2017年电大金融风险管理形成性考核册作业答案(请勿转载)
(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案_2
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
2017年电大金融市场国际金融形成性考核册
最新资料，word文档，可以自由编辑！！精口口口文档下载【本页是封面，下载后可以删除！】金融市场》形成性考核册答案作业作业一、解释下列名词1．金融衍生工具：是基于或衍生于金融基础产品(如货币、汇率、利率、股票指数等 )的金融工具。
2．货币经纪人： 货币经纪人又称货币市场经纪人， 即在货币市场上充当交易双方中介并收取佣金的中间商 人。
所用教材 35 页3． 票据 ---票据是指出票人自己承诺或委托付款人在指定日期或见票时，无条件支付一定金额、并可流通 转让的有价证券。
票据是国际通用的结算和信用工具，是货币市场的交易工具。
所用教材 56 页4 债券 --- 债券是债务人在筹集资金时，依照法律手续发行，向债权人承诺按约定利率和日期支付利息，并 在特定日期偿还本金，从而明确债权债务关系的有价证券。
所用教材 60 页5． 基金证券：基金证券又称投资基金证券，是指由投资基金发起人向社会公众公开发行，证明持有人按 其所持份额享有资产所有权、资产收益权和剩余财产分配权的有价证券。
由此可看出，基金证券是投资基 金发起人发行的一种投资工具。
所用教材 72 页 二、单项选择题 1．按(D )划分为货币市场、资本市场、外汇市场、保险市场、衍生金融市场。
A •交易范围B •交易方式C •定价方式D .交易对象2．( B )是货币市场区别于其它市场的重要特征之一。
A •市场交易频繁B •市场交易量大C .市场交易灵活D .市场交易对象固定3 •金融市场的宏观经济功能不包括( B )o A .分配功能B .财富功能C .调节功能D .反映功能4. ( C ) 一般没有正式的组织，其交易活动不是在特定的场所中集中开展，而是通过电信网络形式完 成。
A •货币市场B •资本市场C •外汇市场D .保险市场5. ( C )金融市场上最重要的主体。
A .政府B .家庭C .企业D .机构投资者6•家庭在金融市场中的主要活动领域( B )A •货币市场B •资本市场C •外汇市场7.( B )成为经济中最主要的非银行金融机构。
金融风险管理形成性考核册作业3答案(请勿转载)
金融风险管理作业31、金融风险识别的原则有什么？答：一、风险识别必须既全面，又深入。
二、风险识别必须既及时，又准确。
三、风险识别必须既连续，又系统。
2、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是什么？答：一、正常类贷款二、关注类贷款三、次级类贷款四、可疑类贷款五、损失类贷款3、如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？答：一、不良贷款余额/全部贷款余额二、正常贷款余额+关注贷款余额/全部贷款余额三、加权风险贷款余额/核心资本+准备金4、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？答：一、存贷款比率二、中长期贷款比率三、流动性比率四、国际商业借款比率五、境外资金运用比率六、备付金比率七、单个贷款比率八、拆借资金比率5、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？答：一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产总资本充足率=（一级资本额+二级资本额）/风险调整资产6、如何计算风险调整资产？答：风险调整资产=∑表内资产×相应风险权数+∑表外项目×信用换算系数×对应的表内资产的风险权数7、如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
答：银行盈利分解分析法的计算公式包括：税后净收入资本收益率=-------------------;总资本税后净收入资产收益率=------------------;总资产总资产资本乘数=---------------------;总资本总利息收入-总利息支出净利息收益率=-------------------------------------------总资产非利息经营收入-非利息经意支出净非利息经意收益率=---------------------------------------------------------总资产非经营收入-非经营支出净非经营收益率=------------------------------------------------总资产所得税支出所得税税率=----------------------------总资产总利息收入-总利息支出有息资产的净利息收益率=-------------------------------------总有息资产总额总有息资产有息资产占总资产比率=--------------------------总资产净利息差额=有息资产的利息收益率-付息负债的支付收益率净利息头寸占有息负债的来自净利息头寸的损益= ×有息资产比率利息支付率总利息收入有息资产的利息收益率=----------------------总有息资产总利息支出有息负债的利息支付率=-------------------总有息负债总有息资产-总有息负债净利息头寸占有息资产的比率=-------------------------------------总有息资产。
