金融统计分析作业(商业银行统计分析)

一、单项选择题第三章 商业银行统计分析1. 速动资产最主要的特点是 ( A ) A .流动性 B .收益性2. 商业银行中被视为二级准备的资产是A •现金B •存放同业款项 3. 下列哪种情况会导致银行收益状况恶化？A .利率敏感性资产占比较大，利率上涨 C .利率敏感性资产占比较小，利率下跌 4. 下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？ A .短期负债的比重变大 C .金融债券的比重变大 5. ROA 是指 (B ) A .股本收益率C .净利息收益率 6. 某商业银行资本 5000 万元，资产为 10 亿元，资产收益率为 收益率和财务杠杆比率分别为 ( C ) A . 20 %， 20 B . 20 %， 200 C . 5 %， 20 7. 某商业银行的利率敏感性资产为 3 亿元，利率敏感性负债为 升，则该银行的预期盈利会 ( A ) A .增加 B .减少 C .不变D .不清楚 8. 不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？ ( C ) A .市场风险 B .流动性风险 C .信贷风险 D .偿还风险9. 如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？ A .利率上升 B .利率下降 C .利率波动变大 10. 按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为 A . 100 B . 50 C . 20 D . 10 11. 在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会 A .增加 B .不变 C .减少 D .不清楚 12. 银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是 ( D ) A .对全部贷款分析 B .采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 C .采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 D .采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 13. 《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分 别是( B ) A . 5 %， 10 % B . 4 %， 8 % C . 5 %， 8 % D . 4 %， 10 % 14. 在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？ ( D ) A .资本充足率较低的银行 C .资本充足率较高的银行 C .稳定性 ( C ) C .证券资产 ( B ) B .利率敏感性资产占比较大，利率下跌 D .利率敏感性资产占比较小，利率上涨 ( A ) D .安全性D .放款资产 B .长期负债的比重变大 D .企业存款所占的比重变大 B .资产收益率 D .银行营业收益率 1%，则该商业银行的资本 D . 200 % ，200 2.5 亿元。

假设利率突然上( A )D .利率波动变小 ( A ) 二、多项选择题B .银行的资产组合的价格比较平稳的时期 D .银行的资产组合的价格发生异常波动的时期1. 银行负债成本主要包括 ( ABCDE )A .利息成本B .营业成本C .资金成本D •可用资金成本E .人力费用成本 2. 负债结构统计分析中重要的分类依据包括 ( ABCDE ) A .期限分类 B .主动负债与被动负债 C .存款性质分类 D •流动负债和长期负债 E .非存款负债构成 3. 关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是 ( ACDE ) A •资产是按照流动性程度的高低排序的 B •资产是按照收益性高低排序的 C .负债是按照偿还期的长短排序的 D •资产=负债+所有者权益 E . —年内到期的长期负债应划入流动负债项 4. 隐藏资本的来源有 ( AC ) A .银行资产负债表外项目 B .法定准备金 C .银行帐面价值与市场价值的差距 D .发行的可转换债券 E .优先股 5. 威廉•安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为 A .投资收益率 B .资产收益率 D .资产使用率 E .杠杆系数 6. 下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？ A .利率敏感性缺口为正，市场利率上升 B .利率敏感性系数大于 1,市场利率上升 C .有效持续期缺口为正，市场利率上升 D .有效持续期缺口为负，市场利率上升 E .当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加 7. 对于银行收益率的影响因素，正确的说法是 ( A .银行的规模是影响收益率的重要因素 B .拥有更多收益资产的商业银行收益率会更高 C .降低利率会提高银行是收益水平D .较小规模的银行收益率要高于大银行E .扩展手续费收入是商业银行提高盈利水平 8. 商业银行的经营面临的四大风险有 ( ACDE A .环境风险 B .倒闭风险 D .交付风险 E .财务风险 9. 环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有 A .汇率和利率波动 B .同业竞争 D .资本充足率 E .商业周期 10. 银行的流动性需求在内容上主要包括 ( AC A .存款户的提现需求 B .资本金需求 D .法定需求 E .投资资金需求 c .财务杠杆收益率 ( ABD ) ABE ) 重要内容)C .管理风险 ( ABCE )C •宏观经济条件C .贷款客户的贷款需求( AC )三、简答题1.简述资产结构分析中的主要分类标准。

