(完整版)04高计答案

《高级计量经济学》试题参考答案
专业班级：经双001、经双002 考试时间：2004.3.9
一、参考答案（16分）
综列数据的特点：
（1）既然综列数据与一定时期内的个人、企业、州、国家等有关，那么这些单元中一定存在着差异性。

（2）通过时间序列和横截面数据的混合，综列数据提供“更加有价值的数据，变量之间增加了多变性和减少了共线性，并且提高了自由度和有效性。

”
（3）通过对重复横截面数据的研究，综列数据更适用于变化中的动态的研究。

（4）综列数据能够更好的检测和度量单纯使用横截面数据或时间序列数据所无法观测到的影响。

（5）综列数据能够使我们对更加复杂的行为模型进行研究。

（6）通过使数据适用于数千个单元，综列数据能够将偏差降到最低，而这种偏差可能是由于我们将个人或企业情况加总到更大的集合体中所产生的。

对于模型：yit=xit+εit
其中, εit=αit+ηit (ηit与xit不相关)
（1）.若αit与xit不相关,即为随机效应模型;
（2）.若αit与xit相关,即为固定效应模型.
二、参考答案（20分）：
1．错。

我们只能说所掌握的数据还不允许我们拒绝虚拟假设。

（5.1,f）
2．错。

如果变量之间存在完全线性关系，那么，我们甚至无法估计其系数或标准误。

（10.12,A）
3．错误。

假定是相关系数是+1。

4．从操作上讲，两种方法类似。

区别来自研究目的。

在葛兰杰因果检验中，我们的目标是检验两个或多个变量之间的因果联系。

在V AR中，我们的主要目标是，为预测而提出一个模型。

注意，除非所考虑的变量是平稳或协积的，否则就不应该使用这些程序。

（20．10）
三、参考答案（22分）
数据非平稳，往往导致出现“缪误（或虚假）回归”问题。

表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)。

这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。

两个或多个非稳定时间序列的线性组合可能是稳定的。

如果那种稳定的线性组合存在，就称这些非稳定（具有一个单位根的）时间序列具有协积（共积）关系（Cointegration relationship）。

这种稳定的线性组合也称协积方程。

1.从回归1和回归2的结果看出，个人消费支出（PCE）和个人可支配收入（PDI）
数据都存在单位根。

2. 从回归3看出，个人消费支出（PCE ）和个人可支配收入（PDI ）之间存在着协积（共积）关系，回归3不是谬误回归。

3. 回归3描述的是个人消费支出（PCE ）和个人可支配收入（PDI ）之间的协积（共积）关系，回归5是相应的误差纠正模型。

四、参考答案（22分）
1. 从模型（1）的结果来看，各个系数均通过了显著性检验，说明以CPI 度量的美国通
货膨胀率中确实存在ARCH 效应，且为ARCH(3)模型。

2. 此问题假设检验为：023:0==H ββ
在此假设下，模型（1）为未约束模型，模型（2）为受约束模型，检验统计量为：
22**2()/()/(,1)
/1(1)/1UR R UR R R q e e e e q F F q n k e e n k R n k ''--==--'-----222()/(0.21530.1397)/235.7(2,645)(1)/1(10.2153)/541214
--===>----⨯+-UR R UR R R q F F R n k 选择ARCH(3)模型
五、参考答案（20分）
（1） OLS 仍然无偏且一致，但非有效。

为获得有效性，一般需要先确定u 或某些
x 之间的关系。

然后利用这种关系做GLS 。

还可使用white 的异方差稳健标
准误。

（2） OLS 将是有偏误且不一致的，大样本无济于事。

可利用工具变量或二阶段估
计法，找出工具变量Z ，使得cov(z,u)=0 ，而cov(z,x)≠0。

至于内生性问
题可做Houseman 检验。