异方差性的white检验及处理方法
实验二异方差模型的white检验与处理
【实验目的】
掌握异方差性的white检验及处理方法
【实验原理】
1. 定性分析异方差
(1) 经济变量规模差别很大时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出
关系。
(2) 利用散点图做初步判断。
(3) 利用残差图做初步判断。
2、异方差表现与来源异方差通常有三种表现形式
（1）递增型
（2）递减型
（3）条件自回归型。
3、White检验
（1）不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造χ2 统计量进行异方差检验。White检验的零假设和备择假设是
H0: (4－1)式中的ut不存在异方差，
H1: (4－2)式中的ut存在异方差。
(2)在不存在异方差假设条件下，统计量
T R 2 ~χ2(5) 其中T表示样本容量，R2是辅助回归式(4－3)的OLS估计式的可决系数。自由度5表示辅助回归式(4－3)中解释变量项数（注意，不计算常数项）。T R 2属于LM统计量。
（3）判别规则是
若T R 2 ≤χ2α (5), 接受H0（ut 具有同方差）
若T R 2 > χ2α (5), 拒绝H0（ut 具有异方差）
【实验软件】
Eview6
【实验要求】
熟练掌握异方差white检验方法
【实验内容】
建立并检验我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI异方差模型
【实验方案设计】
下表列出了我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料，并利用统计软件Eviews建立异方差模型。
地区Y FDI
北京32061219126
天津26532153473
河北1051396405
山西743521361
内蒙古89758854
辽宁14258282410
吉林933819059
黑龙江
11615 32180
上海46718546849
江苏168091056365
浙江20147498055
安徽645536720
福建14979259903
江西6678161202
山东136********
河南757053903
湖北9011156886
湖南7554101835
广东17213782294
广西596941856
海南831642125
重庆720926083
四川641841231
贵州36034521
云南56628384
陕西648033190
甘肃50222342
青海72772522
宁夏66911743
新疆97001534
【实验过程】
1、启动Eviews6软件，建立新的workfile.
在主菜单中选择【File】--【New】--【Workfile】,弹出Workfile Create对话框,在Workfile structure typ中选择unstructured/undted.然后在observations中输入30.在WF中输入Work1，点击OK按钮。如图：
2、数据导入且将要分析的数据复制黏贴.
在主菜单的空白处输入data x y按下enter。将国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料数据复制黏贴。如图：
3、定性分析异方差，利用散点图做初步判断。
注：散点呈现递增型，说明存在异方差
4、异方差white检验
（1）建立回归模型：LS Y C X
（2）在方程窗口上点击View\Residual\Test\White Heteroskedastcity
White 检验结果1
其中F 值为辅助回归模型的F 统计量值。取显著水平05.0=α，由于546215.699.5)2(2205.0=<=nR χ,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率p 值的大小，若p 值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。
5、 调整异方差性
(1)在Eviews 命令窗口中依次键入命令：
Series y1=y/x
Series x1=1/x
Ls y1 c x1
(2) 对所估计的模型再进行White 检验，观察异方差的调整情况.在方程窗口上点击View\Residual\Test\White Heteroskedastcity
White 检验结果2
其中F 值为辅助回归模型的F 统计量值。取显著水平05.0=α，由于546215.699.5)2(2205.0=<=nR χ,所以不存在异方差性。
【实验分析】
我国部分城市国民收入y 和对外直接投资FDI 存在异方差。不管是根据散点图还是经过white 检验，都能得出这样的结论。从White 检验结果1，我们可以看到，取显著水平05.0=α，由于546215
.699.5)2(2205.0=<=nR χ,存在异方差性。调整后，同样取显著水平05.0=α，由于546215.699.5)2(2205.0=<=nR χ ，不存在异方差性。
【小结】
通过这次实验操作，知道了怎样运用eviews 软件进行异方差性的white 检验及处理方法。 在操作过程中，我们小组先通过散点图对我国部分城市国民收入y 和对外直接投资FDI 之间是否存在异方差做了定性的分析，然后进行了异方差white 检验。在两者都表明存在异方差后。经过Series y1=y/x ，Series x1=1/x ，命名给y1、x1，这样调整后，我国部分城市国民收入y 和对外直接投资FDI 之间不存在异方差。