银行业金融机构操作风险检查要点
银行业金融机构操作风险检查要点
（一）内控制度的健全性
1. 被检查机构内控制度是否能够涵盖所有岗位和业务环节，对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的，上级是否及时制订或修订。
2.是否明确各部门、岗位、人员的职责和权限，并形成文件予以传达。
3. 是否制订并实施行（社）务管理公开制度。
4.是否建立基层机构负责人及关键岗位人员定期或不定期轮岗和强制休假制度。
5. 是否严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为,并建立相应的行为失范监察制度等。
6.是否建立举报激励机制。是否对举报查实的案件给予举报人以重奖。
7.是否建立完善适时对账制度。
8.是否建立并落实印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度。
9.是否建立与客户两个以上主管热线联系查证制度。
10.是否制定培训计划，以提高员工风险内部控制意识。
11.是否制定应急预案，提供适当的应急设施和系统，并定期进行应急演练。
（二）内控制度执行的有效性
1. 现金及库房管理，包括是否坚持定期查库制度；库存现金是否超过核定额度；现金交接及出入库手续是否规范；库房钥匙及密码的保管与使用是否符合规定；现金收付是否符合规定；对长短款的处理是否符合规定；大额取现是否经过有权人审核审批；大额取现是否核对取款人身份证件；大额取现是否及时准确登记等。
2. 重要会计凭证或单证的管理，包括是否账证核对一致，有无重要空白凭证不纳入账内核算的情况；重要空白凭证是否集中存放库房（柜）；是否做到账证、证印、证押分管；是否库内建立“重要空白凭证保管登记簿”，详细记载重要空白凭证的种类、数量、起止号码、出入库时间等内容；是否按种类设置“重要空白凭证使用销号登记簿”；重要空白凭证领取是否符合规定，经负责人签章；重要空白凭证使用是否按顺序号，逐份销号，号码衔接情况；重要空白凭证作废时是否加盖“作废”戳记。并在“重要空白凭证使用销号登记簿上”注明作废的日期、凭证号码，在备注栏注明“此份作废”字样，双人在登记簿上签章；重要空白凭证作废时，是否将凭证右上角号码剪下，贴在“重要空白凭证使用销号登记簿”上；重要空白凭证交接是否符合制度要求；是否
交接内容完整，并有移交人、接交人和监交人三方签字确认；是否按规定填写凭证起止号码和数量；属银行签发的重要空白凭证是否由客户签发；是否事先盖好印章备用；重要空白凭证出售是否符合规定；退回的重要空白凭证是否进行销号处理；需要销毁的重要空白凭证是否按规定集中销毁；重要空白凭证是否一律纳入表外科目核算，采用单式收付记账法；运送重要空白凭证是否由专车双人运送；是否发生重空凭证丢失的情况；是否存在重空凭证作废率过高的情况；重要空白凭证的内部检查情况。等。
3. 柜员卡、授权卡的保管与使用，包括是否坚持分级授权制度；是否存在串用柜员卡的情况；授权卡是否专人随身保管与使用；柜员卡、授权卡密码是否定期更换或设置过于简单等。
4. 印章管理，包括印章领用登记是否及时、准确；印章是否由专人使用并入库保管；印章交接是否符合规定；柜员名章是否妥善保管；分支机构行政公章使用是否经过审批并登记；是否存在业务章与行政公章混用或替用的情况等。
5. 账户管理，包括是否遵循“了解你的客户”原则对企业开户资料进行严格审查；开户资料特别是预留印鉴是否妥善保管；账户启用时间是否符合规定；账户冻结（解冻）业务是否符合规定并及时准确登记；开户许可证管理是否规范等。
6. 对账，包括记账岗位与对账岗位是否严格分开；是否在规定时间进行银企对账；对账单是否及时回收并将对账单上的印
鉴同企业预留印鉴相核对；对账业务外包是否经过审批核准并明确双方权责关系；对未达账项和差错的处理是否符合规定等。
7. 代客服务，包括上门收款是否签订收款协议并执行双人收付制度；上门收款是否及时入账；是否携带现金收讫章或已加盖现金收讫章的空白凭证进行上门收款；上门收款款项是否按规定及时入库；代保管业务流程是否符合规定；代保管品账实是否相符；代发工资是否签定并严格执行代发工资协议；是否制定并严格执行代发工资业务操作流程等。
8. 大额存款及转账，包括对新客户大额存款和开设账户是否严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，了解该客户的一切主要情况；对大额出账和走账，是否严格按照不同额度设限，分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准；是否对老客户也做到经常抽检稽审，对超过一定金额的，是否由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并与企业的相关热线联系人验证获得确认；是否对所有客户出账业务的用途进行认真验核把关；对出现异动的存款账户是否密切关注并报告；对当日出单是否进行核对，机器打印的出单是否全部核对等。
9. 内审稽核，包括内审稽核是否具有独立性、针对性和有效性；内审稽核的频次和检查范围是否合理；是否执行持续跟踪检查制度；对发现的问题是否存在整改不到位或长期不整改的情
况；责任认定与责任人处理是否及时、到位等。
10．员工行为排查，包括（1）是否认真做好对“重点关注对象”的排查工作。这些人员主要指：有不良行为记录的人员；重要岗位和敏感环节工作人员；缺乏有效监督制约的高级管理人员；需要分流下岗的人员；有违规操作的基层分支机构部门负责人等。是否通过看工作表现、看经济往来、看家庭状况、看社会交往，采取行为管理访谈办法，对其进行重点排查。（2）是否建立和完善员工的行为失范监察制度。对列为重点关注对象人员8小时以外的行为是否进行关注，以增强对其的了解。对发现的可能引发操作风险和案件发生的员工是否立即采取调整岗位、组织审计等必要措施，将犯罪苗头消灭在萌芽状态。（3）是否推行重要和关键岗位人员轮岗轮调和强制假制度。是否执行已轮岗调岗人员两年内不得在原岗位替岗顶岗的制度；新提拔到上一级机构任高级管理人员或担任其它领导职务的，是否执行三年内不得分管、包片、蹲点原任职分支机构和业务部门工作的制度。（4）是否实行高级管理人员定期交流和亲属回避制度。各行（社）基层网点负责人是否按规定进行交流和离任审计。高级管理人员离任后是否在规定的时间内向当地银行业监督管理机构报送离任稽核报告。高级管理人员是否与直系亲属在同一机构或有上下级关系的业务部门工作。
11. 档案管理，包括业务档案整理是否及时；业务档案是否
