股票成本价计算公式

算法相关表的主要字段说明

1）股票表算法相关字段说明（stock）

字段名字段含义

STOCK_CODE 股票代码

CURRENT_AMOUNT 当前数量

……

SUM_BUY_AMOUNT 累计买入数量

SUM_BUY_BALANCE 累计买入金额

SUM_SELL_AMOUNT 累计卖出数量

SUM_SELL_BALANCE 累计卖出金额

COST_PRICE 成本价

2）股票变动表算法相关字段说明（stockreal）

字段名字段含义

STOCK_CODE 股票代码

……

ENTRUST_SELL_AMOUNT 委托卖出数量

REAL_BUY_AMOUNT 回报买入数量

REAL_SELL_AMOUNT 回报卖出数量

REAL_BUY_BALANCE 回报买入金额

REAL_SELL_BALANCE 回报卖出金额

成本和赢亏说明

成本价的算法目前共有三种，分别为买入均价、持仓成本、保本价、摊薄成本价(sp5新增)，有关成本价的一些知识说明如下：

1、成本价计算模式支持到个人，即每个客户都可以通过“资金－帐户修改

－资产帐户修改”对成本价计算模式进行设置和调整

（fundaccount.profit_flag）。如果客户的成本价类型（profit_flag）为空，则取系统的成本价类型，即1002开关设置的值。

2、后台每条股份记录（stock）都具有四个字段：sum_buy_amount 累计买

入数量、sum_buy_balance 累计买入金额、sum_sell_amount 累计卖出数量、sum_sell_balance 累计卖出金额。这四个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在日终清算时对这四个字段进行相关处理。

3、当日发生交易，产生股份变动记录（stockreal），也具有四个字段：

real_buy_amount 成交买入数量、real_buy_balance 成交买入金额、

real_sell_amount 成交卖出数量、real_sell_balance 成交卖出金额。这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在回报成交时对这四个字段进行相关处理。

4、每天股份记录同时还有一个成本价字段cost_price，是日终清算时自动根

据买入均价计算得到的，对于成本类型为0的客户，成本价直接取自该字段。

5、系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论

当前客户是哪种成本价计算模式）计算出股份盈亏金额income_balance。

6、当费用比率通过前台程序进行进行修改时，as上缓存的费用（支持设置

在内存数据库的那些表）会自动进行同步，不需要重启AS。目前基准费用设置需要重启AS。

7、3107开关设置的多冻结的值，会对计算当天买入卖出的费用计算和盈亏

中的费用部分产生一定的但较小的影响。

成本价算法

类型0 买入均价

成本价由日终来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价，不考虑卖出费用；

在200708基线(即是200709推出的sp6升级包)前，cost_price包含了买入费用，以后不再包含买入费用。

【公式】

后台

日终后处理时对成本价字段进行自动设置。

前台显示

cost_price＝stock.cost_price

类型1 持仓成本

成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；该成本价包含了买入费用，但不考虑卖出费用。

【公式】

后台

日终后处理时对成本价相关字段进行自动设置。

前台显示

=（累计买入金额＋回报买入金额）/（累计买入数量+回报买入

数量）

=(sum_buy_balance +real_buy_balance) / (sum_buy_amount+

real_buy_amount)

类型2 保本价

成本价实时计算，考虑白天实时成交买入和卖出，所以白天买入卖出均影响成本价，同时该成本价包含了买入卖出费用；且采用步进算法，计算时步长以1厘为单位。

【公式】

后台

日终后处理时对成本价相关字段进行自动设置。

前台显示

1）成本价需要分步进行步进计算，首先得到一个不包含卖出费用的成本价的起始值cost_price

= （累计买入金额＋回报买入金额－累计卖出金额－回报卖出金额）

/ （累计买入数量＋回报买入数量－累计卖出数量－回报卖出数量）

=(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_

sell_balance)/

(sum_buy_amount+real_buy_amount-sum_sell_amount-

real_sell_amount);

