真实波动幅度均值
MT4自带30项指标介绍解析
MT4自带30项指标介绍解析MetaTrader 4（MT4）是一款广泛使用的外汇交易和分析平台，它自带了30项指标，这些指标可以帮助交易者分析市场趋势和价格走势，以制定交易策略。
下面将对这30项指标进行介绍和解析。
1. 移动平均线(Moving Average, MA)：是一种常用的趋势指标，计算一段时间内的平均价格。
交易者可以根据移动平均线的交叉和斜率来判断市场趋势。
2. 指数移动平均线(Exponential Moving Average, EMA)：与移动平均线类似，但在计算平均价格时给予最近的价格更大的权重。
3. 加权移动平均线(Weighted Moving Average, WMA)：在计算平均价格时给予较新的价格更大的权重。
4. 平滑异同移动平均线(Smoothed Moving Average, SMMA)：将计算结果进行平滑，减少价格波动的影响。
5. MACD指标(Moving Average Convergence Divergence)：通过两条移动平均线之间的差异和交叉来衡量市场动能。
6. 快速随机指标(Fast Stochastic)：测量价格在一段时间内的变化速度和幅度，判断市场是否超买或超卖。
7. 慢速随机指标(Slow Stochastic)：与快速随机指标类似，但使用更长的时间周期。
8. 相对强弱指标(Relative Strength Index, RSI)：测量价格上涨和下跌的力量，用于判断市场的超买和超卖情况。
9. 威廉指标(Williams' Percent Range, %R)：与随机指标类似，用于判断市场超买和超卖的程度。
10. 移动平均收敛/发散指标(Moving AverageConvergence/Divergence, MACD Histogram)：用于衡量移动平均线之间的差异。
11. 平均趋向指标(Average Directional Index, ADX)：衡量市场趋势的强度和方向。
一个成功的交易员必备的核心利器(ATR真实波幅指标)
一个成功的交易员必备的核心利器（ATR真实波幅指标）真实波幅均值(ATR)起初应用于股票市场分析，是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机，是显示市场变化率的反趋向指标，由威尔德(J. Welles Wilder)1978年于《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。
真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。
每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。
其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。
平均真实波幅（ATR）的计算方法：1、当前交易日的最高价与最低价间的波幅2、前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅3、前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅今日振幅、今日最高与昨收差价，今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，在有了真实波幅后，就可以利用一段时间的平均值计算ATR了。
至于用多久计算，不同的使用者习惯不同，10天、20天乃至65天都有。
求真实波幅的N日移动平均参数：N 天数，一般取14计算公式：TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1) -LOW));ATR : MA(TR,N)ATR上真实波幅，波动区间收缩背景：许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后。
通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易的鉴别出价格平静的横盘整理区间，比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时，就表明近期市场不寻常的平静。
这就是一个背景条件，表明关键的入场时机就在眼前本文不加说明，一般采用的就是20日数据计算。
ATR的用途妙用一：合理分配资金在进行短线交易时，不少投资者都会同时持有2个甚至更多的股票。
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理ATR指标（Average True Range）是一种技术分析指标，用于衡量市场的波动性。
它可以帮助交易者确定股票、期货或其他金融资产中的价格波动以及预测未来的价格走势。
ATR指标的计算方法基于价格的真实波动幅度，它显示了市场中价格变动的平均幅度。
首先，ATR指标的原理是基于“真实波动幅度”的概念。
真实波动幅度是指在一段时间内的最高价与最低价之间的差异，它反映了市场价格的变动情况。
ATR指标根据这种波动幅度计算得出一个具体数值，通过比较不同交易日的波动情况，可以得出市场的整体波动情况。
其次，ATR指标的使用方法是通过观察指标数值的变化来评估市场的波动性。
当ATR指标数值较低时，表示市场的波动性较小，交易较为稳定；而当ATR指标数值较高时，表示市场的波动性较大，交易较为激烈。