银行业金融机构案防工作办法
银行业金融机构案防工作办法 第一章总则 第一条为了加强案防工作，维护银行业金融机构安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国商业银行法》、以及其他有关法律法规，制定本办法。 第二条中华人民共和国境内设立的各银行业金融金钩适用本办法。中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构参照适用本办法。 第三条银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。第四条本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查出的刑事案件。 第五条银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。 组织架构
第六条银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。案防管理体系至少应当包括以下基本要素： 董事会（或理事会等，下同）职责； 监事会职责； 高级管理层职责； 适当的组织架构； 管理政策、制度和流程； 内部监督与检查。 第七条董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会（以下简称专门委员会），专门委员会对董事会负责，根据董事会授权组织指导案防工作。专门委员会中应当至少有一名独立董事成员。专门委员会在案防方面的主要职责包括： （一）审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；（二）明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险； （三）提出案防工作整体要求，审议案防工作报告； （四）考核评估本机构案防工作有效性；
上海银行业金融机构防范操作风险三十禁
附件3： 上海银行业金融机构防范操作风险三十禁 （2012年版） 禁止： 一、重要物品的保管及操作行为 （一）复制、盗用、串用、共用、超权限持有柜员卡∕授权卡∕密码；不执行定期更换密码或操作口令要求；已离行柜员或停用的柜员号不及时注销； （二）在未签退系统、未妥善保管好柜员卡∕授权卡∕密码、个人名章、业务印章、印鉴卡、现金、贵金属、有价单证、重要空白凭证、权属证书和业务凭证等物品情况下离柜∕岗(在营业场所内且在本人视线范围内除外)； （三）将个人名章、授权卡、操作卡、柜员号、密码交给他人使用、授权，或使用他人名章、操作卡、柜员号、密码进行业务操作；未履行交接手续，将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用，或使用他人业务印章、有价单证、重要空白凭证等进行业务操作；超越授权范围办理业务； （四）不按规定的频率、方法检查或督促检查库存现金、贵金属、有价单证、重要空白凭证、业务印章等重要物品，不对营业终了或营业期间柜员因故结束工作、离开营业现场的现金尾箱库存情况进行核实；在未审核传票、核实账务的情况下授权、编
押、签章； （五）假作废、假遗失重要空白凭证、空白印鉴卡、有价单证等重要物品，私自留存银行废止的重要空白凭证；违规跳号使用重要空白凭证或事先在重要空白凭证、票据、函件上加盖印章；私自将重要空白凭证带离工作场所，不按规定运送和配送重要空白凭证； （六）私刻、盗用银行或客户印章，私自留存银行废止印章，私自将业务印章带离工作场所；超出工作和授权范围使用单位公章或业务印章，由同一人负责单位公章的保管和使用审批； 二、账户及相关操作管理 （七）违反银行结算账户相关规定为单位及个人开立账户；开户前不核对企业开户证明文件原件，不通过居民身份证联网核查系统等手段核查单位法定代表人（单位负责人）、法定代表人（单位负责人）授权的经办人、临时存款账户（验资）投资人的身份，违规离柜办理开户手续或将已受理的开户资料违规交回客户；不严格执行单位结算账户生效日制度； （八）预留印鉴卡的受理、办理和保管为同一人；印鉴卡保管人违规将印鉴卡借用他人或离柜调阅；在未办理交接签收手续前提下将空白印鉴卡交于客户离柜办理业务； （九）不按规定审核对账回执；对不反馈对账信息、对账结果不符以及对账回执有瑕疵的账户,未跟踪对账处理情况和处理结果；未达账和账款差错的查核工作返原岗处理；代理客户进行对账；
《大型地工程技术风险控制要点》建质函[2018]28号
大型工程技术风险控制要点
住房城乡建设部2018年2月
前言 为加强城市建设风险管理，提高对大型工程技术风险的管理水平，推动建立大型工程技术风险控制机制，住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织国建筑行业专家编制了《大型工程技术风险控制要点》。 主编单位：市建设工程安全质量监督总站 建科工程咨询 参编单位（按章节排序）： 岩土工程勘察设计研究院 华东建筑集团股份 市隧道工程轨道交通设计研究院 中国建筑第八工程局 建工七建集团 隧道工程股份 市建设工程设计文件审查管理事务中心 中国太平洋财产保险股份分公司 主要起草人：黄忠辉、金磊铭、周红波、曹丽莉、高惕非、夏群、 高承勇、朱晓泉、冬梅、浩、崔晓强、尤雪春、 朱雁飞、陆荣欣、朱骏、唐亮、华、田惠文、 梁昊庆、爽、周翔宇、渝、伟东、邵斐豪
目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (4) 3.1 风险管理围 (4) 3.2 风险管理目标 (4) 3.3 风险管理阶段 (4) 3.4 风险等级 (4) 3.4.1 概率等级 (5) 3.4.2 损失等级 (5) 3.4.3 风险等级确定 (6) 3.4.4 风险接受准则 (7) 3.5 风险控制职责 (7) 3.5.1 建设单位职责 (8) 3.5.2 勘察单位职责 (9) 3.5.3 设计单位职责 (9) 3.5.4 施工单位职责 (9)
