干预分析的ARMAX模型及应用
第八章 干预分析模型预测法
第八章 干预分析模型预测法 基本内容 一、干预模型概述 （1）干预模型简介 ①干预的含义：时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。 是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与 历史实际值拟合程度的优劣。 ②研究干预分析的目的：从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。 （2）干预分析模型的基本形式 ①干预变量的形式： 干预分析模型的基本变量是干预变量，有两种常见的干预变量：一种是持续性的干预变量，表示T 时刻发生以后, 一直有影响，这时可以用阶跃函数表示，形式是： ???? ?≥<=）干预事件发生之后（ ）干预事件发生之前（ T t T t S T t ,1,0 第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生, 仅对该时刻有影响, 用单位脉冲函数表示， 形式是： ?? ?? ?'≠'==' ）其它时间（）干预事件发生时（ T t T t P T t ,0,1 ②干预事件的形式 干预事件虽然多种多样，但按其影响的形式，归纳起来基本上有四种类型： a. 干预事件的影响突然开始，长期持续下去 设干预对因变量的影响是固定的，从某一时刻T 开始，但影响的程度是未知的，即因变量的大小是未知的。这种影响的干预模型可写为 T t t S Y ω= ω表示干预影响强度的未知参数。t Y 不平稳时可以通过差分化为平稳序列，则干预模型可 调整为 T t t S Y B ω=-)1( 其中B 为后移算子。如果干预事件要滞后若干个时期才产生影响，如b 个时期，那么干预模型可进一步调整为 T t b t S B Y ω= b. 干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去 有时候干预事件突然发生，并不能立刻产生完全的影响，而是随着时间的推移，逐渐地感到这种影响的存在。这种形式的最简单情形的模型方程为 10,1<<-= δδωT t t S B B Y
各种颜色模型分析
色彩空间介绍 颜色模型是指某个三维颜色空间中的一个可见光子集,它包含某个颜色域的所有颜色。如我们所熟知的三原色光模式.三原色光模式（RGB color model），又称RGB颜色模型或红绿蓝颜色模型，是一种加色模型，将红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）三原色的色光以不同的比例相加，以产生多种多样的色光(如图1所示)。 图1 在大多数的彩色图形显示设备一般都是使用红、绿、蓝三原色，我们的真实感图形学中的主要的颜色模型也是RGB模型，但是红、绿、蓝颜色模型用起来不太方便，它与直观的颜色概念如色调、饱和度和亮度等没有直接的联系。为了更便于颜色的直观表示,一些学者提出了其它的颜色模型,如HSV、HSI、CHL、LAB、CMY等。 RGB颜色模型 RGB（Red,Green,Blue）颜色模型通常使用于彩色阴极射线管等彩色光栅图形显示设备中，彩色光栅图形的显示器都使用R、G、B数值来驱动R、G、B电子枪发射电子，并分别激发荧光屏上的R、G、B三种颜色的荧光粉发出不同亮度的光线，并通过相加混合产生各种颜色。RGB颜色模型称为与设备相关的颜色模型，RGB颜色模型所覆盖的颜色域取决于显示设备荧光点的颜色特性，是与硬件相关的。它是我们使用最多，最熟悉的颜色模型。它采用三维直角坐标系。红、绿、蓝原色是加性原色，各个原色混合在一起可以产生复合色。RGB颜色模型通常采用如图2所示的单位立方体来表示。在正方体的主对角线上，各原色的强度相等，产生由暗到明的白色，也就是不同的灰度值。目前在计算机硬件中采取每一象素用24比特表示的方法,（0，0，0）为黑色，（255，255，255）为白色。正方体的其他六个角点分别为红、黄、绿、青、蓝和品红。
干预分析模型预测房价指数
干预分析模型预测房价指数 一、 问题的提出和相关背景 房地产价格指数对价格这一个经济变量进行跟踪记录，对于市场行情的波动具有直接、及时的表现力。价格指数是由一个个市场调查的数据构成的，这些数据来自于不同地点的楼盘，每时每刻记录着市场行情波动的轨迹，形成一幅观测市场行情万千气象的云图。近年来上海房地产市场保持量价齐升的态势，特别是住宅市场，商品住宅价格涨幅大幅度攀升，引来了民众与政府的多方关注。2003年4月开始，住宅价格涨幅惊人，明显高于往年同期。有研究人士认为，是SARS 带动了上海房市的新一轮上涨，使得上海的城市竞争力为众多的海内外投资者所认可和关注。这里就选取上海二手房指数作为研究对象，以SARS 的发生为干预事件，运用干预分析模型进行分析和预测，定量地研究价格指数的运行轨迹。 二、数据和模型的说明 这里选取上海二手房指数发布以来的所有时间序列，按SARS 的发生分为两个时期：第一个时期：2001年11月-2003年3月；第二个时期：2003年4月-2004年12月。由于SARS 的发生并不是立刻产生完全的影响，而是随着时间的推移，逐渐地感到这种影响的存在。因而干预影响选取如下的模式： T t t S B Z δω -= 1 其中 ?? ???=月及以后年月以前年42003,142003,0T t S 原始数据t x 如下： 表1 原始指数序列
