eviews实用教程

eviews6实用教程

EViews 6 实用教程攸频张晓峒着

南开大学经济学院

2008年 3月

前言

EViews (Econometric Views)是基于 Windows 平台的统计分析、模型估计、预测、作图、模拟及数据管理工具。 EViews 采用了面向对象的设计理念,具有现代 Windows 软件可视化的特点,可以在菜单式、窗口命令式和程序文件编程等多种方式下运行, 每个操作既可以直接使用鼠标完成, 也可以交互式地使用命令方式,或者使用程序文件进行编程处理。 EViews 功能强大,操作灵活,简便易用的特点,使其已成为当今世界上最流行的计量经济学软件之一。

EViews 能够提供统计分析(各种假设检验、方差分析、主成分分析、因子分析等)、回归建模分析(包括单方程线性、非线性模型,联立方程模型、离散选择模型、时间序列模型、分布滞后模型、向量自回归模型、误差修正模型、 ARCH 模型、 GARCH 模型、面板数据模型等)、预测、作图、模型的求解和模拟、数据库管理等强大功能,在系统数据分析与评价、金融分析、经济模型的估计和仿真、宏观经济预测、成本分析和销售预测等众多领域有着广泛的应用。 EViews 由 QMS (Quantitative Micro Software) 公司推出, 其前身是 Micro TSP (Time Series Processor), 1994年 QMS 公司在此基础上开发成功 EViews 并投入使用,至2007年已逐步升级到 EViews 6版本。

最新版本 EViews 6在统计分析、经济计量分析等各个方面与旧版本相比都做了重大改进和提高。其运行速度之快已今非昔比, 尤其是非线性估计, 模型求解, 以及其他包含数列表达式的运算等方面,由于 EViews 6将表达式直接编译至源代码, 使其运算速度有了明显提升。 EViews 6增强了统计分析的协方差分析和主成分分析功能, 还新增了一些因子分析对象。 EViews 6进一步完善了经济计量分析功能,在回归分析中新增了分位数回归法和逐步回归法,并能够估计多元 GARCH 模型以及单整的 GARCH 模型;在检验方法中扩展了异方差检验;新增了 Quandt-Andrews 突变点检验、面板协整性检验等。 EViews 6的绘图工具有了彻底革新,不仅新添了一些绘图功能,在图形定制方面也更加专业化和人性化, 使用户能够更好地控制数据的展示。 EViews 6新增了存储池(Spool )对象,使其输出管理功能得以

扩展。 EViews 6的模型求解比 EViews 速度快 30倍。此外, EViews 6还新增加了 100多个数列表达式函数。

本书的介绍和演示都基于 EViews 6版本,共分 12章。第 1章介绍 EViews 6的主要功能和常用的基本对象。第 2~8章介绍单方程模型的估计, 预测, 数据处理,图形绘制,异方差、自相关、多重共线性的检验与克服、虚拟变量设定与模型估计等内容。第 9章给出联立方程模型的估计与预测方法。第 10章介绍模型的诊断与检验, 包括系数检验、残差检验和稳定性检验。第 11~12章为时间序列分析部分,包括 ARIMA 模型的识别、估计、诊断与检验、预测以及单位根检验和协整检验。除第 1章外,其余每章都结合案例分析,循序渐进地介绍 EViews 的具体操作方法。

本书可以作为张晓峒教授主编的《计量经济学基础》 (南开大学出版社出版, 国家级“十一五“规划教材)的配套教材,第 2~12章的构架与其完全一致,其中除第 4章和第 9章案例选自张晓峒教授的讲义, 其他各章案例均选自《计量经济学基础》相应章节或练习。相关数据可以从如下网址免费下载:

本书受到南开大学校级示范精品课程项目资助。南开大学 2005级经管法实验班的王钰、刘建明、陈正元、吕越、贺兰和李昌桀等同学参加了对本书的校对工作,在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促,书中定有不少错误和疏漏,敬请读者批评指正,并提出宝贵意见。

攸频张晓峒 2008年 3月

第 1章 EViews 6 软件基础 .................................................... 错误!未定义书签。EViews 6 软件简介 .................................................... 错误!未定义书签。安装、启动和关闭 EViews............................... 错误!未定义书签。 EViews 6窗口及主菜

单 ................................... 错误!未定义书签。 EViews 6的新增功

能 ....................................... 错误!未定义书签。对象基

础 ...................................................................... 错误!未定义书签。对象的类

型 ........................................................ 错误!未定义书签。对象中的数

据 .................................................... 错误!未定义书签。对象视

图 ............................................................ 错误!未定义书签。对象过

程 ............................................................ 错误!未定义书签。对象的基本操

作 ................................................ 错误!未定义书签。 EViews的基本对

象 ..................................................... 错误!未定义书签。工作文

件 ............................................................ 错误!未定义书签。数列对

象 ............................................................ 错误!未定义书签。组对

象 ................................................................ 错误!未定义书签。方程对

象 ............................................................ 错误!未定义书签。第 2章一元线性回归模型 .........................................................................................5 案例说

