计量经济学李子奈第版)数据表全)
计量经济学（第4版）数据表表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表
表2.6.1 中国各地区居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元）
表3.2.1 2013年中国各地区城镇居民人均收入与人均消费性支出（元）
表3.5.1 2010年中国制造业各行业的总产出及要素投入
表3.6.1 2013年中国居民人均收入与人均生活消费支出数据（元）
表3.7.1 2012年中国农村居民对蛋类食物的消费及相关食物的价格指数
第3章练习17
中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资
产合计K及职工人数L
表4.1.2 中国粮食生产与相关投入资料
表4.2.1 中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出（单位：元）
某年中国部分省市城镇居民家庭人均年可支配收入（X）与消费性支出（Y）统计数据
中国各地区2006、2006年中国城镇居民人均消费、人均可支配收入以及2005年人均政府消
费支出数据
表5.1.1 中国居民总量消费支出与收入资料
单位：亿元
资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007，2014）整理。
第5章练习2
中国1980~2007年全社会固定资产投资总额与工业总产值统计资料
单位：亿元
表6.1.1 样本观测值数据表
表6.2.1 样本观测值及模拟值
表6.2.2 样本观测值
单位：元
计量经济学期末实验报告(得了90多分)
计量经济学实验报告 题目：解析中国通货膨胀问题 专业：经济学 班级：2010271 ：申傲景深 学号：20103340 20103346
计量经济学报告 ——解析中国通货膨胀问题 一、引言 1.问题引入 随着中国加入世界贸易组织，我国对外经贸活动达到了前所未有的规模进出口贸易额大幅度增加，利用外资规模不断扩大，与此相适应我国经济也获得了持续高速的增长。进出口贸易顺差高速增长。到2010年中国进出口29727.6亿美元，同比增长34.7%。其中，出口15779.3亿美元，增长31.3%；进口13948.3亿美元，增长38.7%。进出口货物贸易顺差1831.0亿美元，虽较前两年有所下降但总量还是很高，外汇储备达28473.38亿美元，同时国物价水平飙升CPI指数达到536.1是1978年的5倍多。由于进出口双顺差因素造成的通胀程度越来越重。从历史来看，通货膨胀不仅是宏观经济领域一个永恒话题，而且也是关系到社会、政治稳定的重要问题。按照诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼的说法，通货膨胀是一种疾病，一种危险的有时甚至会致命的疾病，如不及时制止会摧毁整个社会。长期以来，对于通货膨胀产生机制及其预测的研究吸引着经济学界的普遍关注。尽管对于消费者而言，任何原因引起的通货膨胀只是意味着日常开支的增加，然而不同原因的通货膨胀对宏观调控者来说则可能具有不同的意义。 前期的专家学者针对通胀问题提出了各种观点，包括： ①萨缪尔森改进的菲利普斯曲线，描述失业和通胀的短期替代关系。这个理论是经验理 论，由实证而来。刚开始我选这个题目就是因为，菲利普斯曲线和奥肯定律一样，它们引用的变量不太完美，比如，潜在GDP，自然失业率，可能在不同的国家地区和体制下会不同，不能作为普适的经济规律。 ②消费过低论，消费过低→储蓄过高→投资过度→经济过热 ③储蓄过多论，企业和政府的高储蓄引发国民储蓄过高→投资过高→由于消费不足导致净 出口扩大→宏观经济失衡 ④投资过多论，依据投资增长率或投资率是否高于某一经验数据来判断我国投资率的高 低。 ⑤外部冲击论，把宏观经济失衡的根源归因于外部经济的冲击，主通过汇率调整、资本输 出等对外政策来恢复宏观经济均衡。 ⑥投资不足论，认为我国宏观经济失衡的根本原因在于投资不足，即没有形成高储蓄下高 投资。由于投资不足形成的投资-储蓄缺口最终反映到出口方面，从而形成顺差压力增大、国际收支失衡。 ⑦需求拉动型通胀，总需求超过总供给，过量的货币追逐少量的商品。 ⑧成本推动型通胀，工资-价格螺旋上升。
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS ） 自由度（d.f.） 来自回归65965 — 来自残差— — 总离差(TSS) 66056 43 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R （3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 （已知0.05(3,40) 2.84F =） （4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来 对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下： i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的
计量经济学实证分析-影响人民币汇率变动因素的实证分析汇总