2017年电大金融法规形成性考核册作业
最新资料， 文档，可以自由编辑！！精品文档下载【本页是封面，下载后可以删除!】金融法规课程自检自测（一）第一章金融理论一、单项选择题1.下列不属于银行业金融工具的是( b )A定期和活期存款单 B国债 C汇票 D本票2.金融市场按照融资的期限,可分为( a )A短期金融市场和长期金融市场 B股票市场和债券市场C证券市场和票据贴现市场 D间接融资市场和直接融资市场3.金融法律关系的客体是指( c )A金融业 B金融机构C金融工具 D金融体系4.人民币由( d )发行A财政部 B国务院 C中国银行D中国人民银行5.国际货币基金组织主要对会员国提供( d )A长期贷款 B风险资本信贷 C战争赔款D中短期贷款二、多项选择题1.金融业的特征主要有( 1bcd )A以金融工具为经营内容 B金融机构的业务以信用为表现形式C金融交易主体广泛 D金融活动场所相对固定2.金融业的作用主要有( abd )A中介作用 B调节作用 C转换作用D服务作用3.金融市场的范围分类( ab )A直接融资市场 B间接融资市场 C票据市场 D同业拆借市场4.金融工具的特征有( abcd )A收益率 B偿还期 C变现能力 D风险性5.下列属于金融机构负债业务所发行的金融工具有( acd )A定期存款单 B支票C定活两便存款单 D大额可转让存单第二章货币管理法一、单项选择题1.票面残缺不超过1/5的人民币,( a )A可全额兑换 B可兑换4/5 C可半数兑换 D不予兑换2.残缺的人民币由( a )收回、销毁A中国人民银行 B国有独资商业银行 C储蓄所 D财政部3.下列不属于国际收支的资本项目是( d )A证券投资 B私人长期投资 C政府间长期借贷D单方面转移收支4.我国现行的人民币汇率制度为(d )A固定汇率制 B多重汇率制 C自由浮动汇率制 D管理浮动汇率制5.中国外汇交易中心实行( a )A会员制 B公司制 C集团制 D股份制二、多项选择题1.人民币的形式,主要包括( ab )A银行券 B存款通货 C纪念币 D信用卡2.我国对人民币的保护包括( abcd )A禁止伪造人民币 B禁止变造人民币 C禁止代币票券 D禁止使用人民币作为宣传材料3.( bcd )等行为时违反保护人民币图样的法律规定的行为A印制代币票券B使用人民币制作商品 C使用人民币作为祭拜物品 D使用人民币装饰工艺品4.下列行为属于逃汇的有( abcd )A擅自将外汇存放在境外的 B不按规定将外汇卖给外汇指定的银行C擅自将外汇汇出或者携带出境的D擅自将外汇存款凭证、外汇有价证券携带或者邮寄出境的5.下列有关人民币的论述中正确的为( bc )A人民币是我国香港特别行政区的法定货币B人民币由中国人民银行统一印刷、发行C人民币的法偿性来自于国家法律的保障 D人民币现已实现资本项目可兑换四、案例分析（一）答案要点1.在商品上使用人民币图样属于侵犯人民币图案的专用权的行为。
2017电大金融学1-13章形考答案[精品文档]
![2017电大金融学1-13章形考答案[精品文档]](https://img.taocdn.com/s3/m/ec71ff16af45b307e8719754.png)
商业银行的资本按其来源可分两类，其中（）是银行真；商业银行风险管理中，（）是指揭示与认清风险，分析；（）是指商业银行能够随时满足客户提取存款、转账支；（）是指不直接列入资产负债表内，但同表内的资产业；商业银行业务发展趋势有（）；现金资产主要包括（）等，是商业银行保持流动性的最；商业银行投资的证券主要包括政府债券和公司债券，其；商业银行的表外业务包括（）等；商商业银行的资本按其来源可分两类，其中（）是银行真正意义上的自有资金。
核心资本商业银行的（）是指形成商业银行资产来源的业务负债业务商业银行风险管理中，（）是指揭示与认清风险，分析风险的起因与可能的后果，其准确与否，直接关系到能否有效地防范和控制风险损失。
风险识别（）是指商业银行能够随时满足客户提取存款、转账支付及满足客户贷款需求的能力。
流动性（）是指不直接列入资产负债表内，但同表内的资产业务或负债业务关系密切的业务，又称为或有资产、或有负债业务。
创新的表外业务不计入商业银行资产负债表的业务是（）。
贷款承诺商业银行业务发展趋势有（）。
业务创新, 业务经营电子化, 业务经营互联网化, 在以客户为中心理念下发展业务现金资产主要包括（）等，是商业银行保持流动性的最重要的资产。
库存现金, 存放中央银行, 同业存款商业银行投资的证券主要包括政府债券和公司债券，其选择的标准是（）。
风险较低, 流动性较强, 信用较高商业银行的表外业务包括（）等。
全选商业银行经营管理理论中资产管理理论发展的主要阶段是（）。
真实票据理论, 可转换性理论, 预期收入理论商业银行具有（）等功能。
全选商业银行的负债业务主要包括（）等形式。
存款业务, 借款业务, 其他负债业务商业银行的外部组织形式因各国政治经济制度不同而有所不同，目前主要有（）等类型。
总分行制, 单一银行制, 控股公司制, 连锁银行制商业银行的业务经营遵循（）兼顾的原则。
安全性, 流动性, 盈利性属于商业银行的中间业务的是（）。
2017年电大金融市场形成性考核册作业
