西南财经大学计量经济学习题及答案

计量经济学练习题

一、单项选择(每题2分)

1、计量经济学是______C 的一个分支学科。

A 、统计学

B 、数学

C 、经济学

D 、数理统计学

2、下面属于横截面数据的是_D _________。

A 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C 、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D 、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

3.若一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++满足经典假定，

那么参数1β、2β的普通最小二乘估计量1?β、2?β是所有线性估计量中（ B

） A 、无偏且方差最大的B 、 无偏且方差最小的

C 、有偏且方差最大的

D 、有偏且方差最小的

4.在一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++中，

若回归系数2β通过了t 检验，则在统计意义上表示（ B ）

A 、2?0β≠

B 、20β≠

C 、20β=

D 、2?0β=

5、在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示（ A

）。

A ．当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动。

B ．当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动。

C ．当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动。

D ．当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。

6．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量， 且（ A ）。

A ．与随机误差项不相关

B ．与残差项不相关

C ．与被解释变量不相关

D ．与回归值不相关

7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X

的回归模型为·ln()20.75ln()i i Y X +＝，这表明

人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）

A ．0.2%

B ．0.75%

C ．2%

D ．7.5%

8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指（ D ）

A ．使1?()n i i

i Y Y =-∑达到最小值 B ．使1?||n

i i i Y Y =-∑达到最小值 C ．使?max ||i i

Y Y -达到最小值 D ．使21?()n

i i i Y Y =-∑达到最小值 9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为21800n

i i e ==∑，

估计用样本容量为n=24，则随机误差项i u 的方差估计量2?σ

是 ( B )

A ．33.33

B ．40

C ．38.09

D ．36.36

10、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ）

A ．应变量观测值总变差的大小

B ．应变量回归估计值总变差的大小

C ．应变量观测值与估计值之间的总变差

D ．Y 关于X 的边际变化

11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）

A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用

C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验

D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

12、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X

的样本回归方程可表示为（C ）

A 、01t t t Y X u ββ=++

B 、01t t t Y X e ββ=++

C 、01t t Y X ββ=+))

) D 、()01t t E Y X ββ=+

13、对经典一元线性回归模型，用OLS 法得到的样本回归直线

为01t t Y X ββ=+)))，则点(,)X Y ( B ) A ．一定不在回归直线上 B ．一定在回归直线上

C ．不一定在回归直线上

D ．在回归直线上方

14、多元线性回归分析中的 RSS （剩余平方和）反映了（ C ）

A ．应变量观测值总变差的大小

B ．应变量回归估计值总变差的大小

C ．应变量观测值与估计值之间的总变差

D ．Y 关于X 的边际变化

15、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的F

值确很显著，这说明模型存在（ A ）

A ．多重共线性

B ．异方差

C ．自相关

D ．设定偏误

16、White 检验可用于检验（B ）

A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性

17、在给定的显著性水平下，若DW 统计量的下限、上限临界值分别为L d 、u d ，则当L u d d d <<时，可以认为随机误差项（ D ）

A ．存在一阶正自相关

B ．存在一阶负自相关

C ．不存在一阶自相关

D ．存在自相关与否不能断定

18、已知模型的形式为12t t y x ββ=+,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,

测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是( D )

A. 11048 048t t t t y .y ,x .x ----

B. 1107453 07453t t t t y .y ,x .x ----

C. 11052 052t t t t y .y ,x .x ----

D. 11074 074t t t t y .y ,x .x ----

19、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++，其中Y 为商品需求量，X 为商品价格，

为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。

A ．异方差 B. 不完全多重共线性 C ．序列相关性 D. 完全多重共线性

20、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。

A.1

B.2

C.3

D.4

21、同一时间点上，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B ）

A ．原始数据

B ．横截面数据

C ．时间序列数据

D ．虚拟变量数据

22、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。

A ．有偏特性 B. 非线性特性 C ．最小方差特性 D. 非一致性特性

23、设估计的回归方程为0906i i Y ..X =+)

