中证基金指数系列编制方案
中证东方财富大数据100指数编制方案
中证东方财富大数据100指数编制方案一、指数名称与代码●指数名称：中证东方财富大数据100指数●指数简称：财富100●英文名称：CSI Eastmoney Big Data 100 Index●英文简称：CSI Eastmoney 100●指数代码：930769二、指数基期与基点中证东方财富大数据100指数以2014 年1 月31 日为基日，基点为1000 点。
三、样本选取方法1、样本空间以中证全指为样本空间。
2、选样方法基于综合财务因子、市场驱动因子、东方财富关注度因子计算的综合评分，并考虑行业偏离与风格偏离，最终选取100只股票作为中证东方财富大数据100指数样本股。
单个股票的综合得分计算如下：1、综合财务因子：选取估值类因子，包括：市盈率、市净率、市销率、资产市值比等；成长类因子，包括：主营业务收入增长率、净利润增长率、每股收益增长率、总资产增长率等，再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算，得到综合财务因子得分；2、市场驱动因子：选取短期收益率、长期收益率、特定波动率、交易量变化、自由流通市值等，再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算，得到市场驱动因子得分；3、东方财富关注度因子：选取短期、中期、长期关注度增长率，再根据上述所有因子的历史回报和稳定性进行加权计算，得到东方财富关注度因子得分；4、综合得分：以上述三类因子历史表现与相关性作为加权依据，对这三类因子得分进行加权计算，得到个股的综合得分。
四、指数计算中证东方财富大数据100指数计算公式为：1000⨯=除数值报告期样本股的调整市报告期指数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×等权重因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。
设置等权重因子以使每个样本股权重相等。
五、指数修正同沪深300指数。
六、指数样本调整中证东方财富大数据100指数每月审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。
中证1000指数及行业指数系列编制方案
中证1000指数及⾏业指数系列编制⽅案中证1000指数及⾏业指数系列编制⽅案中证1000指数选取中证800指数样本股以外的规模偏⼩且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和中证500等指数形成互补。
中证1000指数⾏业指数系列从每个⾏业内选取流动性和市场代表性较好的股票组成样本股，形成10条中证1000⾏业指数，可作为投资标的以及业绩评价基准。
⼀、指数名称和代码⼆、指数基⽇和基点该指数系列以2004年12⽉31⽇为基⽇，以1000点为基点。
三、样本选取⽅法1、样本空间中证1000⾏业指数系列样本空间由同时满⾜以下条件的沪深A股组成：（1）上市时间超过⼀个季度，除⾮该股票⾃上市以来的⽇均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位；（2）不含ST股票、*ST股票、暂停上市股票。
中证1000⾏业指数样本空间由中证1000指数样本股组成。
2、选样⽅法1）中证1000指数（1）剔除样本空间内中证800指数样本股及最近⼀年⽇均总市值排名前300名的股票；（2）将样本空间股票按照过去⼀年（新股为上市以来）的过去⼀年⽇均成交⾦额由⾼到低排名，剔除排名后20%的股票；（3）将剩余股票按照过去⼀年⽇均总市值由⾼到低进⾏排名，选取排名在前1000名的股票作为中证1000指数样本股。
2）中证1000⾏业指数借鉴国际主流⾏业分类标准，并结合我国上市公司特点进⾏调整，将上市公司分为能源、原材料、⼯业、可选消费、主要消费、医药卫⽣、⾦融地产、信息技术、电信业务、公⽤事业共10个⾏业，中证1000指数样本股中归属于各⾃⾏业的全部股票构成相应⾏业指数的样本股。
四、指数计算中证1000⾏业指数系列计算公式为：1000?=除数值报告期样本股的调整市报告期指数其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数)。
调整股本数的计算⽅法、除数修正⽅法参见计算与维护细则。
五、指数样本和权重调整1、定期调整中证1000指数及⾏业指数系列每半年调整⼀次样本股，样本股调整实施时间分别为每年6⽉和12⽉的第⼆个星期五的下⼀交易⽇。
中证指数公司修订中证港股通红利低波动指数编制方案
中证指数公司修订中证港股通红利低波动指数编制方案一、背景介绍
中证港股通红利低波动指数（简称“中证港股通红利低波动指数”）是中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国证券登记结算有限责任公司）和中国证券投资基金业协会（以下简称中国基金业协会）推出的一种投资工具。
