我国国有商业银行流动性风险管理研究文献综述
商业银行管理论文：商业银行流动性管理文献综述
商业银行管理论文：商业银行流动性管理文献综述摘要:流动性是商业银行的生命线,特别是这次金融危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击,给商业银行流动性管理带来了很多新的挑战。
本文对国内外一些具有代表性的关于商业银行流动性管理的文献进行了大致的汇总,先从商业银行流动性管理的必要性出发,再简单地叙述下国外商业银行流动性管理经验,重点是针对我国银行业特殊情况国内商业银行流动性管理策略研究的一些代表性意见的汇总。
关键词:商业银行流动性管理;流动性过剩所谓银行的流动性是指商业银行能够在不遭受损失的条件下,满足存款人提存及支付需要资产的变现能力。
流动性风险以其不确定性强、冲击破坏力大的特点而被称为“商业银行最致命的风险”,加强流动性管理是商业银行经营者必须面临的重要课题。
近二三十年来,银行系统内不断出现的流动性问题,一直吸引着学者和有关当局的高度关注,商业银行流动性的相关研究也在不断的深入和拓展。
随着外在环境的变化,人们对商业银行流动性的认识在不断深化,管理策略也经过了多次演进和调整,并随着经济环境的变化和银行业务的发展而演变。
一、商业银行流动性管理问题产生的必然性:在利率市场化、合约标准化的现代金融市场中,银行也看做是为资金需求市场提供流动性的做市商,通过对流动性风险的规避来提出银行的定价决策(Garman,1976)。
因此一家银行在需要资金时,能以合理的成本得到可支用现金,就被认为具有流动性。
一家具有流动性的银行,在需要资金时,应当拥有适当数量的可支用现金,或者能够通过借款或售出债券,迅速筹集资金(Peter S.Rose,1996)。
现有文献对商业银行流动性问题的产生和我国商业银行流动性风险产生原因,大都归结为商业银行内外两方面的因素。
从银行内部看,一是由商业银行服务的本质决定的。
商业银行提供的服务实际上是一种流动性的转换,商业银行具有所有金融市场金融机构中的最高效率,但也从根本上带来了商业银行的流动性问题(Diamond&Dybvig,1983)。
关于流动性风险的文献综述
关于流动性风险的文献综述I15301126 朱丽平摘要：流动性风险管理在商业银行经营管理中占有重要一环。
流动性风险的影响因素较多，形成机制较为复杂，具有很大的不确定性，即使是资本充足，经营状况良好的银行也有可能出现流动性风险。
流动性风险是商业银行实现三性的前提。
本文整理了国内外诸多学者对流动性风险的内涵、形成机制及经营管理的观点，以期形成对商业银行经营管理的初步认识。
关键词：商业银行；流动性风险；风险管理一、引言商业银行的流动性是指商业银行在不遭受损失的情况下满足借款人贷款需求和存款人即时取现的能力。
流动性风险以其发生的不确定性和巨大的破坏性而成为商业银行“最致命的风险”。
2008年金融危机的爆发也深刻的揭示各国金融系统存在的巨大的金融风险隐患及各国流动性风险监管的缺陷。
因而，流动性风险管理也成为学者研究关注的热点。
二、商业银行流动性风险产生的原因在利率市场化、金融合约标准化现代金融市场上，银行也看作是为资金需求市场提供流动性的做市商，从而通过对流动性风险的规避来提出银行的定价策略（Garman,1976）。
因此，当一家银行能以合适的成本获得所需的资金，就称这家银行具有流动性。
一家具有流动性的银行，在需要资金时，能够获得可支配的现金或者通过借款、出售资产能够迅速筹集所需资金（Peter S. Rose）。
商业银行产生流动性风险的原因主要来源于内外两方面。
从内部来说，一是由商业银行业务性质决定。
商业银行的性质实际上是一种流动性的转换。
相对而言，商业银行的资产方业务，是缺乏流动性的；而负债方业务则相对具有较强的流动性。
作为中介，商业银行的职能就在于这一流动性的转换，将缺乏流动性的资产转化为高流动性的负债，在这一转换中，商业银行具有金融机构和金融市场中最高效率。