明 ........................................................................................................5 工作文件的基本操作 ....................................................................................6 创建工作文

件 ......................................................................................6 保存工作文

件 ......................................................................................6 加载和激活工作文

件 ..........................................................................7 基本数据的处

理 ............................................................................................8 创建组对象和数列对

象 ......................................................................8 数列对象的窗

口 ................................................................................10 输入数

据 ............................................................................................10 编辑数据的基本操

作 ........................................................................12 数据的输

出 ........................................................................................13 作散点

图 ......................................................................................................14 回归模型的估

计 ..........................................................................................15 估计方程的设

定 ................................................................................15 方程输出结

果 ....................................................................................16 方程的相关操

作 ................................................................................18 其他输出结

果 ....................................................................................18 残差

图 ..........................................................................................................19 第 3章多元线性回归模型 ..................................................... 错误!未定义书签。案例说

明 ...................................................................... 错误!未定义书签。建立回归模

型 .............................................................. 错误!未定义书签。建立工作文

件 .................................................... 错误!未定义书签。作散点

图 ............................................................ 错误!未定义书签。回归模型的估

计 ................................................ 错误!未定义书签。残差图分

析 ........................................................ 错误!未定义书签。

预测 .............................................................................. 错误!未定义书签。样本内预测 ........................................................ 错误!未定义书签。样本外预

测 ........................................................ 错误!未定义书签。预测的评价指

标 ................................................ 错误!未定义书签。第 4章非线性回归模型的线性化 ......................................... 错误!未定义书签。案例说

明 ...................................................................... 错误!未定义书签。散点图分

析 .................................................................. 错误!未定义书签。数列表达式的处

理 ...................................................... 错误!未定义书签。生成新数

列 ........................................................ 错误!未定义书签。自动数

列 ............................................................ 错误!未定义书签。模型的估

计 .................................................................. 错误!未定义书签。拟合曲线

图 .................................................................. 错误!未定义书签。带有拟合曲线的散点图 .................................... 错误!未定义书签。拟合数列和原数列的散点

图 ............................ 错误!未定义书签。第 5章异方

差 ......................................................................... 错误!未定义书签。案例说

明 ...................................................................... 错误!未定义书签。 EViews 6的异方差检验功能 ..................................... 错误!未定义书签。 BGP检

验 ............................................................ 错误!未定义书签。 Harvey检

验 ........................................................ 错误!未定义书签。 Glejser检

验 ........................................................ 错误!未定义书签。 ARCH检

验 ........................................................ 错误!未定义书签。 White检

验 .......................................................... 错误!未定义书签。对模型的异方差检

验 .................................................. 错误!未定义书签。图示

法 ................................................................ 错误!未定义书签。 White检

验 .......................................................... 错误!未定义书签。异方差的克

服 .............................................................. 错误!未定义书签。 WLS估计的原

理 ............................................... 错误!未定义书签。克服异方

差 ........................................................ 错误!未定义书签。异方差的再检

验 ................................................ 错误!未定义书签。第 6章自相

关 ......................................................................... 错误!未定义书签。案例说

明 ...................................................................... 错误!未定义书签。自相关检

验 .................................................................. 错误!未定义书签。图示

法 ................................................................ 错误!未定义书签。 DW检

验 ............................................................. 错误!未定义书签。 LM检

验 .............................................................. 错误!未定义书签。自相关的克

服 .............................................................. 错误!未定义书签。 GLS估计的原

理 ................................................ 错误!未定义书签。克服自相

关 ........................................................ 错误!未定义书签。自相关的再检

验 ................................................ 错误!未定义书签。组合模

型 ...................................................................... 错误!未定义书签。组合模型的建

立 ................................................ 错误!未定义书签。组合模型的检

验 ................................................ 错误!未定义书签。组合模型的预

测 ................................................ 错误!未定义书签。

第 7章多重共线性 ................................................................. 错误!未定义书签。案例说明 ...................................................................... 错误!未定义书签。多重共线性的检验 ...................................................... 错误!未定义书签。多重共线性的检验方法 .................................... 错误!未定义书签。初步建立模

型 .................................................... 错误!未定义书签。多重共线性的克

服 ...................................................... 错误!未定义书签。多重共线性的克服方

法 .................................... 错误!未定义书签。利用逐步回归法克服多重共线

性 .................... 错误!未定义书签。 EViews 6新增的逐步回归

法 ..................................... 错误!未定义书签。逐步回归法的原

理 ............................................ 错误!未定义书签。逐步回归法的应

用 ............................................ 错误!未定义书签。第 8章虚拟变

量 ..................................................................... 错误!未定义书签。案例说

