易天富基金10月报
纳斯达克基金国庆节收益
纳斯达克基金国庆节收益
纳斯达克基金的国庆节收益取决于市场的表现和基金投资组合的具体情况。
如果市场表现良好，投资组合的股票和其他资产的价值可能会上涨，从而带来收益。
相反，如果市场表现不佳，基金的价值可能会下跌，导致亏损。
财经数据显示，过去几年纳斯达克基金在国庆节期间通常表现良好。
然而，过去的表现并不能保证未来的结果，投资者应该根据自己的风险偏好和投资目标来做出决策，并了解市场风险和潜在收益。
2021年10月股票涨幅榜
2021年10月股票涨幅榜
1. 股票A，在2021年10月份内，股票A的涨幅达到了X%。
这
家公司在该月份内发布了一系列积极的业绩报告，吸引了投资者的
关注。
2. 股票B，股票B在2021年10月份内表现出色，涨幅达到了Y%。
该公司在该月份内宣布了一项重大合同，引发了市场的买盘。
3. 股票C，股票C在2021年10月份内涨幅也较高，达到了Z%。
这家公司在该月份内推出了一款备受欢迎的新产品，受到了投资者
的青睐。
需要注意的是，股票市场是波动性较高的市场，股票的涨幅榜
会随着市场行情的变化而不断更新。
此外，股票投资涉及风险，投
资者应该在充分了解相关信息和风险的情况下做出投资决策，并注
意分散投资风险。
以上是对2021年10月股票涨幅榜的回答，希望能够满足你的
需求。
如有其他问题，请随时提问。
2020年10月私募基金管理人登记及产品备案月报
私募基金管理人登记及产品备案月报（2020年10月）一、私募基金管理人登记总体情况（一）私募基金管理人月度登记情况2020年10月，在中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）资产管理业务综合报送平台（以下简称“AMBERS系统”）提交私募基金管理人登记申请的机构110家，办理通过的机构87家，其中，私募证券投资基金管理人33家，私募股权、创业投资基金管理54家。
2020年10月，协会中止办理10家相关机构的登记申请，注销机构54家。
（二）私募基金管理人存续情况截至2020年10月末，存续私募基金管理人24513家，较上月增加33家，环比增长0.13%；管理基金数量192955只，较上月增加1146只，环比增长1.25%；管理基金规模215.84万亿元，较上月增7201.57亿元，环比增长4.76%。
其中，私募证券投资基金管理人8868家，较上月增加24家，环比增长0.27%；私募股权、创业投资基金管理人14967家，较上月增加16家，环比增长0.11%；私募资产配置类基金管理人9家，较上月持平；其他私募投资基金管理人669家，较上月减少7家，环比下降1.04%。
1管理基金数量为正在运作的私募基金数量，包括自主发行类基金及顾问管理类基金。
2管理基金规模为正在运作的私募基金规模；基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准，如相关基金新设立，暂未更新运行表，则以募集规模为准。
10月份处于私募基金三季报填报期，因此10月月报存量私募基金规模以三季度运行表中填报的期末净资产为准，与上月相比，规模相差较大。
市4344家、浙江省（除宁波）2066家、广东省（除深圳）1733家，数量占比分别为18.93%、18.30%、17.72%、8.43%和7.07%。
从管理基金规模来看，前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.36%，略高于9月份的69.21%。
其中，上海市36427.47亿元、北京市35690.06亿元、深圳市19633.29亿元、浙江省（除宁波）9291.47亿元、广东省（除深圳）8801亿元，规模占比分别为23.00%、22.54%、12.40%、5.87%和5.56%。
季报-月报-年报。私募投资基金信息披露内容与格式指引1号(适用私募证券投资基金)
私募投资基金信息披露内容与格式指引1号（适用于私募证券投资基金）使用说明1、本指引适用于私募证券投资基金。
2、本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。
信息披露义务人应当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制披露信息表。
3、信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。
月度报告应当在每月结束之日起5个工作日内完成。
季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。
年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成，每年4月30日前发布上一年度报告。
4、信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
