Myerson与机制设计理论

Roger Myerson与机制设计理论

2007年Roger Myerson 与Leonid Hurwicz、Eric Maskin共同被授予了诺贝尔经济学奖，瑞典皇家学会对这三位经济学家的得奖原因是这样描述的：“奠定了机制设计理论的基础”。我们这篇小文章主要目的是简要的介绍机制设计理论以及三位诺奖得主其中之一的Roger Myerson。

机制设计理论的产生首先源于20世纪30年代发生的一场大论战。这次大论战的焦点主要是社会主义作为一种资源配置的机制能够永续地存在下去。论战的一方以Mises与Hayek 为代表，非常明确的反对社会主义。但是需要说明的是，他们不是对社会主义理想予以批驳，而是认为，如果把社会主义制度作为一种资源配置的机制不可能获得维持社会有效运转的信息。他们把社会主义经济体制看作是一个高度集中的中央计划经济，每一个基层单位或企业向中央机构传送有关技术、成本、消费需求方面的信息，再由中央计划机构制定出非常详细的计划并下达给企业。这样，中央计划机构就需要知道并处理非常庞大而复杂的信息。因此，他们认为，经济社会不可能获得社会主义计划所需要的信息并合理的使用这些信息。论战的另一方以Lange与Lerner为代表。他们认为，虽然生产资料收归国有，但是资源（这里的资源不包括投资，仅仅只对消费领域而言）的流动还应由供求关系确定。对于企业而言，每个企业应该根据边际成本等于中央计划委员会制定的产品价格确定生产水平。因此，他们其实主张的是一种市场社会主义经济体制。这种机制旨在解决信息需求过大的问题。尽管从这个角度来看，似乎信息上的问题解决了，但是又产生了一个不可忽略的问题，那就是：怎样激励基层单位完成上级计划部门下达的任务并且按照真实的边际成本定价组织生产。用我们现在的话说就是，如何解决激励相容的问题。

机制设计理论的产生还源自于经济学家对于市场经济的讨论。传统的经济分析把经济体制看作是给定的。比如新古典微观经济学主要把市场机制作为对象进行研究，它讨论市场机制如何运转，有什么样的优越性及局限性。对计划经济机制的讨论也是如此。但是，无论是市场机制还是计划体制，从经济学的角度看都是资源配置的机制，它们的目的都是为了能够使资源得到有效的配置。因此，一个自然的问题是，为了实现资源有效配置，除了市场机制和计划机制，是不是还应该有其他的机制？一旦提出这个问题，原先那种将制度视作给定的做法就不再可行了。而Leonid Hurwicz（1960）最早提出了解决这一问题的基本框架，这也标志着机制设计理论的产生①。

所谓机制，它是指那些人为能够控制的用于组织与协调经济行为的系统。需要说明的是，机制一定能为人们——具体而言，是那些设计者——所控制，而那些不能够被控制的要素被称为环境（environment）。机制设计理论所讨论的问题是：对于任意的一个想要达到的既定目标，在自由选择、自愿交换的分散化决策的条件下，能否并且怎样设计一个经济机制，使得经济活动参与者的个人利益和设计者既定目标一致，即每个人主观上追求个人利益时，客

①关于机制设计理论产生更为详细的论述，请见田国强（2001）。

观上也同时达到了机制设计者既定的目标。同时，在实现这个目标过程中，信息运行的成本是否在一个合理的范围之内。在对机制设计理论的描述中，我们可以发现，机制设计主要是在一定的环境约束下，为了实现某个特定的目标而服务的。但是，在达到这个特定目标的过程中，存在这样一个问题：对于设计者而言，许多关键的信息他是不知道的，比如相关主体的偏好。不知道这些信息，设计者就无法有效实现特定的目的。而解决这个问题的方法无非两种：一种是强迫，强制的方法。通俗地讲，就是设计者强迫相关的主体把关键的信息说出来。另一种就是让相关的主体自愿把他们的偏好等信息显示出来。前者显然是大家无法接受的，而后者听起来可能更合意。因此，又产生了一个问题：这种使相关主体自愿地把他们的偏好显示出来的可能性存在么？对这一问题的回答构成了机制设计理论的一个重要组成部分。上面我们也提到过，为了实现某一特定的目标，可能会存在许多不同的机制，而在这些机制当中，哪一个对设计者最有好处呢，哪一个最有效率呢？机制设计理论也对这个问题进行了解答。

