金融风险控制与管理复习题概览
金融风险管理复习资料(农大)
一、名词解释：1、金融安全:是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
2、区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管的配合协调，鼓励区域成员进行及时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。
3、金融风险管理产品化：4、银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管当局建立了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。
5、信贷集中风险：如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产生贷款集中的风险。
6、证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既有一般性投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、企业风险、市场风险。
8、保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和预计损失等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。
9、专家制度：是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。
11、风险加价：指市场认为银行面临流动性危机而以更高的风险要求银行对定期存款、储蓄存款（尤其是大额存款证）以及货币市场借款等支付比其他本地同规模银行更高的利率。
13、交易结算风险：是一般企业以外币计价进行交易活动时，由于将来进行交易结算时所运用的汇率没有确定，因而产生的风险。
14、货币互换：货币互换交易是对长期的外币融通最常用的避险方法，在货币互换交易的安排下，交易双方首先按固定汇率在期初交换两种不同货币的本金，然后按预定的日期和利率进行一系列的利息互换，到期日按事先决定的汇率将本金再换回来。
二、简答：1、金融风险的产生与那些因素有关？①金融风险的产生与经济体制密切相关。
市场经济是一种风险经济，在市场经济体制下，金融风险无处不在，无时不有。
金融风险管理复习题 陈丽老师
单选 10*1多选 5*2判断 10*1简答 20 （4个）案例分析 40论述 10分指标参数类的数据会再卷子上给同学们标示出来。
第一章金融风险概述1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
（）A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险2.信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。
（）A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资3、按金融风险的性质可将风险划分为（）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险4、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险D.流动性风险5、以下不属于代理业务中的操作风险的是（）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失6、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险D. 政策风险7、关于风险的定义，下列正确的是（）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称8、金融风险的特征是（）。
A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性9、下列说法正确的是（）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征10、国家风险的基本特征有（）。
金融风险管理期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单项选择题〔每题1分，共10分〕多项选择题〔每题2分，共10分〕判断题〔每题1分，共5分〕计算题〔每题15分，共30分〕简答题〔每题10分，共30分〕论述题〔每题15分，共15分〕一．单项选择题1、金融风险管理的第二阶段是〔B 〕A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
〔B 〕A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款〞2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产〞3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人〞4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产构造来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广阔，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款〞5.“所谓的“存贷款比例〞是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/〔存款+贷款〕D.贷款/〔存款+贷款〕6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，那么会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减〞7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开场实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷别离〞9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理期末复习
金融风险管理期末复习1.金融风险有哪几种类型？金融风险要紧包含市场风险、信用风险与操作风险。
●市场风险是由于金融市场价格或者波动性的变化而引起缺失的风险。
●信用风险是由于交易对手不愿意或者无能力履行合同义务而造成缺失的风险。
●操作风险是内部管理过程与系统的不足或者失败、内部人员的失策或者外部事件所导致缺失的风险。
市场风险、信用风险与操作风险会相互牵扯在一起，因此，任何的分类在某种程度上都是随意的。
2.考虑一项简单的交易，交易者从银行A购买一百万即期英镑(BP)。
现在的汇率为$1.5/BP，在两个营业日后结算。
