商业银行业从业资格考试—《风险管理全八章习题》模拟习题答案附后50p
银行从业《风险管理》练习试题附答案
最新银行从业《风险管理》练习试题附答案引导语：风险管理的定义为，当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。
以下是分享给大家的最新《风险管理》练习试题附答案，欢送测试!1. 商业银行的内部控制的主要原那么是( )。
A.全面、合理、公正、有序的原那么B.全面、审慎、有效、独立的原那么C.全面、慎重、有效、合理的原那么D.全面、审慎、高效、方便的原那么2. 商业银行公司治理的核心是( )。
A.所有权与经营权别离的情况下，完善商业银行内部组织构造权力分配体系B.所有权与经营权别离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权别离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监视制衡机制D.所有权与经营权别离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力3. 控制管理商业银行的一种机制或制度安排的是( )。
A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理4. ( )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承当商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门5. 商业银行风险识别最根本、最常用的方法是( )。
A.制作风险清单B.情景分析法C.专家预测法D.录制清单法6. 以下属于商业银行风险管理战略的内容的是( )。
A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理7. ( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和平安保障标准，确保系统能够长期、不连续地运行。
A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统平安管理8. ( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、躲避和补偿等措施，进展有效管理和控制的过程。
A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别9. ( )的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。
八月银行从业资格风险管理综合训练(附答案及解析)
八月银行从业资格风险管理综合训练(附答案及解析)1、下列选项中，不属于良好的银行公司管理应具备的特征的是()。
A、科学的激励约束机制B、良好的外部条件C、完善的内部控制和风险管理体系【参考答案】：B【解析】：本题考查的是银行公司管理的五个特征。
2、下列哪种情形不是企业浮现的早期财务预警信号? () A、存货周转率变小B、流动资产比例大幅下降C、业务性质变化【参考答案】：C【解析】： D 项，业务性质变化属于非财务风险的监测。
3、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。
A、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B、从业务风险管理委员会领域到基层业务单位C、从高级管理层到基层业务领域【参考答案】：A【解析】：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式，所以 A 项正确。
4、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是()。
A、监控各类限额B、协助财务控制人员进行价格评估C、受理风险损失索赔【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。
5、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。
从宏观角度看，在该货币政策的影响下，()。
A、借款人的信用风险水平下降B、所有企业的履约能力有一定程度的提高C、所有企业的违约风险有一定程度的提高【参考答案】：C【解析】：专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。
利率水平属于与市场有关的因素。
高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。
从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。
6、假设 X、y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 x、Y 作相同的线性变化x1=2x，Y1=2Y，则 X1 和 Y1 的相关系数为()。
八月银行从业资格风险管理习题(附答案)
八月银行从业资格风险管理习题(附答案)1、假设某商业银行的总资产为 1500 亿元，总负债为 1350 亿元，现金头寸为 70 亿元，应收存款为 5 亿元，则该银行的现金头寸指标为()。
A、5.6%B、4.7%C、5%【参考答案】：C【出处】： 2022 年下半年《风险管理》真题【解析】现金头寸指标= (现金头寸+应收存款) /总资产= (70+5)/1500×100%=5%。
2、人力资源配置不当的风险是()。
A、非流程风险B、控制派生风险C、以上都不是【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的，如人力资源配置不当风险属于非流程风险。
3、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 1.04 亿元，回收总成本为0.44 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则该债项的违约损失率为()。
A、50%B、36.67%C、42.31%【参考答案】：A【出处】： 2022 年上半年《风险管理》真题【解析】采用回收现金流法计算时，违约损失率 LGD＝1－回收率＝1－(回收金额－回收成本) /违约风险暴露＝1－(1.04－0.44) /1.2＝50%，即该债项的违约损失率为 50%。
4、下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