4 风险控制方法 (11) 4.1 风险识别与分析 (11) 4.1.1 风险识别与分析工作容 (11) 4.1.2 风险识别与分析工作流程 (12) 4.1.3 风险识别与分析工作方法 (13) 4.2 风险评估与预控 (14) 4.2.1 风险评估与预控工作容 (14) 4.2.2 风险评估与预控工作流程 (14) 4.2.3 风险评估与预控工作方法 (16) 4.2.4 风险评估报告格式 (16) 4.3 风险跟踪与监测 (16) 4.3.1 风险跟踪与监测工作容 (16) 4.3.2 风险跟踪与监测工作流程 (17) 4.3.3 风险跟踪与监测工作方法 (18) 4.4 风险预警与应急 (18) 4.4.1 风险预警与应急工作容 (18) 4.4.2 风险预警与应急工作流程 (19) 4.4.3 风险预警与应急工作方法 (20) 5 勘察阶段的风险控制要点 (21) 5.1 建设场址 (21) 5.1.1 地质灾害风险 (21)
风险管理与金融机构后习题答案修复的
1.15假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为 1.166市场的预期回报为12%，无风险利率为7%，市场回报标准差为15%。一个投资人在有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10%，另外一个构造，预期回报20%，求两个资产组合各自的标准差。 解：由资本市场线可得：p m f m f p r r r r δδ-+=， 当%,10%,15%,7,12.0====p m f m r r r δ则 %9%) 7%12/(%15*%)7%10()/(*)(=--=--=f m m f p p r r r r δδ同理可得，当%20=p r ，则标准差为：%39=p δ
1.17一家银行在下一年度的盈利服从正太分布，其期望值及标准差分别为资产的0.8%及2%.股权资本为正，资金持有率为多少。在99% 99.9%的置信度下，为使年终时股权资本为正，银行的资本金持有率（分母资产）分别应为多少 （1）设 在99%置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为A ，银行在下一年的盈利占资产的比例为X ，由于盈利服从正态分布，因此银行在99%的置信度下股权资本为正的当前资本金持有率的概率为：()P X A >-，由此可得 0.8%0.8%()1()1()()99%2%2% A A P X A P X A N N --+>-=-<-=-==查表得0.8%2% A +=2.33，解得A=3.85%，即在99％置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为3.85%。 （2）设 在99.9%置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为B ，银行在下一年的盈利占资产的比例为Y ，由于盈利服从正态分布，因此银行在99.9%的置信度下股权资本为正的当前资本金持有率的概率为：()P Y B >-，由此可得 0.8%0.8%()1()1()()99.9%2%2% B B P Y B P Y B N N --+>-=-<-=-==查表得0.8%2% B +=3.10，解得B=5.38% 即在99.9％置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为5.38%。 1.18一个资产组合经历主动地管理某资产组合，贝塔系数0. 2.去年，无风险利率为5%，回报-30%。资产经理回报为-10%。资产经理市场条件下表现好。评价观点。 该经理产生的阿尔法为0.10.050.2(0.30.05)0.08α=---?--=- 即-8%，因此该经理的观点不正确，自身表现不好。 5.30一家公司签订一份空头期货合约．以每蒲式耳250美分卖出5000蒲式耳小麦。初始保证金为3000美元，维持保证金为2000美元。价格如何变化会导致保证金催付?在什么情况下，可以从保证金账户中提出1500美元？ There is a margin call when more than $1,000 is lost from the margin account. This happens when the futures price of wheat rises by more than 1,000/5,000 = 0.20. There is a margin call when the futures price of wheat rises above 270 cents. An amount, $1,500, can be withdrawn from the margin account when the futures price of wheat falls by 1,500/5,000 = 0.30. The withdrawal can take place when the futures price falls to 220 cents. 还有，当超过000美元的保证金帐户失去了补仓。发生这种情况时，小麦期货价格上涨超过1000/5000=0.20。还有，当小麦期货价格高于270美分补仓。的量，1,500美元可以从保证金账户被撤销时，小麦的期货价格下降了 1500/5000=0.30。停药后可发生时，期货价格下跌至220美分。 5.31 股票的当前市价为94美元，同时一个3个月期的、执行价格为95美元
银行业金融机构稳健性现场评估办法
ⅩⅩ区银行业金融机构稳健性现场评估办法（征求意 见稿） 第一章总则 第一条为加强辖区银行业金融机构风险监测与评估，及早发现影响辖区银行业金融机构稳健性运行的苗头性、倾向性问题，防范和化解系统性金融风险，维护辖区金融稳定，根据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《ⅩⅩ区金融业风险监测评估工作指引》以及中国人民银行相关规章制度等，制定本办法。 第二条本办法所称现场评估，是指人民银行ⅩⅩ区内各分支机构在对银行业金融机构非现场监测评估的基础上，通过调查问卷、现场访谈、调阅资料、数据核对等多种方式，从风险管理体系建设及执行、经营审慎性、公司治理、管理层素质及合规性、核心指标稳健性等方面，对银行业金融机构的稳健性作出定性和定量判断的行为。 第三条现场评估工作应遵循因地制宜、客观全面、公平公正、合理有效的原则。 第二章现场评估内容
