衍生工具投资模拟(期货)实验报告最终版
《衍生工具投资模拟操作训练》
实验报告
实验名称：《衍生工具投资模拟操作训练》学校：中国矿业大学
姓名：丁宁
学号：09114211
班级：金融11-1班
学院：管理学院
指导老师：王锋
实验报告一
实训作业1-1
（1）基差走势
选取铜现货价格和期货价格，时间范围为2014年8月4日至2014年10月27日共12组数
据，每隔一周选数据进行记录。
（2）根据（1）中结果对基差变化特点进行分析
基差在选取的时间范围内均为正值，铜现货价格高于于期货价格。基差数值变大表示基差走强，反之走弱。
从上图中可以看出，基差在这段时间内是上下波动的，有走强趋势也有走弱趋势。2014/8/4—2014/9/8，基差持续走强，9月8日至9月15日基差走弱，。
9月15日至10月6日基差走强，10月13日至10月27日基差持续走弱。
实训作业1-2
假设一家铜经销商计划在10月27日买入1000吨铜，该经销商的套期保值策略如下，预计铜期货的基差走弱，应该采取买入出套期保值才能盈利。
现货市场期货市场基差
8月25日卖出1000吨铜，价格
元51322/吨买入200手两个月
到期的铜合约，价格
为50670元/吨
652
10月27日买入1000吨铜，价格
48340元/吨卖出200手铜合约，
价格为47780元/吨
560
日期现货价格主力期货合
约价格
基差
2014/8/45064650420226 2014/8/125016349790373 2014/8/
18
4953148970561 2014/8/255132250670652 2014/9/15057149690881 2014/9/950493493401153 2014/9/154891548380535 2014/9/224883647940896 2014/10/848711476901021 2014/10/134867447850824 2014/10/204765547070585 2014/10/274834047780560
套利结果盈利2982000元亏损2890000元盈利92000元
实验报告三
1、成交记录
2、盈亏情况
实验报告四
一、国内四大期货交易所主力期货合约内容
1、上海期货交易所
（1）螺纹钢标准合约
交易品种螺纹钢
交易单位10吨/手
报价单位元（人民币）/吨
最小变动价位1元/吨
每日价格最大
波动限制
不超过上一交易日结算价±3%
合约交割月份1～12月
交易时间上午9:00～11:30下午1:30～3:00
最后交易日合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）交割日期最后交易日后连续五个工作日
交割品级标准品：符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400或HRBF400牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢。
替代品：符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》HRB335或HRBF335牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢。
交割地点交易所指定交割仓库
最低交易保证
金
合约价值的5%
最小交割单位300吨
交割方式实物交割
交易代码RB
上市交易所上海期货交易所
（2）上海期货交易所阴极铜标准合约交易品种阴极铜
交易单位5吨/手
报价单位元（人民币）/吨
最小变动价位10元/吨
每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±3%合约交割月份1～12月
交易时间上午9:00－11:30，下午1:30－3:00和交易所规定的其他交易时间
最后交易日合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）交割日期最后交易日后连续五个工作日
交割品级标准品：阴极铜，符合国标GB/T467-2010中1号标准铜(Cu-CATH-2)规定，其中主成份铜加银含量不小于99.95%。
替代品：阴极铜，符合国标GB/T467-2010中A级铜(Cu-CATH-1)规定;或符合BS EN1978:1998中A级铜(Cu-CATH-1)规定。
交割地点交易所指定交割仓库
最低交易保证金合约价值的5%
交易手续费不高于成交金额的万分之二（含风险准备金）交割方式实物交割
交易代码CU
上市交易所上海期货交易所
（3）上海期货交易所燃料油标准合约
交易品种燃料油
交易单位50吨/手
报价单位元（人民币）/吨
最小变动价位1元/吨
每日价格最大波动限
制
上一交易日结算价±5%
合约交割月份1-12月（春节月份除外）
交易时间上午9:00-11:30下午1:30-3:00
最后交易日合约交割月份前一月份的最后一个交易日
交割日期最后交易日后连续五个工作日
交割品级180CST燃料油（具体质量规定见附件）或质量优于该标准的其他燃料油。
交割地点交易所指定交割地点
最低交易保证金合约价值的8%
交割方式实物交割
交易代码FU
上市交易所上海期货交易所
2、郑州商品交易所
（1）郑州商品交易所白糖期货标准合约
交易品种白砂糖
交易单位10吨/手
报价单位元（人民币）/吨
最小变动价位1元/吨
每日价格最大波动限制不超过上一个交易日结算价±4%
合约交割月份1、3、5、7、9、11月
每周一至周五上午9：00—11：30（法定节假日除外）下交易时间
午1：30—3：00
最后交易日合约交割月份的第10个交易日
最后交割日合约交割月份的第12个交易日
标准品：一级白糖（符合GB317-2006）；替代品及升贴水见交割品级
《郑州商品交易所期货交割细则》。
交割地点交易所指定仓库
最低交易保证金合约价值的6%
交割方式实物交割
交易代码SR
上市交易所郑州商品交易所
（2）郑州商品交易所强麦
交易品种优质强筋小麦（简称“强麦”）
交易单位20吨/手
报价单位元（人民币）/吨最小变动价位1元/吨
每日价格波动限制上一个交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定
最低交易保证金合约价值的5％
合约交割月份1、3、5、7、9、11月交易时间
每周一至周五（北京时间法定节假日除外）
上午9：00-11：30下午1：30-3：00最后交易日合约交割月份的第10个交易日最后交割日合约交割月份的第12个交易日
交割品级
符合《中华人民共和国国家标准小麦》（GB1351-2008）的三等及以上小麦，且稳定时间、湿面筋等指标符合《郑州商品交易所期货交割细则》规定要求
交割地点交易所指定交割仓库
交割方式实物交割
交易代码WH
上市交易所郑州商品交易所3、大连商品交易所
（1）大连商品交易所豆粕期货合约
交易品种豆粕
交易单位10吨/手
报价单位元（人民币）/吨
最小变动价位1元/吨
涨跌停板幅度上一交易日结算价的4%
合约月份1，3，5，7，8，9，11，12月
交易时间每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日合约月份第10个交易日
最后交割日最后交易日后第3个交易日
交割等级大连商品交易所豆粕交割质量标准
交割地点大连商品交易所指定交割仓库
最低交易保证金合约价值的5%
交易手续费不超过3元/手
交割方式实物交割
交易代码M
上市交易所大连商品交易所
（2）大连商品交易所棕榈油期货合约
交易品种棕榈油
交易单位10吨/手
报价单位元（人民币）/吨
最小变动价位2元/吨
涨跌停板幅度上一交易日结算价的4%
合约月份1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月
交易时间每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日合约月份第10个交易日
最后交割日最后交易日后第3个交易日
交割等级大连商品交易所棕榈油交割质量标准
交割地点大连商品交易所棕榈油指定交割仓库
最低交易保证金合约价值的5%
交易手续费不超过6元/手
交割方式实物交割
