鹏华中国50开放式证券投资基金2009年半年度报告
鹏华中国50开放式证券投资基金2009年半年度报告
鹏华中国50开放式证券投资基金
2009年半年度报告
2009年6月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十五日
第 1 页共 39 页
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009月6月30日止。
1.2目录
1重要提示及目录 (2)
1.1重要提示 (2)
1.2目录 (3)
2基金简介 (5)
2.1基金基本情况 (5)
2.2基金产品说明 (5)
2.3基金管理人和基金托管人 (6)
2.4信息披露方式 (6)
2.5其他相关资料 (6)
3主要财务指标和基金净值表现 (7)
3.1主要会计数据和财务指标 (7)
3.2基金净值表现 (7)
4管理人报告 (9)
4.1基金管理人及基金经理情况 (9)
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 (10)
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 (10)
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 (10)
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (11)
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (11)
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (12)
5托管人报告 (12)
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 (12)
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 (13)
6半年度财务会计报告（未经审计） (13)
6.1资产负债表 (13)
6.2利润表 (14)
6.3所有者权益（基金净值）变动表 (16)
6.4报表附注 (17)
7投资组合报告 (29)
7.1期末基金资产组合情况 (29)
7.2期末按行业分类的股票投资组合 (29)
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 (30)
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 (32)
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 (33)
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 (34)
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 (34)
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 (34)
7.9投资组合报告附注 (34)
8基金份额持有人信息 (35)
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 (35)
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 (35)
9开放式基金份额变动 (35)
10重大事件揭示 (36)
10.1基金份额持有人大会决议 (36)
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (36)
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 (36)
10.4基金投资策略的改变 (36)
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 (36)
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 (36)
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (37)
10.8其他重大事件 (38)
11备查文件目录 (39)
11.1备查文件目录 (39)
11.2存放地点 (39)
11.3查阅方式 (39)
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称鹏华中国50开放式证券投资基金基金简称鹏华中国50混合
交易代码160605
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月12日
报告期末基金份额总额 2,754,840,525.01份
基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操作，以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金财产的长期稳定增值。
投资策略（1）股票投资方法：本基金股票投资中，精选个股，长期持有结合适度波段操作，注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合，从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。
（2）债券投资方法：本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，谋取超额收益。
业绩比较基准上证180指数涨跌幅×65%＋深证100指数涨跌幅×30%＋金融同业存款利率×5%。(本基准权重设置若与市场出现较大偏离，将做动态调整。)
风险收益特征本基金属于平衡型证券投资基金，为证券投
资基金中的中风险品种。长期平均的风险和
预期收益低于成长型基金，高于价值型基
金、指数型基金、纯债券基金和国债。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 程国洪 张咏东
联系电话 0755-******** 021-********
电子邮箱 ph@https://www.360docs.net/doc/d315195881.html, zhangyd@https://www.360docs.net/doc/d315195881.html,
客户服务电话 4006788999 95559
传真 0755-******** 021-********
注册地址
深圳市福田区福华三路
168号深圳国际商会中心
第43层
上海市浦东新区银城中
路188号
办公地址
深圳市福田区福华三路
168号深圳国际商会中心
第43层
上海市浦东新区银城中
路188号
邮政编码 518048 200120
法定代表人 孙枫 胡怀邦
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
https://www.360docs.net/doc/d315195881.html,
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有限
公司。
2.5其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址 北京西城区金融大街27 号投资广场22 层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）本期已实现收益 66,554,41
4.50本期利润 1,481,953,586.87加权平均基金份额本期利润 0.5492本期加权平均净值利润率 39.31%本期基金份额净值增长率 47.90% 3.1.2 期末数据和指标 2009年6月30日
期末可供分配利润 1,605,360,051.00期末可供分配基金份额利润 0.5827期末基金资产净值 4,653,833,218.37期末基金份额净值 1.689 3.1.3 累计期末指标 2009年6月30日
基金份额累计净值增长率 344.43%注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开
放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分
配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一
日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
11.12% 1.07% 13.97% 1.15% -2.85% -0.08% 过去三个
月
22.66% 1.24% 25.07% 1.49% -2.41% -0.25% 过去六个47.90% 1.39% 71.02% 1.88% -23.12% -0.49%
月
过去一年22.57% 1.60% 15.17% 2.45% 7.40% -0.85% 过去三年161.55% 1.85% 127.71% 2.32% 33.84% -0.47% 自基金合
344.43% 1.54% 170.95% 1.94% 173.48% -0.40% 同生效起
至今
注：（1）业绩比较基准=上证180指数涨跌幅×65%＋深证100指数涨跌幅×30%
＋金融同业存款利率×5%。
选择上证180指数和深证100指数作为本基金的业绩比较基准主要是基于如
下原因：本基金主要以基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估