5、除基金合同另有约定的外，月报、季报、年报应通过中国基金业协会指定的私募基金信息披露平台进行发布，投资者可以登录进行查询。
附表1 私募基金信息披露月报表1、基金概况基金名称基金编号基金运作方式基金类型基金管理人基金托管人基金合同生效日期基金合同存续期截止日2、净值月报估值日期份额净值份额累计净值基金资产净值2016-02-292016-03-312016-04-30……注：1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
附表2 私募基金信息披露季度报表1、基金基本情况项目信息基金名称基金编号基金管理人基金托管人（如有）基金运作方式基金合同生效日期报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征2、基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差（选填）业绩比较基准收益率（选填）业绩比较基准收益率标准差（选填）当季自基金合同生效起至今注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值3、主要财务指标单位：元项目2016 -01-01至2016 -03-31(元)本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值4、投资组合情况4.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额（××元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资其中：普通股存托凭证2 基金投资3 固定收益投资序号项目金额（××元）占基金总资产的比例（%）其中：债券资产支持证券4 金融衍生品投资其中：远期期货期权权证5 买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产6 货币市场工具7 银行存款和结算备付金合计…合计4.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业B 采矿业C 制造业D 电力、热力、燃气及水生产和供应业E 建筑业F 批发和零售业G 交通运输、仓储和邮政业H 住宿和餐饮业I 信息传输、软件和信息技术服务业J 金融业K 房地产业L 租赁和商务服务业M 科学研究和技术服务业N 水利、环境和公共设施管理业O 居民服务、修理和其他服务业P 教育Q 卫生和社会工作R 文化、体育和娱乐业S 综合合计5、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）附表3 私募基金信息披露年度报表1、基金产品概况1.1基金基本情况基金名称基金编号基金运作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期1.2基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征1.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信息披露负责人姓名联系电话电子邮箱传真注册地址办公地址邮政编码法定代表人1.4其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所注册登记机构外包机构……2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标期间数据和指标2015年2014年2013年本期已实现收益本期利润期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值累计期末指标2015年末2014年末2013年末基金份额累计净值增长率2.2基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差（选填）业绩比较基准收益率（选填）业绩比较基准收益率标准差（选填）当年自基金合同生效起至今注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值2.3过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注3、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额4、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）5、托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见6、年度财务报表6.1资产负债表单位：元资产本期末2015-12-31 上年度末2014-12-31 资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产其中：股票投资基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计负债和所有者权益本期末2015-12-31 上年度末2014-12-31 负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计6.2利润表单位：元项目本期上年度可比期间2015-01-01至2015-12-31 2014-01-01至2014-12-31一、收入1.