期货程序化自动交易教程
文华一键通使用说明
文华一键通使用说明一、行情登录根据您的网络情况，选择相应的行情服务器（电信或网通，建议选择速率较高的服务器），输入帐户及密码，点击“登录”按钮。
注意：此处应填入行情用户名及密码，而不是交易客户号及交易密码。
二、交易登录第一次使用时，请点击“程序化交易”—“选择下单软件”—“一键通”以后再使用时，在行情界面上点，进入一键通登录界面输入客户资金账号和密码，选择相对应的交易网关（电信或网通），点“登录”。
进入一键通主界面退出一键通，请点“程序化交易”—“退出期货下单”。
三、交易在一键通主界面左侧“国内期货”，可以选择模式，以下我们都以横条下单板模式进行说明。
在文华的报价、走势图或技术分析图中，选择关注的品种合约；依次输入各条件，点击“买卖”按钮可以下单。
指定价格下单方法：在价格输入框输入价格，下单按钮会自动显示您输入的价格，然后点击“买入”或者“卖出”即可。
撤单方法：如需撤掉挂单，只要双击挂单列表中的挂单即可。
也可选择挂单合约后点击撤单按钮实现撤单。
平仓方法：方法一：鼠标点击持仓，光标焦点会根据持仓方向落在“买卖”按钮上，点击“买卖”按钮即可平仓。
同时可以调节数量和价格微调按钮，对平仓手数和平仓价格进行设置方法二：鼠标点击持仓，点击“平仓”按钮进行平仓。
方法三：双击持仓，实现快速平仓。
设置默认下单手数：点击一键通交易软件中“数量”后面的“…”即可针对合约设置默认的下单手数。
止盈止损：在一键通交易系统中点击止损，即可调出止损单，根据需要设置止损价位等选项后，点击确定即可。
件单，设置好条件和价格后，点击确定即可。
四、查询在一键通交易系统中点击“挂单”、“已撤”、“委托”、“成交”等选项，即可查询相关的信息。
资金查询：点击一键通左侧“查询账单”，选择“资金”即可。
查询账单：点击一键通交易系统右侧“查询账单”，选择“账单”即可。
密码修改：点击一键通左侧“查询账单”，选择“密码修改”即可。
五、银期转账一键通系统不支持银期转账，请使用金仕达网上交易进行银期转账。
期货编程入门(期货程序化编程教程)
•引言•基础知识准备•期货编程环境与工具•期货数据获取与处理目录•策略模型构建与优化•程序化交易系统实现与测试•总结与展望01引言期货市场概述期货市场的定义和功能期货市场是金融市场的重要组成部分，为投资者提供风险管理和价格发现的工具。
期货合约的种类包括商品期货、金融期货等，每种合约都有其特定的交易规则和风险特点。
期货市场的参与者包括套期保值者、投机者、套利者等，他们在市场中扮演着不同的角色。
编程在期货交易中的应用自动化交易01数据分析和挖掘02风险控制和资金管理03学习目标与课程安排学习目标课程安排包括基础知识讲解、编程环境搭建、数据处理与分析、交易策略编写与测试等内容，通过实例分析和实践操作帮助学员掌握期货编程的核心技能。
02基础知识准备计算机编程基础掌握至少一门编程语言了解编程基本概念掌握基本的数据结构和算法期货交易基础知识了解期货市场的基本概念掌握基本的期货交易策略了解期货市场的风险管理1 2 3掌握基本的数据处理技能了解基本的数据分析方法熟悉常用的数据处理和分析工具数据处理与分析基础03期货编程环境与工具常用编程语言介绍PythonJava开发环境搭建与配置安装编程语言根据选择的编程语言，下载并安装对应的编译器或解释器。
配置开发环境安装必要的开发工具和库，如代码编辑器、调试器、数据库等。
网络环境配置确保计算机能够连接到互联网，以便下载和更新软件库。
如Visual Studio Code 、Sublime Text 等，提供代码高亮、自动补全等功能。
代码编辑器集成开发环境（IDE ）在线教育资源编程社区与论坛如PyCharm 、Eclipse 等，提供项目管理、调试、版本控制等一站式服务。
如Coursera 、edX 等在线教育平台，提供期货编程相关课程和学习资源。
如Stack Overflow 、GitHub 等，提供问题解答、经验分享和代码托管等服务。
辅助工具与资源推荐04期货数据获取与处理数据来源及格式规范数据来源格式规范数据清洗与整理方法数据清洗在获取数据后，需要进行数据清洗，包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。
文华财经wh8程序化半自动82版使用说明后台程序化工作机理当我们
文华财经wh8程序化半自动8.2版使用说明后台程序化工作机理当我们进行程序化交易的时候可能还想做点儿别的事情，比如看盘、做些技术分析、看些新闻等。
那么问题来了，程序化要占用K 线图，界面不能动，怎么做其他事情呢？这个时候，后台程序化的优势就体现出来了。
这种后台运行技术相当于在运行程序化时单独再开启一个工作台，和主窗口K线图之间相互独立，要看它时把它从后台调出来，不看时放到后台，它会自己运行。
类似于我们在手机上使用QQ、微信等软件，既可以用手机做别的事情，又不影响他们在后台运行。
随时使用随时调取并能够清楚的看到程序化运行的信号，交易信息才能算的上市真正的后台运行。
页面盒子一些基础的策略模型需要在每根K 线走完的时候按照出现的信号方向下单，我们把这种模型叫做收盘价模型。
页面盒子是运行收盘价策略模型的功能载体，适合需要部分手动辅助或结合图表分析的程序化用户。
多窗口运行程序化交易模型在盒子中运行程序化交易模型（不可含资金管理函数），当需要同时管理多品种时，可将各盒子平铺显示。