，则回归系数0.6表示（ A ）

A. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.6个单位

B. X 增加1%时，Y 平均增加0.6个单位

C. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.9+0.6=1.5个单位

D. X 增加1%时，Y 平均增加0.6%

24、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，

有F 值等于128.52，其P 值为0.0000，则表明（B ）

A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的

B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的

C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的

D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著

25、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的F 值确很显著，这说明模型存在（ A ）

A ．多重共线性

B ．异方差

C ．自相关

D ．设定偏误

26、ARCH 检验可用于检验（ B ）

A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性

27、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ C ）错误

A 参数估计值是无偏非有效的

B 常用T 检验和F 检验失效

C 参数估计量的仍具有最小方差性

D 预测失效

28、已知模型的形式为12t t y x ββ=+,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,

测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是( D )

A. 11048 048t t t t y .y ,x .x ----

B. 1107453 07453t t t t y .y ,x .x ----

C. 11052 052t t t t y .y ,x .x ----

D. 11074 074t t t t y .y ,x .x ----

29、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D ).

A 、外生变量

B 、前定变量

C 、内生变量

D 、虚拟变量

30、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。

A.1

B.2

C.3

D.4

31、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X 的样本回归方程可表示为（ C ）

A 、01t t t Y X u ββ=++

B 、01t t t Y X e ββ=++

C 、01t t i Y X e ββ=++)))

D 、()01t t

E Y X ββ=+

32、双对数模型01ln ln ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（C ）。

A ．Y 关于X 的增加长率

B ．Y 关于X 的发展速度

C ．Y 关于X 的弹性

D ．Y 关于X 的边际变化

33、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，

有2β)

的t 值等于8.52，其P 值为0.001，则表明（ A ）

A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的

B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的

C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的

D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著

34、多元线性回归分析中的 ESS （回归平方和）反映的是（ B ）

A ．应变量观测值总变差的大小

B ．应变量回归估计值总变差的大小

C ．应变量观测值与估计值之间的总变差

D ．Y 关于X 的边际变化

35、在二元线性回归模型中，若解释变量2X 与3X 有关系23i i X kX =，其中k 为非零常数，则表明模型中存在( B ).

A 、 异方差性

B 、多重共线性

C 、序列相关

D 、设定误差

36、在给定的显著性水平下，若DW 统计量的下限、上限临界值分别为L d 、u d ，则当L u d d d <<时，可以认为随机误差项（ D ）

A ．存在一阶正自相关

B ．存在一阶负自相关

C ．不存在一阶自相关

D ．存在自相关与否不能断定

37、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( D )

A. 广义差分法

B. 工具变量法

C. 逐步回归法

D. 加权最小二乘法

38、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++，其中Y 为商品需求量，X 为商品价格，

为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。

A ．异方差 B. 不完全多重共线性 C ．序列相关性 D. 完全多重共线性

39、若定性因素有m 个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（ B ）个虚拟变量。

A m

B m-1

C m+1

D m-k

40、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（ D ）。

A ．随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差

C ．随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性

41、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( C )

A.无偏的，有效的

B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的

42、White 检验可用于检验（ B ）

A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性

43、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++，其中Y 为商品需求量，X 为商品价格，

为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。

A ．异方差 B. 不完全多重共线性 C ．序列相关性 D. 完全多重共线性

44、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X 的总体回归方程可表示为（ ）

A 、01t t t Y X u ββ=++

B 、01t t t Y X e ββ=++

C 、01t t Y X ββ=+)))

D 、()01t t i

E Y X u ββ=++

45、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。

A 、横截面数据

B 、时间序列数据

C 、修匀数据

D 、原始数据

46、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。

A ．有偏特性 B. 非线性特性 C ．最小方差特性 D. 非一致性特性

47、设估计的回归方程为1208i i Y ..X =+)

，则回归系数0.8表示（ A ）

A. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.8个单位

B. X 增加1%时，Y 平均增加0.8个单位

C. X 增加一个单位时，Y 平均增加1.2+0.8=2个单位

D. X 增加1%时，Y 平均增加0.8%

48、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，

有2β)的t 值等于13.5022，其P 值为0.0000，则表明（ A ）

A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的

B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的

C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的

D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著

49、能够检验多重共线性的方法有（ A ）

A. 简单相关系数矩阵法

B. DW 检验法

C. White 检验法

D. ARCH 检验法 50、Goldfeld Quandt -检验法可用于检验 ( A )

A ．异方差性

B ．多重共线性

C ．自相关性

D ．设定误差

51、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）

A ．(,)0,i j Cov i j μμ≠≠，

B ．(,)0,i j Cov i j μμ=≠

C ．(,)0,i j Cov X X i j ≠≠

D ．(,)0,i j Cov X i j μ≠≠

52、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D ).