交易者可以根据ATR指标的数值来选择合适的交易策略，如短线交易或长线交易，以适应市场的波动情况。
第三，ATR指标可以用来确定止损和止盈的位置。
止损和止盈是交易者在交易中采取的一种风控措施，它们的位置一般是根据市场的波动性来确定的。
当市场的波动性较小时，止损和止盈的位置可以设置得较为接近；而当市场的波动性较大时，为了避免被过大的价格波动触发止损或止盈，应将止损和止盈的位置设置得更为宽松。
第四，ATR指标还可以用来确定价格的目标区间。
根据ATR指标计算得出的平均波动幅度，可以帮助交易者预测价格未来的波动范围。
交易者可以根据当前价格和波动性，结合历史数据和技术分析工具，来估计价格可能的上涨或下跌的区间范围，从而制定合适的交易策略。
最后，值得注意的是，ATR指标的使用方法和原理还可以根据个人的交易风格和偏好进行调整和扩展。
ATR指标是一种多功能性的指标，交易者可以根据自己的需求和理解灵活地运用它。
在实际应用中，应根据市场的实际情况和个人的交易经验来综合考虑。
总结起来，ATR指标通过计算价格的真实波动幅度，可以帮助交易者评估市场的波动性，确定止损和止盈的位置，预测价格的波动范围，以及制定适合的交易策略。
atr超级趋势线指标
atr超级趋势线指标ATR超级趋势线指标（Average True Range Super Trend Indicator）是一个基于市场波动性的技术指标，用于帮助识别趋势的方向和力度。
这个指标主要基于Average True Range（ATR，真实波动幅度均值）和超级趋势线来计算。
ATR指标：●Average True Range（ATR）：衡量股价波动性的指标。
它衡量一段时间内股价的真实波动幅度，考虑了价格间的间隔和价格的波动。
超级趋势线指标：●超级趋势线是一种趋势追踪指标，结合了移动平均线和ATR。
它帮助确定股价的趋势方向，并作为支持或阻力水平。
当价格位于超级趋势线以上时，表示为上涨趋势，而价格位于超级趋势线以下时，表示为下跌趋势。
计算方法：●计算ATR：首先计算一段时间内的真实波动幅度。
通常使用的计算方法是取最高价和最低价的差值、最高价与前一日收盘价的差值、最低价与前一日收盘价的差值中的最大值，作为真实范围（TR）。
✧ATR=（前一日ATR*（n-1）+当日TR）/n（n为时间周期）●计算超级趋势线：根据ATR值和移动平均线计算超级趋势线。
✧超级趋势线=（最高价+最低价）/2+ATR*倍数（如2或3）使用方式：●趋势识别：超级趋势线可以帮助确定股价的趋势方向，并提供潜在的进出场信号。
当价格在超级趋势线之上时，可能为买入信号；当价格在超级趋势线之下时，可能为卖出信号。
●支撑阻力：超级趋势线也可以用作支撑和阻力的参考线。
价格向上突破超级趋势线可能意味着向上突破阻力，反之亦然。
这是一种常见的技术指标，用于帮助交易者理解市场趋势和波动性。
在使用任何技术指标之前，请确保充分了解其原理，并结合其他指标和分析方法进行验证和辅助决策。
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理ATR指标（Average True Range）是一种衡量价格波动性的技术指标，它由J. Welles Wilder于1978年首次提出。
该指标的主要作用是帮助投资者判断当前市场行情的波动幅度和趋势的强弱。
ATR指标计算的是一定时间范围内的价格波动幅度均值。
1. 首先，计算当日的真实波动幅度（True Range，TR）。
-TR等于以下三者中的最大值：a.当天的最高价减去当天的最低价的绝对值；b.当天的最高价减去昨天的收盘价的绝对值；c.当天的最低价减去昨天的收盘价的绝对值。
2.然后，计算一定周期（通常为N日）内的ATR值，即真实波动幅度均值。
-ATR等于前一日ATR乘以N-1，再加上当日的TR，最后再除以N。
1.衡量价格波动性：ATR指标可以较为准确地衡量价格的波动程度和市场的波动性。
当ATR值较低时，意味着市场的波动较小，可以采取较为保守的交易策略；而当ATR值较高时，意味着市场的波动较大，可以采取较为激进的交易策略。
2.确定止损位：ATR指标可以帮助投资者确定合适的止损位。
一般来说，ATR值乘以一些系数（如2倍或3倍）可以用作止损位。
通过结合ATR指标和价格走势，可以更加准确地设定止损位，以降低损失风险。
3.判断趋势强弱：ATR指标也可以用来判断市场的趋势强弱。
当价格上涨趋势中的ATR值逐渐增大，意味着上涨趋势的强度在增加；当价格下跌趋势中的ATR值逐渐增大，意味着下跌趋势的强度在增加。
通过观察ATR指标的变化，可以判断市场的趋势是否还有持续的潜力。
1.真实波动幅度反映了市场的波动性：TR的计算方式涵盖了价格的最高价和最低价之间的差异，以及价格和前一日收盘价之间的差异。
这种计算方式可以较为准确地衡量价格的波动程度。
2.ATR值的计算是基于一定周期内的波动幅度均值：ATR指标通过计算一定周期内的真实波动幅度均值，以较为客观地衡量价格波动的平均情况。
学习如何使用平均真实波幅指标(ATR指标)来评估股票的波动性
学习如何使用平均真实波幅指标（ATR指标）来评估股票的波动性股票市场的波动性是投资者必须重视和了解的因素之一。
评估股票的波动性有助于投资者制定风险管理策略和决策。
平均真实波幅指标（ATR指标）是一种常用的技术分析工具，可以帮助投资者判断股票的波动程度。
本文将介绍ATR指标的概念、计算方式以及如何利用它评估股票的波动性。