交易代码P
上市交易所大连商品交易所
4、中国金融期货交易所
（1）中国金融期货交易所沪深300指数期货合约
沪深300指数期货合约表
合约标的沪深300指数
合约乘数每点300元
报价单位指数点
最小变动价位0.2点
合约月份当月、下月及随后两个季月
交易时间上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15
最后交易日交易时间上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金合约价值的8%
最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
交割日期同最后交易日
交割方式现金交割
交易代码IF
上市交易所中国金融期货交易所
（2）中国金融期货交易所5年期国债期货合约
合约标的面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
可交割国债合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债
报价方式百元净价报价
最小变动价位0.002元
合约月份最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）
交易时间09:15—11:30，13:00—15:15
最后交易日交易时
间
09:15—11:30
每日价格最大波动
限制
上一交易日结算价的±1.5%
最低交易保证金合约价值的1.5%
最后交易日合约到期月份的第二个星期五
最后交割日最后交易日后的第三个交易日
交割方式实物交割
交易代码TF
上市交易所中国金融期货交易所
二、国际主要期货交易所的主要期货合约内容
1、美洲：美国的芝加哥期货交易所和芝加哥商品交易所
2、欧洲：伦敦金融交易所和伦敦国际金融期货交易所
1.1芝加哥期货交易所
交易品种CBOT小麦
合约单位15,000蒲式耳
报价单位美分或1/4美分/蒲式耳
最小变动价位1/4美分/蒲式耳($12.50/张)
比上日结算价高低20美分/蒲式耳(可扩大为30美分)，现货月无此限日涨跌幅度
制
合约交割月份3、5、7、9、12月
每周一至周五
交易时间
9:30a.m.-13:15p.m.芝加哥时间
周日至周四
Project A
9:00p.m.-4:30a.m.芝加哥时间
最后交易日交割月倒数第7个交易日
最后交割日交割月的最后一个交易日
1号北方春麦，2号软红麦，
交割等级
2号硬红冬麦，2号北方黑春麦
交割代码W
交易品种CBOT黄大豆
合约单位5000蒲式耳（1吨＝36.7437蒲式耳）
报价单位美分/蒲式耳
最小变动价位1/4美分/蒲式耳（12.5美元/合约）
涨跌停板
前一交易日结算价涨跌50美分/蒲式耳；
现货月合约没有涨跌停板限制。
合约月份1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月最后交易日交割月份15日前一个交易日
最后交割日交割月最后交易日后的第二个工作日
交易时间
(美国中部时间)场内交易9：30AM－1：15PM（星期一－星期五）；电子交易7：31PM－6：00AM（星期天－星期五）；
交割等级
黄大豆2号，黄大豆1号升水6美分/蒲式耳，
黄大豆3号贴水6美分/蒲式耳。
交割地点交易所规定的交割仓库
交割方式实物交割
交易代码场内交易：S；电子交易：ZS
1.2芝加哥商品交易所
交易品种活牛
合约规模40,000磅(~18公吨)
产品描述
55%特选级，45%上选级，产量3级活肉用公牛（或活小母牛，2015年8
月合约有效）
定价单位美分/磅
最小价格波幅1/4每分/磅($10/合约)
日内价格限制前一交易日的结算价上下0.03美分/磅
交易时间CME Globex（电子盘）
周一：上午9:05至下午4:00（美中时间）
周二至周四：上午8:00至下午4:00（美中时
间）
周五：上午8:00至下午1:55（美中时间）公开喊价（交易所）周一至周五9:05-13:00（美中时间）
最后交易日期/
时间
查看日历
合约月份的第10个营业日，中午12:00
合约月份
查看列表
2月、4月、6月、8月、10月、12月结算流程
牲畜每日结算流程（英文）
活牛期货最终结算流程（英文）
头寸限制非现货：任何合约月份均为6,300份合约现货：450/300份合约
全月合计：不适用
参见CME规则：10102.E
商品代码
查看产品代码查看供应商代码CME Globex(电子盘)
LE
48=清算公开喊价(交易所)LC
规则手册章节101
交易所规则这些合约按照CME规则和条例挂牌交易并受其约束。
交易品种育肥牛
合约规模50,000磅(~23公吨)
产品描述650-849磅肉用公牛，中大型＃1和中大型＃1-2定价单位美分/磅
最小价格波幅1/4每分/磅($12.50/合约)
日内价格限制前一交易日的结算价上下0.03美分/磅
交易时间CME Globex（电子盘）
周一：上午9:05至下午4:00（美中时间）
周二至周四：上午8:00至下午4:00（美中时
间）
周五：上午8:00至下午1:55（美中时间）公开喊价（交易所）周一至周五9:05-13:00（美中时间）
最后交易日期/
时间
查看日历合约月份的最后一个周四中午12:00，11月和其它月份除外-参见CME 规则10202.H。
合约月份
查看列表
1月、3月、4月、5月、8月、9月、10月、11月结算流程
牲畜每日结算流程（英文）
育肥用牛最终结算流程（英文）
头寸限制非现货：任何合约月份均为1,950份合约现货：300份合约
全月合计：不适用
参见CME规则：10202.E
商品代码CME Globex(电子盘)
GF
62=清算公开喊价(交易所)FC
102102
交易所规则这些合约按照CME规则和条例挂牌交易并受其约束。
2.1伦敦金属交易所（LME）
铝期货合约
Contract code AH
Underlying metal High grade primary aluminium
Lot size25tonnes
Prompt dates Daily:out to3months
Weekly:3out to6months
Monthly:7out to123months
Price quotation US dollars per tonne
Clearable
currencies
US dollar,Japanese yen,sterling,euro
Minimum price fluctuation(tick size)per tonne
Outrigh
t
Carries Ring$0.50$0.01 LMEselect$0.25$0.01 Inter-offic
e
$0.01$0.01
Last trading day Up until the close of the first Ring the day before
the prompt date
Settlement type Physical
Trading venues Ring,LMEselect,inter-office telephone
铜期货合约LME Copper futures
Contract code CA
Underlying
metal
Grade A copper
Lot size25tonnes
Prompt dates Daily:out to3months
Weekly:3out to6months
Monthly:7out to123months
Price quotation US dollars per tonne
Clearable
currencies
US dollar,Japanese yen,sterling,euro
Minimum price fluctuation(tick size)per tonne
Outrigh
t
Carries Ring$0.50$0.01 LMEselect$0.25$0.01 Inter-offic
e
$0.01$0.01
Last trading day Up until the close of the first Ring the day before
