金融系计量经济学复习题
计量经济学题库
计量经济学题库姓名 [填空题] *_________________________________1、计量经济学一词的提出者是（）。
[单选题] *A 弗里德曼B 丁伯根C 弗瑞希(正确答案)D 克莱茵计量经济学是由经济学、（）和数学三者相结合而产生的相对独立的一门科学。
[单选题] *A 线性代数B 概率论C 金融学D 统计学(正确答案)计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。
[单选题] *A 统计学B 数学C 经济学(正确答案)D 数理统计学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和（）。
[单选题] *A 应用计量经济学(正确答案)B 经典计量经济学C 非经典计量经济学D 宏观计量经济学5、计量经济学的研究步骤是（）。
[单选题] *A 模型设定→收集资料→估计参数→模型检验B 个体设计→总体设计→估计模型→模型应用C 模型设定→估计参数→模型检验→模型应用(正确答案)D 确定变量→收集数据→处理数据→模型检验6、对实际经济活动做计量经济分析的计量经济模型应包括：经济变量、待确定的参数和（）。
[单选题] *A 解释变量B 被解释变量C 随机误差项(正确答案)D 剩余项用模型描述现实经济系统的原则是（）。
[单选题] *A 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好B 以理论分析为先导，模型规模大小要适度(正确答案)C 模型规模越大越好，这样更切合实际情况D 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂8、模型检验就是对模型和所估计的（）加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。
[单选题] *A 随机误差项B 参数(正确答案)C 解释变量D 被解释变量9、（）主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，如检验模型中变量是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等待。
[单选题] *A 经济意义检验B 统计推断检验C 计量经济学检验(正确答案)D 模型预测检验计量经济模型的基本应用领域有（）。
计量经济学复习题
计量经济学习题1．克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资—非农业收入P、农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：C t=8.133+1.059W t+0.452P t+0.121A t(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R2=0.95F=107.37式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
试对该模型进行评价，指出其中存在的问题。
（显著性水平取5%，已知F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069）2.某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为36.0.094=-10++medu.0sibsfedu131.0edu210R2=0.214式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。
问（1）sibs是否具有预期的影响？为什么？若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？（2）请对medu的系数给予适当的解释。
（3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？（1）预期sibs对劳动者受教育的年数有影响。
因此在收入及支出预算约束一定的条件下，子女越多的家庭，每个孩子接受教育的时间会越短。
根据多元回归模型偏回归系数的含义，sibs前的参数估计值-0.094表明，在其他条件不变的情况下，每增加1个兄弟姐妹，受教育年数会减少0.094年，因此，要减少1年受教育的时间，兄弟姐妹需增加1/0.094=10.6个。
（2）medu的系数表示当兄弟姐妹数与父亲受教育的年数保持不变时，母亲每增加1年受教育的机会，其子女作为劳动者就会预期增加0.131年的教育机会。
金融计量经济学导论第三版课后题答案
金融计量经济学导论第三版课后题答案计量经济学导论一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
CA统计学B数学C经济学D数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是__________。
BA 1930年世界计量经济学会成立B 1933年《计量经济学》会刊出版C 1969年诺贝尔经济学奖设立D 1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为__________。
DA控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4、横截面数据是指__________。
AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。
CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是__________。
B A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。
AA微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。
CA控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9、下面属于横截面数据的是__________。
DA 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。
AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。
2015级硕士研究生计量经济学复习题及参考答案
t n t n
(ut ut 1 )2
1 2 X 2i 3 X 3i ... k X ki 0, i 1, 2,..., n
则称解释变量 X 2 , X 3 ,..., X k 之间存在着完全的多重共线性。 （参考课件） 5. 异方差： 当误差向量的方差协方差矩阵主对角线上的元素不相等时， 称该随机误差系列存在异方 差。 异方差包括递增型异方差和递减型异方差， 递增型异方差的来源主要是因为随着解 释变量值的增大， 被解释变量取值的差异性增大； 递减型异方差的来源主要是因为随着 解释变量值的增大，被解释变量取值的差异性减小。 （真正考试时的解答还需参考教材 或参考书具体发挥） 6．广义最小二乘法： 先将原始变量转换成满足经典模型假设的转换变量，然后对它们使用 OLS 程序估计，叫 做广义最小二乘法。 （真正考试时的解答还需参考教材或参考书具体发挥） 7．白噪声序列: 若一个随机过程误差项的均值为 0，不变方差为 2 ，而且不存在序列相关，我们就称 这个随机序列过程为白噪声序列。 （真正考试时的解答还需参考教材或参考书具体发挥）