三、干预分析模型的识别与参数估计 （一）根据2001年11月-2003年3月，即前17个历史数据，建立时间序列模型。这里经过观察与筛选，最终选取二次曲线模型进行拟合，结果如下： 200998.01391.4206.997?t t x t ++= 其中，985.02 =R ，78.455=F （P=0.000高度显著），说明模型拟合效果很好。 （二）分离出干预影响的具体数据，求估干预模型的参数。 运用经过检验的二次曲线模型，进行外推预测2003年4月-2004年12月的指数预测值t x 0?，然后用实际值t x 减去预测值t x 0?，得到的差值就是经济体制改革所产生的效益值，记为t Z ，具体数值如下： 表2 干预影响序列 运用表中的数据可估计出干预模型 B Z t δω -= 1 中的参数的ω与δ，实际上是自回归方程ωδ+=-1t t Z Z 的参数： 345.5?=ω ，044.1?=δ (4) 01449.051868.01+=-t t Z Z 其中，992.02 =R ，704.1112=F （P=0.000高度显著），模型系数的t 检验也是高度显著，说明模型拟合效果很好。 （三）计算净化序列 净化序列是指消除了干预影响的序列，它由实际的观察序列值t x 减去干预影响值t Z 得到，即
战略咨询工具模型(1)
战略咨询工具模型 图4-14描述了战略咨询项目的总体思路。一般而言，企业战略需涉及从愿景设计到管理实施的七个阶段，将战略分解为公司战略、业务战略、职能战略三大层次。 图4-15给出了战略咨询项目的框架结构。一个标准的战略咨询项目需要从内外部环境的分析入手，在战略方案制定的过程中，将其分解成业务组合与发展、资本运营、资源整合、IT、品牌和人力资源等局部战略。
图4-16描述了战略咨询项目的详细步骤。总体来说，战略咨询分为内部能力分析、外部环境分析、战略目标制定和战略方案制定四大步骤。 图4-17展示了一个系统化的战略管理体系。在这里，战略从制定到实施的每一个环节均得以完整地体现。值得注意的是，一个科学、合理的战略管理体系必须具备完善的沟通、反馈机制，以保证战略目标准确到位的贯彻与执行。
图4-18描绘了企业进行战略决策的三个层面：既定方针、重点需做出的决策和可推迟的决策。位于这三个层面中的企业战略决策构成了一个决策阶梯。通过阶梯的形式，读者可以清晰地看到不同战略对企业而言的重要性与紧迫性程度。
图4-19给出了一张根据决策阶梯制定的战略决策表。从决策表中可以看出，企业的真实战略往往就是市场决策的有机组合。 图4-20说明，一个企业的最终战略，极有可能是各种草案的综合体。通过最大化地吸收各种方案的优势，尽可能地规避其各自的风险，保证最终实施方案的完备性与可操作性。
图4-21展现了战略从制定到实施的整体流程。从中可见，一个科学的战略需要评估者、实施者和制定者三方共同的努力，也只有从这三方角度出发而出台的战略方案，在执行的过程中，才能保证将推行的阻力降到最低，方案的成功几率也就相对较高。 图4-22说明，一个战略实施的基本思路就是要形成从实施到结果反馈的循环。 图4-23描述了战略实施的四个基本步骤。这是一个从诠释战略和规划、反馈调整、建立各级规划到交流和挂钩的过程。同样也是一个循环的过程。
企业战略及对标管理的SWOT分析模型
SWOT分析模型 SWOT分析模型（SWOT Analysis） SWOT分析法（也称TOWS分析法、道斯矩阵）即态势分析法，20世纪80年代初由美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出，经常被用于企业战略制定、竞争对手分析等场合。 目录 [隐藏] ? 1 SWOT分析模型简介 ? 2 SWOT模型含义介绍 ? 3 SWOT分析模型的方法[1] ? 4 SWOT分析步骤 ? 5 成功应用SWOT分析法的简单规则 ? 6 SWOT模型的局限性 ?7 SWOT分析法案例分析 o7.1 案例一：中国电信的SWOT分析 o7.2 案例二：某炼油厂SWOT分析 o7.3 案例三：沃尔玛(Wal-Mart)SWOT分析 o7.4 案例四：星巴克(Starbucks)SWOT分析o7.5 案例五：耐克(Nike)SWOT分析
[编辑] SWOT分析模型简介 在现在的战略规划报告里，SWOT分析应该算是一个众所周知的工具。来自于麦肯锡咨询公司的SWOT分析，包括分析企业的优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威胁（Threats）。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。 通过SWOT分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在自己的强项和有最多机会的地方。 [编辑] SWOT模型含义介绍 优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能
影响上。在分析时，应把所有的内部因素（即优劣势）集中在一起，然后用外部的力量来对这些因素进行评估。 1、机会与威胁分析（OT） 随着经济、社会、科技等诸多方面的迅速发展，特别是世界经济全球化、一体化过程的加快，全球信息网络的建立和消费需求的多样化，企业所处的环境更为开放和动荡。这种变化几乎对所有企业都产生了深刻的影响。正因为如此，环境分析成为一种日益重要的企业职能。 环境发展趋势分为两大类：一类表示环境威胁，另一类表示环境机会。环境威胁指的是环境中一种不利的发展趋势所形成的挑战，如果不采取果断的战略行为，这种不利趋势将导致公司的竞争地位受到削弱。环境机会就是对公司行为富有吸引力的领域，在这一领域中，该公司将拥有竞争优势。 对环境的分析也可以有不同的角度。比如，一种简明扼要的方法就是PEST分析，另外一种比较常见的方法就是波特的五力分析。 2、优势与劣势分析（SW） 识别环境中有吸引力的机会是一回事，拥有在机会中成功所必需的竞争能力是另一回事。每个企业都要定期检查自己的优势与劣势，这可通过“企业经营管理检核表”的方式进行。企业或企业外的咨询机