2）计算卖出费用temp_fare,需根据4125配置不同进行计算：4125＝1，则为估算方式，费用比例取4126设置

temp_fare =（current_amount + real_buy_amount -

real_sell_amount） * last_price * 0.00000001 * 4126

的配置值

cost_price=(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_s

ell_balance-real_sell_balance)/(1-0.00000001*4126

的配置值)/(current_amount+real_buy_amount-

real_sell_amount)

4125＝2，则为预算方式，费用比例取自后台设置的标准费用类别

计算得到temp_fare。

4125＝0，则为实算方式，费用比例取自后台设置的客户实际费用

类别计算得到temp_fare。

3）按步长单位进行计算

如果temp_mis=（current_amount + real_buy_amount -

real_sell_amount） *

cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_bal

ance-real_sell_balance)- temp_fare < 0

则按成本价步长1厘进行逼近计算，直到temp_mis>=

0.0000000000001，计算结束，此时cost_price即为保本价。

类型3摊薄成本价(sp5新增)

成本价，考虑实时计算考虑白天实时成交买入和卖出，所以白天买入卖出均影响成本价，与保本价区别在于不计算卖出费用。

成本价 = （累计买入金额＋回报买入金额－累计卖出金额－回报卖出金额）/ （累计买入数量＋回报买入数量－累计卖出数量－回报卖

出数量）

=

(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_

sell_balance)/

(sum_buy_amount+real_buy_amount-sum_sell_amount-

real_sell_amount)

盈亏算法

无论选择何种成本价类型，盈亏算法一样，区别在于卖出费用计算部分（针对不同的4125设置），其中标准券888886和200000不计盈亏：

证券市值－累计买入金额－回报买入金额＋累计卖出金额＋

回报卖出金额－卖出费用

=market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum

_sell_balance-real_sell_balance) –temp_fare 其中temp_fare的计算按price表的最新价（last_price）计算且依赖于开关4125：

开关4125为2，卖出费用进行预算,则按标准费用类别（bfare0）计算后台计算得到temp_fare开关4125＝0，或1 则为实算方式，费用比例取自后台设置的客户实际费用类别计算得到temp_fare。

成本赢亏的举例

1）某个客户某天买入000008，10000股，成交价格10元，假设客户对应费用类别的费用比例为0.004，预算费用比例4126设置为0.005，标准费

用比例为0.006（此费用不是9999的费用），目前行情最新价已为11元，则白天成交后，后台stock 和stockreal 表中和成本盈亏相关的字段情况。 白天成交后的stock 和stockreal 表中和成本盈亏相关的字段情况如下：

Stock ：

Stockreal ：

则选择不同成本类型时的成本价如下：

0成交均价：成本价＝cost_price ＝ 0

1持仓成本：成本价＝（sum_buy_balance + real_buy_balance) / (sum_buy_amount+

real_buy_amount)＝100400/10000=10.040

2保本价：

4125=1，则成本价＝

(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_bala nce)/(1-0.005)/(current_amount+real_buy_amount-real_sell_amount)=100400/(1-0.005)/10000=10.090

4125=2 ，成本价在初始的10.040基础上，按步长进行步进计算，直到temp_mis=

（current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount ） *

cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-re al_sell_balance)- temp_fare ＝10000×成本价－100400－110000×0.006》＝ 0为止，得到成本价＝10.101

盈亏：＝

market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_bal ance

-real_sell_balance) –temp_fare

4125＝2，盈亏＝10000×11－100400－10000×11

×0.006 ＝8940 4125＝0或1，盈亏＝10000×11－100400 －10000×11×0.004＝9160

日终清算后的stock 和stockreal 表中和成本盈亏相关的字段情况如下： Stock ：

Stockreal：

0成交均价：成本价＝cost_price＝10

1持仓均价：成本价＝10.040

2保本价：4125=1 则成本价＝10.090

4125=2则成本价＝10.101

盈亏：4125＝2，盈亏＝8940

4125＝0或1，盈亏＝9160

2）假如第二天客户以12元的价格卖出了5000股000008，假设客户对应费用类别的费用比例为0.004，预算费用比例4126设置为0.005，标准费用比例为0.006（此费用不是9999的费用），目前行情最新价已为12元，则白天成交后，后台stock和stockreal表中和成本盈亏相关的字段情况如下：