证明： d
t2
tn
2 t
u
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u t 1 2 ut ut 1
t2 t 2 t n
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，
t n
计量经济学期末试卷-(1)
上 海 金 融 学 院《 计量经济学 》课程非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
（ ）2、工具变量技术是处理异方差问题的。
（ ）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
（ ）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
（ ）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）。
A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。
A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。
A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。
A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
《金融计量学》复习重点及答案
金融计量学复习重点 考试题型：一、名词解释题每小题4分;共20分计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础;统计学提供资料依据;数学提供研究方法 总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数样本回归函数、 OLS 估计量 ：普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值;就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量; 在给定经典线性回归的假定下;最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R 2被解释部分在总平方和SST 中所占的比例虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时;该陷阱就产生了.. 或者说;由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 如果有m 种互斥的属性类型;在模型中引入m-1个虚拟变量;否则会导致多重共线性..称作虚拟变量陷阱..方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型..ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i21i 21的估计量。
是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i i i Y X X Y +=+=协方差分析模型、一般进行方差分析时;要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致..作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理;研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理..多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关：在古典线性回归模型中;我们假定随机扰动项序列的各项之间;如果这一假定不满足;则称之为自相关..即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据..异方差、 异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE;线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性;即服从相同的方差..如果这一假定不满足;则称线性回归模型存在异方差性.. 随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例： Y — 消费支出 X —收入、 — —参数 u —随机误差项显着性检验 显着性检验时利用样本结果;来证实一个零假设的真伪的一种检验程序..显着性检验的基本思想在于一个检验统计量作为估计量以及在虚拟假设下;这个统计量的抽样分布..根据已有数据算出的统计量值决定是否接受零假设..二、单项选择题从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案;并将正确答cov(,)()0i j i j E i j μμμμ=≠≠存在uX Y ++=βααβ案的序号填在题干后面的括号内..每小题2分;共20分三、简答题每题10分;共40分1、为什么说计量经济学是一门经济学科它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用是什么从计量经济学的定义来看;他是定量化的经济学；其次;从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看;也是如此;尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起;已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展做出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有着严格的区别;它限于经济领域；从建立与应用经济学模型的全过程看;不论是理论模型的设定还是样本数据的收集;都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有着透彻的认识为基础..综上所述;计量经济学是一门经济学科..2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科•经济学提供理论基础•统计学提供资料依据•数学提供研究方法计量经济学通过经济理论数量化经济模型成为经济计量模型；事实反映为为统计数据;加工数据；数理统计补充改造形成经济计量方法..根据数据运用经济计量方法对模型估计、检验;得到结构、分析经济预测、政策评价、3、建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些经济理论或假说的陈述；建立数学数理经济模型；建立统计或计量经济模型；收集处理数据；计量经济模型的参数估计；检验来自模型的假说——经济意义检验；检验模型的正确性——模型的假设检验；模型的运用——预测、结构分析、政策模拟等4、计量经济学有哪些主要应用领域提出研究的经济问题和度量方式;对研究的经济现象进行实际统计观测分析影响因素——根据经济理论、实际经验;选择若干影响因素作为解释变量分析各种因素与所研究经济现象的相互关系;根据先验经济理论和实际经验;决定相互间联系的数学关系式确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系;需要科学的数量分析方法 ;主要是参数估计方法分析和检验所得数量结论的可靠性;需要运用统计方法 ;对模型的检验运用数量研究结果作经济分析和预测;对数量分析的实际应用 ;对模型的应用⑴..