最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载【本页是封面，下载后可以删除!】《金融市场》形成性考核册答案作业4一、名词解释1．远期利率协议：是买卖双方同意在未来一定时间，以商定的名义本金和期限为基础，由一方将协定利率与参照利率之间差额的贴现额度付给别一方的协议。
2．金融互换：是指交易双方按照事前约定的规则在未来互相交换现金流的合约。
3．金融期货：是指交易双方签订的在未来确定的交割月份按确定的价格购买或出售某项金融资产的合约，它与无期合约的主要区别是期货合约是在交易所交易的标准化合约。
4．金融期权：指一种权利合约，它给予期权的持有人在一定时间按照规定价格购买或出售一定数量的金融资产的权利，也叫金融选择权。
．市场组合：是指由所有证券构成的组合，在这个组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值。
一种证券的相对市值等于该证券市场总市值除以所有证券的市值的总和。
二、单项选择题1．从学术角度探讨，（C ）是衍生工具的两个基本构件。
A．远期和互换 B．远期和期货 C．远期和期权 D．期货和期权2．金融互换市场中，下列哪一个交易主体进入市场的目的是为了进行投机性交易（A ）。
A．直接用户 B．互换经纪商 C．互换交易商 D．互换代理商3．根据国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全球场外衍生产品交易市场上，（B ）是交易最活跃的衍生工具。
A．外汇远期 B．利率互换 C．远期利率协议 D．利率期权4．根据国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全球交易所衍生产品交易市场上，（D ）是交易最活跃的衍生工具。
A．利率期货 B．股指期权 C．外汇期权 D．利率期权5．利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的（B ）。
A．股票产品 B．债券产品 C．基金产品 D．外汇产品6．（ C）的市场功能使供求机制、价格机制、效率机制及风险机制的调节功能得到进一步的体现和发挥。
A．金融远期 B．金融互换 C．金融期货 D．金融期权7．金融期权交易最早始于（A ）。
2017年电大企业金融行为形成性考核册
最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载【本页是封面，下载后可以删除!】一、名词解释1．泡沫经济：如果一个国民经济或区域出现了价格泡沫；泡沫资产总量在宏观总量中占到了相当的比重；泡沫资产与经济的各方面发生了系统性联系；泡沫资产使汇价潜伏着危机。
这时，国民经济处于泡沫经济之中。
2．理论价格：不出偏差时的定价，由经济基础条件决定的理论价格。
3．“蓬齐对策”：P229 指对待债务的一种对策，债务不是靠着将来某一时刻的实际偿还，而是靠将不的资债来偿还。
借款者将无限期的滚动负债，用所借款来偿还的利息与本金。
4．道德风险：P231 通常来描绘个人在获得保险公司的保险以后，减少预防风险的措施，甚至采取行动，导致发生风险的概率增大的现象。
实际上，道德风险的原意更准确的表述为风险概率大的更愿意投保。
5．群体行为：P238 所谓群体行为是一种行为模仿或者称之为观念传染，是从社会心理学角度来解释经济现象的一种方式，相近的概念是羊群效应。
6．金融危机：P245 金融风险大规模积聚爆发的结果。
是起始于一国或一个地区乃至整个国际金融市场或金融系统的动荡超出金融部门的控制能力，造成其金融制度混乱，进而对整个经济造成严重的破坏过程。
7．货币危机：P249 货币危机指一国货币遭受冲击，引发本币急剧贬值或导致国际储备货币大幅度减少的过程。
8．银行危机：P256 指大量实际存在的或潜在的银行挤兑和破产，导致银行取消债务的内部兑换性，或迫使政府提供大规模援助。
9．金融危机预警：是指对宏观经济金融领域未来可能出现的危险或危机提前发出警报的一种经济活动，目的在于减小或避免损失。
其系统是指运用某种统计方法预测某经济体在一定时间范围内发生货币危机、银行危机以及股市崩溃的可能性大小的宏观金融监测系统，除指标体系外，还包括主要的法律框架和组织结构等制约安排。
10．预警指标：P253 是指能够对金融危机发生提前警报的经济金融指标，可以是定量的，也可以是定性的。
2017年电大电大《金融风险管理》形考作业1参考答案
《金融风险管理》作业1一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。
这种损失可能性一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。
宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么？从金融风险的内涵看，其内容要比一般风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。
相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。
3、金融风险有哪些特征？金融风险除具备一般风险的基本特征外，还有以下特征：（1）隐蔽性。
（2）扩散性。
（3）加速性。
（4）可控性。
