金融期货知识测试题库
金融期货投资者专业知识测试(真题)
金融期货投资者专业知识测试(真题)
一、选择题（每题2分，共20分）
1. 金融期货交易的买卖双方分别为：（A）多方和空方（B）
买方和卖方（C）多头和空头（D）买方和多方
2. 以下不属于金融期货合约基本要素的是：（A）交割日期（B）交割地点（C）合约规格（D）交易时间
3. 金融期货交易中，用于对冲风险的工具是：（A）期权（B）期货（C）远期（D）期权和期货
4. 金融期货价格的影响因素不包括：（A）宏观经济因素（B）政策因素（C）市场情绪（D）合约规格
5. 以下哪个是金融期货交易的主要风险：（A）信用风险（B）市场风险（C）流动性风险（D）操作风险
二、判断题（每题2分，共20分）
1. 金融期货交易是一种零和游戏。
（）
2. 金融期货合约的买卖双方在合约到期时必须进行实物交割。
（）
3. 金融期货市场的波动性较大，因此不适合进行长期投资。
（）
4. 金融期货交易可以完全对冲市场风险。
（）
5. 金融期货交易的成本较低。
（）
三、简答题（每题10分，共30分）
1. 请简要介绍金融期货合约的基本要素。
2. 请解释金融期货交易如何用于对冲风险。
3. 请列举金融期货交易的主要风险，并简要说明其防范措施。
四、论述题（每题20分，共40分）
1. 请论述金融期货交易对投资者进行资产配置的作用。
2. 请分析金融期货市场价格波动的原因，并谈谈投资者如何应对。
3. 请谈谈金融期货交易在金融市场中的地位和作用。
请根据以上题目要求，认真作答。
如有需要，可以使用专业知识进行解答。
祝您考试顺利！。
金融期货投资者适当性学习测验(真题)
金融期货投资者适当性学习测验（真题）一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融期货交易中，交易双方承担的义务是（）。
A. 不得违约B. 无限责任C. 有限责任D. 无需承担义务2. 金融期货交易中，期货合约的买卖方向由（）决定。
A. 期货公司B. 投资者C. 交易所D. 经纪商3. 金融期货交易中，用来衡量期货价格波动的指标是（）。
A. 涨跌幅B. 成交量C. 持仓量D. 基差4. 金融期货交易中，投资者可以通过（）来规避价格风险。
A. 买入期货合约B. 卖出期货合约C. 买入现货D. 卖出现货5. 金融期货交易中，交割月份是指（）。
A. 合约签订月份B. 合约到期月份C. 合约交易月份D. 合约结算月份二、判断题（每题2分，共20分）6. 金融期货交易是一种零和游戏。
（）7. 金融期货交易中，投资者可以通过对冲平仓的方式来结束交易。
（）8. 金融期货交易的价格发现功能可以帮助投资者更好地预测市场走势。
（）9. 金融期货交易中，投资者只需支付少量的保证金即可参与交易。
（）10. 金融期货交易的成本较低，因此适合大规模资金投资。
（）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简要说明金融期货交易的基本流程。
12. 请简要介绍金融期货交易的主要功能。
13. 请简要阐述金融期货交易如何帮助投资者规避价格风险。
四、案例分析题（共30分）14. 假设某投资者在2021年7月1日买入10手黄金期货合约，合约价格为280元/克。
在2021年8月1日，黄金价格上涨至300元/克。
请计算该投资者的盈利情况。
（注：黄金期货合约交易单位为100克/手，保证金比例为10%）请根据以上内容，完成金融期货投资者适当性学习测验的文档创作。
期货投资分析：金融期货分析试题及答案
期货投资分析：金融期货分析试题及答案1、单选利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”，其中tkn 表示（）。
A.均以双方协商价成交B.均以报买价成交C.多方情绪高涨D.空方情（江南博哥）绪高涨正确答案：C2、单选看涨期权的空头，拥有在一定时间内（）。
A.买入标的资产的权利B.卖出标的资产的权利C.买入标的资产的潜在义务D.卖出标的资产的潜在义务正确答案：D3、单选下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。
A.实值期权B.欧式期权C.美式期权D.虚值期权正确答案：C4、多选以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。
A.风险准备金由交易所设立B.交易所按交易手续费收入的5%的比例，从管理费用中提取C.符合国家财政政策规定的其它收入也可被提取为风险准备金D.当风险准备金达到一定规模时，经交易所董事会决定可不再提取正确答案：A, C, D5、单选对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。
A.利用利率互换将固定利率转换成浮动利率B.利用货币互换将固定利率转换成浮动利率C.做空利率互换D.做多交叉型货币互换正确答案：A6、多选某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。
该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。