结构分析;其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；⑵..经济预测;其原理是模拟历史;从已经发生的经济活动中找出变化规律；⑶..政策评价;是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；⑷..检验与发展经济理论;其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据..5、时间序列数据和横截面数据有何异同时间序列数据:经济变量在连续或不连续的不同时间内的统计数据..截面数据:同一时点上一个或多个变量收集的数据..时间序列数据和横截面数据;对某个统计指数在不同时期进行观测;将得到的数据按时间先后次序进行排列;这样得到的统计数据称为时间序列数据..与此不同;若某个指标在不同的个体上进行观测;则得到该指标的一组横截面数据..6、从经济学的角度说明;为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项从经济学角度看;客观经济现象是十分复杂的;是很难用用有限个变量、某一种确定的形式来描述的;这就是设置随机误差项的原因..7、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型的经典假定有哪些1.0u),cov( :=i i j X u X 含义不相关与随机项因而解释变量2. 关。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库（超完整版)及答案一、单项选择题(每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）.A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ).A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ).A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）.A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( ）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是( ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是( ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1关系？拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY 146.5＝，X 12.6＝，Y 11.3＝，2X 164.2＝，2Y ＝134.6，试估计Y 对X 的回归直线。
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2、1、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二 乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。
由所给资料完成以下问题：（1）在n=16, a =的条件下，查D-W 表得临界值分别为 d L =, d u =，试判断模型中是否存在 自相关;⑵ 如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。
” 27.9123 + 03524X se= 11.8690〉(0. 0055)1&二 0.9966,工彳二 22.0506,/?If = 0.6800,5 = 4122.531家庭消费支出（Y ）、可支配收入（XI ）、个人财富（X2）设定模型如下:打二灿十 0\XH + p 、x 3 + r/-IHeBidual ActualFitted回归分析结果为：LS // Dqjaidcnt Variable is Y Date; 18/4/05 Time; 15:18 Sample: 1 10 Included obseivations; 10 VariableCocincicfilStd. ErrorT-SUtisLic Prob.C24.4070 6.9973 0.0101 花■034010.4785 0.50020.08230.04580.II52 R ・$quarcdMcaii depaidciit vw 111.1256 Adjusted R-sqiiaredS ・D ・ dependent var31.4289 S ・E ・ of regrescionAkatke info entaion41338 Sum squared resid 342.5486Schwartz criterion42246L 四 likelihood •31.8585 F-sUtisticDiirbiii-Watson stat2.4382 Prob(F-stalistic)0.0001回答下列问题(1) 请根据上表中巳有的數据，填写表中画线处缺失结果(注意给出计算步骤); (2) 模型是否存在多重共线性？为什么？ (3) 模型中是否存在自相关？为什么？在0.05显著牲水平下，dl 和du 的显着性点k -13、Sen 和SrivasUva( 1971 )在研究會富国之间期S 寿命的差异时，利用101 个国家的数据，建立了如下的回归模型；Z 亠一2・40+9・39111匕-3・36(0(111出-7))(437) (0.857) RM.752其中：X 是以美元计的人均收入；y 是以年计的期望寿命；Sen 和Srivaslava 认为人均收入的临界值为1097美元(加1097 = 7 ),若人 均收入超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为 贫穷国.(括号内的数值为对应參数話计值的t ・值).n 910 11dldudldu0- 824 L32 0. 629 1-699 0・ 879 L 32 0・ 697 1, 641 0. 927L 3240・ 6581. 601(2.42)（1）解釋这些计算结果a（2）回归方程中引入0（加比-7）的原因是什么？如何解释这个回归解脅变量？（3）如何对贫穷国进行回归？又如何对富国进行回归?4、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的30个百货丿占的销售额件为其所处地理位置特征的歯数进疔［叫归分析，#且川该冋归方程作为新百货店的不同位咒的町能《售额，伸I衍出（W号内人估计的标准QZ = 30 + O.1X X,, + 0.01 X . + 10,0x *★ + 3.0x X片,（0.02> 〔0.01）C1.0）（1.0）其中：个靑货店的口均销售额（仃芙元）；个TJ®店丽捧小吋通过的汽喉数S （10俩）：个百货店所处区域内的人均收入（Xjt）i龙左=?S F个百货店内所冇的桌子数S：严第f个白货店所处地区竟争店血的数屋:请冋答以下问翅：（1）说出本方程中系数0」和0.01的经济舍义.（2）孑个变S怖参数估计的符巧是否打期望的符巧■致？（3） a = 0.05的显著性水平卜检验变童才》的显需性》｛临界tff^co»（25）=2.06, Z Q03^（26）= 2 056-巾…（2力"；708・几忍26）“厂06〉5、F面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果, 5、根据这一结果试判断该模型是沓存在多《共线性，说明你的理由。
