马尔可夫分析法的基本思想-赢在路上
2010年10月高等教育自学考试
人力资源开发与管理试题
课程代码：06093
一、单项选择题(本大题共5小题，每小题1分，共5分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.人员调配的原则包括因事设人、用人所长、协商一致和( )
A.照顾差异
B.平等竞争
C.因事择人
D.调节岗位
2.个别企业在职务升降中搞全员竞聘，这是遵守的职务升降的____原则。( )
A.德才兼备
B.机会均等
C.民主监督
D.阶梯晋升
3.关键事件法是基于____绩效考核方法。( )
A.员工特征
B.员工行为
C.员工工作结果
D.领导评价
4.下例考核方法不属于基于工作结果的考核方法的是( )
A.产量
B.工作量
C.行为观察
D.销售额
5.以下属于民主型领导行为方式的是( )
A.权力定位于群体
B.权力定位于领导
C.放弃权力
D.家长式作风
二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少
选或未选均无分。
1.人力资源的能动性主要表现在( )
A.自我强化
B.选择职业
C.积极劳动
D.调节市场
E.繁荣经济
2.人事矛盾的三个方面包括( )
A.事总量与人总量的矛盾
B.事类型结构与人能力结构的矛盾
C.职务与个人素质的矛盾
D.职位与个人资格素质矛盾
E.职位与人的总量的矛盾
3.人力资源开发与管理的基本职能是( )
A.探索人与事对立统一的规律
B.推动人与事的发展
C.实现人与事优化配置
D.提拔干部
E.员工职业生涯规划
4.招聘的原则包括( )
A.因事择人
B.公开
C.平等竞争
D.用人所长
E.择优录用
5.新员工培训的目的在于( )
A.互相了解
B.打消疑虑
C.适应工作
D.用人所长
E.培养归属感
6.培训工作流程主要包括____四个阶段。( )
A.分析培训需求
B.设计培训方案
C.实施培训
D.培训评估
E.检验培训结果
7.培训需求分析包括三项内容( )
A.部门分析
B.组织分析
C.任务分析
D.人员分析
E.班组分析
8.良好的组织规范养成的途径包括( )
A.领导带头
B.舆论积极导向
C.骨干带头
D.开展思想工作
E.扩大宣传
9.绩效管理内容包括( )
A.制定工作标准
B.根据工作标准评价每一个员工的工作表现
C.反馈与改进绩效
D.合理安排各类人员的比例关系
E.鼓励创新
10.领导者心理素质合理结构的标志是( )
A.价值观互补
B.理想互补
C.认知互补
D.动力系统共振
E.调节系统同步
三、判断题（本大题共5小题，每小题1分，共5分）
判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。
1.个别企业在职务升降中充分遵守党组部门、职代会的意见，这是遵守的职务升降的有计划替补和晋升原则。( )
2.人员流动应该从全社会需要出发，最大限度地发挥现有人员的经济效益和社会效益。( )
3.加强企业文化建设，营造防范风险的良好氛围，就能彻底防范人事风险。( )
4.绩效管理制定、评价及改进员工在本职工作岗位上的工作行为及工作成果的管理过程。( )
5.强制选择法按照事物“两头小，中间大”的分布规律，将员工绩效的等级比例确定，由考核者将所有被考核者按照该比例分配到各等级上去。( )
四、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.人力资源是指能够推动整个经济和___________的劳动者的能力。
2.影响人发挥主观能动性的实际因素是___________。
3.价值观有三个层次，即社会价值观、群体价值观和___________。
4.一个上级直接指挥下级的数目是___________。
5.一个富有弹性的组织应具有适应工作任务、适应工艺特征和___________等特点。
6.最复杂的职位评价方法是___________。
7.人力资源计划的功能包括加强对环境变化的适应能力、实现内部人力资源合理配置、满足员工需求、调动员工积极
性与创造性、协调各类人力资源管理活动以___________。
8.影响人力资源需求的外部因素包括竞争对手、经济环境及___________。
9.我国人事任用的基本方式包括选任制、责任制、聘任制和___________。
10.职业生涯管理的主体是___________。
五、名词解释（本大题共4小题，每小题4分，共16分）
1.组织
2.职系
3.人事风险
4.人才
六、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)
1.简述经济人假设理论及其观点。
2.矩阵组织结构及其设计特点。
3.企业定编定员工作原则。
七、论述题(本大题共2小题，每小题13分，共26分)
1.试述企业绩效考核中容易出现的问题。
2.试述组织文化的影响因素。
2010年1月高等教育自学考试
人力资源开发与管理试题
课程代码：06093
一、填空题（本大题共14小题，每空1分，共15分）
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.人们往往有一个强烈的倾向；当他们不知道别人的情况（如个性、爱好、思想等）时，就常常认为别人具有他们自
己的特性，这是指________。
2.组织在长期的生存和发展中所形成的，为组织多数成员所共同遵循的最高目标、基本信念、价值标准和行为规范。
它是理念形态文化、制度－行为形态文化和符号形态文化的复合体，是指________。
3.在人力资源需求预测的方法中，通过由企业各级管理人员根据自己的经验和直觉，自下而上确定未来所需人员的方
法叫________。
4.从众是在群体影响下________个人意愿而与大家保持行为一致的心理行为。
5.从劳动力统计角度出发，就业人口一般由处于劳动年龄之内、正在从事社会劳动的人口；尚未达到劳动年龄、已经
从事社会劳动的人口；________劳动年龄继续从事社会劳动的人口三部分人构成。
6.绩效考核方法一般分为三种类型，一是基于员工特征的方法，二是基于员工行为的方法，三是基于员工________
的方法。
7.为了提高培训的针对性和有效性，一般在开展培训时需要进行培训需求分析，其内容包括三方面，即组织分析、________、________。
8.职位越________，权势越大，引发风险的险级越高。
9.根据互补增值原理，人力资源互补的内容主要包括：知识互补、能力互补、________互补、年龄互补、关系互补。
10.每种气质类型都各有自己的特点，________的人神经活动具有高度灵活性，往往表现为智慧和灵敏，对新生事物敏感，性情十分活跃。
11.________是在对所有职位进行科学分析之后，来评定企业内各个职位之间相对价值的大小。
12.人力资源计划和职务说明书是招聘的________。
13.领导影响力的主要来源有两方面：________和个人权力。
14.________是指在绩效考核时，如果上级对下属的某一绩效要素（如“与其他人相处的能力”）的评价较高，就会导
致他对此人所有的其他绩效要素（如“工作质量”）也评价较高。
二、单项选择题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列不属于人员流动遵循的原则是（）
A.用人所长原则
B.合理流向原则
C.平等互利原则
D.自主原则
2.人的需要大体上由物质需要和精神需要所组成，因此，人的动力系统大体上可划分为物质动力和精神动力两部分。________的形成是人们的社交需要、自尊需要、自我实现需要和超越自我的需要决定的，它包括理想、追求、主人翁地位、企业声誉、领导民主作风、人际关系、群体价值观等内容。（）
A.精神动力
B.非精神动力
C.物质动力
D.思想动力
3.________作风的领导通过严格的管理、重奖重罚，使组织完成工作目标，具有一定的工作效率，但却造成了组织成
员的消极态度和对抗情绪的明显增加，以至于人员流动率高、出勤率低、不满事件增多、劳资纠纷严重、领导者与被领导者关系对立。（）
A.民主
B.放任
C.自由
D.专制
4.学习型组织往往将决策权向组织结构的下层移动，让最下层的单位拥有充分的自主权，并对产生的结果负责，因而其组织结构呈现为（）
A.直线式
B.金字塔式
C.矩阵式
D.扁平式
5.所谓________就是一个上级能直接有效指挥的下级数目，它同时也相应地决定了管理的层次和职权、职责的范围。
（）
A.企业规模
B.职能部门
C.权力大小
D.管理跨度
6.人力资源计划的主要工作任务就是制定必要的人力资源（）
A.政策和措施
B.方法和手段
C.供给和需求
D.调配和使用
7.下列不属于影响职业生涯的个人因素的是（）