A 、外生变量

B 、前定变量

C 、内生变量

D 、虚拟变量

53、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是( A )

A.无偏的，非有效的

B.有偏的，非有效的

C.无偏的，有效的

D.有偏的，有效的

54、半对数模型 01ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是(C )

A.X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化

B.Y 关于X 的边际变化

C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D.Y 关于X 的弹性

55、在一元线性回归模型中，2σ的无偏估计量2?σ

为( C ) A.2i e n ∑ B. 21i e n -∑ C. 22i e n -∑ D. 23

i e n -∑

56、在回归模型1223344t t t t t Y X X X u ββββ=++++中，3X 与4X 高度相关，2X 与3

X 无关，2X 与4X 无关，则因为3X 与4X 的高度相关会使2

?β的方差( D ) A.不受影响 B.变小 C.不确定 D.变大

57、在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当DW 统计量等于2时，表明( C )

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

58、在多元线性回归模型1223344t t t t t Y X X X u ββββ=++++中，对回归系数j β（j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量为( A )

A.·??()j j Se ββ

B.()j j Se ββ

C.()j j Var ββ

D.·??()j j Var ββ

59、计量经济模型的基本应用领域有( A )

A.结构分析、经济预测、政策评价

B.弹性分析、乘数分析、政策模拟

C.消费需求分析、生产技术分析

D.季度分析、年度分析、中长期分析

60、设样本回归模型为12??i i i Y X e ββ=++，则普通最小二乘法确定的2?β的公式中，错误．．

的是(D ) A.2

2()()?()i i i X X Y Y X X β--=-∑∑ B.222?()i i i i i i n X Y X Y n X X β-=-∑∑∑∑∑ C.222?i i i X Y nX Y

X nX β-=-∑∑ D.22?i i i i

x n X Y X Y βσ-=∑∑∑

61、设截距和斜率同时变动模型为0123()Y D X DX u ββββ=++++，下面哪种情况成立，则该模型为截距变动模型( B )

A.130,0ββ≠≠

B. 130,0ββ≠=

C. 130,0ββ==

D. 130,0ββ=≠

62、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准：（ D ）

A 无偏性

B 一致性

C 有效性

D 渐近正态性

63、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（ A ）

A 相关系数不能反映线性相关关系的程度

B 相关系数不能确定变量间的因果关系

C 相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线

D 相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律

64、可决系数越高，表明：（ C ）

A 每个变量都越显著

B 模型的显著变量越多

C 模型的预测越准确

D 模型的经济学含义越可靠

65、当对模型中变量的显著性做t 检验时，若计算出的t 统计量绝对值小于显著性水平为0.05的t 分布临界值时，( B )

A p<0.05

B p>0.05

C p=0.05

D p 值无法确定

66、在一元回归中，F 检验与t 检验的等价关系是：( B )

A t F =

B 2t F =

C t F =2

D ||t F =

67、当存在不完全多重共线时，最小二乘估计量是 (D )

A 有偏

B 不一致

C 不有效

D 还是最佳线性无偏估计

68、当存在异方差是，仍然用不存在异常差时的OLS 估计方法估计其方差会 ( C )

A 一定低估方差

B 一定高估方差

C 可能高估可能低估方差

D 仍然准确

69、以下哪种检验不能使用在截面数据上 (B )

A White 检验

B ARCH 检验

C Goldfield-Quandt 检验

D Glejser 检验

70、在DW 检验中，判断为无自相关的区域为 ( B )

A U L d d d <<

B U U d d d -<<4

C L L d d d -<<4

D U L d d d -<<4

71、如果两个变量是协整的，则（D ）

A ． 这两个变量一定都是平稳的

B ． 这两个变量的一阶差分一定都是平稳的

C ． 这两个变量的协整回归方程一定有DW ＝0

D ． 这两个变量一定是同阶单整的

72、在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( C )

A.被解释变量和解释变量均为随机变量

B.被解释变量和解释变量均为非随机变量

C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

73、相关关系是指（ D ）。

A ．变量间的非独立关系

B ．变量间的因果关系

C ．变量间的函数关系

D ．变量间不确定性

74、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即12X X α=，其中α为常数，则表明模型中存在( B )

A.异方差

B.多重共线性

C. 自相关

D.非平稳性

75、平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与( A )

