浅谈数学模型在商业银行管理领域中的应用

商业 银 行 的市 场 风 险 评 估 主 要 是 在 交 易 清 算 期 间 进 行 ． 由于 市 场
动进行准确 的数学建模 ， 对金融活动 中的资产定 价、 风险投资以及资金
的波动所带来 的投资市场 的价值波动有可能使得商业银行遭受意外损 失， 这种市场价值 的波动就是市场风险 ， 可以看到 ， 市场 中的不定 因素 是 构成市场风险 的主要 原因 ， 因此 ， 商 业银 行将通过合适 的数学 模型 ，
险 的 实 际 影 响 因 素可 能 包 括 货 币 汇 率 的波 动 范 围 、股 票 市 场 的指 数 变
多种分析 工具 和分析模 型组成 ， 以便于真实的反应风险模型的原貌。 在
商业银行 的运行机制 中，全方位的数据库 资料详 尽的记录了商业银行
的交 易 记 录 ． 为商 业 银 行 的业 务 决 策 提 供 了珍 贵 的 数 据 支 撑 。 在 实 际 决 策 中， 可 以依 托 于这 些 现 有 的数 据 资 料 ． 通 过 专 业 的 数 据 模 型 和 大 规 模 的数 据 计 算 处 理 ， 可 以在 数 据 索 引 中找 出 目标 信 息 和 信 息 规 律 ， 决 策 者
模 型主要 的应用领 域为商业银 行金融 管理决 策 以及商业 银行风 险管 理 。其主要作用在于为商业银行的精细化管理提供 专业 有效的数据参
考资料 。 商 业 银 行 的 风 险管 理 是 商 业 银 行 的 主要 管 理 业 务 之 一 。通 常 是 由
的可靠性以及波动 和失效 的表现形式 ．分析和总结市场风险 的诱发规 律， 最 大限度 的使得商业银行规避市场风险。 保 障所得利益。 市场风险主要是缘 于资产 的当前 以及 未来的价值走 向偏差 范围 ． 运用概率理论， 可以清 晰的看到这些偏差就是随机资产的实际收益 ， 风
路 。
数学模型在信用风险评估 中主要有 以下几个作用 ：为银行 的信 用
政策提供参考 。 通 过 数 学模 型 获得 的一 致 性 评 价 结 果 ． 可 以验 证 银 行 在
既定 业务 中的评价准确度 ，判断信用评价是否有效合理；划分信 用评
级。 信 用 评 级 是 商 业 银 行信 贷 风 险 的 主要 规 避 手段 。 利 用数 学 模 型 可 以 对 不 同风 险 系 数 下 的 评 级 模 型 进 行 准 确 的 还 原 ，为 商 业银 行 的信 用 授 级 提供依据； 提供贷 款业务 ， 通 过 数 学 模 型 建 立 的 风 险评 估 模 型 ， 可 以
去 构 造 以 这些 不 确 定 市 场 影 响 因素 为 变 量 的 模 型 ，分 析 市 场 运 行 机 制
重组等等复杂 的金融业务 ， 通过数学分析手段 ， 发现 金融活动中潜在的 经济规律 ， 对金融操作予 以指导 ， 不仅能够较好 的规 避金 融操作中的风
险． 更 加 能 够 大 幅度 的优 化 商 业 银 行 的 投 资 活 动 。在 商 业 银 行 中 。 数 学
到 经 济 活 动 的 内在 规 律 。这 对 于 以 金 融 业 为 主 的 商 业银 行 来说 尤 为 重 要． 本 文 通 过 概 述 数 学模 型 在 商 业 银 行 管 理 工 作 中 的应 用现 状 ， 重 点 分 析 了数 学模 型 的 适 应 特 点 ．为 拓 展 数 学模 式 的应 用 范 围提 供 了新 的 思
二、 市 场 风 险 评 估
及涉及经济生活 的范 围都得到 了极大 的提高 。商业银行 的主要业务是
对 内对 外 的金 融 业 务 ， 而在现代金融产业 中， 粗 放 型 的经 验 管理 模 式早 已经 不 能 适 应 市 场 发 展 的需 求 ．通 过 数 学 模 型对 于不 同类 型 的 金 融 活
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浅谈数学模 型在 商业银行管理领域 中的应用
武 汉大 学 田源
摘要： 数 学 模 型 在 经 济 活 动 中扮 演 着机 器 重 要 的 作 用 ， 通 过 数 学 建
模不仅仅可以定性的、 准 确 的描 述 经 济 活 动 ， 更 加 可 以通 过 数 学推 理找
的是 一 个 大 致 的 评 估 结 果 ， 并 不能 直 接 活 动 精 确 的数 学 模 型 。 还 需 要 参 照 大 量 的 实 际 数 据 来对 已 经得 到 的模 型 进 行 不 断 的 回归 测 试 和 完 善 。
快速 的获得 贷款 目标的信用差额和风险系数 。决策是否贷款；风 险量
化 ．通 过 数 学 模 型 计 算 风 险加 权 资产 实 现 对 商 业银 行 信用 风 险 资 本 充 足率、 预 期 以及 非 预 期 损 失 、 资 本 占用 等指 标 的计 算 。 为 满 足 外 部 监 管 部 门要 求 以及 实 现 内部 决 策 管 理 提供 科 学 依 据 。
化以及货币利率 的变 化 ， 由于这些参数 具有极大的不确定性 ， 因此 ， 极
易造成风险出现 ， 有些市场参数具有一定的历史规律 ， 这是在长期 的市
场 观 察 中 得 出 的 规律 ， 建立这样的分析模型 ， 有 利 于 对 市 场 风 险 进 行 一
定的预判 ，在 商业银行管理规范 中要求商业银行必须定期进行 内部计
量 模 型 的 回 归测 试 ，将 内部 模 型 计 算 出 的风 险 测 量 值 与 每 天 实 际 发 生 的 利 润 或 损 失 进行 比较 ， 并 记 录 比较 结 果 。在 测 试 结 果 出来 以后 ． 依 照 自身 的 评 价 标 准 ， 对评 价模 型进 行 相 应 的调 整 ， 扩 大 市 场 风 险评 估 模 型
关键词： 数 学模 型
商 业银 行 管理
应用范围
我 国经济的快速发展 。 不仅仅带动 了实体经济 的迅速崛起 ， 也 使得
我 国的 金 融 行 业 得 到 了 一 个 质 的 飞 跃 ， 无 论 是 商 业 银 行 还 是 上 市公 司 ， 我 国的 金 融 行 业 和 金 融 衍 生 行 业 在 过 去 的近 十年 之 中从 规 模 、种 类 以