一、ATR指标概述ATR指标是由Welles Wilder于1978年提出的，它可以衡量股票价格的波动程度。
ATR指标的计算基于一段时间内的股票价格范围，范围越大，说明波动性越高，相反，范围越小，说明波动性越低。
二、ATR指标的计算方法ATR指标的计算方法比较简单，它需要以下两个参数：1. 计算的时间长度：一般为14天，也可以根据自己的需求进行调整。
2. 真实波幅（TR）：它是指某一天的最高价与最低价之差、某一天的最高价与前一天收盘价之差、某一天的最低价与前一天收盘价之差中的最大值。
根据以上两个参数，可以按照以下步骤计算ATR指标：1. 计算第一天的True Range。
它等于当天的最高价减去最低价、最高价与前一天收盘价之差、最低价与前一天收盘价之差中的最大值。
2. 计算第二天的True Range。
同样可以按照上述步骤计算。
3. 重复以上步骤，直到计算完所有的True Range。
4. 对计算所得的True Range取平均值，即可得到ATR指标的值。
三、如何使用ATR指标评估股票的波动性ATR指标的数值越高，股票的波动性越大；反之，ATR指标的数值越低，股票的波动性越小。
根据ATR指标的数值，投资者可以采取相应的策略。
1. 高波动性：当ATR指标的值较高时，说明股票的波动性较大。
在这种情况下，投资者可以采取更加保守的策略，如设置较为宽松的止损位、减少交易手数或调整仓位比例。
同时，高波动性也为投资者提供了更多的交易机会，可以通过短线交易或者波段交易来获取更大的收益。
2. 低波动性：当ATR指标的值较低时，说明股票的波动性较小。
ATR真实波动幅度均值与交易系统
ATR真实波动幅度均值与交易系统ATR真实波动幅度均值真实波动幅度均值（ATR）是优秀的投资理论设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。
每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。
其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是风险管理中的一个非常有价值的辅助工具。
译者注：setups在上篇文章中我也碰到，我把它翻译为参数设置，不知道对不对。
ATR是如何计算的？下面我们会简单解释的；如何利用ART设计投资理论？我们随后也会用几个简单例子说明众多方法中的一些。
如何计算真实波动幅度均值（ATR）波动幅度：单根K线图最高点和最低点间的距离。
（译者将原文用的是条形图改为我们熟悉的K线图）真实波动幅度：是以下三个波动幅度的最大值1.当天最高点和最低点间的距离2.前一天收盘价和当天最高价间的距离，或3.前天收盘价和当天最低价间的距离当日K线图出现缺口时，真实波动幅度和单根K线的波动幅度是不同的。
真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值为了让ATR反映近期波动性，可以使用短期ATR（2－10根K线图）；为了让ATR反映“长期”波动性，可以使用20至50根K线或更多。
ATR的特征及其益处ATR是一个评价市场价格运动的通用指标，而且是一个真正的自适应指标。
下面这个例子能帮助解释这些特征的重要性如果我们计算一下玉米在两天内的平均价格波动幅度，比如说是500美元；日元合约的平均价格波动幅度可能是2,000美元或更多。
如果我们要建立一个投资理论分别为玉米或日元设置合适的止损水平，那么我们会看到这两者的止损水平是不同的，因为两者的波动性不同。
我们可能在玉米上设定750美元的止损水平，而在日元合约上是3,000美元。
如果我们要建立一个能同时适用于这两个市场的投资理论，我们很难在这两个市场上让用美元数量表示的止损水平相等。
750美元的止损水平对玉米来说是合适的，但对日元来说可能太小了；3,000美元的止损水平对日元来说是合适的，但对玉米来说太大了。
atr计算公式
atr计算公式ATR（Average True Range，平均真实波动范围）是一种技术分析指标，用于衡量金融资产价格的波动幅度。
在金融市场中，价格的波动是常态，但如何准确地衡量这种波动的幅度却是个不小的挑战。
ATR 就是为了解决这个问题而诞生的。
比如说，咱们拿股票来举例。
假设一只股票在一段时间内，最高价是 100 元，最低价是 80 元，收盘价是 90 元。
那么这一天的真实波动范围就不是简单的最高价减去最低价，而是要考虑前一天的收盘价。
如果前一天的收盘价是 95 元，那么这一天的真实波动范围就是max(100 - 95, 95 - 80) = 15 元。
计算 ATR 可不是只算一天的，通常是要计算一段时间的平均值。
比如说，算 14 天的 ATR，就是把这 14 天每天的真实波动范围加起来，再除以 14 。
那 ATR 有啥用呢？它用处可大了！比如说，您在设置止损位的时候，就可以参考ATR 的数值。
如果ATR 数值较大，说明价格波动大，那止损位就得设得宽一些；要是 ATR 数值小，价格相对稳定，止损位就可以设得窄一点。
再比如，在判断市场活跃度的时候，ATR 也能派上用场。
如果ATR 的数值持续上升，那说明市场越来越活跃，价格波动加剧；反之，如果 ATR 数值下降，市场可能就相对平静。
我记得有一次，我跟着一位资深的投资者学习。
当时他就在研究一只股票的 ATR 数值。
那只股票之前一直表现得挺平稳，ATR 数值也不大。
可突然有一天，公司发布了一个重大消息，股价开始大幅波动，ATR 数值一下子就上去了。