但也是商业银行流动性风险累积的原因。
二是流动性风险源于资产负债盈利性和流动性的矛盾（王文华，2000）。
银行资金来源的不确定性造成了负债流动性约束；贷款和投资的流动性差，其风险增加了他们的不确定性，即资产的流动性约束。
我国商业银行流动性风险的管理
我国商业银行流动性风险的管理【摘要】我国商业银行在经营过程中存在着各种类型的风险，其中流动性风险是一种极为重要的风险。
本文首先介绍了流动性风险的定义和特点，然后分析了我国商业银行流动性风险管理的重要性和主要表现形式。
接着讨论了我国商业银行在流动性风险管理上面临的挑战，以及采取的方法和措施。
最后总结了我国商业银行流动性风险管理的现状，并展望了未来的发展趋势。
通过全面了解和有效管理流动性风险，我国商业银行可以更好地应对市场波动和经济不确定性，确保金融体系的稳定运行。
【关键词】流动性风险、商业银行、管理、定义、特点、重要性、表现形式、挑战、方法、措施、现状、发展趋势1. 引言1.1 我国商业银行流动性风险的管理概述中国商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，承担着资金的存储、转移和风险管理等职能。
在经济全球化和金融市场日益复杂的背景下，商业银行面临着诸多挑战，其中流动性风险是一个重要的问题。
流动性风险指的是商业银行在资产和负债之间存在不匹配导致无法满足资金需求的风险，当市场情况发生变化时，银行可能会面临资金短缺的风险。
我国商业银行流动性风险管理的重要性不言而喻，它直接关系到银行的生存和发展。
有效管理流动性风险，可以提高银行的盈利能力，增强其抗风险能力，维护金融市场的稳定。
我国商业银行需要有效应对流动性风险，并采取相应的管理措施和方法来确保业务的正常运转。
在本文接下来的部分，将探讨我国商业银行流动性风险的定义与特点、主要表现形式、管理挑战以及管理方法和措施，以及对我国商业银行流动性风险管理现状和未来发展趋势的展望。
2. 正文2.1 流动性风险的定义与特点流动性风险是指商业银行在资产和负债到期日不匹配或者面临不可预料的现金流需求时，难以及时偿还债务或变现资产的风险。
流动性风险的主要特点包括：1. 不确定性：流动性风险受到外部环境、市场变化、政策调整等多种因素的影响，导致其难以准确预测和量化。
2. 易传染性：一旦某家商业银行出现流动性问题，可能引发其他银行和整个金融市场的恐慌性抛售和流动性危机。
【银行流动性风险研究文献综述2200字】
银行流动性风险研究国内外文献综述流动性作为商业银行经营方针之一，一直都是国内外学者关注的对象。
流动性风险管理的研究也成为近十年来备受热议的研究方向。
他们都是通过不同的角度分析流动性风险现状，并对流动性风险使用不同的测量方法进行度量，最后给出当前存在的流动性问题和自己的解决办法。
而目前国内研究国有商业银行流动性风险管理文章较少，以案例进行分析的更少。
1.国内文献综述关于流动性风险管理的文章，大致可以分为以下几类。
第一类研究流动性风险产生原因的尚洪涛和李慧雪（2009）指出其产生的原因是产生关系模糊，监管不力，委托代理关系复杂，最后对风险披露的完善提出合理化建议。
[1]程鹏（2017）则是抓住了几个影响流动性风险发展问题的因素，风险防范主体错位、存贷比依然很高、不良贷款资产比重过高、资产形式过于单一等。
并给出了妥善处理不良贷款，健全人才培养机制，制定监督管理体系等建议。
[2]但程伟伟（2011）所提的建议更加细致化，站在了银行自身层面提出增强风险管理意识；缩短存贷款差距；降低不良贷款率，提高资产管理水平；建立科学高效的资金调拨反馈机制等。
[3]第二类学者是引用不同的理论，站在不同的角度对流动性风险管理研究分析。
杨颢（2009）是通过资产管理理论和国有商业银行风险控制指标，重点分析流动性现状，由风控指标等数据分析得出结论。
[4]王亮（2014）分析流动性风险管理的问题是将巴塞尔协议和银监会的要求作为基础，从商业银行内外部风险两个角度来探讨流动性风险产生的原因。
