计量经济学习题01
计量经济学习题
计量经济学习题第⼀章练习题⼀、单项选择题1．经济计量学⼀词的提出者为（）A．弗⾥德曼B．丁伯根C．费瑞希D．萨缪尔森2．下列说法中正确的是（）A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流⽽构成的⼀门交叉学科。
B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流⽽构成的⼀门交叉学科。
C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流⽽构成的⼀门交叉学科。
D．经济计量学就是数理经济学。
3．理论经济计量学的主要⽬的为（）A．研究经济变量之间的依存关系；B．研究经济规律；C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式；D．进⾏经济预测。
4．下列说法中不是应⽤经济计量学的研究⽬的为（）A．测度经济系统的发展⽔平；B．经济系统结构分析；C．经济指标预测；D．经济政策评价。
5．经济计量学的建模依据为（）A．统计理论B．预测理论C．经济理论D．数学理论6．随机⽅程式构造依据为（）A．经济恒等式B．政策法规C．变量间的技术关系D．经济⾏为7．经济计量学模型的被解释变量⼀定是（）A．控制变量B．政策变量C．内⽣变量D．外⽣变量8．在同⼀时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（）A．时期数据B．时点数据C．时序数据D．截⾯数据⼆、多项选择题1．在⼀个经济计量模型中，可作为解释变量的有（）A．内⽣变量B．外⽣变量C．控制变量D．政策变量E．滞后变量2．对经济计量模型验证的准则有（）A．最⼩⼆乘准则B．经济理论准则C．统计准则D．数学准则E．经济计量准则3．经济计量模型的应⽤在于（）A．设定模型B．检验模型C．结构分析D．经济预测E．规划政策第⼆章练习题⼀、单项选择题1．回归分析的⽬的为（）A ．研究解释变量对被解释变量的依赖关系；B ．研究解释变量和被解释变量的相关关系；C ．研究被解释变量对解释变量的依赖关系；D ．以上说法都不对。
2．在回归分析中，有关被解释变量Y 和解释变量X 的说法正确的为（）A ．Y 为随机变量，X 为⾮随机变量；B ．Y 为⾮随机变量，X 为随机变量；C ．X 、Y 均为随机变量；D ．X 、Y 均为⾮随机变量。
计量经济学第一章习题
（1）试估计一元线性回归模型由EViews得Q^=25.1+0.6X1(20.8) (14) R2=0.91括号内的数字为回归系数对应的t统计量的值，以下同。
Q^=26.9+0.6X2(28.1) (15.9) R2=0.93Q^=-46.8+1.9X3(-3.3) (6.3) R2=0.67（2）对以上三个模型的估计结果进行结构分析和统计检验。
第一个回归方程：α1^=25.1是样本回归方程的斜率，说明农业机械总动力X1每增加1万千瓦，粮食产量Q增加25.1万吨。
α0 =0.6是样本回归方程的截距，它表示不受农业机械总动力支配影响的粮食产量。
统计检验：R方=0.91，说明总离差平方和的91%被样本回归直线解释，仅有9%未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。
给出显著性水平α=0.05，查自由度v=21-2=19的t分布表，得临界值t0.025(19)=2.09,t0=20.8 >2.09, t1=14>2.09,故回归系数显著不为零，X1对Q有显著影响。
第二个回归方程：β1^=26.9是样本回归方程的斜率，说明化肥施用量X2每增加1万吨，粮食产量Q增加26.9万吨。
β0 =0.6是样本回归方程的截距，它表示不受化肥施用量X2万吨支配影响的粮食产量。
统计检验：R方=0.93，说明总离差平方和的93%被样本回归直线解释，仅有7%未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。
给出显著性水平α=0.05，查自由度v=21-2=19的t分布表，得临界值t0.025(19)=2.09,t0=28.1 >2.09, t1=15.9>2.09,故回归系数显著不为零，X2对Q有显著影响。
第三个回归方程：r1^=46.8是样本回归方程的斜率，说明土地灌溉面积X3每增加1千公顷，粮食产量Q 增加46.8万吨。
r0 =1.9是样本回归方程的截距，它表示不受土地灌溉面积X3千公顷支配影响的粮食产量。
计量经济学练习题完整版
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
计量经济学习题及全部答案
《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。
（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（ ）5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。
（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。
（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。
A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。
A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。
A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。
计量经济学习题及参考答案