该指数是基于港股通标的股票和满足一定条件的港股优选股票构建的，旨在通过选取市场资本化程度高、以收益为导向的投资标的，把握投资机会，并将主动管理策略和股息红利策略高度有机结合，实现低波动性的投资目标，同时收益稳定有保障，回报保持一定水平。
二、指数编制要求
1.指数组成股票的条件：
（1）所有港股通标的股票均可作为指数的成分股；
（2）港股优选股票指标包括市净率、市盈率、滚动市盈率、每股收益等，并综合考虑股价、市值及成交量等进行筛选，具体股票筛选标准见附件1；
（3）每日指数构成股票以中国证券登记结算有限责任公司发布的最新A股大盘指数为参考，指数组成股票的比例与A股大盘指数的持仓比例基本一致，相应指数权重构成的百分比范围为（0%-50%）；。
中证系列指数编制规则
中证系列指数编制规则一、指数的定义和特点指数是用来衡量特定投资组合表现变化的工具。
中证系列指数是由中证指数有限公司开发和维护的一系列中国股票市场指数，包括股票指数和行业指数。
中证指数有限公司是中国证券监督管理委员会批准设立的指数计算与管理机构。
1.反映市场行情：中证系列指数以股票市场为参照物，通过选择一定数量和质量的股票，反映了股票市场的整体变化情况。
2.代表性：通过选择广泛的样本股，中证系列指数能够较准确地代表整个市场的特征，所以被广泛用作市场表现的参照。
3.监控作用：中证系列指数能够帮助投资者监控自己的投资组合表现，以及市场整体的表现，为投资决策提供参考。
4.透明度：中证系列指数的编制规则公开透明，投资者可以了解到指数的计算方法、样本股的选取标准等。
二、中证系列指数编制原则1.市场覆盖原则：中证系列指数覆盖全市场的股票，确保指数具有代表性和泛用性。
2.流动性原则：中证系列指数样本股的流动性较好，以保证指数的可投资性和代表性。
3.风格中立原则：中证系列指数不含主动投资因素，旨在反映整个市场的变化，不对不同风格的股票进行选取和调整。
4.公平、公正原则：中证系列指数的样本股选取和权重计算方法公开透明，遵循公平公正的原则，确保指数的公信力。
三、中证系列指数编制过程1.样本股选取：中证系列指数通过一定的选择标准，从全市场的股票中选取具有代表性和流动性的样本股。
样本股的数量和比重根据指数的分类和定位而定。
2.样本股权重计算：中证系列指数根据样本股在整个市场中的市值比重，计算每个样本股的权重。
不同的指数有不同的权重计算方法，常见的有市值加权、等权和自由流通股比例加权等方法。
3.指数的构成：通过按照样本股权重进行排序，确定指数的样本股构成和权重。
4.指数的计算：根据样本股的价格和权重，计算指数的数值。
常见的计算方法有价格加权法、市值加权法等。
5.指数维护：中证系列指数会定期进行样本股的调整和权重的重新计算，以适应市场的变化。
中证北京50指数编制方案
中证北京50指数编制方案中证北京50指数将北京市地方国有企业以及北京市的科技和文化产业上市公司作为待选样本，选取市值最大的50只股票作为样本股，采用自由流通市值加权，反映北京市属国企和科技文化产业上市公司的整体走势，为投资者提供新的投资标的。
一、指数名称和代码指数名称：中证北京50指数指数简称：北京50英文名称：CSI Beijing 50 Index英文简称：Beijing 50指数代码：931023二、指数基日和基点该指数以2012年12月31日为基日，以1000点为基点。
三、样本选取方法1、样本空间中证全指指数样本股。
2、选样方法（1）对样本空间内股票按照最近一年的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；（2）对样本空间的剩余股票，选取如下三类上市公司股票为待选样本： 实际控制人为北京国资委的上市公司；●注册地在北京市的文化产业上市公司，包括但不限于新闻出版、广播电视、电影、广告、互联网传媒、网络游戏、数字产业等；●注册地址在北京市的高新技术企业上市公司，包括但不限于信息技术、医药、军工等；（3）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值降序排名，选取排名最高的50 只股票构成指数样本股。
四、指数计算中证北京50指数计算公式为：报告期指数报告期样本股的调整市值除数其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重因子)。
调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。
权重因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过8%。
五、指数样本和权重调整1、定期调整中证北京50指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。
在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整特殊情况下将对指数进行临时调整。
