金融统计分析及案例40页PPT
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《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
《金融统计分析》PPT课件
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9
第二章 货币与银行统计分析
第二节 三个基本账户 一、货币当局资产负债表
资产A
1.国外资产 （1）外汇 （2）黄金 （3）国际金融机构资产
2.对政府的债权 3.对存款货币银行的债权 4.对非货币金融机构的债权 5.对非金融部门债权
13229 12649
12 568 1583 14358 2072 171
8
第二章 货币与银行统计分析
四、我国货币与银行的统计结构
三个基本账户：货币当局资产负债表、 存款货币银行资产负债表、 特定存款机构资产负债表。
两个合并帐户：货币概览、银行概览
与IMF的标准结构的不同之处： 1、统计准货币时没包括外币账户； 2、统计中没包括保险公司、证券公司、外资金融机构等非货币金融机构。
负债L
1.储备货币
30633
（1构负债 16115
（3）非金融机构存款 3537
a.邮政储蓄
2655
b.机关团体存款 882
2.债券
119
3.政府存款
1486
4.自有资金
366
5.其它（净）
-1191
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10
第二章 货币与银行统计分析
二、存款货币银行资产负债表
金融统计分析
• 第一章 金融统计分析的基本问题
一、金融活动与金融统计
• 金融体系的五个方面
制度 机构 工具 市场 调控
• 中国金融统计的改革与发展
金融统计的建立
转轨时期的发展
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1
第一章 金融统计分析的基本问题
二、中国金融统计面临的新挑战
经济体制改革的要求
经济全球化的新要求 宏观金融监管的要求
金融大数据案例PPT(30张)
2 国泰安金融大数据案例
【案例主题】私募排排网金融数据可视化分析 【案例目的】用数据采集工具从网络上抓取大量的金融数据，将抓取的大量数据保存到 本地，然后采用数据可视化分析工具，将采集到的数据用图表的形式展现出来。 【案例结果】利用大数据分析的手段将私募网上大量的金融数据用很快速的方式获取， 并且将这些大量的复杂的数据，快速的通过图表方式展示出来，通过大数据分析手段可 以轻松的看出各个不同策略的平均年收益情况比较，以及各个产品年收益情况表现等。
金融大数据案例
1
金融大数据背景介绍
2
金融大数据案例简介
3
案例流程
4
案例结果展示与总结
1 金融大数据背景
数据显示，中国大数据IT应用投资规模以五大行业最高，其中以互联网行 业占比最高，占大数据IT应用投资规模的28.9%，其次是电信领域（19.9%）， 第三为金融领域（17.5%），交通第四，政府和医疗分别为第五和第六。
（二）配置采集流程（分四步完成）
2.2 私募排排网数据抓取过程
（三）开始单击采集或者开启云采集：
单机采集过程：
金融大数据案例PPT(30张)培训课件培 训讲义 培训教 材工作 汇报课 件PPT
2.2 私募排排网数据抓取过程
云采集过程：
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3.1 数据可视化软件-tableau
简单易用
极速高效
美观交互的 视图与界面
轻松实现 数据融合
《金融统计》PPT课件
内的货币政策目标而确定的新投放贷款的最高限额，又称贷 款总限额。
27.12.2020
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14
第一节 货币政策中间指标
从1984年开始，中国人民银行明确将信贷规模作为货币政策 的中介目标。在编制和组织实施的国家银行信贷计划中，首 先确定信贷总规模，并通过各家专业银行总行逐级下达。
银行多吸收存款可以多发放贷款，少吸收存款则应少发放贷 款。
供应量增加或减少的倍数。
计算公式：K = MS / B MS、B为货币供应量、基础货币
分子、分母项 除以D
= (C+D) / (C+R) = (1+C’) / (C’+r)
C’、r为现金存款比率、准备金比率
央行可以通过调整准备金率来改变货币乘数。
27.12.2020
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21
第二节 货币供应量统计
中央银行在执行货币政策时，以货币政策工具首先影响利率 或货币供给量等货币变量。通过这些变量的变动，中央银行 的政策工具间接地影响产出、就业、物价和国际收支等最终 目标变量。
货币政策工具分为一般性工具和选择性工具。一般性货币政 策工具包括公开市场操作、存款准备金和再贴现；选择性货 币政策工具包括贷款规模控制、特种存款、对金融企业窗口 指导等。