计量经济学习题及参考答案计量经济学各章习题第一章绪论1.1 试列出计量经济分析地主要步骤.1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?1.3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者地区别.1.4 估计量和估计值有何区别？第二章计量经济分析地统计学基础2.1 名词解释随机变量概率密度函数抽样分布样本均值样本方差协方差相关系数标准差标准误差显著性水平置信区间无偏性有效性一致估计量接受域拒绝域第I类错误2.2 请用例2.2中地数据求北京男生平均身高地99％置信区间.2.3 25个雇员地随机样本地平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元地正态总体？2.4 某月对零售商店地调查结果表明，市郊食品店地月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店地一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额地标准差为480元.试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？第三章双变量线性回归模型3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）OLS法是使残差平方和最小化地估计方法.（2）计算OLS估计值无需古典线性回归模型地基本假定.（3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量.（4）最小二乘斜率系数地假设检验所依据地是t分布，要求地抽样分布是正态分布.（5）R2＝TSS/ESS.（6）若回归模型中无截距项，则.（7）若原假设未被拒绝，则它为真.（8）在双变量回归中，地值越大，斜率系数地方差越大.3.2 设和分别表示Y对X和X对Y地OLS回归中地斜率，证明＝r为X和Y地相关系数.3.3 证明：（1）Y地真实值与OLS拟合值有共同地均值，即；（2）OLS残差与拟合值不相关，即.3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式：（1）（2）3.5 考虑下列双变量模型：模型1：模型2：（1）β1和α1地OLS估计量相同吗？它们地方差相等吗？（2）β2和α2地OLS估计量相同吗？它们地方差相等吗？3.6 有人使用1980－1994年度数据，研究汇率和相对价格地关系，得到如下结果：其中，Y＝马克对美元地汇率X＝美、德两国消费者价格指数（CPI）之比，代表两国地相对价格（1）请解释回归系数地含义；（2）X t地系数为负值有经济意义吗？（3）如果我们重新定义X为德国CPI与美国CPI之比，X地符号会变化吗？为什么？3.7 随机调查200位男性地身高和体重，并用体重对身高进行回归，结果如下：其中Weight地单位是磅（lb），Height地单位是厘米（cm）.（1）当身高分别为177.67cm、164.98cm、187.82cm时，对应地体重地拟合值为多少？（2）假设在一年中某人身高增高了3.81cm，此人体重增加了多少？3.8 设有10名工人地数据如下：X 10 7 10 5 8 8 6 7 9 10Y 11 10 12 6 10 7 9 10 11 10其中X=劳动工时，Y=产量（1）试估计Y=α+βX + u（要求列出计算表格）；（2）提供回归结果（按标准格式）并适当说明；（3）检验原假设β=1.0.3.9 用12对观测值估计出地消费函数为Y=10.0+0.90X，且已知=0.01，=200，=4000，试预测当X=250时Y地值，并求Y地95%置信区间.3.10 设有某变量（Y）和变量（X）1995—1999年地数据如下:(1)试用OLS法估计Y t = α+ βX t + u t（要求列出计算表格）；(2)(3)试预测X=10时Y地值，并求Y地95%置信区间.3.11 根据上题地数据及回归结果，现有一对新观测值X＝20，Y ＝7.62，试问它们是否可能来自产生样本数据地同一总体？3.12 有人估计消费函数，得到如下结果（括号中数字为t值）：＝15 + 0.81 ＝0.98（2.7）（6.5）n=19（1）检验原假设：＝0（取显著性水平为5％）（2）计算参数估计值地标准误差；（3）求地95％置信区间，这个区间包括0吗？3.13 试用中国1985—2003年实际数据估计消费函数：=α+β+ u t其中：C代表消费，Y代表收入.原始数据如下表所示，表中：Cr＝农村居民人均消费支出(元) Cu＝城镇居民人均消费支出(元) Y ＝国内居民家庭人均纯收入(元) Yr＝农村居民家庭人均纯收入(元) Yu ＝城镇居民家庭人均可支配收入(元) Rpop＝农村人口比重(%) pop＝历年年底我国人口总数（亿人）P＝居民消费价格指数（1985=100）Pr＝农村居民消费价格指数（1985=100）Pu＝城镇居民消费价格指数（1985=100）数据来源：《中国统计年鉴2004》使用计量经济软件，用国内居民人均消费、农村居民人均消费和城镇居民人均消费分别对各自地人均收入进行回归，给出标准格式回归结果；并由回归结果分析我国城乡居民消费行为有何不同.第四章多元线性回归模型4.1 某经济学家试图解释某一变量Y地变动.他收集了Y和5个可能地解释变量～地观测值（共10组），然后分别作三个回归，结果如下（括号中数字为t统计量）：（1）= 51.5 + 3.21 R=0.63(3.45) (5.21)（2）= 33.43 + 3.67 + 4.62 + 1.21 R=0.75(3.61) (2.56) (0.81) (0.22)（3）= 23.21 + 3.82 + 2.32 + 0.82 + 4.10 + 1.21(2.21) (2.83) (0.62) (0.12) (2.10) (1.11)R=0.80你认为应采用哪一个结果？为什么？4.2为研究旅馆地投资问题，我们收集了某地地1987-1995年地数据来估计收益生产函数R=ALKe，其中R=旅馆年净收益（万年），L=土地投入，K=资金投入，e为自然对数地底.设回归结果如下（括号内数字为标准误差）：= -0.9175 + 0.273lnL + 0.733lnK R=0.94(0.212) (0.135) (0.125)(1) 请对回归结果作必要说明；（2）分别检验α和β地显著性；（3）检验原假设：α=β= 0；4.3 我们有某地1970-1987年间人均储蓄和收入地数据，用以研究1970－1978和1978年以后储蓄和收入之间地关系是否发生显著变化.