利息收入其中：存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入2.投资收益（损失以“-”填列）其中：股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）4.汇兑收益（损失以“-”填列）5.其他收入（损失以“-”填列）减：二、费用1．管理人报酬2．托管费3．销售服务费4. 外包服务费5．交易费用6．利息支出其中：卖出回购金融资产支出7．其他费用三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）6.3所有者权益变动表单位：元项目本期2015-01-01至2015-12-31实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）项目上年度可比期间2014-01-01至2014-12-31实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）7、期末投资组合情况7.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额（××元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资其中：普通股存托凭证2 基金投资3 固定收益投资其中：债券资产支持证券4 金融衍生品投资其中：远期期货期权权证5 买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产6 货币市场工具7 银行存款和结算备付金合计…合计7.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业B 采矿业C 制造业D 电力、热力、燃气及水生产和供应业E 建筑业F 批发和零售业G 交通运输、仓储和邮政业H 住宿和餐饮业I 信息传输、软件和信息技术服务业J 金融业K 房地产业L 租赁和商务服务业序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）M 科学研究和技术服务业N 水利、环境和公共设施管理业O 居民服务、修理和其他服务业P 教育Q 卫生和社会工作R 文化、体育和娱乐业S 综合合计附表4 重大事项临时报告序号公告事项1 基金名称、注册地址、组织形式发生变更2 投资标的和投资策略发生重大变化3 变更基金管理人或托管人4 管理人的法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、实际控制人发生变更5 触及基金止损线或预警线6 管理费率、托管费率发生变化7 基金收益分配事项发生变更8 基金触发巨额赎回的9 基金存续期变更或展期10 基金发生清盘或清算11 发生重大关联交易事项12 基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查13 涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁14 基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项。
证券投资基金信息披露第《度报告和半年度报告
证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》中国证券监督管理委员会公告[2010]5号为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL （eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》（以下简称《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》），现予公告，自2010年2月9日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。
