计量经济学期末试题一.doc

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云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）

一、单项选择题（每小题 1 分，共 20 分） 1、计量经济模型是指【

】

A 、 投入产出模型

B 、数学规划模型

C 、包含随机方程的经济数学模型

D 、 模糊数学模型 2、计量经济模型的基本应用领域有【

】

A 、结构分析 、经济预测、政策评价

B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟

C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D 、季度分析、年度分析、中长期分析

3、以下模型中正确的是【

】 ? 1.22 0.87X

e

B 、 Y 12.34

0.99X

A 、 Y C 、 Y

12.34 0.99X

e

D 、 Y

01

X

e

4、产量 x （台）与单位产品成本 y （元 / 台）之间的回归方程为 y ＝356 －1.5x ，

?

这说明【

】

A 、产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元

B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少

1.5 元

C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元

D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少

1.5 元

5、以 y 表示实际观测值， y? 表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本

回归直线 ? ?

?

】

1 x i 满足【

y i

A 、 ( y y ＝ 0

B 、

( y? y) 2 ＝

i

?i )

i

C 、 ? 2 ＝

0 D 、 ( y i y) 2

＝

( y i y i )

6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】

A 、只有随机因素

B 、只有系统因素

C 、既有随机因素，又有系统因素

D 、 A 、 B 、C 都不对

7、下列模型中拟合优度最高的是【 】

A 、 n=25,k=4, R 2 =0.92

B 、 n=10,k=3, R 2 =0.90

C 、n=15,k=2,

R 2 =0.88

D 、n=20,k=5, R 2 0.94 8、下列模型不是线性回归模型的是： 【

】

A 、 Y i

B 1 B 2 (1/ X i )

B 、 Y i B 1 B 2 LnX i u i

C 、 LnY i

B 1 B 2 X i u i

D 、 LnY i

B 1 B 2 LnX i u i

9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】

A 、 Park 检验

B 、 戈里瑟检验

C 、Goldfeld — Quandt 检验

D 、White 检验

10 、当模型的随机误差项出现序列相关时， 【 】不宜用于模型的参数估计 A 、OLS

B 、 GLS

C 、 一阶差分法

D 、 广义差分法

11 、已知在 D — W 检验中， d=1.03 ，k ’=6 ，n=26 ，显著水平α =5% ，相应 的 d L =0.98 ， d U =1.88 ，可由此判断【 】

A 、存在一阶正的自相关

B 、 存在一阶负的自相关

C 、序列无关

D 、 无法确定

12 、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近

于 1 ，则表明模型中存在【】

A 、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关 D 、高拟合优度

13 、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】

A 、估计量非有效

B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过 t 检验 D 、模型的预测功能失效

14 、在模型Y t 0 1 X

1t2

X

2t t

中X

2t 是随机解释变量，下面不属于随机

解释变量问题的是【】

A 、Cov (X2 t, s ) 0 对任意 s, t

B 、Cov (X2 t,t) 0

C 、Cov (X2 t, t ) 0但 Cov（ X 2

t , s ) 0, s t D 、Cov (X1t, t ) 0

15 、以下模型中, 均可以被理解成弹性的是【】

A 、Y X B、Y X

C、Y AK L D 、Y

K L

) Min ( ,

16 、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】

A 、模型的截距B、模型的斜率

C、同时改变截距和斜率 D 、误差项

17 、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】

A 、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量

18 、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】

A 、内生变量B、外生变量

C 、虚拟变量

D 、前定变量

19 、在一个结构式模型中，假如有 n 个结构式方程需要识别，其中 r 个是过度

识别， s 个是恰好识别， t 个是不可识别。 r>s>t ，r+s+t=n

，则联立方程模型是

【 】

A 、过渡识别

B 、 恰好识别

C 、 不可识别

D 、部分不可识别

20 、下列生产函数中，要素的替代弹性为 0 的是【

】

A 、线性生产函数

B 、 投入产出生产函数

C 、 C —

D 生产函数

D 、CES 生产函数

二、多选题（每题有 2 ～5 个正确答案， 多选、少选和错选均不得分； 每题 1 分，

共5分）

1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【

】

A 、 经济检验

B 、统计检验

C 、 计量经济学检验

D 、预测检验

E 、实践检验

2、由回归直线 ?

?