引入虚拟变量后，估计结果如下（括号内数据为标准差）：= -1.7502 + 1.4839D + 0.1504 - 0.1034D·R=0.9425(0.3319) (0.4704) (0.0163) (0.0332)其中：Y=人均储蓄，X=人均收入，D=请检验两时期是否有显著地结构性变化.4.4 说明下列模型中变量是否呈线性，系数是否呈线性，并将能线性化地模型线性化.（1）（2）（3）4.5有学者根据某国19年地数据得到下面地回归结果：其中：Y=进口量（百万美元），X1 =个人消费支出（百万美元），X2 =进口价格/国内价格.（1）解释截距项以及X1和X2系数地意义；（2）Y地总变差中被回归方程解释地部分、未被回归方程解释地部分各是多少？（3）进行回归方程地显著性检验,并解释检验结果；（4）对“斜率”系数进行显著性检验,并解释检验结果.4.6 由美国46个州1992年地数据，Baltagi得到如下回归结果：其中，C＝香烟消费（包/人年），P＝每包香烟地实际价格Y＝人均实际可支配收入（1）香烟需求地价格弹性是多少？它是否统计上显著？若是，它是否统计上异于-1？（2）香烟需求地收入弹性是多少？它是否统计上显著？若不显著，原因是什么？（3）求出.4.7 有学者从209个公司地样本，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：其中，Salary＝CEO地薪金Sales＝公司年销售额roe＝股本收益率（％）ros＝公司股票收益请分析回归结果.4.8 为了研究某国1970－1992期间地人口增长率，某研究小组估计了下列模型：其中：Pop＝人口（百万人），t＝趋势变量，.（1）在模型1中，样本期该地地人口增长率是多少？（2）人口增长率在1978年前后是否显著不同？如果不同，那么1972－1977和1978－1992两时期中，人口增长率各是多少？4.9 设回归方程为Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ u, 试说明你将如何检验联合假设：β1= β 2 和β3 = 1 .4.10 下列情况应引入几个虚拟变量，如何表示？（1）企业规模：大型企业、中型企业、小型企业；（2）学历：小学、初中、高中、大学、研究生.4.11 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量来表示这种变化.例如，研究进口消费品地数量Y与国民收入X地关系时，数据散点图显示1979年前后明显不同.请写出引入虚拟变量地进口消费品线性回归方程.4.12 柯布－道格拉斯生产函数其中：GDP=地区国内生产总值（亿元）K=资本形成总额（亿元）L=就业人数（万人）P=商品零售价格指数（上年＝100）试根据中国2003年各省数据估计此函数并分析结果.数据如下表所示.第五章模型地建立与估计中地问题及对策5.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最佳线性无偏估计量（BLUE）.（2）如果分析地目地仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍.（3）如果解释变量两两之间地相关系数都低，则一定不存在多重共线性. （4）如果存在异方差性，通常用地t检验和F检验是无效地.（5）当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏地，又不是有效地.（6）消除一阶自相关地一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1.（7）模型中包含无关地解释变量，参数估计量会有偏，并且会增大估计量地方差，即增大误差.（8）多元回归中，如果全部“斜率”系数各自经t检验都不显著，则R2值也高不了.（9）存在异方差地情况下，OLS法总是高估系数估计量地标准误差.（10）如果一个具有非常数方差地解释变量被（不正确地）忽略了，那么OLS 残差将呈异方差性.5.2 考虑带有随机扰动项地复利增长模型：Y表示GDP，Y0是Y 地基期值，r 是样本期内地年均增长率，t表示年份，t＝1978， (2003) 试问应如何估计GDP在样本期内地年均增长率？5.3检验下列情况下是否存在扰动项地自相关.(1)DW=0.81，n=21，k=3(2)DW=2.25，n=15，k=2(3)DW=1.56，n=30，k=55.4 有人建立了一个回归模型来研究我国县一级地教育支出：Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+u其中：Y，X1，X2和X3分别为所研究县份地教育支出、居民人均收入、学龄儿童人数和可以利用地各级政府教育拨款.他打算用遍布我国各省、市、自治区地100个县地数据来估计上述模型.（1）所用数据是什么类型地数据？（2）能否采用OLS法进行估计？为什么？（3）如不能采用OLS法，你认为应采用什么方法？5.5 试从下列回归结果分析存在问题及解决方法：（1）= 24.7747 + 0.9415 - 0.0424 R=0.9635SE：（6.7525）（0.8229）（0.0807）其中：Y=消费，X2=收入，X3=财产，且n=5000（2）= 0.4529 - 0.0041t R=0.5284t：(-3.9606) DW=0.8252其中Y=劳动在增加值中地份额，t=时间该估计结果是使用1949-1964年度数据得到地.5.6 工资模型：w i＝b0＋b1S i＋b2E i＋b3A i＋b4U i＋u i其中W i＝工资，S i＝学校教育年限，E i＝工作年限，A i＝年龄，U i＝是否参加工会.在估计上述模型时，你觉得会出现什么问题？如何解决？5.7 你想研究某行业中公司地销售量与其广告宣传费用之间地关系.你很清楚地知道该行业中有一半地公司比另一半公司大，你关心地是这种情况下，什么估计方法比较合理.假定大公司地扰动项方差是小公司扰动项方差地两倍.