2021年海南大学经济与管理学院431金融学综合考研核心题库之金融学计算题精编

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本书根据历年考研大纲要求并结合历年考研真题对该题型进行了整理编写，涵盖了这一考研科目该题型常考试题及重点试题并给出了参考答案，针对性强，考研复习首选资料。

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1．假定纽约外汇市场上，1美元=5法郎；巴黎外汇市场上，1英镑=8.54法郎；伦敦外汇市场上，1英镑=1.72美元。请问：

（1）投资者能否利用三地外汇市场的上述行情获利（即是否存在套汇机会）？若有，应如何操作？

（2）如果投资者手中有1000万美元，利用上述套汇机会，该投资者将获得多少利润？

【答案】（1）依题意得，1，因此存在套汇机会。套汇者可以首先在纽约市场上卖出美元，买进法国法郎，然后在巴黎市场卖出法国法郎买进英镑，再立刻在伦敦市场上卖出英镑买进美元。

（2）1000万美元可以换得1000×5=5000万法郎。

2．假设某商业银行吸收到500万元的原始存款，经过一段时间的派生后，银行体系最终形成存款总额2500万元。若商业银行的存款准备金率为15%，试计算提现率。

【答案】，变换算式可得:

提现率＝

3．某国家共有基础货币400亿元，中央银行对活期存款和定期存款规定的法定存款准备金率分别为15%和10%。据测算，流通中的现金漏损率为25%，商业银行的超额准备金率为5%，而定期存款比率为50%。试计算:该国银行体系共持有多少准备金？

【答案】根据货币乘数计算公式可得该国的货币乘数为

货币供应量亿元。

货币供应量＝现金+活期存款，即亿元。

活期存款亿元。

法定准备金＝亿元。

超额准备金＝＝亿元。

总准备金＝亿元。

4．设1年期、2年期、3年期、4年期、5年期，各期限的即期利率为2%、3%、3.7%、4.2%和4.8%。

（1）计算第2年、第3年、第4年、第5年开始计算的1年期远期利率？

（2）如果无偏预期理论成立了，根据这里的利率期限结构，应该选择怎样的投资策略？

【答案】（1）由远期公式可直接计算

已知，，，，，可得，，

I,。

（2）由无偏预期理论可知，长期利率取决于未来短期利率预期的平均值，因此可知短期利率将不断上行，对应的投资策略为买短期债券，卖长期债券，当利率上升时，长期债券价格下降的幅度大于短期债券。

5．题：1英镑的含金量为113.16格令，1美元的含金量为23.22格令，黄金的运输费用为毎英镑0.025美元。计算：

（1）金铸币平价；

（2）黄金输入点；

（3）黄金输出点。

【答案】（1）铸币平价是两国单位货币含金量之比，即金铸币平价

（2）。

（3）。

6．有A、B两公司各欲借入5000万美元，期限均为5年。两家公司的借款条件如下表：

表

（1）在借款条件方面，哪家公司在浮动利率市场上具有相对优势？

（2）若A、B两家公司希望通过利率互换，并均等分享利率互换所带来的收益，则该笔互换如何进行？

（3）通过该利率互换，A公司在5年借款期内，共可节约多少利息费用？

【答案】（1）根据题意可知下表：

表

A 公司在固定利率市场上的绝对优势为，在浮动利率市场上的绝对优势为。可见，B公司在浮动利率市场上具有相对优势。

（2）根据题意设计互换如下图：

图

两家公司如果执行利率互换可以获得个百分点的收益，平分收益的话，两家公司各获得0.25个百分点。因此A公司借固定利率的资金，以10.95%的利率借给B公司；B 公司以的浮动利率借入资金，同时以的浮动利率借给A公司，两家公司均可获利。

（3）A公司在5年内可以节省的利息费用：万元。

7．已知一国经济体中存款D＝5000亿元，现金C＝1000亿元，准备金700亿元，法定存款准备金率为10%（要求写出详细步骤，保留小数点后两位）:

（1）计算超额准备金、基础货币和货币乘数。

（2）假定中央银行将法定准备金率调高25个基点，在超额准备金率和现金比率不变时，计算新的基础货币和货币乘数。

【答案】（1）法定准备金＝亿元，所以超额准备金＝亿元。

基础货币亿元，货币乘数为

（2）基础货币亿元，货币乘数为

8．A银行决定向甲公司贷款1亿美元，期限6个月，风险权重为20%。B银行决定向乙公司贷款1亿美元，风险权重100%。C银行希望向丙公司发放贷款，风险权重为20%，C银行风险加权资产上限为0.25亿美元，已经发放贷款5000万美元（风险权重为20%）。求：

（1）若对银行的资本充足率最低要求为8%,计算A、B两银行办理该业务对应所需资本数量。