只要阅读机制设计理论的相关文献，你就会反复发现“Roger Myerson”的字样，这也反映出了Roger Myerson在这一领域的地位。正如瑞典皇家学会的评价，Roger Myerson对机制设计理论做出了奠基性的贡献。Roger Myerson现在是芝加哥大学经济系的教授，1951年生人，获诺奖之时才56岁，在历届诺奖得主中算是比较年轻的。Myerson有很好的数学背景，是哈佛大学的应用数学博士（其博士论文就是关于合作博弈的）。因此，无论大家是看他写的论文还是教科书都会发现，里面充满了数学。也正因为这样，在克服了数学上的障碍之后，你会发现，无论是论文还是教科书书，Myerson的表达都相当的清晰，观点极具原创性。在Roger Myerson 1976年拿到博士学位一直到他2001年转到芝加哥大学经济系之前，他在西北大学待了25年的时间，而这次使他获得诺奖的贡献都是在西北大学期间做出来的。从其个人的照片中，Myerson教授给人的感觉是很有亲和力，很谦逊，脸上始终都带着微笑。从那些和他有过交往的人对他的描述中，我们也知道Myerson教授待人非常的谦和，他的思维非常的快，非常的跳跃。而他的语速显然有些跟不上他的思维，所以有的时候在上课时表现的有些结巴。上面是我们对Myerson教授的直观印象，下面我们主要看看Myerson教授对机制设计理论的贡献。因为机制设计理论有时非常的抽象，加之教授本人的数学背景，我们从一些相对具体的例子当中介绍Roger Myerson的主要贡献。

前面我们讲过，为了实现一个特定的目标，可以设计出很多的机制。因此，摆在我们面前的有许多的选择，但是由此也产生了一个问题：面对几乎可以说是无穷多的机制，我们如何评价其效果；作为机制设计者，如何从这些机制中选出一个比较好的机制；作为研究人员，我们又如何对这些机制进行研究呢？许多的经济学家都对这个问题进行了讨论，并做出了相应的回答，在机制设计的文献中把这个回答称为显示原理（Revelation Principle）。而Roger Myerson（1979）则是对这个原理最为完整的表达②。显示原理的大致含义是：那些间接机

②对这个问题进行讨论的其他文献有：Gibbard （1973）， Green&Laffont （1977），Dasgupta，

Hannond&Maskin（1979）。

制所达到的结果都可以由一个直接机制来实现。那什么是间接机制，什么又是直接机制呢？在机制设计的过程中，设计者对利益相关者的关键信息——比如，他们的偏好——是不知道的，而这些信息又是由这些利益相关者的类型（可以形象的理解为他的性格，智商或情商等，但又远远不止这些）决定的，而利益相关者的类型当然是私人信息。因此，为了达到目的，设计者会千方百计地让利益相关者显示自己的类型，而利益相关者显示自己类型的方法无疑有两种：一种是通过自己的行为来间接地体现自己的类型，比如在同样的一件事情当中，一个利益相关者表现的极有特色，那么通过这种表现他也就部分显示了自己的类型；另一种是利益相关者直接向设计者报告自己的类型（当然，可能会撒谎）。前一种方式对应的机制就称为间接机制，而后一种方式对应的机制就称为直接机制。但是，显示原理告诉我们的远远不止这些，它还告诉我们；一个间接机制所达到的效果不仅可以通过一个直接机制实现，而且可以通过一个说真话（truth－telling）的直接机制实现。说真话的直接机制是指在一个直接机制中，利益相关者都向设计者如实地报告自己的类型。这样的一个机制也称为激励相容的直接机制，也就是说，讲真话是利益相关者在这个机制下的最优选择。当大家理解了显示原理的涵义，自然就会明白它在机制设计中的重要地位。正是因为显示原理的存在，设计者在评价某个机制的结果时，完全可以把一个复杂的机制转化为一个简单的激励相容的直接机制；而作为研究人员，他只要研究激励相容的直接机制就可以满足要求，这大大地降低了分析的难度。

机制的定义可以非常的一般，其形式也可以各种各样，但是在经济学分析中利用如此众多的机制似乎不太可行。如何在经济学分析中得到一个相对一般的构造机制的方法是一个非常重要的问题。而Roger Myerson（1981）则解决了这个问题。在Myerson（1981）中，他提出了这样的一个问题：如果一个卖方可以在许多机制当中进行挑选，那么他应该使用哪一个机制来出售单个不可分割（比如一幅名画，一件古董）的物品，以使他的预期收益最大化呢？Myerson把这个问题称为“最优拍卖问题（optimal auction problem）”。为了解决这个问题，他提出了一个定理，称为Myerson引理或收益等价定理。因为Myerson提出的问题称为“最优拍卖问题”，那么我们就用一个拍卖的例子来说明收益等价定理。拍卖其实就是一种机制，拍卖的卖方通过拍卖这样的一个机制，使得竞标者通过竞争把他们关于拍卖商品的偏好尽可能的表现出来，从而使得卖方用相对少的信息租金得到一个相对合理的收益。而拍卖的形式是多种多样的，典型的拍卖形式有四种：一级价格密封拍卖，即每个竞标者都告诉卖方一个价格，但这个价格除了其本人及卖方，其他的竞标者都不知道，最后出价最高的竞标者中标，并支付他所承诺的价格；二级价格密封拍卖，即每个竞标者都告诉卖方一个价格，但这个价格除了其本人及卖方，其他的竞标者都不知道，最后是出价最高的竞标者中标，所不同的是，他所支付的价格是所有价格当中第二高的价格；荷兰式拍卖，卖方先定一个很高价格，然后逐步地降低这个价格，在降低的过程中，第一个应价的人即是中标人，其支付的是他所应承的价格；英国式拍卖，卖方先定一个极低的价格，然后逐渐提高这个价格，在提高的过程中，那些认为价格已经超出自己估价的竞标者不断退出，最后剩下的就是中标者，他支付当时的