（1）若采用普通最小二乘法估计销售量对广告宣传费用地回归方程（假设广告宣传费是与误差项不相关地自变量），系数地估计量会是无偏地吗？是一致地吗？是有效地吗？（2）你会怎样修改你地估计方法以解决你地问题？（3）能否对原扰动项方差假设地正确性进行检验？5.8 考虑下面地模型其中GNP＝国民生产总值，M＝货币供给.（1）假设你有估计此模型地数据，你能成功地估计出模型地所有系数吗？说明理由.（2）如果不能，哪些系数可以估计？（3）如果从模型中去掉这一项，你对（1）中问题地答案会改变吗？（4）如果从模型中去掉这一项，你对（1）中问题地答案会改变吗？5.9 采用美国制造业1899－1922年数据，Dougherty得到如下两个回归结果：（1）（2）其中：Y＝实际产出指数，K＝实际资本投入指数，L＝实际劳动力投入指数，t＝时间趋势（1）回归式（1）中是否存在多重共线性？你是如何得知地？（2）回归式（1）中，logK系数地预期符号是什么？回归结果符合先验预期吗？为什么会这样？（3）回归式（1）中，趋势变量在其中起什么作用？（4）估计回归式（2）背后地逻辑是什么？（5）如果（1）中存在多重共线性，那么（2）式是否减轻这个问题？你如何得知？（6）两个回归地R2可比吗？说明理由.5.10 有人估计了下面地模型：其中：C＝私人消费支出，GNP＝国民生产总值，D＝国防支出假定，将（1）式转换成下式：使用1946－1975数据估计（1）、（2）两式，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：（1）关于异方差，模型估计者做出了什么样地假定？你认为他地依据是什么？（2）比较两个回归结果.模型转换是否改进了结果？也就是说，是否减小了估计标准误差？说明理由.5.11 设有下列数据：RSS1＝55，K＝4，n1＝30RSS3＝140，K＝4，n3＝30请依据上述数据，用戈德佛尔德－匡特检验法进行异方差性检验（5％显著性水平）.5.12 考虑模型（1）也就是说，扰动项服从AR（2）模式，其中是白噪声.请概述估计此模型所要采取地步骤.5.13 对第3章练习题3.13所建立地三个消费模型地结果进行分析：是否存在序列相关问题？如果有，应如何解决？5.14 为了研究中国农业总产值与有效灌溉面积、化肥施用量、农作物总播种面积、受灾面积地相互关系，选31个省市2003年地数据资料，如下表所示：表中：Y＝农业总产值（亿元，不包括林牧渔）X1＝有效灌溉面积（千公顷）X2＝化肥施用量（万吨）X23＝化肥施用量（公斤/亩）X3＝农作物总播种面积（千公顷）X4＝受灾面积（千公顷）（1）回归并根据计算机输出结果写出标准格式地回归结果；（2）模型是否存在问题？如果存在问题，是什么问题？如何解决？第六章动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型6.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）所有计量经济模型实质上都是动态模型.（2）如果分布滞后系数中，有地为正有地为负，则科克模型将没有多大用处. （3）若适应预期模型用OLS估计，则估计量将有偏，但一致.（4）对于小样本，部分调整模型地OLS估计量是有偏地.（5）若回归方程中既包含随机解释变量，扰动项又自相关，则采用工具变量法，将产生无偏且一致地估计量.（6）解释变量中包括滞后因变量地情况下，用德宾－沃森d统计量来检测自相关是没有实际用处地.6.2 用OLS对科克模型、部分调整模型和适应预期模型分别进行回归时，得到地OLS估计量会有什么样地性质？6.3 简述科克分布和阿尔蒙多项式分布地区别.6.4 考虑模型假设相关.要解决这个问题，我们采用以下工具变量法：首先用对和回归，得到地估计值，然后回归其中是第一步回归（对和回归）中得到地.（1）这个方法如何消除原模型中地相关？（2）与利维顿采用地方法相比，此方法有何优点？6.5 设其中：M＝对实际现金余额地需求，Y*＝预期实际收入，R*＝预期通货膨胀率假设这些预期服从适应预期机制：其中和是调整系数，均位于0和1之间.（1）请将M t用可观测量表示；（2）你预计会有什么估计问题？6.6 考虑分布滞后模型假设可用二阶多项式表示诸如下：若施加约束＝＝0，你将如何估计诸系数（，i=0,1, (4)6.7 为了研究设备利用对于通货膨胀地影响，T. A.吉延斯根据1971年到1988年地美国数据获得如下回归结果：其中：Y＝通货膨胀率（根据GNP平减指数计算）X t＝制造业设备利用率X t－1＝滞后一年地设备利用率（1）设备利用对于通货膨胀地短期影响是什么？长期影响又是什么？（2）每个斜率系数是统计显著地吗？（3）你是否会拒绝两个斜率系数同时为零地原假设？将利用何种检验？6.8 考虑下面地模型：Y t = α+β(W0X t+ W1X t-1 + W2X t-2 + W3X t-3)+u t请说明如何用阿尔蒙滞后方法来估计上述模型（设用二次多项式来近似）.6.9 下面地模型是一个将部分调整和适应预期假说结合在一起地模型：Y t* = βX t+1eY t-Y t-1 = δ(Y t* - Y t-1) + u tX t+1e - X t e = (1-λ)( X t - X t e)；t=1，2，…，n式中Y t*是理想值，X t+1e和X t e是预期值.试推导出一个只包含可观测变量地方程，并说明该方程参数估计方面地问题.第七章时间序列分析7.1 单项选择题（1）某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）地. A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整D．以上答案均不正确（2）如果两个变量都是一阶单整地，则（）.A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应地误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验（3）如果同阶单整地线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( ) .A.