因此，交易者的开户银行务必在在两个营业日后支付$150万以交换一百万英镑。
这一简单的交易可能涉及到什么风险？试加以说明。
1)市场风险：在两天内，即期汇率会发生变化。
比如说，几小时后汇率变到$1.4/BP。
交易者削减头寸，向另一银行，银行B出售英镑。
这样，现在的英镑只值$140万，在两天内缺失$10万。
这一缺失是投资市场价值的变化而引起的。
2)信用风险：过一天，银行B破产。
现在交易者务必进行替代交易，与银行C进行交易。
假如即期汇率进一步从$1.4/BP下降到$1.35/BP，则与银行B交易的盈利$5万变成风险。
缺失是投资的市场价值的变化。
因此市场风险与信用风险相互交错在一起。
3)清算风险：再过一天，开户银行上午将$15万汇给银行A，而银行A违约，在中午之前没有支付承诺的100万英镑。
缺失的很可能是全部美元本金。
4)操作风险：假设开户银行将$150万错汇给银行D。
两天后，等资金汇回，再汇给银行A，将要支付额外的利息，缺失就是支付的利息。
3.风险度量系统包含什么步骤？一个风险度量系统包含下列一些步骤：1)建立组合头寸与风险因子的映射关系。
2)根据市场数据，构造风险因子的分布(比如，正态分布，经验分布或者其他分布)。
3)利用三种方法(delta-正态法，历史模拟法，Monte Carlo法)之一构造组合收益率的分布，计算VaR值。
金融风险管理与控制考试试题
金融风险管理与控制考试试题一、选择题1. 以下哪个不是金融风险的类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利润风险2. 金融风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 降低风险C. 扩大市场份额D. 增加投资回报率3. 以下哪个不是金融风险管理的方法？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险扩大D. 风险控制二、简答题1. 请简要介绍金融风险管理的目标和原则。
金融风险管理的目标是降低金融机构由于市场、信用、操作等因素造成的潜在损失，并确保金融活动的稳定和可持续发展。
其原则主要包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监管。
通过全面了解和分析金融风险，制定相应的管理措施和策略，以保障金融安全和机构的可持续经营。
2. 请简述市场风险的特点和主要管理方法。
市场风险是金融机构面临的由市场价格波动和市场变化引起的风险。
其特点包括不可控性、不确定性和系统性。
对于市场风险的管理，主要方法包括风险避免、风险转移、风险分散和风险对冲。
通过合理分散投资组合、使用金融衍生品进行对冲交易等方式，降低市场风险对金融机构的影响。
三、案例分析某银行在进行信用风险管理时，发现一位借款人的信用评级发生了下降。
请问银行应该如何应对这种情况？针对这种情况，银行应该采取以下措施进行应对：1. 重新评估借款人的信用状况，了解其当前的还款能力和还款意愿。
2. 调整借款人的信用额度和利率，以反映其信用评级下降所带来的风险变化。
3. 提供额外的担保要求，如要求借款人提供抵押物或找到更可靠的第三方担保机构。
4. 定期监测借款人的还款情况，对于出现逾期或违约行为，采取相应的预警和追偿措施。
5. 考虑将债权出售给其他金融机构，以分散风险和回收资金。
通过以上措施，银行可以有效应对借款人信用评级下降所带来的信用风险，降低贷款违约的可能性，并保护自身的利益。
总结：金融风险管理与控制是金融机构必须重视和有效执行的重要工作。
通过对不同类型的风险进行准确的评估和监控，采取相应的管理方法和措施，可以降低金融机构面临的损失风险和经营风险，提高金融安全性和经济效益。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风险管理复习资料
风险管理复习资料一、名词解释纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。
这种风险可能造成的结果只有两个，即1、没有损失；2、造成损失。
例如，自然灾害，人的生老病死等。
监管资本：是指银行监管机构出于保护银行经营安全性的考虑所规定的、银行必须持有的、与其所面对的总体风险水平相匹配的资本。
其目的在于防范风险，保护存款人和一般债权人不受损失。
经济资本：经济资本，也称风险资本，是指在给定的置信水平和一定时期内，银行根据其资产风险的状况，运用内部模型和方法计算出来的，用以弥补非预期损失所需要的资本。
公司治理：是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。
其核心是在所有权、经营权分离的情况下，妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高层组织体系和监督制衡机制。
违约风险暴露（EAD）：指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。
已经违约时,EDA即为违约时的账面价值。
尚未违约时，EDA对于表内项目为债务账面价值；EDA对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。
客户评级：商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
债项评级：是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。
债项评级就是评价特定债项内含的信用风险。
敏感性分析：是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
情景分析：是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
压力测试：将银行至于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，然后测试其在关键市场变量突变的压力下的表现状况。
其目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
VaR:是“处于风险中的价值”，是指在市场正常波动的情况下。
江苏大学金融风险管理期末复习题
金融风险管理一、名词解释1、金融风险：金融风险是指在一定条件下和一定时期内.由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动.从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。
2、系统风险：又称为不可分散化风险.是指能产生对整个金融系统.甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。
3、庞氏型经济主体：不能靠经营所得收入来偿还债务本金甚至不能偿还债务利息.只能或者变卖资产或者不断增加未到期的债务来偿还到期债务。
庞氏型经济主体不具备吸收冲击的能力。