价格水平。既然有这么四种拍卖形式，那么现在摆在卖方面前的问题是：他可以使用哪一个拍卖形式，使自己的收益（所赚的钱）最多。而Myerson（1981）的工作就是证明了，在一定条件下，这四种拍卖形式对于卖方的期望收益是相同的。同时，他还给出了构造能够使卖方能够收益最大化的直接机制的一般方法。③

机制设计理论早期的一个著名问题是，当买卖双方的类型不确定时，是否能够在两方之间设计出一个有效的交易机制？这个问题也常常被看作是双边垄断或双边贸易问题。在许多的领域，都认为这样一个有效的机制是存在的，并把这个结论称为效率公理。但是，如果我们在不完全信息下来讨论这个公理，那么它是否能够成立就成为了一个问题。因为在日常的买卖过程中，卖方和买方彼此之间并不了解，经常会讨价还价：卖方是漫天要价，而买方则是坐地还钱。如果卖方所要的价格始终和买方所能承受的价格始终无法达成一致，那么就可能失去交易的机会。这只是我们的直观认识，想要得到一个一般的结论必须对其进行理论上的证明。而Myerson和Satterthwaite（1983）就对这个问题提出了一个一般的答案，这个答案被称为Myerson－Satterthwaite定理。这个定理说的是这样的一个道理：在相当广的条件下，不存在一个同时满足个体理性，激励相容和预算平衡约束的有效交易结果。这里的预算平衡约束是指卖者的所得等于买者的价格。直观的讲，就是我们必须损失一些交易的效率使买卖双方说实话，避免发生上面的那种因为漫天要价导致的交易机会的损失。这也应证了中国的一句古话“鱼和熊掌不可兼得”。

以上我们对机制设计理论和Roger Myerson教授的贡献做了一个简单的介绍。现在把视角拉回到中国的改革过程当中。1978年中国进行了改革开放，从计划经济体制转向市场经济体制。这在某种意义上提供了实践机制设计理论的试验场。因为在体制转换的过程中，许多旧的制度必须予以革除，在革除旧制度的同时，必须辅之以建立新的制度。而改革开放将近30年的时间里，这些新的制度都为中国的快速发展做出了贡献。

在原先的计划经济体制下，社会的资源配置全部是由中央政府以计划的形式进行的，在经济的纵向结构中，越是基层的经济主体却缺乏自主性，他们所要做的就是服从国家的计划。而这些计划所要求的事情并不是他们真正想做的。用机制设计理论的术语讲，计划体制不是一个激励相容的体制，这样的体制终将导致生产效率的低下。而当时，这样的例子也比比皆是。比如农民，他们每天辛勤劳作都是为了集体，而一年到头自己却得不到多少实惠，时间一长，农民的劳动积极性变的非常的低，农民不再勤劳，拖延怠工成了一种常态。农民的这种表现使得集体的粮食产量变得很低，同时其自身状况也不断的恶化。在1978年实施了家庭联产承包责任制后，农民开始为自己劳动，原先的那种激励不相容的制度转为了激励相容。这样不仅使农民本身的情况变好了，同时也使国家，集体的状况大为好转。这样的情况在我国的财政、金融等方面都在不断的发生着。因此，从某种意义上讲，中国持续将近30年的告诉增长，是体制转化，原先被压抑的效率被释放出来的结果。

此外，中国现在还处于体制不断转轨的过程中，进一步对制度进行变革是保持经济能够③见Myerson（1981）。

持续、健康增长的一个重要因素。而人们也已经认识这个问题，“制度创新”的字眼也更多地出现在人们的口头用语与书面文件之中。在这样的背景下，机制设计理论更能有其用武之地。大到国家，小到企业，机制设计理论都可以指导决策者们设计出更有效率，更能有效调动人们积极性的制度。

参考文献：

1．Myerson, R. (1979). “Incentive Compatibility and the Bargaining problem.” Econometrica 47: 61～73.

2．Myerson, R. (1981). “Optimal Auction Design.” Mathematics of Operations Research 6:58～

63.

3．Myerson, R. and M. A. Satterthwaite. (1983). “Effient mechanisms for bilateral trading.”

Journal of Economic Theory 28: 265～81.

4．田国强（2001）.“经济机制理论：信息效率与激励机制设计”，《现代经济学与金融学前沿发展》，田国强主编，商务印书馆。