明 ...................................................................... 错误!未定义书签。虚拟变量的设

定 .......................................................... 错误!未定义书签。虚拟变量设定原

则 ............................................ 错误!未定义书签。生成虚拟变量数

列 ............................................ 错误!未定义书签。测量截距变动的虚拟变量模

型 .................................. 错误!未定义书签。散点图分

析 ........................................................ 错误!未定义书签。构造虚拟变

量 .................................................... 错误!未定义书签。估计虚拟变量模

型 ............................................ 错误!未定义书签。虚拟变量模型拟合效

果 .................................... 错误!未定义书签。测量斜率变动的虚拟变量模

型 .................................. 错误!未定义书签。散点图分

析 ........................................................ 错误!未定义书签。构造虚拟变

量 .................................................... 错误!未定义书签。估计虚拟变量模

型 ............................................ 错误!未定义书签。虚拟变量模型拟合效

果 .................................... 错误!未定义书签。利用自动分类虚拟变量建

模 ...................................... 错误!未定义书签。自动分类虚拟变

量 ............................................ 错误!未定义书签。自动分类虚拟变量建模方

法 ............................ 错误!未定义书签。第 9章联立方程模

型 ............................................................. 错误!未定义书签。案例说

明 ...................................................................... 错误!未定义书签。联立方程系统的估计方法 .......................................... 错误!未定义书签。联立方程模型的估

计 .................................................. 错误!未定义书签。系统对象的创

建 ................................................ 错误!未定义书签。系统的估

计 ........................................................ 错误!未定义书签。联立方程模型的预

测 .................................................. 错误!未定义书签。模型对象的创

建 ................................................ 错误!未定义书签。模型的求

解 ........................................................ 错误!未定义书签。第 10章模型的诊断与检验 ..................................................... 错误!未定义书签。案例说

明 .................................................................... 错误!未定义书签。系数检

验 .................................................................... 错误!未定义书签。置信椭

圆 .......................................................... 错误!未定义书签。 Wald检

验 ......................................................... 错误!未定义书签。

遗漏变量检验 .................................................. 错误!未定义书签。冗余变量检验 .................................................. 错误!未定义书签。因子突变检

验 .................................................. 错误!未定义书签。残差检

验 .................................................................... 错误!未定义书签。稳定性检

验 ................................................................ 错误!未定义书签。 Chow突变检

验 ................................................ 错误!未定义书签。 Quandt-Andrews突变检

验 .............................. 错误!未定义书签。 Chow预测检

验 ................................................ 错误!未定义书签。 RESET检

验 ..................................................... 错误!未定义书签。递归最小二乘

法 .............................................. 错误!未定义书签。第 11章平稳时间序列建

模 ................................................... 错误!未定义书签。案例说

明 .................................................................... 错误!未定义书签。模型的识

别 ................................................................ 错误!未定义书签。 ARIMA模型的类

别 ........................................ 错误!未定义书签。相关

图 .............................................................. 错误!未定义书签。识别模

型 .......................................................... 错误!未定义书签。模型的估

计 ................................................................ 错误!未定义书签。 ARMA模型估计方程的设定 .......................... 错误!未定义书签。 ARMA模型的估计方

法 .................................. 错误!未定义书签。 ARMA模型估计结

果 ...................................... 错误!未定义书签。模型的诊断与检

验 .................................................... 错误!未定义书签。特征根检

验 ...................................................... 错误!未定义书签。残差序列的自相关检

验 .................................. 错误!未定义书签。预

测 ............................................................................ 错误!未定义书签。静态预测与动态预测 ...................................... 错误!未定义书签。点预

测 .............................................................. 错误!未定义书签。第 12章非平稳经济变量与协整 ........................................... 错误!未定义书签。案例说

明 .................................................................... 错误!未定义书签。单位根检

验 ................................................................ 错误!未定义书签。 ADF检

验 .......................................................... 错误!未定义书签。 PP检

验 ............................................................. 错误!未定义书签。 DF-GLS检

验 .................................................... 错误!未定义书签。 KPSS检

验 ........................................................ 错误!未定义书签。 ERS检

验 .......................................................... 错误!未定义书签。 NP检

验 ............................................................ 错误!未定义书签。协整检

验 .................................................................... 错误!未定义书签。参考文

献 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

第 2章一元线性回归模型

上一章围绕 EViews 的软件基础和常见对象的基本操作展开了系统性介绍, 从本章开始将结合案例,详细说明建模过程中相应的 EViews 操作方法。

EViews 提供了现代的图形用户界面以及有特色的命令和编程界面。每个操作都可以直接使用鼠标完成, 或者在命令窗口中写入命令, 然后按回车来快速有效地执行命令(如果输入的是不完整的命令, EViews 会弹出信息提示框)。命令窗口的尺寸可被修改,可重复利用历史信息,并支持标准 Windows 编辑(复制和粘贴),不区分大小写。学会交互式地灵活使用 EViews 命令将极大地提高运行效率。因此, 本书在说明菜单式操作的同时,适当地介绍一些简单实用的命令方式。