全自动运行的盒子由电脑独立完成全部交易过程，半自动运行的盒子会在模型满足下单条件时提示下单，交易者手动确认执行。
控制多账号程序化全自动交易将多个帐号与盒子关联后，当模型向盒子发出自动交易指令时，被关联的帐号即可下单。
提示：关联了盒子的交易帐号可设置不同的交易手数加载页面盒子隐藏程序化运行窗口在程序化功能模块中有一个关闭（X ）按钮，这个关闭按钮就可以让该模块到后台运行。
页面盒子的后台运行按钮在盒子列表的右上角：调出程序化运行窗口 图中红框内按钮为页面盒子，点击这个按钮就可以把他们从后来调出。
它在软件的最左侧边栏处。
套利交易套利交易是指在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。
投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。
在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。
实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
文华期货自动化交易模型编写教程
文华期货自动化交易模型编写教程自动化交易模型是一种利用计算机程序进行交易决策和操作的交易方式，它可以根据事先设定的规则和策略，在不需要人工干预的情况下执行交易。
文华期货是一家国内知名的期货公司，其交易软件提供了编写自动化交易模型的功能，下面是一个关于如何编写文华期货自动化交易模型的教程。
1.确定交易策略在编写自动化交易模型之前，首先需要确定你的交易策略。
交易策略是指根据市场的变化和交易者的预期制定的一系列操作规则，可以是技术指标的判断、基本面数据的分析，或者是一些特殊的交易信号。
你可以根据自己的交易经验和市场分析来确定适合自己的交易策略。
2.学习文华期货交易API文华期货提供了一套API（Application Programming Interface）来支持自动化交易模型的编写和执行。
你需要学习这些API的使用方法，了解如何连接到交易软件，获取市场数据，以及如何进行交易操作。
文华期货的官方网站和交易手册中可能会提供相关的文档和示例代码，你可以参考这些资料进行学习。
3.编写交易模型在了解了API的使用方法之后，你可以开始编写自己的交易模型。
根据你确定的交易策略，你可以编写一些逻辑判断和操作指令，来实现你的交易决策。
比如，你可以通过API获取最新的行情数据，在特定的条件下执行买入或卖出操作。
4.测试和优化完成交易模型的编写后，你需要对其进行测试和优化。
你可以使用历史数据来回测你的交易模型，看看它在不同市场条件下的表现如何。
通过回测，你可以找出模型的优点和不足之处，并对其进行相应的调整和优化。
5.实盘运行在进行了充分的测试和优化之后，你可以将交易模型部署到实盘上运行。
在运行过程中，你需要密切关注市场的变化和模型的表现，及时进行调整和修改。
总结：编写文华期货自动化交易模型需要以下几个步骤：确定交易策略、学习文华期货交易API、编写交易模型、测试和优化以及实盘运行。
通过不断的实践和经验积累，你可以开发出一个稳定、高效的自动化交易模型，为你的交易增添一份智能和便利。
期货量化程序
期货量化程序
期货量化程序是一种基于算法和数据分析的交易策略，旨在通过自动化交易系统来获取利润。
它利用历史数据和数学模型，通过程序化的方式进行交易决策和执行。
期货量化程序的设计通常包括以下几个步骤：
1.数据收集和预处理：程序会收集市场上的实时和历史数据，例如价格、成交量、交易时段等，并对这些数据进行清洗和整理，以便后续的分析和建模。
2.策略开发和测试：基于收集到的数据，开发者会使用数学和统计方法建立量化模型，并将其转化为具体的交易策略。
这些策略可能包括趋势跟踪、均值回归、套利等不同类型。
3.参数优化和回测：为了提高策略的性能，开发者会对策略中的参数进行优化。
通过回测，即将策略应用于历史数据，并评估其表现和风险指标，以便进行参数的调整和策略的改进。
4.实盘交易：经过充分的测试和验证后，量化程序可以被部署到实盘交易环境中。
程序会根据设定的交易规则和策略执行交易，并自动监控市场状况和风险控制。
5.监控和优化：一旦量化程序开始实盘交易，开发者会持续监控其表现，并根据市场变化和策略的反馈进行优化和调整。
需要注意的是，在进行期货量化程序开发和交易时，合规和风险控制是非常重要的。
开发者需要遵守相关的法律法规，并严格控制风险，例如设置止损和风险限制，以确保交易的安全性和稳定性。
期货量化程序是一种利用算法和数据分析的交易策略，通过自动化交易系统进行交易决策和执行。
它可以提高交易效率和减少人为情绪干扰，但需要开发者具备良好的数学和编程技能，并遵守合规和风险控制的要求。
“程序化交易自动下单”的设置说明：
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：注意事项1.使⽤“程序化交易”的第⼀步，⼀定要在⽂华财经⾏情系统中点击键盘F12启动⾦仕达/恒⽣/⽂华mytrader⾃助委托程序（consign，输⼊你的⽤户名和密码），否则程序化交易⽆法⼯作。
2.使⽤交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。