4、金融风险是如何分类的？（1）按金融风险的形态划分，可分为信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险、政策风险、法律风险和国家风险；（2）按金融风险的性质划分，可分为系统性风险和非系统性风险；（3）按金融风险的主体划分，可分为金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险和国家金融风险；（4）按金融风险区域划分，可分为国内金融风险和国际金融风险；（5）按金融风险层次划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险；（6）按金融风险业务结构划分，可分为资产风险、负债风险、中间业务风险和外汇业务风险；（7）按金融风险程度划分，可分为高度风险、中度风险和低度风险。
5、金融风险产生的原因有哪些？产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。
具体包括：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构经营环境缺陷；（6）金融机构制度不健全；（7）经济体制性原因；（8）金融投机；（9）其他原因。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最新资料，word文档，可以自由编辑！！
精
品
文
档
下
载
【本页是封面，下载后可以删除!】
金融风险管理作业2
1、金融风险管理的含义是什么？
答：是运用系统的、规范的方法对金融业务经营管理中的各种风险进行识评价、控制和处理的过程。
2、金融风险管理的目的是什么？
答：保证各种金融机构和体系的稳健安全。
维护社会公众利益。
保证金融机构的公平竞争和较高效率。
保证国家宏观货币政策贯彻执行。
3、20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？答：一是金融的自由化。
20世纪70年代以来，西方主要国家纷纷放松甚至取消外汇管理，国际资本随加速流动，加剧了金融业的国际竞争。
1979年美国金融监管法规中的Q条例的取消更是利率自由化，利率风险亦成为重要的金融风险之一。
二是金融行为的证劵花。
这主要是指筹资者不是通过向银行借款来筹措资金，而是直接通过证劵市场发行各种证劵来筹措资金。
在金融行为证劵化之前，企业对银行贷款的依赖程度相当严重，但是在金融证劵化以后，企业可以直接证劵市场筹资，大量的资金从银行抽走，流向证劵市场，使银
行不得不以比过去更高的利率来吸引存款，以比过去更低的利率发放贷款。
三是金融的一体化。
20世纪70年代以后，特别是80年代以后，由于各国金融管制的放松，现代通讯技术的进步以及金融创新的促进，金融一体化的步伐日益加快。
国内金融市场和国际金融市场之间，以及国际金融市场相互之间的联系日益密切，从而形成了相互影响、相互制约、相互促进的、同一的全球性金融市场。
4、金融风险管理的策略有哪些？
（1）回避策略：指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险.同样也意味着放弃了风险收益的机会。
（2）防范策略：金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少。
（3）抑制策略：是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度。
原则有两条，一是不仅要保全本金，还要活得放款收益；二是只要使本金的损失控制在一定范围内即可，不求放款收益。
（4）分散策略：是指管理者通过承担各种性质的不同风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总和的总体风险水平最低。
商业银行的风险分散内容包括：资产种类上的分散、资产币别的分散、资产期限结构上的分散、贷
款对象上的分散、通过银团贷款在贷款人上的分散等。
（5）转移策略：也是一种事前控制策略，即在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
（6）补偿策略：首先是将风险报酬计入计入价格之中，即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素。
这样，风险损失即使形成也已经得到了补偿。
其次是与贷款人订立抵押条款，使抵押价值略高于被抵押的资产价值。
再有就是通过司法手段对债务人提起财产清理的诉讼，也可挽回一定的损失。
（7）风险监管：是贯穿于整个金融风险管理过程中的，它包括外部监管和内部监控。
外部监管是指政府设立独立的监管机构，对金融机构的风险进行专门审查和责令整改。
而内部监控则是指金融机构内部设立风险管理部门，对由各种原因引起风险进行日常性调查和分析。
5、金融风险管理的组织系统如何构建？
答：一、董事会和风险管理委员会
二、风险管理部
三、业务系统
6、关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？
答：一、客户基本信息；
二、授信合同信息；
三、信贷账务信息；
四、担保品信息；
五、清偿数据信息；
六、企业财务信息。
7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？
答：一、贷款评估系统
二、财务报表分析系统
三、担保品评估系统
四、资产组合量化系统。