假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。
股票组合的红利收益率为2%。
当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。
假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（）。
（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）.A.买入沪深300指数的看跌期权B.合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保D.卖出沪深300指数的看涨期权正确答案：A, C, D7、单选买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。
金融期货知识测试题库(解析版本)
金融期货知识测试题库选择题股指期货１、沪深300股指期货某合约报价为3000点，则1手按此报价成交得合约价值为（）万元Ａ、1２0 B、60 Ｃ、１50 Ｄ、90解析：合约价值＝合约价格＊合约乘数＊手数=3００0点*300点/元＊１手＝９0０000元,选择Ｄ2、若上证5０指数期货５月合约上一个交易日得结算价为25０0点，涨跌幅度为+10％，则下一个交易日得涨停板价格为( ）点A、2250 Ｂ、275０ C、２400 D、2600解析:涨停价＝上一个交易日结算价＊（1+涨跌幅度)=2５０0＊(1＋0、1)=2７50，选择Ｂ3、某沪深３0０指数期货合约1手得价值为1２0万元，合约乘数为每点30０元,则该合约得成交价为（)点A、５0００Ｂ、60００C、30００D、40０0解析：合约价值=合约价格*合约乘数＊手数，合约成交价=1２0万/(300点/元＊1手)=4000点，选择Ｄ4、某投资者以25０0点买入1手上证５0股指期货６月合约,并在2520点卖出平仓，合约乘数每点３0０元，则该投资者（）元A、亏损4000B、盈利4０００C、亏损60００Ｄ、盈利6000解析:多单盈亏=（平仓价—开仓价）*合约乘数＊手数＝（2520－２500）＊3０0＊１=6０0０元,选择D5、股指期货套期保值可以规避股票市场得( ）Ａ、系统性风险Ｂ、非系统性风险C、所有风险D、个股风险解析：股指期货套期保值可以规避股票市场得系统性风险,选择A6、某投资者欲在沪深300股指期货6月合约上买入开仓5手,在选择合约时错误得选择了9月合约,该风险属于（）A、流动性风险B、市场风险C、操作风险D、信用风险解析：客户以上操作为误操作，属于操作风险,选择Ｃ7、投资者买入某股指期货合约后,该合约价格下跌,这类风险属于( )A、操作风险B、保证金风险C、流动性风险D、市场风险解析：价格得波动属于市场风险，选择D８、股指期货得交易对象就是( ）A、标得指数B、标得指数ETF份额Ｃ、标得指数股票组合 D、股指期货合约解析:股指期货交易得标得就是股指期货合约,选择D9、股指期货合约得当日结算价为该期货合约得（）A、最后一小时成交价格按成交量得加权平均价Ｂ、收盘价C、最后一小时成交价格得算术平均价D、全天成交价格按照成交量得加权平均价解析：股指期货结算价就是合约最后1小时成交价按照成交量得加权平均价。
金融试题国债期货20703更新
金融期货基础知识测试试题（共 30 道题，答对 24 题为合格。
测试时间为 30 分钟。
）客户姓名：答题日期：客户身份证号码：答对题数：一、判断题（本大题共 10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1．期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。
（）2．沪深 300 股指期货合约的合约乘数为每点人民币 100 元。
（）3．沪深 300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
（）4．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。
（）5．沪深 300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价。
（）6．中金所 5 年期国债期货合约集合竞价时间中，9:10-9:14 为指令申报时间，9:14-9:15 为指令撮合时间。
（）7．中金所 5 年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
( )8．中金所 5 年期国债期货交易标的为票面利率为 3.5%的中期国债。
（）9．中金所 5 年期国债期货合约的交割方式为现金交割。
（）10．中金所 5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。
（）二、单项选择题（本大题共 20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1、股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（）。
