如何建立量化交易模型(三)

翁富

【期刊名称】股市动态分析

【年(卷),期】2014(000)032

【总页数】1

个股出现下午开盘第一波攻击完后，以下午开盘第一波攻击完最高点为基准价，收盘前盘中表现可以做三大类细分:(1)股价收盘前出现第二第三波继续往上攻击比例有多少？(2)股价下午开盘第一波攻击结束后，当天后市价格围绕最高价上下各1.5%升跌范围波动比例的有多少？(3)下午开盘第一波攻击完后，股价以一路振荡下行走弱的比例有多少？

以上三组数据，与后面买入操作策略的制定有着直接的联系。选股时个股满足买入条件，什么时间买？在什么价格幅度范围内买？都要参考以上这三点统计特性去分析制定。

下面我们需要做的是统计第二第三波继续上攻股价涨跌幅度，个股出现下午开盘第一波攻击完后，股价盘中表现有的上升，有的横盘，有的一路下滑。继续上升了多少？一路下滑跌了多少？这些都要有具体的数据才能明晰。目的是为后面制定什么时间什么价位入市提供参考依据用。

以下午开盘第一波攻击结束时作为开始，以14:40分作为结束时间。这是统计股价盘中表现的具体时间起始和终止点。以下午开盘第一波攻击结束最高升幅为基准价，计算第二第三波继续往上攻击期间的上升幅度。注意这期间的升幅不包含下午开盘第一波上升的升幅。而对于升幅则需要统计:升幅1%-3%占比多少；升幅3%-5%占比多少；升幅超过5%占比多少。