利用样本数据去猜测01ββ、的取值。现在，我们手中就有一个样本容量为N 的样本，其观测值是：1122(,),(,),...,(,)N N y x y x y x 。问题是，如何利用该样本来猜测01ββ、的取值为了回答上述问题，我们可以首先画出这些观察值的散点图（横轴x ，纵轴y ）。既然y 与x 具有近似的线性关系，那么我们就在图中拟合一条直线：01 ???y x ββ=+。该直线是对y 与x 的真实关系的近似，而0 1 ??,β β分别是对01 ,ββ的猜测（估计）。问题是，如何确定0?β与1 ?β，以使我们的猜测看起来是合理的呢笔记： 1、为什么要假定y 与x 的关系是0 1y x ββε=++呢一种合理的解释是，某一经济学理论认为x 与y 具有线性的因果关系。该理论在讨论x 与y 的关系时认为影响y 的其他因素是不重要的，这些因素对y 的影响即为模型中的误差项。 2、0 1y x ββε=++被称为总体回归模型。由该模型有： 01E()E()y x x x ββε=++。既然ε代表其他不重要因素对y 的影响，因此标准假定是：E()0x ε=。故进而有：

01E()y x x ββ=+，这被称为总体回归方程（函数），而 01 ???y x ββ=+相应地被称为样本回归方程。由样本回归方程确定的?y 与y 是有差异的，?y y -被称为残差?ε。进而有：0 1 ???y x ββε=++，这被称为样本回归模型。二、两种思考方法法一： 12(,,...,)N y y y '与12???(,,...,)N y y y '是N 维空间的两点，0 ?β与1 ?β的选择应该是这两点的距离最短。这可以归结为求解一个数学问题：由于?i i y y -是残差?i ε的定义，因此上述获得0?β与1 ?β的方法即是0 ?β 与1 ?β的值应该使残差平方和最小。法二：给定i x ，看起来i y 与?i y 越近越好（最近距离是0）。然而，当你选择拟合直线使得i y 与?i y 是相当近的时候，j y 与?j y 的距离也许变远了，因此存在一个权衡。一种简单的权衡方式是，给定12,,..,N x x x ，拟合直线的选择应该使1y 与 2?y 、2y 与2?y 、...、N y 与?N y 的距离的平均值是最小的。距离是一个绝对值，数学处理较为麻烦，因此，我们把第二种思考方法转化求解数学问题：由于N 为常数，因此法一与法二对于求解0?β与1 ?β的值是无差异的。三、求解

初级计量经济学试卷A卷--带答案

. 东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确

二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1．当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数显著。 2．线性回归模型意味着模型中参数是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有最小方差性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的判决系数=2R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位。 7．倒数模型最适合用来描述恩格尔消费曲线。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在多重共线性。 9 自相关。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说；

中山大学岭南学院2013年全套考研基础资料

中山大学岭南学院2013年全套考研基础资料+微观经济学与宏观经济学专业课资料+岭院本科超完整课件+考研笔记+八年岭院真题购买地址：本资料适用于岭院以下各专业：政治经济学、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学、区域经济学、财政学、国际贸易学、数量经济学金融学（不适用于管科、运筹学等专业）为了方便各位研友使用，其中笔记、真题等需要经常翻阅背诵的珍贵资料为精装打印本，方便耐用；课件等其他资料为DVD光盘电子版。以上资料汇聚了几位中大岭南学院考研高分师兄的全部考研资料，绝对是中山大学2013年岭南学院专业课笔试最齐全、最有效的考研资料。此套资料包括：一、岭南学院高分考生考研笔记，岭南学院学术部（学生会下属机构）大牛们合作经济学概要，中级微观经济学总结笔记等（珍贵！！）！【精装版】二、2003年至2011年8年微观经济学与宏观经济学真题和答案、合集【精装版】各位学子可以从这八年间的真题中归纳出岭南学院出题规律，为2013年考研提前铺好道路！！！！三、岭南学院本科课件以及课堂笔记及其习题（迄今为止全网最全）【电子版】这一套课件囊括了管科外中大岭院本科所有专业课的ppt，另外还有很多优秀本科生记录的课程习题及答案。这套课件及其习题分为【大一上】【大一下】【大二上】【大二下】【大三上】【大三下】【大四上】等几个部分。如此区分课件完全对应了岭南学院本科生四年学习的课程安排。其中包括： 1、《微观经济学》课件（完整三十章） 2、《微观经济学》课件（中大孙洛平教授，完整十五章） 3、《中级微观经济学》课件，包括中大岭院往年试卷及其习题，范里安《微观经济学：现代观点》配套习题 4、《中级宏观经济学》课件（完整八章），04级、06级岭院本科期末试题，并赠送中文版参考书曼昆《宏观经济学（中文版）》（电子版）和《中级宏观经济学》（电子版），岭南学院助教答疑 5、《公共财政》部分课件，《国际金融》完整八章课件，《国际贸易》完整十八章课件。 6、《产业组织》完整十五章课件 7、《计量经济学》课件及其习题答案，《计量经济学》岭院本科练习复习考试资料，助教

