金融风险管理复习题陈丽老师
大工19秋《金融管理》在线作业2满分答卷
大工19秋《金融管理》在线作业2满分答卷题目1：根据《金融管理》课程中所学内容，分析金融机构的风险管理措施。
答案：金融机构的风险管理措施包括以下几个方面：1. 股权管理：金融机构通过管理股权来控制风险，例如设置限制性股权，以减少股东的投机行为。
2. 市场风险管理：金融机构通过分散投资组合来降低市场风险，同时利用衍生品等工具对冲风险。
3. 信用风险管理：金融机构需要评估和监控借款人的信用风险，通过担保、抵押等方式减少信用风险。
4. 流动性风险管理：金融机构需要保持充足的流动性来防范流动性风险，例如提前融资、建立紧急贷款措施等。
5. 操作风险管理：金融机构应建立健全的内部控制体系，加强员工培训，以减少潜在的操作风险。
6. 法规合规风险管理：金融机构需要合规遵循法规的要求，建立合规部门，定期进行内部审计，以降低法规合规风险。
题目2：金融机构的盈利模式和风险管理之间的关系是怎样的？答案：金融机构的盈利模式和风险管理密不可分。
盈利是金融机构的核心目标，但盲目追求高收益也会带来更高的风险。
因此，金融机构需要在追求盈利的同时，合理控制风险，以保证可持续发展。
风险管理是为了控制和减少风险，使金融机构能够稳定盈利。
金融机构需要通过建立适当的风险管理措施，提高内部控制和监督机制，以降低各类风险的发生概率和影响程度。
只有合理的风险管理才能保障金融机构的盈利能力和业务稳定性。
题目3：金融机构在风险管理中遇到的挑战有哪些？答案：金融机构在风险管理中面临着以下几个挑战：1. 不确定性：金融市场变化多端，金融机构很难预测和应对未来的风险。
2. 复杂性：金融机构的业务涉及多个方面、多个市场，风险管理需要考虑多种复杂因素。
3. 法规压力：金融机构需要遵循各项法规要求，但法规的变化和不确定性增加了金融机构的管理成本。
4. 技术风险：金融机构依赖于高科技系统进行交易和风险管理，但技术风险包括系统故障、网络攻击等可能对金融机构业务造成损失的因素。
金融风险管理复习思考题整理DOC
一、学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。
二、了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解或掌握（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。
四、重点章：1、2、3、4、5、7、9章各章的思考题如下：第一章金融风险的基础理论1．明确什么是金融风险；了解金融风险的类型金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
金融风险的类型：（一）按金融风险的形态划分（10个）①信用风险②流动性风险③利率风险④汇率风险⑤操作风险⑥法律风险⑦通货膨胀风险⑧环境风险⑨政策风险⑩国家风险（二）按金融风险的主体划分（4个）①金融机构风险②企业金融风险③居民金融风险④国家金融风险（三）按金融风险的性质划分（2个）①系统性风险②非系统性风险（四）按金融风险的层次划分（2个）①微观金融风险②宏观金融风险（五）按金融风险的地域划分（2个）①国内金融风险②国际金融风险2．明确什么是金融危机；了解金融危机的类型金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机倒闭产数——的急剧、短暂和超周期的恶化。
金融危机的类型：①银行危机②货币危机③债务危机④证券市场危机⑤保险危机3．了解金融不稳定假说的主要贡献者海曼•明斯基和查尔斯•金德尔伯格。
4．了解信息不对称带来的影响①理人的机会主义行为；②逆向选择和道德风险。
5．明确金融风险所产生的宏观和微观经济效应微观经济效益①给经济主体造成经济损失，甚至威胁其生存和发展。
金融风险的直接后果是给金融活动的参与者带来直接的经济损失，其损失之大，又是可谓触目惊醒。
②影响投资者或存款人的信心和预期。
金融风险是引发信心危机的基本因素。
一旦投资者对金融市场失去信心，就会引起恐慌性抛售，导致证券价格或汇率的急剧下降。
金融风险管理期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单项选择题〔每题1分，共10分〕多项选择题〔每题2分，共10分〕判断题〔每题1分，共5分〕计算题〔每题15分，共30分〕简答题〔每题10分，共30分〕论述题〔每题15分，共15分〕一．单项选择题1、金融风险管理的第二阶段是〔B 〕A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
〔B 〕A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款〞2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产〞3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人〞4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产构造来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广阔，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款〞5.“所谓的“存贷款比例〞是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/〔存款+贷款〕D.贷款/〔存款+贷款〕6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，那么会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减〞7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开场实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷别离〞9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
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初级金融专业：金融风险与金融监管知识点（最新版） 考试时间：120分钟 考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
1、多项选择题 下列属于我国金融风险形成的内部因素是( )。
A.我国经济体制转轨改革和经济结构调整遗留下的突出问题 B.货币政策的运作与防范金融风险的结合存在偏差 C.没有按照风险管理原则审慎经营 D.内控制度不健全，存在管理漏洞 E.金融监管基础薄弱 本题答案： 2、单项选择题 在金融风险中，由于不完善或有问题的内部操作程序、人员和系统或因外部事件导致直接或间接损失的风险是（ ）。
A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.利率风险 本题l 风险管理的方法包括( )A.控制法 B.财务法 C.评级法 D.规避法 本题答案：姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------7、多项选择题计算利率风险的技术包括( )A.重新定价缺口分析B.久期分析C.模拟分析D.场景分析本题答案：8、多项选择题引发系统性金融风险的因素有（）。
A.经济周期B.国家宏观经济政策的变化C.银行违规经营D.银行决策失误E.银行经营管理不善本题答案：9、单项选择题根据2011年7月27日中国银监会发布的《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，要求银行业监管机构设置贷款拨备率，其基本标准为（）。