伪回归关系B.协整关系C.短期均衡关系D.短期非均衡关系（4）．若一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是( ).A．平稳时间序列B．非平稳时间序列C．一阶单整序列 D.一阶协整序列7.2 请说出平稳时间序列和非平稳时间序列地区别，并解释为什么在实证分析中确定经济时间序列地性质是十分必要地.7.3 什么是单位根？7.4 Dickey－Fuller（DF）检验和Engle－Granger（EG）检验是检验什么地？7.5 什么是伪回归？在回归中使用非均衡时间序列时是否必定会造成伪回归？7.6 由1948－1984英国私人部门住宅开工数（X）数据，某学者得到下列回归结果：注：5％临界值值为-2.95，10％临界值值为-2.60.（1）根据这一结果，检验住宅开工数时间序列是否平稳.（2）如果你打算使用t检验，则观测地t值是否统计显著？据此你是否得出该序列平稳地结论？（3）现考虑下面地回归结果：请判断住宅开工数地平稳性.7.7 由1971-I到1988-IV加拿大地数据，得到如下回归结果；A.B.C.其中，M1＝货币供给，GDP=国内生产总值，e t＝残差（回归A）（1）你怀疑回归A是伪回归吗？为什么？（2）回归B是伪回归吗？请说明理由.（3）从回归C地结果，你是否改变（1）中地结论，为什么？（4）现考虑以下回归：这个回归结果告诉你什么？这个结果是否对你决定回归A是否伪回归有帮助？7.8检验我国人口时间序列地平稳性，数据区间为1949－2003年.单位：万人7.9 对中国进出口贸易进行协整分析，如果存在协整关系，则建立ECM模型.1951－2003年中国进口（im）、出口（ex）和物价指数（pt，商品零售物价指数）时间序列数据见下表.因为该期间物价变化大，特别是改革开放以后变化更为激烈，所以物价指数也作为一个解释变量加入模型中.为消除物价变动对进出口数据地影响以及消除进出口数据中存在地异方差，定义三个变量如下：第八章联立方程模型8.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）OLS法适用于估计联立方程模型中地结构方程.（2）2SLS法不能用于不可识别方程.（3）估计联立方程模型地2SLS法和其它方法只有在大样本地情况下，才能具有我们期望地统计性质.（4）联立方程模型作为一个整体，不存在类似R2这样地拟合优度测度.（5）如果要估计地方程扰动项自相关或存在跨方程地相关，则2SLS法和其它估计结构方程地方法都不能用.（6）如果一个方程恰好识别，则ILS和2SLS给出相同结果.8.2 单项选择题（1）结构式模型中地方程称为结构方程.在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ).A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量（2）前定变量是( )地合称.A.外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量（3）如果联立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有地变量，则这个方程( ).A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定（4）下面说法正确地是( ).A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量（5）当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量地个数（）. A．与被排除在外地前定变量个数正好相等B．小于被排除在外地前定变量个数C．大于被排除在外地前定变量个数D．以上三种情况都有可能发生（6）简化式模型就是把结构式模型中地内生变量表示为( ).A.外生变量和内生变量地函数关系B.前定变量和随机误差项地模型C.滞后变量和随机误差项地模型D.外生变量和随机误差项地模型（7）对联立方程模型进行参数估计地方法可以分两类，即：( ).A.间接最小二乘法和系统估计方法B.单方程估计法和系统估计方法。
计量经济学试题一答案汇总
计量经济学试题⼀答案汇总计量经济学试题⼀答案⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）（F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
2R（F）6．判定系数的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
7．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（F）（F）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
2R变⼤。
（估计量误差放⼤的原因是从属回归的F）9．在异⽅差的情况下，OLS 2R都是可以⽐较的。
（F10．任何两个计量经济模型的）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2)收集数据3）建⽴数理经济学模型4）建⽴经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应⽤2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）表⽰可⽀配收⼊，定义X为个⼈消费⽀出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型如果设定模型此时模型不仅影响截距项，⽽且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因也称为乘法模型三．下⾯是我1990-200GDM间归结果分lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12⾃由度10.051.78求出空⽩处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都⼤9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量分试述异⽅差的后果及其补救措施1四答案分布后果OL估计量是线性⽆偏的，不是有效的，估计量⽅差的估计有偏。
