商业银行习题答案

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一、单选题

1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?( A )

A.基于内部评级体系的内部模型B.基于外部评级的模型C.VaR方法 D.以上都不是

2以下属于信用风险,又属于操作风险的是:(B )。

A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.经营中断和系统瘫痪 D.股市暴跌

3 Credit Metrics模型从本质上讲是:(B )

A.是一个简单信用评分模型

B.是一个VaR模型

C.是一个期权定价模型

D.以上都不是

4 利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于:( A )

A.历史违约数据B.预测数据C.蒙特卡罗模拟D.情景分析

5 在Credit Monitor中,股东初始股权投资被视作期权的:(A )

A.期权费 B.执行价格 C.期权价值 D.以上都不是

6 一家商业银行拥有100家贷款客户,如果每家客户的违-页脚--

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