影响人民币汇率变动因素的实证分析 摘要：随着中国经济的高速增长以及贸易顺差的逐年扩大，人民币不断升值，人民币的汇率问题也成为了世界关注的焦点。而影响人民币汇率变动的因素主要包括中国的经济发展状况、国际收支及通货膨胀率等，本文试从理论和实证角度深入分析影响人民币汇率变动的主要因素与汇率变动的关系，通过计量经济学的多种检验方法对之验证分析。 关键字：人民币汇率国际收支 GDP 通胀率外汇储备 当今全球经济一体化背景下，汇率研究不仅是货币金融一个重要的方面，而且在整个宏观经济中都备受关注。在激烈变化的国际国内环境中，汇率是居于核心地位的变量，汇率是一个国家宏观经济的主要调控手段和经济杠杆之一,对国民经济发展起着重要的作用,大多数国家都利用汇率作为促进国际收支平衡、调节货币流通和发展本国经济的主要手段。因此，对影响人民币汇率的因素进行深入透彻的定性分析和定量分析将有助于我们准确预测人民币汇率未来的发展趋势，并制定适用于中国开放经济的汇率、货币政策等经济政策。 一、影响人民币汇率变动的因素 （一）国际收支差额 国际收支变化是决定人民币汇率的重要因素，它是衡量一个国家经济对外开放的主要指标，各国政府对国际收支的状况都非常重视。简而言之，国际收支是一国对外经济活动中的各种收支的总和，而国际收支差额=经常项目收支差额 + 资本往来项目收支差额。它反映了外汇市场供给变化对人民币汇率的影响。一般情况下，国际收支变动决定汇率的中长期走势。随着中国改革开放的不断深入，中国对外经济交往日益频繁，国际收支规模不断扩大。顺差的增大将会抑制人民币的升值。 （二）GDP 近年来国内生产总值快速增长,对人民币汇率的变动有着深远的影响。其影响主要表现在:一是中国经济是以出口为导向的,经济增长促使更多出口产品的生产,扩大贸易差额,进一步加大人民币升值的压力;二是经济增长率高使得我国货币在外汇市场上被看好,人民币在国际市场上的地位增强,促使人民币汇率有上升趋势。 （三）通货膨胀率 通货膨胀是一种货币现象，指货币发行量超过流通中实际所需要的货币量而引起的货币贬值现象。通货膨胀率的高低是影响汇率变化的基础性因素，如果一国的货币发行过多，流通中的货币量超过了商品流通过程中的实际需求，就会造成通货膨胀。通货膨胀使一国的货币在国内购买力下降，使货币对内贬值，在其他条件不变的情况下，货币对内贬值，必然引起对外贬值。若中国的通货膨胀率相对美国的通货膨胀率上升，人民币的相对币值也就是说其购买力在下降，人民币升值的压力将缓解。相反若美国的通货膨胀率高于中国的通货膨胀率，则美元
计量经济学
[摘要] 人民币汇率制度改革经历了四个阶段，即：人民币从单一汇率到复汇率再到单一汇率的演变（1979——1984年）；官方牌价与外汇调剂价格并存，向复汇率回归（1985——1993）；实行有管理的浮动汇率制（1994——2005年6月）；建立以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度（2005年七月至今）。08年经济危机以来，人民币汇率越来越引起全球人们的关注。 [关键词] 人民币汇率外币 [引言] 为了简要探讨我国现在实行的一篮子货币汇率形成机制的问题，如何确定各个货币的汇率权重是十分重要的。通过分析篮子里的外币之间汇率的关系，测算一篮子货币的配置从而得出各个货币所对应的我国外汇储备规模。 一、实验数据与模型 人民币与我们的生活息息相关，人民币汇率的波动时时刻刻影响着生活的各个方面。经济危机以来人民币面临升值的压力，人民币的升值会给我们的生活带来一系列的影响，如出口受阻失业人数增加，进口商品价格优势增加等等。人民币与美元、港元、日元、欧元之间的汇率存在什么样的关系呢？需要通过具体数据模型分析。搜集数据如下表： 表1 人民币汇率(年平均价)单位：人民币元 年份100美元100日元100港元100欧元 1985 293.66 1.2457 37.57 - 1986 345.28 2.0694 44.22 _ 1987 372.21 2.5799 47.74 - 1988 372.21 2.9082 47.70 - 1989 376.51 2.7360 48.28 - 1990 478.32 3.3233 61.39 - 1991 532.33 3.9602 68.45 - 1992 551.46 4.3608 71.24 - 1993 576.20 5.2020 74.41 - 1994 861.87 8.4370 111.53 - 1995 835.10 8.9225 107.96 - 1996 831.42 7.6352 107.51 - 1997 828.98 6.8600 107.09 - 1998 827.91 6.3488 106.88 - 1999 827.83 7.2932 106.66 - 2000 827.84 7.6864 106.18 - 2001 827.70 6.8075 106.08 -
计量经济学人民币和汇率的实证分析
我国外汇储备与人民币汇率关系的实证分析 ---以美元与人民币为例摘要：自2007年以来我国人民币的汇率长期处于上升状态，以前人民币对美元的汇率还维持在8:1的水平，而如今却已经超过6:1。此中原因有很多，本文从我国的外汇储备与人民币汇率（美元兑人民币）的关系这一角度运用计量经济学的方法进行实证分析。 关键词：计量经济学外汇储备人民币汇率 一、问题的提出 外汇储备是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分，即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。外汇储备是一个国家国际清偿力的重要组成部分，同时对于平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。根据国家统计局公布的统计数据, 伴随国际收支双顺差发展，我国经济进入了快速发展的轨道，由于进出口贸易额的快速增长、国际收支中经常项目与资本和金融项目持续双顺差、人民币升值预期以及国际热钱流入等诸多因素的影响，我国外汇储备规模增长迅速。回顾我国外汇储备的发展变化：1996 年底，我国外汇储备首次突破1000 亿美元大关，此后四年，储备增加速度基本平稳。从2000 年开始，我国外汇储备开始呈现快速增长趋势。2005 年末增至8188.72 亿美元，居全
球第二位。2006 年2 月底，中国外汇储备总体规模赶超日本，一跃成为世界第一大外汇储备国。根据最新数据，截至2014年9月31日，我国的外汇储备规模达到了38877亿美元。那么到底我国的外汇储备对人民币汇率的影响到底有多大呢？ 二、数据的收集 表一
数据来源：中华人民共和国国家统计局网站 三、模型的建立 图一 通过对数据的观察，根据搜集的2012年1月份到2014年8月份的统计数据建立模型。模型表达式为： y t=β0+β1x t+μi 其中，y t代表外汇储备，x t代表是一美元折合为人民币的汇率，β0代表常数项，β1代表汇率变化的权数，μi表示随机误差项。四、参数估计 Dependent Variable: RATE Method: Least Squares Date: 12/20/14 Time: 12:45 Sample: 2012:01 2014:08 C 7.146736 0.078935 90.53975 0.0000