本章围绕如何建立简单的一元线性回归模型,说明工作文件的基本操作,数据的处理,包括输入、编辑、输出数据的各种方法,散点图的绘制,回归方程的设定和回归结果的分析,最后专门介绍模型的残差图。

案例说明

例城镇居民人均消费支出模型

已知某市(1980~1998年)城镇居民年人均可支配收入 X 与年人均消费性支出Y 的数据资料, 如表 2-1所示。试建立人均消费支出关于人均可支配收入的回归模型。

表 2-1 人均可支配收入与消费支出 Y 的数据 (单位:元)

年份年份 X Y 1980

1981

1992

1983

1984

1985 1986 1996

1987 1997

1998 1989

资料来源:张晓峒:《计量经济学基础》 (第 3版) , 南开大学出版社 2007年版, 表。

工作文件的基本操作

创建工作文件

启动 EViews 软件之后,在主菜单上依次选择 File/New/Workfile,工作文件结构类型默认设置为具有固定频率的时间序列数据(Date-regular frequency), 时间

频率默认设置为年度(Annual ),符合本例的数据类型特征。在空白文本框中分别输入工作文件起止范围 1980, 1998。下面的 Names 文本框属于可选项, 本例输入的工作文件名称为 chapter02,工作文件页名称为 page1,如图 2-1。创建工作文件的命令方式为:

Wfcreate (wf=chapter02, page=page1) A 1980 1998

其中, 若 Names 空缺则会生成一个未命名 UNTITLED 的工作文件, 命令简化为: Creat A 1980 1998

注:建立工作文件的命令格式为:

Wfcreate (选项) 时间频率选项起始日期终止日期

其中,时间频率选项包括 A/S/Q/M/W/D/7/U, A 表示年度数据; S 表示半年度数据; Q 表示季度数据; M 表示月度数据; W 表示周数据; D 表示每周 5天的日度数据; 7表示每周 7天的日度数据; U 表示截面数据,此时起始日期和终止日期需要用观测值个数来替代。

创建的工作文件如图 2-2所示,工作文件目录中自动包含两个对象,分别为系数向量对象 C (存储方程的系数)和数列对象 resid (存储方程的残差),它们当前的取值分别是 0 和 NA (空值)。

图 2-1 创建工作文件对话框图 2-2 工作文件窗口

保存工作文件

保存工作文件,可以在当前工作文件工具条中选择 Save 功能键,或者从 EViews 主菜单中选择 File/Save(或 Save as) ,在弹出的标准 Windows 保存文件对话框中指定存贮路径和文件名,点击确定后, EViews 6将弹出工作文件保存对话框,如图

2-3所示,这个对话框显示储存在工作文件中当前数据的所有默认

选项,可以根据需要决定利用单精度(Single precison)还是双精度(Double precision ) 来保存数据, 若希望以压缩形式来保存数据, 可以选择 Use compression复选框(需要注意到是压缩文件与 EViews 以前的版本不兼容) 。此外,该对话框最后一个复选框为 Prompt on each Save,在默认状态下,每次保存工作文件时,都会显示这个对话框。如果取消该选项, 则以后每次保存操作中将隐藏此对话框。

当重写工作文件时, EViews 通常会保留重写文件的备份。备份文件名和原文件名相同,但扩展名的第一个字母变为“~” 。是否创建备份文件,可以通过选择Options/Workfile Storage Defaults进行设置。

图 2-3 保存工作文件对话框

保存工作文件的命令方式为:

Wfsave e: /eviews6/chapter02

注:保存工作文件的命令格式:

Wfsave 存盘路径 /工作文件名称

关闭已存在的工作文件命令格式:

Close 工作文件名称

加载和激活工作文件

在 EViews 主窗口的工具栏上选择 File/Open/Workfile, 在弹出的对话框中选取要加载的工作文件,点击确定按钮即可。

注意 EViews 6在 File 菜单底部保存最近使用的 10个工作文件,如其保存路

径未发生改变,单击所要加载的文件名,即可立即打开。

加载工作文件的命令格式为:

Wfload 路径 /工作文件名称

如果有多个工作文件被同时打开,那么所有的操作只对处于激活状态的文件起作用。激活某个工作文件,可以选择 Eviews 主菜单上的 Windows 子菜单中最下面部分列出的相应文件名即可进行切换。

激活工作文件的命令格式为:

Wfselect 工作文件名称

基本数据的处理

创建组对象和数列对象

创建组对象和数列对象有以下几种方法:

1.先建立组,后建立数列

此方法指首先创建组,然后在组窗口中输入多个数列。在此过程中工作文件目录会自动添加各个数列和组。

(1)选择主菜单中的 Quick/Empty Group(或选择 Object/New Object,在弹出的对话框中选择 Group ),这时打开一个空白表格。如图 2-4所示。

图 2-4 空白组窗口

(2)用鼠标选中首行首列空白表格,然后拖动鼠标上移一格后松开左键, 此时表

格中第一行便会自动显示出 obs 对应的空白行。在第一列输入数列名 x , 然后回车, 会弹出如图 2-5所示对话框。对话框默认值为 Numeric series, 确认后得到数列

x ,默认取值全部为 NA (空值)。此时数列 x 已自动添加到工作文件目录中。同样的方式,在组窗口表格首行第二列输入 y ,确认后得到数列 y 。点击当前组窗口工具栏上的 Name ,弹出的对话框如图 2-6所示。

图 2-5 创建数列类型对话框图 2-6 组对象命名对话框其中,在 Name to identify object下面的文本框中可以自行命名,默认组名称为 group01。点击 OK 键,将得到如图 2-7所示的组窗口。

关闭组对象窗口后,组 group01也添加到工作文件目录中,如图 2-8所示。

图 2-7 组对象窗口图 2-8 工作文件窗口

2.先建立数列,后建立组

此方法指首先依次创建各个数列,然后根据已有数列创建组。

首先,选择主菜单中的 Object/New Object,在弹出的对话框中选择 Series , 在Name for Object中键入数列名称 x ,单击 OK 即可创建数列 x 。

创建数列 x 的命令方式为:

Series x

注:建立新数列的命令格式为:

Series 数列名

同样的方式创建数列 y 。利用已有的数列 x 和 y 创建命名为 group01的组, 方法为在工作文件目录中单击数列 x 的图标,按住 Ctrl 键不放,继续用鼠标选择数列 y ,然后双击所选中的数列名称,在出现的子菜单中选择 Open Group,如图 2-9。也可以右击所选数列名称,选择 Open/as Group,如图 2-10。

图 2-9 由多个数列建立组图 2-10 由多个数列建立组

输入相应数据并关闭组后,工作文件目录会自动添加组 group01、数列 x 和数列 y 。

由选定数列建立组的命令方式为:

Group group01 x y

注:利用已有数列建立组的命令格式为:

Group

组名称数列 1 数列2 ……

在使用组时要注意以下几个问题:第一,组是对象的集合,组中只包含数列的标识符,不包含这些数列中的数据。所以如果数列中的数据发生了变化,组也会产生相应的变化; 第二, 如果从工作文件中删除了一个数列,组中相应的数列对象也会消

失。如果这个组只包含这一个被删除的数列, 则组也会被删除; 第三, 如果被包含的数列更改了名称,则在组中的这个数列的名字也会随之改变。

数列对象的窗口

双击工作文件目录中的某一个数列名时,会打开数列窗口。第一次打开时, 数列对象窗口以数据表格的形式显示。如图 2-11所示。通过数列对象窗口工具栏可以对数列进行多种变换。

图 2-11数列对象的窗口

(1) View (视图):具有显示数据的各种图形和描述统计量的值等功能。

(2) Proc (过程):用来生成新数列、做季节调整和指数平滑。

(3) Object (对象):可对数列进行存储、命名、删除、另存为等操作。

(4) Print (打印):将数列表格进行打印。

(5) Name (命名):用于给数列命名或更名。

(6) Freeze (冻结):将数据表变成冻结的表格对象,使其不受以后数据变化的影响。

(7) Edit+/-(编辑):可以打开或关闭编辑功能。当初次打开数列窗口时, 此功能是关闭的, 通过单击此键可使数据表格处于可编辑状态, 此时可以对数列进行输入、修改、删除、复制等编辑工作。

(8) Smpl+/-(样本显示):可以选择数据表格显示的数据是否受当前设定的样本范围的限制。刚打开数列窗口时,此功能处于关闭状态,即显示所有的观测值,单击该功能则仅显示当前样本范围内的观测值。

(9) Label+/-(标签):是否显示数列的标签(位于数列名称下方所显示的数列最近更新等信息)。

(10) Wide+/-(表格宽度):使数据在单列显示和多列(5列)显示方式之间进行切换。默认选项为单列显示方式。

(11) Title (标题):可以改变数据表格的标题,默认标题为数列名称。 (12) Sampe (样本):可以改变工作文件的样本范围。

(13) Genr (生成数列):由公式生成新数列。

注意,当对数列对象进行操作时,随着激活窗口形式的不同,其工具栏可能会发生一些变化。

输入数据

输入数据可通过直接输入或者调用数据文件(包括调用其它格式数据文件和

调用数据库文件)的方法实现,下面分别介绍这两种方法。

1.直接输入数据

数据的信息是存储于数列对象中的,而组对象则可以引用其自身包含的数列对象中的数据。所以, 可以在数列或者组中输入数据,而直接在组中输入和编辑的数据也会同时保存在相应的数列中。