十种战略模型
10个常用管理中的经典分析模型（完整版） 1、波特五种竞争力分析模型 波特的五种竞争力分析模型被广泛应用于很多行业的战略制定。波特认为在任何行业中，无论是国内还是国际，无论是提供产品还是提供服务，竞争的规则都包括在五种竞争力量内。这五种竞争力就是企业间的竞争、潜在新竞争者的进入、潜在替代品的开发、供应商的议价能力、购买者的议价能力。这五种竞争力量决定了企业的盈利能力和水平。 ?竞争对手 企业间的竞争是五种力量中最主要的一种。只有那些比竞争对手的战略更具优势的战略才可能获得成功。为此，公司必须在市场、价格、质量、产量、功能、服务、研发等方面建立自己的核心竞争优势。 影响行业内企业竞争的因素有：产业增加、固定（存储）成本/附加价值周期性生产过剩、产品差异、商标专有、转换成本、集中与平衡、信息复杂性、竞争者的多样性、公司的风险、退出壁垒等。 ?新进入者 企业必须对新的市场进入者保持足够的警惕，他们的存在将使企业做出相应的反应，而这样又不可避免地需要公司投入相应的资源。 影响潜在新竞争者进入的因素有：经济规模、专卖产品的差别、商标专有、资本需求、分销渠道、绝对成本优势、政府政策、行业内企业的预期反击等。 ?购买者 当用户分布集中、规模较大或大批量购货时，他们的议价能力将成为影响产业竞争强度的一个主要因素。 决定购买者力量的因素又：买方的集中程度相对于企业的集中程度、买方的数量、买方转换成本相对企业转换成本、买方信息、后向整合能力、替代品、克服危机的能力、价格/购买总量、产品差异、品牌专有、质量/性能影响、买方利润、决策者的激励。 ?替代产品 在很多产业，企业会与其他产业生产替代品的公司开展直接或间接的斗争。替代品的存在为产品的价格设置了上限，当产品价格超过这一上限时，用户将转向其他替代产品。 决定替代威胁的因素有：替代品的相对价格表现、转换成本、客户对替代品的使用倾向。
企业战略及对标管理的SWOT分析模型案例分析
SWOT分析模型及案例分析 SWOT分析法（也称道斯矩阵）即态势分析法，20世纪80年代初由美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出，经常被用于企业战略制定、竞争对手分析 等场合。 SWOT分析模型简介 在现在的战略规划报告里，SWOT分析应该算是一个众所周知的工具。来 自于麦肯锡咨询公司的SWOT分析，包括分析企业的优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威胁（Threats）。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。 通过SWOT分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在自己的强项和有最多 机会的地方。 SWOT模型含义介绍 优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。在分析时，应把所有的内部因素（即优劣势）集中在一起，然后用外部的力量来对这些因素进行评估。 1、机会与威胁分析（OT） 随着经济、社会、科技等诸多方面的迅速发展，特别是世界经济全球化、一 体化过程的加快，全球信息网络的建立和消费需求的多样化，企业所处的环境更 为开放和动荡。这种变化几乎对所有企业都产生了深刻的影响。正因为如此，环 境分析成为一种日益重要的企业职能。 环境发展趋势分为两大类：一类表示环境威胁，另一类表示环境机会。环境 威胁指的是环境中一种不利的发展趋势所形成的挑战，如果不采取果断的战略行为，这种不利趋势将导致公司的竞争地位受到削弱。环境机会就是对公司行为富 有吸引力的领域，在这一领域中，该公司将拥有竞争优势。 对环境的分析也可以有不同的角度。比如，一种简明扼要的方法就是PEST 分析，另外一种比较常见的方法就是波特的五力分析。 2、优势与劣势分析（SW） 识别环境中有吸引力的机会是一回事，拥有在机会中成功所必需的竞争能力是另一回事。每个企业都要定期检查自己的优势与劣势，这可通过“企业经营管
基于干预ARIMA模型的大型商业银行不良贷款预测
龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/8d14217205.html, 基于干预ARIMA模型的大型商业银行不良贷款预测 作者：王瑞臻林婧 来源：《现代经济信息》2017年第12期 摘要：文章通过分析2008～2017年大型商业银行不良贷款季度余额的变化趋势，运用ARIMA模型进行拟合。同时研究外部因素对大型商业银行不良贷款增加趋势的干预和控制作用，引入干预分析模型，最后对大型商业银行不良贷款进行了短期的预测。 关键词：不良贷款余额干预 ARIMA模型预测 中图分类号： F832 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）012-0-01 引言 现代金融风险管理中，统计预测能够分析相关金融数据的趋势从而进行预测。