清华大学计量经济学期末考试题

清华大学计量经济学期末试题 ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=αα01+固定资产原值+α2职工人数+α3电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS 方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以t Q 表示粮食产量，t A 表示播种面积，t C 表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式； ⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式； ⑶ 写出误差修正模型的理论形式； ⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴ 如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵ 从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 t t t t Y Y I μβββ+++=-1210 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C （居民消费总额）、I （投资总额）和Y （国内生产总值），先决变量为t G （政府消费）、1-t C 和1-t Y 。样本容量为n 。 ⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵ 如果采用2SLS 估计该方程，分别写出2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶ 如果采用GMM 方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： Ln V Ln Y Ln P Ln P ()..().().()=+-+135009230115035712 其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其它商品类价格。 ⑴ 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵ 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES 生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： L n Y L n A t m L n K m L n L m Ln K L =+++-- -+γδλρδδμ()()()1112 2 其中Y 为发电量，K 、L 分别为投入的资本与劳动数量，t 为时间变量。

计量经济学试卷汇总_(含答案)

选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.生变量 D.虚拟变量 5、将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1

D．若r=0,则X与Y独立 8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量t ?i 服从 var(?i ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有ABC、 A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度 C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题

计量经济学攻略

我学习了半年的计量经济学，我的起点是零，现在也是略有小成吧。我想如果你想学好计量经济学，根据我的心得，我想应该做到以下几点吧：第一、我觉得应该好好看看概率论与数理统计部分，因为计量的好多知识，与这部分有关，如果你有那部分还不太熟悉，应该尽量补牢。第二，就是选一本教材，比较主流的就是古扎拉蒂的和伍德里奇的书。我看的是前者的。感觉前者的书写的还是挺通俗易懂的，一些例子还是挺典型的。很适合初学者自学或者跟着老师学习第三、就是计量和实践是紧密不分的，所以在学习过程中最好做一下题，尤其是课后题。第四、就是学会一到两种统计学软件，比如SPSS等如果打好基础的话，想象高级方向学习，可以学习时间序列的知识。总之，计量经济学是一门实用的学科，有时候不必深究为什么这样。就像你只要知道1+1=2就行了，不必追问1+1为什么等于2 看下高铁梅、张晓峒、李子奈的书。他们编的还是不错的。个人认为只有wooldridge那本书是值得反复读的（是那个初级本，国内译本也很好），古扎拉弟就算了，很多理论上的原因大家学到后来就明白了。古的书我读了两遍，现在早就扔了。但现在依然常常翻阅

WOO.对于开始的人，woo书上的海量例子太宝贵了，而且绝大多数取材于著名论文，值得仔细品味。学习方法：用随便那个软件（我用SAS）把书中的例子几乎全部做一遍，知道你用的软件所报告的结果中那些重要的东西是怎么来的（不用知道的太精确），该怎么解释。―――书上后来那几章不懂也没关系。数学要求：基础数理统计学（就是一般初级书上附录那些内容），不用懂大样本理论，知道有一致性这个概念就行了，并且记住它是计量经济学中几乎唯一重要的评价统计量的标准。什么无偏啊有效啊都几乎是空中楼阁，达不到的标准。本人数学稀烂，理解力和记忆力又不好，所以对于学习计量经济学很是吃力，经过半年把书狂啃，终于有点进步，感觉有点进步，回过头来看自己的学习之路，感到有好多地方走弯路了。现把自己学习的经验传上来，以供初学者分享。第一，不要开始去就看国外的计量经济学，看国内的。国外的教材基本上都是难以短时间看完的大部头书籍，看完要很长时间，无论拿着还是看在眼里都是压力。而且对于翻译过来的东西，不一定翻译

计量经济学讲义第二讲(共十讲)

第二讲普通最小二乘估计量一、基本概念：估计量与估计值对总体参数的一种估计法则就是估计量。例如，为了估计总体均值为u ，我们可以抽取一个容量为N 的样本，令Y i 为第i 次观测值，则u 的一个很自然的估计量就是?i Y u Y N ==∑。A 、B 两同学都利用了这种估计方法，但手中所掌握的样本分别是12(,,...,)A A A N y y y 与12(,,...,)B B B N y y y 。A 、B 两同学分别计算出估计值 ?A i A y u N =∑ 与?B i B y u N =∑ 。因此，在上例中，估计量?u 是随机的，而??,A B u u 是该随机变量可能的取值。估计量所服从的分布称为抽样分布。如果真实模型是：01y x ββε=++，其中01,ββ是待估计的参数，而相应的OLS 估计量就是： 1 01 2 ()???;() i i i x x y y x x x βββ-==--∑∑ 我们现在的任务就是，基于一些重要的假定，来考察上述OLS 估计量所具有的一些性质。二、高斯-马尔科夫假定