其中的亮点是其运用静态和动态两个维度构建内生流动性风险计量指标。
[5]张留禄,赵秋静（2020）在提出流动性风险管理的建议是主要以银行的角度来讲，并分别从内外层降低上市商业银行流动性风险的可能性，主要体现在建立贷款人资质审核制度，平衡银行收益和风险间的关系等。
[6]另外，胡爱娟（2009）是利用实证分析的，研究思路由理论到实践，最大的创新点在于层次分析法定量研究流动性风险问题，对生成因素做定量判断。
我国商业银行流动性风险管理研究.doc
我国商业银行流动性风险管理研究-摘要：认识我国商业银行流动性风险对于我国商业银行健康持续发展具有重要的理论和现实意义。
随着中国金融市场不断改革，我国商业银行面临着越来越多的挑战，特别是中小股份制商业银行往往在自身的流动性风险管理体系中存在众多不足之处。
本文论述了我国商业银行在流动性管理的现状、存在的问题，以及针对问题提出的建议对策。
关键词：商业银行；流动性：风险管理；研究一、引言二、国内外研究综述三、我国商业银行流动性风险现状（一）存贷款差额角度（二）流动性风险管理意识不薄弱目前，我国大多数的商业银行流动性风险管理意识还处在一个较低的水平。
银行在其流动性风险管理中应该居于的主体地位，商业银行应该主动加强流动性风险监管。
然而，银行监管部门在我国商业银行流动性风险管理中起主导作用，商业银行内部没有建立起防范流动性风险管理的有效机制，而且商业银行的流动性风险监管的自觉意识还不够强。
这就是为什么我国商业银行流动性风险管理的指标良好，而流动性风险管理能力的能力不强。
由于存在着信息不对称，公众不了解商业银行不良资产状况。
因此，商业银行在经营状况不好或是出现亏损也不会有挤兑发生，这就是我国商业银行没有流动性风险意识的主要原因。
（三）外来冲击变大银行业对外开放对加大了金融监管机构对商业银行流动性风险监管难度。
在银行业开放以前，外资银行对我国的商业银行的冲击比较小，公众的大部分存款仍然存在国内的商业银行中，这就保证了国内商业银行资金的流动性。
但是，在银行业对外开放以后，国内商业银行和外资银行相比在批发业务和零售业务方面处于劣势。
中资银行很难与外资银行在服务的种类和资金的安全方面进行竞争。
因此，国内银行在数量上的优势就会不断削弱，公众可以选择更多的外资银行，居民存款的渠道更加多元化，国内商业银行因此会受到更大的冲击，会使商业银行流动性风险的监管难度变得更加困难。
四、完善我国商业银行流动性风险管理的对策建议（一）增强风险防范意识由于我国是用国家信用担保国有商业银行，用国家的信用代替银行的信用，这就会抑制潜在银行流动性风险。
浅析我国商业银行流动性风险管理
北方民族大学学士学位论文论文题目:浅析我国商业银行流动性风险管理院(部)名称:商学院学生姓名：吴江专业：金融学学号： 20080813 指导教师姓名:罗晓娟论文提交时间: 2012年4月论文答辩时间: 2012年5月学位授予时间： 2012年6月北方民族大学教务处制浅析我国商业银行流动性风险管理吴江（北方民族大学商学院宁夏银川 750021）摘要安全性、流动性、盈利性是商业银行经营的三原则,而流动性处于关键性的地位。
如今，流动性风险管理水平已经成为衡量现代商业银行经营管理水平的重要标准.因为商业银行在国民经济社会中的特殊地位,以及其所特有的高资产杠杆率，要求其必须具有良好的流动性风险管理水平。
本文从商业银行流动性内涵出发，根据目前商业银行所面对的流动性趋紧而出现的流动性风险进行简析，希望能起到一定的作用。
[关键词］:流动性风险,现状,问题，建议Ltd in chinese commercial banks liquidity risk managementWu jiangSchool of Business, North University for Nationalities，Yinchuan750021，ChinaABSTRACTSafety, liquidity, profitability is the commercial banks to operate the three principles，and the mobility is a key position。