首先, 打开数列或组, 在该窗口的工具栏点击 Edit+/-功能键, 进入可编辑状态。这时,我们可以按照 Excel 的输入习惯来直接输入数据,也可以从 Excel 文件或文本文件中将数据 Copy (可利用快捷方式 Ctrl+C),通过主菜单中的 Edit/Paste功能(或利用快捷方式 Ctrl+V)粘贴数据,注意粘贴数据的样本区间应与表格中的区间保持一致。

2.调用其它格式数据文件

表 2-2 Excel文件中的原始数据

若在工作文件中调用 Excel 文件(本例 Excel 文件中原始数据格式如表 2-2所示)。点击 EViews 主菜单中的 File/Import/Read Text-Lotus-Excel 或工作文件工具条中的 Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel,在弹出的对话框中选取要调用的 Excel 文件(此时必须保证该文件处于未打开状态),双击文件名称或者点击对话框的打开按钮后,在弹出的 Excel Spreadsheet Import对话框中。输入与 Excel 文件的列顺序相应的数列名, 本例为时间序列 x 、 y , 如图 2-12所示。注意Upper-left data cell指调用数据的起始单元, 本例中为 B2, 即从第二行第二列开始调用数据。调用 Excel 数据文件的命令方式为:

Read(t=xls,s=sheet1,b2,name)

注:调用 Excel 数据文件的命令格式为:

Read (选项) 路径 /文件名数列 1 数列2……

其中,对于 Excel 文件, “ 选项”包括:t=xls(读取 excel/xls格式文件) , s=表格页名称, name=文件中的数列名。本例中的 B2表示从第二行第二列开始调用数据,引号中的内容代表路径,最后的 x y 表示将从 B2开始的两列数据分别读入EViews 工作文件中的 x 和 y 数列(当源文件中有数列名时,如果读入的数列直接以源文件的数列名命名,则可以直接用整数 n 来表示需要读入的数列的个数, 如本例中后面的 x y可以用 2来取代)。

图 2-12 调用 Excel 文件对话框图 2-13 调用文本文件对话框

若在工作文件中调用文本文件,情况比较复杂,因为文本文件没有固定的格式。本例为单独调用以列形式排列的原始数据。点击 EViews 菜单栏中的

File/Import/Read Text-Lotus-Excel,在弹出的对话框中选取要调用的文本文件, 确认后弹出 ASCII Text Import窗口, 在第一个文本框 (Name for series or Number if file names in file) 中输入要调用的序列 x , 如图 2-13所示。其中的in columns 表示按列调用数据, in rows 表示按行调用数据。点击 OK 即可将文本文件中的原始数据调用到 EViews 工作文件的序列 x 中。

编辑数据的基本操作

1.显示对象

双击对象名称或利用工作文件窗口工具条上的 Show 可以显示选定对象。显示对象的命令格式为:

Show 对象名称

注:如果对象名称列出的是各个数列的名称, 则这些数列将依据列出的先后顺序在同一个未命名窗口中打开。

2.编辑数据

打开数列或组后,点击 Edit+/-功能键,可切换编辑状态。当处于可编辑状态时,可修改数据。

3.改变数据显示格式

数列中默认以列的方式显示数列数据,点击 Wide+/-功能键,可切换表格显示状态。

组中显示数据的默认方式也是列方式, 点击 Transpose , 可以切换为以行方式显示数列数据。

4.改变工作范围和样本区间

双击工作文件窗口的 Range 或 Sample , 可以在弹出的对话框中修改工作范围或样本区间。如果只对工作文件中的部分数列的样本范围进行修改, 可以利用每个数列窗口或由这些数列组成的组窗口工具条上的 Smaple 功能键进行修改。点击 Smpl+/-按钮, 可以在当前样本区间或工作范围显示的数据之间直接进行切换。修改工作文件结构的命令格式为:

Pagestruct (选项)

其中,选项包括修改时间频率(freq )、起始日期(start )和终止日期(end )等。改变时间序列样本区间的命令格式为:

Sample 序列名起始日期终止日期

5.删除或重命名对象

右键点击选中的对象,在弹出的菜单中选择 Delete 或 Rename 即可删除对象或对其重新命名。

删除对象的命令格式为:

Delete

对象名

重命名对象的命令格式为:

Rename 当前对象名对象新名称

数据的输出

若需要输出工作文件中的数据,也可以通过两种方式,即直接输出和文件输出。

1.直接输出数据

通过 EViews 主菜单中的 Edit/Copy(或快捷键 Ctrl+C)和 Edit/Paste(或快捷键 Ctrl+V) , 可以对不同工作文件窗口中的数据进行复制和粘贴。注意复制数据的区间应该与粘贴数据的区间相对应。