the prompt date
Settlement type Physical
Trading venues Ring,LMEselect,inter-office telephone
2.2伦敦国际金融期货交易所
纽约证交所黄金期货(Gold)
合约规模100盎司/手（误差范围±5%）
交易代码ZG
交割等级99.5%以上纯度足金
定价单位美元/盎司
最小的价格波动值0.1美元/盎司(10美元/合约)
首三个连续月，和近两年2，4，6，8，10，12月，近两年后仅交易6月和合约月份/代码
12月
交易时间电子盘，周一至周五19:16–次日17:00
每日价格限制无价格限制。
交割方式实物交割
第一通知日合约月份前一个月的最后一个营业日
最后交易日合约月份倒数第三个营业日
最后交割日合约月份的最后一个交易日
纽约证交所迷你黄金期货(Mini-sized Gold)
合约规模33.2盎司/手（误差范围±10%）
交易代码YG
交割等级99.5%以上纯度足金
定价单位美元/盎司
最小的价格波动值0.1美元/盎司(3.32美元/合约)
合约月份/代码近两年的2，4，8，10月，近五年的6月和12月
交易时间电子盘，周一至周五19:16–次日17:00
每日价格限制无价格限制。
交割方式实物交割
第一通知日合约月份前一个月的最后一个营业日
最后交易日合约月份倒数第三个营业日
最后交割日合约月份的最后一个交易日
纽约证交所白银期货(Silver)
合约规模5,000盎司/手,
交易代码ZI
交割等级纽约州和特拉华州交易所批准金库，5,000盎司白银
定价单位美元/盎司
最小的价格波动值0.001美元/盎司(5美元/合约)
合约月份/代码首三个连续月，和近两年的2，4，8，10月，近五年的6月和12月交易时间电子盘，周一至周五19:16–次日17:00
每日价格限制无价格限制。
交割方式实物交割
最后交易日合约月份倒数第三个营业日
最后交割日合约月份的最后一个交易日
实验报告五
1、2013或2014年国内外小麦期货市场交易回顾
2、小麦国际和国内主要产区和销区
产区销区
国际产区美国、加拿大、印度、巴西美国、中国、东非
中国产区西南地区、长江中下游地区、黄淮海地区西北地区华东地区、中南地区、华北地区
3、世界小麦现货市场供求存分析
以美国为例，2014/15年度美国小麦供应数据上调1000万蒲式耳，因为进口数据调高。小麦增产，加上从加拿大进口的小麦数量提高，将会增加美国小麦供应。进口增幅全部来自杜伦麦。国内用量和小麦出口数据不变。但是，硬红冬小麦出口数据下调1500万蒲式耳，而硬红春小麦、白小麦和杜伦麦出口数据各上调500万蒲式耳。所有小麦期末库存预测数据上调1000万蒲式耳，因为供应提高。基于本年度迄今为止的价格，加上近来小麦现货价格和期货价格上涨，2014/15年度小麦农场平均价格预估区间上调10美分，为每蒲式耳5.80美元到6.20美元。
2014/15年度全球小麦供应预测数据上调190万吨，因为产量增幅大于期初库存降幅。全球小麦产量仍有望创下历史最高纪录，本月产量数据上调230万吨，因为加拿大的小麦产量数据上调180万吨。哈萨克小麦产量数据上调50万吨。加拿大和哈萨克小麦产量数据上调，均基于最新的政府数据。不过全球小麦期初库存数据下调40万吨，因为2012/13年度和2013/14
年度印尼的用量数据上调。
2014/15年度全球小麦贸易数据上调，其中出口数据上调310万吨，因为供应提高，一些进口国家的需求强劲。欧盟的小麦出口数据上调100万吨，加拿大、伊朗和哈萨克各上调50万吨。欧盟小麦出口数据上调的原因在于价格有竞争力，迄今为止出口销售步伐强劲。加拿大和哈萨克小麦出口数据上调的原因在于产量提高。伊朗小麦出口数据上调，因为对邻国的面粉出口增加。俄罗斯小麦出口数据下调50万吨，因为竞争激烈，尤其来自欧盟的竞争。伊朗的进口数据上调100万吨，因为从欧盟进口的数量提高。埃及的小麦进口数据上调50万吨，因为私营公司的进口量提高。孟加拉、约旦、哥伦比亚、埃塞俄比亚和乌兹别克斯坦的进口数据略微上调。
2014/15年度全球小麦消费数据略微下调。调整幅度最大的是欧盟小麦饲料用量数据下调150万吨，因为饲粮供应提高，小麦出口增加。加拿大小麦饲料用量数据上调50万吨，因为小麦产量数据上调。全球小麦期末库存预测数据上调200万吨，主要原因是加拿大、欧盟和俄罗斯的库存提高。
4、国内该品种现货市场供求存分析
现货市场：临储麦主导市场麦价保持平稳据市场监测，近期江苏地区小麦市场购销清淡，国家临储小麦主导购销市场，价格基本保持平稳。当前，江苏地区2014年产普通红小麦安宁港海轮平舱价2540-2570元/吨左右；高筋红小麦安宁港海轮平舱价报2600元/吨左右；普通白小麦安宁港海轮平舱价报2540-2560元/吨；优质白小麦9023安宁港海轮平舱价2650-2660元/吨左右；按质论价。
证券投资实验报告
中国矿业大学徐海学院实验报告 班级 学号 姓名 时间 2013 年 11 月
第一部分：证券市场业务实验报告 实验一：证券网上行情系统使用实验 （一）实验目的 通过对证券行情系统的使用，使学生了解并学会使用证券网上行情系统，并将证券投资的理论知识应用于实践。学习网上交易软件的使用，利用世华财讯提供的比赛交易软件，熟悉交易软件的使用，并在实验课程过程中参加模拟股票交易大赛，对照《证券投资学》、《证券投资分析》课程要求，掌握证券投资交易的方法。 （二）实验内容 1.学会正确安装某证券行情软件。 2.对网上行情软件系统对证券各个部分进行认识 （三）实验要求 利用证券投资学的基本理论和基本知识，能够熟练操作证券网上交易系统所提供的各种功能。 （四）实验步骤 1.系统安装 下载安装包，运行安装程序，安装 2.运行程序 双击桌面形成的相应图标，或者程序组里的程序启动系统 3.连接站点 选择连接站点，登陆 4.行情显示分析 熟悉系统提供了行情、指数、板块、分析、功能、委托等内容 5.利用提供的比赛交易软件，熟悉交易软件的使用
实验二：有价证券实验 （一）实验目的 掌握各种类型有价证券的表现形式、特征和票面内容的规定、有价证券的种类、我国各类有价证券的基本情况，认识证券投资的对象，掌握各类不同类型证券的投资特点，以便于为不同的投资者选择不同的投资对象。 （二）实验内容 1.股票、债券、基金的表现形式 2.股票、债券、基金的特征 3.我国股票、债券、基金发行与交易的基本情况 （三）实验要求 1.利用股票行情软件，熟悉我国交易的股票、债券、基金额情况
实验三：证券交易行情识读及证券交易程序实验（一）实验目的 在本次实验中，通过对证券行情软件的使用，对证券交易产生感性认识，了解证券投资的基本操作规则和程序。 （二）实验内容 1.了解证券投资的基本操作规则和程序 2.了解证券公司及其营业部的市场设施 3.了解证券行情线是的各项指标的含义 （三）实验要求 1.打开证券行情分析系统，选择报价子菜单，认识各项指标的含义。 2.从中国上市公司股票中找出实验二中四支股票（沪深主板各一支、深圳中小板一支、创业板一支），以及一支ST类股票。
期货模拟交易实验报告
课程名称:《金融工程》 期货模拟交易实验报告 学院: 经济管理学院 授课时间: 2013-2014学年第二学期(64课时) 专业与班级: 姓名（学号）: 任课教师: 尹常玲 提交日期: 2014年6月19日
期货模拟交易实验报告 一、实验名称 期货模拟交易 二、实验时间 2014年4月-2014年6月 三、实验内容 运用钱龙金融教学系统，进行期货品种的开仓、平仓等操作，通过设置行情选中自己感兴趣的期货进行实时关注。同时每次的期货交易可以根据自己对市场行情的理解及预测选择“做空”及“做多”即具体对期货的买卖操作。在模拟操作中，如何看待选定期货的历史信息而进行有策略的投资选择是十分重要的。在期货市场中，虽然可以“以小搏大”，“空手买卖”，但是每次模拟操作的买卖方向直接决定了收益情况，因此要把握好市场行情，谨慎选择操作方向。我国的期货市场主要包括上海、郑州及大连期货交易市场，主要经营的期货产品分为工业产品、农产品及贵金属三大类。在决定每一次的持仓操作时，不仅要在分析国际国内期货市场的基础上合理选择持仓期货商品，还要通过部分期货的市场变化相关性，构造合理的投资组合，以防范可能的市场风险并控制内部的操作风险。 四、实验目的 通过实践了解期货的产生，综合分析宏观和微观因素对期货市场的影响；实际了解期货价格走势，了解其价格与成交量之间的走势，并学习尝试进一步判断其未来走势；熟悉期货操作的基本分析方法，灵活运用基本面分析和技术面分析；模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力，将课上所学习的投机策略具体运用于实践中；学会选择合理适当的期货品种进行操作。 五、实验过程