A、秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B、秩相关系数和坎德尔系数能够刻划两个变量之间的相关程度C、秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻划出两个变量的联合分布【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
二者只能刻划两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻划出两个变量的联合分布5、战略风险管理流程中，下列()活动是在确定风险管理方案之后执行的。
A、制定战略实施方案B、定期自我评估风险管理的效果C、明确战略发展目标【参考答案】：B【解析】：答案为 C。
商业银行业从业资格考试—《风险管理全八章习题》模拟习题答案附后54p
答案要点：
标准答案：C
您的答案：
本题得分：0分
题号: 40本题分数:1.02分
在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
答案要点：
标准答案：D
A、真实票据论
B、转换能力理论
C、存款理论
D、预期收入理论
答案要点：
标准答案：C
您的答案：C
本题得分：1.02分
题号: 4本题分数:1.02分
( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A、
流动性风险
B、国家风险
C、操作风险
D、法律风险
答案要点：
B、资产结构理论
C、购买理论
D、销售理论
答案要点：
标准答案：B
您的答案：
本题得分：0分
题号: 31本题分数:1.02分
( )不属于事前风险控制手段。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险补偿
D、风险分散
答案要点：
标准答案：C
您的答案：
本题得分：0分
题号: 32本题分数:1.02分
以下对正态分布的描述正确的是( )。
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
答案要点：
标准答案：C
您的答案：
本题得分：0分
题号: 10本题分数:1.02分
( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A、操作风险
商业银行业从业资格考试—《风险管理全八章习题》模拟习题答案附后504P
C、缺口分析与久期分析法的提出
D、罗斯提出套利定价理论
答案要点：
标准答案：A
您的答案：
本题得分：0分
题号: 34本题分数:1.02分
商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是( )。
A、全面的信贷业务可以转移系统性风险
B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险
题号: 8本题分数:1.02分
一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：( )。
A、这属于结算风险的一种
B、这是操作风险的表现
C、这会造成交易成本上升
D、可能引发信用风险
答案要点：
标准答案：B
您的答案：C
本题得分：0分
题号: 9本题分数:1.02分
已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( )。
您的答案：
本题得分：0分
题号: 28本题分数:1.02分
在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是( )。
A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C、
国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
您的答案：
本题得分：0分
题号: 41本题分数:1.02分
金融投资普遍以( )作为分析计量指标的主流分析框架。
A、收益率方差
B、绝对收益
C、绝对离差
D、对数收益率
答案要点：
标准答案：A
八月上旬风险管理银行从业资格期末综合测试(附答案和解析)
八月上旬风险管理银行从业资格期末综合测试(附答案和解析)1、我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地浮现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是()。
A、行业风险B、品牌风险C、客户风险【参考答案】：A【解析】：国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地浮现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是行业风险。
故选 A。
2、()是指商业银行利用资产负债表或者某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A、组合风险B、自我对冲?C、市场对冲【参考答案】：B【解析】：风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况自我对冲是指商业银行利用资产负债表或者某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务诃整进行自我对冲的风险(又称残存风险)，通过衍生产品市场进行对冲。
3、()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
A、内部B、风险C、外部【参考答案】：C【解析】：外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
4、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是()。
A、交易限额B、止损限额C、单一客户限额【参考答案】：C【解析】：市场风险限额就包括交易限额、风险限额、止损限额。
【专家点拨】提到“客户”就要想到是信用风险，单一客户限额是信用风险限额管理。
5、金融资产的公允价值是指()。
A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值B、交易双方在公平交易中可接受的资产或者债权价值C、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【参考答案】：B【解析】： A 项是指名义价值； B 项是指市场价值； D 项是指市值重估。
6、风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是()。
风险管理模拟习题及参考答案
风险管理模拟习题及参考答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、对于境内企业，金融机构用户可输入其机构信用代码、组织机构代码、工商注册号或国地税号（任一皆可）查询其（）。