价，促进经济增长，实现充分就业和平衡国际收支）运用各 种工具调节货币供给和利率，进而影响宏观经济的方针和措 施的总合。 广义货币政策：指政府、中央银行和其他有关部门所有有关 货币方面的规定和采取的影响金融变量的一切措施。（包括 金融体制改革，也就是规则的改变等）
27.12.2020
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2
第一节 货币政策中间指标
1 1984年
8%
6% -2
27.12.2020
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14
第一节 货币政策中间指标
从1984年开始，中国人民银行明确将信贷规模作为货币政策 的中介目标。在编制和组织实施的国家银行信贷计划中，首 先确定信贷总规模，并通过各家专业银行总行逐级下达。
银行多吸收存款可以多发放贷款，少吸收存款则应少发放贷 款。
供应量增加或减少的倍数。
计算公式：K = MS / B MS、B为货币供应量、基础货币
分子、分母项 除以D
= (C+D) / (C+R) = (1+C’) / (C’+r)
C’、r为现金存款比率、准备金比率
央行可以通过调整准备金率来改变货币乘数。
27.12.2020
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第二节 货币供应量统计
中央银行在执行货币政策时，以货币政策工具首先影响利率 或货币供给量等货币变量。通过这些变量的变动，中央银行 的政策工具间接地影响产出、就业、物价和国际收支等最终 目标变量。
货币政策工具分为一般性工具和选择性工具。一般性货币政 策工具包括公开市场操作、存款准备金和再贴现；选择性货 币政策工具包括贷款规模控制、特种存款、对金融企业窗口 指导等。
价，促进经济增长，实现充分就业和平衡国际收支）运用各 种工具调节货币供给和利率，进而影响宏观经济的方针和措 施的总合。 广义货币政策：指政府、中央银行和其他有关部门所有有关 货币方面的规定和采取的影响金融变量的一切措施。（包括 金融体制改革，也就是规则的改变等）
27.12.2020
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第一节 货币政策中间指标
1 1984年
8%
6% -2
《金融统计分析》课件
数据分类
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
金融统计分析复习资料.ppt
计算分析题 3
已知1998年基础货币为13146亿元， 货币供应量为34880亿元，法定存款准 备金率为13%，1999年基础货币为14850 亿元，货币供应量为33620亿元，（1） 计算1998年和1999年的货币乘数；（2） 简述货币乘数作用并对其影响因素进行 理论说明；（3）结合计算结果和有关 数据请作出基本分析
用两只股票的收益序列和市场平均收益 序列数据，得到如下两个回归方程：
第一只：r=0.021+1.4rm
第二只：r=0.024+0.9rm
并且有E（rm）=0.018，
2 m
=0.0016。
第一只股票的收益序列方差0.0041，
第二只股票的收益序列方差0.0036。
试分析这两只股票的收益和风险状况。
分析99年比98年货币乘数增大的原因主要 是基础货币增加，通过货币乘数的作用调 节货币供应量
计算分析题 4
利用因素分析法分析各个 因素对净资本利润率的影 响大小和影响方向。p77
预备知识
因素分析法
因素分析法
a1b 1c1 a1b0c0a1b 1c0a1b 1c1 a0b0c0 a0b0c0 a1b0c0 a1b 1c0 a1b1c1 a0b0c0 a1b0c0 a0b0c0
销售净利润影响率＝（报告期销售净利润率—基期 销售净利润率）×基期总资本周转率×基期权益乘 数
总资本周转率影响率＝报告期销售净利润率（报告 期总资本周转率—基期总资本周转率）×基期权益 乘数
权益乘数影响率＝报告期销售净利润率×报告期总 资本周转率×（报告期权益乘数—基期权益乘数）
净资本利润率影响率＝报告期净资本收益率 －基期净资本收益率＝销售净利润影响率＋ 总资本周转率影响率＋权益乘数影响率＋净 资本利润率影响率
金融统计分析及案例ppt课件
沪铜与LME三月期铜价格 散点图
LME三月期铜价格与美元 指数散点图
精品课件
二、一元线性回归
2、相关系数的计算
相关系数是在直线相关的条件下，说明两个变量之间的相关关系密切程度的 统计分析指标。相关系数也称为相关量，是用来描述变量之间变化方向和密 切程度的数字特征量，样本间相关一般用ｒ表示，总体间相关一般用ρ表示。
完全负相关
无线性相关
完全正相关
-1.0 -0.5
0 +0.5 +1.0r负相关程度Fra bibliotek加 正相关程度增加
精品课件
相关性应用—不同品种相关性矩阵（示例2）
精品课件
二、一元线性回归
3、如何理解一元线性回归分析？
只有一个因变量和一个自变量的线性回归模型，叫一元线性回归模型。 一元线性回归模型可表示为
y = 0 + 1 x + y 是 x 的线性函数(部分)加上误差项