A．不变B．成倍缩小C．成倍放大2、甲投资者买入平仓 10 手沪深 300 股指期货某合约，乙投资者卖出平仓 10 手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（）。
A．减少 10 手B．减少 20 手C．增加 10 手D．没有变化3、客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括（）。
A．提高交易保证金B．限制开仓C．强制减仓D．拒绝客户委托或终止经纪关系4、投资者以限价指令的方式卖出开仓沪深 300 股指期货某合约，申报价格为 3000 点，其成交价不可能为（）点。
金融期货投资者能力检测(真题)
金融期货投资者能力检测(真题)为了帮助投资者更好地了解金融期货市场的相关知识和技能，我们提供了一份金融期货投资者能力检测的真题。
本真题涵盖了金融期货的基本概念、交易规则、风险管理等方面的内容。
通过解答这些真题，投资者可以检验自己对金融期货市场的理解和掌握程度。
一、选择题1. 金融期货交易的交割方式是( )。
A. 实物交割B. 现金交割C. 股票交割D. 债券交割2. 金融期货合约的价格变动单位称为( )。
A. 价格点B. 价格段C. 价格差D. 价格值3. 金融期货市场的交易时间一般为( )。
A. 工作日的上午和下午B. 工作日的上午C. 工作日的下午D. 周末的上午和下午4. 金融期货市场的交易规则包括( )。
A. 双向交易B. 逐日盯市C. 到期交割D. 实时成交5. 金融期货投资者的风险主要来源于( )。
A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 操作风险二、判断题1. 金融期货合约是一种标准化的合约，其价格和交割方式都是固定的。
( )2. 金融期货市场的交易者只需要支付一部分保证金即可进行交易。
( )3. 金融期货投资者的收益主要来自于期货合约价格的波动。
( )4. 金融期货市场的交易价格会受到市场供求关系的影响。
( )5. 金融期货投资者可以通过对冲平仓的方式来结束交易。
( )三、简答题1. 请简述金融期货合约的基本要素。
2. 请解释金融期货市场的逐日盯市制度。
3. 请介绍金融期货投资者的风险管理方法。
4. 请解释金融期货市场的双向交易特点。
5. 请举例说明金融期货投资者的盈利模式。
通过解答以上真题，投资者可以对金融期货市场有更深入的了解，从而提高自己的投资能力和风险管理水平。
请注意，金融期货市场具有一定的风险，投资者在进行交易前应充分学习和了解相关知识，并根据自己的风险承受能力进行投资。
证券从业之金融市场基础知识测试卷附答案详解
证券从业之金融市场基础知识测试卷附答案详解单选题（共20题）1. 下列关于金融期货的说法中，错误的是（）。
A.金融期货是期货交易的一种B.金融期货合约的基础工具是各种金融工具C.与金融现货交易相比，金融期货的交易目的不同D.金融期货交易的对象是某一具体形态的金融工具【答案】 D2. 以下不属于常用货币政策中介目标的是（）。
A.基础货币B.货币供应量C.长期利率D.银行信贷规模【答案】 A3. ()是指专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场。
A.主板市场B.创业板市场C.中小板市场D.第四板市场【答案】 B4. 基金的信息披露是指基金信息披露义务人按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性的活动。
基金信息披露义务人包括（）。
A.①②③B.①②④C.①③④D.①②③④【答案】 A5. 以下关于金融期货与金融期权交易者权利和义务的对称性的说法，正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A6. 通过分散化投资组合在一定程度上可以规避的风险是()A.非系统性风险B.系统性风险C.纯粹风险D.投机风险【答案】 A7. 证券的流动性是证券市场生存的条件，证券市场的流动性包含（）方面的要求。
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A8. 简单算术股价平均数的缺点有（）A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】 D9. 证券发行核准制实行（）审查。
A.公开B.公平C.公正D.实质【答案】 D10. 下列关于各类金融中介机构业务的说法，正确的有（）A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】 A11. 金融机构通常采用客户调查问卷、产品风险评估、充分披露等方法，根据客户分级和（）匹配原则，避免误导投资者和错误销售。
金融期货考试试题
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！金融期货考试试题一、单选题（本大题25小题．每题1.0分，共25.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题下列关于金融期货特点的说法，不正确的是( )。