4、金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的.通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。
5、全面风险管理：指企业围绕总体经营目标.通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程.培育良好的风险管理文化.建立健全全面风险管理体系.包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统.从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
6、资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型。
它的主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度（贝塔值）相联系.说明资产的价格是如何依风险而确定的。
7、持续期：是一种针对债券等利率性金融产品的有效手段.能够比较准确、有效地衡量利率水平变化对债券和存贷款价格的影响.从本质上来说是个时间概念。
8、在险价值：是指在给定的置信度下.资产组合在未来持有期内所遭受的最大可能损失。
9、德尔菲法：是在专家个人判断与专家会议的基础上发展起来的一种专家调查方法。
它主要是采取匿名函询的方法.通过一系列调查征询表对专家进行调查.通过一定的反馈机制.取得尽可能一致的意见.给出最后的金融风险水平。
10、齿合故障：在计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡中.变革的金融制度与转型中的经济制度之间不匹配而产生的矛盾。
11、摩根规则：指金融机构主要根据企业过去的信用记录来决定目前是否贷款.只向前看.不向后看.不重视企业预期收益。
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金融风险控制与管理复习题教材金融风险管理邹宏远编，2010年3月出版（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )A.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。
6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。
7.请详细阐述中国银行业的分类。
(第二章）1.下列科目不属于资产的是（）A现金及同业存放B未分配利润C商誉和无形资产D银行建筑及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是（）A贷款B贷款承诺C定期存款DNOW账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）A货币市场存款账户B储蓄存款C无息的活期存款D购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。
5.如何理解资产负债表恒等式。
6.主要的表外业务有哪些？(第三章）1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（）A.净利润率（NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=( )×股权乘数A.资产净非利息收益率B.资产收益率C.净利润率D.资产净利息收益率3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）A.偿债能力B.盈利能力C.发展能力D.流动性4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。
6.请简要说明股权收益率模型的意义。
7.简述“骆驼评价体系”。
8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。
（1）简述ROE的分解（2）计算该银行的ROE是多少，ROA是多少？(第四章）1.利率风险最常见和最基本的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权风险2.下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（）A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D.20年期浮动利率抵押贷款，没两年重定价一次3.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万，3个月到6个月的重定价缺口为-7万，6个月到1年的重定价缺口为10万，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）A.8万B.6万C.-8万D.10万4.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（）A.利息收入减少0.05万B.利息收入增加0.05万C.利息收入减少0.01万D.利息收入增加0.01万5.什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？6.什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？7.计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收入的影响？A、利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元B、利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元C、利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元(第五章）1.期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的久期为（）A. 1年B. 0.878年C. 0.12 年D. 0 .7358年2.期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为（）A. 1.909年B. 1.878年C. 2 年D. 2 .709年3.债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为（）A.10年B.13.5年C. 12.5 年D.14.5年4.简述久期的特征。
5.如果你打算运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，那么当利率变化时，哪三个因素会影响金融机构的净值？6.思考以下问题：（1）期限为5年，利率为10％，每半年付息国库券的久期为多少？面值为100元。