当前我国处于不良贷款快速上升的阶段，把控和防范金融风险显得尤为重要，合理利用相应的统计预测方法对金融机构以及相关监管部门有着实际的意义。本文利用《中经网统计数据库》2008年12月到2017年3月大型商业银行不良贷款余额季度数据进行分析。ARIMA在处理一般的线性特征数据有着完善的研究方法与较高的精确度，认为ARIMA对金融数据进行预测是比较合适的方法。但不良贷款余额时间序列数据有时会受到外部因素的干扰，本文进一步引入干预变量，处理外部事件的影响，预测精度进一步提高。 一、ARIMA干预模型基本原理 干预模型就是从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对时间序列模型的影响。干预模型一般分为两种，一种是持续性的干预变量，用阶跃函数表示；另一种是短暂性的干预变量，用单位脉冲函数表示，形式分别为： 干预事件的形式多种多样，按照其影响的持续性分为以下四种类型： （1）干预事件的影响突然开始，并长期持续下去，型可表示为： 该模型通过差分化的干预模型为： （2）干预事件的影响逐渐开始，并长期持续下去，模型可表示为： （3）干预事件突然开始，产生暂时的影响，模型可表示为：
企业战略及对标管理的SWOT分析模型
分析模型 分析模型（） 分析法（也称分析法、道斯矩阵）即态势分析法，20世纪80年代初由美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出，经常被用于企业战略制定、竞争对手分析等场合。
[编辑] 分析模型简介 在现在的战略规划报告里，分析应该算是一个众所周知的工具。来自于麦肯锡咨询公司的分析，包括分析企业的优势（）、劣势（）、机会（）和威胁（）。因此，分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。 通过分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在自己的强项和有最多机会的地方。 [编辑] 模型含义介绍 优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。在分析时，应把所有的内部因素（即优劣势）集中在一起，然后用外部的力量来对这些因素进行评估。
1、机会与威胁分析（） 随着经济、社会、科技等诸多方面的迅速发展，特别是世界经济全球化、一体化过程的加快，全球信息网络的建立和消费需求的多样化，企业所处的环境更为开放和动荡。这种变化几乎对所有企业都产生了深刻的影响。正因为如此，环境分析成为一种日益重要的企业职能。 环境发展趋势分为两大类：一类表示环境威胁，另一类表示环境机会。环境威胁指的是环境中一种不利的发展趋势所形成的挑战，如果不采取果断的战略行为，这种不利趋势将导致公司的竞争地位受到削弱。环境机会就是对公司行为富有吸引力的领域，在这一领域中，该公司将拥有竞争优势。 对环境的分析也可以有不同的角度。比如，一种简明扼要的方法就是分析，另外一种比较常见的方法就是波特的五力分析。 2、优势与劣势分析（） 识别环境中有吸引力的机会是一回事，拥有在机会中成功所必需的竞争能力是另一回事。每个企业都要定期检查自己的优势与劣势，这可通过“企业经营管理检核表”的方式进行。企业或企业外的咨询机构都可利用这一格式检查企业的营销、财务、制造和组织能力。每一要素都要按照特强、稍强、中等、稍弱或特弱划分等级。
政府“干预指数”模型及解释答案
分析：政府的核心目标应该是为人民创造更多的公共利益，提供更多优质的公共服务。但是案例中所展现的政府行为又不得不反思政府在这个社会中的角色定位。下面用政府干预指数模型来进行简单的分析。 从上面的模型当中我们可以看出政府对经济的干预其实是有灵活性和局限性的，比如说：1：当干预的净收益为R 时，对应的干预强度就有两个D处和F处。但是这又与整个社会的形势所决定，如果社会的形势主张经济自由化的话，可能D点的干预可能就会更加的符合社会的要求。 2：相同的干预却有不同的净收益，比如T点，就对应三个不同的净收益，这个大致有三点的原因：a：私人部门配置资源和分配收入的过程中效率相差较大。b：决策层所追求的利益不同。OC 可能追求的是公共利益，OB 可能就是追求的私人利益。c：所干预的项目类型不同。 然后再回过来分析案例当中的情况可能变得明显一点了。案例当中提到城市暴雨之后变成水城，但是这种现象却每年都在发生，反过来案例当中提到很多花巨资建高楼或者恢复历史文化的这样一些事件。前者暴雨带来的问题应该是公共服务领域的范畴，后者的建高楼这些应该是社会经济的范畴。政府抛掉自己的正事不干，反过来过多的去干预社会经济的发展，就如图所分析的追求的利益的不同，导致了政府角色扮演的错误。 我们现在从从政人员行为的方向、政府体制的方向和人民群众方向来进一步分析这个问题。 从政人员行为：政府做出这样的行为当然是让广大的老百姓和整个党失望。从政人员没有把为人民服务的宗旨认真落实到自己的行为准则当中，反而是利用自己的职权，为了自
