期货程序化培训教程精品PPT课件

MACD交易信号
要求:MACD指标, DIFF上穿DEA,显示买,下穿DEA,显示 卖
DIFF : EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26); DEA : EMA(DIFF, 9); MACD : 2 * (DIFF - DEA), COLORSTICK; DRAWTEXT(CROSS(DIFF, DEA), DIFF, '买'); DRAWTEXT(CROSS(DEA,DIFF), DEA, '卖');
SK; CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1450,BP;
常用功能
DATE<>REF(DATE,1);//当天第一根K线 VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),OPEN);//当天开盘价 VALUEWHEN(TIME=1030,OPEN);//10点半那根K线的开盘价 C>BKPRICE+50*MD;//最新价大于开仓价位的50个点 HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价 BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天开盘到目前为止的周期数 HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价 REF(HHV(H,N),N)//前某阶段的最高价最大值
C>MA5,BP;
跨周期模型
函数介绍
跨周期函数引用某品种在某周期上加载了某指标的数据。 用法：
#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR 引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。
CODE:文华码 PERIOD:周期 FORMULA:引用指标名， VAR:定义变量名
MACD交易信号
要求:MACD指标, DIFF大于DEA,红K线,小于DEA,绿K线
DIFF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26); DEA := EMA(DIFF, 9); MACD := 2 * (DIFF - DEA); DRAWLINE(DIFF >= DEA, H, DIFF >= DEA, L, COLORRED); STICKLINE(DIFF > DEA, O, C, COLORRED, 0); DRAWLINE(DIFF < DEA, H, DIFF < DEA, L, COLORCYAN); STICKLINE(DIFF < DEA, O, C, COLORCYAN, 0);
资金管理
模型测试与优化
代码化
量化思路
程序化交易概念
指标
绘图，不发出交易指令
交易模型
根据条件发出交易指令
公式
指标+交易模型
计算方式
每个TICK计算一次ຫໍສະໝຸດ Baidu
程序化交易概念
均线指标
MACD指标
程序化交易概念
MACD交易模型
程序化交易概念
程序化交易概念
模型的加载
下单价格：排队价、对价、对价连续追价、超价、停板 价
交易指令
MACD交易模型
要求:DIFF上穿DEA,平空开多；DEA上穿DIFF，平多开空 ； DIFF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26); DEA := EMA(DIFF, 9); MACD := 2 * (DIFF - DEA); CROSS(DIFF, DEA), BPK; CROSS(DEA,DIFF), SPK;
均线日内交易模型
均线上穿平空做多，均线下穿平多做空； 细化思路：5分钟，5周期与10周期 CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1450,
BK; CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1450,SP; CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1450,
程序化交易-文华财经
课程安排
• 程序化交易概念 • 模型基本结构与编写 • 跨指标模型 • 跨周期模型 •模型的测试与优化
程序化交易概念
什么是程序化交易
计算机执行量化、代码化后的交易思路。
程序化交易的优势
基于历史数据的收益、风险评估、改进。 克服心理劣势。 快速计算、快速下单。
程序化交易概念
需求分析
常用函数
REF(X,N) IFELSE(CON,A,B) EVERY(CON,N) COUNT(CON,N) HHV(X,N) LLV(X,N) BARSLAST(CON) EXIST(CON, N) BETWEEN(A,B,C) MA(X,N) CROSS(X,Y)
引用X在N个周期前的值 如果条件C成立则返回A值,否则返回B值 判断过去N周期内，是否一直满足条件CON。 N个周期内满足条件CON的周期数 求X在N个周期内的最大值 求X在N个周期内的最小值 求上一次CON条件成立到当前的周期数。 判断过去N周期内，是否有满足条件CON A是否介于B与C之间 求X在N周期内的简单移动平均 X上穿Y
跨周期模型
编写规则
1、只能引用指标 2、引用周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3、只能短周期引用长周期 4、被引用的指标中不能存在引用 5、如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201 6、FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、汉字、
跨指标模型
多个指标同时应用在交易模型上 DIFF上穿DEA并且收盘价大于5周期均线，买开； DIFF下穿DEA并且收盘价小于5周期均线，卖开； 收盘价小于5周期均线，平多；
收盘价大于5周期均线，平空；
DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,7); MACD:=2*(DIFF-DEA); MA5:=MA(C,N); CROSS(DIFF,DEA)&&C>MA5,BK; CROSS(DEA,DIFF)&&C<MA5,SK; C<MA5,SP;
指标的加载
主图指标、附图指标、指标叠加
语法与操作符
公式名
汉字、字母、数字、下划线，31个字符内，不可与已存在 同类(指标/模型)公式重名
变量名
不能相互重复、不能与函数名、参数名重复。不可汉字
必须的
行尾分号
注释
//
语法与操作符
常用函数
CLOSE HIGH LOW OPEN VOL OPI
引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C 。 引用最高价，也可简写为 H 。 引用最低价，也可简写为L 。 引用开盘价，也可简写为O 。 应用成交量，也可简写为V。 引用持仓量。