A 交割具有极大的便利性B 交割价格盲区大大缩小C 期现套利交易更容易进行D 逼仓行情更容易发生【正确答案】：D【本题分数】：1.0分第2题若30年期美国国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为( )美元。
A 98 000.15B 98 000C 98 468.75D 98 468.15【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第3题世界上最重要的外汇期货交易场所是( )。
A 伦敦国际金融期货交易所B 泛欧交易所C 欧洲期货交易所模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！D 芝加哥商业交易所【正确答案】：D【本题分数】：1.0分第4题在股票指数期货中，交易所通过( )大小的规定不同，可以达到有效控制合约价值大小的目的。
A 合约乘数B 最小跳动点C 每日价格波动限制D 持仓限额【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第5题股票期货是以( )为标的物的期货合约。
A 一组股票价格指数B 某只股票的收益率C 单只股票价格D 整个市场的股票加权价格【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第6题如果欧洲某公司预计将子3个月后收到1 000万欧元，并打算将其投资子3个月期的定期存款。
由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过( )进行套期保值。
A 买入CME 的3个月欧洲美元期货合约B 卖出CME 的3个月欧洲美元期货合约C 买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金融期货知识测试题库选择题股指期货1.沪深300股指期货某合约报价为3000点，则1手按此报价成交的合约价值为（）万元解析：合约价值=合约价格*合约乘数*手数=3000点*300点/元*1手=900000元，选择D2.若上证50指数期货5月合约上一个交易日的结算价为2500点，涨跌幅度为+10%，则下一个交易日的涨停板价格为（）点解析：涨停价=上一个交易日结算价*（1+涨跌幅度）=2500*（1+）=2750，选择B3.某沪深300指数期货合约1手的价值为120万元，合约乘数为每点300元，则该合约的成交价为（）点解析：合约价值=合约价格*合约乘数*手数，合约成交价=120万/（300点/元*1手）=4000点，选择D4.某投资者以2500点买入1手上证50股指期货6月合约，并在2520点卖出平仓，合约乘数每点300元，则该投资者（）元A.亏损4000B.盈利4000C.亏损6000D.盈利6000解析：多单盈亏=（平仓价—开仓价）*合约乘数*手数=（2520-2500）*300*1=6000元，选择D5.股指期货套期保值可以规避股票市场的（）A.系统性风险B. 非系统性风险C. 所有风险D. 个股风险解析：股指期货套期保值可以规避股票市场的系统性风险，选择A6.某投资者欲在沪深300股指期货6月合约上买入开仓5手，在选择合约时错误的选择了9月合约，该风险属于（）A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险解析：客户以上操作为误操作，属于操作风险，选择C7.投资者买入某股指期货合约后，该合约价格下跌，这类风险属于（）A.操作风险B.保证金风险C.流动性风险D.市场风险解析：价格的波动属于市场风险，选择D8.股指期货的交易对象是（）A. 标的指数B.标的指数ETF份额C.标的指数股票组合D.股指期货合约解析：股指期货交易的标的是股指期货合约，选择D9.股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（）A.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价B.收盘价C.最后一小时成交价格的算术平均价D.全天成交价格按照成交量的加权平均价解析：股指期货结算价是合约最后1小时成交价按照成交量的加权平均价。
选择A10.股指期货某合约当天集合竞价未产生成交价格，则该合约的开盘价为该合约（）A.上一交易日结算价B.上一交易日收盘价C.上一交易日的开盘价D.集合竞价后的第一笔成交价解析：开盘价是指某一合约经集合竞价产生的成交价格。
集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
选择D11.股指期货市价指令（）A.申报时不需要指定价格，卖出申报按跌停板价格成交B.申报时不需要指定价格，买入申报按涨停板价格成交C.按照当时市场上可执行的最优报价成交D.相互之间可以撮合成交解析：市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，选择C12.股指期货的交易保证金率由15%提高到20%，则参与股指期货交易的（）A.收益变低B.杠杆变大C.收益变高D.杠杆变小解析：保证金比例由15%提高到20%，杠杆变小，选择D13.对于沪深300股指期货，以下说法正确的是（）A.集合竞价期间接受市价指令B.没有市价指令C.市价指令申报时无需指定价格D.市价指令相互之间可以撮合成交解析：金融期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令，集合竞价指令申报时间不接受市价指令和附加即时全部成交或撤销、即时成交剩余撤销指令属性的限价指令申报。