A.2.5%B.3%C.3.5%D.4%本题答案：10、单项选择题根据( )，可把金融风险分为可分散风险和不可分散风险A.金融风险因素特征B.金融风险替代程度C.风险程度D.风险控制技术本题答案：11、多项选择题假设2007年末某商业银行的有关指标如下：人民币贷款余额5000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元；表内外加权风险资产为3000亿元，资本净额180亿元；最大一家客户贷款总额为9亿元。
《金融风险管理》课后习题答案
《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D 21-25 B B B B三、多项选择1. BCD2. ACDE3. ADE4. ABCDE5. ABDE6. BCDE7. AD8. ABCE9. ABCDE 10. ACDE11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC16. ACE 17. ABC 18.ABCDE四、判断题1-5 ××××√ 6-10 ×√×××11-15 √√××× 16-20 ×√√×√五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A三、多项选择1. A B C D2. A B C DE3. ABCDE4. ABCD5. ABCDE6. ABCDE7. ABCD8. ADE9. ACDE 10. ACE四、判断题1-5 ×√××× 6-8 ×√×五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB三、多项选择1. ABCE2. AD3. BCDE4. BDE5. BE6. CD7. BCDE8. ABCDE9. BDE 10. ABDE11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE四、判断题1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×五、简答题答案略第四章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD三、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE四、判断题1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对第五章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD三、多项选择1. ABC2. ABD3. BCE4. AC5. BC6. BCE7. DE8. ADE9. ABCD 10. ABCD11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD21. CD 22. CD 23. AB四、判断题1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √××××21-25 √×√×× 26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√ 41-45 ××√√√ 46-47 ×√五、简答题答案略第六章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD四、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE五、判断题1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对第七章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC三、多项选择1. ABCDE2. CDE3. ABCDE4. ABCDE5. BCE6. BDE7. ABCE8. BCE9. ABC 10. ABDE11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD四、判断题1-10√××√××√×√五、案例分析题案例1：内部欺诈（未经授权交易导致资金损失）案例2：失职违规案例3：核心雇员流失案例4：违反用工发六、简答题答案略第八章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC三、多项选择1. ACE2. ABE3. ABCE4. ADE5. ABE6. ABCD7. ABCDE8.ABCD9. ABCD 10. ABC四、判断题1-11××√××√××√√五、简答题答案略第九章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB三、多项选择1. ABCD2. ABCD3. AC4. BCD5. ABCD6. ABCDE7. ACD8. ABCDE9. ABCDE 10. ABCDE四、判断题1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√五、简答题答案略第十章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABBCB 6-10 CCBDA三、多项选择1. CD2. ADE3. AC4. BCDE5. CDE6.ABC7. ACE8. ABC9. ACDE 10.ABC四、判断题1-5 ×××√×五、简答题答案略第十一章课后习题答案二、单选题1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA三、多选题1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE四、1-5对错错对对 6-10对错对对错 11-15对对对对错 16-20对错对错对。
金融风险管理简答与论述题课件完整版
金融风险管理简答与论
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【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】简答与论述题：
1．贷款五级分类的类别如何划分。
答：五级贷款分类法，按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别，后三个级别为不良贷款。
（1）正常类贷款。
是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
（2）关注类贷款。
是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。
（3）次级类贷款。
是指“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失”。
（4）可疑类贷款。
是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”。
（5）损失类贷款。
是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分”。
2．信用风险的广义和狭义概念具体特征
答：狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。
广义的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。
金融风险管理知到章节答案智慧树2023年哈尔滨金融学院