Nowadays, the liquidity risk management level has become a measure of the modern commercial bank management level.Because of the commercial bank in the national economy the special status in the society, and its special high leverage assets rate，it must have good liquidity risk management.This article from the commercial bank fluidity connotation sets out，according to the current commercial banks face liquidity tightening and the emergence of liquidity risks of, hoping to play a certain role。
关于商业银行流动性创造的文献综述
关于商业银行流动性创造的文献综述商业银行作为金融市场的重要机构，其流动性创造一直是学术界和业界广泛关注的话题。
本文将对商业银行流动性创造的相关研究进行综述，并从不同角度探讨其内涵及影响因素。
1. 流动性创造的内涵商业银行流动性创造是指银行在进行储蓄、贷款等业务活动过程中所产生的流动资金的数量，即银行能够将短期存款转化为长期投资和贷款等资产的能力。
这种能力是商业银行的基本特征，也是其为社会经济发展提供支持的重要手段。
商业银行流动性创造的影响因素主要包括货币政策、准备金制度、贷款需求和资本充足率等。
货币政策是影响商业银行流动性创造的最直接因素之一，央行通过调整利率、增加或减少流动性等手段对商业银行的流动性创造进行干预。
准备金制度是银行体系内资金流动的关键环节之一，对其进行调整直接影响到商业银行的储备资产，从而影响流动性创造。
贷款需求作为商业银行的主要盈利来源，其增加会促使银行增加贷款规模，提高资产负债表上的利润水平，从而推动流动性创造。
资本充足率则是商业银行作为金融机构的最基本要求之一，保持足够的资本充足率可以降低金融风险，提高商业银行的抗风险能力，从而保障流动性创造的可持续性。
3. 流动性创造与金融稳定商业银行的流动性创造对金融稳定具有重要影响。
一方面，流动性创造可以促进贷款投资等活动的开展，支持实体经济的发展，从而促进金融市场的稳定。
另一方面，流动性创造过度可能导致商业银行风险暴露，对金融市场造成不良影响。
因此，严格监管商业银行的流动性创造，防范金融风险，维护金融稳定，是当今金融市场所面临的重大任务。
为加强商业银行流动性创造的监管，央行制定了一系列相关政策，如准备金率调整、货币政策调控等。
同时，在商业银行的内部管理方面，也需要加强流动性风险管理，保持足够的资本充足率，降低不良贷款风险等，从而更好地控制商业银行的流动性创造。
综上所述，商业银行流动性创造是现代金融市场的基本特征之一，对实现金融稳定和促进经济发展具有重要意义。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指商业银行在经营过程中，由于资产负债结构不匹配或无法及时变现资产等原因导致流动性不足的风险。
流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的经营稳定性和生存能力具有重要影响。
本文对商业银行的流动性风险管理情况进行调研，并做出评价和建议。
首先，商业银行流动性风险管理的主要内容包括流动性监测和预警、流动性支持和应急措施、合理的资产负债匹配以及流动性风险管理框架的建立和实施等。