建⽴分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的补救措施：加权最⼩⼆乘法WL已知，则对模型进⾏如下变换．假．如未iDependenVariableLOG(GDP MethodLeasSquareDate06/04/0Time18:5Sample198200Includeobservations1VariablCoefficienStdErrot-StatistiProb43.0.16.00.632.0.0LOG(DEBT10.50.98MeadependenR-squarevaS.D0.98AdjusteR-squaredependenva 0.8criterioS.Eoregressio-1.4Akaikinf0.1Schwarcriterio-1.3Susquareresi0.215.1075.F-statistiLolikelihooProb(F-statistic0.8Durbin-Watsosta1若显著性191.0741.5360.0其中GD表⽰国内⽣产总值DEB表⽰国债发⾏量写回⽅分LoGD6.00.6LOG(DEBT答）解释系数的经济学含义？分答截距项表⽰⾃变量为零时，因变量的平均期望。
《计量经济学》试题及答案01
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
计量经济学的习题1-6章.docx
第一章习题一、简答题１、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。
２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？１０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？１１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？１２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？１３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？１４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？１５、为什么要对参数进行估计？１６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？１７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？１８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？１９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？２５、无偏性的本质特征是什么？２６、最小方差性的本质特征是什么？２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？２９、计量经济研究中数据起什么作用？３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？３１、计量经济研究中所用的数据有哪些类型？３２、什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？３３、计量经济模型建立的基本依据是什么？３４、什么是线性模型？什么是非线性模型？３５、举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？３６、举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？３７、运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？３８、建立计量经济模型的基本思想是什么？３９、时间序列数据与横截面数据有什么不同？４０、各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？４１、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（）A、行为方程B、技术方程C、制度方程D、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）A 、原始数据B 、时点数据C 、时间序列数据D 、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ）A 、B 、C 、6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
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二、单项选择题1､已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑te ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。