第四条根据《ⅩⅩ区银行业金融机构现场评估实施方案》，银行业金融机构现场评估内容主要包括以下几个方面：㈠风险管理体系建设及执行有效性。主要从信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、声誉风险管理、应急管理、风险管理部门独立性及人员配置、发展战略、业务模式、规模扩张、网点布局、新发放贷款投向、存贷款平滑度、短期融资依赖度、贷款集中行业和客户景气度等方面进行评估。 ㈡公司治理、管理层素质及合规性。 ㈢资本、人员及系统稳定性。 ㈣核心指标稳健性。主要从资本充足性、安全性、流动性、盈利性和管理水平等方面进行评估。 第三章现场评估程序 第五条现场评估程序分为评估准备、评估实施和评估报告及结果处理三个阶段。 第一节评估准备 第六条银行业金融机构应于每年2月最后一个工作日前向所在地人民银行报送上一年度的《金融稳定评估指标
金融机构操作风险案例
金融机构操作风险案例 《银行操作风险识别与智能化防控的金融研究-基于银行案例分析》 1 绪论 1.1 研究背景与意义 1.1.1 研究背景 银行业作为高风险高收益的代表行业之一，风险防控已经成为银行业发展的命脉，现在风险防控已然是商业银行的核心竞争能力，堪称生命线。进入21世纪之后，商业银行在风险防控中投入了大量资源，风险防控对于金融业发展的作用越来越大，导致监管部门和银行业双方都在逐步加强对风险防控制度建设，今年银保监会还正式出台了资管新规，大大地加大了对银行业的监管力度。国内商业银行由于对操作风险的研究时间不算长，对操作风险的量化也还相对不够成熟。近些年来，国内商业银行频频发生的大案、要案，基本都起源于操作风险，给银行自身收益带来了严重的损失，也给银行业造成了声誉影响。因此如何尽快提高国内银行业金融操作风险管理水准已经成为当前中国银行业发展的头号课题。研究表明，中国银行业尤其是中小银行在操作风险的识别与防控方面存在较大漏洞，主要体现为人工防控为主、智能防控为辅，因此在这种形势下，分析国内中小银行操作风险管理现状、识别机制与改善防控手段，借鉴先进金融机构的研究成果，结合防控上的实际情况，显得尤为重要。中小银行现面临多元化风险，包括政府监管、市场动荡、行
业内竞争和内部管理，急需建立符合自身发展要求的操作风险识别管理系统，探索有效的操作风险管理方法以及加强智能化防控手段。 1.1.2 研究意义 20世纪90年代末，操作风险逐渐受到银行业重视，伴随着银行业进入高速发展阶段，如何快速精准识别、衡量、防控化解操作风险成为政府监管部门和银行业新的研究课题。目前，不论国内还是国外，银行业由操作风险引起的案件一桩接一桩，损失惨重，许多商业银行因操作风险而发生损失的案例需要进一步整理归类研究。 1.2 国内外研究 1.2.1 国内研究 21 世纪以来，国内关于银行操作风险的研究逐渐增加，大量学者和银行从业者通过对银行操作风险案例的研究和探讨，发现银行操作风险会重演，2006 年以中国银行四马路支行9 亿元的票据大案为代表，国内银行业先后发生多起票据大案，中国银保监会为此专门下发《关于票据业务风险提示的紧急通知》，在通报案件情况、分析案发原因的同时，提出监管意见。然而近几年来，由于操作风险引起的票据大案仍然不断发生，2016 年农业银行39 亿元票据大案又一次拉开票据案件多发期的序幕，天津银行、中信银行相继爆出票据案件，一度引起金融界的恐慌。最近发生的包商银行被建设银行接管事件在业界引起了巨大震惊，纵观背后，包商银行发展到如此境地归其根本主要还是由于长期的业务操作方向及风险不断累积引起的爆发。
《大型工程技术风险控制要点》(建质函[2018]28号
大型工程技术风险控制要点 住房城乡建设部 2018年2月
为加强城市建设风险管理，提高对大型工程技术风险的管理水平，推动建立大型工程技术风险控制机制，住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织国内建筑行业专家编制了《大型工程技术风险控制要点》。 主编单位：上海市建设工程安全质量监督总站 上海建科工程咨询有限公司 参编单位（按章节排序）： 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 华东建筑集团股份有限公司 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 中国建筑第八工程局有限公司 上海建工七建集团有限公司 上海隧道工程股份有限公司 上海市建设工程设计文件审查管理事务中心 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 主要起草人：黄忠辉、金磊铭、周红波、曹丽莉、高惕非、夏群、 高承勇、朱晓泉、李冬梅、李浩、崔晓强、尤雪春、 朱雁飞、陆荣欣、朱骏、唐亮、陈华、田惠文、 梁昊庆、刘爽、周翔宇、张渝、李伟东、邵斐豪
1总则 (1) 2术语 (2) 3基本规定 (4) 3.1风险管理范围 (4) 3.2风险管理目标 (4) 3.3 风险管理阶段 (4) 3.4 风险等级 (4) 3.4.1 概率等级 (4) 3.4.2 损失等级 (5) 3.4.3 风险等级确定 (6) 3.4.4 风险接受准则 (6) 3.5 风险控制职责 (7) 3.5.1 建设单位职责 (7) 3.5.2 勘察单位职责 (8) 3.5.3 设计单位职责 (8) 3.5.4 施工单位职责 (8) 3.5.5 监理单位职责 (8) 4风险控制方法 (9) 4.1 风险识别与分析 (9) 4.1.1风险识别与分析工作内容 (9) 4.1.2风险识别与分析工作流程 (10) 4.1.3风险识别与分析工作方法 (10) 4.2 风险评估与预控 (11) 4.2.1风险评估与预控工作内容 (11) 4.2.2风险评估与预控工作流程 (11) 4.2.3风险评估与预控工作方法 (12) 4.2.4风险评估报告格式 (13) 4.3 风险跟踪与监测 (13) 4.3.1风险跟踪与监测工作内容 (13) 4.3.2风险跟踪与监测工作流程 (14) 4.3.3风险跟踪与监测工作方法 (14) 4.4 风险预警与应急 (14) 4.4.1风险预警与应急工作内容 (15) 4.4.2风险预警与应急工作流程 (15) 4.4.3风险预警与应急工作方法 (16) 5勘察阶段的风险控制要点 (17) 5.1 建设场址 (17) 5.1.1地质灾害风险 (17) 5.1.2地震安全性风险 (18) 5.2 地基基础 (18) 5.2.1地基强度不足和变形超限风险 (18)
金融机构风险管理——基本策略与机制