计量经济学李子奈(第3版)例题+习题数据
计量经济学（第3版）例题和习题数据表表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表
表2.3.1 参数估计的计算表
表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元） 资料来源：《中国统计年鉴》（2007）。
表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料 单位：亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.9 51.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.1 54.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.4 60.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.9 33853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6 200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007）整理。
计量经济学报告
计量经济学期末考试试题 1．结合自己的专业收集相关实际数据，作一个多元线性回归的计量经济学模型，要求：（1）用eviews进行参数估计，写出多元线性回归的数学模型； （2）进行拟合优度检验，方程的显着性检验和变量的显着性检验； （3）作异方差检验，用加权最小二乘法重新估计模型，与(1)的模型作对比和评价；（4）作序列相关检验，用广义最小二乘法或广义差分法重新估计模型，与(1)和(2)的模型作对比和评价； （5）做多重共线性检验，如果存在多重共线性则消除多重共线性，与前面的模型作对比和评价； （6）分别用前述3个模型进行点预测和区间预测，对预测结果作适当评价。 2．结合实际问题，收集相关数据，作Ganger因果关系分析。 3．收集实际数据，作一个带虚变量回归的计量经济学分析和预测。 研究问题： （居民消费价格指数）的数值高低，一方面取决于各个类别中每一规格品种的价格变化；另一方面取决于CPI的构成，即各个类别在CPI中所占的权重。本文研究了CPI与城市居民消费价格指数与农村居民消费价格指数及商品零售价格指数间的关系，旨在探究出是城市居民还是农村居民或商品零售价格对于CPI的贡献。因此，当前背景下对CPI的深度分析，确定其影响因素，保持CPI稳定显得十分重要。本文期望通过实证模型分析出影响我国CPI的主要因素，并通过结论提出合理化建议。下面给出了2005年-2015年数据，其数据来源与《中国统计年鉴》。 ②进行拟合优度检验，方程的显着性检验和变量的显着性检验； ③作异方差检验，用加权最小二乘法重新估计模型，与(1)的模型作对比和评价； ④作序列相关检验，用广义最小二乘法或广义差分法重新估计模型，与(1)和(2)的
计量经济学
关于我国保费收入影响因素实证分析 摘要：本文是根据我国保险业的现状，想从计量经济学的角度来分析一下保险费收入与GDP、城乡居民人民币储蓄存款、人口数之间的关系。根据经济学原理，在模型中引入了三个解释变量GDP、城乡居民人民币储蓄存款、人口数。 关键词;保费收入人均 GDP 城乡居民人民币储蓄存款人口数一、模型设定 为了分析我国保费收入与其经济因素之间的关系，我选择了“保费收入”为被解释变量，选择“GDP”、“城乡居民人民币储蓄存款”、“人口数”为解释变量。 设定如下形式的计量经济模型： Y=1β+2β2X+3β3X +4β4X+μt 其中，Y为保费收入， X为GDP，3X为城乡居民人民币储蓄存款， 2 X为人口数 4 为估计模型参数，从《中国统计年鉴2010年》收集到我国居民从1993-2009年的GDP、城乡居民人民币储蓄存款、人口数等数据。 数据如下：
二、估计参数 利用Eviews 软件，生成Y 、2X 、3X 、4X 等数据，采用这些数据对模型进行OLS 回归，结果如下： OLS 回归结果
Y＝1.30E+08 ＋ 0.009532t X2+ 0.040795 t X3 - 1171.575t X4 t (59269620) (0.008300) (0.012065)
（486.1966） t ＝（2.190054） （1.148342） （3.381320） （-2.409674） 2 R ＝0.990833 2 R ＝0.988717 F ＝468.3678 DW=1.100120 经济意义检验:GDP 每增长1万元，保费收入增长0.009532万元；城乡居民人民币储蓄存款每增长1万元，保费收入就增长0.040795万元。 拟合优度检验：从回归的结果来看，2R ＝0.990833，修正的2R ＝0.988717，这说明模型对样本的拟合很好。 F 检验：针对0H ：2β＝3β＝4β＝0，给定的显著性水平α＝0.05， 在F 分布表中查出自由度为k －1＝3和n －k ＝12的临界值αF ，由回归结果中得到的F 明显大于αF ，应拒绝原假设H 0：2β＝3β＝4β＝0，说明回归方程显著，即“GDP ”“城镇居民储蓄存款”“人口数”等变量联合起来确实对“保费收入”有显著影响。 t 检验：分别针对0 H ：j β＝0（j =1，2，3，4），给定的显著性 水平α＝0.05，在t 分布表中查出自由度为n －k =12的临界值2/αt （n －k ）＝2.179。由回归结果中的数据可得， 与1 ?β、2 ?β、3?β、4 ?β对应 的t 统计分别为2.190054、1.148342、3.38132、-2.409674，其绝对值除1.148342外都大于2/αt （n －k ）＝2.179，这说明在显著性水平 α ＝0.05下，当在其他解释变量不变的情况下，解释变量“ 城乡居