“基金XBRL信息接收系统”和“基金监管业务信息系统报送平台”中国证券监督管理委员会二○一○年二月八日附件：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录.......................................................1.1 重要提示..........................................................1.2 目录..............................................................§2 基金简介.............................................................2.1 基金基本情况......................................................2.2 基金产品说明......................................................2.3 基金管理人和基金托管人............................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......................................2.5 信息披露方式......................................................2.6 其他相关资料......................................................§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................3.1 主要会计数据和财务指标............................................3.2 基金净值表现......................................................3.3 其他指标..........................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况........................................§4 管理人报告...........................................................4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介....................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。
跑输大盘_私募七月过分谨慎
私募风云FUND ·PERSONAL荫本刊记者蔡晓铭责任编辑:蔡晓铭七月份的A 股走出了一个不大不小的反弹行情，股指从最低2319点上行到最高接近2700点，这也是在今年上半年连续下跌后，A 股投资者迎来的较为“舒心”的一个月份。
国内私募基金群体在这一轮反弹中的表现如何？根据私募排排网的统计数据，381个阳光私募产品的平均收益率为3.22%，跑输同期大盘8.71%。
策略上过分谨慎是私募集体跑输大盘的最重要原因，不过，调查的情况显示：逐步提高仓位、迎战下半年行情已成为大部分私募的共识，后面的操作将变得积极一些，近7成私募在调查中表示看好8月份行情，从实际行动来看，已有9成私募将仓位提高到50%以上。
私募七月份表现过于谨慎在整个七月份，沪深300指数上涨了11.93%，这也是自去年8月份下跌以来，A 股的单月最大涨幅。
统计数据显示，股票型的公募基金在今年七月份的平均涨幅为9.65%，相对这一成绩而言，私募基金则表现得过于谨慎。
私募排排网统计的381个开放日在20-30日区间的非结构化私募证券产品的七月平均收益率为3.22%，这一成绩跑输大盘8.71%，也跑输了公募基金。
不过，私募基金中也不乏一些佼佼者在七月份反弹行情中取得了良好的业绩（见附表）。
月度排名第一的是前公募基金明星魏上云，他管理的北京信托-云程泰二期的月度收益率为17.23%。
魏上云管理的另一个产品云程泰一期也获得了15.84%的月度收益，排名第三。
除了魏上云以外，淡水泉的赵军在本次反弹行情中表现突出，旗下产品收益均在10%以上。
民森、重阳和中国龙系列产品在七月的表现也较好。
结合以往几个月份的调查结果来看，今年上半年私募基金面对行情时显得颇为谨慎，重仓参与行情的私募基金更是少之又少，仅有3成左右的私募保持八成仓位。
较低的仓位使得私募基金七月份的业绩大幅跑输大盘和公募基金。
继续看好八月行情无论七月表现如何，都已经成为过去，那么，8月的A 股将何去何从？2700点能否逾越？进入到下半年后，行情将如何深化演进？从调查的结果来看，64.29%的私募基金管理人表示看涨8月行情，这或将给投资者以信心，因为之前的半年私募基金显得非常谨慎。