这位投资者立刻意识到，这是市场对这个消息的强烈反应，他果断调整了自己的交易策略，避免了损失，还赚了一笔。
总之，ATR 计算公式虽然看起来有点复杂，但只要掌握了，就能更好地理解市场价格的波动，为我们的投资决策提供有价值的参考。
不过，要记住，金融市场变幻莫测，ATR 也不是万能的，还得结合其他的分析方法和自己的经验，才能在投资的道路上走得更稳、更远。
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Average True Range 真实波动幅度均值A verage True Range is an indespensable tool for designers of good trading systems. It is truly a workhorse among technical indicators. Every systems trader should be familiar with A TR and its many useful functions. It has numerous applications including use in setups, entries, stops and profit taking. It is even a valuable aid in money management.真实波动幅度均值（A TR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。
每一位系统交易者都应当熟悉A TR及其具有的许多有用功能。
其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。
译者注：setups在上篇文章中我也碰到，我把它翻译为参数设置，不知道对不对。
The following is a brief explanation of how A TR is calculated and a few simple examples of the many ways that A TR can be used to design profitable trading systems.A TR是如何计算的？下面我们会简单解释的；如何利用A TR设计交易系统？我们随后也会用几个简单例子说明众多方法中的一些。
How to calculate A verage True Range (A TR).如何计算真实波动幅度均值（A TR）Range: This is simply the difference between the high point and the low point of any bar.True Range: This is the GREA TEST of the following:1. The distance from today\'s high to today\'s low2. The distance from yesterday\'s close to today\'s high, or3. The distance from yesterday\'s close to today\'s lowTrue range is different from range whenever there is a gap in prices from one bar to the next.A verage True Range is simply the true range averaged over a number of bars of data.波动幅度：单根K线图最高点和最低点间的距离。
（译者将原文用的是条形图改为我们熟悉的K线图）真实波动幅度：是以下三个波动幅度的最大值1. 当天最高点和最低点间的距离2. 前一天收盘价和当天最高价间的距离，或3. 前天收盘价和当天最低价间的距离当日K线图出现缺口时，真实波动幅度和单根K线的波动幅度是不同的。
真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值To make A TR adaptive to recent changes in volatility, use a short average (2 to 10 bars). To make the A TR reflective of \"normal\" volatility use 20 to 50 bars or more.为了让A TR反映近期波动性，可以使用短期A TR（2－10根K线图）；为了让A TR反映“长期”波动性，可以使用20至50根K线或更多。
Characteristics and benefits of A TR.A TR的特征及其益处A TR is a truly adaptive and universal measure of market price movement.Here is an example that might help illustrate the importance of these characteristics:A TR是一个评价市场价格运动的通用指标，而且是一个真正的自适应指标。