当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。
指数编制方案供参考
中证红利低波动指数编制方案中证红利低波动指数选取50 只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的股票作为指数样本股，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。
一、指数名称和代码指数名称：中证红利低波动指指数简称：红利低波英文名称：CSI Dividend Low Volatility Index英文简称：CSI Dividend Low Volatility指数代码：H30269二、指数基日和基点该指数以2005年12月30日为基日，以1000点为基点。
三、样本选取方法1、样本空间中证红利低波动指数的样本空间由满足以下条件的沪深A股构成：（1）过去3年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于0；（2）过去一年内日均总市值排名在全部A股的前80%；（3）过去一年内日均成交金额排名在全部A股的前80%。
2、选样方法（1）对样本空间的股票，计算其最近一年的红利支付率和过去3年的每股股利增长率，剔除支付率过高或者为负的股票（红利支付率过高：支付率排名在样本空间前5%），剔除增长率非正的股票；（2）计算剩余股票过去3年的平均税后现金股息率和过去一年的波动率；按照过去3年平均税后现金股息率降序排列，挑选排名居前的75只股票；（3）将（2）中的剩余股票按照过去一年波动率升序排列，挑选排名居前的50只股票作为指数样本股。
四、指数计算中证红利低波动指数计算公式为：报告期指数=报告期样本股的调整市值除数× 1000其中，调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则；调整市值=∑(股价×调整股本数×权重因子)，其中权重因子=股息率/（股价×总股本×自由流通靠档比例），权重因子介于0和1之间，以使指数样本股权重不超过15%。
五、指数样本和权重调整1、定期调整中证红利低波动指数的样本股每年调整一次，样本股调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。
中证兴业中高等级信用债指数编制方案-中证指数有限公司
中证兴业中高等级信用债指数编制方案中证兴业中高等级信用债指数样本券由上海证券交易所市场、深圳证券交易所市场以及银行间市场上市的短期融资券、中期票据、企业债和公司债中50只发行量大、流动性好的债券组成，采用市值加权计算。
一、指数名称和代码指数名称：中证兴业中高等级信用债指数指数简称：中证兴业中高债英文名称：CSI CIB Medium-High Grade Credit Bond Index英文简称：CSI CIB Medium-High Bond指数代码：930780二、指数基日和基点该指数以2008年12月31日为基日，以100点为基点。
三、样本选取方法1、样本空间中证兴业中高等级信用债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成：（1）债券种类：在交易所和银行间市场上市的短期融资券、中期票据、企业债和公司债，债券币种为人民币。
（2）信用评级：债项信用级别为AA级及以上,其中短期融资券主体信用级别为AA级及以上。
（3）发行量：暂无限制。
（4）债券剩余期限：0.25-7年。
（5）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。
（6）利率类型：固定利率和累进利率。
2、选样方法（1）各成份券数量短期融资券、中期票据、企业债和公司债占比分别为5%、5%、80%和10%；且信用评级AAA、AA+和AA债券占比分别为10%、25%和65%；且剩余期限1年（含1年）及以下债券占比为5%、剩余期限1年（不含1年）到7年（含7年）债券占比为95%。
（2）选样对不同信用级别和不同剩余期限的短期融资券、中期票据、企业债和公司债按发行量由大到小、上市时间由短到长、剩余期限由长到短、票面利率由低到高排序，选取排名靠前的债券作为指数样本。
四、指数计算1、计算公式中证兴业中高等级信用债指数计算公式为：报告期指数=[（报告期样本债券的总市值 +报告期债券利息及再投资收益）/除数]×基期指数其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。
中证200、中证500、中证700和中证800指数编制方案
中证200、中证500、中证700和中证800指数编制方案中证200、中证500、中证700和中证800指数编制方案一、指数名称与代码中证中盘200指数（CSI Midcap 200 index），简称中证200（CSI 200），上海行情代码为000904，深圳行情代码为399904。