在流动性监测和预警方面，商业银行普遍建立了完善的流动性测度体系，包括流动性指标的选择和计算方法，通过监测流动性指标的变化，及时预警并采取相应措施。
同时，商业银行也建立了流动性风险应急预案，以应对流动性风险紧张的情况，通过与其他金融机构进行合作，获得流动性支持。
然而，有一些商业银行的流动性风险管理还存在一些问题。
首先，一些商业银行的流动性监测和预警机制还不够完善，往往只注重短期的流动性指标，而缺少对长期的流动性风险的监测。
其次，一些商业银行在资产负债匹配方面还存在较大的不足，负债端的期限和结构不稳定，容易被动地依赖于市场流动性。
再次，一些商业银行对于流动性风险管理的框架和政策还不够完善，缺少明确的流动性风险管理部门和责任人，在制定流动性风险管理政策上还存在一定的局限性。
针对上述问题，本文提出以下几点建议。
首先，商业银行应进一步完善流动性风险监测和预警机制，不仅要关注短期的流动性指标，还要加强对长期流动性风险的监测，提前做好应对准备。
其次，商业银行应加强负债端的管理和控制，提高负债的稳定性和预测性，减少对市场流动性的依赖，加强对资产负债的匹配。
再次，商业银行应加强流动性风险管理框架的建立和实施，明确流动性风险管理的责任人和部门，制定更加科学合理的管理政策和流程，提高流动性风险管理的效果。
总的来说，商业银行流动性风险管理是一个复杂而重要的工作，需要商业银行加强对流动性风险的监测和预警，加强负债端的管理和控制，完善流动性风险管理框架，提高流动性风险管理的有效性。
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我国国有商业银行流动性风险管理研究
文献综述
陈作键
（管理学院指导老师：吴敏惠）
一、研究背景及动态
（一）国际背景及动态
世界经济进入上个世纪90年代以来，各国经济动荡起伏，相继出现金融危机。
美国经济在经历了90年代的经济增长之后，在2000年4月纳斯达克指数出现了暴跌，自此，美国经济一直处于低迷状态。
2007年，美国次贷危机爆发。
先是作为美国第二大次级抵押贷款公司——新世纪金融（New Century Financial Corp）宣布申请破产保护，紧接着美国住房抵押贷款投资公司、美国第五大投行——贝尔斯登、雷曼兄弟等公司也纷纷申请破产。
经济危机已在全球范围蔓延。
作为金融机构核心的商业银行，在此次经济危机也受到了重大影响，商业银行流动性风险日趋严重。
关于商业银行流动性风险管理，国外学者对此都提出过各自的观点。
Peters·Rose（1996）在《commercial Bank Management》中分别对流动性缺口法、资金结构法、流动性指标法三种衡量流动性风险的方法进行了介绍，认为商业银行的流动性缺口主要受以下因素的影响：预期的企业季度利润、本国货币供应量的最新增长率、银行所服务经济实体的预期发展、预期的通货膨胀率、银行所服务的经济实体个人收入状况预期发展、零售额的预期增长、货币市场存款的预期收益等[1]。
Myser（1997）等人在《The paradox of liquidity》中提倡将银行分解成孤立的类似于财务公司和互助基金的贷款和存款吸收业务，提出了“有限范围银行”的概念，认为拥有单项业务的有限范围银行不会出现流动性负债和非流动资产并存的局面，从而可以在根本上消除银行挤兑出现的可能性[2]。
Kashyap（1999）在《Banks As liquidity providers：An explanation for the co-existence of lending and deposit-taking》中证明确保银行稳定性和避免危机的监管机构的核心组成部分是存款保险体系，认为存款保险基金可能确实消除了危机，假设其规模足够大，但是存款保险是有成本的，其最多只能导致次优配置的实现。
同时，也分析了金融中介和流动性创造之间的关系，证明银行债务就是一种可以保护信息不对称下不知情投资者的流动证券[3]。
（二）国内背景及动态