A.所考察的两期间隔长度有关

B.时间t 有关

C.时间序列的上升趋势有关

D.时间序列的下降趋势有关

76、对回归模型12i i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从（ C ）。

A ．20) i N

σ（， B ． (-2)t n C ．20)N σ（， D ．()t n

77、Goldfeld-Quandt 方法用于检验（A ）

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

78、如果模型12t t t Y X u ββ+＝＋的扰动项存在序列相关，则（ D ）。

A. cov(,)0t t X u =

B. cov(,)0t s u u =t s ≠

C. cov(,)0t t X u ≠

D. cov(,)0t s u u ≠t s ≠

79、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( A )。

A.m

B.m-1

C.m-2

D.m+1

80、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( D )

A.面板数据

B.截面数据

C.虚拟数据

D.时序数据

81、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F 统计量，正确的是( C )。 A. ESS/2RSS/(n-2)F = B. RSS/1TSS/(n-2)

F = C. ESS/2RSS/(n-3) F = D.RSS/2TSS/(n-2)

F =

82、DW 统计量值接近2时，随机误差项为( C )。

A. 正自相关

B. 负自相关

C. 无自相关

D. 不能确定是否存在自相关

83、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是( C )。

A. 戈里瑟检验

B. 戈德菲尔德—匡特检验

C. 德宾—瓦森检验

D. 方差膨胀因子检验

84、 经济计量模型中的随机方程又称为（C ）

A ．定义方程

B ．技术方程

C ．行为方程

D ．制度方程

85、 如果含有截距项的模型中，解释变量包括1个定量变量和1个具有4种属性的定性变量，此时需引入多少个虚拟变量( C )

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

86、在多元线性回归中，判定系数R 2通常随着解释变量数目的增加而（ B ）

A ．减少

B ．增加

C ．不变

D ．变化不定

87、对样本相关系数r ，以下结论中错误．．

的是（D ） A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高

B ．r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱

C ．-1≤r≤1

D ．若r=0,则X 与Y 独立

88、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ B ）

A ．1阶单整

B ．2阶单整

C ．3阶单整

D ．4阶单整

89、对于随机误差项i u ，22()()i i i Var u E u σ==是指（ B ）

A ．随机误差项的均值为零

B ．随机误差项有些方差不同

C ．两个随机误差互不相关

D ．误差项服从正态分布

90.Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ A ）

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

91.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）

A.一阶差分法

B.广义差分法

C.工具变量法

D.加权最小二乘法

92、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A ）

A 、不存在一阶自相关

B 、存在正的一阶自相关

C 、存在负的一阶自

D 、无法确定

93、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C ）

A 、加权最小二乘法

B 、间接最小二乘法

C 、广义差分法

D 、工具变量法

94、根据决定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2＝1时，有______D ____。

A F ＝1

B F ＝-1

C F ＝0

D F ＝∞

95、在C —D 生产函数βαK AL Y =中，____A ______。

A.α和β是弹性

B.A 和α是弹性

C.A 和β是弹性

D.A 是弹性

二、多项选择(每题2分，共10分)

1、从内容角度看，计量经济学可分为（ AC ）。

A ．理论计量经济学

B ．狭义计量经济学

C ．应用计量经济学

D ．广义计量经济学

E ．金融计量经济学

2、使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ACD ）。

A ．对象及范围可比

B ．时间可比

C ．口径可比

D ．计算方法可比

E ．内容可比

3、?Y

表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项。如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ BE ）。

A ．01i i Y X ββ+＝

B ．01i i i Y X u ββ+＝＋

C ．01??i i i

Y X u ββ++＝ D ．01???i i i Y X u ββ++＝ E ．01???i i

Y X ββ+＝

4、反映多元回归直线拟合优度的指标有（ CDE ）。

A ．相关系数

B ．回归系数

C ．可决系数2R

D ．回归方程的标准差2?σ

E ．剩余变差RSS （或残差平方和）

5、下列说法正确的有（ BE ）。

A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性

B.当异方差出现时，常用的t 和F 检验失效

C.异方差情况下，通常的OLS 估计一定高估了估计量的标准差

D.如果OLS 回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性

E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势

6、一个计量经济模型由以下哪些部分构成___ABC _______。

A 、变量

B 、参数

C 、随机误差项

D 、方程式

E 、虚拟变量

7、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为___BC ___。