中证小盘500指数（CSI Smallcap 500 index），简称中证500（CSI 500）,上海行情代码为000905，深圳行情代码为399905。
中证中小盘700指数（CSI Small&Midcap 700 index），简称中证700（CSI 700）,上海行情代码为000907，深圳行情代码为399907。
中证800指数（CSI 800 index），简称中证800（CSI 800），上海行情代码为000906，深圳行情代码为399906。
二、指数基日与基点中证200、中证500、中证700和中证800的基日为2004年12月31日，基点为1000点。
三、样本选取方法1、样本空间同沪深300指数。
2、样本数量中证200指数样本股数量为200只，中证500指数样本股数量为500只，中证700指数样本股数量为700只，中证800指数样本股数量为800只。
3、选样方法（1）中证200指数沪深300指数成份股中非中证100指数样本股的200家公司股票构成中证200指数样本股。
（2）中证500指数按照以下步骤进行中证500指数的样本股选择：步骤1 样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票；步骤2 将步骤1中剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；步骤3 将步骤2中剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。
（3）中证700指数中证500和中证200样本股一起构成中证700指数样本股。
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中证基金指数系列编制方案
中证基金指数系列全面反映内地所有开放式证券投资基金及其细分种类的走势，为市场及投资者提供更丰富的基金业绩评价基准和基金投资参考依据。
一、指数名称和代码
二、指数基日和基点
三、样本选取方法
1、样本空间
中证基金指数系列的样本空间为中国内地市场上所有成立满三个月的开放式证券投资基金。
2、选样方法
在样本空间内，中证基金指数系列按照以下基金分类规则进行选样：
四、 指数计算
1、中证基金指数系列（货币基金指数以外）计算公式
Divisor
f S P
Index Index i
i t i t
i t t ∑⨯⨯⨯
=)
(,,1-
(1) t Index 是t 日的指数收盘价；
(2) t i P ,是第i 个样本基金在t 日（QDII 基金为1-t 日）的净值或收盘价； (3) t i S ,是第i 个样本基金在t 日前最近一期基金季报披露的基金份额数； (4) i f 是第i 个样本基金的权重因子，当样本个数大于10只时，通过设置权
重因子使得单个基金权重不超过20%；
(5) Divisor 是除数，即经修正后的1-t 日样本基金的合计净值规模。
2、中证货币型基金指数计算公式
⎪⎪⎪
⎭
⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯⨯+⨯=∑∑i
i i t i i t i t i t t f S f S R Index Index )(1000011,,,1-
(1) t Index 是t 日的指数收盘价；
(2) t i R ,是第i 个样本基金在t 日的万份收益（对于收益不结转份额的货币基
金，万份收益由其净值变动换算得到）；
(3) t i S ,是第i 个样本基金在t 日前最近一期基金季报披露的基金份额数。
(4)
f是第i个样本基金的权重因子，当样本个数大于10只时，通过设置权
i
重因子使得单个基金权重不超过20%；
五、指数修正
当指数样本名单、基金份额出现变化，或基金市值、基金净资产出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。
需要修正的情形包括：
1、基金分红：当样本基金发生分红时，在生效日前修正除数；
2、净值折算：当样本基金发生净值折算时，在生效日前修正除数；
3、份额变动：当样本基金发生份额变动时，在生效日前修正除数；
4、样本调整：当指数样本发生定期或临时调整时，在生效日前修正除数；
5、其它需要修正的情形。
六、指数样本和权重调整
1、定期调整
中证基金指数系列样本股每半年调整一次，每年的1月和7月对指数成分基金进行审核。
样本基金定期调整的生效时间分别为2月和8月的第11个交易日。
权重因子每季度调整一次。
权重因子定期调整的生效时间分别为2月、5月、8月和11月的第11个交易日。
在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。
当样本基金发布合同终止公告时，将其从指数样本中剔除。
当样本基金发生合并、分拆等情形时，中证指数有限公司决定是否对样本基金进行临时调整。
当样本基金的基金份额结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，中证指数有限公司决定是否对权重因子进行临时调整。