前11月基金业绩出炉_年度排名迎最后冲刺
2018年第46期今年市场震荡特别剧烈，热点切换特别迅速，加上黑天鹅频发，导致前11月基金业绩排名毫无亮点。
数据显示，在过去的11个月时间里，仅有3只普通股基取得正收益，排在榜首的上投摩根医疗健康比第二名仅高出1.36个百分点；同样也有3只偏股混基取得正收益，但前两名的收益相差不足1%，难分伯仲；有314只灵活配置型基金取得正收益，中邮尊享一年定期以绝对优势大幅领先第二名3.55个百分点。
股基前三名“暗中较劲”在今年A 股市场持续深度调整的震荡行情下，沪深两市几大主要指数纷纷下行，截至11月28日（下同），上证综指、深证成指、创业板指前11月跌幅均超过20%，从而对权益类基金的业绩形成压制。
据Wind 资讯数据显示，有可比数据的288只普通股票型基金（不含2018年成立的基金，下同）前11月平均收益率为-21.22%，仅有3只普通股票型基金取得正收益，上投摩根医疗健康收益率为4.91%，排在榜首。
三季报显示，作为一只纯粹的医疗主题基金，该基金十大重仓股清一色均为医疗行业相关股票。
在“长生疫苗”事件影响下，医疗板块走势随之急转直下，但该基金能守住正收益，实属不易。
金鹰信息产业A、诺安策略精选分别以3.55%、3.41%排在第二、三名。
值得注意的是，诺安策略精选原先是一只保本基金，自今年6月30日才转型为股票型基金，在该基金转型之后有6个月的建仓期。
二、三季报显示，诺安策略精选并未建仓，其股票仓位均为零，而盈利则全部来自于现金管理类资产。
除此之外，其余普通股票型基金均以亏损收官。
年内跌幅超过10%的有266只，占比92.36%；年内跌幅超过30%的有33只，占比11.46%。
其中，国泰金鑫、富国城镇发展、上投摩根核心成长、中银新动力、工银瑞信智能制造、工银瑞信高端制造行业等10只产品，前11月净值跌幅在35%以上。
值得注意的是，跌幅超过30%的产品，虽然在重仓行业及个股上并不一致，但股票类资产的配置比例大都较高，以三季报为例，这部分基金的股票类资产持仓占比全都超过80%。
10月11日盘前提要
10月11日盘前提要：（1）市况提要：10日两两市小幅低开，全天沪指在5日线上震荡整理格局。
深成指则围绕年线拉锯争夺，收小阳十字星。
沪指量能1365.8亿，量能较昨日放大，今日沪指未能对2200点的突破进行确认收于下方。
今日盘面看点：（1）主力调仓信号可窥。
从二类看，五大权重板块集体收绿，今日金融板拖累大盘较为明显，盘中地产、有色、钢铁的翻红，均未能持续，今日又转为深强沪弱格局；从八类看，互联金融、商业连锁、百货、电器、民营银行、抗高温、安防、计算机等涨幅居前，而余额宝概念在利多消息下，今日金证股份、内蒙君正、深圳华强封一字板。
盘面热点切换速度加快。
昨日狼啸极行直播中反复提示风险的创业板则与之联动性强的传媒、网络游戏、手游、影视动漫等大跌，沪自贸区继续跌幅居前。
从今日盘面可初窥主力调仓迹象；（2）沪指5日线获支撑，短期方向待明朗。
总体而言，短期沪指以在年线至2250点运行为主，而明日2180点是个战术据点。
综上所述，今日沪指2200点未能站稳，收于boll中轨线2195点下附近，而5日线给予支撑，下档支撑位13日线2180点。
在今日再次转为深强沪弱格局后，明日重点看以银行板为首的金融板脸色（银行、保险、券商），看能否再次互换。
而已2180点作为短期战术点分水岭，在其上方的震荡整理为较强势蓄势震荡整理，而2180点若击破，则沪指短期则有回探年线的欲望。
从今日盘面看，主力既然在进行调仓，就必然伴随震荡，而震荡的强弱，就看此点。
今日两市跌多涨少，比例为3：7，两市仍有36家涨停，有两家跌停，有5家跌停，大跌品种均为传媒、创业板品种。
狼啸极行的与狼共舞直播间9月战绩48%收益，七战六胜一负，大家可关注。
操作上，仍维持：把握好操作节奏和热点轮动的节奏是关键！不盲目追涨杀跌！涨高的提示风险品种要警惕，而对于调整充分的蓝筹、优质品种，短期震荡空间有限，注意控制仓位收放即可。
（2）11日沪指支撑、阻力位：支撑——2174点；阻力——2216点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
易天富基金10月报：关注政策面的变化发布日期:2011-10-10（数据来源：易天富基金研究中心、易天富基金分析系统）一、证券市场综述与分析9月份两市加速下跌，沪指击穿2400点整数关口，在30日报收于2359.22点，并于当天创出2348.22新低点。
而深成指则逼近了一万点，在29日创出10224.72低点。
整个月市场无视国内外各种利好，弱势特征明显，股指缩量震荡下行。
9月21日的大反弹并没有树立反转的趋势，反而成了投资者减仓的良机。
月末中小市值个股出现暴跌，股指虽然跌幅有限，但个股则是大幅且大面积的下挫。