A、贷款卡B、贷款卡状态C、中征码D、贷款卡号正确答案：C2、以下属于农、林、牧、渔业范畴的有（）。
A、农副食品加工业B、植物油加工C、制糖业D、农产品初加工活动正确答案：D3、在信贷系统中，（）负责录入新授信客户的行业信息。
A、客户经理主管B、客户经理C、授信分析员D、放款人员正确答案：B4、在资产保全过程中收集的O档案，必须在收集到该档案资料后及时向信贷档案保管部门移交。
A、管理类B、资产保全C、要件类D、以上都是正确答案：C5、客户直接向我行提出的异议申请。
经核实，确属我行数据上报有误的。
分行异议处理员应填写（），由总行完成数据修改.A、《企业征信客户异议调整申请表》B、《企业征信系统异议申请表》C、《企业征信异议调整申请表》D、《企业征信系统异议调整申请表》正确答案：D6、对于以审慎接受的抵（质）押物或不可接受类抵（质）押物作为单一担保方式的授信，按照（）审批。
A、信用贷款准入条件及信用贷款权限B、一般贷款准入条件C、信用贷款准入条件D、信用贷款权限正确答案：A7、根据《商业银行资本管理办法》规定，资本充足率是指商业银行持有的符合本办法规定的资本与（）之间的比率。
A、风险加权资产B、表内资产和表外业务C、表内资产D、总资产正确答案：A8、对贷款人贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的，银行业监督管理机构可以采取的措施包括（）。
A、取消直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员终身的任职资格B、禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员终身从事银行业工作C、责令贷款人限期改正D、依法追究刑事责任正确答案：C9、流贷管理办法中规定贷款人应根据借款人经营规模、业务特征及应收账款、存货、应付账款、资金循环周期等要素测算其营运资金需求，综合考虑借款人（）、担保等因素，合理确定贷款结构，包括金额、期限、利率、担保和还款方式等。
2019年银行从业资格考试《风险管理》章节练习题及答案共69页文档
2019年银行从业资格考试《风险管理》章节练习题及答案１、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括【Ｂ】。
A、统计模型B、V AR法C、历史经验违约率D、外部评级映射２、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了【Ａ】三个主要发展阶段。
A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法３、【Ａ】是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A、商业银行公司治理B、商业银行战略管理C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理４、亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行【Ｂ】。
A、风险计量B、压力测试C、风险监控D、风险分析５、关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是【Ｄ】。
A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价C、外部评级主要依靠专家定性判断D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群６、中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是【Ｂ】A、资本充足率B、股本净回报率银行从业资格考试C、大额风险集中度D、不良贷款拨备覆盖率７、商业银行的最高风险管理/决策机构是【Ｂ】。
A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者８、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是【Ｄ】。
A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B、商业银行无法形成长期的核心竞争力C、不利于商业银行形成强大的定价能力D、不利于商业银行的进一步发展９、在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是【Ｂ】。
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本题得分：0分
题号: 41本题分数:1.02分
金融投资普遍以( )作为分析计量指标的主流分析框架。
A、收益率方差
B、绝对收益
C、绝对离差
D、对数收益率
答案要点：
标准答案：A
您的答案：
本题得分：0分
题号: 42本题分数:1.02分
巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。
题号: 8本题分数:1.02分
一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：( )。
A、这属于结算风险的一种
B、这是操作风险的表现
C、这会造成交易成本上升
D、可能引发信用风险
答案要点：
标准答案：B
您的答案：C
本题得分：0分
题号: 9本题分数:1.02分
已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( )。
B、资产结构理论
C、购买理论
D、销售理论
答案要点：
标准答案：B
您的答案：
本题得分：0分
题号: 31本题分数:1.02分
( )不属于事前风险控制手段。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险补偿D、风险分散 Nhomakorabea答案要点：
标准答案：C
您的答案：
本题得分：0分
题号: 32本题分数:1.02分
以下对正态分布的描述正确的是( )。
A、真实票据论
B、转换能力理论
C、存款理论
D、预期收入理论
答案要点：
标准答案：C
您的答案：C
本题得分：1.02分
题号: 4本题分数:1.02分
( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A、
流动性风险
B、国家风险
C、操作风险
D、法律风险
答案要点：
A、风险转移
B、风险规避
C、风险分散
D、风险对冲
答案要点：
标准答案：A
您的答案：A
本题得分：1.02分
题号: 7本题分数:1.02分
( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A、