A.职业性向
B.能力
C.职业锚
D.身体素质
8.人不同于自然界的其他生物，因为人具有思想、感情，能够有目的地进行活动，积极地去改造客观世界，这反映了
人力资源的（）
A.积极性
B.社会性
C.能动性
D.动态性
9.“性无善无不善也”，善与恶都不是天生的，而是后天教育培养的结果，这种看法类似于西方的“社会人假设”。它
是由我国古代思想家________提出的。（）
A.孟子
B.荀子
C.墨子
D.告子
10.人事风险的大小与当事人的职位________相关。（）
A.正
B.负
C.零
D.不
11.绩效管理包括三方面的管理过程：明确工作要求、________和反馈并改进绩效。（）
A.考核员工
B.工作分析
C.激励员工
D.组织学习
12.具有不同能力的人，应摆在组织内部不同的职位上，给予不同的权力和责任，实行能力与职位的对应和适应，这
是________原理的主要思想。（）
A.同素异构
B.互补增值
C.主观能动
D.能级层序
三、多项选择题（本大题共6小题，每小题2分，共12分）
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.下列属于影响人的主观能动性发挥的因素有（）
A.社会价值观
B.群体价值观
C.信用情况
D.信任制度
E.奖励制度
2.下列不属于防范人事风险对策的是（）
A.正确认识人事风险，增强防范意识
B.加强企业文化建设，营造防范风险的良好氛围
C.完善法人治理结构
D.尊重人的主观能动性
E.依靠法律、法规
3.企业定编定员的主要方法有（）
A.按规模定员
B.按效率定员
C.按岗位定员
D.按服务定员
E.按职责定员
4.个人职业计划的内容主要包括（）
A.确定职业锚
B.个人自我评价
C.选择职业道路
D.开展职业管理
E.搞好人际关系
5.企业活力包括的五方面内在要素除了资产的增值力、产品和服务的竞争力以外还包括以下哪些要素？（）
A.市场的应变力
B.文化的渗透力
C.技术的开发力
D.组织的控制力
E.企业的凝聚力
6.人员职务升降方面应该遵循的原则除了“阶梯晋升”与“破格提拔”相结合的原则、有计划替补和晋升原则外，还有（）
A.自主原则
B.德才兼备原则
C.机会均等原则
D.民主监督原则
E.合理流向原则
四、名词解释（本大题共4小题，每小题4分，共16分）
1.绩效管理
2.职级
3.人力资源计划
4.职业生涯
五、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
1.人事风险的特征是什么？
2.人员培训的原则有哪些？
3.人力资源开发与管理的目标和任务是什么？
4.人力资源管理中产生积极竞争机制的前提条件有哪些？
5.请简要说明组织文化与组织形象的关系。
六、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
1.请结合实际谈谈开放人才市场的意义。
2.请你谈谈企业内部招聘途径的利弊。
2009年10月高等教育自学考试
人力资源开发与管理试题
课程代码：06093
一、填空题（本大题共15小题，每空1分，共15分）
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.马斯洛认为，人的需要遵循________规律，在较低层次的需要得到满足之前，较高层次的需要强度不会很大，更不会成为主导的需要。
2.同素异构原理意指同样数量的人，用不同的组织网络联结起来，形成不同的权责结构和________，可以取得完全不
同的效果。
3.培训工作流程主要包括三个阶段，即培训________分析，培训设计和实施，培训的评估。
4.用系统理论来分析，组织结构的作用是使人力资源形成一个有机的整体，可以有效地发挥________大于个体功能之
和的优势，这称为“系统功能原理”。
5.________原理是指具有不同能力的人，应摆在组织内部不同的职位上，给予不同的权力和责任，实行能力与职位的
对应和适应。
6.人事矛盾具体而言是指以下三种矛盾，第一，事的总量与人的总量的矛盾；第二，事的类型结构与人的________
结构、素质类型的矛盾；第三，具体岗位（职位）与个人资格素质的矛盾。
7.企业管理发展的历史，大致经历了________管理、科学管理和文化管理三个阶段。
8.人的气质可以分为胆汁质、多血质、粘液质和________等四种类型。
9.绩效考核的三种基本类型是，一是基于员工________的考核，二是基于员工行为的考核，三是基于员工工作结果的
考核。
10.美国企业人事管理主张用人与伦理脱离关系，员工职务的晋升不以学历、资历作为晋升标准，而强调________主
义。
11.人事风险产生的内因是因为所有者与经营者之间建立起了一种委托－代理关系，因此，只要发生________，那么
可以肯定它也一定潜伏着人事风险。
12.学习型组织的学习，主要有以下四点含义，强调终身学习，强调全员学习，强调全过程学习，强调________学习。
13.群体价值观是职工群体在价值判断上形成的共识，它有效地制约着个体的价值取向，而且对与群体价值观相背离
的个体产生群体________，进而调整其个人目标。
14.人力资源净需求如果为负，则表明企业存在人员________。
15.组织文化的作用具体表现在，________作用，规范作用，凝聚作用，激励作用。
二、单项选择题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.人是具有思想、感情的，能够进行有目的的活动，积极地去改造客观世界，这反映了人力资源的（）
A.积极性
B.社会性
C.能动性
D.动态性
2.随着企业的发展，以及内外环境的变化，各个职位及其要求处在不断变化之中，员工的素质和能力也在不断进行着
变化，因此必须经常不断地调整________的关系。（）
A.人与事
B.能与级
C.权与责
D.岗与职
3.劳动力市场的功能主要是，实现社会各种________的交换，实现劳动力的流动，即劳动力使用权的转移。（）
A.产品
B.人
C.劳动服务
D.智力
4.一个企业内对于具有相对独立的产品和市场、独立的责任和利益的部门实行分权管理，这样构成的一种组织结构形
态称为________结构。（）
A.直线职能
B.直线参谋
C.事业部
D.矩阵
5.人之初，性本善，是由我国古代思想家________提出的。（）
A.孟子
B.荀子
C.墨子
D.告子
6.所谓合理的人员流动就是人员从________流动。（）
A.低职向高职
B.多的地方向少的地方
C.农村向城市
D.少的地方向多的地方
7.组织的凝聚力，不是取决于外在的物质条件，而是取决于内在的（）
A.制度
B.文化
C.组织规范
D.共同价值观
8.学习型组织的组织结构一般显现为（）
A.金字塔式
B.直线式
C.矩阵式
D.扁平式
9.管理跨度是指一个上级直接有效地指挥的下级数目。管理跨度的确定，相应地也就决定了________和职权、职责的
范围。（）
A.企业规模
B.管理层次
C.权力大小
D.职能部门
10.组织与它的环境是相互作用的，组织依靠环境来获得资源以及某些必要的机会，环境给予组织活动某些________，
而且决定是否接受组织的产出。（）
A.支持
B.限制
C.机遇
D.条件
11.轮换计划即是为实现工作内容的________、保持和提高员工的创新热情和能力、培训员工多方面的素质，而拟订
的大范围地对员工的工作岗位进行定期变换的计划。（）
A.丰富化
B.扩大化
C.规范化
D.制度化
12.总想自己决定自己的命运，他们往往喜欢教书、咨询、写作、经营一家店铺这样的职业，这类职业使他们可以自
己安排时间，自己决定生活方式和工作方式，这是具有________职业锚的人的典型特征。（）
A.管理型
B.独立型
C.理想型
D.创造型
三、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.影响人力资源需求的因素主要是（）
A.企业规模的变化
B.技术、设备条件的变化
C.经营方向的变化
D.人力资源供给的变化
E.人口迁移率的变化
2.企业培训需求主要通过以下几方面的调查分析来获得（）
A.组织分析
B.任务分析
C.人员分析
D.集体分析
E.班组分析
3.马斯洛需要层次理论把人的需要分为（）
A.成就需要
B.尊重需要
C.社交需要
D.安全需要
E.生理需要
4.人力资源预测结果如果表明组织在未来某一时期内在某些岗位上人员过剩，即供过于求，则可选择的一般策略是
（）
A.扩大企业规模
B.对员工进行培训
C.裁减或辞退职工
D.延长工作时间
E.进行提前退休
5.以下各项中，属于组织文化精神层次内容的是（）
A.组织最高目标
B.组织哲学