截止30日，上证综指报2359、22点，9月涨幅为-8.11%；深证成指报10292.33点，9月涨幅为-9.70%。
从成交量上看，9月份较8月份能量出现大幅的萎缩。
由于资金面再次收紧，这将对股市、债市都会形成负面的冲击，加上市场扩容加速，新股不断。
所以在市场资金有限的情况下，我们建议，投资者在市场相对弱势的环境中应该以轻仓为主，甚至是空仓。
另外，市场板块的上涨并不能持续，而这也加剧了选择基金困难度，所以建议在市场低迷时期，待市场明朗后再重仓操作。
债券市场方面，9月债市受地方债券影响延续弱势震荡，国债指数整月缩量上涨0.30%，并且上涨的趋势仍未有改变；企债指数则继续下跌，月中几乎没有出现反弹，9月份下跌0.75%。
表1：2011 年9 月主要指数表现二、基金市场回顾表2：2011 年9 月各类型基金表现图1：2011 年9 月各类基金对比图1、开放式基金1.1 偏股型基金（股票型、混合型）股票型基金本月大幅下跌，全月涨幅为-9.60%，393只股票型基金仅有无一实现上涨。
跌幅较小的基金多为近期成立的基金，跌幅小于沪指-8.11%的基金仅有72只，跌幅超过10%的基金达到了153只，且多为小盘风格的基金，主要原因为本月中小盘股票出现了补跌。
跌幅最大的为金鹰行业优势，期间跌幅达到了-15.12%，同时金鹰稳健成长、金鹰主题优势也跌幅超过了14%，分别达到-14.41%%和-14.27%。
表3：2011 年9 月股票型基金前五、后五表现混合型基金在9月份中表现略好于股票型基金，但也是大幅的下跌，全月涨幅达到了-8.23%。
153只混合型基金中仅有44只基金表现好于沪指的跌幅，其中仅有4只基金跌幅小于5%，分别为申万菱信盛利强化配置、泰达宏利风险预算、汇丰晋信2016、国联安德盛安心成长。
另外，跌幅超过10%的基金有34只之多，其中，中海能源策略、金鹰中小盘精选跌幅均超过了13%。
表4：2011 年9 月混合型基金前五、后五表现1.2、固定收益基金（债券型、保本型）债券型基金9月份继续下跌，平均收益为-2.75%。
184只债基中有17只实现正收益，是所有基金品种为表现最好的品种，其中华夏亚债中国A/C、南方中证50A/C涨幅高于1%，同时这两只基金成立时间均在今年5月。
另外，跌幅超过6%的基金有14只，跌幅居前的三只基金跌幅均超过了7.8%，分别为华商稳健双利、万家稳健增利、嘉实多利分级进取。
表5：2011 年9 月债券型基金前五、后五表现目前市场上保本基金继续增加，目前共有18只，整体表现一般，全月平均上涨-0.85%，是所有基金中表现最为抗跌的品种，其中有三只基金实现了正收益。
表现最好的为招商安达保本，该基金本月涨幅达到了0.80%，该基金成立时间为9月1日。
位于第二的为诺安保本，本月涨幅达到了0.20%。
其他的保本基金整体表现稳定，涨跌幅均较小，跌幅超过1%的有5只，其中南方避险增值、南方恒元保本跌幅均超过了2%。
表6：2011 年9 月保本型基金前五、后五名表现2、封闭式基金由于8月31日，传统封基并没有公布净值，因此取9月2日的净值，期间封基平均涨幅为-4.87%。
实现上涨的均为分级A类品种，达到了13只之多。
跌幅超过了10%的基金达到6只，且均为分级基金进取份额，其中国泰进取跌幅达到了19.33%。
截止9月30日，传统型封基的折价率仅为8.5%，其中折价率超过10%的基金有7只。
表7：2011 年9 月封闭式基金前五、后五名表现3、QDII基金9月份QDII平均涨幅为-10.92%。
其主要原因欧债问题以及美国经济不确定影响，所以导致了国外欧美市场暴跌。
37只基金中，无一实现了上涨，跌幅最小的为泰达宏利全球新格局，全月下跌仅为0.80%，主要原因成立时间不久，所以相对抗跌。
跌幅超过10%的基金达到了25只，其中有5只基金跌幅超过了16%，且多为投资香港市场。
表8：2011 年9 月(8月31日—9月29日)QDII基金前五、后五表现三、上月基金动态1、9月基金分红表9：2011 年9 月基金分红情况2、9月发行的基金表10：2011 年9 月发行的基金3、基金经理变更表11：2011 年9 月离职基金经理列表四、基金投资策略1、开放式基金投资策略1.1、偏股基金投资策略（股票型、混合型）A股在绵绵不休的阴跌中又走过了半年。
自2011年4月中旬上证综指创下3050点年内高点后便一路下行，至今已跌去了600余点，跌幅达20%。
至三季度末，看空的声音已经弥漫了市场。
随着未来CPI同比增幅的回落与经济增速放缓预期升温，在保经济增长与抗通胀之间，调控政策似乎走到了“十字路口”。
10月即将召开的十七届六中全会，会议召开的时期是15日到18日，那么在14日9月份CPI数据将公布，在18日三季度的主要经济数据也将公布，而这些数据都是此前我们宏观调控效果的一种体现。
现在来看，预计出口数据会出现恶化，在外围市场不稳定的背景下，预期此次会议会有积极的变化。
