金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。
掌握金融工程定性与定量的分析方法。
2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲一、课程目标与背景本课程旨在培养学生对金融风险管理理论和实践的全面理解和应用能力，帮助学生掌握金融风险管理的基本概念、方法和工具，以应对金融市场中的各种风险挑战。
二、课程内容与安排1. 金融风险管理概述a. 金融风险的定义与分类b. 金融风险管理的重要性和基本原理2. 市场风险管理a. 金融市场的特点与风险b. 市场风险的度量与评估方法c. 市场风险管理策略及实施3. 信用风险管理a. 信用风险的概念及来源b. 信用风险管理的评估模型c. 信用风险管理的方法与工具4. 流动性风险管理a. 流动性风险的定义与特征b. 流动性风险的度量与控制方法c. 流动性风险管理的实践案例5. 操作风险管理a. 操作风险的概念与类型b. 操作风险管理框架及方法c. 操作风险管理的案例研究6. 战略风险管理a. 战略风险的定义与形成原因b. 战略风险的评估与防范c. 战略风险管理的实践经验7. 案例分析与实践a. 金融风险管理相关案例的深入分析b. 实践操作与模拟交易三、教学方法与评估1. 教学方法a. 理论讲授：通过系统的课堂讲解传授金融风险管理的基本理论与知识。
b. 案例研讨：通过讨论金融风险管理的实际案例，加深学生对金融风险管理的理解和应用能力。
c. 实践操作：利用模拟交易软件进行实践操作，使学生能够更好地应对金融市场中的风险挑战。
2. 评估方式a. 平时表现：包括课堂参与度、作业完成情况等。
b. 期末考试：对学生综合掌握金融风险管理知识和应用能力进行考查。
c. 实践项目：要求学生完成一份金融风险管理实践项目报告，对学生的实际操作能力进行评估。
四、参考教材与资源1. 主要教材a. 《金融风险管理导论》b. 《金融风险管理与衍生品》c. 《金融风险管理案例与分析》2. 参考资源a. 学术论文b. 金融风险管理报告c. 相关金融机构和监管机构发布的指引和政策文件五、课程要求与考核标准1. 掌握金融风险管理的基本概念、原理和方法。
金融学课程教学大纲
金融学课程教学大纲一、课程目标金融学课程旨在培养学生对金融理论和实践方面的全面理解和深入知识，为学生提供金融领域的核心概念和工具，以及必要的技能和素质，为其未来在金融行业的发展打下坚实基础。
二、课程内容1. 金融市场与金融机构- 金融市场的定义和功能- 金融市场的分类与特点- 金融机构的角色和职责- 金融机构的分类与运作机制2. 金融产品与工具- 股票、债券、衍生品等金融产品的定义和特点- 不同类型金融产品的风险与收益- 金融工具的定价模型和应用3. 金融风险管理- 金融风险的概念与分类- 市场风险、信用风险、操作风险等重要风险的识别和监测- 风险管理工具和策略的应用4. 金融决策与投资管理- 资本预算和投资决策- 资本结构与资本成本的优化- 股权融资与债券融资的比较和选择5. 货币银行学- 货币的定义和功能- 货币供求关系与货币市场- 央行与货币政策的制定与管理6. 国际金融与外汇市场- 外汇市场的概念与运作机制- 汇率与汇率制度- 跨国公司金融管理与国际投资7. 金融创新与金融市场发展- 金融创新的定义和影响- 金融市场的发展趋势与机遇- 科技与金融的融合与创新三、学习方法1. 讲授与互动本课程将采用讲授与互动相结合的方式进行教学。
教师将通过案例分析、实际案例讨论、小组活动等形式，激发学生的思维能力和分析问题的能力。
2. 阅读与研究学生应积极阅读相关教材、学术论文和金融市场动态，及时了解和掌握最新的金融信息和理论发展，提高综合分析和应用能力。
3. 实践与模拟学生将通过参与金融市场的模拟交易、实践项目和结合实际案例分析，加深对金融知识的理解和应用。
四、评估方式1. 平时表现（20%）包括课堂参与、小组讨论、案例分析等。
2. 作业与报告（30%）包括个人或小组作业、实践项目报告等。
3. 期中考试（20%）针对课程进度的测试。
4. 期末考试（30%）针对全课程内容的综合考核。
五、参考教材1. 《金融学导论》作者：李国强2. 《金融市场学》作者：朱保华3. 《金融风险管理》作者：李信权六、备注本大纲仅为金融学课程的概要，具体的教学内容和进度将根据实际教学情况进行调整和补充。
(风险管理)金融风险管理深圳大学课程教学大纲
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号22123063C
课程名称金融风险管理
课程类别综合选修
教材名称金融风险管理
制订人蒋春福
审核人胡鹏彦