期货模拟实验完整版介绍
实验报告 课程名称：期货理论与实务 实验项目：期货交易模拟实验 学生姓名：xx 学号：2012xx 班级：金融1201班 专业：金融学 指导教师：xxxx 2016年1月
一、注册 本文报告撰写所使用的模拟软件为期货交易系统国海良时，注册的帐号为xxx，密码为xxxx。 本文选择沪铜1604（cu1604）进行期货模拟交易。 二、基本分析 1.2015世界经济增长强势 2015年全球经济呈现出强劲的增长势头，经济增长率高于20世纪90年代高速增长时期的平均水平，创造了过去20年来的最高纪录。2015年美日欧三大经济体的增长速度普遍提高，美日经济增长势头强劲，除此之外，主要发展中国家的经济均呈现出强势的增头，东亚地区将作为一个经济整体继续成为全球经济增长率最高的国家和地区，2015年，印度财政年度的经济增长率为10.4%，首次超过中国成为世界第一。 2.2016经济增长放缓，增速适中 在2015年10月国际货币基金组织(IMF)发布的全球经济展望显示：扣除通货膨胀因素后，2016年全球经济预计将增长3.6%，比起2015年的增长率预期3.1%有显著提高；然而发达国家和发展中国家面临的局面却迥然不同，各国增长前景则有可能出现显著的分化，全球的差异性也将进一步拉大：美国经济有望继续稳定增长，欧洲主要国家有望从经济衰退的阴影中逐渐走出，迎来经济稳中有升的局面，但是仍然面临诸多内外困难，复苏不会一帆风顺，特别是难民危机如不能妥善解决，可能造成深远的影响；亚洲和新兴市场的经济可能面临不利的局面，而大宗商品价格不断走低，对于以其为经济支柱的国家来说无疑是雪上加霜；全球的市场波动性可能进一步增加，总体而言，国际金融危机后的世界经济是向前发展的。 3.2016有色金属价格拐点将现，铜需求上涨 2014-2015年，全球大宗商品市场经历了连续两年的熊市，直到目前也没有见底的迹象。根据历史经验，在美国历次加息周期中，大宗商品表现最好，年回报超过25%，2015年随着铜价的持续走低，智刟等主要铜产地开始减产，全球铜供给趋于平衡，铜库存开始出现减少。2016年随着全球经济弱复苏，铜需求有望进一步上升，有望带动铜库存进一步下降，铜价有望迎来拐点。数据显示，12月底伦铜库存为236225吨，上月末为243350吨，增加7125吨。本月底上海期货交易所铜库存继续上涨，统计为177854吨，上月末为187152吨。
期货实验报告
实验报告 所属课程名称期货模拟实验 实验日期2014年1月 班级金融1002班 学号201041070210 姓名欧艳春 指导老师曹冰玉 一、注册、选择交易品种 1、安装软件注册开户 （1）在国海良时期货官方网站上下载软件：国海良时商品模拟交易程序，安装好之后，电脑上有两个软件，一个是国海良时模拟交易，另一个是国海良时模拟交易注册程序，如图： ， ；打开第二个软件，填完资料注册，我填写的资料如下
图所示： ，点击注册后即得到模拟交易账号和密码： 。 （2）在国海良时期货官方网下载行情软件： ，登录： ，即可看到即时行情走势图、讯息等资料如下： 2、选择交易品种 鉴于近年来黄金白银等稀有贵金属的涨跌幅度颇大，备受大众的关注，特别是近期来，其波动也是牵动人心，引起广泛关注，因此，我选择白银来进行期货模拟交易。 二、基本分析 众所周知，经济瞬息万变，每时每刻都在进行有人欢喜有人忧的变化。近期，对于黄金白银等贵金属来说，更是让多少经济中人都关注的变化。 首先，看白银价格的历史走势。从历史来看白银价格在20世纪70年代末、80年代初达到了高峰，并诱发了“亨特兄弟事件”。事件中，供需不平衡是银价历史高峰诱因，并凸显出了白银市场容量相对较小，较容易受操纵的特点。首先来看供给端，当时的大环境是自60年代中后期美国政府开始大肆减持白银，到了1971年美国政府的白银库存从1959年的高点6.5万吨下降到只有5300吨。1965年美国白银的总供应量到达2.3万吨，其中1.24万吨的白银来自美国财政部，从那以后财政部退出了白银市场，总的供给也逐渐回落。由于供应量充足，白银在70年代初的价格只有1.5美元/盎司左右。需求方面，整个70年代制造加工业的需求在增加，随着美国政府白银抛售的完结，这段时间白银的需求远远超过了供给，供需缺口曾达到1.3万吨，而此时“亨特兄弟”认为有利可图，开始大量买入白银期货、期权合约并囤积白银现货，准备操控白银价格。到1979年底，他们已控制了纽约商品交易所53%的存银和芝加哥商品交易所69%的存银，拥有1.2亿盎司的现货和0.5亿盎司的期货。在他们的控制下，白银价格不断上升，到1980年1月17日，银价已涨至每盎司48.7美元。1月21日，银价已涨至有史以来的最高价，每盎司50.35美元，比一年前上涨了8倍多。这种疯狂的投机活动，造成白银的市场供求状况与生产和消费实际脱节，市场价格严重地偏离其价值。最后，纽约商品期货交易所在美国商
投资银行模拟实验报告
金融实验报告 课程名称：投资银行理论与实务 实验项目：海螺水泥并购ST狮头方案设计 学生姓名：王树松 学号： 201252030111 班级：金融双学位 专业：测控1201班 指导教师：李兆琼 2015 年 7 月
目录 一、尽职调查 0 由于受实地访查的限制，本次尽职调查是由我自己在网上收集相关数据进行的，调查时间为六月二十日至六月二十五日。 0 （一）公司名称 0 （二）持股数目 0 （三）公司发展概况 0 二、企业发展战略分析 (1) （一）优势、S (1) 1、成本优势：海螺水泥的成本优势主要体现在煤价优势，设备优势，由于是集团内部 大规模采购避免了大量的中间环节使其煤炭价格低于大部分水泥厂商，又因为其早就引进了大量的先进生产设备，使其单位煤耗与同类厂商相比要低10%左右，另外海螺水泥还拥有先进的余热发电设备，从根源上节约了成本。 (1) 2、区位优势：海陆水泥所在地靠近优质石灰石矿所在地，并且其在长江淮河等地都有 自备码头，而且长三角以及珠三角地区适合发展的石灰石资源以及码头资源基本都是海螺水泥所有。 (2) （二）劣势、W (2) （三）机遇、O (2) （四）威胁、T (3) 三、目标企业的选择及情况 (3) （一）选择的目标公司 (3) （二）公司概况 (3) 太原狮头水泥股份有限公司是全国首家完全按照“核准制”发行上市的企业，是山西省、太原市重点企业、优秀企业和最佳企业，也是全国1588家大型企业、中国建材百强企业、山西省100强、太原市50强企业之一，是山西省、太原市的利税大户，利润总额连续多年位居太原市属工业企业、山西省建材行业榜首。 (3) 公司现有总资产12.04亿元，职工3262人，占地面积137万多平方米，通用水泥生产能力220万吨/年，特种水泥15万吨，商品混凝土30万立方米，新型墙体材料15万立方米，水泥管道100万公里。公司的主发起人——太原狮头集团有限公司的前身原太原水泥厂始建于1934年，是山西省最早的水泥生产企业和我国第一台旋风预热器和燃煤窑外分解炉的诞生地，也是我国最早将这两项新技术推广应用于生产的企业。 (3) 公司的主导产品“狮头牌”水泥是享誉国内外的老字号品牌，同时还拥有全国最大的特种水泥生产基地，所生产“钰牌”硫铝酸盐等特种水泥畅销全国各地，并出口到韩国、日本等东南亚国家。 (3) 四、并购方式的选择 (4) （一）收购人持股情况 (4) （二）本次交易的方式 (4) 五、并购融资安排 (5) （一）收购资金来源 (5) （二）支付方式 (5) 六、并购后公司的股权结构及治理结构 (5) （一）股权结构 (5)
期货实习总结报告