资产结构分析中的主要分类标准有：1)按贷款期限分类，分为长期贷款与短期 贷款。

2)按行业分类。

3)按贷款方式分为信用垡、保证贷款、抵押贷款、质押贷款和票据贴现等。

4)按其他分类标准。

2.简述影响商业银行收益率的主要因素。

影响银行收益率的主要因素有：1）规模变动对收效的影响。

银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，盈利领先的银行通常是中小型银行，它们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。

2）存款结构对收益的影响。

收益率较高的银行通常存款成本结构较好。

资产结构对收益率的影响也不容忽视。

这方面的分析集中于银行资产的收益结构，例如收息资产资产比价、收息资产的利息结构等。

高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。

3）雇员生产率水平。

盈利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。

4）扩展手续费收入。

5）利率变动。

6）存款和贷款业务的增长。

3.简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。

现在中国人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。

贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法以。

五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。

这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。

贷款五级分类法有助于商业银行更系统、更全面地评价和把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两呆的方法更为全面；评价的结构和过程更有于进行贷款管理；更符合审慎会计原则。

四、计算题1. 下表是某商业银行2003年10月~2004年5月，7个月的各项贷款余额和增长速度序列。

请先完成表格中空余的单元。

再利用三阶移动平均法预测6月份的增长率和贷款余额。

解：根据三阶移动平均法，6月份的增长率为（1.20%+0.84%+1.14%）/3=1.06%从而6月份贷款额预测值为：12240.4*（1+1.06%）=12370.1（亿元）2. 对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们的资产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%。

假定初期市场利率为10%，同时假定两家银行利率非利率敏感性资产的收益都是8%。

现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两家银行的收益率变动情况。

解：A银行初期收益为：10%*0.5+8%*0.5=9%B银行初期收益为：10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A银行初期收益为：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B银行初期收益为：5%*0.5+8%*0.5=5.9%在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益效率下降2.5%，使B银行下降3.5%,从而使A银行的收益率高于B银行，这是由于B银行利率敏感性资产占比较大从而必顺承受较高利率风险的原因。

3.下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是建设银行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。

解：本行存款市场本月余额占比：占金融机构的15941.2/102761.64=15.51%在五大国有商业银行中占比：15941.27/69473.04=22.9%在五大国有商业银行中位居第二，仅次于工行，但差距较大。

从余额上看与农业银行的差距很小，收到农行的较大挑战。

从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额得206.11/841.26=24.5%,大于余额占比，市场份额在提高。

但这是由于工商银行的份额大幅下降所致。

本昂新增额占比要低于农业银行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。

从发展速度上看，本行存款增长率低于交行和农行，仅次于工行和中行。

4•下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算, 所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。

请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口， 并分析利率变动对该银行收益的影响。

119 + 2"19 + 3X119 + 3X 850 解：3年期商业贷款的有效持续期是114114——114=265年850本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待 你的好评和资产市场现值 利率 有效持 负债及资 市场现值 利率 有效持 (1000 元)(%)有期本 (1000 元) (%) 有期 现金50定期存款 （1年） 65091商业贷款 （3年） 850 14 2.65可转让定 期存单 （4年）45410 3.49国库券 （9年）300125.97总负债 11042.02股东权益96总计12003.37总计1200(850/1200)*2.65+ ( 300/1200)*5.97=3.37 年 (650/1104)*1+( 454/1104)*3.49=2.02 年资产的平均有效持续期是： 负债的平均有效持续期是：有效持续期缺口是 3.37-2.02=1.35 年该银行的有效持续期缺口为正， 当市场利率下降时， 资产负债的价值都会增加， 但资产 的增幅更大，所以银行的市场价值会增加，反之， 如果市场利率上升，则该银行的市场价值会下降。