? 估计出来的 ?t 值【

】

1

x

t

y

t0

y

A 、是一组估计值

B 、 是一组平均值

C 、是一个几何级数

D 、可能等于实际值

E 、与实际值 y 的离差和等于零

3、模型存在异方差性没被注意而继续使用 OLS 估计参数将导致【 】

A 、 估计量有偏和非一致

B 、 估计量非有效

C 、 估计量的方差的估计量有偏

D 、 假设检验失效

E 、 预测区间变宽

4、多重共线性的解决方法主要有【

】

A 、去掉次要的或可替代的解释变量

B 、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据

E、逐步回归法以及增加样本容量

5、估计联立方程模型的单方程方法有【】

A 、工具变量法B、间接最小二乘法

C、 3LS D 、完全信息最大似然法

E、二阶段最小二乘法

三、判断题（正确的写“对” ，错误的写“错”每小题 1 分，共 5 分）【】1、

最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。

【】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。【】3、可决系数 R2 是解释变量数的单调非降函数。

【

?

12.44 0.37X t 0.87Y t 1的 Durbin Watson 统计量】 4 、方程 Y t

D.W 2.0041，表明模型不存在序列相关性。

【】5、Granger和 Engel 获得 2003 年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。

四、名词解释（每小题 3 分，共 12

1、完全共线性

2、先决变量

3、虚假序列相关

4、需求函数的零阶齐次性

五、简答题（每小题 4 分，共 8 分）

1、选择工具变量的原则是什么？

2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？

六、计算与分析题（本题共50 分）

1 、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元）的数据如下：

Y 2.0 3.2 3.5 4.2 4.6 5.0 6.0 X 5.0 10.0 10.0 15.0 15.0 20.0 20.0

要求：（1 ）估计回归模型：Y t

0 1X

t u t；（2）检验回归系数是否显著

（ t0.025(5)=2.5706 ）；（ 3）预测收入为25 百元时的消费。（本题满分 22 分）

2 、搜集 25 户居民的可支配收入I、家庭财产 A 与消费支出 CM 间的数据。以下是 Eviews 的估计结果：

Dependent Variable: CM

Method: Least Squares

Date: 12/20/07 Time: 22:50

Sample: 1 25

Included observations: 25

Variable Coefficien Std. Error t-Statistic Prob.

t

C 2.800515 1.206548 2.321097 0.0299

I 1.062805 0.037887 28.05167 0.0000

A 1.056913 0.227511 4.645556 0.0001

R-squared 0.997426 Mean dependent 70.76000

var

Adjusted R-squared 0.997192 S.D. dependent var 50.49115

S.E. of regression 2.675554 Akaike info criterion 4.918357

Sum squared resid 157.4890 Schwarz criterion 5.064622

Log likelihood -58.47946 F-statistic 4262.507

Durbin-Watson stat 1.313753 Prob(F-statistic) 0.000000 要求：（ 1）写出回归方程；（2 ）写出调整的可决系数；

（3）对变量进行显著性检验（0.001) 。（本题满分7分）

3、依据能源消费量EQ 与能源价格 P 之间的 20 组数据，以 OLS 估计 EQ 关于

P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为

解释变量建立先行回归，结果如下：

Dependent Variable: E

Method: Least Squares

Date: 12/20/07 Time: 23:31

Sample: 1 20

Included observations: 20

Variable Coefficien Std. Error t-Statistic Prob.

t

C 14.45007 3.177297 4.547914 0.0002

P -0.249300 0.113945 -2.187902 0.0421 R-squared 0.210073 Mean dependent 8.155260

var

Adjusted R-squared 0.166188 S.D. dependent var 6.602665 S.E. of regression

6.029111

Akaike info criterion

6.525716

Sum squared resid 654.3033 Schwarz criterion 6.625289 Log likelihood -63.25716 F-statistic 4.786915 Durbin-Watson stat

0.534115

Prob(F-statistic)

0.042111

据此可否认为模型存在异方差性 （ 0.05) ，异方差的形式是什么？如何解决？

（本题满分 7 分）

4 、有均衡价格模型：

Q d 0 1Y

2 P

1

Q S 0

1

P

2

Q d

Q s

其中 Y 为消费者收入，是外生变量。对模型进行识别。 （本题满分 7 分）

5、已知 C — D 生产函数为： Y= 1.22K 0.48 L 0. 54 。相应的产出、资本和劳动的平均增

长速度分别为： 12.5% 、9.05% 、1.32% ，求年技术进步速度以及技术进步

对增长的贡献。（本题满分 7 分）