下面这个例子能帮助解释这些特征的重要性If we were to measure the average price movement of Corn over a two day period and express this in dollars it might be a figure of about $500.00. If we were to measure the average price movement of a Y en contract it would probably be about $2,000 or more. If we were building a system where we wanted to use the set appropriate stop losses in Corn and Y en we would be looking at two very different stop levels because of the difference in the volatility (in dollars). We might want to use a $750 stop loss in Corn and a $3,000 stop loss in Y en. If we were building one system that would be applied identically to both of these markets it would be very difficult to have one stop expressed in dollars that would be applicable to both markets. The $750 Corn stop would be too close when trading Y en and the $3,000 Y en stop would be too far away when trading Corn.如果我们计算一下玉米在两天内的平均价格波动幅度，比如说是500美元；日元合约的平均价格波动幅度可能是2,000美元或更多。
如果我们要建立一个交易系统分别为玉米或日元设置合适的止损水平，那么我们会看到这两者的止损水平是不同的，因为两者的波动性不同。
我们可能在玉米上设定750美元的止损水平，而在日元合约上是3,000美元。
如果我们要建立一个能同时适用于这两个市场的交易系统，我们很难在这两个市场上让用美元数量表示的止损水平相等。
750美元的止损水平对玉米来说是合适的，但对日元来说可能太小了；3,000美元的止损水平对日元来说是合适的，但对玉米来说太大了。
However, let\'s assume that, using the information in the example above, the A TR of Corn over a two day period is $500 and the A TR of Y en over the same period is $2,000. If we were to use a stop expressed as 1.5 A TRs we could use the same formula for both markets. The Corn stop would be $750 and the Y en stop would be $3,000.然而，我们不妨假定在上面的例子中，玉米在两天内的真实波动幅度均值（A TR）是500美元，日元在两天内的真实波动幅度均值（A TR）是2,000美元。
如果我们把止损水平设置为1.5倍的A TR（即用A TR表示的止损水平），我们就能在这两个市场使用相同的标准（即1.5倍的A TR），玉米的止损水平会是750美元，日元的止损水平会是3000美元。
Now lets assume that the market conditions change so that Corn becomes extremely volatile and moves $1,000 over a two day period and Y en gets very quiet and now moves only $1,000 over a two day period. If we were still using our stops as originally expressed in dollars we would still have a $750 stop in Corn (much too close now) and a $3,000 stop in Y en (much too far away now). However, our stop expressed in units of A TR would adapt to the changes and our new A TR stops of 1.5 A TRs would automatically change our stops to $1500 for Corn and $1500 for Y en. The A TR stops would automatically adjust to the changes in the market without any change in the original formula. Our new stop is 1.5 A TRs the same as always.现在让我们假定市场条件变了，玉米波动性变的很高，两天之内运动了1000美元；而日元变得很平静，两天之内只运动了1000美元。