计量经济学数据分析
计量经济学数据分析
计量经济学数据分析 学院：管理与经济学院 专业：技术经济及管理 姓名：葛文 学号：20808172
分析中国经济发展对中国股票市场的影响 本文通过分析2000年到2007年各月股票市场流通市值（value ），成交金额(turnover)，GDP 现价和居民储蓄(saving)的相关数据，试图分析我国经济发展对股票市场的影响。数据来源为CCFR 数据库和证监会网站。具体分析如下： 一、绘制四个数据变量的线性图，查看2000年到2007年他们各自的走势。 5000 1000015000 20000250002000200120022003200420052006GDP 4000060000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2000200120022003200420052006SAVING 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2000200120022003200420052006turnover 01000020000300004000050000600002000200120022003200420052006value 二、采用最小二乘法（ＯＬＳ）进行分析
回归表达式：gdp=10433.48+0.191218*turnover 其中：Prob低于0.05，说明对应系数显著不为零；R2=0.195641，说明拟合程度一般；Prob（F-statistic）=0.000013<0.05，说明至少有一个解释变量的回归系数不为零。 回归表达式：gdp=8470.567+0.196853*value 其中：Prob低于0.05，说明对应系数显著不为零；R2=0.154730，说明拟合程度一般；Prob（F-statistic）=0.000125<0.05，说明至少有一个解释变量的回归系数不为零。
计量经济学 李子奈 第七版 复习题
计量经济学 复习题 一、单选题 1、怀特检验法可用于检验（ ）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.模型设定误差 2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。 A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。 A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解 释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。 A.被解释变量和解释变量均为随机变量 B.被解释变量和解释变量均为非随机变量 C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为 X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加 （ ）。 A.2% B.0.75 C.0.75% D.7.5% 7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型 进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。 A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=
《计量经济学》第5章数据
《计量经济学》各章数据 第5章自相关性 例5.3.1中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性检验)。表5.3.1列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额(单位：亿元)和GDP指数(1978年=100)的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 表5.3.1 我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料
5.5 案例分析：中国商品进口模型 商品进口是国际贸易交往的一种常用形式，对进口国来说，其经济发展水平决定商品进口情况。这里，研究我国进口商品IM 与国内生产总值GDP 的关系。有关数据见表5.5.1。试建立中国商品进口模型。 表5.5.1 1989-2006年我国商品进口与国内生产总值数据（亿元） 思考与练习 10. 表1给出了美国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率（y ）和失业率（x ） 请回答以下问题： (1)估计模型t t t u x b b y ++=1 1 0中的参数10,b b (2)计算上述模型中的DW 值。 (3)上述模型是否存在一阶段自相关？如果存在，是正自相关还是负自相关？ (4)如果存在自相关，请用DW 的估计值估计自相关系数ρ。 (5)利用广义差分法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗？ 表1 美国1958-1969年每小时收入指数变化率和失业率
11．考虑表2中所给数据： 表2 美国股票价格指数和GNP 数据 注：y-NYSE 10亿美元） (1)利用OLS 估计模型：t t t u x b b y ++=10 (2)根据DW 统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。 (3)如果存在一阶自相关，用DW 值来估计自相关系数ρ?。 (4)利用估计的ρ ?值，用OLS 法估计广义差分方程： t t t t t v x x b b y y +-+-=---)?()?1(?1101ρρρ (5)利用一阶差分法将模型变换成方程： t t t t t v x x b y y +-=---)(111，或：t t t v x b y +?=?1 的形式，并对变换后的模型进行估计。比较(4)、(5)的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？