Dependent Variabk; REV Method: Least SquaresS ample' 1 10Included obaeivaJians： 10Variable Coefficient Std, Error t*Staristic Prob-C17414.63141J5J0L2320130.2640GDP1-0.2775 100.14-6541-1.B9J74J0 1071GDP：0,0318570.0935320.907： 520J992GDPJ0.1905170.151680L25fiO4E0.2?58 R-RiqLi Fired0.993798Mean dependail var6J211.00Adjusted H-squared0.95*0697S,D dep VEU54281.99SK of regi e Gsioii52J5.541Akaikc iafb critej'kLi20.25350Sum squared reMd1创E十OS Schrwarz ^ntenon20J7454Lag likelihood-97.26752F-statistk320 4848DurbinAVflts00 stat 1.208127Prob (F* statistic}0 0000016为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据:资料来源：《深圳统计年鉴21X）2氛屮国统计出版社利用EViews估计其参数结果为Dependent Varable: Y Method: Least SquaresDale: 07/01/05 Tine; 20:15Sample; 1990 2001Included observations: 12Varishk CoefTiciGnt Sid. Error t-Eiatistic Prob.C-3 611151 4 161790 -D.E67692 □ 4059GDP 0 1345B2 C.O03SG7 34 S0013 oooooR-squared 0.991810 Mman Jependeit v日r119.8793Adjusled F-squarec □ 99D991S-D. dependenl 归「79.3B124S.E of regression 7.532484 Ataike inlo criterion 7 027338Film sqiiarRd rRsir) AA7命州f^rhrwar?匚rHpfnnn 7Leg likelihood -40JE4O3 F-statistic 1211.049Durbin-Watson sl^t 2O51G4O Piob(F-statistic)0.000000⑴ 建立深圳地方预算内财政收入对GDP勺回归模型；（2）估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；（3）对回归结果进行检验；⑷若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预测区间（a =。
7、运用美国1988研究与开发（R&D支出费用（Y与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。
结果如下：192.9944+01 0319(0.1948) (3.83)卅二0.4783, 丫七二2759」5,尸二14.6692White Heteroskedasticity Test:F-slatislic Obs^R-squaied 3.0571 G15.212471ProbubiliiyPi-obabilily0;0769760.073812TesI Equation;Depeiide nt Variable: RESlD^lMethod: Least SquaresDnte: 1ime：Sample: 1 IXIncluded observations: 18Vatiable Coefficient Sid. Error t-Statistic Piob.C -6219633, 6459fiH, -0,962820 03509X 2293496 126.2197 1.817066 0.0892XT -0000537 0.000449 -1394942 0.2507R-squared 0.289582 Mean dependent var 6767029, Adjusled R-squared 0J94859 S*D. dependent vui 14706003 S.E. of 13195642 Akaike info crilerion 35.77968 Sum squared lesid 2.6LE+15 Schwaiz criterion 35.92808 Log likjeliliood -3 L 9.0171 F-statistic 3.057161 Durbin-Watson srut 1.694572 Prob{F-stutistic) 0.076976耳=6.4435 J7(4.565S) 0 = 0,2482请问；C1) White检验判断模型是否存在异方差. 〔2) Glcjscr 检验判断模型是否存在异方羞口 (3) i亥怎样修正。
组合证券理论的资本市场线(CML表明期望收益E i与风险c i之间存在线性关系如下：E =尸1 + (he根ffi 1990=2000年间矣国34只瓦R基金的期望回报及其标准斧燙据，得出如下冋归结杲，请根据右关运傑关系填写衷中空门处的墩ffl,并刊断此结果是再支持 T I：述理论.De口endent Variable: YMethod: Least SquaresSaniple: 131Tnclutied observations : 31Variable Coeff iclent St d. Error t - Statistic Prob,匚 5. S4O94O a 96Q6080. 0000K O'. 4745140. 0'550770. 0000R-squared n dependent var13. eiiiBAdjusted ^-squared S一D. dspendent var 2. 136460S H E, of regression Akaikc info criterion玉505937Sum squared Fes id59.0139-1Schwsri criterion 3 596723Log likelihood-57. ergs F-stat i st icDjrbin-Wat son stat L796713■ ・HrobCF-statLst ic)■ ■0, OODOOO9、设消费函数为式屮，岭为消费支出；*2,为个人可支配收入；X★为个人的流功资产：暫为師机溟差项，Jf a心竹）=队畑巩叫｝= （Jt'pcr^为常数人试同答以卜问题：（i）a用适当的变换修正异方若.耍求吗出变换过程:（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。