己的利益最大化在做一些违反人民群众意愿的行为。自身经不起诱惑，急功近利的思想比较严重，同时官僚主义依然是很多官员的诟病。 政府体制： 1：当今政府所执行的绩效考评标准来评定一个官员的能力，虽然调动了官员的积极性，但是由于整个考核体制本身不完善，导致考核的内容有很大的偏差，（比如把经济作为一个比较重要的指标进行考核，而不是整个社会的公共利益的推进。） 2：在中国，群众监督这一非常重要的力量集团的发挥依然有很大的局限性。一般情况下人们都是通过电视媒体来了解政府的行为，但是这样的信息传媒不能普及到更多的群众，而且政府对媒体的干预可能也会造成报道失实的现象。同时由于信息的不对称，导致人民群众对政府的误导。 3：中国的职位设置不是那么的健全，依然官僚主义严重，职位的具体工作不到位，这就导致了具体下面的公共部门人员工作不知道哪些是自己的责任，同时缺乏相应的激励机制。导致了公共部门的人员向追求自身利益的最大化的道路上行走。 4：没有形成很好的群众与政府的沟通渠道，导致政府与群众距离很远。往往出现政府干政府的，群众干群众的。政府有什么相关的公共服务或者一些重大的行为，都往往是以上级为指示，而不是以下面群众的意愿来进行实行。就算是提供一些公共服务，但可能都是浪费的。 人民群众： 1：群众对政府的职能概念模糊，认为当官是一种物质上的成功，权利上的代表:，并没有从心里面认识到政府人员只是为人民服务的人罢了。 2：群众的维权意识淡薄，只要不是很直接的损害到自己利益的东西，自己一般不采取措施。 3:群众的政治回应性比较淡薄，不太关心政治，这也导致政府为所欲为。 4：不太经过自己的思考，有从众心理，比较喜欢一些迎合口味的语言与事情。也不太喜欢审视自身的缺点，（往往看到很多人骂政府，自己也骂，但又不知具体的原因，自己又该怎么做。也经常转发一些让国人震撼的图片，比如山区学生生活，但不太从自身角度出发进行相应的改变。） 总结： 诸多方面的原因导致了政府对经济干预过重，对真正的公共服务漠视的现象，所以政府应该有一个比较好的招聘流程以确保优秀的从政人员，同时加强后期的思想道德建设，全心全意为人民服务。在政策方面应该出台相应政策引导政府的行为倾向于公共服务类的方向，同时想方设法拉近与人民群众的距离，切实了解人民真正的需求。人民群众自身应该提高文化水平，努力学习，积极的响应、配合、参与到政府的工作当中去。
战略分析模型
战略分析模型(only for 栖息谷) Yangx 整理yangxu8163. 如何能够培养有效的战略思维方式，能够对问题进行高度结构化的概括，并在此基础上完成对关键信息的分析，进而找出问题和对问题的解决方案。这也许是很多家人在学习战略管理的时候经常自问的问题。这就是学习战略分析模型的必要。 先概念性地简单介绍一些经典的战略分析模型（部分参考了“专业人力资源工作者的132项工具”一帖的讨论和其他文章的总结），这些战略分析模型其实大部分教科书上都有，只是需要总结和应用。希望各位有兴趣的家人能跟帖就相关的熟悉模型跟帖介绍和讨论，先谢谢大家的支持。 1、战略框架：公司层战略框架包括总战略框架和公司业务组合矩阵。总战略包括稳定性战略、增长性战略、收缩战略和组合战略；公司业务组合就是的BCG矩阵了。 2、基准化分析法(Benchmarking)：将自身的状况与同领域内最好的状况相比较，找出差距，分析原因，模仿行为。要找出或制定评价指标，并对指标进行量化或打分。 3、SWOT分析法：S：strength，W：weakness，O：opportunity，T：threats。具体操作是划一个大十字，分别在四个区间写上自身优势、自身劣势、外部机会、外部威胁。进行各种因素的组合，找出应对方案。 4、波士顿（BCG）矩阵法：波士顿咨询集团在1970年创立，分两个维度评价现有业务（产品）――市场份额和成长性。把现有业务分为：现金牛型（高市场份额，低成长性）、瘦狗型（双低）、明星型（双高）、问题型（高成长，低市场分额），进而安排业务组合。 5、GE矩阵法（又称九盒矩阵法）：按市场吸引力和业务自身实力两个维度评估现有业务（或事业单位），每个维度分三级，分成九个格以表示两个维度上不同级别的组合。两个维度上可以根据不同情况确定评价指标。 6、价值能力导向模型：对九盒矩阵法的深化，在两个维度上进行细分。这样，这个矩阵就可以不仅仅用来评价投资的业务了，还可用他来评价管理能力发展的优先次序等。 7、成本曲线法：BCG公司60年代发现，用于预测企业成本、价值等的发展趋势，横轴是时间，纵轴是成本，根据数据划出线，然后研究它的性质。 8、收益曲线法：类似成本曲线，用于财务分析、技术投资等领域，还可用于发现外界因素对投资的影响。 9、股东价值分析：从股东价值出发来考虑企业的业务重新组合。研究两个维度的关系：总资产、净现金流/资产所占百分比，从而决定卖掉、整顿、关闭、发展和培育的业务。 10、外部环境因素分析PEST：即政治法律环境、社会文化环境、经济环境、技术环境。
案例我国工农业总产值指数增长的政策干预分析模型
案例四、我国工农业总产值指数增长的政策干预分析模型 一、相关背景和数据 由于工农业总产值的增长一方面源于政策干预调节的影响，另一方面又包含自然增长的趋势，因此有必要把干预分析模型和一般的时间序列增长模型结合起来进行研究。已知1978年是我国一系列改革开放政策措施出台的开始，之后中国经济出现了呈加快增长的新形势，可以确定1978年为干预事件发生的开始时间，在建模中纳入政策变化等干预变量的影响。试确定干预分析模型。 二、建模过程及结果 （1）根据1952-1977年的数据t x 建立一个时间序列模型如下： t t t Z t b t b b x ε++++=3210 其中，t 为自变量，表示时间，t x 为因变量，t Z 表示干预事件对因变量的影响，它的确定是整个模型的关键。由于改革的影响是逐渐加强的，其作用又是长期深远的，因而干预变量可选取如下的形式：