第四章金融机构风险管理的基本策略和机制 第一节基本策略 风险策略是指金融机构面临风险时可以选择采用的应对方法，主要包括风险规避、风险控制、风险对冲、风险转嫁、风险补偿和风险准备金。 一、风险规避 风险规避策略是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露，简单地说，就是不做业务，不承担风险。1本书第一章第一节分析了金融机构的风险选择问题，指出金融机构在宏观上和战略上都应该选择风险承担，而不能选择风险规避，金融机构从本质上是以承担风险为基本使命并求得生存和发展的特殊企业，在总体上都是风险承担者。但是，金融机构对风险的承担却不是盲目的，而是有目的，有标准的。金融机构承担风险的根本的目的在于获得风险溢价形式的回报，选择风险承担的标准在于三个方面。首先，该风险应该是本金融机构的目标风险，即金融机构擅长承担和管理的风险；其次，本机构应该具有足够的资本金用于支持对该风险的承担，即该风险是金融机构有能力承担的风险；再次，该风险应该具有与其相匹配的预期回报（风险溢价），即该风险是金融机构值得投资的风险。因此，金融机构在微观上和面临具体业务风险时可以选择规避风险，风险规避是金融机构管理风险的基本策略之一。根据上述三项风险承担的标准，风险规避策略的应用对象相应是金融机构不擅长承担和管理的非目标风险、超过金融机构资本金承受范围的过度风险和不具有适当风险溢价的不当风险。 在现代金融机构风险管理实践中，风险规避主要是通过经济资本配置来实现。经济资本配置过程首先将金融机构全部业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险胃口确定经济资本分配，最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额。对于不擅长因而不愿意承担的风险，金融机构设立非常有限的风险忍耐度（即风险胃口），从而决定了对该类风险非常有限的经济资本配置，迫使业务部门降低对该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的成本支出，此外，由于没有风险就没有收益，规避风险的同时自然失去了在这一风险和业务方面获得收益的机会和可能。风险规避策略的局限性在于它是一种消极策略，不能成为金融机构主导的风险管理策略。 1需要说明的是，此处所指风险规避特指不做业务，不承担风险，不包括先做业务将风险承担下来，再通过期权和保险转嫁出去，或者通过期货、远期或互换交易对冲掉，最终做到不承担该风险。而后者在第一章第一节的风险规避中是包含在内的。
风险控制要点
住房城乡建设部关于印发大型工程技术风险控制要点的通知 建质函[2018]28号 各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委（规委），新疆生产建设兵团建设局： 为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，指导建立大型工程技术风险控制机制，我部组织编制了《大型工程技术风险控制要点》。现印发给你们，请参照执行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2018年2月2日（此件主动公开） 附： 大型工程技术风险控制要点（节选） 7 施工阶段的风险控制要点 7.1地基基础 7.1.1桩基断裂风险 1、风险因素分析 （1）桩原材料不合格； （2）桩成孔质量不合格； （3）桩施工工艺不合理； （4）桩身质量不合格。 2、风险控制要点 （1）钢筋、混凝土等原材料应选择正规的供应商； （2）加强对原材料的质量检查，必要时可取样试验； （3）钻机安装前，应将场地整平夯实； （4）机械操作员应受培训，持证上岗； （5）成桩前，宜进行成孔试验； （6）对桩孔径、垂直度、孔深及孔底虚土等进行质量验收； （7）根据土层特性，确定合理的桩基施工顺序； （8）应结合桩身特性、土层性质，选择合适的成桩机械；
（9）混凝土配合比应通过试验确定，商品混凝土在现场不得随意加水； （10）混凝土浇筑前，应测孔内沉渣厚度，混凝土应连续浇筑，并浇筑密实； （11）钢筋笼位置应准确，并固定牢固； （12）开挖过程中严禁机械碰撞，野蛮截桩等行为。 7.1.2高填方土基滑塌风险 1、风险因素分析 （1）下部存在软弱土层，在高填方作用下会产生滑移； （2）施工速度较快，使得地基土中孔隙水的压力来不及消散，有效应力降低，抗剪强度降低；（3）存在渗透水压力的作用。 2、风险控制要点 （1）处理软弱层地基。对地基处理技术进行现场承载力试验，确定合理的承载力设计值； （2）加强地表和地下综合排水措施； （3）比选抗滑桩加坡脚外的反压护道、放缓边坡坡率、加设挡土墙和加筋土处理等方案，择优或组合选定设计方案； （4）控制回填土的成分和压实质量； （5）监控高填方填筑过程，确定适宜的施工控制参数。 7.1.3高切坡失稳风险 1、风险因素分析 （1）勘察未查清岩土体结构面、软弱面的空间分布规律，结构面、软弱面的岩土强度参数，边坡变形破坏模式等； （2）施工单位无高切坡施工经验； （3）未按设计要求施工； （4）不按逆作法施工，一次性切坡开挖高度过大等。 2、风险控制要点 （1）应不断提高和改进边坡勘察方法和手段，提高勘察成果质量，但有些地质缺陷，如裂隙、软弱夹层等，其隐蔽性较强，抗剪强度参数确定较难，因此强调边坡开挖过程中要注意地质调查核实，及时反馈地质信息，必要时进行施工勘察； （2）应按设计要求进行，施工中发现的异常情况或与勘察、设计有出入的问题应及时反馈信息；（3）加强勘察期、施工期以及边坡运行期的监测工作，动态掌握边坡的变形发展情况，最大限度降低边坡事故带来的经济财产损失。
银行业金融机构数据治理指引教案资料
银行业金融机构数据 治理指引
银行业金融机构数据治理指引 （征求意见稿） 第一章总则 第一条（立法依据）为指导银行业金融机构加强数据治理，提高数据质量，发挥数据价值，提升经营管理能力，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本指引。 第二条（适用范围）本指引适用于中华人民共和国境内经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构。 本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。 第三条（数据治理定义）数据治理是指通过建立组织架构，明确董事会、高级管理层、部门等职责要求，制定和实施系统化的制度、流程和方法，确保数据统一管理、高效运行，并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。 第四条（数据治理总体要求）银行业金融机构应当将数据治理纳入公司治理范畴，建立自上而下、协调一致的数据治理体系。 第五条（数据治理原则）银行业金融机构数据治理应当遵循以下基本原则：