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1.课程类别：综合选修课
2.适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3.开设学期：第七学期
第二节利率风险管理的传统方法
第三节利率风险管理的创新金融工具
教学要求
识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续期，利率敏感性缺口。
应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。
注：写明各学期教学总时数及各周学时数。
领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。
第五章证券公司风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。
主要内容
第一节证券公司的风险管理概述
第二节证券承销业务风险管理
（四）主要内容
《金融风险管理》内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本信息课程中文名称：金融风险管理课程英文名称：Financial Risk Management课程性质：专业必修课考核方式：考试开课专业：金融学开课学期：春总学时：60总学分：3二、课程目的和任务随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，近期金融危机的频繁发生，金融风险管理的重要性愈加突出。
通过本课程的教学，使学生了解和掌握金融风险管理的方法和途径，熟悉金融市场管理、信用风险管理等常用的度量方法，为进一步的金融风险理论研究和管理实践打好基础。
三、教学基本要求要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握市场风险、信用风险等风险度量的方法，熟悉巴塞尔协议的内容以及风险监管策略。
能够对特定的投资组合进行风险度量，并熟练运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。
三、先修课程前修课程：概率论与数理统计、微观经济学、货币银行学四、教学内容与学时分配第一章 金融风险基础理论（2学时）1.1 金融风险的种类1.2 金融风险的产生与效应1.3 金融风险的一般理论第二章 金融风险管理的基本原理（4学时）2.1 金融风险管理概述包括的概念、动因与意义、金融风险管理的组织结构；2.2 金融风险管理的程序包括金融风险的识别、度量、预测与控制；2.3 金融风险管理的策略第三章 金融机构风险管理（10学时）3.1商业银行风险管理（4学时）商业银行风险管理的识别与估计，商业银行风险的理论根源于现实起因，商业银行风险管理的组织体系与策略。
3.2证券公司风险管理（2学时）证券公司的风险管理概述，证券公司的承销、经纪、自营、并购业务的风险来源与管理。
3.3保险公司与其他金融机构的风险管理（4学时）保险公司的经营风险与管理技术，信托、租赁、基金管理公司、以及期货交易机构的风险管理。
第四章 市场风险管理与度量（10学时）4.1 VaR与金融市场风险测量框架包括灵敏度方法，波动性方法，VaR方法，压力试验与极值分析等。
风险管理教学大纲
风险管理教学大纲一、课程基本信息课程名称：风险管理课程代码：＿____课程类别：专业核心课学分：＿____总学时：＿____理论学时：＿____实践学时：＿____二、课程的性质、目的和任务（一）课程性质风险管理是一门研究如何识别、评估和应对各种风险的学科，它融合了管理学、经济学、统计学、数学等多学科的知识和方法，旨在帮助学生掌握风险管理的基本理论和技术，提高其在复杂环境下的风险决策能力和应对能力。
（二）课程目的通过本课程的学习，使学生能够理解风险管理的基本概念和原理，掌握风险识别、风险评估和风险应对的方法和技术，了解风险管理在企业管理、项目管理、金融管理等领域的应用，培养学生的风险意识和风险管理能力，为学生今后从事相关工作或进一步学习深造打下坚实的基础。
（三）课程任务1、使学生了解风险管理的发展历程、基本概念和原理，掌握风险管理的流程和方法。
2、培养学生运用风险管理的理论和方法，对企业和项目中面临的各种风险进行识别、评估和应对的能力。
3、引导学生树立正确的风险意识，提高学生在不确定性环境下的决策能力和应对风险的能力。
4、通过案例分析和实践操作，增强学生解决实际问题的能力和团队协作精神。
三、课程教学的基本要求（一）知识要求1、掌握风险管理的基本概念、原理和流程。
2、熟悉风险识别、风险评估和风险应对的方法和技术。
3、了解风险管理在不同领域的应用和发展趋势。