3.当你离开电脑的时候，⼀定要把电脑锁屏，以免别⼈使⽤你的账号进⾏交易。
（1）交易模型编辑平台客户可以⾃⼰编写交易模型(交易公式)，实现⾃动下单。
可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反⼿指令，极⼤⽅便了技术派进⾏操盘。
当交易模型满⾜条件时，就⾃动发出交易指令，如下图所⽰。
因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击⼀下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全⾃动交易，系统会不需要确认⾃动下单）。
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：“按市价下单，下单⼿数” ：模型每次下单的数量。
“只进⾏多头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进⾏多头交易。
“只进⾏空头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进⾏空头交易。
“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进⾏双向交易。
“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。
（说明：上海交易所规定⽇内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下⼀⼿”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下⼀⼿。
举例：如果模型下单⼿数是5⼿，选择此设置后，那么满⾜平仓条件时这5⼿平仓⾃动分5笔下单，每笔只下1⼿。
“下开仓单同时埋⽌损单-亏个最⼩变动价位⾃动⽌损”：根据触发价格，按照“亏个最⼩变动价位”⾃动计算⽌损的价格，达到⽌损价时提⽰平仓。
“下开仓单同时埋⽌赢单-赢个最⼩变动价位⾃动⽌赢”：根据触发价格，按照“赢个最⼩变动价位”⾃动计算⽌赢的价格，达到⽌赢价时提⽰平仓。
更多说明：如果下单时已经进⾏过“市价下单时在市价基础上调整⼏个最⼩变动价位”的设置，那么⽌损/赢价是在经过⼏个最⼩变动价位调整后的价格基础上计算所得的。
期货程序化交易
1.什么是程序化交易？程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。
再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。
2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。
一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。
程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。
即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。
具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。
程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。
这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。
这也是程序化交易取得成功的关键。
其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。
程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。
不理想的话就重新设计直到认同。
每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。
让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。
3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？这要看具体的交易策略。
按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。
其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。
程序化报备流程
无论是使用期货公司还是券商公司的ETF期权程序化交易系统，均需要向沪深交易所报备。
报备的基本流程包括：首先，申请模拟账户；其次，进行功能测试；然后，填写相关材料；最后，等待审核。
具体来说，客户必须通过经纪商向沪深两家证券交易所申请股票期权程序化报备，拿到交易所的报备确认后，才能进行实盘的期权程序化交易。
无论是使用经纪商（券商或者期货公司）提供的期权量化平台，还是基于柜台API自行开发，都同样需要报备。
在报备过程中，投资者应当报告下列信息：账户基本信息，包括投资者名称、证券账户代码、托管会员机构、产品管理机构等；账户资金信息，包括账户的资金规模及结构等信息。