（一）全覆盖原则：覆盖数据的全生命周期；覆盖业务经营、风险管理和内部控制流程中的全部数据；覆盖内部数据和外部数据；覆盖所有分支机构和附属机构；覆盖监管数据。 （二）匹配性原则：数据治理应当与管理模式、业务规模、风险状况等相适应，并根据情况变化进行调整。 （三）持续性原则：数据治理应当持续开展，建立长效机制。 （四）有效性原则：数据治理应当推动数据真实准确客观反映银行业金融机构实际情况，并有效应用于经营管理。 第六条（监管数据）银行业金融机构应当将监管数据纳入数据治理，建立工作机制和流程，确保监管数据报送工作有效组织开展，监管数据质量持续提升。 法定代表人或主要负责人对监管数据质量承担最终责任。 第七条（依法监督）银行业监督管理机构依据本指引对银行业金融机构数据治理情况实施监管。 第二章数据治理架构 第八条（总体要求）银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的数据治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的职责分工，建立多层次、相互衔接的运行机制。
风险管理与金融机构期末考试复习资料
第一章 1资本资产定价模型：εβ++=M R a R （R 表示投资资产的回报，M R 代表市场投资组合的回报，a 和β都是常数，ε是指回归误差） ()()][F M F R R E R R E -+=β(F R 为无风险投资利率，()M R E 为市场投资的预期回报率) 2、 ）（）（、、Vega amma νβαG Γ 及Θ（Theta ）、Rho （ρ） α：)(F M F P R R R R ---=βα,对于一定数量的系统风险而言，资产组合经理产生了更为突出的回报，即二外的回报量，该额外回报通常被称为由资产组合经理产生的阿尔法。 β：投资组合的贝塔系数 )(Gamma Γ： 一个期权交易组合的Gamma 是指交易组合的Delta 的变化与基础资产价格变化的比率 )(Vega ν： 一个交易组合的Vega 是指交易组合价值变化与基础资产价格波动率变化的比率 Θ（Theta ） ：一个投资组合的Thet a 是指在其他条件不变的情况下，交易组合的价值变化与时间变化的比率，Theta 被称为投资组合的时间消耗 Rho （ρ）：交易组合的价值变化与利率变化的比率 第二章 1资本充足率：一个银行的资产对其风险的比率 2首次公开发行：当一家非上市公司想上市，其发行的股票被称为首次公开发行 3荷兰式拍卖 是一种特殊的拍卖形式。亦称“减价拍卖”，它是指拍卖标的的竞价由高到低依次递减直到第一个竞买人应价（达到或超过底价）时击槌成交的一种拍卖。 4包销和非包销★ 在非包销模式中。投行按照自身的能力将证券在投资人中销售，投行所得的收入与证券销售量有关；在包销模式中，投行同意从证券发行人手中以固定价格买入证券，然后再以稍高的价格在市场上销售，投行的盈利等于证券售出价格和买入价格的差。如果投行没有将证券卖出，投行只有持有这些证券。 5毒丸计划：投行为公司提供避免被并购的及买入的应对措施，这些措施被称为毒丸计划 6银行说面临的风险：信用风险，市场风险及操作风险 第三章 1定期寿险 为暂时寿险，这种合约自持续一定的年限，如果投保人在保险期内死亡，保险公司会向合约中指定的受益人支付赔偿，赔偿数量等于保单面值所示
上海市银行业金融机构重大事项及重要信息报告制度,重大涉诉案件是指
竭诚为您提供优质文档/双击可除 上海市银行业金融机构重大事项及重要信息报告制度,重大涉诉案件是指 篇一：上海市银行业金融机构重大事项及重要信息报告制度(4) 附件一： 上海市银行业金融机构重大事项 及重要信息报告制度 第一条为进一步提高人民银行金融管理服务水平，增强人民银行维护金融稳定的能力，推动上海市银行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等法规和《中国人民银行关于进一步做好银行业金融机构重大事项报告有关工作的通知》（银发 [20xx]23号），制定本制度。 第二条本制度所称的重大事项是指可能对银行业金融 机构（含分支机构）经营发展、区域金融稳定或全国金融稳定造成重大影响的风险或事件。重要信息是指反映银行业金融机构经营稳健状况的重要信息资料。 第三条在沪的商业银行、城市信用合作社、农村信用合
作社、村镇银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行适用本制度。在沪的金融资产管理公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构，适用本制度对银行业金融机构的规定。 第四条各银行业金融机构应明确专门负责重大事项及重要信息报告的部门及负责人，并指定联络员（两名）。人民银行上海分行金融稳定部门负责重大事项及重要信息报告的接收和汇总工作。 第五条发生下列重大事项时，银行业金融机构应当在事件发生或发现之日起5个工作日内报告。 （一）机构名称或地址变更； （二）重大重组、改制活动； （三）高级管理人员变更； （四）总股本5%以上（含5%）的股权变更； （五）总股本5%以上（含5%）的对外投资； （六）违规经营和投资失误； （七）受到银行监管部门、行政执法部门、纪检监察部门和司法部门处罚； （八）新设立或撤并分支机构； （九）人民银行上海分行要求报告的其他事项。 第六条发生下列重大事项时，银行业金融机构应当在事
大型工程项目技术风险控制要点
大型工程技术风险操纵要点 住房城乡建设部 2018年2月
前言 为加强都市建设风险治理，提高对大型工程技术风险的治理水平，推动建立大型工程技术风险操纵机制，住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织国内建筑行业专家编制了《大型工程技术风险操纵要点》。 主编单位：上海市建设工程安全质量监督总站 上海建科工程咨询有限公司 参编单位（按章节排序）： 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 华东建筑集团股份有限公司 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 中国建筑第八工程局有限公司 上海建工七建集团有限公司 上海隧道工程股份有限公司 上海市建设工程设计文件审查治理事务中心 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 要紧起草人：黄忠辉、金磊铭、周红波、曹丽莉、高惕非、夏群、