（二）能力要求1、能够运用风险识别的方法和技术，对企业和项目中面临的风险进行全面、准确的识别。
2、能够运用风险评估的方法和技术，对识别出的风险进行定性和定量评估，确定风险的大小和重要性。
3、能够根据风险评估的结果，制定合理的风险应对策略，并选择有效的风险应对措施。
4、能够运用风险管理的理论和方法，对实际案例进行分析和解决，提高学生的实践能力和创新能力。
（三）素质要求1、培养学生的风险意识和责任感，使学生能够在工作和生活中自觉地关注风险，积极地应对风险。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。
辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。
风险管理教学大纲
风险管理教学大纲一、课程名称（一）中文名称:风险管理（二）英文名称:RikManagement二、课程性质任意性选修课三、课程教学目标通过学习本课程，让学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。
从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并掌握流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。
了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。
运用风险管理方法分析和解决实际问题。
四、课程教学原则和教学方法（一）教学原则本课程教学围绕“培养学生学习能力、运用法律知识分析问题的能力和创新能力”这一中心，努力实行课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合，理论讲授与实践教学相结合。
（二）教学方法综合运用课堂讲授与自学、课堂随机提问、课后作业及模拟法庭等相结合的方法，进行启发式教学，培养学生独立思考的能力、组织语言回答问题的能力以及敏锐观察问题和分析问题的能力。
尽可能运用多媒体教学，传达丰富的信息，另外试着采用以班级为单位，分成若干小组，分角色模拟起诉等实践教学活动。
五、课程总学时54学时六、课程教学内容要点及建议学时分配第一章风险管理基础教学目的了解金融法的概念和特点以及调整的对象、金融活动的社会控制，把握金融法的功能与作用、金融法律体系以及金融法律调整机制等，并将其能够准确、熟练地运用到以后各章的学习之中。
教学重点风险管理与商业银行经营；商业银行的风险管理的发展教学难点经济资本在风险管理中的要求建议学时6学时教学内容第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失二、风险管理与商业银行经营三、商业银行风险管理的发展（一）资产风险管理模式阶段（二）债务风险管理模式阶段（三）资产负债风险管理模式阶段（四）全面风险管理模式阶段1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理方法5.全员的风险管理文化第二节商业银行风险的主要类别一、信用风险二、市场风险三、操作风险四、流动性风险五、国别风险六、声誉风险七、法律风险八、战略风险第三节商业银行风险管理的主要策略一、风险分散二、风险对冲三、风险转移（一）保险转移（二）非保险转移四、风险规避五、风险补偿第四节商业银行风险与资本一、资本的定义、作用和分类二、监管资本与资本充足率要求（一）巴塞尔协议（二）杠杆率与资本充足率三、经济资本及其应用（一）经济资本的含义（二）经济资本的作用（三）经济资本与监管资本第五节风险管理的数理基础一、收益的计量（一）绝对收益（二）百分比收益率二、常用的概率统计知识（一）预期收益率（二）方差和标准差（三）正态分布三、投资组合分散风险的原理思考题1．风险与收益、损失之间的关系是什么？2．风险管理对商业银行经营有何重要意义？3．简述商业银行面临的八大类风险。
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《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。
辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。
3．自学：以学生独立学习为主是远程开放教育的显著特点，是学生系统获取学科知识的重要方式之一。
对学生自学能力的培养和提高是广播电视大学教学的目标之一，各级电大在教学的各个环节都应注意。
4．实践教学（习题作业）：实践教学是实现培养目标的重要手段。
