银行从业考试《风险管理》练习题32
综合真题：银行从业风险管理及答案
综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。
（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。
（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。
（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。
答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。
首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。
2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。
答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。
四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。
这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。
1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。
答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。
A. 操作风险B. 信用风险C. 战略风险D. 流动性风险2.(判断题)(每题 1.00 分) 优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。
（）3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。
从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。
A. 操作风险B. 违规风险C. 交易风险D. 战略风险E. 监管风险4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。
A. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失B. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险C. 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验5.(判断题)(每题 1.00 分) 债项评级在本质上等同于贷款分类。
6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。
A. 盈利能力和流动性管理水平B. 盈利能力和风险管理水平C. 资本金规模和流动性管理水平D. 资本充足率水平和风险管理水平7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。
A. 正常B. 关注C. 次级D. 可疑E. 损失8.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，切忌通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。
2021年银行从业资格(中级)《风险管理》考试题库及答案解析(单选题)
2021年银行从业资格（中级）考试题库及答案解析考试科目：《风险管理》单选题1.关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。
A、风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B、董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C、高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D、风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系答案：D解析：A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。
2.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层答案：D解析：D项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
3.风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。
A、监事会B、高管层C、经营部门D、董事会答案：B解析：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。
4.（）向董事会负责，是商业银行的执行机构。
A、监事会B、董事会C、高级管理层D、经理层答案：C解析：高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。
5.下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。
A、董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作B、高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C、风险管理部门组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告D、风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价答案：C解析：高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作；董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。
银行从业资格证银行风险管理考试 选择题 60题
1. 银行风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 最小化风险C. 保持流动性D. 确保合规性2. 下列哪项不是银行面临的主要风险类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 信用风险管理的核心工具是：A. 贷款审批B. 信用评分C. 抵押品管理D. 信用衍生品4. 市场风险包括以下哪些类型？A. 利率风险和汇率风险B. 操作风险和信用风险C. 流动性风险和战略风险D. 法律风险和声誉风险5. 操作风险的主要来源是：A. 市场波动B. 内部流程C. 外部事件D. 信用违约6. 流动性风险管理的关键策略是：A. 资产负债管理B. 信用评级C. 市场营销D. 产品创新7. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加贷款B. 减少资本C. 增加资本D. 减少存款8. 风险评估的常用方法包括：A. 定性分析和定量分析B. 历史分析和未来预测C. 内部评估和外部评估D. 静态评估和动态评估9. 银行在进行风险管理时，应首先关注：A. 高收益产品B. 高风险客户C. 低风险业务D. 高流动性资产10. 风险管理信息系统的主要功能是：A. 数据存储B. 风险监控C. 业务处理D. 客户服务11. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款12. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）13. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是14. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是15. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是16. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理17. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批18. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是19. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是20. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是21. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告22. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是23. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是24. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是25. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理26. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度27. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款28. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）29. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是30. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是31. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是32. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理33. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批34. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是35. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是36. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是37. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告38. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是39. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是40. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是41. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理42. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度43. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款44. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）45. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是46. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是47. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是48. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理49. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批50. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是51. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是52. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是53. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告54. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是55. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是56. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是57. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理58. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度59. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款60. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）1. B2. D3. A4. A5. B6. A7. C8. A9. B10. B11. C12. A13. D14. D15. D16. B17. C18. D19. D20. C21. B22. D23. D24. B25. B26. A27. C28. A29. D30. D31. D32. B33. C34. D35. D36. C37. B38. D39. D40. B41. B42. A43. C44. A45. D46. D47. D48. B49. C51. D52. C53. B54. D55. D56. B57. B58. A59. C60. A。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共200题）1、关于集体土地所有权和集体土地使用权设定登记的法律特征，下列描述正确的有（）。