高承勇、朱晓泉、李冬梅、李浩、崔晓强、尤雪春、 朱雁飞、陆荣欣、朱骏、唐亮、陈华、田惠文、 梁昊庆、刘爽、周翔宇、张渝、李伟东、邵斐豪 目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 差不多规定 (4) 3.1 风险治理范围 (4) 3.2 风险治理目标 (4)
3.3 风险治理时期 (4) 3.4 风险等级 (4) 3.4.1 概率等级 (4) 3.4.2 损失等级 (5) 3.4.3 风险等级确定 (6) 3.4.4 风险同意准则 (6) 3.5 风险操纵职责 (7) 3.5.1 建设单位职责 (7) 3.5.2 勘察单位职责 (8) 3.5.3 设计单位职责 (8) 3.5.4 施工单位职责 (8) 3.5.5 监理单位职责 (8) 4 风险操纵方法 (9) 4.1 风险识不与分析 (9) 4.1.1 风险识不与分析工作内容 (9) 4.1.2 风险识不与分析工作流程 (10) 4.1.3 风险识不与分析工作方法 (10) 4.2 风险评估与预控 (11) 4.2.1 风险评估与预控工作内容 (11)
完整版银行业金融机构的相关法律法规学习心得
学习心得 近期，我行组织全体员工集中学习了银行业金融机构的相 关法律法规，通过对相关法律法规的学习，切实提高了我行干部员工法律合规和谨慎经营意识，这次培训我感触颇深。结合我们实际的业务，以下是我的个人体会： 一、把金融安全工作放在金融工作的首要位置考虑。 银行业作为一个涉及面广，风险度高的行业，与人民生活息息相关，与人民利益密不可分。银行业经营出现风险，存款人的利益可能受到损害，严重影响社会正常生产、人民正常生活，因此，我们要牢记客户利益，坚持遵守银行业相关法律法规，高度中适应行业的依法合规经营，严格要求自己。 二、当前城市商业银行金融机构经营现状与依法合规的差距 1、依法合规经营的意识淡薄。本人觉得加强学习对增强合规经营意识是非常有必要的。加强业务知识学习、提升合规操作意识。“没有规矩何成方圆”，加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来的，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自己的权益和维护广大客户的权益的能力。 2、合规执行力不够。虽然每年都开展制度落实情况和制度检但
是仍不可避免地存在日常制度落实不到位、执行力的检查， 查走过场、睁一眼闭一眼，重者轻罚轻者免罚等等现象，从而助长了不合规经营的歪风。 3、近年来，城市商业银行快速发张，新增了很多业务品种，在各项新业务开展初期，难免在各项业务制度和内控制度的建立和设置上存在一些不足。 三、推进合法合规经营的切入点 1、注重培育合规文化。合规文化建设是合规经营的基础，要以德阳银行创建学习型组织为契机，组织全体员工加强学习各项法律、法规、制度和准则，使全体员工树立合法合规经营的意识，真正做到“有法可依、有章可循”。 2、进一步健全和完善内控制度。要以银监会推行“三个办法、一个指引”的贷款新规为契机，对现行的规章制度的漏洞和问题，继续进行细化、充实和完善。 3、要增强合规执行力、形成依法合规的良好习惯。要结合案件专项治理工作和贷款风险季度排查，就“依法办事、合规经营”进行深入排查。在排查过程中，切不可再有“走过场”的想法，该处理及处理，已维护制度的严肃性。通过增强合规执行力，营造“合规为荣、违规为耻”的气氛，培养每一位员工依法办事、合规经营的习惯，最终让合规经营成为每一位员工的内在素质和自觉行为。 四、坚持稳健经营和质量至上的经营原则，夯实我行的发展基
风险管理与金融机构复习整理
风险管理与金融机构 一、名词解释20 二、填空12 三、选择20 四、简答20 五、计算题28 第一章 1、风险偏好 是指为了实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。风险就是一种不确定性，投资实体面对这种不确定性所表现出的态度、倾向便是其风险偏好的具体体现。 2、风险的种类 3、系统性风险、非系统性风险 R=a+BR M+e R代表投资资产的回报；R M代表市场投资组合的回报；a和B都是常数；e是指回归误差；e项为随机变量。BR M为系统风险，此项为市场投资组合回报的某种倍数；e为非系统风险，此项与市场投资组合的回报无关。 4、资本资产定价模型 E（R）=R F+B[E（R M）-RF] 5、股票分析的方法 6、买空卖空的定义 买空，是指投资者用借入的资金买入证券。卖空，是指投资者自己没有证券而向他人借入证券后卖出。
第二章 1、场外交易市场、交易所交易市场 称柜台交易或店头交易市场，指在交易所外由证券买卖双方当面议价成交的市场。它没有固定的场所，其交易主要利用电话进行，交易的证券以不在交易所上市的证券为主。 证券交易所有严密的组织管理机构，只有交易所的会员才能在市场内从事交易活动，投资者则必须通过会员经纪人进行交易。 2、IPO 当一家非上市公司想上市，其发行的股票被称为首次公开发行。这些股票的上市一般是通过非包销形式。投行设定的价格一般会低于市场价格。 3、荷兰式拍卖 在一个常规的IPO发行过程中，发行公司要提供一个招股说明书并进行路演，购买股票的客户要注明自身想买入股票的价格和数量，股票首先卖给提供最高索取价的客户，然后卖给提供次高索取价的客户，并依次类推，直到股票全部售完为止。全部成功中标这所得到的最后价格为将所有股票分配完时最后投标者所提供的最低投标价格。 4、银行权益资本的计算 5、做市商 是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商，不断地向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向
银行业金融机构“百行进万企”启动仪式上的讲话