期货实习总结报告 工作人员在实习期间，需要撰写关于实习期工作学 习经历的实习总结报告，它是应用写作的重要文体之一，下面是为大家带来的期货实习总结报告，欢迎大家阅读，更多精彩请关注。 期货实习总结报告一 1月1日开始我在方正期货实习，实习目的是通过理论联系实际，巩固所学的知识，提高处理实际问题的能力，为毕业设计的顺利进行做好充分的准备，并为自己 能顺利与社会环境接轨做好准备。下面是本人对这次毕 业实习的总结： 首先，在工作中要有良好的学习能力，要有一套学 习知识的系统，遇到问题自己能通过相关途径自行解决 能力。 因为在工作中遇到问题各种各样，并不是每一种情 况都能把握。在这个时候要想把工作做好一定要有良好 的学习能力，通过不断的学习从而掌握相应技术，来解 决工来中遇到的每一个问题。这样的学习能力，一方面 来自向师傅们的学习，向工作经验丰富的人学习。另一 方面就是自学的能力，在没有另人帮助的情况下自己也 能通过努力，寻找相关途径来解决问题。
其次、良好的人际关系是我们顺利工作的保障。 在工作之中不只是同事之间的工作事情，还包括许许多多的小细节，更重要的是同人的交往。所以一定要掌握好同事之间的交往原则和社交礼仪。这也是我们平时要注意的。我在这方面得益于在学校学生会的长期的锻炼，使我有一个比较和谐的人际关系，为顺利工作创造了良好的人际氛围。 另外在工作之中自己也有很多不足的地方。例如：缺乏实践经验，缺乏对相关行业的标准掌握等。所在我常提醒自己一定不要怕苦怕累，在掌握扎实的理论知识的同时加强实践，做到理论联系实际。另一方面要不断的加强学习，学习新知识。 通过这次毕业实习，把自己在学校学习的到理论知识运用到社会的实践中去。一方面巩固所学知识，提高处理实际问题的能力。另一方面为顺利进行毕业设计做好准备，并为自己能顺利与社会接轨做好准备。毕业实习是我们从学校走向社会的一个过渡，它为我们顺利的走出校园，走向社会为国家、为人民更好服务做好了准备。 期货实习总结报告二 在这几天的见习中逐渐的使自己增长见识，锻炼自己的才干，培养自己的韧性，更为重要的是检验一下自己所学的东西能否被社会所用，自己的能力能否被社会
期货实验报告
期货投资学实验报告 姓名：梁春苗 班级：金融111班 学号：1123110201
期货投资实操报告 金融111 梁春苗1123110201 一、操作的目的 1、在理论学习的基础上，进一步了解期货交易和期货市场的有关知识， 提高对基本理论知识的理解，并初步具备进入期货交易市场从事期货 交易的具体知识和能力。 2、对中国期货市场发展的过程和现状有一个基本的认识和了解。为进一 步学习有关的专业知识以及期货实务过程中的应用能力打下良好的 基础。 3、学会在操作过程中看懂期货交易的合约品种和期货交易行情，并培养 基本的期货交易能力，从而实现岗前培训的一个重要部分，较为系统 地了解，熟悉和掌握期货交易的运作过程，为我们今后从事期货和有 关工作打下基础。 二、作业 1.品种的相关性检验和套利分析（具体数据见excel表格） （1）相关性检验 通过导出收盘价格的数据，分析两个期货之间的相关性，通过插入折线图得出以下的两个相关图。 （2）套利分析 具体的套利分析主要包括整协关系套利、跨期套利、跨期差价 1、所谓协整关系套利，就是体现的一种长期的稳定关系，如果两个不同到期日的期货合约具有协整关系，即表明两个合约在长期具有稳定的相关关系，而由于市场预期和定价效率等因素的影响，两个合约可能在短期内表现出偏离长期
均衡的关系，这样就可以通过买入价格相对较低的合约，同时卖空价格相对较高的合约，在两者价格回归正常水平后平仓，以获得期间的价差收益。 2、所谓跨期套利，就是指利用同一标的指数，不同交个月份股指期货合约之间的价差进行的套利交易。根据交易中多空仓合约的不同，跨期套利可以分为正向套利、反向套利和蝶式套利。 3、所谓跨期价差，是对于两个既定的期货合约，如果资金成本和现金分红率不变，则合约的合理价差为一个常数。而由于两个合约的到期日不同，因此跨期价差没有强制性收敛机制。 2、技术分析——时间周期 商品市场波动通常与经济波动周期紧密相关。期货价格也不例外。经济周期一般由复苏、繁荣、衰退和萧条四个阶段构成。复苏阶段开始时是前一周期的最低点，产出和价格均处于最低水平。随着经济的复苏，生产的恢复和需求的增长，价格也开始逐步回升。繁荣阶段是经济周期的高峰阶段，由于投资需求和消费需求的不断扩张超过了产出的增长，刺激价格迅速上涨到较高水平。衰退阶段出现在经济周期高峰过去后，经济开始滑坡，由于需求的萎缩，供给大大超过需求，价格迅速下跌。萧条阶段是经济周期的谷底，供给和需求均处于较低水平，价格停止下跌，处于低水平上。在整个经济周期演化过程中，价格波动略滞后于经济波动。认真观测和分析经济周期的阶段和特点，对于正确地把握期货市场价格走势具有重要意义。
期货实验报告
一、目的 实际了解期货价格走势，了解其价格与成交量之间的走势。熟悉期货的基本面分析法与常见的技术分析法。理解并掌握期货交易的主要原则和规则：期货交易规则应包括开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。期货交易规则仍然是一种总的规定，根据业务管理的需要，交易所又制定了各种细则和管理办法，如交割细则，套期保值管理规定，定点仓库管理规定，仓单管理办法等。期货合约也是规则的组成部分。制定期货交易规则的目的是为了维持正常交易秩序，保护平等竞争，惩罚违约、制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为。商品期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，即对冲平仓和实物交割。自己模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力。运用课程讲授的分析方法及操作方式，通过模拟操作，提高自己对期货市场的分析能力以及实际操盘能力，并且巩固学习的知识，达到温故而知新的效果。 在整个期货模拟交易的过程中，我主要购买了白糖和豆油这两种产品。由于自身经验不足，对期货交易的整个过程只有理论知识的了解，所以真正的去操作起来就没那么容易了，所以在进行期货模拟交易的这段日子里，很遗憾的，我并没有“赚到钱”，反而还亏损了，但我觉得这并不是重点，在这整个过程中我所学到东西，才是真正重要的。 二、内容 （1）对期货模拟交易的认识： 期货模拟交易是按照真实期货交易的流程以及操作方法，但是不需注入保证金的情况下进行的模拟交易，对于打算入市交易的投资者而言，模拟交易能够使我们熟悉交易系统，熟悉交易模式以及对期货交易产生初步概念。 （2）模拟交易的过程： 由于我进行模拟交易的时候事情较多，也没有一直关注各个期货产品的实时情况，因此就不一一地进行分析解释，只对于模拟交易的各个步骤进行举例分析说明。 ①软件介绍 赢顺模拟版软件支持国内四家期货交易所的模拟交易、夜盘仿真交易，以及境外的
证券经纪人业务客户经理模拟情景实训题二
证券经纪人业务、客户经理模拟情景实训题二 模拟实训题13 目的：初步掌握证券投资技术分析的基本原理 场景：在实训模拟证券公司营业部。 客户身份：对证券市场有投资欲望，但对证券投资的技术分析方法了解很少，希望从基本方法入手，初步掌握证券投资技术分析的基本原理。 规则与要求： 学生两人一组，一人为客户，一人为客户经理。 客户来到证券公司营业部找到客户经理，希望客户经理能够比较系统地介绍一下证券投资技术分析的最基本原理和方法。客户针对向客户经理提出问题： 1、什么是技术分析、技术分析准确吗？ 2、进行技术分析时应该关注哪些方面？ 3、经常听说的放量上涨、缩量下跌等词是什么意思？ 4、大盘上的红色和绿色的图线是什么，有什么用处？ 5、常听说什么支撑位、压力位等，是什么意思？ 客户经理针对这些问题加以回答。 评价：根据小组对问题解释阐述的合理性与准确性，由学生互评和教师总结。
模拟实训题14 目的：使学生掌握基本的趋势理论和波浪理论内容 场景：在实训室模拟证券公司营业部 规则与要求：以小组为单位，对具体的市场情况进行解释。图5-27为某股票的k线走势图，一些投资者在这段时间内对该股票投资是屡买屡套，请这个图帮助投资分析投资中的技术分析失误。从1990年到2005年我国的股市经历了起起落落，用波浪理论对这十五年的总体趋势进行分析。 模拟实训题15 目的：了解你身边各行业的收入状况，高收入人群及寻找潜在客户的渠道，将营销重点锁定在那些高收入者身上。