计量经济学(李子奈)第三版书中表格数据
计量经济学（第3版）例题和习题数据表
P24-25 表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表
表2.3.1 参数估计的计算表
表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元）
表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料 单位：亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.9 51.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.1 54.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.4 60.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.9 33853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6 200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007）整理。
计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2 Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 R 2= F= 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2= 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （）（） n=19 R 2= 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
计量经济学题目及答案
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 3、D-W 检验中的D-W 值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 6、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 7、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 8、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。 9、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。 11、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。 12、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的 13、在异方差性的情况下，常用的OLS 法必定高估了估计量的标准误。 14、虚拟变量只能作为解释变量。 15、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 16、经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量将有偏的。 17、虚拟变量的取值只能取0或1。 18、拟合优度检验和F 检验是没有区别的。 19、联立方程组模型不能直接用OLS 方法估计参数。 20、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的； 21、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 22、在模型 t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明解释变量 t X 2 对 t Y 的影响 是显著的。 23、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是前定变量。 24、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。
李子奈计量经济学分章习题与答案
第一章 导 论 一、名词解释 1、截面数据 2、时间序列数据 3、虚变量数据 4、内生变量与外生变量 二、单项选择题 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ） A 、横截面数据 B 、虚变量数据 C 、时间序列数据 D 、平行数据 2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ） A 、时效性 B 、一致性 C 、广泛性 D 、系统性 3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 （ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性 4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ） A 、经济意义检验 B 、统计检验 C 、计量经济学检验 D 、模型的预测检验 5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ） A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入） B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格） C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格） D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4 i L （劳动） 6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++， 1?β和2 ?β分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1?β应为正值，2?β应为负值 B 、1?β应为正值，2 ?β应为正值 C 、1?β应为负值，2?β应为负值 D 、1?β应为负值，2 ?β应为正值 三、填空题 1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。 2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。