Stock：

Stockreal：

0成交均价：成本价＝cost_price＝10

1持仓均价：成本价＝10.040

2保本价：

4125=1

则成本价＝（100400-59760）/(1-0.005)/5000=8.169

4125=2 ，成本价在初始的8.128基础上，按步长进行步进计算，直到temp_mis=

（current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount） *

cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_bala

nce-real_sell_balance)- temp_fare》＝ 0为止，得到成本价＝

8.178

盈亏：＝

market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_

balance

-real_sell_balance) –temp_fare

4125＝2，盈亏＝5000*12－(100400-59760)－5000×12×0.006＝19000

4125＝0或1，盈亏＝5000*12－(100400-59760)－5000×12×0.004＝19120

日终清算后的stock和stockreal表中和成本盈亏相关的字段情况如下：

Stock：

Stockreal：

1持仓均价：成本价＝10.040

2保本价：

4125=1

则成本价＝（100400-59760）/(1-0.005)/5000=8.169

4125=2 ，成本价在初始的8.128基础上，按步长进行步进计算，直到temp_mis=（current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount） *

cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_bala

nce-real_sell_balance)- temp_fare》＝ 0为止，得到成本价＝

8.178

盈亏：＝

market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_

balance

-real_sell_balance) –temp_fare

4125＝2，盈亏＝5000*12－(100400-59760)－5000×12×0.006＝19000

4125＝0或1，盈亏＝5000*12－(100400-59760)－5000×12×0.004＝19120

日终业务对成本的影响

日终系统根据不同的业务计算sum_buy_amount，sum_sell_amount，

sum_buy_balance，sum_sell_balance，cost_price值，并更新stock表。

a、证券买卖等：

business_type in (’0’, ’U’, ’F’, ’D’)的业务，如果occur_balance > 0.0，则

sum_sell_balance增加occur_balance，否则，sum_buy_balance增加abs

（occur_balance）；如果occur_amount > 0，则sum_buy_amount增加

occur_amount，否则sum_sell_amount增加abs(occur_amount)。

b、申购中签、配售确认等：

business_type in (’1’, ’E’, ’O’)业务，sum_buy_balance增加abs

（occur_balance），sum_buy_amount增加abs（occur_amount）。

c、红股入帐：

business_type = ’3’业务，sum_buy_amount增加abs（occur_amount）。

d、新股入帐和配股入帐：

business_type in (’2’, ’4’)业务，其中对lof上市stock_type=’K’除外，其他

sum_buy_balance增加occur_amount×business_price，sum_buy_amount增加occur_amount。

e、股息入帐：

business_type = ’6’业务，sum_sell_balance增加abs(occur_balance)。

f、证券托管、转托和余额入帐：

business_type in (’7’, ’8’, ’B’)业务，以price的收盘价asset_price作为成交价business_price计算成本，如果occur_amount > 0，则sum_buy_balance

增加business_price×occur_amount，则sum_buy_amount增加occur_amoun；

否则sum_sell_balance增加business_price×abs（occur_amount），

sum_sell_amount增加abs(occur_amount)。

g、指定交易：

business_type = ’A’且7511<>1(不是上海新接口),则置sum_buy_balance = 0,

sum_sell_balance = 0,sum_buy_amount = 0,sum_sell_amount = 0，cost_price = 0，

如为上海新接口，则成本字段不作变化。

h、开基申赎：

business_flag = 4073业务，sum_buy_balance增加abs（occur_balance），sum_buy_amount增加abs（occur_amount）；business_flag = 4074业务，sum_sell_balance增加abs(business_balance)，sum_sell_amount增加

abs(occur_amount)。

i、置买入均价：

根据上面的结算结果，对于sum_buy_balance的增加量》0，如果证券后余额post_amount为0的，置cost_price = 0.0，

否则，cost_price＝【（post_amount - _occur_amount）×cost_price＋

sum_buy_balance的增加量】/【post_amount】