2020年《商业银行业务与经营》(第三版)课后计算题

2020年《商业银行业务与经营》(第三版)课后计算题

–运营商质量管理手册文件

XX有限公司

（1.0版）

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审批：

2020-1-1发布2020-1-1实施

第二章

资本充足率的计算

资产持续增长模型，外援资本增加额？P55

选择何种方式筹措外部资本P58

假定某银行需要筹措5000万元的外部资本。该银行目前已经发行的普通股为2000万股，总资产将近15亿元，权益资本8000万元。如果该银行能够产生3亿元的总收入，而经营费用不超过总收入的85％。

现在该银行可以通过三种方式来筹措所需要的资本：

第一种，以每股本25元的价格发行200万股新股；

第二种，以12%的股息率和每股10元的价格发行优先股500万股；

第三种，以票面利率为10%出售5000万元的次级债务资本票据。如果银行的目标是使每股收益最大化，那么应选择何种方式来筹措所需的资

本？

第三章

2、B银行发现其基本活期账户（最低余额要求为400美元）的月平均服务成本（包括人工和计算机）是3.13美元，管理费用每月是1.18美元。银行试图从这些账户获取每月0.50美元的利润率。银行应该每月向每个客户收取多少费用？

3.13+1.18+0.05=

4.81

第四章

1、A银行上报存款数为7500万元，（最近两周储备计算的日平均额）。在最近的储备计算期，其非个人定期存款日平均为3700万元，库存现金计算期的现金平均余额为98.7万元。假设交易存款的储备要求是：未清偿总额在4680万元以下的储备率为3%，未清偿总额在4680万元以上的部分按12%计算，定期存款要求的储备为3%。计算该银行在中央银行应存的日平均法定储备。3700*3%+(7500-3700)*3%-98.7=126.3万元

第五章

我国商业银行信贷资产管理现状——处理不良资产的配套改革国有企业改革，真正实现国有企业经营机制的转换，才能保证贷款行为是建立在商业基础之上的。

发展资本市场是解决国有企业对银行过份依赖的重要途径之一，提高直接融资比例可以减轻银行的借贷压力，还可以充分利用资

本市场发挥对企业的监督功能。改革银行体系，加强竞争，消除垄断是提高银行体系经营效率的关键。

此外，加强中央银行监管，提高监管水平，完善政府财政职能，才能最终解决银行体系不良资产的产生机制。

第六章

成本收益定价法例题P152

第七章

1、假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为50000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款。假设银行采用成本加成定价模型对此笔贷款进行定价。经银行核算，此笔贷款的资金成本为3%，贷款费用为2.5%，风险补偿费用为1%，银行的目标利润为2.2%。请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。解：根据成本加成定价模型：

贷款价格=资金成本+贷款费用+风险补偿费用+目标利润，

所以贷款利率=3%+ 2.5%+1%+ 2.2%=8.7%；

根据年百分率法，实际贷款利率=50000*8.7%/(50000* 0.5)=17.4%

2、假设***申请1年期个人综合消费贷款20000元，他的信用评分属于B级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，标准如下表所示。请问：在风险乘数加点和风险加点方法下，***的贷款利率是多少？

请问：a.在风险乘数加点和风险加点方法下，***的贷款利率是多少？

b.如果使用贴现法贷款，***的实际贷款利率是多少？

c.如果按月支付利息，分两期等额还本，列出风险加点定价法下***的现金流。

解：a、在风险乘数加点方法下：

贷款利率=基准利率*风险乘数=6%* 1.2=7.2%；

在风险加点方法下：

贷款利率=基准利率+风险乘数=6%+2%=8%；

b、根据贴现利率法：

在风险乘数加点方法下，实际利率=20000*7.2%/(20000* (1–7.2%))=7.8%；

在风险加点方法下，实际利率=20000*8%/(20000*(1–8%))=8.7%；

c、现金流如下：

1~5月应付利息为：20000*8%*1/12=133.33元；

6月应付本金和利息为：20000/2+133.33=10133.33元；1~5月应付利息为：20000/2*8%*1/12=66.67元；

6月应付本金和利息为：20000/2+66.67=10066.67元；

9、***获得了期限1年、金额6000元的耐用消费品贷款，按月等额还本，半年后她因加薪，提出提前还贷申请，请用78s条款计算银行应该给与***的利息回扣。

解：根据78s条款法，银行应给予***的利息回扣率为：

(1+2+3+4+5+6)/78*100%=26.93%。

第八章

1、假设***先生从银行获得一笔住房装修贷款，贷款金额为100 000元，贷款期限为2年，贷款利率为4.8％。1年后利率调整为6%。请问在按月等额本息、按月等额本金还款方式下，第18个月***先生分别需要偿还多少本金和利息？列出***先生每月的现金流表。

解：第一年的月利率4‰，第二年的月利率=5‰

（1）按月等额本息还款

第一年每月还款额为（元）

注：其中每月偿还利息=上一个月剩余本金数*4‰每月偿还本金=每月还款额-每月偿还利息

第二年每月还款额为（元）

续上表

（2）按月等额本金还款

每月等额本金=100000÷24=4166.667（元）第一年每月利息=

（100000-已还本金）*4‰第二年每月利息=（100000-已还本金）*5‰