基于ARIMA模型的上证50指数的分析及预测

王惠星;林嘉喜

【摘要】上证50指数是中国股票指数期货中一个重要的品种,它是挑选上海证券交易所上规模大、流动性好的最具代表性的50只样本股构成,从而反映市场上最具有影响力的一批龙头企业的整体状况,因此对其研究具有非常重要的意义.本文根据数据的时间序列的特性,选取2004年1月到2016年11月每日收盘价为原始数据作为研究对象,利用数据时间序列特性具有优势性的差分自回归移动平均模型(ARIMA模型)建立ARIMA模型对其进行定量分析,并且对未来走势进行预测.【期刊名称】《时代金融(下旬)》

【年(卷),期】2017(000)008

【总页数】3页(P143-144,147)

【关键词】上证50指数;ARIMA模型;定量分析

【作者】王惠星;林嘉喜

【作者单位】天津财经大学经济学院金融系,天津300000;天津财经大学经济学院金融系,天津300000

【正文语种】中文

【中图分类】经济财政

Times Finance Times Finance2017 年第 08 期下旬刊（总第 670 期）时代金融 Times FinanceNO.08， 2017（ CumulativetyNO.670 ）基于 ARI M A 模型的上证 50 指数的分析及预测王惠星林嘉喜（天津财经大学经济学院金融系，