《计量经济学》复习重点及答案

各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%，期末占70%。

考试题型：

一、名词解释题(每小题4分，共20分)

计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法

总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系

样本回归函数：是总体回归函数的近似

—

OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。普通最小二乘法估计量

OLS 估计量可以由观测值计算

OLS 估计量是点估计量

一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线

BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。

、

拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。

拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)

虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型，如果有m 个定性变量，只能引入m-1个虚拟变量。如果引入了m 个，就将陷入虚拟变量陷阱。既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计

方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。

协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。

,

多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.

分为完全多重共线性和不完全多重共线性

??)X |E(Y ?) )X |E(Y ( ??? :SRF 221

1i 21i 21的估计量。是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i i

i Y X X Y +=+=∑∑==2

22?i i y y TSS ESS R

自相关： 随机误差项当期值和滞后期相关。

在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。即用符号表示为：

^

自相关常见于时间序列数据。

异方差、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同

随机误差项：

模型中没有包含的所有因素的代表

例：

Y — 消费支出 X —收入

、 — —参数 u —随机误差项

显著性检验 ：显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。 —

显著性检验的基本思想在于一个检验统计量（作为估计量）以及在虚拟假设下，这个统计量的抽样分布。根据已有数据算出的统计量值决定是否接受零假设。

联合假设检验：F 检验（F-test ），最常用的别名叫做联合假设检验，此外也称方差比率检验、方差齐性检验。它是一种在零假设之下，统计值服从F-分布的检验。其通常是用来分析用了超过一个参数的统计模型，以判断该模型中的全部或一部参数是否适合用来估计母体。

二、单项选择题(从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干后面的括号内。每小题2分，共20分)

三、简答题(每题5分，共20分)

1、为什么说计量经济学是一门经济学科它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用是什么 从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；

其次，从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；

从建立与应用计量经济学模型的全过程看，不论是理论模型的设定还是样本数据的收集，都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。

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2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合

计量经济学是以经济理论和事实为依据，以数学方法和统计推断为工具，研究经济活动规律的一门经济学分支。首先，计量经济学是揭示经济变量之间定量关系的学科，研究对cov(,)()0i j i j E i j μμμμ=≠≠存在u X Y ++=βααβ

象是经济问题。其次，模型的建立是在已有的经济理论基础上对经济现象的进一步解释，例如消费问题，经济长期增长及商业周期的波动问题。再有，它是一种分析经济问题的工具。

计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。

计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃是基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。

计量经济学是一门把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。

计量经济学研究经济定律的经验判定。

综述，计量是经济理论，数理经济，经济统计与数理统计的混合物，但是它值得作为一门单独的学科来研究。经济理论所做的陈述或假说大多数是定性分析的；数量经济学是要用数学形式表述经济理论而不去问理论的可度量性或其经验方面的可论证性；经济统计学的问题主要是收集，加工并通过图或表的形式以展现经济数据，数理统计提供了许多研究工具。

3、建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些8

…

经济理论或假说的陈述；

建立数学（数理经济）模型；

建立统计或计量经济模型；

收集处理数据；

计量经济模型的参数估计；

检验来自模型的假说——经济意义检验；

检验模型的正确性——模型的假设检验；

模型的运用——预测、结构分析、政策模拟等

4、:

5、计量经济学有哪些主要应用领域

答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：

⑴。结构分析，其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；

⑵。经济预测，其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；

⑶。政策评价，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；

⑷。检验与发展经济理论，其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。

5、时间序列数据和横截面数据有何异同

时间序列数据:经济变量在连续或不连续的不同时间内的统计数据。

截面数据:同一时点上一个或多个变量收集的数据。

【

时间序列数据和横截面数据，对某个统计指数在不同时期进行观测，将得到的数据按时间先后次序进行排列，这样得到的统计数据称为时间序列数据。

与此不同，若某个指标在不同的个体上进行观测，则得到该指标的一组横截面数据。

。

6、从经济学的角度说明，为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项

从经济学角度看，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。

计量经济学中考察的是随机变量之间的统计性关系，由于对变量的测量会有误差，而且在模型中还可能漏掉了一些影响因素，因此不可避免地会有误差存在。

7、）

8、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型的经典假定有哪些

1.0u),cov( :=i i j X u X 含义不相关

与随机项因而解释变量

2. 关。所有自变量彼此线性无

3. 为随机变量是随机向量i n u u ??1

4. 零期望

5. 同方差，不相关.解释变量取值不同，但是被解释变量的方差相同。

6. ),0(~21I N u n σ?

8、异方差存在的原因、后果及克服方法。

原因：异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE ，线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即服从相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。

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后果：若线性回归模型存在异方差性，则用OLS 估计模型，得到的参数估计量不是有效估计量，甚至也不是渐近有效的估计量；此时也无法对模型参数的进行有关显著性检验。 克服方法：

9、多重共线性存在的原因、后果及克服方法。

原因：

解释变量在时间上存在着共同变化的趋势导致了多重共线的产生。

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后果：

（1）由于估计量的方差增大，使得估计量的精度大大降低，因而不能正确判断各解释变量对被解释变量影响的大小。

（2）由于估计量的方差增大，相应标准差增大，在对参数进行显著检验时，增大。

，再转到，先求出不知道；或者模型变换求，利用加权最小二乘法知道异方差的补救思路1.2.1222i i i BLUE σσσ

了接受零假设的可能性，致使错误地舍去了对因变量有显著影响的变量。若作区间预测也将降低预测的精度。

（3）解释变量多重共线时，虽然可以得到OLS估计量，但是估计量及标准差非常敏感，若观测值稍微有所变化，估计量就会产生较大的改变。

克服的方法：

（1）除去不重要的解释变量

（2）获取额外的数据或者新的样本

（3）重新考虑模型

（4）变量变换

（5）参数先验信息

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10、自相关存在的原因、后果及克服方法。

原因：一、惯性二、设定偏误：应含而未含变量的情形三、设定偏误：不正确的函数形式四、蛛网现象五、滞后效应六、数据的“编造”

模型存在自相关的后果

1. 回归系数的最小二乘估计量jβ?仍具有无偏性。

2. Var(jβ?) 不再具有最小方差性。

3. 有可能低估误差项u t的方差（估计小了）。

4. 由于u t 存在自相关时，Var(1?β) 和s u2都变大，

都不具有最小方差性。用依据普通最小二乘法

得到的回归方程去预测，预测无有效性。

四、计算题(每题10分，共40分)

1、完成Eviews软件给出的表格与方差分析表格。

2、异方差的识别与消除。

3、多重共线性的识别与消除

4、自相关的识别与消除

5、模型设定误差的识别