A.集体土地所有权主体包括乡(镇)农民集体、村农民集体和组农民集体，而集体土地使用权主体为本集体经济组织的成员B.国家为了公共利益的需要可以征用集体土地C.集体非农业建设用地应依法按标准严格审批D.集体土地使用权可以出让、转让或者出租于非农业建设E.集体“四荒”土地使用权可以继承、转让(租)、抵押或者参股联营【答案】 A2、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。
A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】 D3、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。
A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标【答案】 C4、接地体不得使用（）。
A.角钢B.钢管C.螺纹钢D.钢管或角钢【答案】 C5、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。
A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】 C6、下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。
A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门B.把风险管理职能外包给专业服务供应商C.能绝对控制商业银行的敏感信息D.商业银行无法形成长期的核心竞争力【答案】 C7、正向收益率曲线意味着()。
A.投资期限越长，收益率越高B.投资期限越长，收益率越低C.投资期限越短，收益率越高D.收益率高低与投贷期限的长短无关【答案】 A8、个人贷款业务所面对的客户主要是（）。
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附答案(附后)
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银监会公布的风险监管核心指标不包括（）。
A. 风险水平B. 风险迁徙C. 风险抵补D. 风险价值正确答案：D,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。
A. 情景分析B. 外部相关损失数据C. 内部控制因素D. 内部操作风险损失数据E. 业务经营环境正确答案：A,B,C,D,E,3.(判断题)(每题 1.00 分) 敏感性分析是指在其他条件不变的前提下，研究多个市场风险的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
正确答案：B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。
据此，下列表述错误的是（）。
A. 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B. 国别风险不可以转移C. 国别风险是和国家主权密切相关的风险D. 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的正确答案：B,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
A. 违约概率B. 违约频率C. 违约损失率D. 有效期限E. 违约风险暴露正确答案：A,C,D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分)关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。
A. 法律风险的分布非常广泛B. 法律风险是一种特殊类型的信用风险C. 违规风险和监管风险与法律风险密切相关D. 法律风险是一种需要计提资本的风险正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）A. 建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B. 建立风险评价的指标体系C. 监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引D. 建立应对支付危机的处置体系正确答案：C,8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：( )。
A.对可能的风险进行保险B.加强内部控制体系的建设C.设立应急预案和连续经营计划D.以上都不对【答案】B2、[题干]下列能引起国别风险的有()A.经济恶化B.政治和社会动荡C.资产被国有化或被征用D.政府拒偿外债。
E,外汇管制及货币贬值【答案】A,B,C,D,E【解析】国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等。
3、[题干]下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。
A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于25%C.核心负债比率不得低于60%D.人民币超额准备金率不得低于5%【答案】D【解析】超额准备金率是央行用来调控的工具，不在流动性监管核心指标之列。
4、[题干]下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。
A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【答案】B【解析】本题考查战略风险识别中观层面内容。
5、[题干]监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。
( )A.对B.错【答案】B【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。
6、[题干]市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。
()【答案】A【解析】市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。
7、[题干]某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。
2020年初级银行从业资格考试《风险管理》历年真题及详解
1973 年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价 模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 12. 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合 中的（ ）。 A． 资产和组合的相关性也越小 B． 资产和组合的相关性也越大 C． 负债和组合的相关性也越小 D． 负债和组合的相关性也越大 【答案】 B 【解析】 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，当组合模型采用集中度指标来近似表示 相关性时，集中度越大，则组合中的资产和组合的相关性越大。 13. 某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采 用下列哪种概率分布进行度量？（ ） A． 正态分布 B． 二项分布 C． 均匀分布 D． 泊松分布 【答案】 D 【解析】 泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位 面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。例如，泊松分布可用于度量 以下事件的概率：单位时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到 的电话数量等。 14. 商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部 数据的是（ ）。 A． 高频率、高损失事件 B． 低频率、高损失事件 C． 低频率、低损失事件 D． 高频率、低损失事件 【答案】 B 【解析】 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定向分析需要依靠 有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估；定量分析方 法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。随着时间的变化， 商业银行还应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调 整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证。由于那些可能危及商业银行安全 的低频率、高损失事件是很稀少的，所以，必须利用相关的外部数据（无论是公 开数据还是行业整合数据）来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据 有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。 15. 对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（ ）。
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11．商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。
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12．大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。
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13．商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。
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14．资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
()
15．市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。
()
2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试
《风险管理》真题
时间：l20分钟
一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0．5分，共45分)
1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。
A．违约风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
2．《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”
A．声誉风险
B．国家风险．
C．法律风险
D．流动性风险
3．下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMELs系统
D．以上都是
4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A．经济和市场状况的较大变动
B．新的监管机构的建议
C．年度进行业务计划和预算
D．授信集中度限额变化
5．健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
A．自觉管理
B．系统管理
C．微观管理
D．非系统管理
6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A．特殊性、非营利性
B．普遍性、非营利性
C．特殊性、营利性
D．普遍性、营利性
7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A．风险对冲
B．风险转移
C．风险规避
D．风险分散
8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。
A．要树立正确的合规管理观念
B．要加强管理层的驱动作用
C．要充分发挥信息系统的作用
D要创建学习型组织
9．()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A．风险管理方法
B．风险管理理念
C．风险管理制度
D．风险管理系统
10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息
B．商业银行无法形成长期的核心竞争力
C．不利于商业银行形成强大的定价能力
D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商。