期权定价数学模型的研究

宫华;陈大亨

【期刊名称】《沈阳工业大学学报》

【年(卷),期】2006(028)003

【摘要】Black-Scholes模型成功地解决了有效市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注.基于股票价格的对数正态分布假设,运用Black-Scholes模型和无套利原理,创建了能够反映无交易成本和有交易成本的期权定价模型,从而得到欧式看涨期权和看跌期权的定价模型.

【总页数】4页(331-334)

【关键词】交易成本;Black-Scholes模型;期权定价;无套利原理;模型研究

【作者】宫华;陈大亨

【作者单位】沈阳理工大学理学院,沈阳,110168;沈阳理工大学后勤集团,沈阳,110168

【正文语种】中文

【中图分类】F713.35

【相关文献】

1.浅谈期权定价中的随机数学模型的建立和发展 [J], 杨新宇; 邬伟三

2.沪深300股指期权定价数学模型研究 [J], 陈雯

3.双障碍期权的数学模型及其定价 [J], 张斌; 韩萍

4.一种触发式汇率期权定价的数学模型 [J], 徐承龙; 段为钊; 周羽宇