金融风险管理知到章节测试答案智慧树2023年最新哈尔滨金融学院第一章测试1.商业银行在业务经营中的非预期损失需要银行的（）来覆盖。
参考答案:经济资本2.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
参考答案:信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式3.20世纪80年代，商业银行进入（）。
参考答案:全面风险管理模式阶段4.在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。
参考答案:风险承担能力确定5.某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。
参考答案:风险转移6.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（）。
参考答案:使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式;在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据经风险调整的资本收益率衡量资产组合的风险与收益是否匹配;在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率;在单笔业务层面上，经风险调整的资本收益率可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据7.金融风险对宏观经济产生的影响包括（）。
参考答案:引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降;引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序;影响着宏观经济政策的制定和实施;直接影响着一个国家的国际收支;影响该国国际经贸活动和金融活动的进行和发展8.巴塞尔委员会的宗旨是加强金融机构监管的国际合作，共同防范和控制金融机构风险，保证国际金融业的安全和发展。
（）参考答案:错9.《巴塞尔协议Ⅱ》引入了计量信用风险的内部评级法，银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。
（）参考答案:对10.经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占有，即占有资本来防范风险是需要付出成本的。
中级经济师高频考点—金融风险与金融监管
中级经济师高频考点—金融风险与金融监管
各位备考经济师同学，大家好，我是希赛网陈丽老师，从四月开始，我给大家罗列了经济师考试的考点，上一个月我们讲到15章的内容，基础的内容基本都讲的差不多了，不知道大家有没有跟着一起学习呢~~这个月我们集中复习16~30章的内容，搬好小板凳，跟我一起学习起来吧~
越来越临近考试了，很多同学在问我如何备考，我自己总结了几点内容：
1.时间管理包括复习备考的时间统筹安排,可以细致到几点吃饭、几点上班、几点看书、几点休息。
2.资料管理包括经济师考试教材整理,备考学习工具管理运用,除了教材、讲义、大纲、笔记、题库、真题等都是复习资料。
希赛APP里面的题库也是很好的刷题工具,线上学习工具能很好的解决时间不规律的考生。
3.眼口手管理便是多看、多做、多念,理解性掌握,不要做死记硬背的烂操作。
在第2点里面提到的笔记，老师给大家整理的中级经济师《经济基础知识》高频考点，让我们一起学习起来，今天我们要讲的是：金融风险与金融监管
考点一：金融风险的特征及分类
（一）金融风险的特征：不确定性、相关性、高杠杆性、传染性
考点二：金融危机的类型
考点三：金融监管的一般理论
考点五：国际金融监管
以上就是关于财政管理体制的高频高点，同学们的觉得理解难度大不大呢，如果想要更好的方便记忆的方式，就来听希赛网经济师的直播课吧！我等着你来~。
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单选 10*1多选 5*2判断 10*1简答 20 （4个）案例分析 40论述 10分指标参数类的数据会再卷子上给同学们标示出来。
第一章金融风险概述1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
（）A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险2.信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。
（）A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资3、按金融风险的性质可将风险划分为（）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险4、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险D.流动性风险5、以下不属于代理业务中的操作风险的是（）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失6、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险D. 政策风险7、关于风险的定义，下列正确的是（）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期及实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称8、金融风险的特征是（）。
A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性9、下列说法正确的是（）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征10、国家风险的基本特征有（）。
A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.是企业决策失误引发的风险判断风险就是指损失的大小。
不确定性是风险的基本特征。
控制金融风险就是尽可能消除风险。
简答论述、简述逆向选择和囚徒困境的含义简述系统性风险及非系统性风险的含义论述金融风险对宏观经济的危害第二章金融风险管理概述1、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（）。
A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿2、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
（）A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）。
•A. 股东大会 B. 董事会和风险管理委员会C. 监事会D. 风险管理部E.业务系统4、金融风险综合分析系统一般包括（）。
•A.贷款评估系统 B. 财务报表分析系统• C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统E.行政管理系统1、20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
（）2、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
（）3、风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。
（）4、风险管理部制定公司的风险管理政策和风险策略。
（）5、风险管理委员会评估和反映金融机构面临的风险，批准所需的风险资本。