规则与要求：将学生分组编成客户经理团队。每组就老师列出高收入行业和高收入人群、寻找潜在客户的渠道及确定潜在客户的原则、寻找潜在客户的途径等，以小组为单位，列出一个寻找潜在客户的计划书。 场景：在实训室模拟证券公司营业部客户经理工作会开展。 评价：根据每组指定的计划书的原则、寻找高收入行业与人群及寻找潜在客户的途径的可行性及合理性作为标准，由教师对每组的计划书进行评价。 模拟实训题16 目的：了解沟通中客户的类型，并在实际的应用中能对不同的客户进行有效沟通。 规则与要求：由老师先给丁客户的背景资料，由学生以小组为单位针对某一企业客户，列出所要沟通的客户类别，对各类客户的心理与行为进行分析，写出与四类客户的沟通的策划书。包括分析客户心理与行为特征，对客户进行框架式分析，确定客户的群体特征、价值观，在此基础上确定不同的客户策略等。 场景：在实训室或会议室模拟证券公司营业部客户经理召开工作会议。 客户身份：一家房地产公司。客户经理要面对的主要沟通对象性格特征分别是：最初客户性格内向、保守谨慎。主要客户性格开朗外向，决策主动。次要客户性格外向，但决策被动，关键决策
期货套利交易模拟实验报告
期货套利交易模拟实验报告 期货套利交易模拟实验报告 一、实验名称：牛市套利模拟实验 二、实验目的：了解期货合约，学会分析期货市场行情，熟悉期货套利方法的运用与操作流程。三、实验方法： a) 使用软件：“金博士” 模拟期货客户端b) 使用方法：牛市套利四、实验内容 （一）交易内容，如下表： 表一： 委托时间合约号方向买入卖出卖出买入开平开仓开仓平仓平仓成交量成交价10 10 10 10 2556 2489 2573 2503 平仓盈亏170 -140 手续费38 38 39 39 201412241118 RB1501 201412241121 RB1503 201412260905 RB1501 201412240904 RB1503 （二）套利过程分析 图一：RB1501价格走势图 图二：RB1503价格走势图 1、图一、图二分别为RB1501和RB1503的价格走势图。分析图一、图二可知，RB1501前期资金不断入注，而22日螺纹钢价格大幅度下跌，23日下跌幅度缩小，实体短影线长，价格波动剧烈，预期价格有望回升，且近期合约价格高于远期合约，预计基差扩大，故进行买近卖远交易。买进10手RB1501合约，单价为2556元/手，卖出10手RB1503合约，单价为2489元/手，基差为67元/手。 2、持仓两日后，期货价格如预期上涨，且3月份螺纹钢期货合约价格的上升幅度小于1月份的上升幅度，基差扩大，故抛售期货，实现套利收益。卖出10手RB1501合约，单价为2573元/手，买入10手RB1503合约，单价为2503元/手，基差为70元/手。
3、买卖RB1501合约，实现大盈利170元；买卖RB1503合约，实现小亏损-140元.最终实现盈利30元。五、实验结果及分析： 实验最终盈利30元，取得成功。在实验过程中，熟悉牛市套利原理，掌握套利操作流程，将套利原理与期货技术分析方法相结合，并灵活运用，实现对期货的正确预期与及时交易操作，即可实现套利收益。
期货模拟交易实验报告书
期货模拟交易实验报告书 一、实验项目名称 期货模拟交易 二、实验条件 电脑设备、互联网、智胜云金融投资实战云平台 三、实验目的及要求 1.登录智盛云平台，熟悉智盛云系统的使用，并会获取证券信息的渠道和 手段； 2.观测各类证券数据，了解并分析市场行情。比如期货，普通股，基金ETF， 期货，期权，外汇协议； 3.熟悉证券及期货交易制度，比如：集合竞价，除权及报价，指数及其分 类，涨跌幅限制，保证金交易等； 4.通过互联网了解国内期货及期权市场的基本情况。登录并浏览相关网站， 包括期货期权市场的监管机构、自律组织（中国期货业协会）、交易所 （比如中金所、上交所、上期所及上期能源、郑商所、大商所）、期货 经纪公司的官方网站； 5.熟悉期货价格走势的基本分析方法、技术分析方法； 6.分析期货市场行情，进行期货模拟交易； 7.对交易决策进行细致分析。 （以100万元作为投资启动金） 四、期货交易分析报告 1.实验过程 因为对于股票指数相对熟悉，因此，在实验过程中以股指期货交易为主，同时进行了沥青、乙醇等的少量小额交易，受到新冠疫情的影响，全球股市出现不同程度跳水，因此购入了黄金多头，并获得一定利润。 交易前期，整体上以看多为主，并利用T+0的交易制度，进行了大量投机交易；交易中期，随着A股股指反复震荡，因认为指数回升需要一定时间，故在2800、2900点左右进行了大量的看空交易，并适当减少了投机操作。
交易后期，认为指数位置相对偏高，因此持续看空，并坚定持有，尽量不因单日指数变化而进行跟风操作。 2.实验结果与分析（盈亏状况、实验中的不足、实验经验及改进措施等实验心得） 本次最终交易结果为亏损8%左右。实验过程中，自身心态不好是较为明显的弱点，没有给市场充足的时间来验证自己的判断。尤其是在操作前期，投机交易特征明显，以追求短线利益为主，往往需要花费大量的时间盯盘，且不能取得较好的收益。 交易中期，投资心态有所好转。由于已经意识到投机行为并不会为自身带来额外收益，因此，开始选择稳定持有。但由于前期亏损较多，实际操作中的逐利心理十分明显，一旦相应操作不能在两三天甚至一个交易日内为自身带来收益时，便会怀疑自身判断，转而进行反向操作，进一步加重亏损。 交易后期，因亏损额已远超15%，处于半放弃状态，索性选择相信自己，最终选择坚定持有。市场走势验证了自身判断，并获得了一定的收益，整体收益率从-23%回升至-8%左右。尽管仍处于亏损状态，但已弥补了前期的部分损失。整个实验过程中虽在不断发现自身的不足，并积极改进，仍然未能较好的克服自身心态浮躁的问题。尤其是在实验前期，对于走势判断也缺乏理性，容易受到当日走势的影响，不够独立客观。随着实验的逐步推进，逐渐趋于理性，形成了自身的判断，并尝试等待，让时间证明自己的判断。本次实验也进一步加深了自己对于期货市场的认识，投资需谨慎！
证券投资学实验报告2
一、实验名称：查看证券网站 二、实验设备：PC机、互联网 三、实验目的：了解主要的证券网站和证券网站的模块内容，提高对证券信息的关注度，增强对证券信息的收集能力和分析能力。 四、实验内容： 1、证券信息的收集。登入主要的证券网站：中国证监会https://www.360docs.net/doc/a417548157.html,、深圳证券交易所https://www.360docs.net/doc/a417548157.html,、上海证券交易所https://www.360docs.net/doc/a417548157.html,、华泰联合证券https://www.360docs.net/doc/a417548157.html,、中国银河证券https://www.360docs.net/doc/a417548157.html,、东方财富网https://www.360docs.net/doc/a417548157.html,、和讯财经https://www.360docs.net/doc/a417548157.html,、证券之星https://www.360docs.net/doc/a417548157.html,，浏览、收集自己认为重要的财经信息并了解证券行业一些专业术语。 2、专项信息查询。学会查询即将上市的新股、资金流入明细情况、企业年度报告等一些十分重要的财经资讯。 五、实验步骤： 1、找到相关证券网站的入口或链接 2、逐个登入各个网站，浏览各个网站的财经信息及了解网站的信息模块，浏览自己认为重要的信息。 3、在众多证券信息网站中找出自己喜欢的网站，并进入其中进行专项信息的查询 六、实验总结： 在此次证券实验课中，认真的完成了实验内容，了解了主要的证
