或有要求权的定价方法及无套利价格区间

秦学志;吴冲锋

【期刊名称】《系统工程学报》

【年(卷),期】2003(018)002

【摘要】在多时间段的框架下,采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞅理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法,分别对允许证券卖空、现金借贷和不允许证券卖空、只允许现金借贷的情况进行了研究.相应的套利价格和无套利价格区间可以通过递推求解有限个线性规划问题得到.【总页数】5页(159-162,176)

【关键词】鞅;套利;或有要求权;线性规划;有限证券市场

【作者】秦学志;吴冲锋

【作者单位】大连理工大学管理学院,大连,116024;上海交通大学管理学院,上海,200030

【正文语种】中文

【中图分类】F830

【相关文献】

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