T t t S B z δω-=1，其中：?? ?? ?=年及其后年前1978,11978,0T t S 先对1952~1977年的国民收入指数建立时间增长模型，结果如下： 344.04782.125724.82t t x t ++= 084.299,979.0,982.022===F R R 该模型拟合度较好，可以通过参数的显著性检验和整个回归方程的显著性检验。 （2）在此基础上分离出干预影响的具体数值，求估干预模型的参数。用刚才的模型进行1978~1993年的国民收入指数的预测，然后用实际值减去预测值得到的差值就是改革所产生的干预值, 记为t Z 。求得具体数值见下表： 净化序列 利用上表数据可以估计出干预模型T t t S B z δω -= 1的参数ω与δ，实际上是自回归方程ωδ+=-1t t z z 的参数： 3222.1?,8943.19?==δω 8943.193222.11+=-t t z z （3）计算净化序列t t t z x y -=，对t y 建立时间增长模型，结果为： 30440.04782.125724.82t t y t ++= 668.2104,9722.0,9812.022===F R R 该模型拟合度较好，可以通过参数的显著性检验和整个回归方程的显著性检验，因此模型是 合理的。
电信运营商战略规划模型及应用完整版
电信运营商战略规划模 型及应用 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
电信运营商战略规划模型及应用 随着我国电信业的改革和开放，运营商的外部环境和内部结构比以往任何时候都更为复杂：一方面我国电信市场的竞争越来越激烈，竞争行为常常是互相依赖、互相激发，不讲究战略的运营商将会败得一塌糊涂；另一方面，我国主要的运营商都在国内外上市，上市后将面临各种考核要求及经营机制转变的要求，进行战略规划已成为企业内部管理的基本需要之一。 一、当前运营商战略规划编制框架及不足 目前各大运营商战略规划的编制模式基本遵循图1所示的规划编制思路和步骤。 图１电信运营商战略规划一般框架模式
从图1可以看出，目前我国各大运营商编制战略规划的一般思路和流程分为以下六步。 第一步，首先了解并梳理企业的使命、愿景及核心价值，并把它们作为战略制定的指导原则；第二步，分析企业将来的外部环境变化，包括政策、客户、竞争态势等，同时对企业的内部资源和能力进行分析和评估，揭示企业的核心竞争力，从而评估其能力是否足以应付不断增强的竞争压力；第三步，在战略分析的基础上确立企业未来的战略目标及定位；第四步，在战略目标的指导下制定实现战略目标的战略方案和关键举措；第五步，为了确保战略的落地，将战略举措细化为一系列的工作项目或行动计划；第六步，对战略的实施进行评估和监控以确保战略的顺利实施，并最终形成战略规划及管理循环。 应该说上述战略规划框架和模式基本上符合战略规划理论和企业的战略管理需要，具有较强的实用价值。但是，上述战略规划模式在实施过程中还存在一些不足，需要在今后的战略规划编制工作中加以完善。 上述规划模式主要基于一般战略管理理论，具有较强的普遍性。但是具体到电信运营商来说，在其运营组织管理、业务和服务、资源等诸多方面具有特殊性，如何将电信运营商及其所处行业的特殊性与战略规划相结合，从而使得电信运营商的战略规划更能体现行业特性值得考虑。二、电信企业战略规划模型及在企业战略规划中的应用为了解决上述问题，我们开发了一套电信企
战略钟分析模型及应用方法
战略钟分析模型及应用方法 一，战略性模型 战略钟模型（Strategic Clock Model）是由克利夫·鲍曼（Cliff Bowman）提出的，"战略钟"是分析企业竞争战略选择的一种工具，这种模型为企业的管理人员和咨询顾问提供了思考竞争战略和取得竞争优势的方法。 二，战略性模型内容及分类 战略钟模型将产品/服务价格和产品/服务附加值综合在一起考虑，企业实际上沿着以下8种途径中的一种来完成企业经营行为。其中一些的路线可能是成功的路线，而另外一些则可能导致企业的失败。 1，低价低值战略：采用途径1的企业关注的是对价格非常敏感的细分市场的情况。企业采用这种战略是在降低产品或服务的附加值的同时降低产品或服务的价格。 2，低价战略：采用途径2的企业是建立企业竞争优势的典型途径，即在降低产品或服务的价格的同时，包装产品或服务的质量。但是这种竞争策略容易被竞争对手模仿，也降低价格。在这种情况下，如果一个企业不能将价格降低到竞争对手的价格以下，或者顾客由于低价格难以对产品或服务的质量水平做出准确的判断，那么采用低价策略可能是得不偿失的。要想通过这一途径获得成功，企业必须取得成本领先地位。因此，这个途径实质上是成本领先战略。 3，差别化战略：采用途径3的企业以相同和略高于竞争对手的价格向顾客提供可感受的附加值，其目的是通过提供更好的产品和服务来获得更多的市场份额，或者通过稍高的价格提高收入。企业可以通过采取有形差异化战略，如产品在外观、质量、功能等方面的独特性;也可以采取无形差异化战略，如服务质量、客户服务、品牌文化等来获得竞争优势。 4，混合战略：采用途径4的企业在为顾客提供可感知的附加值同时保持低价格。而这种高品质低价格的策略能否成功，既取决于企业理解和满足客户需求的能力，又取决于是否有保持低价格策略的成本基础，并且难以被模仿。 5，集中差别化战略：采用途径5的企业可以采用高品质高价格策略在行业中竞争，即以特别高的价格为用户提供更高的产品和服务的附加值。但是采用这样的竞争策略意味着企业只能在特定的细分市场中参与经营和竞争。 6，高价撇脂战略：采用途径6、7、8的企业一般都是处在垄断经营地位，完全不考虑产品的成本和产品或服务队附加值。企业采用这种经营战略的前提是市场中没有竞争对手提供类似的产品和服务。否则，竞争对手很容易夺得市场份额，并很快削弱采用这一策略的企业的地位。 三，战略钟模型选择的依存度 1，行业依存度：绝对市场规模、成长率、价格敏感性、进入壁垒、替代品、市场竞争、供应商 2，环境依存度：政府法规、经济气候、通货风险、社会趋势、技术、就业、利率等。 3，客户依存度。对于业务单位的实力或竞争地位，需要考虑的因素主要有：1）目前优势：市场份额、市场份额变化趋势、盈利能力、现金流、差别化、相对价格地位等。 2）持久性：成本、后勤、营销、服务、客户形象、技术等。