2.文件输出

EViews 中的数据可以直接输出为文本文件或 Excel 文件等数据文件类型。在工作文件窗口目录选定要保存的一个或多个变量, 通过点击 EViews 主窗口菜单栏中的 File/Export/Write Text-Lotus-Excel或工作文件工具条上的

Proc/Export/Write Text-Lotus-Excel,在弹出的对话框中指定存储路径和存储的文件格式,默认存储格式为文本文件(Text-ASCII )格式,若存储成 Excel 文件则选择 , 再点击保存按钮, 弹出 ASCII Text Export(Excel Export) 窗口后, 点击 OK 按钮即可。

将序列 x 和 y 中的数据存储到 Excel 文件中的命令方式为:

Write(t=xls,b2,names,dates)

Dates 表示带有日期,如不需带有日期,则用 nodates 代替。

注:将数列对象中的数据存储到 Excel 数据文件中的命令格式为:

Write (选项) 路径 /文件名数列 1 数列2……

作散点图

借助图形分析可以直观地观察变量的变动规律和相互关系, 以便合理地确定模型的数学形式。通过散点图可以观察变量之间的相关程度, 同时还可以观察变量

之间的相关类型, 即是线性相关还是曲线相关, 曲线相关时大致是哪种类型的曲线。

用 EViews 作散点图可以通过 3种方法来实现。

1.生成图形对象的方式

在 EViews 主窗口中点击 Quick/Graph或在工作文件工具条 Object/New Object 中选择 Graph ,这时会弹出对话框如图 2-14所示,在文本框中输入 x y或包含 x 和 y 序列的组 Group01,注意程序默认第一个变量为横轴变量,其余变量为纵轴变量。确认后弹出图形选项对话框(Graph Option)如图 2-15所示,从 Type 选项中选择 Scatter ,便可以得到如图 2-16所示的散点图。

注意, 双击图形内任何一点都可以得到如图 2-15所示的图形选项对话框, 从而实现各种编辑和修饰等功能。如需保存图形,选择图形窗口工具条上的 Name 可以进行命名保存,默认名称为 graph01,这时工作文件目录中会自动添加 graph01图形。

2.显示图形的方式

通过组对象的视图功能可以显示各种图形。打开组文件,选择 View/Graph, 这时会弹出如图 2-15所示的图形选项对话框。在 Type 选项中选择 Scatter , 便可以得到图 2-16所示的散点图。但这种方法与第一种不同,此时的图形只是组的一种视图形式,并未真正生成新的图形对象。下次再打开该组,仍为图形视图, 如要恢复表格视图形式,选择 View/Spreadsheet即可。

3.命令方式

画散图的命令方式为:

Scat X Y 或

Scat Group01

图 2-14 画图变量设定对话框

图 2-15 画图对话框

图 2-16 X-Y散点图

回归模型的估计

估计方程的设定

从主菜单中选择 Quick/Estmate Equation或 Object/New

Object/Equation, 在弹出的方程估计对话框设定模型的形式,用列表法输入(如图2-17):

Y C X

或用公式法输入:

Y = C(1) + C(2) * X

方程默认的估计方法为 OLS ,样本区间为 1980~1998年。

方程 OLS 估计的命令方式为:

LS Y C X

注:显示方程 OLS 估计的命令格式为:

LS 被解释变量 C 解释变量

图 2-17 方程估计对话框

方程输出结果

设定估计方程后, 点击确定, EViews 会显示方程输出结果,如图 2-18所示。下面对这些输出结果加以解释说明。

(1) Dependent Variable(被解释变量):估计方程中作为被解释变量的数列名称。

(2) Method (估计方法):使用的估计方法。

(3) Data,Time (日期和时间):输出结果时的日期和时间。

(4) Sample (样本):估计时所使用的样本区间。

(5) Included observations(包含观测值):估计方程所使用的样本数,即样本容量。

(6) Coefficient (回归系数):系数估计值。最小二乘估计的系数由以下公式计算得到:

1?() X X X Y β

?′′= (7) (标准差):估计系数的标准差。估计系数的协方差矩阵由以下公式计算得到:

?β

)= s 21() X Va r (X ??/() T K ?′ 其中, s 2 =ε

ε′?, ?ε=Y X ?β?,可以通过选择 View/Covariance Matrix选项来查看整个协方差矩阵。

(8) t -Statistics (t -统计量):由系数估计值和其标准差之间的比率计算得到,用来检验系数为零的原假设。

(9) Prob (概率):实际显着性水平(双侧检验),即 t 检验的 p 值。当 p 值小于给定的显着性水平时,拒绝原假设。

(10) R-squared (R 2统计量) :衡量回归模型对观测数据的拟合优度。 EViews 计算 R 2的公式为:

R 2 = ∑∑?2(y t ?2?(y

t

(11) Adjusted R-squared(调整的 R 2) :使用 R 2作为衡量工具存在一个问题, 即随着方程中增加新的解释变量, 不会减少 R 2的数值。调整后的 R 2通常用 2

表示,它可以消除 R 2对增解释变量个数的依赖性。计算方法如下:

2=1-(1- R2) 1T T k

?? (12) . of regression(回归标准差):计算方法如下:

. . s e =, ?ε=?Y X β?