银行业金融机构“百行进万企”启动仪式上 的讲话 尊敬的xxx、市直各相关部门领导，各银行业金融机构的同仁，各位企业家朋友，大家早上好！ 在这暖暖的冬日，我们在xxxx举行全市银行业金融机构“百行进万企”活动启动仪式，全面开展“百行进万企”融资对接工作，这是银保监系统和银行业金融机构以实际行动践行“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要形式之一，是落实“六稳”特别是稳就业、稳投资的重要抓手，也是全市银行业金融机构提升服务实体经济能力、防范化解金融风险、实现持续健康发展的根本举措。 小微企业是国民经济的重要组成部分，做好小微企业金融服务，是监管部门和银行业服务实体经济、服务人民群众根本利益的重要体现。近年来，银保监系统认真贯彻落实党中央、国务院关于金融支持小微企业发展的战略部署，从体制机制、信贷投放、产品服务、风险管理等方面出台了一系列政策，推动银行业增强服务能力，提升服务水平。小微企业金融服务取得了增量、扩面、稳定价、控风险等多重因素平衡发展的成果。 xxx银行业金融机构开展“百行进万企”融资对接工作，恰逢其时，意义重大。活动将把工作的着力点和落脚点放在解决企业实际困难和问题上，让企业切实感受到国家政策和银行业金融机构的扶持和
帮助。为此，xxx银行业金融机构要增强“主动送服务”的意识，变“坐商”为“行商”，主动联系企业上门走访，提供融资解决方案，增强小微企业金融服务的获得感，并结合融资对接过程中发现的问题，查找不足和差距，研究提升服务质效的举措，建立改进小微企业金融服务的长效机制，从而下沉客户，开拓市场，做大小微金融市场的“蛋糕”，惠及更多小微企业。同时，各行要增强政治意识，提高政治站位，集中精力、集中力量开展好“百行进万企”工作，在玉溪市政府和有关部门的大力支持配合下，为解决小微企业融资难融资贵，支持玉溪实体经济发展作出实实在在的贡献。 “百行进万企”活动需要善谋善为，更需要善作善成。此项工作的覆盖面很广，各职能部门和xxx要密切协作，积极配合，共同发力，力争使活动取得圆满成效。 同志们，解决小微企业融资难、融资贵问题，需要发挥各方合力，坚持不懈、久久为功。xxx将引导银行业金融机构将服务小微企业作为“守初心、担使命”的重要行动，主动作为，探索创新，努力实现小微企业金融服务高质量可持续发展。 感谢xxxx有关部门对此次“百行进万企”活动的关心和支持，感谢各位企业家对活动的关注，在此，我谨代表xxx祝愿本次活动取得圆满成功！
大型工程技术风险控制要点(标准版)
( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 大型工程技术风险控制要点(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
大型工程技术风险控制要点(标准版) 目录 1总则1 2术语2 3基本规定4 3.1风险管理范围4 3.2风险管理目标4 3.3风险管理阶段4 3.4风险等级4 3.4.1概率等级4 3.4.2损失等级5 3.4.3风险等级确定6 3.4.4风险接受准则6
3.5风险控制职责7 3.5.1建设单位职责7 3.5.2勘察单位职责8 3.5.3设计单位职责8 3.5.4施工单位职责8 3.5.5监理单位职责8 4风险控制方法9 4.1风险识别与分析9 4.1.1风险识别与分析工作内容9 4.1.2风险识别与分析工作流程10 4.1.3风险识别与分析工作方法10 4.2风险评估与预控11 4.2.1风险评估与预控工作内容11 4.2.2风险评估与预控工作流程11 4.2.3风险评估与预控工作方法12 4.2.4风险评估报告格式13
4.3风险跟踪与监测13 4.3.1风险跟踪与监测工作内容13 4.3.2风险跟踪与监测工作流程14 4.3.3风险跟踪与监测工作方法14 4.4风险预警与应急14 4.4.1风险预警与应急工作内容15 4.4.2风险预警与应急工作流程15 4.4.3风险预警与应急工作方法16 5勘察阶段的风险控制要点17 5.1建设场址17 5.1.1地质灾害风险17 5.1.2地震安全性风险18 5.2地基基础18 5.2.1地基强度不足和变形超限风险18 5.2.2基坑失稳坍塌和流砂突涌风险19 5.2.3地下结构上浮风险20
风险管理与金融机构第二版课后习题答案+(修复的)(1)
1.15 假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为 ，市场回报标准差为15%。一个投资人在 有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10% 解：由资本市场线可得：p m f m f p r r r r δδ-+=， 当%,10%,15%,7,12.0====p m f m r r r δ则 % 9%) 7%12/(%15*%)7%10()/(*)(=--=--=f m m f p p r r r r δδ 同理可得，当%20=p r ，则标准差为：%39=p δ 1.17一家银行在下一年度的盈利服从正太分布，其期望值及标准差分别为资产的0.8%及 2%.股权资本为正，资金持有率为多少。（1）设 在99%置信度下股权资本为正的当前资本 金持有率为A ，银行在下一年的盈利占资产的比例为X ，由于盈利服从正态分布，因此银行 在99%的置信度下股权资本为正的当前资本金持有率的概率为：()P X A >-，由此可得 0.8%0.8%()1()1()()99%2%2% A A P X A P X A N N --+>-=-<-=-==查表得0.8%2% A +=2.33，解得A=3.86%，即在99％置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为3.86%。 （2）设 在99.9%置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为B ，银行在下一年的盈利占 资产的比例为Y ，由于盈利服从正态分布，因此银行在99.9%的置信度下股权资本为正的当 前资本金持有率的概率为：()P Y B >-，由此可得 0.8%0.8%()1()1()()99.9%2%2% B B P Y B P Y B N N --+>-=-<-=-==查表得0.8%2% B +=3.10，解得B=5.4% 即在99.9％置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为5.4%。 1.18一个资产组合经历主动地管理某资产组合，贝塔系数0. 2.去年，无风险利率为5%，回 报-30%。资产经理回报为-10%。资产经理市场条件下表现好。评价观点。 该经理产生的阿尔法为0.10.050.2(0.30.05)0.08α=---?--=- 即-8%，因此该经理的观点不正确，自身表现不好。 5.31 5.31 股票的当前市价为94美元，同时一个3个月期的、执行价格为95 美元的欧式期权价格为4.70美元，一个投资人认为股票价格会涨，但他并不