计量经济学考试样题

一、单选题

1.若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量

A 、无偏且有效

B 、无偏但非有效

C 、有偏但有效

D 、有偏且非有效 标准答案：B

2.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用

A 、普通最小二乘法

B 、广义差分法

C 、加权最小二乘法

D 、工具变量法 标准答案：C

3.下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式

A 、 Park 检验

B 、Gleiser 检验

C 、Park 检验和Gleiser 检验

D 、 White 检验 标准答案：C

4.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）

A.外生变量

B.前定变量

C.内生变量

D.虚拟变量 标准答案：D 5.某商品需求函数为i i i x b b y ε++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。

A.2

B.4

C.5

D.6 标准答案：B 6.下列模型为分布滞后模型的是

A 、Y t-1=a+b 0X t-1+εt-1

B 、Y t = a+b 0X t-2+ b 1Y t-1+εt

C 、Y t-1= a+b 0X1t-1+ b 1X2t-1+εt-1

D 、Y t = a+b 0X t +b 1X t-1+b 2X t-2+εt 标准答案：D

7.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（ ）

A.增加1个

B.减少1个

C.增加2个

D.减少2个 标准答案：B

二、多选题

1.下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（ ）

A.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响

B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响

C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响

D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响 标准答案：AD

2.多重共线性的检验方法有( )

A.相关系数检验

B.偏相关系数检验

C.特征值检验

D.辅助回归模型检验

E.方差膨胀因子检验

标准答案：ACDE

3.常用的检验异方差性的方法有

A 、方差膨胀因子检测

B 、戈德菲尔德-匡特检验

C 、怀特检验

D 、戈里瑟检验

E 、DW 检验 标准答案：BCD

4.模型产生异方差性的主要原因有

A 、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素

B 、解释变量中含有滞后变量

C 、模型函数形式的设定误差

D 、经济惯性

E 、随机因素影响 标准答案：ACE 5.下列说法正确的是

A 、DW 检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

B 、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

C 、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

D 、布罗斯－戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关

E 、DW 检验可用于检验模型是否存在高阶自相关 标准答案：ABC

6.使用阿尔蒙法估计分布滞后模型，需要事先知道滞后期长度，它可以通过一些统计检验获得信息，常用的统计检验包括（ ）

A.相关系数

B.调整的判定系数

C.施瓦茨准则

D.F 统计量 标准答案：ABC

三、判断题

1.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS 估计都不再是有效估计。

标准答案：0

2.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质就是加权最小二乘法。

标准答案：1

3.方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性。

标准答案：1

4.一个定性因素有m 个属性，应设置m 个虚拟变量。

标准答案：0

5.有限分布滞后模型t k t k t t t X X X Y εβββα+++++=-- 110，

∑=s

i i

β

表示长期乘数。

标准答案：0

四、填空题

1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 。

标准答案：异方差性~异方差 2.假设有如下根据广义差分变换的模型()()t t t t t v x x b y a y +-++-=--111ρρρ，若要利用Durbin 估计法估计ρ，则相应的EVIEWS 命令为 。

标准答案：LS Y C Y(-1) X X(-1)

3.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月表现出季节变动，则应

引入的虚拟变量个数为。

标准答案：3

4.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为。

标准答案：20

五、操作题

1.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。

下表给出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支

请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。

①用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

②用Goldfeld－Quandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？

③请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的n R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

④用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

标准答案：①0.9831

②4.86

③12.6521

④0.7290

2. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。

下表给出了中国进口需求Y和国内生产总值X的数据（单位：亿元）。

请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。 ①估计进口额模型t t t X Y εββ++=ln ln 21，根据结果观察，若实际GDP 增长1％，则实际进口额增长多少？（四舍五入保留小数点后2位）

②通过偏相关系数检验，模型存在几阶自相关性？ ③通过BG 检验（LM 检验），模型存在几阶自相关性？

④通过广义差分法修正模型后，DW 值是多少？（四舍五入保留小数点后4位） 标准答案：①1.18%

②一阶和二阶自相关性 或 一阶和二阶自相关

③一阶和二阶自相关性 或 一阶和二阶自相关

④1.8627 1.8628

3．请先启动EViews 软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews 软件完成指定的操作任务。

①使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?

②本例m=2，不施加端点约束，则EViews 软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？ ③估计模型的调整判定系数2

R 值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？ ④模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？ 标准答案：

①3 （存在矛盾，2和3 均对，后面问题对应滞后期为2的答案未给） ②LS Y C PDL(X,3,2)~ls y c pdl(x,3,2) ③0.9968

④0.6450～0.6449

4、下表是我国城镇居民1998年和1999年人均收入和彩电拥有的统计资料。

①建立1999年我国城镇居民的消费函数，解释变量收入的回归系数的估计误差是多少（保留小数点后四位）。

②欲用混合数据估计我国城镇居民的消费函数，引入一虚拟变量，并令1998年的值为0，采用一般方式引入。请问，1998年和1999年我国城镇居民的消费函数是否存在显著差异（回答“是”或“否”）。

③用混合数据估计我国城镇居民的消费函数时，解释变量收入的回归系数是多少（保留小数点后四位）。

④用混合数据估计我国城镇居民的消费函数时，解释变量收入的回归系数的估计误差是多少（保留小数点后四位）。

标准答案：①0.0127

②否

③0.6195

④0.0089

5、下表是我国航空公司客运量的统计资料。

①计算X1与X2之间的相关系数（保留小数点后四位）。

②建立解释变量X1关于其他解释变量的线形回归方程，其方差膨胀因子的数值为多少（保留整数位）。

③建立解释变量X2关于其他解释变量的线形回归方程，其容许度的数值为多少（保留小数点后4位）。

④写成修正多重共线性后的模型（格式为:Y=a+bX, 保留小数点后四位）。

标准答案：①0.9969

②160

③0.0063

④ Y=70.73769+0.6709X

练习多重共线性，题目同上

【例3.5】表3.3给出了1978年至2003年我国钢材产量（万吨）、生铁产量（万吨）、发电量（亿千瓦小时）、国有固定资产投资（亿元）、国内生产总值（亿元）、铁路运输货运量（万吨）的统计资料。

表3.3 我国钢产量及相关行业统计数据

资料来源：《2005年中国统计年鉴》。北京，中国统计出版社，2005。