C.组织精神
D.组织风气
E.组织道德
四、名词解释（本大题共4小题，每小题4分，共16分）
1.组织活力
2.定员标准
3.认同
4.职业计划
五、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
1.人力资源具有哪些基本特点？
2.人事风险的基本特征是什么？
3.人事任用有哪些基本方式？
4.简答人员培训的原则。
5.简述要素有用原理的基本思想。
六、论述题（本大题共2小题，每小题11分，共22分）
1.试述企业如何防范人事风险。
2.试论人力资源开发与管理的目标和任务。
2009年1月高等教育自学考试
人力资源开发与管理试题
课程代码：06093
一、填空题（本大题共13小题，每空1分，共15分）
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.非正式组织有利于满足人的社会需要，因此，非正式组织的社会影响比正式组织的经济诱因对人有更大的影响力。
这句话符合人性假设理论的______假设。
2.梁启超提出了“个性中心论”。他倡导“尽性主义”，他说：尽性主义，是要把各人的天赋良能发挥到十分圆满。就
私人而论，必须如此，才不至于成为天地间一赘疣。人人可以自立，不必累人，也不必仰人鼻息。这与西方的______相似。
3.组织就是为了达到某些特定目标经由分工与合作及不同层次的______，而构成的人的集合。
4.找出过去（人事变动）的规律，以此来推测未来的人事变动趋势的人力资源需求预测方法是______。
5.供给预测包括两方面：一是内部人员拥有量即根据现有人力资源及其未来变动情况，预测出计划期内各时间点上的______；另一方面是外部供给量预测即确定在计划期内各时间点上可以从企业外部获得的各类人员的数量。
6.人事风险的大小与当事人的职位______相关。
7.______是一个主动适应环境的过程，在此过程中组织及其成员积极学习并应用组织内外有用的知识，指导组织的行
为，同时也影响______。
8.某一组织或某一群体的全体成员在共同目标指引下注重学习，传播、运用和创新知识，因而具备高度凝聚力和旺盛
生命力的组织，是______组织。
9.职业生涯是一个人从首次参加工作开始的一生中所有的______与工作经历按编年的顺序串接组成的整个过程。
10.企业为了不断地增强员工的满意感并使其能与企业组织的发展和需要统一起来而制定协调有关员工个人成长、发
展与组织需求和发展相结合的计划，这个计划是______职业计划。
11.组织文化是指组织在长期的生存和发展中所形成的，为组织多数成员所共同遵循的最高目标、基本信念、（价值标
准）和______。它是理念形态文化、______和制度形态文化的复合体。
12.在集体主义价值观念占主导的社会里，个人往往从道德、思想的角度处理他与组织的关系；而在______盛行的地
方他往往以算计的方式与组织打交道。
13.人们往往有一个强烈的倾向；当他们不知道别人的情况（如个性、爱好、思想等）时，就常常认为别人具有他们
自己的特性。这是指______。
二、单项选择题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.把决策制定与经营管理分开，集中决策，分散经营，分层管理的是______组织结构。（）
A.事业部结构
B.直线职能结构
C.矩阵结构
D.模拟分权结构
2.由于种种原因，例如组织规模的扩大、原有人员的退休、离职等，组织中经常会出现新的或空缺的职位，这就需要
组织制定必要的政策和措施，以保证在出现职位空缺时能及时地获得所需数量和质量的人员，这就是人力资源的______内容。（）
A.总体规划
B.配备计划
C.补充计划
D.使用计划
3.______的基本思想是：找出过去人事变动的规律，以此来推测未来的人事变动趋势。（）
A.马尔可夫
B.回归分析
C.趋势分析
D.计算机模拟
4.精力旺盛、态度直率，动作迅速、性情急躁，富于热忱，宜于从事革新、攻关或者突击性工作。属于______气质类
型。（）
A.胆汁质
B.多血质
C.黏液质
D.抑郁质
5.下列不属于人员流动遵循的原则是（）
A.用人所长原则
B.合理流向原则
C.最佳社会综合效益原则
D.自愿原则
6.下列描述不正确的是（）
A.企业向保险企业支付一定数额的保险费用，而将企业财产可能遭受的风险损失转给保险企业承担，这是投保行为
B.人事风险可以向企业外部转移
C.还没有找到度量道德风险的方法
D.还没有找到控制道德风险的途径
7.下列属于人员任用的标准是（）
A.能岗匹配
B.经过有效培训
C.德才兼备
D.因事择人
8.下列属于“善于不断学习”含义的是（）
A.强调“独立学习”
B.强调“全员学习”
C.强调“分阶段学习”
D.强调“个体学习”
９.下列不属于影响职业生涯的个人因素的是（）
A.职业性向
B.能力
C.家庭经济条件
D.职业锚
10.价值观的、作风的培训，这些工作______外包。（）
A.不可以
B.可以
C.也许可以
D.有时候可以
11.将权利分散于组织每个成员的手中，决策要由每个人自己作出，一切措施也由下级摸索制定。领导者放弃权利，
当然也就没有权威可言。这属于______作风。（）
A.民主
B.专制
C.放任
D.自由
12.人的需要大体上由物质需要和精神需要所组成，因此，人的动力系统大体上可划分为物质动力和精神动力两部分。______的形成是人们的社交需要、自尊需要、自我实现需要和超越自我的需要决定的，它包括理想、追求、主人翁地位、企业声誉、领导民主作风、人际关系、群体价值观等内容。（）
A.精神动力
B.非精神动力
C.物质动力
D.思想动力
三、多项选择题（本大题共6小题，每小题2分，共12分）
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.下列属于影响人的主观能动性发挥的因素有（）
A.社会价值观
B.群体价值观
C.处罚制度
D.信任制度
E.参与程度
2.下列属于人力资源特点的是（）
A.生物性
B.能动性
C.动态性
D.智力性
E.再生性
3.下列属于人事风险特征的是（）
A.人是人事风险的始作佣者
B.人事风险有较大的隐蔽性和突发性
C.人事风险的大小与当事人的职位正相关
D.人事风险不可向企业外部转移
E.违反客观规律的冒险行为
4.下列属于防范人事风险的对策的是（）
A.正确认识人事风险，增强防范意识
B.加强企业文化建设，营造防范风险的良好氛围
C.完善法人治理结构
D.尊重人的主观能动性
E.强化企业内部的监督制度建设
5．下列关于配对比较法，描述正确的是（）
A.可以克服趋中趋势以及考核误差
B.相当费时、费力
C.难以作出绝对的评价，只能做出相对的位置；有时还会造成循环
D.强制排序方面，准确程度比较高
E. 容易区分员工之间绩效的差别
6.关于放任作风描述正确的是（）
A.工作效率最低
B.不关心组织成员的需要和态度，虽然有一定士气，但这种士气不是指向组织目标
C.下级群龙无首，各自为政，无序沟通
D.不仅能较好地达到工作目标，而且组织成员积极主动，表现出高度的主观能动性和创造精神
E.领导者对组织活动没有评判和规定
四、名词解释（本大题共4小题，每小题4分，共16分）
1.德尔菲法
2.招聘
3.管理型职业锚
4.组织风气
五、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）
1.“没有分工和合作不能称其为组织”，如何理解这句话？
2.人员调配的原则有哪几个？
3.民意测验有什么优缺点？
4.文化融合的基本前提是什么？
六、论述题（本大题共2小题，第1小题12分，第2小题9分，共21分）
1.“善于不断学习”的含义是什么？
2.外部招聘的方法有哪些，内部招聘的方法有哪些，它们有什么优点？
2008年10月高等教育自学考试
人力资源开发与管理试题
课程代码：06093
基于马尔可夫链的市场占有率的预测
市场占有率问题 摘要 本文通过对马尔可夫过程理论中用于分析随机过程方法的研究,提出了将转移概率矩阵法应用于企业产品的市场占有率分析当中,认为该理论的无后效性和稳定性特点能够帮助企业在纵向和横向资讯不够充分的情况下克服预测的误差和决策的盲目性,并给出了均衡状态下的市场占有率模型,以期通过不同方案的模拟分析,帮助企业优化决策. 关键词马尔科夫链转移概率矩阵 一、问题重述 1.1背景分析 现代市场信息复杂多变，一个企业在激烈的市场竞争环境下要生存和发展就必须对其产品进行市场预测，从而减少企业参与市场竞争的盲目性，提高科学性。然而，市场对某产品的需求受多种因素的影响，其特性是它在市场流通领域中所处的状态。这些状态的出现是一个随机现象，具有随机性。为此，利用随机过程理论的马尔可夫（Markov）模型来分析产品在市场上的状态分布，进行市场预测，从而科学地组织生产，减少盲目性，以提高企业的市场竞争力和其产品的市场占有率。 1.2问题重述 预测A、B、C三个厂家生产的某种抗病毒药在未来的市场占有情况 二、问题分析 第一步进行市场调查．主要调查以下两件事： （1）目前的市场占有情况．若购买该药的总共1000家对象（购买力相当的医院、药店等）中，买A、B、C三药厂的各有400家、300家、300家，那么A、B、C 三药厂目前的市场占有份额分别为：40%、30%、30%．称（0.4，0.3，0.3）为目前市场的占有分布或称初始分布． （2）查清使用对象的流动情况．流动情况的调查可通过发放信息调查表来了解顾客以往的资料或将来的购买意向，也可从下一时期的订货单得出．若从定货单得表1-0．