(13) Sum squared resid(残差平方和),计算公式为:

21???' (t

i i i y X ) εεβ==?∑ (14) Log likelihood(对数似然函数值),对数似然函数值计算如下:

??[1log(2) log(' /)]2T l T πεε=?++ (15) F-Statistics (F 统计量) , 用于检验方程的显着性水平。其计算公式为:

22/(1) (1) /()

R k F R T k ?=?? (16) Prob (F-statistic ):F 检验的实际显着性水平,即 F 检验的 p 值。 (17) Mean dependent var(被解释变量均值):y 的均值。计算公式为: 1/T

i i y T ==∑

(18) . dependent var(被解释变量的标准差) :y 的标准差。计算公式为:

y S =(19) Akaike info criterion (赤池准则):是一个选择变量最优滞后期的统计量。计算公式如下:

AIC =-2l /T +2k /T

其中 l 为对数似然函数值, T 为样本容量, k 为系数个数。

(20) Schwarz criterion(施瓦茨准则):是一个选择变量最优滞后期的统计量。计算公式为:

SC =-2l /T +(klogT )/T

其中 l 为对数似然函数值, T 为样本容量, k 为系数个数。

(21) Hannan (汉南准则):是一个选择变量最优滞后期的统计量。计算公式如下:

HQ =-2(l/T )+2k log[log(T )]/T

其中 l 为对数似然函数值, T 为样本容量, k 为系数个数。

(22) Durbin-Watson (DW 统计量):用于判定残差序列是否存在一阶自

相关,计算方法如下:

DW=2

2121???() /T T

i i i i i εεε?==?∑∑ 根据图 2-18的输出结果,得到人均消费模型的样本回归模型为:

Y t =+ t +u t

R 2

= .= F=786 其中括号内的数字是回归系数对应的 t 统计量的值, . 是方程的回归标准差。

图 2-18 方程输出结果图 2-19 方程表示式输出结果方程的相关操作

通过方程视图 (View ) 功能还可以得到其他的表达形式 , 如选择View/Representations,可以更直观地看到方程的命令、设定及方程表达式结果, 如图 2-19所示。

此外,在方程窗口中点击 Stats 键可以返回第一种显示方式(如图 2-18); 点击Name 键可以给方程命名; Print 键可以打印输出结果; Resids 键可以显示残差; Forecast 键可以进行预测; Estimate 键可以重新设定估计方程的形式、估计方法和样本范围。

其他输出结果

在进行方程估计时,工作文件目录中包含的系数向量 C 和残差序列 Resid 将分别存储方程的系数和方程的残差。如图 2-20和图 2-21所示。

图 2-20 系数向量窗口图 2-21 残差序列窗口

残差图

在方程估计窗口点击工具条上的 Resids 键, 可以显示方程回归的残差图, 如图 2-22,包括样本区间内的真实值序列曲线、拟合值序列曲线和残差序列曲线。

其中, Actual 表示被解释变量的实际观测值, Fitted 表示被解释变量的拟合值, Residual 表示残差。残差图中的虚线与中心线的距离表示残差的一个标准差,

即 . 。真实值序列曲线、拟合值序列曲线的纵坐标标注在图形的右侧纵轴上,残差序列曲线的纵坐标标注在左侧纵轴上,显然,残差在零轴附近上下波动。

图 2-22 残差图

实际上, EViews 提供了显示残差图的多种方式,如图 2-23所示,方程窗口的视图(View )子菜单中的 Actual , Fitted , Residual 包括四种不同形式的残差图选项:Actual , Fitted , Residual Table以表格形式显示被解释变量的实际值、拟合值及残差; Actual , Fitted , Residual Graph以 EViews 图形形式显示被解释变量的实际值、拟合值及残差; Residual Graph只绘制残差图; Standardized Residual Graph绘制标准化残差(即残差除以其标准差估计值)图形。

如果选择 View/Actual,Fitted,Residual/ Actual,Fitted,Residual Table(如图 2-23),将得到相应的残差图 2-24。在残差图(Residual Plot)左侧列出了每期对应的 y t 的实际观测值 (Actual ) 、 y t 的拟合值 (Fitted ) 和残差值 u t (Residual ) 。残差图中的虚线与中心线的距离表示残差的一个标准差,即 . 。

图 2-23 残差图选择图 2-24 残差图