●假定一：真实模型是：01y x ββε=++。有三种情况属于对该假定的违背：（1）遗漏了相关的解释变量或者增加了无关的解释变量；（2）y 与x 间的关系是非线性的；（3）01,ββ并不是常数。 ●假定二：在重复抽样中，12(,,...,)N x x x 被预先固定下来，即12(,,...,)N x x x 是非随机的（进一步的阐释见附录），显然，如果解释变量含有随机的测量误差，那么该假定被违背。还存其他的违背该假定的情况。笔记： 12(,,...,)N x x x 是随机的情况更一般化，此时，高斯-马尔科夫假定二被更改为：对任意,i j ,i x 与j ε不相关，此即所谓的解释变量具有严格外生性。显然，当12(,,...,)N x x x 非随机时，i x 与j ε必定不相关，这是因为j ε是随机的。 ●假定三：误差项期望值为0，即 ()0,1,2i E i N ε==。笔记： 1、当12(,,...,)N x x x 随机时，标准假定是： 12(,,...,)0,1,2,...,i N E x x x i N ε== 根据迭代期望定律有：12[(,,...,)]()i N i E E x x x E εε=,因此，如果12(,,...,)0i N E x x x ε=成立，必定有：()0i E ε=。

计量经济学试卷

dL D．k m≥ 10、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（） A. j i COV j i≠ ≠,0 ) , (μ μ B. j i COV j i≠ =,0 ) , (μ μ C. (,)0, i j COV X X i j =≠ D. j i X COV j i≠ ≠,0 ) , (μ 11、在DW检验中，存在负自相关的区域是（）

微观经济学A教学大纲与考试大纲

《微观经济学A》课程教学大纲 Microeconomics 课程编号：131507051 学时：72 学分：4.5 适用对象：经济学系先修课程：高等数学等一、课程的性质和任务微观经济学是经济管理专业特别是经济学系学生必须掌握的专业基础课，在教学计划中占有重要地位。该课程学习的效果，将直接影响许多专业课程（如：宏观经济学、技术经济学、计量经济学、国际金融、国际贸易、会计理论等）的掌握程度，关系到学生整体素质的提高。通过本课程的学习，使学生掌握微观经济学的基本理论和现代经济学的基本分析方法（供求分析法、边际分析法、均衡分析法等方法），能够从微观经济学的基本理论和方法出发，分析现实经济生活中出现的问题，为今后进一步的学习和研究打下一个良好的理论基础。二、教学目的与要求教学目的：通过本课程的教学活动，使学生掌握微观经济学的基础知识和基本理论体系，了解和掌握经济学的产生、研究对象、发展简史以及微观经济学在经济学体系中所处的位置。掌握需求、供给、均衡价格等基本概念，了解消费者行为和生产者行为等基本内容，并基本掌握微观经济学前沿理论（博弈论、寻租理论等）的发展情况。基本要求：通过本课程的教学活动，学生应对微观经济学的基础知识和基本理论有一系统全面的了解，学习后应达到下列基本要求：（1）准确掌握微观经济学的基本理论；（2）握微观经济学的各种分析方法；（3）引导学生形成对现实经济问题的分析和解决能力；（4）为学生毕业后从事工作打下坚实的理论基础。三、教学内容第一章：引论 1．基本内容：

（1）什么是西方经济学（2）现代西方经济学的由来和演变（3）西方经济学企图解决的两个问题（4）对待西方经济学应持有的态度（5）为什么学习西方经济学 2．教学基本要求：要求学生明确了解本课程在西方经济学中的内容归属 3．教学重点难点： 4．教学建议：第二章：需求、供给和均衡价格 1．基本内容：（1）微观经济学的特点（2）需求曲线（3）供给曲线（4）供求曲线的共同作用（5）经济模型、静态分析、比较静态分析和动态分析（6）需求弹性和供给弹性（7）运用供求曲线的事例（8）蛛网模型（动态模型的一个例子）* 2．教学基本要求：要求学生能够运用供求基本原理对现实中的一些经济现象做出尝试性的解释，简单了解蛛网模型。 3．教学重点难点：弹性的概念及其计算 4．教学建议：第三章：效用论 1．基本内容：（1）效用论概述（2）无差异曲线（3）预算线（4）消费者均衡（5）价格变化和收入变化对消费者均衡的影响（6）替代效应和收入效应