随着改革开放的不断深入，针对我国商业银行流动性风险，国内学者也提出了自己的观点。
姚长辉（1997）在《商业银行流动性风险的影响因素分析》中认为银行的流动性风险产生的原因有表面原因和深层次原因两个方面，其中深层次原因是银行流动性和盈利性之间的矛盾[4]。
王文华（2000）在《商业银行流动性风险与管理策略》中从流动性需求的预测和需求策略的选择两个方面提出了商业银行流动性风险的管理策略[5]。
郭京华（2000）在《试论我国商业银行流动性的风险及其管理》中对中国商业银行流动性风险的特征进行了研究，认
为中国商业银行流动性风险具有成因多元性、承担集中性、隐蔽性等特征，同时对如何构建中国商业银行流动性风险的管理机制进行了研究，分别从完善宏观体制、央行监管机制的建立、商业银行内部监控管理体系的建立三个方面对构建流动性风险管理机制进行了说明[6]。
乔海曙和雄正德（2000）在《我国商业银行资产负债流动性风险管理研究》中从商业银行流动性风险产生的理论根源出发，对流动性管理的必要性进行了论证[7]。
童频和丁之锁（2000）在《中国商业银行流动性管理的特征及其制度背景》中通过套用国外商业银行流动性管理理论和发展阶段来分析、判断中国商业银行流动性风险管理的历史演变和现状，分析出制约中国商业银行流动性风险管理的因素[8]。
徐枫（2002）在《商业银行资金流动性风险管理及对策研究》中认为中国商业银行的流动性管理策略应采取资产流动性管理为主，负债流动性管理辅的平衡流动性管理策略[9]。
温珂和王立（2003）在《我国商业银行流动性管理缺位及制约因素分析》中在对比国外和国内商业银行流动性风险管理的阶段行及其特征的基础上，进一步分析了造成中国商业银行流动性风险不足的原因，从而为实行真正有效的流动性风险管理指明了方向[10]。
黄其明（2004）认为效益和风险之间的矛盾是商业银行流动性风险存在的深层原因[11]。
刘淑娥（2006）认为在金融自由化、资本流动全球化的环境中，银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时候。
流动性风险是银行面临各种风险的最终表现[12]。
潘科峰（2007）认为当前我国商业银行还未建立起科学完善的风险管理系统，银行内部缺乏对流动性风险的早期预警机制、中期防范与转移的控制机制、后期降低风险损失的挽救机制，化解措施单一[13]。
孙迎芬（2008）认为我国商业银行亟待在流动性预测和分析的基础上，借鉴西方商业银行成熟的经验，采取科学的预测和度量方法，建立一套科学实用的流动性管理体系[14]。
二、评述
从上述国内外研究背景和动态来看，国外的研究要详尽很多，但是比较分散，并且所提出的相关理论的主张均是建立在西方发达国家的金融体制基础之上的。
在我国，流动性风险还尚未被充分认识，相应地流动性风险管理理论方面的研究仍旧缺乏，且大多以定性为主，定量化的系统性描述较少。
而且我国又是一个存在金融压抑的发展中国家，在借鉴国外的同时还要适应中国金融发展状况的要求，所以在借鉴上大打折扣。
到目前为止，许多研究还停留在流动性风险和资产负债比例管理问题的分析范围内。
三、结论
当今世界正面临严重的经济危机，各国都采取相应的措施应对经济危机。
作为金融机构核心的商业银行，其在整个国民经济中起到桥梁与纽带的作用。
商业银行是否安全和稳健，对于国民经济的发展和社会的稳定具有非常重要的影响。
而流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，因此加强我国商业银行（特别是我国四大国有商业银行）的流动性风险管理势在必行。
本文将以当前的世界经济危机为背景，来探讨我国国有商业银行流动性风险管理的现状及影响因素，并提出相应的对策。
参考文献：
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[14] 孙迎芬.论我国商业银行流动性风险管理[J].江苏商论,2008,（9）:141-143.。