市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，市价指令只能和限价指令撮合成交。
选择C14.股指期货合约到期交割时，根据到期合约的（）计算持仓双方的盈亏金额A.当日2小时按成交量的加权平均价B.当日结算价C.当日收盘价D.交割结算价解析：股指期货合约到期交割时，根据到期合约的交割结算价计算持仓双方的盈亏金额，选择D15.股指期货合约到期时，只能进行（）A.现金交割B.实物交割C.现金或实物交割D.强行移仓解析：股指期货合约交易细则规定股指期货交割方式为现金交割，选择A16.以下关于股指期货合约，说法错误的是（）A.交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易B.交割日与最后交易日相同C.交割日为最后交易日的下一交易日D.交割日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延解析：股指期货最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延，交割日与最后交易日相同，选择C17.如果股指期货价格高于股票组合价格，并且两者差额大于套利成本，可（）A.买入股指期货合约，同时买入股票组合B.买入股指期货合约，同时卖出股票组合C.卖出股指期货合约，同时买入股票组合D.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合解析：当股指期货与股票组合之间的价格差存在套利机会时，谁价格高卖出谁，同时买入价格低者，选择C18.某投资者欲在3个月后买入价值1000万元的股票组合，担心3个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策略是（）A.卖出套保B.买入套保C.跨期套利D.期限套利解析：投资者担心后期价格上涨增加成本，应买入期货，当后期价格上涨时以期货市场的盈利弥补现货涨价带来的多支付的成本，属于买入套期保值策略，选择B19.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（）A.期现套利B.合约间的跨期套利C.单向投机交易D.买入套期保值解析：期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
选择A20.以下属于影响股指期货价格的宏观经济因素是（）A.持仓量线图C.居民物价消费指数（CPI）D.成交量解析：宏观经济指标包括PPI、CPI、GDP等，持仓量、K线图、成交量为技术分析指标，选择C国债期货1.通常情况下，货币供应量减小，国债期货价格将（）A.上涨B.下跌C.无规律变化D.不变解析：当货币供应量减小，货币紧缺，利率预期上涨，国债价格下跌，因此选择B2.通常情况下，利率下降，国债期货价格将（）A.上升B.无规律变化C.下降D.不变解析：利率下降，国债价格上涨，国债期货价格将上涨，选择A3.投资者持有国债期货多头仓位，以下对其有利的情形是（）A.市场利率上升B.央行公开市场回笼货币C.市场利率下降D.通货膨胀率上升解析：市场利率下降，国债价格上涨，因此投资者持有国债期货多头仓位当利率下降时，国债期货价格将上涨，对其有利，选择C4.国债期货属于（）A.商品期货B.股票期货C.利率期货D.汇率期货解析：国债期货是合约标的面额为100万元人民币，票面利率为3%的名义中短、中期、中长期国债，属于利率期货，选择C5.中金所5年期国债期货合约的面值为（）万元人民币解析：五年期国债的合约标的面额为100万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债，采用百元净价的报价方式，最小变动价位为元，选择D6.中金所10年期国债期货合约上市首日（）A.涨跌停板幅度等于上市后的其他交易日B. 涨跌停板幅度高于上市后的其他交易日C. 涨跌停板幅度低于上市后的其他交易日D. 不设涨跌停板幅度解析：中金所10年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为4%，平常交易日涨跌停板幅度为2%，因此选择B7.以下说法错误的是（）A.国债期货合约的交割单位为面值100万元人民币的国债B.国债期货每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债C.国债期货合约的最大交割量为10手D.国债期货合约的最小交割量为1手解析：没有具体规定国债期货合约的最大交割量，选择C8.以下关于中金所5年期、10年期国债期货竞价时间的描述，正确的是（）A.最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30；13:00-15:15B.