券网站和证券网站的板块内容，增强了自己收集信息的能力。在以前，习惯上使用搜索引擎查询信息，现在发现在证券信息网站中能了解到更多上市企业更全面更及时的信息。 以上的证券网站可分为证券监督管理机构网站（中国证监会、深圳证券交易所、上海证券交易所）、证券公司网站（华泰联合证券、中国银河证券）、证券信息资讯网站（东方财富网、和讯财经、证券之星）。在证券信息资讯网站中，面对大量的财经信息，很是让我眼花缭乱，我选出我感兴趣的信息进一步浏览。在众多的证券信息网站中，我比较喜欢浏览东方财富网中的资讯。在浏览财经信息的过程中，对于初学者来说，不免会碰上专业术语，在进一步的了解后才明白其中的含义，如做空、做多、看跌等术语的含义。做空，就是先在高位借货进来卖出，等跌了之后在买进归还。这样买进的仍然是低位，卖出的仍然是高位；做多，做多是指预期未来价格上涨，以目前价格买入一定数量的股票等价格上涨后，高价卖出，从而赚取差价利润的交易行为，特点为先买后卖的交易行为；看跌是从事证券或股票交易的人对远期市场态度悲观，预料将来证券市场下降，称为看跌。在了解一些专用术语后，我在东方财富网中进行了专项信息的查询。主要进行了新股上市、资金流入、企业年度报告等一些专项信息的查询。 在这次实验课中，我学会了如何查看证券网站，对证券信息进行收集分析，并在查看过程中了解到了许多企业的信息情况，增强了自己信息收集的能力。
2020年期货的实验报告范文
期货的实验报告范文 期货实验报告 一、目的 实际了解期货价格走势，了解其价格与成交量之间的走势。熟悉期货的基本面分析法与常见的技术分析法。理解并掌握期货交易的主要原则和规则：期货交易规则应包括开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。期货交易规则仍然是一种总的规定，根据业务管理的需要，交易所又制定了各种细则和管理办法，如交割细则，套期保值管理规定，定点仓库管理规定，仓单管理办法等。期货合约也是规则的组成部分。制定期货交易规则的目的是为了维持正常交易秩序，保护平等竞争，惩罚违约、制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为。商品期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，即对冲平仓和实物交割。自己模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力。运用课程讲授的分析方法及操作方式，通过模拟操作，提高自己对期货市场的分析能力以及实际操盘能力，并且巩固学习的知识，达到温故而知新的效果。 在整个期货模拟交易的过程中，我主要购买了白糖和豆油这两种产品。由于自身经验不足，对期货交易的整个过程只有理论知识的了解，所以真正的去操作起来就没那么容易了，所以在进行期货模拟交易的这段日子里，很遗憾的，我并没有“赚到钱”，反而还亏损了，但我觉得这并不是重点，在这整个过程中我所学到东西，才是真正重要的。
二、内容 （1）对期货模拟交易的认识： 期货模拟交易是按照真实期货交易的流程以及操作方法，但是不需注入保证金的情况下进行的模拟交易，对于打算入市交易的投资者而言，模拟交易能够使我们熟悉交易系统，熟悉交易模式以及对期货交易产生初步概念。 （2）模拟交易的过程： 由于我进行模拟交易的时候事情较多，也没有一直关注各个期货产品的实时情况，因此就不一一地进行分析解释，只对于模拟交易的各个步骤进行举例分析说明。 ①软件介绍 赢顺模拟版软件支持国内四家期货交易所的模拟交易、夜盘仿真交易，以及境外的 多家期货交易所的模拟交易，软件的行情数据、技术分析功能与期货公司实盘版本完全一致。该软件是具有17年历史的经典期货软件，提供技术分析以及画线下单、三键下单等丰富的交易工具。 ②注册账户 首先，在10月23日的时候，就在文华财经——赢顺期货交易软件（模拟）中先注册了账号，获得了9960810元（已去除所交的155010元保证金）的模拟炒股资金，为我之后要开始的模拟交易做好了第一步的准备。 ③开始模拟交易
期货操作实验报告
模拟期货实习报告 作为一名学经济的学生，期货知识必不可少。通过本次的期货学习，在老师悉心的教导下，我深入了解了期货的基本知识。通过模拟实训，自己亲身真实的参加期货的实际操作，与自己所学的期货知识理论相结合，让我不仅对自己所掌握的方法进行了验证，也让我对期货有了新的认识。 在期货实验操作上，我操作的合约大多以做多为主，即“低买高卖”，当价格开始上涨的时候我会找时机抛出，当价格下跌的时候，我会根据自己的判断进行止损或平均买高。课后，我大概了解了一些期货交易具体时间，抽课余时间时不时进行一些交易。虽然老师给了1000万元的资金量，但是我觉得初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利，因为期货的手续费是非常高的。因此我在第一次操作时，仅买了100只期货。由于第一次进行期货实习交易，弄不懂买空和买多，胡乱买了一通。运气还算不错，小赚了一把。后来，慢慢摸索，取得一些经验，在文华随身行中买了PTA1505、鸡蛋1505、郑醇1506这三支期货，发现了一些规律，低价买进高价卖出，因此赚了十多万。因此，我认为在进行期货操作时，技术分析也是非常重要的。技术分析时并不需要关注价位为何变动，只关心价位怎样变动。期货市场不同于股票市场，股票市场及时止损的话，不会有太大亏损，但是期货市场止损后，就会有很大的亏损。其后交易，是实行保证金制度的比率通常相当于合约总值的百分之十左右。价格波动大一点，两三个涨停板或跌停板就亏过头了。所以，在资金运用的过程中，必
须留有余地，量力而为。要分段入市，事先要作好打算，订好计划。 短线操作的时候精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损，更会因此打乱节奏，或使心态变坏。所以必须严格止损，最好当日以单纯做一个方向为主。选择方向是交易成败的关键。期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险，也最能体现出期货的魅力和特点。只有确保日内赢利，才能很好的在这个市场里操作好。日内的好处在于：你有主动权控制，你有权利选择参与或不参与交易，你可以安稳地休息，你可以明确的控制止损。在期货投资这样的高风险投资中，短线是最灵活和最安全的方法，短线交易者就不一样了，他们没有太多时间思考，一开仓单入市后，马上就要执行平仓指令，所以执行交易指令一定要坚决。在普通的趋势交易中，犹豫几分钟可能不会影响交易的结果，但短线交易几秒钟的犹豫就会错过平仓的机会，短线交易的平仓指令是跟随市场的下一个波动做出的，在开仓的同时就已经决定了必须在市场下一个跳动价位平仓，短线交易赚取也正是价格随机波动带来的利润，一旦没有及时跟随市场的节奏平仓，哪怕只有一次犹豫，这一天就可能全盘皆输。市场永远是在无序的波动之中，炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断，而是靠自己对于价位下一次波动的预期。短线炒手赚取的是当天交易的波动利润，绝对不能隔夜持仓。短线交易一但亏损立即止损出局，每笔交易的亏损尽量不要超过一个波动价位，必须把短线炒作和普通趋势投资严格区别开来。只有把握了市场的方向，顺势做，盈利的可能性才更大。把握好止损。即使你没有交易经
证券投资实训报告(DOC)
证券投资分析报告 目录 一、宏观形势分析 (1) 1、国内…………………………………………………….…….. . 1 2、国外…………………………………………………………… .2 二、中观行业分析 (3) 三、公司分析 (5) 1、公司基本分析 (5) 2、基本财务 (5) 3、公司大事分析 (7) 四、技术分析 (9) 五、投资决策及建议 (10) 六、投资分析的心得体会........................................... . (11)
一、宏观形势分析 1、国内宏观经济分析 1）国民经济运行平稳。中国经济保持中高速发展，缓中趋稳、稳中有进，结构持续优化，新经济快速发展。一季度国内生产总值158526亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分产业看，结构调整加快，向服务业和中高端制造业提升趋势明显。一季度，第一产业增加值8803亿元，同比增长2.9%；第二产业增加值59510亿元，增长5.8%；第三产业增加值90214亿元，增长7.6%，较第二产业高出1.8个百分点，占GDP的比重升至56.9%，比2015年同期提升2个百分点，高出第二产业19.4个百分点。新经济、新动能持续快速增长，一季度战略性新兴产业增长10%，高技术产业增长9.2%。节能降耗持续推进，一季度，单位国内生产总值能耗同比下降5.3%。 2）目前中国宏观经济处于转型阶段。中国经济目前处于产能过剩以及由劳动密集型转变至科技创新型的历史节点，具体由过去低附加值劳动密集型产品逐步转变为高附加值科技型产品。面临攻坚的主要问题是，如何转换淘汰过时过剩的产能问题，以及如何发掘创新推进新的经济增长点的。具体措施就是国家宏观方向指导提出的万众创新大众创业及互联网＋配合AIIB亚洲基础设施投资银行释放过剩产能。3）2016年6月24日，英国脱离欧盟，或许对对人民币贬值的压力会再起，不过目前人民币汇率暂稳，国内经济短期改善，通货膨胀依然温和。受益于内外环境的改善，盯住一篮子货币的人民币兑美元在今年2月以来持续升值，也使得资本外流短期改善，3月外汇储备出