表（1-5） 顾客订货情况表 下季度订货情况 合计 来 自 A B C A 160 120 120 400 B 180 90 30 300 C 180 30 90 300 合计 520 240 240 1000 第二步 建立数学模型． 假定在未来的时期内，顾客相同间隔时间的流动情况不因时期的不同而发生变化，以1、2、3分别表示顾客买A 、B 、C 三厂家的药这三个状态，以季度为模型的步长（即转移一步所需的时间），那么根据表（1-5），我们可以得模型的转移概率矩阵： ? ???? ??=?????? ? ? ??=????? ??=3.01.06.01.03.06.03.03.04.03009030030 3001803003030090300180400120400120400160333231232221131211p p p p p p p p p P 矩阵中的第一行（0.4，0.3，0.3）表示目前是A 厂的顾客下季度有40%仍买A 厂的药，转为买B 厂和C 厂的各有30%．同样，第二行、第三行分别表示目前是B 厂和C 厂的顾客下季度的流向． 由P 我们可以计算任意的k 步转移矩阵，如三步转移矩阵： ???? ? ? ?=????? ? ?==252.0244 .0504.0244.0252.0504 .0252.0252.0496.03.01 .06.01.03.06 .03.03.04.03 3 ) 3(P P 从这个矩阵的各行可知三个季度以后各厂家顾客的流动情况．如从第二行（0.504， 0.252，0.244）知，B 厂的顾客三个季度后有50.4%转向买A 厂的药，25.2%仍买B 厂的，24.4%转向买C 厂的药． 三、模型假设 1、购买3种类型产品的顾客总人数基本不变； 2、市场情况相对正常稳定，没有出现新的市场竞争； 3、没有其他促销活动吸引顾客。 四、模型的建立与求解 4.1模型背景 在考虑市场占有率过程中影响占有率的大量随机性因素后，可以认为这一过程充
因素分析法
因素分析法的相关知识 一、概念：因素分析法也称因素替代法。它是对某个综合财务指标或经济指标的变动原因按其内在的影响因素，计算和确定各个因素对这一综合指标发生变动的影响程度的一种分析方法 二、适用范围：适用于多种因素构成的综合指标的分析，如：成本、利润、资金收益率等指标。 三、前提条件：当有若干因素对分析对象发生影响作用时，假定其他各个因素都无变化，顺序确定每一因素单独变化所产生的影响，是在具有乘积关系的指数体系中进行 四、一般程序： 1. 要根据经济指标形成的过程，找出该项经济指标受哪些因素变动的影响； 2. 要根据经济指标与各影响因素的内在关系，建立起分析计算公式； 3. 按照一定顺序依次进行因素替换，以计算各因素变动对经济指标的影响程度。计算某一因素变动对经济指标影响程度时，假定其他因素不变，通过每次替代后计算的结果与上一次替代后计算的结果相比较，以逐次确定各个因素的影响程度。 4. 验证各因素影响程度计算的正确性。各因素影响程度的代数和应等于指标变动总差异。 五、主要作用：因素分析是从数量方面研究现象动态变动中受各种因素变动的影响程度，它主要借助于指数体系来分析社会经济现象变动中各种因素变动发生作用的影响程度。 六、方法：因素分析法有连环替代法和差额计算法两种。连环替代法是将影响某项经济指标的各个因素列成算式，按照一定顺序替代各个因素，以确定各个因素变动对该项经济指标变动的影响程度的一种分析方法。分析计算时以计划指标为基础，用各个因素的实际数依次替代计划数，每次替代后实际数就被保留下来，直到所有的因素都变为实际数。差额分析法是根据各个因素实际数同计划数的差异，分别确定各该因素的变动对某项经济指标的影响程度的一种分析方法。分析计算时也要按一定顺序逐项以实际数与计划数进行对比。差额分析法实际上是连环替代法的另一种形式，即直接用实际数与计划数之间的差额来计算各因素变动对指标的影响程度。这一方法较连环替代法更为简便。 差额分析法在发电企业燃煤成本分析中的Excel应用的具体操作实例 众所周知，在目前，电价由国家控制的情况下燃煤成本的管理好坏决定着发电企业的存亡问题，发电企业的燃煤成本占发电总成本的比例不低于60%，在当前煤价持续长涨的趋势下，这个比例将会更高，因此必须加大对燃煤成本的分析力度，从内部挖潜，加强管理，才是企业生存之本。而影响燃煤成本的因素是多方面的，各方面又相互关联，完全依靠手工相对因难，而各相关因素看起来也不直观，借助于Excel，可以实现自动化分析。下面通过具体的实例来说明Excel在燃煤成本分析中的具体应用。有关资料数据如下表所示。 M电厂2009年1月原煤成本分析表 A B C D 1 项目计划实际差异
马尔可夫预测
4.6 马尔可夫预测 4.6.1 马尔可夫预测法分析概述 马尔可夫是俄国著名的数学家，马尔可夫过程是以马尔可夫名字命名的一种特殊的描述事物发展过程的方法。马尔可夫过程主要用于对企业产品的市场占有率的预测。 众所周知，事物的发展状态总是随着时间的推移而不断地变化的。对于有些事物的发展,需要综合考察其过去与现在的状态，才能预测未来。但有些事物的发展，只要知道现在状态,就可以预测将来的状态而不需要知道事物的过去状态。例如，在下中国象棋时，一个棋子下一步应该怎样走，只与它当前的位置有关，而不需要知道它以前处于什么位置，也不需要知道它是怎么走到当前位置的。这种与过去的取值无关，称为无后效性。这种无后效性的事物的发展过程，就称为马尔可夫过程。 1.一步转移概率与转移概率矩阵 如果变量的状态是可数的，假设有N个，那么从状态i经一步转移到j,都有发生的可能，我们称Pij为一步转移概率。将这些依序排列起来构成的一个矩阵，叫做转移概率矩阵： 转移概率矩阵具有下述性质; (1)矩阵每个元素均非负； (2)矩阵每行元素之各等于1. 2.多步转移概率与转移概率矩阵 在一步转移概率概念的基础上，可导出多步转移概率。若系统在时刻T0处于状态i,经过n步转移，在时刻Tn时处于状态j,这种转移的可能性的数量指标称为n步转移概率，记为P（Xn=j|X0=i）=Pij(n)。n步转移概率矩阵记为
经过计算，可以得到一个有用的结论： 同时,n步转移概率同一步转移概率一样具有下列性质; 2.4.2市场占有率预测分析 1.市场占有率预测分析概述 在市场经济条件下，各企业都十分重视扩大自身产品的市场占有率。因此，预测企业产品市场占有率，也就成为企业十分关心的问题。 市场占有率是指在一定地理范围内，某一类商品因为具有相同的用途或性质而相互竞争，那么在这类商品的整个销售市场上，每一种品牌的产品的销售额（销量）点该类商品总销售额（销量）的份额即为该品牌商品的市场占有率。 2.市场占有率预测分析的基本 市场占有率预测分析的基本步骤如下:假设该地区市场上有三种同类商品。 (1)调查目前市场占有率情况，得到市场占有率向量A 首先，通过抽样调查，了解目前市场占有率情况。根据调查结果，构建市场占有率向量A。则A=（P1 , P2 ,P3） (2)调查消费者的变动情况，计算转移概率矩阵P 通过合理的消费者抽样调整，汇总消费者消费变动的情况，并计算出转移概率矩阵P。则
方法：因子分析法