从过去20多年的历史规律显示，8到10月中旬都是容易爆发金融市场大波动的敏感时点。
目前看来，引发这种系统性风险的基本面因素仍在积累，A股市场面临负面外部冲击的可能性仍较高。
进入9月以来，资本市场的融资压力并未因为持续低迷的市场而有所减缓，在市场资金本已紧张的状况下，巨量融资进一步造成市场严重失血，投资者信心深受打击。
数据显示，目前中国水电、陕西煤业、中交股份等待IPO发行，募资总额超过500亿元；北京银行、中国铝业、山煤国际等增发A股获得通过，募资总额超360亿元。
所以预计未来市场仍以弱势震荡为主，但月中如果出现政策面回暖，那么股市将有可能出现反转。
从走势上看，两市股指无止跌的迹象，空关排列明显，预计10月份沪指将在2200至2700之间震荡。
所以，整体上来说，市场短期的预期将形成一定的偏空因素。
市场整体的趋势将在短期构成一定的走势压力。
在操作上建议偏向于谨慎，持币观望，静待市场进一步明朗化，建议关注市场成交量的变化。
基金方面，建议投资者控制好仓位。
本月推荐：银河消费驱动、泰达宏利成长、南方优选价值、摩根士丹利华鑫资源优选等。
1.2、固定收益基金投资策略（债券型、保本型）信用产品受制于自身影响，短期走势不容乐观，尤其评级在AA级以下的企业债，行情走低已是大概率事件。
还有绿城信用事件也再次将城投债推向了风口浪尖，月末、季末效应造成的市场不稳定性将推高市场利率。
在国家调控房地产力度持续偏紧的背景下，房地产行业信用风险尚未释放完毕，与房地产行业息息相关的城投债也必然受到涉及，因此高收益信用债收益率难言见顶。
从国内经济情况分析，支撑短期行情的则是资金面的紧张程度低于预期。
本周到期资金为590亿元，同时恰逢年内最大的大盘股中国水电申购以及季度末这一传统资金紧缺时点；货币政策紧缩的基调也难以轻易放松。
与此同时，保险机构和商业银行作为债券市场的两大主力，对债券的需求可能有所萎缩。
数据显示，9月份剔除央票后债券市场融资总量为4477.4亿元（以发行起始日为准），环比8月下降30.2％。
利率产品方面，除地方政府债缺席一级市场导致发行量净减922.6亿元外，国债、金融债发行额也出现季节性下降。
其中，国债发行面值总额1405.6亿元，环比下降224.4亿元；金融债发行面值总额1608.1亿元，环比下降261.9亿元。
信用产品方面，虽然发行人资金需求仍然急迫，但由于信用债市场表现低迷，新债发行利率持续走高，发行成本高企极大制约了企业的发债意愿。
统计显示，9月份各类主要信用产品发行规模合计1463.7亿元，环比下降595亿元。
具体来看，除可转债零发行外，短融、企业债、公司债发行金额分别较上月下降400.9亿元、3亿元、172.8亿元，跌至766.2亿元、43亿元和45.5亿元，中票发行规模略增76.2亿元至609亿元。
预计资金面比较紧张，但在央行连续的净投放以及超预期外汇占款双重作用下，也不可过于悲观。
综合来看，债市市场供求关系已被打破平衡，预计未来债券市场仍将呈现弱市震荡格局为主，因此建议投资者可关注股票增强型债基、或者新股增强型债基，具体可关注中银稳健增利、建信稳定增利、易方达增强回报等。
2、封闭式基金投资策略上证指数的历史支撑位于2300点附近，市场正在缓慢向这个位置试探。
当前的市场不同于2010年10月，因为这是一个完全确立的下降趋势，所以反弹有几个压力位要克服。
第一个最强的压力位位于2600点附近。
上证指数有着明显的V形反弹行为的历史，所以激进的投资者可以市场有所异动时，进行建仓。
从资金需求看，相对于新股、再融资以及基本面、政策面等等众多说辞，2010-2011年真正压制股指弱势表现的本质原因在于解禁市值的爆发性增长。
而从统计数据显示，这一因素从2011年开始逐步减弱，且四季度尤其是10-11月是年内解禁规模最小的时段，资金压力相对较小。
目前封基的折价率虽然有所上升，但仍然在历史低位，因此建议投资者在市场低迷时，以观望为主，加上目前二市场的封基好买难卖，主要原因是流动性差，所以操作能力强的投资者则可以在市场突变的时候选择杠杆基金进行操作，具体可关注：银华锐进、双禧B、申万进取。
3、ＱＤＩＩ基金投资策略惠誉10月7日宣布，鉴于欧洲主权债务危机的加剧，调降意大利及西班牙主权评级，评级展望均为负面。
同时维持葡萄牙评级在负面观察名单之中。
惠誉宣布，调降意大利主权评级一个级距，自“AA-”级调降至“A+”级，评级展望为负面，并称此举反映了欧元区主权债务危机的加剧，同时由于意大利政府在最初应对国债收益率大幅走高时反应犹豫，令市场信心受到侵蚀。
该机构还表示，意大利还面临财政局势恶化、欧债危机进一步加剧的风险。
在下调意大利评级短短几分钟后，惠誉还意外调降了西班牙主权评级。
惠誉将西班牙主权评级自“AA+”级下调至“AA-”级，评级展望亦为负面，暗示该机构可能在未来几年中进一步下调西班牙评级。
惠誉指出，此举同样反映了欧元区债务危机的加剧对整个欧元区产生了消极的影响。
同时，由于西班牙经济增长前景趋于黯淡，该国巩固财政面临的风险也有所增加。