趋势线分析法及其应用
趋势线分析法及其应用 1引言 趋势分析法称之趋势曲线分析、曲线拟合或曲线回归，它是迄今为止研究最多，也最为流行的定量预测方法。它是根据已知的历史资料来拟合一条曲线，使得这条曲线能反映负荷本身的增长趋势，然后按照这个增长趋势曲线，对要求的未来某一点估计出该时刻的负荷预测值。常用的趋势模型有线性趋势模型、多项式趋势模型、线性趋势模型、对数趋势模型、幂函数趋势模型、指数趋势模型、逻辑斯蒂(logistic)模型、龚伯茨(gompertz)模型等，寻求趋势模型的过程是比较简单的，这种方法本身是一种确定的外推，在处理历史资料、拟合曲线，得到模拟曲线的过程，都不考虑随机误差。采用趋势分析拟合的曲线，其精确度原则上是对拟合的全区间都一致的。在很多情况下，选择合适的趋势曲线，确实也能给出较好的预测结果。但不同的模型给出的结果相差会很大，使用的关键是根据地区发展情况，选择适当的模型。 回归分析是统计分析中应用最为广泛的一个分支，它起源于19世纪高斯的最小二乘法，20世纪初形成。回归是研究自变量与因变量之间关系的分析方法，它根据已知的自变量来估计和预测因变量的总平均值。根据回归分析方法得出的数学表达式称为回归方程，它可能是直线，也可能是曲线。在统计中有许多不同类型的回归，但是它们的基本思想都是创建的模型能够匹配预测属性中的值。回归分析中，我们需要通过一个或几个变量的变化去解释另一变量的变化，包括找出自变量与因变量、设定数学模型、检验模型、估计预测等环节。变量之间的关系，有的是确定的函数关系，有的则没有，变量y 随着变量x 而变化，但不能由x 的取值精确求出y 的值，变量y 与x 间的这种关系称为相关关系。回归分析就是研究变量间相关关系的一种数理统计方法。它使用逐次回归分析法进行变量的筛选以生成最优回归模型: 即是将因子一个个引入, 引入因子的条件是, 该因子的偏回归平方和经检验是显著的。同时, 每加入一个因子后,要对老因子逐个检验, 将偏回归平方和变为不显著的因子删除。最后,对最终生成的回归模型做方差分析和假设检验, 判断最终得到的回归方程是否有意义。 2基本理论 回归分析法是在掌握大量观察数据的基础上，利用数理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式（称回归方程式）。回归分析法不能用于分析与评价工程项目风险。 回归分析预测法，是在分析市场现象自变量和因变量之间相关关系的基础上，建立变量之间的回归方程，并将回归方程作为预测模型，根据自变量在预测期的数量变化来预测因变量关系大多表现为相关关系，因此，回归分析预测法是一种重要的市场预测方法，当我们在对市场现象未来发展状况和水平进行预测时，如果能将影响市场预测对象的主要因素找到，并且能够取得其数量资料，就可以采用回归分析预测法进行预测。它是一种具体的、行之有效的、实用价值很高的常用市场预测方法。
案例分析的模型与工具
群面/ 案例分析工具 1. 解决产业分析问题的模型【波特的五因素（Porter’s 5 Forces）】波特的五因素模型在战略分析模型工具中可能是最著名、运用最广泛的。其主要是运用在分析公司行业竞争能力和行业地位。这五个因素分别是：现在竞争者的竞 争潜在进入者的威胁供应商能力消费者能力替代品威胁行业中竞争越弱,行业 的整体利润就越高。同样的，在一个公司在整个行业中有很强的战略和市场地位，能够很好地 抵御以上五个因素的风险，该公司可以获得的利润就能够超过行业的平均水平。波特五因素 模型主要运用于：当你需要了解一个新的行业或者市场结构化/系统化你现有行业知识 定义一个行业，并明确你的研究对象在这个行业中的地位现在我们来看一下这个模型的具 体内容：使用波特模型有一个限制条件：此模型是静态分析，很少考虑行业内的一些变化，例 如行业内的政策等政治因素的变化等等。因此该模型一般只是辅助你开始对行业进行战略分析。可以适当结合其他的工具进行更为全面的分析。行业内竞争对手的策略和市场战新进入者 威胁潜在市场进入者和略，重点在于行业增长率，产品新进入者对市场可和品牌差异程度，退出行业竞争能造成的冲击的障碍供应商讨价还价的能力购买者讨价还价的能力 现有行业竞争者替代品生产的威胁消费者/购买者偏好的改变和讨供应商的讨价还价能 力以价还价的能力的改变主要因素及对企业会产生的压力。有购买数量大小，产品差异性， 主要考虑：更换供应商难信息掌握程度易程度，替代产品可能性和规模经济产品和科技是 否会替代现有产品或对现有产品造成竞争压力。取代的可能型多大。主要考虑替代成本。 2. 解决利润下降、企业经营发生变化的模型【根源分析模型】想了解某个企业的经营现象的变化是如何产生的，仅仅问几个问题是不够的，根源分析是一种组织性很强的且逻辑缜密的方法，通过“相互独立，完全穷尽”的方式进行分析使得你的分析结果更有说服力。根源分析可以十分广泛地应用于解决很多的问题，最典型的就是“利润下降”问题。我们来看一个以下的示例。利润下降了成本上升了？收入减少了？固定成本增多了？可变成本增多了？产品价格下降了？产品销量下降了？新投入设备了？原材料？竞争对手变强了？市场萎缩了？事实上，根源分析法可以解决的问题还远不止于此，例如：为什么我们的客户盈利率几乎是同行业平均水平的两部？为什么分销商不到我们这里进行采购？以后面这个例子为例而言针对“为什么分销商不到