相关分析就是对变量之间的相关关系的分析， 主要就是对变量之间是否存在必然的联系， 联系的形式，变动的方向作出符合实际的判 断，并测定他们联系的密切程度，检验其有 效性。
精品课件
完全正线性相关
完全负线性相关
正线性相关
负线性相关
精品课件
零相关
二、一元线性回归—散点图（示例1）
111
Excel 回归计算
散点法
y = 1.076x - 3970
方差分析
回归分析 残差 总计
df
SS
MS
F
Significance F
1 17734715697 17734715697 20232.3761 1.3074E-125
109 95544092.38 876551.3063
LME三月期铜价格与美元 指数散点图
精品课件
二、一元线性回归
2、相关系数的计算
相关系数是在直线相关的条件下，说明两个变量之间的相关关系密切程度的 统计分析指标。相关系数也称为相关量，是用来描述变量之间变化方向和密 切程度的数字特征量，样本间相关一般用ｒ表示，总体间相关一般用ρ表示。
完全负相关
无线性相关
完全正相关
-1.0 -0.5
0 +0.5 +1.0r负相关程度Fra bibliotek加 正相关程度增加
精品课件
相关性应用—不同品种相关性矩阵（示例2）
精品课件
二、一元线性回归
3、如何理解一元线性回归分析？
只有一个因变量和一个自变量的线性回归模型，叫一元线性回归模型。 一元线性回归模型可表示为
y = 0 + 1 x + y 是 x 的线性函数(部分)加上误差项
相关分析就是对变量之间的相关关系的分析， 主要就是对变量之间是否存在必然的联系， 联系的形式，变动的方向作出符合实际的判 断，并测定他们联系的密切程度，检验其有 效性。
精品课件
完全正线性相关
完全负线性相关
正线性相关
负线性相关
精品课件
零相关
二、一元线性回归—散点图（示例1）
111
Excel 回归计算
散点法
y = 1.076x - 3970
方差分析
回归分析 残差 总计
df
SS
MS
F
Significance F
1 17734715697 17734715697 20232.3761 1.3074E-125
109 95544092.38 876551.3063
金融统计分析(ppt 99页)
贷方记录对外获得收入的工程，它反映国际 交往中国内实际资源减少或金融资产的减少 或负债增加。
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付（国内转出） 经常转移收入（国外转入）
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
（资产增加）
本国的投资（负债增加）
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系，其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕，它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表，它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是：
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上：
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理，在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号，借方工 程为负号工程，贷方工程为正方工程；以 “有借必有贷，借贷必相等〞为记账规那么。
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付（国内转出） 经常转移收入（国外转入）
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
（资产增加）
本国的投资（负债增加）
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系，其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕，它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表，它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是：
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上：
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理，在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号，借方工 程为负号工程，贷方工程为正方工程；以 “有借必有贷，借贷必相等〞为记账规那么。