此外，开展程序化交易的投资者应按照规定向本所报告。
程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与本所股票交易的行为，包括按照设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易的量化交易，或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易以及其他符合程序化交易特征的行为。
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期货程序化自动交易教程自动化交易教程历经16年金融风雨，经历了全球市场所有商品的真实磨练准确、迅速、无所不能是投资家的目标自动化交易教程 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。
1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造 ......................... 错误～未定义书签。
2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略........................................... 错误～未定义书签。
3. 多种入仓方式 --- 灵活使用先进的武器 ................................ 错误～未定义书签。
入仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
出仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
4. 各取所需 --- 价位驱动和时间驱动 ....................................... 错误～未定义书签。
5. 不可或缺的所见所得的创作手段 --- 仿真测试...................... 错误～未定义书签。
6. 图形化交易 --- 手工和自动的完美结合，让机器完成团队的工作错误～未定义书签。
7. 附录一博雅语言教材 .......................................................... 错误～未定义书签。
Boya说明 ..................................................................... ....... 错误～未定义书签。
变量、数组与序列变量......................................................... 错误～未定义书签。
系统关键词、注释和说明 ..................................................... 错误～未定义书签。
输入数据...................................................................... ........ 错误～未定义书签。
运算符、表达式和赋值......................................................... 错误～未定义书签。
控制语句...................................................................... ........ 错误～未定义书签。
系统函数...................................................................... ........ 错误～未定义书签。
子程序 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。
隐含执行过程和自控循环 ..................................................... 错误～未定义书签。
DLL方式 ..................................................................... ........ 错误～未定义书签。
举例...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
8. 附录二多周期共振公式代码 ................................................ 错误～未定义书签。
1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造交易者一般都有自己一套完备的交易思路，这套思路包括什么条件下开仓、什么条件下加仓、什么条件下平仓、什么条件下止盈止损等等。
如果要想把这套思路让计算机自动执行，必须得描述给计算机。
这个描述的手段有不少，最主要的手段就是创造交易公式。
创造好了交易公式，自动化的工作就完成的大部分。
本小节我们就以一个例子为代表，描述一下交易公式的创作过程，具体的语法大家参考附录一。