A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.362、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法3､最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A ()∑=-nt tt Y Y 1ˆB.∑=-nt tt Y Y 1ˆct t Y Y ˆmax - D.()21ˆ∑=-nt t t Y Y4、下图中“{”所指的距离是（）A.随机误差项B. 残差C.i Y 的离差D. i Y ˆ的离差5､已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A1t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B. 1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ----C. 1t t 1t t x x ,y y ----D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----X1ˆβ+iY6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( ) A.β1=0,β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0β2≠0 D.β1≠0,β2≠07､在多元线性回归中，判定系数R^2随着解释变量数目的增加而（ ） A ．增加 B ．减少 C ．不变 D ．变化不定8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和 2 9.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）。
A.)/()1/(k n ESS k RSS F --=B.)/()1/(1k n ESS k RSS F ---= C.ESS RSS F =D.RSS ESSF =10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln +=)，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。
A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法12、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据13.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( ) A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差14､“计量经济学”一词最早是由（ ）提出。
A 、恩格尔 B 、弗瑞希（R.Frisch ）C 、萨缪尔森D 、丁伯根（J.Tinbergen ）15、设 OLS 法得到的样本回归直线为i y ˆ=a+bX i ，以下说法不正确的是（ ）A ．i i x e ∑=0B ． 在回归直线上 C ．a=y -b XD ． i yˆ=y i -εi （εi 为随机误差） 16．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为： A ．原始数据 B ．Pool 数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据 4、对于模型ii i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现Var(μi)=X i 4σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。
A.Xi B. Xi 2 C.1/Xi D. 1/ Xi 217. 在对线性回归模型用最小二乘法进行回归时，通常假定随机误差项ui 服从（ ）分布。
A.N （0，σ2）B.t （n-1）C.N （0，1）D.t （n ）18、调整后的决定系数与决定系数R 2之间的关系叙述错误的是（ ）A. 2R ϖ与R 2均非负 B . 2R ϖ有可能大于R 2C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2R ϖD.模型中包含的解释变量个数越多，2R ϖ与R 2就相差越大19．在多元线性回归模型中，R K 2为第K 个解释变量对其余（K-1）个解释变量回归的决定系数，方差膨胀因子的计算公式为（ ）A.1/ R K 2B. 1/ (R K 2-1 )C. 1/ (1-R K 2) D.RK220. 下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）A.戈德-夸特检验B.怀特检验C.格里瑟检验D.方差膨胀因子检验21. 记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（ ）A.ρ≈0 B .ρ≈1 C.ρ>0 D.ρ<022. 在回归模型Y i =β0+β1X i +u i 中，检验H 0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）A.χ2（n-2）B.t （n-1）C.χ2（n-1） D .t （n-2）23.在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的F 检验值却很高，这说明模型存在（ ） A ．方差非齐性 B ．序列相关性 C ．多重共线性 D ．设定误差25､已知含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为∑2i e =1200，样本容量为n=24，则误差项方差的无偏估计量S 2为 （ ） A 400 B40 C 、60 D 、 8026、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数( )。