在教学过程中，各地电大及时布置和完成习题作业，要结合教学进度安排实地参观、社会调查并进行交流，撰写参观体会或社会调查报告。
5．考核：考核是检查教与学效果的重要方式，是教学环节不可缺少的组成部分，是保证教学质量、培养合格人才的重要手段，必须予以高度重视。
考核的目的是检查学生对课程基本方法、基本知识、基本原理的掌握程度，检测学生运用金融风险管理的基本方法和理论识别、计量、化解和防范金融风险的能力。
第二部分媒体使用及学习建议一、媒体使用本课程教学媒体主要有文字教材（《金融风险管理》主教材、《金融风险管理学习指导》辅教材）、音像教材（视频、IP、网络课程）两种形式。
音像教材是文字教材的配套教材，主要讲授教学重点、难点、疑点。
学时分配序号章目学时数第1章金融风险概述 3第2章金融风险管理系统 2第3章金融风险管理方法 4第4章信用风险管理 5第5章流动性风险管理 4第6章利率风险管理 6第7章外汇、外债风险管理 4第8章操作风险管理 2第9章商业银行风险管理 5第10章保险公司风险管理 2第11章证券公司风险管理 2第12章基金管理公司风险管理 2第13章非银行金融机构风险管理 4第14章金融衍生工具与风险管理 2第15章金融工程技术与风险管理 2第16章网络金融与风险管理 2第17章金融风险综合管理 3二、课程特点与学习建议1．本课程的最明显特点是一门技能性和应用性课程，所涉及的统计学和数学知识的深度定位在具有金融或相关专业的大专毕业生能够看懂、学会的程度上。
以便大多数学生都能够掌握必要的专业技能和知识。
2．在主要学习文字主教材时，除了通过阅读和背诵掌握本课程必要的专业知识外，学生还应该掌握书中大纲要求重点和一般性掌握的风险计量方法。
3．全书分为四篇，第一篇由前三章构成，侧重金融风险管理的基础理论和框架；第二篇由第四章至第八章五章内容构成，侧重金融风险的评估与管理，这是本书的重点章节，难点也最多，学生应重点学习和掌握；第三篇由第九章至第十三章构成，侧重按金融主体划分的风险管理理论和一般性策略；第四篇由第十四章至第十七章构成，侧重现代金融风险管理的基本媒介、模型和工具的介绍。
第三部分教学内容与要求第一篇金融风险管理基础第一章金融风险概述重点掌握：1．金融风险的分类。
2．金融风险产生的原因。
3．信息不对称、逆向选择、道德风险。
掌握：1．金融风险的概念。
2．金融风险的特征。
3．银行业风险的主要表现形式。
了解：1．金融风险与一般风险的区别。
2．金融风险的危害。
3．金融风险与金融危机的区别。
第一节金融风险基础知识一．风险概述二．金融风险的概念三．金融风险与一般风险的比较四．金融风险的特征五．金融风险类型第二节金融风险的成因与危害一．金融风险产生的基础二．金融风险产生的原因三．金融风险的危害第三节金融风险与相关理论一．金融风险与金融体系不稳定性假说二．金融风险与金融脆弱性三．金融风险与金融危机第四节中国金融风险的描述一．银行业风险的主要表现二．证券市场风险三．保险市场风险四．农村信用社风险五．加入世界贸易组织后的金融风险与挑战第二章金融风险管理系统重点掌握：1．金融风险管理策略。
掌握：1．金融风险管理的目的。
2．20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。
了解：1．金融风险管理的含义。
2．金融风险管理的组织系统如何构建？3．金融风险的数据仓库主要由哪些内容构成？第一节金融风险管理概述一．金融风险管理的含义二．金融风险管理的目的三．金融风险管理的历史沿革第二节金融风险管理工作程序一．金融风险的衡量与评估二．金融风险管理的决策与实施三．金融风险管理策略四．金融风险管理报告第三节金融风险管理系统的构建一．金融风险管理的组织系统二．数据仓库构建三．数据分析系统第三章金融风险管理方法重点掌握：1．贷款五级分类的类别如何划分。
2．如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3．如何计算风险调整资产？4．息票债券的当期售价的折现公式及其含义。
5．反映资产系统性风险的ß值的含义。
掌握：1．如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？2．从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。
3．理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
4．统一公债的收益率公式及其含义。
5．如何计算贴现发行债券的到期收益率？6．如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？了解：1．金融风险识别的原则。