因子分析基础理论知识 1 概念 因子分析（Factor analysis ）：就是用少数几个因子来描述许多指标或因素之间的联系，以较少几个因子来反映原资料的大部分信息的统计学分析方法。从数学角度来看，主成分分析是一种化繁为简的降维处理技术。 主成分分析（Principal component analysis ）：是因子分析的一个特例，是使用最多的因子提取方法。它通过坐标变换手段，将原有的多个相关变量，做线性变化，转换为另外一组不相关的变量。选取前面几个方差最大的主成分，这样达到了因子分析较少变量个数的目的，同时又能与较少的变量反映原有变量的绝大部分的信息。 两者关系：主成分分析（PCA ）和因子分析（FA ）是两种把变量维数降低以便于描述、理解和分析的方法，而实际上主成分分析可以说是因子分析的一个特例。 2 特点 （1）因子变量的数量远少于原有的指标变量的数量，因而对因子变量的分析能够减少分析中的工作量。 （2）因子变量不是对原始变量的取舍，而是根据原始变量的信息进行重新组构，它能够反映原有变量大部分的信息。 （3）因子变量之间不存在显着的线性相关关系，对变量的分析比较方便，但原始部分变量之间多存在较显着的相关关系。 （4）因子变量具有命名解释性，即该变量是对某些原始变量信息的综合和反映。 在保证数据信息丢失最少的原则下，对高维变量空间进行降维处理（即通过因子分析或主成分分析）。显然，在一个低维空间解释系统要比在高维系统容易的多。 3 类型 根据研究对象的不同，把因子分析分为R 型和Q 型两种。 当研究对象是变量时，属于R 型因子分析； 当研究对象是样品时，属于Q 型因子分析。 但有的因子分析方法兼有R 型和Q 型因子分析的一些特点，如因子分析中的对应分析方法，有的学者称之为双重型因子分析，以示与其他两类的区别。 4分析原理 假定：有n 个地理样本，每个样本共有p 个变量，构成一个n ×p 阶的地理数据矩阵 : ?????? ????? ???=np n n p p x x x x x x x x x X ΛM M M M ΛΛ212222111211
随机过程——马尔可夫过程的应用
随机过程——马尔可夫过程的应用 年级：2013级 专业：通信工程3班 姓名：李毓哲 学号：31
摘要：随机信号分析与处理是研究随机信号的特点及其处理方法的专业基础， 是目标检测、估计、滤波灯信号处理理论的基础，在通信、雷达、自动检测、随机振动、图像处理、气象预报、生物医学、地震信号处理等领域有着广泛的应用，随着信息技术的发展，随机信号分析与处理的理论讲日益广泛与深入。 随机过程是与时间相关的随机变量，在确定的时刻它是随机变量。随机过程的具体取值称作其样本函数，所有样本函数构成的集合称作随机过程的样本函数空间，所有样本函数空间及其统计特性即构成了随机过程。通信工程中存在大量的随机现象和随机问题。如：信源是随机过程；信道不仅对随机过程进行了变换，而且会叠加随机噪声等。 马尔可夫过程是一类非常重要的随机过程。随着现代科学技术的发展，很多在应用中出现的马氏过程模型的研究受到越来越多的重视。在现实世界中，有很多过程都是马尔可夫过程，马尔可夫过程在研究质点的随机运动、自动控制、通信技术、生物工程等领域中有着广泛的应用。我们可以通过对马尔可夫过程的研究来分析马尔可夫信源的特性。 关键词：随机过程，马尔可夫过程，通信工程，应用
目录 一、摘要 二、随机过程 、随机过程的基本概念及定义 、随机过程的数学描述 、基于MATLAB的随机过程分析方法三、马尔可夫过程 马尔可夫过程的概念 马尔可夫过程的数学描述 四、马尔可夫过程的应用 马尔可夫模型在通信系统中的应用 马尔可夫模型在语音处理的应用 马尔可夫模型的其他应用 五、结论 参考文献
二、随机过程 、随机过程的基本概念及定义 自然界变换的过程通常可以分为两大类——确定过程和随机过程。如果每次试验所得到的观测过程都相同，且都是时间t的一个确定函数，具有确定的变换规律，那么这样的过程就是确定过程。反之，如果每次试验所得到观测过程都不相同，是时间t的不同函数，没有为确定的变换规律，这样的过程称为随机过程。 、随机过程的数学描述 设随机试验E的样本空间Ω，T是一个数集（T∈(-∞,∞)），如果对于每一个t ∈T，都有一个定义在样本空间Ω上的随机变量 X(w,t)，w∈Ω，则称依赖于t的一族随机变量{X(w,t)，t∈T}为随机过程或随机函数，简记为{X(t)，t∈T }或X(t)，其中t称为参数，T称为参数集。当T={0,1,2,…}，T={1,2,…}，T={…,-2,-1,0,1,2,…}时，{X(w,t)t∈T}称为随机序列或时间序列。 、基于MATLAB的典型随机过程的仿真 信号处理仿真分析中都需要模拟产生各种随机序列，通常都是先产生白噪声序列，然后经过变换得到相关的随机序列，MATLAB有许多产生各种分布白噪声的函数。
因素分析法
因素分析法 「问题」1.连环替代法怎样替代总是搞不明白？ 「解答」连环替代法的原理是这样的： 假设有一关联等式N0=A0×B0×C0 （1） 在进行替代时，按照从左到右的顺序依次替代一个字母 第一次替代：N1=A1×B0×C0 （2） 第二次替代：第二次替代是在第一次替代的结果，即N1的基础上进行的，将B0替代成B1，即：N2=A1×B1×C0 （3） 第三次替代：第三次替代是在第二次替代的结果，即N2的基础上进行的，将C0替代成C1，即：N3=A1×B1×C1 （4） A的影响是（2）-（1），即（A1-A0）×B0×C0 B的影响是（3）-（2），即A1×（B1-B0）×C0 C的影响是（4）-（3），即A1×B1×（C1-C0） 「问题」2.差额分析法是连环替代法的一种简化形式，如何理解？ 「解答」连环替代法，是将各个因素依次替代，然后依次分析每个因素的变动对指标的影响。而在差额分析法下，直接计算各因素的变动对指标的影响，即： A的影响是（A1-A0）×B0×C0 B的影响是A1×（B1-B0）×C0 C的影响是A1×B1×（C1-C0） 贴现率：贴现利息与承兑汇票票面金额的比例就是银行承兑汇票贴现率。 那么未到期的银行承兑汇票贴现需要支付多少给银行作为利息呢？我们可以套用下面的贴现计算公式 （设年贴现率为x%，月贴现率为y%）。 如果按照月利率计算，则贴现计算公式为：汇票面值－汇票面值×月贴现率y% ×贴现日至汇票到 期日的月数；
部分银行是按照天数来计算的，贴现计算公式为：汇票面值－汇票面值×年贴现率x% ×（贴现日 －承兑汇票到期日）的天数/ 360。 以上公式只是大致的承兑汇票贴现计算公式，实际中，还要根据是否是外地汇票、实际银行托收时间等在计算中加、减天数。最新银行承兑汇票贴现率还要咨询当地银行，这个利率是随时都在变动的。 目前银行承兑汇票贴现有个人办理和银行办理，现就商业银行银行承兑汇票的贴现简单说一下： 1、银行承兑汇票贴现，是企业手里有一张银行承兑汇票，等钱用到银行去“贴现”，银行按票面金额减 去“贴现息”把钱给企业。 2、贴现息的计算：假设企业手里有一张2009年7月15日签发银行承兑汇票，金额是100万元，到期日2009年12月15日，企业2009年8月10日到银行要求“贴现”，要与银行签定贴现合同，贴现息的计算公式是：金额×时间×利率＝贴现息，100万元×127天×1.88%利率＝6632.22元。给企业钱 是：100万－6632.22元＝993367.78元。 说明： （1）时间八月21天＋九月30天＋十月31天＋十一月30天＋十二月15天等于127天。 （2）利率是各行是按国家票据挂牌价上下浮动定的，如1.88%是年利率，要转换成日利率计算，该 日利率是0.000052222/元 （3）如天数是年，利率就不转换，天数是月就转换月利率，天数是日就转换为日利率。 （4）利率表示：年利率：0/100，月利率0/1000，日利率0/10000% 1）应收账款周转率。 它是企业一定时期销售收入与应收账款的比率，是反映应收账款周转速度的指标。其计算公式为： 应收账款周转率（次数）＝销售收入/应收账款 应收账款周转期（天数）＝365/周转次数＝应收账款×365/销售收入 注：应收账款可用年末数进行计算，但如果年末数受一些因素影响较大，可用平均数进行计算。 平均应收账款余额＝（应收账款余额年初数＋应收账款余额年末数）÷2 应收账款周转率高，表明收账迅速，账龄较短；资产流动性强，短期偿债能力强；可以减少坏账损失。 利用上述公式计算应收账款周转率时，需要注意以下几个问题： ①应收账款的减值准备问题。
特殊预测法：马尔可夫分析法
特殊预测法：马尔可夫分析法 定义：马尔可夫分析法是应用俄国数学家马尔可夫发现系统状态概率转移过程规律的数学方程，通过分析随机变量的现时变化情况，预测这些变量未来变化趋势及可能结果，为决策者提供决策信息的一种分析方法。 ?单个生产厂家的产品在同类商品总额中所占的比率，称为该厂产品的市场占有率。在激烈的竞争中，市场占有率随产品的质量、消费者的偏好以及企业的促销作用等因素而发生变化，企业在对产品种类与经营方向做出决策时，需要预测各种商品之间不断转移的市场占有率。 ?市场占有率的预测可采用马尔可夫分析法，也就是运用转移概率矩阵对市场占有率进行市场趋势分析的方法。俄国数学家马尔可夫在20世纪初发现：一个系统的某些因素在转移中，第N次结果只受第N－1次结果影响，只与当前所处状态有关，与其他无关。例如：研究一个商店的累计销售额，如果现在时刻的累计销售额已知，则未来某一时刻的累计销售额与现在时刻以前的任一时刻的累计销售额都无关。 ?在马尔可夫分析中，引入状态转移这个概念。所谓状态是指客观事物可能出现或存在的状态；状态转移是指客观事物由一种状态转移到另一种状态的概率。 ?马尔可夫分析法的一般步骤为： ?1、调查目前的市场占有率情况； ?2、调查消费者购买产品时的变动情况； ?3、建立数学模型； ?4、预测未来市场的占有率。