计量经济学论文
计量经济学课 程论文 中国进出口总额的影响因素分析 学生姓名：赵琛 学号： 系部：经济与管理系 专业：国际经济与贸易 二〇一六年六月 中国进出口总额的影响因素分析 摘要： 随着中国经济的高速增长，中国进出口总额也快速增长，但是影响其增速的因素有很多，因此，本文在相关理论研究的基础上，用Eview软件处理数据，采取计量经济学的分析方法，对影响中国进出口总额的影响因素进行实证分析。研究我国进出口总额与人民币对美元汇率，国内生产总值（GDP）,全社会固定资产投资，实际利用外资额以及外汇储备的关联。通过多元回归分析来验证其关系，并基于实证分析的结果，提出相应对策或建议。 关键词：进出口总额，GDP，人民币对美元汇率，全社会固定资产投资 1.引言
进出口总额占GDP的比例从1995年的38.36%上升到了2014年的41.55%，虽然增加的百分比不高，但是进出口值从1995年的2808.60亿美元增加到2004年的43015.27亿美元，大致在20年里翻了15倍。很显然，对外贸易的发展对中国经济发展起到了不可低估的作用。但是，越来越高的进出口贸易的增长，直接的结果就是我国外贸依存度的迅速攀升，这在一定程度上造成国民经济的过分对外依赖,国际经济形式的风云变幻在一等程度上会严重 影响我国的经济发展。 从目前的理论的研究来看，影响我国进出口发展的因素主要有人民币对美元汇率，国内生产总值，全社会固定资产投资，实际利用外资额，外汇储备等。因此，本文通过构建计量经济模型，对以上因素与进出口总额的关系进行实证研究，对它们之间的关系进行验证。 2.理论基础 2.1理论模型 建立回归模型如下： 其中，进出口总额为被解释变量Y, 人民币对美元汇率(美元=100)(元)为解释变量X2，国内生产总值为解释变量X3，全社会固定资产投资为解释变量X4，实际利用外资额为解释变量X5，外汇储备为解释变量X6。为准确计算，将以上除人民币对美元汇率以外的五个变量单位统一为（亿美元）。以下是各个影响因素对进出口总额的影响原理： 1人民币对美元汇率——X2，汇率变动对进出口贸易的影响有很多解释，这里主要从其一般性的原理和政策性方面加以阐述。 一般情况下，如果人民币对外升值，以外币表示的中国出口产品的价格将上升，这将会削弱中国产品在国际市场上的竞争能力，导致出口减少，出口总额下降。反之，如果人民币对外贬值，以外币表示的中国出口产品的价格将下降，这样就能增强中国产品的竞争力，使得出口增加，出口总额上升。 再有,1994年实施的汇率并轨，国内银行挂牌的美元兑人民币的年平均汇率从1993年的5.7620元骤升至8.6187元,人民币大幅度的贬值对出口产生巨大影响，使外贸依存度
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R （3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 （已知0.05(3,40) 2.84F =） （4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来 对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下： i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府
计量经济学试卷
, )2很大 或R F 6、DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（） A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式 7、广义差分法是（）的一个特例 A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（） A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克模型如下： 916 .1 143 897 .0 ) 91 . 11 ( ) 70 .4( ) 6521 .2 ( 76 .0 35 .0 9.6 ? 2 1 = = = - = + + - = - DW F R t Y X Y t t t 则（） A.分布滞后系数的衰减率为0.34（0.76） B.在显著性水平05 .0 = α下，DW检验临界值为3.1 = l d，由于3.1 916 .1= < = l d d，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为 1-t Y的估计系数0.76 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（） A. i i i u X Y+ + =β α B. i i i i i X D X Yμ β β α+ + + =) ( 2 2 1 1 C. i i i i i X D D Yμ β α α α+ + + + = 3 3 2 2 1 D. i i i i X D Yμ β α α+ + + = 2 2 1 12、逐步回归法既检验又修正了（） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性