文华财经期货软件指标公式源码持仓量指标

文华财经期货软件指标公式源码持仓量指标以下是一种实现指标公式的源码示例，用于计算期货市场的持仓量指标。

该指标可以帮助分析师和交易员跟踪和评估市场参与者的持仓活动以及市场的整体情绪。

```python
import numpy as np
def open_interest_indicator(data):
"""
参数:
- data: 输入数据，为一个二维数组，每一行代表一个交易周期（如天、小时）的数据，每一列代表不同的变量（如开盘价、收盘价、持仓量等）
返回值:
- indicator: 持仓量指标，为一个一维数组，表示每个交易周期的持仓量指标数值
"""
open_interest = data[:, 2] # 提取持仓量数据，假设持仓量在第3列
#计算指标公式
indicator = np.zeros(len(open_interest))
for i in range(1, len(open_interest)):
indicator[i] = open_interest[i] / open_interest[i-1]
return indicator
#假设已有输入数据，用于测试
data = np.array([[100, 101, 1000],
[101,98,900],
[98,99,1100],
[99,100,1200],
[100,102,1300]])
indicator = open_interest_indicator(data)
print(indicator)
```
在上述示例代码中，`open_interest_indicator`函数实现了持仓量指标的计算逻辑。

该函数接收一个二维数组`data`作为输入数据，其中每一行代表一个交易周期的数据，每一列代表不同的变量。

通过提取第3列（假设为持仓量数据），并根据指标公式计算得到持仓量指标。

最后，将指标结果存储在一维数组`indicator`中并返回。

在示例代码的主体部分，我们使用了一个简单的测试数据来验证指标计算的准确性。

在这个例子中，输入数据`data`有5个交易周期，每个周期的持仓量分别为1000、900、1100、1200和1300。

运行代码后，可获得对应的持仓量指标。

请注意，这只是一个示例，实际应用中的持仓量指标公式可能会有所不同。

因此，您可以根据自己的需求进行修改和调整。

同时，该代码示例假设您已经有了期货市场的原始数据，并且数据格式符合要求。

若需加载和处理数据，您可能需要使用额外的库或函数。