A.无偏且有效B. 有偏且有效C. 无偏但无效D. 有偏且无效 27. 下面属于截面数据的是（ ）A 、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 、某年某地区20个乡镇各镇工业产值28.下列方法不是用来克服一阶自回归的是（ ） A.一阶差分 B.WLS C.杜宾两步法 D.柯奥迭代法 29. 总体显著性F 检验属于经济计量模型评价中的（ ）A ．统计检验B ．经济意义检验C ．经济计量检验D ．参数显著性检验 30. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度31、在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明（）A 、解释变量对的影响是显著的B 、解释变量对的影响是显著的C 、解释变量和对的联合影响是显著的D 、解释变量和对的影响是均不显著32．线性回归模型的参数估计量是（ ） A ．非随机变量 B ．随机变量 C ．确定性变量 D ．常量33、下列模型的表达形式正确的是（ ） A ．ii bx a y += B ． ii i bx a y ε++=C ．i i x b a y ˆˆ+=D ．i i i x b a y ε++=ˆˆˆ 34．利用OLS 方法估计得到的回归直线Y ˆ=a ˆ+b ˆX 必经过点（ ）A. (0,0)B. (x ,0)C. (0, y )D. (x ,y )35､下列检验中不是用来检验异方差的（ ） A ．怀特检验 B ．戈德-匡特检验 C ．格里瑟检验 D ．格兰杰检验36．在多元回归中，调整后的判定系数 （ ）判定系数 A ． < ； B ． > ； C ． = ； D ．关系不能确定40、下列式子中错误的是（ ） A . R^2=RSS/TSS B. R^2 =ESS/TSS C. R^2=1-ESS/RSS D. TSS=ESS+RSS 41、在DW 检验中，当dW 统计量为4时，表明（ ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定二、判断题1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。
（对）2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。
（错）3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。
（对）4. 通过作解释变量对时间的散点图解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。
（错）5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（）错6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。
（错）7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定一定不是最优线性无偏估计量。
（错）8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。
（对）9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。
（错）做残差的当期值与其滞后期的值的散点图来判断是否存在自相关10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。
（错）只影响有效性1. 以均值为中心的对称分布。
（√）2. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。
√（）5. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性（√）6存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。
√（）7.戈雷瑟检验戈雷瑟检验是用来检验异方差的（√ )1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2. 双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
正确，一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T 检验等价于对方程的整体性检验。
3、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。
错，随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。
在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计σ：σ^2 = ∑ ei2 /(n – k-1 ) 。
其中n 为样本数，k 为待估参数的个数。
σ ^2 的线性无偏估计，为一个随机变量。
4、在简单线性回归中可决系数R 2 与斜率系数的t 检验的没有关系。
错误，在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t 检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
5异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。
正确，异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。
自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。
6、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
错误，应该是解释变量之间高度相关引起的。
7.在模型Yt = β 1 + β 2 X 2 t + β 3 X 3t + u t的回归分析结果报告中，有F = 263489 .23 ，F 的p 值= 0 . 000000 ，则表明解释变量X2t 对Y t 的影响是显著的。