传递函数模型与干预变量模型(很全)
传递函数模型与干预变量分析 时间序列真的仅仅受本身滞后值影响吗？在单变量时间序列中，我们假设系统输出仅仅受既往值和随机干扰项的影响。但实际应用中，可能还有其他与之相关的时间序列，那么如何将其它的变量引入时间序列模型是一个值得讨论的问题。 设t y 表示某种商品在一段时间的销售额，由于经济时间序列通常有记忆性，可以用一个ARMA 模型来描述其变化规律，假定其变化规律的表达式为 10.46t t t y y ε-=+ 但是在许多实际情况下，销售额不仅仅受自己滞后值1t y -的影响，还会
2 2 受其它一些输入变量的影响。我们考虑广告费t x ，广告费对销售额的影响不仅具有即期影响还具有一定的滞后效应，假定其滞后的影响是一期，那么在上式中就应加入广告费的当期和滞后一期的值，如果广告费的即期影响效用是0.55，滞后一期值对销售额的影响效用是0.60，则这个简单的输出和输入关系为 110.460.600.55t t t t t y y x x ε--=+++ 如果上式是一个适应的模型，那么该模型t 时刻的输出由三个部分组成，系统1t -时刻的值1t y -，,1t t -时刻输入的t x 和1t x -，以及与前两部分相互
3 3 无关的随机扰动项t ε。如果我们用后移算子B ，可以将模型写成 ()(10.46)0.550.60t t t B y B x ε-=++ 则模型可以写成0.550.601 10.4610.46t t t B y x B B ε+= +--。 这样的模型有什么统计特征，又如何定阶、估计和诊断呢？ 本讲专门讨论多维时间序列建模的相关问题，但是又与我们通常了解的向量自回归不同，这里一定有一个自变量和若干个解释变量。内容结构为：首先引入了传递函数模型，并讨论了传递函数模型和脉冲响应函数的基本特征和性质，脉冲响应函数与互相关函数的关系以及传递函数模型的
企业战略风险管理理论_模型及应用综述
０引言 战略风险概念在管理领域的提出最早始于决策理论，即战略性决策所带来的风险［１］。战略管理学者对风险的系统研究起于２０世纪７０年代末期，在９０年代初期达到顶峰［２－３］，近几年战略风险管理又逐渐成为企业界和学术界新的研究热点。在传统风险管理和金融风险管理领域，单个的投机或交易风险可以通过保险合同或其它多种类型的金融衍生品进行套期保值等方法来达到规避风险的目的［４］。而管理学家一般认为，风险管理是战略管理的一部分。从战略管理的角度看，风险管理就是企业“不断通过承受风险来寻找新的竞争优势”的过程。与传统风险管理不同的是，战略风险管理着重研究的是现阶段企业必须承担哪些风险而可以在未来的激烈竞争中获得持续的竞争优势。成功的战略可以通过降低企业风险来确保未来的发展机会［４］。 １战略风险的概念 目前，战略风险定义的分歧集中在战略风险是战略性的风险（ＳｔｒａｔｅｇｉｃＲｉｓｋ）还是战略的风险（ＲｉｓｋｏｆｔｈｅＳｔｒａｔ－ｅｇｙ）［２］。其实，如果把战略实施看作是企业的一种行为，那么战略的风险就转化为企业行为风险而统一于战略性风险之下。Ａｎｄｒｅｗｓ在其决策理论中认为，战略风险就是战略性决策带来的风险［１］。Ａｃｓ［５］、Ｌｕｂａｔｋｉｎ［６］等金融学家认为，战略风险是企业收益受宏观产业经济波动影响而发生损失的可能性。战略风险主要分为系统风险和非系统风险。在管理学研究领域，ＪａｎＥｍｂｌｅｓｖａｇ等组织行为学者认为，战略风险是组织在市场竞争中为实现目标而呈现出的不可避免的风险［７］。Ｂａｒｔｏｎ、Ｃｌｌｉｎｓ、Ｑｕｉｎｎ、Ｓｉｍｏｎｓ等学者分别从管理决策、行业竞争排名、公司业绩和战略实施能力的不确定性等角度对战略风险的概念进行了界定［８］，而亚得里安．斯莱沃斯基则直接认为，战略风险管理就是战略管理［９］。张荣琳、霍国庆从战略风险防范与控制的角度出发，认为战略风险是企业战略管理过程中由于战略行为不当而使企业遭受巨大损失的不确定性［１０］。 ２战略风险理论、类型及形成原因总结 Ｂａｉｒｄ和Ｔｈｏｍａｓ［１１－１２］、Ｗｉｎｆｒｅｙ和Ｂｕｄ［１３］、Ｓｉｍｏｎｓ［１４］、Ｓｌｙ－ｗｏｚｔｋ［１５］、ＳｈｉｇｅｙｕｋｉＧｏｔｏ［１６］等国外学者以及国内学者杨华江［１７－１８］、刘升幅和刘国新［１９］、张荣琳和霍国庆［１０］等都曾探讨过企业战略风险的类型及其成因（见表１）。 ３战略风险度量模型和方法综述 战略风险的度量方法主要借鉴于相关研究领域，尤其是金融领域，包括定量的方法、定性的方法以及定量与定性相结合的方法。 ３．１定量的方法［２０］ （１）ＣＡＰＭ方法。ＣＡＰＭ（资本资产定价模型）方法是战 企业战略风险管理理论、模型 及应用综述 龚艳冰，丁德臣，何建敏，吴广谋 （东南大学经济管理学院，南京２１１１８９） 摘要：根据对国内外有关战略风险管理文献的研究，回顾了学者们对战略风险内涵的不同界定，总结了战略风险的代表理论、类型和成因，阐述了战略风险度量的各种定性与定量方法，对前人的研究成果从理论基础和实践应用角度作了述评，在此基础上提出了基于战略行为的新的研究思路。 关键词：战略；风险；不确定性；实物期权；行为决策理论 中图分类号：Ｆ２７１文献标志码：Ａ文章编号：１００２－０２４１（２００８）０９－０１４２－０６ 收稿日期：２００８－０３－１６ 基金项目：国家自然科学基金项目“流动性调整期望损失Ｌａ－ＥＳ和最优变现策略”（７０６７１０２５／Ｇ０１１５） 第一作者简介：龚艳冰（１９７９－），男，汉族，江苏靖江人，博士研究生，讲师，研究方向：系统决策、风险管理。 １４２２００８．０９