例一：一个800户居民点，提供服务的A、B、C三家副食品店，从产品、服务等方面展开竞争，各自原有稳定的居民户购买者开始出现了变化。经过调查获得上月与本月三家商店的居民资料如表1；两个月中三商店都失去一些客户，同时也都赢得了一些客户，其转移变化资料如表2。用马尔科夫法预测稳定状态下三商店的市场占有率。 表1 表2 例二：假定某小区有1000户居民，每户居民每月用一块香皂，并且只购买A牌、B牌、C牌。8月份使用A牌香皂居民有500户，使用B 牌居民有200户，使用C牌居民有300户。据调查9月份使用A牌香皂仍在使用的有360户，50户表示要改买B牌，90户表示要改买C牌；在使用B牌的用户中，120户仍在使用B牌，表示改买A牌的有40户，改买C牌的有40户；在使用C牌的用户中，表示仍在使用的有230户，有30户表示改买A牌，有40户表示改买C牌。请用马尔科夫预测法预测10月份及稳定状态下三种品牌香皂在此小区的市场占有率各是多少？
马尔可夫链预测股票例1
1、对单支股票走势、收益的预侧 现以上海A股精伦电子的股价时间序列为例(原始资料如表1)，应用马尔可夫链对股价分别进行中短期和长期预测分析，这里不妨将时间序列的单位以天记。 表1:上海A股精伦电子2002年6月13日一7月17日23个交易日的收盘价格资料 将表1中这23个收盘价格划分成4个价格区间(由低到高每区间1.5个价格单位)，得到区间状态为: S1：(26.00以下)、S2：(26.00--27.50)、S3：(27.50--28.00)、S4：(28.00及以上)。则到达个区间的频数分别为5, 3, 9, 6。综合这些资料于是得到这23个交易日的收盘价格状态转移情况如表2， 由此得到各状态之间的转移概率和转移概率矩阵: 表1知，第23个交易日的收盘价格是27.53(即为k状态区间)，所以用马尔可夫链进行预测时初始状态向量，P(0) =( 0,0,1,0)，第24, 25日的收盘价格状态向量分别为即
P(1)=P(0)P=(0,0.125,0.625,0.25); P(2)=P(1)P=(0.042,0.078,0.451,0.323) 预测这两日的收盘价格处于k状态区间的概率最大，与实际情况27.21和27.39一致. 随着交易日的增加，即n足够大时，只要状态转移概率不变(即稳定条件)，则状态向量趋向于一个和初始状态无关的值，并稳定下来.按马尔可夫系统平稳定条件，可得一个线性方程组: 解得的数值即为较长时间后股价处于各区间的平稳分布。对照资料可以看出，由上述公式计算出的各收盘价格状态区间基本上是准确的。 2、用马氏链对沪市的走势进行预铡及相应分析 我们利用沪市1998年1月5日至2001年11月2日的上证综合指数每周收盘资料，将上证指数划分为六个区间，即六种状态:区间1(1000点一1300点);区间2 (1300点一1600点);区间3 (1600点一1800点):区间4 (1800点~2000点);区间 5 (2000点~2200点);区间6 (2200点以上)。即可得到上证综合指数以周为单位的转移概率矩阵 因为11月2日上证综合指数周收盘为1691点，处于状态3，所以在对沪市进行预测时，初始状态向量P(0)=(0,0,1,0,0,0)，然后按上例中的马尔可夫方法进行中短期和长期预测分析。通过对比可以发现，马尔可夫链对整个证券市场的预测结果是比较准确的，而且长期预测所得的结论与股票价格根本上是由股票内在投资价值决定的这一基本原理也是惊人的一致。
因素分析法的计算例题多因素分析法研究
因素分析法的计算例题多因素分析法研究 多因素分析法研究 WTT为大家整理的相关的多因素分析法研究资料，供大家参考选择。 多因素分析 研究多个因素间关系及具有这些因素的个体之间的一系列统计分析方法称为多元(因素)分析。主要包括： 多元线性回归(multiple linear regression) 判别分析(disoriminant analysis) 聚类分析(cluster analysis) 主成分分析(principal ponent analysis) 因子分析(factor analysis) 典型相关(canonical correlation) logistic 回归(logistic regression) Cox 回归(COX regression) 1、多元回归分析(multiple linear regression) 回归分析是定量研究因变量对自变量的依赖程度、分析变量之间的关联性并进行预测、预报的基本方法。研究一个因变量对几个自变量的线性依存关系时，其模型称为多元线性回归。函数方程建立有四种方法：全模型法、向前选择法、向后选择法、逐步选择法。 全模型法其数学模型为：ebbbb++++=ppxxxyL22110 式中 y 为因变量， pxxxL21, 为p个自变量，0b为常数项，pbbbL21,为待定参数，
称为偏回归系数(partial regression coefficient)。pbbbL21,表示在其它自变量固定不变的情况下，自变量Xi 每改变一 个单位时，单独引起因变量Y的平均改变量。多因素分析法研究 e为随机误差，又称残差(residual), 它是在Y的变化中不能为自变量所解释的部分 例如：1、现有20名糖尿病病人的血糖(Lmmoly/,)、胰岛素(LmUx/,1)及生长素(Lgx/,2m)的数据，讨论血糖浓度与胰岛素、生长素的依存关系，建立其多元回归方程。 逐步回归分析(stepwise regression analysis) 在预先选定的几个自变量与一个因变量关系拟合的回归中，每个自变量对因变量变化所起的作用进行显著性检验的结果，可能有些有统计学意义，有些没有统计学意义。有些研究者对所要研究的指标仅具有初步知识，并不知道哪些指标会有显著性作用，只想从众多的变量中，挑选出对因变量有显著性意义的因素。 一个较理想的回归方程，应包括所有对因变量作用有统计学意义的自变量，而不包括作用无统计学意义的自变量。建立这样一个回归方程较理想的方法之一是逐步回归分析(stepwise regression analysis)
马尔科夫转移矩阵模型
马尔柯夫转移矩阵法 马尔柯夫转移矩阵法-马尔柯夫过程和风险估计 由于风险过程常常伴随一定的随机过程，而在随机过程理论中的一种重要模型就是马尔柯夫过程模型。 马尔柯夫转移矩阵法-马尔柯夫预测法 马尔柯夫预测以俄国数学家A.A.Markov名字命名，是利用状态之间转移概率矩阵预测事件发生的状态及其发展变化趋势，也是一种随时间序列分析法。它基于马尔柯夫链，根据事件的目前状况预测其将来各个时刻（或时期）的变动状况。 1.马尔柯夫链。状态是指某一事件在某个时刻（或时期）出现的某种结果。事件的发展，从一种状态转变为另一种状态，称为状态转移。在事件的发展过程中，若每次状态的转移都仅与前一时刻的状态有关，而与过去的状态无关，或者说状态转移过程是无后效性的，则这样的状态转移过程就称为马尔柯夫过程。马尔柯夫链是参数t只取离散值的马尔柯夫过程。 2.状态转移概率矩阵。在事件发展变化的过程中，从某一种状态出发，下以时刻转移到其他状态的可能性，称为状态转移概率，只用统计特性描述随机过程的状态转移概率。 若事物有n中状态，则从一种状态开始相应就有n个状态转移概率，即。 将事物n个状态的转移概率一次排列，可以得到一个n行n列的矩阵： 3.马尔柯夫预测模型。一次转移概率的预测方程为： 式中：K——第K个时刻； S（K）——第K个时刻的状态预测； S（0）——对象的初始状态； P——一步转移概率矩阵。 应用马尔柯夫预测法的基本要求是状态转移概率矩阵必须具有一定的稳定性
马尔柯夫转移矩阵法-4.1马尔柯夫过程 在一个随机过程中，对于每一t0时刻，系统的下一时刻状态概率仅与t0时刻的状态有关，而与系统是怎样和何时进入这种状态以及t0时刻以前的状态无关（即所谓无后效性），这种随机过程称为马尔柯夫随机过程。 对随机过程X（t）取确定的n＋1个时刻t0＜t1＜t2＜…＜tn，对应实数x0，x1，x2，…，xn，如果条件分布函数满足： 则随机过程X（t）即为马尔柯夫过程的数学描述。 依过程参数集和状态集的离散与连续性，马尔柯夫过程可分为马尔柯夫链－时间和状态均离散的过程、连续马尔柯夫链－时间连续和状态离散、连续马尔柯夫过程－时间连续和状态连续。 马尔柯夫转移矩阵法-4.2马尔柯夫过程与风险估计 从定义中可知，确定某一时刻的风险状态后，该风险转移的下一个状态所服从的概率规律，可以用马尔柯夫过程的数学描述估计出来。马尔柯夫风险过程的重要假定是在一定时间和客观条件下，风险状态的转移概率固定不变。转移概率是在给定时刻风险状态相关之下的下一时刻条件概率；转移概率构成的矩阵称为转移矩阵，矩阵中各元素具有非负性，而且行的和值为1。 例如某雷达每次开机状态记录如表4所示。由于雷达下一次开机状态只与现在的开机状态有关，而与以前的状态无关，所以它就形成了一个典型的马尔柯夫链。 取P11—开机连续正常状态的概率，P12—由正常状态转不正常的概率，P21—由不正常状态转正常的概率，P22—开机连续不正常状态的概率。由表4可知，在23次开机状态统计中，11次开机正常，3次连续正常，7次由正常转不正常；12次开机不正常，4次连续不正常，8次由不正常转正常；由于最后一次统计状态是开机正常状态，没有后继状态，所以P11＝3／（11－1）＝0.3，P12＝7／（11－1）＝0.7，P21＝8／12＝0.67，P22＝4／12＝0.33因为最后一次统计是正常状态，所以不正常状态的总数不减一。 表4某雷达每次开机状态记录表 类别开机次序 1234567891011121314151617181920212223