（）简答：理解金融风险管理策略。
简述金融风险管理的目的简述金融风险管理的组织系统的三大子系统。
第三章金融风险管理方法•1.到期收益率就是资产所标称的利率。
•2.息票债券是一种没有到期日，不偿还本金、永远支付固定金额的永久性债券。
•3. μ反应的是资产的预期收益的均值。
•4. σ2 = (或标准差σ)反映事件的实际值及其均值的偏离程度，可以估算资产的金融风险的大小。
•5. σ越大的时候，发生结果的分布越集中，资产收益波动越大。
•6. 某项资产的β越大，该项资产越受欢迎。
•7.随即游动理论认为资本收益率服从标准差等于漂移率，均值等于波动率。
•8.置信水平越高，对于同样的资产组合、在给定的持有期内，则VaR越大。
•9.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是5C法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力( Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。
（）•10..核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。
（）•1. 根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。
A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场2. 商业银行的负债项目由________、_______和_______三大负债组成。
（）A. 存款B.放款C.借款D.存放同业资金 E.结算中占用资金3.流动性比率是流动性资产及_________之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款4.资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。
（）A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产5.、被视为银行一线准备金的是（）。
A. 证券投资B. 现金资产C. 各种贷款D. 固定资产6、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（）。
A. 关注类贷款B. 次级类贷款C. 可疑类贷款D.损失类贷款3、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（）。
A. 4%B.6%C. 8%D.10%4、贴现发行债券的到期收益率及当期债券价格（）相关。
A. 正向B. 反向C. 不D.零5.属于商业银行资产项目的是（）。
A. 现金资产B. 存款负债C. 各种贷款D. 证券投资E.固定资产6.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（）。
A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E.单个贷款比率7. 信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（）。
A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约 D.提供贷款承诺 E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况8、信贷结构调整通常包括（）。
A. 产业和行业结构调整B. 存款客户结构调整 C. 区域结构调整 D. 种类结构调整 E.贷款期限和规模结构调整9. F银行的正常类贷款余额为15万，关注类贷款余额为35万，次级类贷款余额为20万，可疑类贷款余额为28万，损失类贷款余额为12万，银行的贷款质量的恶化程度和安全程度分别是多少？10. 依照“贷款风险五级分类法”基本特征为“肯定损失”的贷款为（）A 不良贷款B 损失类贷款C 可疑类贷款 D 次级类贷款简答：简述商业银行资产项目含有的内容简述商业银行负债项目含有的内容简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类案例1A银行2004年12月1日公布其持有期为10天、置信水平为99%的VaR为1000万元。
两种等价的描述。
案例2一家上市公司股票今天的市价为80美元/股，该股的标准差为10美元，请问明天在99.5%的置信区间上，该股票的最大损失值为多少，即VAR是多少？案例3一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。
案例4如果一家银行的资产是100万，每年净收入为2万元，它的资本是25万。
则计算他的资本收益率。
案例5假设面值为1000元、票面利率为6%、期限为3年的债券，每年付息一次，三年后归还本金，如果投资者的预期年收益率是9%，那么该债券的内在价值是多少？市场价格为900元时，买不买？如果市场价格为950元，买不买？为什么？案例6统一公债的话，面值为1000元、票面利率为5%、每年付息一次的息票债券，其市场价格是946.93元，它的到期收益率是多少？案例7某公司股票的β系数为2.0,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司股票的风险报酬率为多少?该公司的股票期望报酬率是多少？第四章信用风险管理1、信用风险的核心内容是（）•A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D 结算风险2、在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（）。
A.信用问题 B．操作问题C．竞争问题 D．销售问题 E．汇率问题3.CART结构分析法中，二级指标为（）A现金对销售总额比率 B留存收益对资产总额比率C现金流对负债总额比率D负债总额对资产总额比率4、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（）A流动资金/总资产 B留存收益/总资产C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资产•••判断：• 1.信用度量制方法研究的是，如果下一个年度是一个坏年头的话，贷款及贷款组合的价值将会遭受损失的可能性。
•2.通过信用转移矩阵，可以算出风险贷款的现值。
• 3. ZETA模型比Z模型的精确度高。
•4.如果公司的资产价值在一年之后大于债务,则该公司股东不会也不必违约。
• 5.美式期权：买方只能在合约的到期日行使权利的期权。
•6.期权的内在价值就是期权的价值。
•7.美国出口商可以买入美元的看涨期权或卖出的美元的看跌期权。
简答：传统的信用度量的方法有哪些？现代意义的信用测量模型有哪些？Credit Metric模型的计算步骤？•案例分析•案例一•、用CART模型分析ABCDE五家公司，哪些公司适合贷款，哪些公司部适合贷款？案例二例如：考虑一个2年期优先无担保债券，票面价值为100，票面利率是6%。
标普的评级是BBB 级。
借款人在第一年中的信用等级从BBB级上升的A 级，第一年结束时的现值或市值是多少？借款人在第一年中的信用等级从BBB级下降到的BB级，第一年结束时的现值或市值是多少？案例三、例：估计以下发行债券企业的预期违约频率：资产当前市值是1000万每年资产的期望净增长是20%，年度资产波动性100，违约点为967万。
第五章流动性风险管理简答论述1.银行保持流动性风险的重要性2.商业银行流动性风险的特征论述商业银行资产流动性保持技术论述商业银行负债流动性管理技术选择• 1.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。