最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30C.连续竞价时间为交易日9:15-15:15D.连续竞价时间为交易日9:30-15:30解析：国债期货连续交易时间： 9：15-11：30 ，13：00-15：15，最后交易日交易时间为9:15-11:30，选择B9.关于中金所5年期国债期货合约转换因子的表述，正确的是（）A.将面值1元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用6%的标准券年息票率所折成的现值；B.将面值1元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的现值；C.将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用6%的标准券年息票率所折成的现值；D.将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的现值；解析：根据中金所公布的5年期国债期货合约转换因子计算公式可以理解为：将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的现值，选择D。
10.以下不属于国债期货合约主要条款的是（）A.合约标的B.保证金存管银行C.报价单位D.交易时间解析：国债期货合约主要条款包括：合约标的、交易时间、最后交易日交易时间、最小变动价位、报价方式（单位）、合约月份、可交割国债、每日价格最大波动限制、最后交易日等。
不包括保证金存管银行。
选择B11.中金所5年期国债期货合约的交易标的采用（）的名义标准券A.票面利率3%，面值100万元；B.票面利率3%，面值10万元；C.票面利率6%，面值100万元；D.票面利率6%，面值10万元；解析：5年期国债期货合约的标的：面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债，选择A12.中金所5年期国债期货合约标的为（）年期国债期货合约 B. 名义中期国债C.名义长期国债年期国债解析：中金所5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债，选择B13.国债期货的标的采用名义标准券，可以扩大可交易国债的范围，（）A.不影响交割时的逼仓风险B.减小交割时的逼仓风险C.增大交割时的逼仓风险D.消除交割时的逼仓风险解析：国债期货采取实物交割的交割方式，以“名义国债”作为交割标的，以此来扩大交割国债的范围，从而减小交割时的逼仓风险。
选择B14.中金所10年期国债期货合约标的为（）A.名义中期国债年期国债期货合约C.名义长期国债年期国债期货合约解析：10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债，选择C15.中金所国债期货结算，按照当日（）对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算A. 算术平均价B.收盘价C.结算价D.开盘价解析：期货实行每日无负债结算制度，结算时按照结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算，选择C16.（）属于中金所规定的国债期货交易指令。
A.平均价成交指令B.市价指令C.最低价成交指令D.最高价成交指令解析：金融期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令，选择B17.以下关于中金所5年期、10年期国债期货国债托管账户描述错误的是（）A.同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户；B.客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申报；C.同一客户在不同会员处开户的，只需在任一会员处申报国债托管账户；D.参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户；解析：同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户，选择C18.以下选项关于中金所5年期、10年期国债期货国债托管账户描述错误的是（）A. 客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申请B. 同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户C. 参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户D. 参与交割的客户应当事先自行向交易所申报国债托管账户解析：参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户，同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户；客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申请；选择D。