股票成交量的马尔可夫链分析与预测 论文
股票成交量的马尔可夫链分析与预测论文 关键字：预测股票成交链分析量的马尔 【摘要】成交量是判断股票走势的重要依据，投资者对成交量异常波动的股票应当密切关注。股票的成交量对于投资者操作股票具有至关重要的参考意义，关系到投资者的切身经济利益。文章对股票成交量引入马氏链预测模型，通过研究发现，在短期里，该模型可以比较准确地预测成交量的变化趋势。 【关键词】股票成交量；马尔科夫链；转移概率 马尔可夫过程是以俄国数学家markov的名字命名的一种随机过程模型，它在经济预测、管理决策、水文气象等领域应用广泛。许多学者也将该方法应用于股价预测并建立预测模型，但很少有人用马氏链的理论和方法来对股票成交量进行分析与预测。股价之所以产生各种各样的波浪形态，主要是由于成交量变化引起的，成交量是股价各种走势的形成原因，所说的“量在价先”即是这个道理，成交量往往能先于股价预示出形态的未来发展方向或运行区间。所以如果我们理解了成交量各种变化过程及其对应k线走势的本质含义，就能动态地掌握成交量的分布变动状况，预测股价的未来走势，从而找到短线或中线的操作机会。股票成交量受诸多随机因素的影响，而这种影响常使股票成交量波动很大，不容忽略。本文运用马氏链理论建立股票成交量的数学预测模型，并以此来分析与预测股票成交量的波动，希望能使投资者避免盲目和不理性的投资行为，采取科学的投资策略。 一、马尔科夫链预测原理 马尔可夫过程概述 定义1:设有随机过程{xn，n∈t}，其时间集合t={0，1，2，…}，状态空间e={0，1，2，…}，亦即xn是时间离散和状态离散的。若对任意的整数n∈t及任意的i0，i1，…，in+1∈e，条件概率满足 p{xn+1 = in+1|x0=i0，x1=i1，…， xn=in} = p{xn+1 =in+1｜xn=in} （1） 则称{ xn， n∈t}为马尔可夫链，简称马氏链。（1）式称为过程的马尔可夫性（或称无后效性）。它表示若已知系统现在的状态，则系统未来所处状态与过去所处的状态无关。定义 2: 称条件概率 pij（m，1）=p{xm+1=j｜xm=i}(i，j∈e) （2） 为马氏链{xn，n∈t}在时刻m的一步转移概率，简称为转移概率.若对任意的i，j∈e，马尔可夫链{ xn，n∈t}的转移概率pij（m，1）与m无关，则称马氏链是齐次的，记pij（m，1）为pij 。 同时定义:系统在时刻m从状态i出发，经过n步后处于状态j的概率pij（m，n）=p{xm+n=j|xm=i}（i，j∈e，m≥0，n≥1）（3） 为齐次马尔可夫链{xn，n∈t}的n步转移概率。由齐次性知其与m无关，故简记为pij（n）。 定义3:齐次马尔可夫链的所有一步转移概率pij组成的矩阵p1=（pij）称为它在时刻m的一步转移概率矩阵(i，j∈e)。所有n步转移概率pij（n）组成的矩阵pn=（pij（n））为马尔可夫链的n步转移概率矩阵，其中:0≤pij（n）≤1，。 设{xn，n∈t}为齐次马尔可夫链，则： pn = p1p1（n-1） = p1n（n≥1）（4） 二、运用马尔可夫链预测马钢股份（600808）成交量变化趋势 这里，用马尔可夫链对马钢股份（600808）2007年3月16日到2007年4月22日的日成交量变化过程进行分析。（数据来源：新浪网财经频道）分析过程分以下几步：第一步，构造成交量变化的分布状态；第二步，检验马尔科夫性；第三步，马尔可夫模型的建立和预测；第四步：历史数据的预测值和实测值的误差分析。 （一）构造成交量变化的分布状态 xt是代表股票成交量大小的随机时间序列，对xt所能取到的最小值m0和最大值mn所限定的区间划分成若干小区间:（m0，m1]，（m1，m2]，…，（mn-1，mn]，其中mi≥mi-1。再记ek=（mk-1，mk]，则可视xt（t=1，2，…，n）为一个以e=ek（k=1，2，…，n）为状态空间的随机时间序列（或称随机过程）。下面根据马钢股份（600808）这只股票成交量的实际情况划分，将2007年3月16日到2007年4月22日的日成交量划分为4个区域，使每一天的成交量仅落入其中一个区域内，每一区域可作为一种状态。需要注意的是，由一个标准划分的各个状态之间应相互独立，使预测对象在某一时间只处于一种状态。 min xt = m0 = 304310 max xt = mn = 1085344 （mn-m0）/4= 195258 那么，xt是一个以e=ek（k=1，2，3，4）为状态空间的随机序列。分为4个价格区间，每一区间为一状态（如下表2）。
因素分析法(连环替代法和差额计算法)资料讲解
案例分析——因素分析法（抚钢） 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司（下称抚钢）财务分析中常采用因素分析法，即把某一综合指标分解成若干个相互联系的因素，并分别计算、分析各个因素影响程度的方法。 例如，企业利用连环替代法对构成某种钢锭的原材料费用（金属料费用）进行分析，成本资料列于表1： 由表1可以看出，构成该种钢锭的原材料成本比目标超支了50 400元，影响这一指标变动的因素有产量、材料单耗、材料单价三个因素。在这三个因素中，应先替代起决定作用的产量因素，其次替代派生的单耗因素，最后代替单价因素。分析过程如下：钢锭中材料费目标总成本=目标产量×目标单耗×材料目标单价 =2 000×1.2×870 =2 088 000（元） （1）替代产量因素=实际产量×目标单耗×材料目标单价 =2 200×1.2×870 =2 296 800（元） 则产量变动对材料成本的影响数值=2 296 800-2 088 000=208 800(元) （2）替代单耗因素=实际产量×实际单耗×材料目标单价 =2 200×1.08×870 =2 067 120（元） 则单耗变动对材料成本的影响数=2 067 120-2 296 800=-229 680（元） （3）替代单价因素=实际产量×实际单耗×材料实际单价 =2 200×1.08×900 =2 138 400（元） 则单价变动对材料成本的影响数值=2 138 400-2 067 120=71 280（元） 将这三个因素的综合影响数值相加： 208 800+（-229 680）+71 280=50 400（元） 分析结果表明，该钢锭的实际材料成本比目标成本超支了50 400元。主要原因是：
因素分析法
因素分析法 因素分析法（Factor Analysis Approach） 什么是因素分析法？ 因素分析法是依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度的一种方法。因素分析法既可以全面分析各因素对某一经济指标的影响，又可以单独分析某个因素对经济指标的影响，在财务分析中应用颇为广泛。 因素分析法的方法 连环替代法 设某一分析指标M是由相互联系的A、B、C三个因素相乘得到，报告期（实际）指标和基期（计划）指标为： 报告期（实际）指标M1=A1 * B1 * C1 基期（计划）指标M0=A0 * B0 * C0 在测定各因素变动指标对指标R影响程度时可按顺序进行： 基期（计划）指标M0=A0 * B0 * C0 (1) 第一次替代A1 * B0 * C0 (2) 第二次替代A1 * B1 * C0 (3) 第三次替代A1 * B1 * C1 (4) 分析如下： （2）-（1）→A变动对M的影响。 （3）-（2）→B变动对M的影响。 （4）-（3）→C变动对M的影响。 把各因素变动综合起来，总影响：△M = M1 - M0 差额分析法