（2）如果该国库券的收益率上升到14％，久期为多少？上升到16％呢？（3）通过上面计算归纳出久期与收益率之间的关系吗？7.思考下列问题：（1）期限为4年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？（2）期限为3年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？（3）期限为2年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？（4）从上述计算中你可以得出久期和到期期限之间的什么结论？(第六章）1.以下贷款中属于循环贷款的是（）A. 住房抵押贷款B. 信用卡C. 助学贷款D. 汽车贷款2.以下因素中构成真正的还款来源的是（）A. 抵押物B. 还款意愿C. 融资活动中产生的现金流D. 经营活动产生的现金流3.某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120,000元/年，住房抵押贷款偿还额2,500元/月，房产税3,000元/年，则其GDS比率为（）A. 27.50%B. 30.20%C. 40.56%D. 18.69%4.上题中，若该申请者的其他债务支出为3,500元/年，则其TDS比率为（）A. 70.86%B. 69.12%C. 62.50%D. 56.79%5.以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是（）A. 流动比率B. 速动比率C. 应收账款周转次数D. 现金比率6.以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是（）A. 资产负债率B. 利息保障倍数C. 速动比率D. 销售净利率7.信用风险是指什么？它可分为哪两类？为什么研究信用风险对金融机构来说很重要？8.贷款可分为哪几类？分别有什么特点？9.贷款收益率的计算主要有哪两种方法？其主要思想是什么？10.什么是5C分析法？它适用于什么样的贷款申请人？主要分析内容有哪些？其局限性是什么？11.××公司2003年资产负债表和损益表如下：资产负债表单位：万元2003年2002年2003年2002年资产负债流动资产 流动负债现金 277.5 255.6 837.4 759.5 应收账款 497.8 471.7 存货 513.2 440.6预提费用 166.1 143.2 长期负债 619 565 流动资产合计 1 454.6 1 311.1 负债总计 1 456.4 1 324.5 长期投资 27.2 25.9 固定资产 516.9 365累计折旧 181.1 100净值 335.8 265无形资产 695.2 271.1 所有者权益 1 056.4 548.6总资产 2 512.8 1 873.1 负债和所有者权益 2 512.8 1 873.1损益表单位：万元销售收入 3 618 销货成本 （819.5） 毛利润 2 798.5 现金营运成本 （2 357.6） 折旧 （18.1） 息税前利润 422.8 利息支出 （20） 税收 （166） 息税后净利润 236.8计算以下财务比率：(1)短期偿债能力比率（流动比率、速动比率、现金比率）、 (2)长期偿债能力比率（资产负债率、利息保证倍数）、(3)资产运作效率比率（应收账款周转天数、存货周转天数、营运资本周转率、固定资产周转率和总资产周转率）；假设销售收入中有45%来自于赊销，无退货和折让 (4)盈利能力比率（销售毛利率、销售净利率、总资产报酬率、净资产利润率）。
（第七章）1.有效边界的特征是：（ ）A.有效边界上的点都具有最大的收益B.有效边界上的点都具有最小的风险C.有效边界上的点具有最小风险的同时具有最大的收益D.有效边界上的点具有在给定收益下最小的风险，给定风险下最小的收益2.若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下：pp X Y X Y 2.1001.06.0003.021+=+=其中：1Y 代表工商业贷款部门的损失率，2Y 代表个人贷款部门的损失率，p X 代表整个贷款组合的历史损失率。
则下列说法中错误的是：（ ）A.常数项表示第i 部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率B.p X 的系数表示第i 部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度C.个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大D.个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大 3.下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是：（ ）A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标C.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大D.该模型适合于所有的金融机构 4.下列对信用度量方法说法错误的是：（ ）A.该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内控模型之一B.信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型C.金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值（VAR ）D.95%的风险价值代表存在5%的可能性损失超过风险价值5.将MPT 模型用于非交易性贷款存在操作困难，下列原因中错误的是（ ）A.贷款的信用等级难以确定B.收益的非正态分布C.收益的不可观测性D.不可观测的相关系数6.简述贷款损失率模型的运用7. 现有某银行的一个两笔贷款的贷款组合。
贷款A 的占比为30%，预期收益率为10%，贷款收益的标准差为15%；贷款B 的占比为70%，预期收益率15%，贷款收益标准差为20%；两笔贷款的收益协方差为0.02。
(1)计算贷款组合的预期收益和标准差(2)若相关系数为-0.02，计算组合的预期收益和标准差 (3)简述相关系数于协方差对贷款组合的风险有什么影响（第八章）1.从经济的角度来看，表外项目是（ ） A.资产 B.负债C.或有资产和或有负债D.资产和负债 2.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（ ）万元。
A.500,600B.600,500C.500,350D.500,450 3.下列属于中间业务的有（ ） A.商业信用证 B.咨询 C.金融衍生工具 D.承诺贷款4.下列不属于贷款承诺的主要风险的是（ ）A.利率风险B.信用风险C.总筹资风险D.法律风险5.什么是票据发行便利？该业务的主要风险有哪些？6.银行签订贷款承诺后，为什么会暴露在利率风险和信用风险之下？7.什么是期货交易面临的基差风险？它对套期保值的效果有什么影响？8.某银行的资产负债表（单位：万元）。