市场风险
B、操作风险
C、流动性风险
D、国家风险
答案要点：
标准答案：B
您的答案：B
本题得分：1.02分
一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是( )。
A、1000
B、10%
C、9.9%
D、10
答案要点：
标准答案：A
您的答案：B
本题得分：0分
题号: 15本题分数:1.02分
( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )。
A、提供融资
B、使银行免受损失
C、维持市场信心
D、限制银行业务过度扩张
答案要点：
标准答案：B
您的答案：D
本题得分：0分
题号: 22本题分数:1.02分
一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：( )。
A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
A、风险补偿
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
答案要点：
标准答案：C
您的答案：C
本题得分：1.02分
题号: 20本题分数:1.02分
资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。
A、负债业务
B、资产业务
C、中间业务
D、表外业务
答案要点：
标准答案：B
您的答案：A
本题得分：0分
题号: 21本题分数:1.02分
A、
信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
答案要点：
标准答案：A
您的答案：A
本题得分：1.02分
题号: 16本题分数:1.02分
( )是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
A、
信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
答案要点：
标准答案：B
您的答案：B
本题得分：1.02分
题号: 17本题分数:1.02分
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( )。
A、法律风险
B、政策风险
C、操作风险
D、策略风险
答案要点：
标准答案：C
您的答案：D
本题得分：0分
题号: 18本题分数:1.02分
A、按风险事故
B、按损失结果
C、按风险发生的范围
D、按诱发风险的原因
答案要点：
标准答案：D
您的答案：
本题得分：0分
题号: 43本题分数:1.02分
( )不是全面风险管理模式的特征。
A、全球的风险管理体系
B、全面的风险管理范围
C、全员的风险管理文化
D、全程的风险识别过程
答案要点：
标准答案：D
您的答案：
D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
答案要点：
标准答案：C
您的答案：
本题得分：0分
题号: 40本题分数:1.02分
在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
答案要点：
标准答案：D
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
答案要点：
标准答案：C
您的答案：
本题得分：0分
题号: 10本题分数:1.02分
( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A、操作风险
B、市场风险
C、违约风险
D、流动性风险
答案要点：
标准答案：D
您的答案：D
本题得分：1.02分
题号: 11本题分数:1.02分
答案要点：
标准答案：B
您的答案：
本题得分：0分
题号: 29本题分数:1.02分
巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于( )。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
答案要点：
标准答案：C
您的答案：
本题得分：0分
题号: 30本题分数:1.02分
下列理论中，属于资产风险管理模式的是( )。
A、银行券理论
标准答案：B
您的答案：
本题得分：0分
题号: 36本题分数:1.02分
对大多数商业银行来说，最显着的信用风险来源于( )业务。
A、信用担保
B、贷款
C、衍生品交易
D、同业交易
答案要点：
标准答案：B
您的答案：
本题得分：0分
题号: 37本题分数:1.02分
巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于( )后的资本协议征求意见稿。
标准答案：D
您的答案：D
本题得分：1.02分
题号: 5本题分数:1.02分
全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A、流动性风险
B、国家风险
C、法律风险
D、市场风险
答案要点：
标准答案：D
您的答案：D
本题得分：1.02分
题号: 6本题分数:1.02分
( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
您的答案：D
本题得分：1.02分
题号: 2本题分数:1.02分
在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )。
A、银行现金流
B、银行资本金
C、银行负债
D、银行准备金
答案要点：
标准答案：B
您的答案：B
本题得分：1.02分
题号: 3本题分数:1.02分
下列理论中，属于负债风险管理模式的是( )。
您的答案：
本题得分：0分
题号: 28本题分数:1.02分
在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是( )。
A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C、
国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
C、风险规避
D、风险补偿
答案要点：
标准答案：D
您的答案：
本题得分：0分
题号: 39本题分数:1.02分
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。
A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )。
A、转换能力理论
B、预期收入理论
C、超货币供给理论
D、销售理论
答案要点：
标准答案：D
您的答案：D
本题得分：1.02分
题号: 12本题分数:1.02分
( )不包括在市场风险中。
A、
利率风险
B、汇率风险
C、操作风险