的股票为投资对象，且股票投资数目有限，适合用成分指数作为比较基准。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
（2）鹏华中国50基金基金合同于2004 年5 月12 日生效。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
鹏华中国50开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年5月12日至2009年6月30日）
注：（1）业绩比较基准=上证180指数涨跌幅×65%＋深证100指数涨跌幅×30%
＋金融同业存款利率×5%。
（2）鹏华中国50基金基金合同于2004 年5 月12 日生效。
（3）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。公司目前管理两只封闭式基金、十一只开放式基金和六只社保组合，经过10年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名职务任本基金的基金经理期限证券从
业年限
说明任职日期离任日期
黄鑫本基金基
金经理2007-8-1 - 7
黄鑫先生，国籍中
国，硕士，7年证券
从业经验，自2007
年8月起担任鹏华中
国 50 基金基金经
理。曾在民生证券公
司证券投资部、长城
证券公司研究所从
事研究工作；2004
年10月加盟鹏华基
金管理有限公司从
事行业研究工作，曾
任机构理财部社保
基金理财经理助理、
理财经理。2008年
10月10日起,兼任鹏
华盛世创新股票型
证券投资基金基金
经理。黄鑫先生具备
基金从业资格。本报
告期内本基金基金
经理未发生变动。注：1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金
合同生效后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外
公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、
交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年本基金的净值增长率为47.90%，同期上证指数及深圳成指的
收益率分别为62.53％和78.35％。由于本基金在1季度的仓位较低，净值增长
较慢。在2季度加仓后，净值表现基本与大势同步。
上半年市场的强势大大超出年初我们的预计。1季度市场的走势可以理解为
是超跌反弹。大家对经济复苏的前景看的并不清晰，因而市场热点主要在一些概
念性的主题投资领域。进入2季度，经济复苏的迹象越来越明显，且由于世界各
国为刺激经济而执行的超宽松货币政策引发了通涨担忧，所以我们看到市场基本上是围绕着“经济复苏”与“通涨预期”来运行。本基金在这一阶段及时调整了策略，重点投资了蓝筹股和通涨受益股，较好的分享了这一阶段的市场上涨。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下一阶段的投资，我们认为经济复苏的产业链传导是我们需要重点研究的领域。上半年先导产业——地产和汽车都有非常不错的表现，如果经济复苏是可以延续的，那么先导产业的景气会逐步向上传导。在景气传导过程中，产业竞争结构较好、供应紧平衡的行业，利润恢复的速度会更快。
我们认为后续市场的仍然存在各种机会，我们将勤勉尽责，为投资者赢得更好的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1本基金本报告期实现收益66,554,414.50元，截止本报告期末，本基金可供分配收益为1,605,360,051.00元。
4.7.2根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金已于2009年8月11日公告分红预案，以本基金2009年8月7日可供分配利润为基准，每10份分配1.000元，分红金额为266,464,831.87元,2009年8月13日分红。
4.7.3根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配安排。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年度，基金托管人在鹏华中国50开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
2009年上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华中国50开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
2009年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华中国50开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：鹏华中国50开放式证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 6.4.5.1
268,682,145.18243,679,155.43结算备付金104,650,944.2611,450,280.12存出保证金1,745,367.67601,282.05交易性金融资产 6.4.5.2
4,227,259,548.612,928,004,807.61其中：股票投资4,194,228,048.611,869,614,170.51债券投资33,031,500.001,058,390,637.10资产支持证券投资--衍生金融资产 6.4.5.3 --买入返售金融资产 6.4.5.4 --
应收证券清算款71,992,345.18-应收利息 6.4.5.5
166,953.5023,481,674.48应收股利785,878.61-应收申购款5,063,810.231,664,941.21递延所得税资产--其他资产 6.4.5.6 --资产总计4,680,346,993.243,208,882,140.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债 6.4.5.3 --卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款15,435,211.971,820,482.80应付管理人报酬5,375,587.754,143,528.03应付托管费895,931.28690,588.02应付销售服务费--应付交易费用 6.4.5.7 3,655,792.321,302,565.75应交税费178,345.96117,345.96应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债 6.4.5.8
972,905.59930,964.25负债合计 26,513,774.879,005,474.81所有者权益：
实收基金 6.4.5.9
2,754,840,525.012,801,067,544.48未分配利润 6.4.5.101,898,992,693.36398,809,121.61所有者权益合计4,653,833,218.373,199,876,666.09负债和所有者权益总计4,680,346,993.243,208,882,140.90注：报告截止日2009月6月30日，基金份额净值1.689元，基金份额总额
2,754,840,525.01份。
6.2利润表
会计主体：鹏华中国50开放式证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元项 目 附注号本期 上年度可比期间
2009年1月1日 - 2009年6月30日 2008年1月1日 - 2008年6月30日
一、收入 1,525,272,022.39-2,661,013,154.96
1.利息收入9,682,527.4311,889,945.97其中：存款利息收入 6.4.5.111,908,019.744,205,618.26债券利息收入7,774,507.697,684,327.71资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
填列）
99,202,175.95-169,516,472.10其中：股票投资收益 6.4.5.1259,040,527.13-188,680,027.00债券投资收益 6.4.5.1320,564,691.194,263,178.71资产支持证券投资
收益
--衍生工具收益 6.4.5.14--688,481.89股利收益 6.4.5.1519,596,957.6315,588,858.08 3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.5.161,415,399,172.37-2,507,251,690.62
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.5.17988,146.643,865,061.79
二、费用（以“-”号填列） -43,318,435.52-83,689,545.28 1．管理人报酬 6.4.8.2.1-27,864,268.49-45,575,114.37 2．托管费 6.4.8.2.2-4,644,044.77-7,595,852.47 3．销售服务费--4．交易费用 6.4.5.18-10,610,547.31-29,408,119.45 5．利息支出--844,827.67其中：卖出回购金融资产
支出
--844,827.67 6．其他费用 6.4.5.19-199,574.95-265,631.32三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,481,953,586.87-2,744,702,700.24