期货模拟实训报告模板
实验报告 实验名称 班级 学号 姓名 实验时间 评阅人成绩评语：
实验报告撰写说明： 1.学生根据指定品种进行模拟投资实验内，记录实验步骤，投资过程及明细，实验结果，收集分析实验数据，从而完成实验报告； 2.可以以截屏的方式保存实验过程，实验原理的学习或者实验步骤。如每笔投资交易明细，盈亏情况等。 3.关于粘贴模拟投资明细、行情走势、技术分析图等方法。一种简单的粘贴图表的方法是：用“Alt+PrintScreen”组合键“复制”电脑屏幕上当前活动窗口的图像，然后“粘贴”到实验报告文档中（或者先粘贴到Windows的“画图”之类的软件中添加一些箭头、方框、文字后再粘贴到实验报告文档中）。为了使图表打印出来更加清晰，建议在复制图表前将技术分析软件的配色方案改成“绿白”（在软件的“查看”－“系统设置”中）。 4.期货模拟实验每个人独自完成实验报告，小组组长对组员总体实验情况做实验总结另写小组综合模拟实验，姓名处填写组长名字。 5.实验报告提交。例如：文件夹命名，实验5：铝期货模拟投资-第9组-刘培勤；文件内包括： 个人实验报告，命名格式：学号-姓名-实验名称，文件包括： 1封面.doc 2实验论文名称-姓名.doc 3期货交易表-姓名.xls 4实验数据分析-姓名.xls
期货模拟实验撰写内容包括 一、期货品种 二、交易品种 包括：期货合约、基本交易规则、交易品种影响因素等 三、基本面分析 包括：国外、国内市场的宏观分析、产业分析、市场分析、价格分析等等做出投资策略。 四、技术面分析 包括：日线、K线、交易量、换手率等技术指标分析，判断价格走势和投资策略。需抓行情走势图、成交量、K线图等。 五、模拟投资交易过程明细和盈亏情况分析 包括：每次投资明细、持仓情况、盈亏情况，需从软件中抓图，或者做好记录后整理处投资明细和盈亏分析表。 交易前后图形、图形分析、技术分析等，可以用EXCEL表记录交易，用Word 结合图形具体分析交易理由、判断、结果等。 -你要把你的进仓点抓图下来 -交易日期/时间 -多/空 -仓位 -进仓价格 -进仓理由 -做这笔交易的时候感觉（心态）如何 -止损放在那里 -为什么把止损放在那个地方 -风险多少（就是如果被止损了，是资金的多少%） -出仓价格 -出仓理由 -出仓时间 -盈利多少
证券投资学实验报告要求(上机课)范文
西安科技大学管理学院证券投资学 模拟炒股报告 姓名： 班级： 学号： 2012年6月
编写大纲 一、所使用的炒股软件介绍（以西部证券大智慧为例） 主要介绍其基本功能及用法 二、所购股票标的公司介绍（每位同学选一只股票，股票代码后三位对应学号号码后三位） 三、基本面分析 （一）宏观分析 （二）行业分析 （三）公司分析 四、技术分析（选择一些特殊的K线组合、形态及一些技术指标进行分析，并与书上所学的相关理论作一比较） （一）K线分析 （二）趋势分析 （三）形态分析 （四）指标分析 五、模拟短线投资交易情况 介绍你所做的模拟短线投资交易情况；分析盈亏的原因，并谈一谈你对炒股的认识。（小四宋体，1.25倍行距） 表×模拟短线投资交易情况统计（五号或小五号宋体，1.25倍行距） 六、结语 实习感想
一、炒股软件介绍 国泰君安证券股份有限公司是国内最大综合类证券公司之一，由国泰证券有限公司和君安证券公司有限责任公司于1999年合并新设，注册资本47亿元，2010年底净资本173.7亿人民币，经营业绩稳居业内前三，经营管理、风险控制、合规体系、信息技术等水平领先。 西部证券大智慧5.9西部证券大智慧5.9是一套由西部证券和大智慧公司联合开发用来进行行情显示、行情分析并同时进行信息即时接收的超级证券信息平台。西部证券大智慧5.9为投资者提供方便、高效、及时、快捷的信息服务通道以及专业、个性化的投资分析服务。 （一）西部证券大智慧 1、基本功能、 西部证券大智慧保持了行情软件的传统界面和操作习惯，大智慧5.9并具备星空图、散户线等功能，西部证券大智慧5.9在传统主流分析功能的基础上不断创新。 1)大智慧5.9支持实时播报、滚动资讯、市场雷达、第一时间推送最有价值的市场资 讯；西部证券客户端具有强大的自定义版面功能，在交易功能，支持多账号操作。 2)大智慧5.9提供买对卖功能，使得交易更便利、更快捷。西部证券大智慧5.9支持 深沪交易所各类证券品种。 3)西部证券大智慧5.9具备智能化接入方式，拥有软键盘、数据加密等多种安全措施。 西部证券软件小巧，功能强大，是投资者的必备工具。 4)西部证券大智慧5.9是集行情、交易、资讯、服务及投资者教育为一体的综合理 财终端 2、使用用法 Enter键切换到大盘K线图画面。 2、PageUp查看上一个类别指数，PageDown查看下一个类别指数。 3、01+Enter 或 F1，查看分时成交明细， 02+Enter 或 F2，查看分价成交明细； 10+Enter 或 F10 查看当天的咨讯信息。 4、"/" 切换走势图的类型，并调用各个大盘分析指标。 5、进入大盘的分时图或者日线图后，您可以发现在右下角这里新增了"大单"这项功能,按小键盘的"+"号键就能切换到大单揭示页面。它在沪深大盘分时走势页面提供了个股大单买卖的数据。 6、用鼠标双击某一个股名称，可以切换到该股票的分时图界面。 4.4 个股分时走势 主要内容包括个股当日动态走势线、个股当日均价线、分时价量显示窗口（该窗口显示当前盘口情况，即当前个股的委托买卖情况）、分时价量表（详细显示各个时刻的分时成交明细）、个股基本面窗口等。另有指标曲线图窗口，可显示动量指标，量比指标等共八种指标的曲线图。
期货模拟交易 实训报告
北京联合大学 实习报告 课程（项目）名称：期货交易实训 学院：商务学院专业：金融学 班级：金融xxxx班学号： 201003042xxxxx 姓名：成绩： 2012年1月6日
一、实习要求 运用金融模拟交易软件，结合理论课程所学知识，进行模拟期货投资。具体要求： 1、注重运用基本理论和基本的期货投资分析方法； 2、注意结合所学经济学、金融学基本理论； 3、注意运用金融投资的技术分析方法。 4、了解期货市场的基本运行和一般的投资操作。 二、实习过程 1、每天进行500万元个人账户管理和投资操作，自由选择商品品种； 2、每天撰写笔记，记录投资过程的心得体会，以及经验教训； 3、运用互联网阅读市场新闻、信息，解读市场行情。 4、操作成绩按排名先后分段计分，交易量作为参考。 1月 4 日 品种选择：铜1203 交易数量：5 基本方向：买入 策略：铜流动性强、持仓量大，根据老师的建议，购买二三月份的合约进行交易。 交易的结果：买入价：55940 卖出价：55870 亏损：2029.35 品种选择：燃油1205 交易数量：5 基本方向：卖出 策略：多个选择，增加盈利的可能性，分摊风险。可能是不太了解，刚操作之后就亏了很多， 决定不恋战，进行平仓。 经验与教训： 一天下来，虽然是亏损的最终结果，但还是小有盈利的。熟练了操作期货买卖流程，有 些知识课堂没有搞清楚，我在课下搜集了一些资料，巩固了期货方面的知识的。在明天买卖 期货的时候我会认真分析后再决定，不会一昧地对大流了。 1月 5 日 品种选择：铜1203 交易数量：5 基本方向：卖出 策略：铜流动性强、持仓量大，可以要想快速回本 交易的结果：卖出价：56070 买入价：56030 盈利：719.85 品种选择：铝1203 交易数量：5 基本方向：卖出 策略：买入之后结果不甚理想，在亏损弥补了之后进行平仓。 交易的结果：卖出价：15945 买入价：15960 亏损：454.80 品种选择：豆粕1203 交易数量：5 基本方向：卖出 策略：这个品种我以前从未交易过，最后以亏损告终，但勇于尝试是个好事情。不过一定要 先了解！