2．金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态的含义。
3．金融资产VaR的概念是什么？有何特征？4．VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？第一节金融风险识别一．金融风险识别概述二．金融风险识别的原理三．金融风险的识别方法第二节金融风险防范理论与方法一．信贷风险防范二．债券风险防范三．资产的多样化与风险防范四．系统性风险与风险升水第三节金融风险计量模型一．贷款的风险计量与补偿模型二．资产价格波动率与随机游动三．ARCH模型（自回归条件异方差模型）四．VaR的概念、特征及影响因素第二篇金融风险评估与管理第四章信用风险管理重点掌握：1．信用风险的广义和狭义概念。
2．如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？掌握：1．信用风险的具体特征表现在哪些方面？2．度量借款人的“5C”分别指什么内容？3．放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？了解：1．信用风险的基本特征。
2．导致信贷风险的因素有什么？3．度量信用风险的德尔菲法的特征是什么？4．如何利用Z评分模型判断借款人是否违约？5．如何利用Credit Metrics模型计算在险价值VaR？第一节信用风险概述一．信用风险的概念二．信用风险的特征三．信用风险的成因第二节信用风险的度量方法一．德尔菲法和借款人“5C”法二．CART结构风险法三．信用评级法第三节现代信用风险的测量模型一．均值—方差模型二．在险价值VaR：Credit Metrics模型三．Z评分模型四．期权推理分析法：KMV模型第五章流动性风险管理重点掌握：1．流动性风险产生的主要原因。
2．商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？掌握：1．流动性风险定义。
2．流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”。
3．流动性风险管理理论中的“负债管理理论”。
4．流动性风险管理理论中的“资产负债管理理论”。
5．简述衡量流动性的流动性缺口法。
6．简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。
了解：1．流动性风险的作用。
2．各类金融机构流动性风险的特征。
3．流动性风险管理理论中的“预期收入理论”。
4．流动性风险管理理论中的“资产负债表内外统一管理理论”。
5．商业银行流动性较高的资产一般包括哪些内容？6．商业银行的头寸包括哪些内容？如何匡算？7．商业银行负债流动性管理技术的基本内容。
第一节流动性风险概述一．流动性风险的概念二．金融机构保持流动性的重要性三．各类金融机构流动性风险的特征四．流动性风险产生的主要原因第二节流动性风险管理理论一．资产管理理论二．负债管理理论三．资产负债管理理论四．资产负债表内外统一管理理论第三节流动性风险的衡量一．商业银行流动性较高的资产二．衡量流动性的比例指标三．衡量流动性的方法第四节流动性风险管理技术一．商业银行流动性管理一般技术二．商业银行资产流动性保持技术三．负债流动性管理技术第六章利率风险管理重点掌握：1．何为利率风险？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？2．何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3．何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？4．资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。
5．列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。
6．何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。
7．如何确定利率期权的平衡点？掌握：1．利率风险的主要形式有哪些？2．银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？3．远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？4．学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。
5．何为利率期货？利率期货的特征如何？6．举例说明利用利率期货为利率现货保值的机理。
7．试述利率期权的定义及其分类。