所得税费用（以“-”号填
列）
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列
1,481,953,586.87-2,744,702,700.24
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中国50开放式证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,801,067,544.48398,809,121.61 3,199,876,666.09二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
-1,481,953,586.87 1,481,953,586.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-46,227,019.4718,229,984.88 -27,997,034.59
其中：1.基金申购款 500,930,361.58241,953,119.86 742,883,481.44
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-547,157,381.05-223,723,134.98 -770,880,516.03四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,754,840,525.011,898,992,693.36 4,653,833,218.37
项目
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,590,711,558.794,427,021,969.38 8,017,733,528.17二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
--2,744,702,700.24 -2,744,702,700.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-532,039,472.99-526,400,872.80 -1,058,440,345.79
其中：1.基金申购款 630,586,488.39573,394,572.48 1,203,981,060.87
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-1,162,625,961.38-1,099,795,445.28 -2,262,421,406.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
---基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
3,058,672,085.801,155,918,396.34 4,214,590,482.14（基金净值）
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.4报表附注
6.4.1 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中国50 开
放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定
编制。
6.4.2 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年上半年的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.3会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.3.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.3.2差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.4 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.5 重要财务报表项目的说明
6.4.5.1 银行存款
单位：人民币元 项目本期末
2009年6月30日
活期存款 268,682,145.18定期存款 -其他存款 -合计 268,682,145.18
6.4.5.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
成本公允价值估值增值
股票 3,537,792,806.894,194,228,048.61
656,435,241.72
债券交易所市
场
29,204,268.4833,031,500.00 3,827,231.52银行间市
场
---合计 29,204,268.4833,031,500.00 3,827,231.52
资产支持证券-- -
其他--
-
合计 3,566,997,075.374,227,259,548.61
660,262,473.24
6.4.5.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负
债。
6.4.5.4 买入返售金融资产
6.4.5.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有买入返售金融资产余额。
6.4.5.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。
6.4.5.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 43,495.66应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息 35,852.66应收债券利息 87,572.60应收买入返售证券利息-
应收申购款利息-其他32.58合计 166,953.50
6.4.5.6 其他资产
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有其他资产余额。
6.4.5.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用 3,654,992.32银行间市场应付交易费用 800.00合计 3,655,792.32
6.4.5.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00应付赎回费 21,465.99信息披露费 148,765.71审计费 51,076.39其他 1,597.50合计 972,905.59
6.4.5.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日 基金份额（份） 帐面金额
上年度末 2,801,067,544.482,801,067,544.48本期申购 500,930,361.58500,930,361.58本期赎回 -547,157,381.05-547,157,381.05本期末 2,754,840,525.012,754,840,525.01注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.5.10 未分配利润
单位：人民币元 项目 已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 1,563,545,693.44-1,164,736,571.83 398,809,121.61本期利润 66,554,414.501,415,399,172.37 1,481,953,586.87本期基金份额交易产生
的变动数
-24,740,056.9442,970,041.82 18,229,984.88
其中：基金申购款 274,653,863.89-32,700,744.03 241,953,119.86基金赎回款 -299,393,920.8375,670,785.85 -223,723,134.98本期已分配利润 ---本期末 1,605,360,051.00293,632,642.36 1,898,992,693.36
6.4.5.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
活期存款利息收入 1,031,501.83定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 828,354.86其他 48,163.05合计 1,908,019.74注：其他包括申购款利息收入47,520.77元以及权证交收价差保证金利息收入642.28元。
6.4.5.12 股票投资收益
6.4.5.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
卖出股票成交总额 3,207,983,685.00卖出股票成本总额 -3,148,943,157.87买卖股票差价收入 59,040,527.13
6.4.5.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 1,047,959,022.88卖出债券及债券到期兑付成本总额 -996,550,955.21应收利息总额 -30,843,376.48债券投资收益 20,564,691.19
6.4.5.14 衍生工具收益
6.4.5.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期没有衍生工具收益的买卖权证差价收入。
6.4.5.15 股利收益
单位：人民币元 项目 本期