假设一个期货交易者，交易思路如下:开多仓的条件:1分钟5分钟15分钟的MACD的DIFF都高于MEA平多仓的条件:1分钟 MACD的DIFF低于MEA开空仓的条件:1分钟5分钟15分钟的MACD的DIFF都低于MEA平空仓的条件:1分钟 MACD的DIFF高于MEA止盈的条件:无止损的条件:5个步长动态止损鉴于商品期货和大盘指数的对应关系，还希望平仓条件加入大盘的因素，比如，大盘1分钟、5分钟均线向上也作为平空单的条件，1分钟、5分钟均线向下也作为平多单的条件。
这个公式怎么创作呢? 为了高效，我们先创作两个子公式，一个MACD的公式，一个是大盘均线方向的描述的公式。
当然，MACD这个公式系统里有，我们不需再创作，只是展示出来让大家看一下。
MACD的子公式://MACD的算法DIFF = 对数平均(收盘价,P1) - 对数平均(收盘价,P2);DEA=对数平均(DIFF,P3);MACDV=2*(DIFF-DEA);//三个输出连线(DIFF,0);#outportdef("DIFF",0xff8040,1,1,1,0,0)连线(DEA,0);#outportdef("DEA",0xff0080,1,1,1,0,0)色棒线(MACDV,0);#outportdef("MACD",0x8080ff,1,1,1,0,0,2)大盘方向的子公式，我们命名它叫”大盘方向”://加载上证指数的收盘价a = 加载数据(0, 1, 收盘价);//求5周期均线b = 算术平均(a,5);//判断均线的方向d = 0;if(a>b && b>前面的值(b,1))d = 1;if(a<b && b<前面的值(b,1))d = -1;//把得到方向的数值输出连线(d);#outportdef("Dir",0xff0000,1,1,1,0,0)为什么要先创作这两个子公式,因为这两个部分要被多次引用，为了简洁方便，我们先写两个子公式。
从下面主公式的书写就可以看到这一点。
主公式(命名为多周期共振)代码://引用1分钟MACD的输出DIF1 = MACD(12,26,9).DIFF;#period(MIN1)DEA1 = MACD(12,26,9).DEA;#period(MIN1)//引用5分钟MACD的输出DIF5 = MACD(12,26,9).DIFF;#period(MIN5)DEA5 = MACD(12,26,9).DEA;#period(MIN5)//引用15分钟MACD的输出DIF15 = MACD(12,26,9).DIFF;#period(MIN15)DEA15 = MACD(12,26,9).DEA;#period(MIN15)//引用大盘方向DP1 =大盘方向.Dir;#period(MIN1)DP5 =大盘方向.Dir;#period(MIN5)大家看，MACD公式被引用了3次，大盘方向被引用了2次。
那现在我们就把上面那个交易者的操盘思路描述一下://开多仓条件bOcnd= DIF1>DEA1 && DIF5>DEA5 && DIF15>DEA15;//平多仓条件sCcnd = DIF1<DEA1 || (DP1<0 && DP5<0);//开空仓条件sOcnd = DIF1<DEA1 && DIF5<DEA5 && DIF15<DEA15;//平空仓条件bCcnd = DIF1>DEA1 || (DP1>0 && DP5>0);//买开仓，使用系统隐含数量和价位策略买开仓(bOcnd, 0, 0, 1, 0, 0);//卖开仓，使用系统隐含数量和价位策略卖开仓(sOcnd, 0, 0, 1, 0, 0);if(bCcnd){//得到空单仓位scw = 得到仓位(0,0,1,0);//买平仓,也就是平空仓，使用系统隐含数量和价位策略买平仓(scw>0, 0, scw, 1, 0, 0);}if(sCcnd){//得到多单仓位bcw = 得到仓位(0,0,0,0);//卖平仓,也就是平多仓，使用系统隐含数量和价位策略买平仓(bcw>0, 0, bcw, 1, 0, 0);}到此为止，这个公式就基本描述完了。
这个思路基本上都是使用的价格趋势类指标作为决策的依据，这类指标有随价格变化而变化的属性，原则上讲不能做到料敌机先，所以存在交易信号的来回变化的问题，一些朋友希望用在每根K线结束的时候再发出信号，还有，一旦有了仓位，在一个价格区间内不要来回交易，突破指定的2个步长的价格带，再做平仓和反手的操作，怎么改写, 下面改写过的公式作为附件2供大家参考，这里只简单截图如下:基于该投资者的止盈止损比较简单，5个步长动态止损，这个系统设置很容易实现，故就不在公式里编写了。
这个例子虽然简单，但是书写起来还是需要一定的编程技术，投资家平台另外提供了一个图形化的公式创造环境，不熟悉编程语言编写的朋友，可以尝试使用这个图形化平台。
2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略如果想让自动跑起来，怎么办,那就要把交易公式组装成一个交易策略，主要要指定监控哪些品种，止盈止损的设定，仓位的隐含信息设定等等。
我们还是举例说明，还是以上面的公式为例。
交易策略只需组装一次，以后每次交易直接登入交易系统就行了。
组装成交易策略的步骤如下:1. 打开巫师选股平台2. 指定筛选范围，也就是设定同时监控几个合约:3. 指定使用的公式和跟踪的周期设定完范围后，按“下一步”，指定交易公式。