它是连环替代法的一种简化形式，是利用各个因素的比较值与基准值之间的差额，来计算各因素对分析指标的影响。 例如，某一个财务指标及有关因素的关系由如下式子构成：实际指标：Po=Ao×Bo×Co;标准指标：Ps=As×Bs×Cs；实际与标准的总差异为Po-Ps,Po-Ps 这一总差异同时受到A、B、C三个因素的影响，它们各自的影响程度可分别由以下式子计算求得： A因素变动的影响：（Ao-As）×Bs×Cs； B因素变动的影响；Ao×（Bo-Bs）×Cs； C因素变动的影响：Ao×Bo×（Co-Cs）。 最后，可以将以上三大因素各自的影响数相加就应该等于总差异Po-Ps。 指标分解法 例如资产利润率，可分解为资产周转率和销售利润率的乘积。 定基替代法 分别用分析值替代标准值，测定各因素对财务指标的影响，例如标准成本的差异分析。运用因素分析法的一般程序 1、确定需要分析的指标； 2、确定影响该指标的各因素及与该指标的关系； 3、计算确定各个因素影响的程度数额。 采用因素分析法时注意的问题 1、注意因素分解的关联性； 2、因素替代的顺序性； 3、顺序替代的连环性，即计算每一个因素变动时，都是在前一次计算的基础上进行，并采用连环比较的方法确定因素变化影响结果； 4、计算结果的假定性，连环替代法计算的各因素变动的影响数，会因替代计算的顺序不同而有差别，即其计算结果只是在某种假定前提下的结果，为此，财务分析人员在具体运用此方法
中天会计事务所马尔可夫模型例题(最完整的例题分析)
中天会计事务所马尔可夫模型例题一、问题分析 中天会计事务所由于公司业务日益繁忙，常造成公司事务工作应接不暇，解决该公司出现的这种问题的有效办法是要实施人力资源的供给预测技术。根据对该公司材料的深入分析，可采用马尔可夫模型这一供给预测方法对该事务所的人力资源状况进行预测。 马尔可夫分析法是一种统计方法，其方法的基本思想是：找出过去人力资源变动的规律，用以来推测未来人力变动的趋势。马尔可夫分析法适用于外在环境变化不大的情况下，如果外在环境变化较大的时候这种方法则难以用过去的经验情况预测未来。马尔可夫分析法的分析过程通常是分几个时期来收集数据，然后在得出平均值，利用这些数据代表每一种职位的人员变动频率，就可以推测出人员的变动情况。 二、项目策划 （一）第一步是编制人员变动概率矩阵表。 根据公司提供的内部资料：公司的各职位人员如下表1所示。 表1：各职位人员表 职位代号人数 合伙人P 40 经理M 80 高级会计师S 120 会计员 A 160 制作一个人员变动概率矩阵表，表中的每一个元素表示从一个时期到另一个时期（如从某一年到下一年）在两个工作之间调动的雇员数量的历年平均百分比（以小数表示）。（注：一般以3—5年为周期来估计年平均百分比。周期越长，根据过去人员变动所推测的未来人员变动就越准确。） 表2：历年平均百分比人员变动概率矩阵表 职位合伙人 P 经理M 高级会计师S 会计员A 职位年度离职升为 合伙 人 离职升为经 理 降为 会计 员 离职升为高级 会计师 离职 2005 0.20 0.08 0.13 0.07 0.05 0.11 0.12 0.11 2006 0.23 0.07 0.27 0.05 0.08 0.12 0.15 0.29 2007 0.17 0.13 0.20 0.08 0.03 0.10 0.17 0.20 2008 0.21 0.12 0.21 0.03 0.07 0.09 0.13 0.19 2009 0.19 0.10 0.19 0.02 0.02 0.08 0.18 0.21 平均0.20 0.10 0.20 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20
A317052因素分析法案例
2A317052因素分析法案例 【案例2A317052】 1．背景 某框架结构工程的混凝土目标成本为1936896元，实际成本为1873446.4元，比目标成本降低了63449.6元。用因素分析法分析其原因。 2．问题 (1)试述因素分析法的基本理论。 (2)根据表2A317052-1的资料，用因素分析法分析其成本降低的原因。 3．分析 (1)因素分析法的基本理论： 因素分析法又称连锁置换法或连环代替法。这种方法可用来分析各种因素对成本形成的影响程度。在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，并分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。 因素分析法的计算步骤如下： ①确定分析对象(即所分析的技术经济指标)，并计算出实际与目标(或预算)数的差异； ②确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序。排序规则是：先实物量、后价值量；先绝对值、后相对值； ③以目标(或预算)数为基础，将各因素的目标(或预算)数相乘，作为分析替代的基数； ④将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来； ⑤将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。 (2)分析成本增加的原因：
①分析对象是某框架结构工程的混凝土成本，实际成本与目标成本的差额为—63449。6元。该指标是由工程量、综合单价、损耗率三个因素组成的，其排序见表2A317052—2。 ②以目标数1936896元(3840×485×1．04)为分析替代的基础。 第一次替代工程量因素：以3920替代3840，3920×485×1.04=1977248元 第二次替代综合单价因素：以464替代485，并保留上次替代后的值， 3920×464×1.04=1891635.2元 第三次替代损耗率因素：以1.03替代1.04，并保留上两次替代后的值， 3920×464×1.03=1873446.4元 ③计算差额： 第一次替代与目标数的差额=1977248-1936896=40352元 第二次替代与第一次替代的差额=1891635.2-1977248=-85612．8元 第三次替代与第二次替代的差额=1873446.-1891635.2=-18188．8元 ④工程量增加使成本增加了40352元，综合单价降低使成本减少了85612.8元，而损耗率下降使成本减少了18188.8元。 ⑤各因素的影响程度之和=40352-85612.8-18188.8=-63449.6元。 ⑥为了使用方便，企业也可以通过运用因素分析表来求出各因素变动对实际成本的影响程度，其具体形式，见表2A317052—2。 商品混凝土目标成本与实际成本对比表表2A317052—1
应用多元统计分析习题解答_因子分析
第七章 因子分析 7.1 试述因子分析与主成分分析的联系与区别。 答：因子分析与主成分分析的联系是：①两种分析方法都是一种降维、简化数据的技术。②两种分析的求解过程是类似的，都是从一个协方差阵出发，利用特征值、特征向量求解。因子分析可以说是主成分分析的姐妹篇，将主成分分析向前推进一步便导致因子分析。因子分析也可以说成是主成分分析的逆问题。如果说主成分分析是将原指标综合、归纳，那么因子分析可以说是将原指标给予分解、演绎。 因子分析与主成分分析的主要区别是：主成分分析本质上是一种线性变换，将原始坐标变换到变异程度大的方向上为止，突出数据变异的方向，归纳重要信息。而因子分析是从显在变量去提炼潜在因子的过程。此外，主成分分析不需要构造分析模型而因子分析要构造因子模型。 7.2 因子分析主要可应用于哪些方面？ 答：因子分析是一种通过显在变量测评潜在变量，通过具体指标测评抽象因子的统计分析方法。目前因子分析在心理学、社会学、经济学等学科中都有重要的应用。具体来说，①因子分析可以用于分类。如用考试分数将学生的学习状况予以分类；用空气中各种成分的比例对空气的优劣予以分类等等②因子分析可以用于探索潜在因素。即是探索未能观察的或不能观测的的潜在因素是什么，起的作用如何等。对我们进一步研究与探讨指示方向。在社会调查分析中十分常用。③因子分析的另一个作用是用于时空分解。如研究几个不同地点的不同日期的气象状况，就用因子分析将时间因素引起的变化和空间因素引起的变化分离开来从而判断各自的影响和变化规律。 7.3 简述因子模型中载荷矩阵A 的统计意义。 答：对于因子模型 1122i i i ij j im m i X a F a F a F a F ε=++++ ++ 1,2, ,i p = 因子载荷阵为11 12121 22212 1 2 (,, ,)m m m p p pm a a a a a a A A A a a a ????? ?==???????? A i X 与j F 的协方差为： 1Cov(,)Cov(,)m i j ik k i j k X F a F F ε==+∑ =1 Cov( ,)Cov(,)m ik k j i j k a F F F ε=+∑ =ij a 若对i X 作标准化处理，=ij a ,因此 ij a 一方面表示i X 对j F 的依赖程度；另一方面也反