计量经济学-参考答案
一、解释概念：
1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。
2、SRF：就是样本回归函数。即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。
3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加入一个解释变量所引起的回归平方和或者拟合优度的增加值。
4、一阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
5、最小方差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最小方差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最小方差准则。
6、OLS：普通最小二乘估计。是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的参数估计方法。
7、偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。
8、WLS：加权最小二乘法。是指估计回归方程参数时，按照残差平方加权求和最小的原则进行的估计方法。
9、U t自相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。即Cov（U t，U s）≠0 t ≠s。
10、二阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
11、技术方程式：根据生产技术关系建立的计量经济模型。。
13、零阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。也就是简单相关系数。
14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再用最小二乘法进行参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法。
15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1 的人工变量称为虚拟变量，用字母D表示。（或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。
17、多重可决系数：用来说明多元线性回归模型对观测值的拟合优度的指标，它是回归平方和ESS与总离差平方和TSS的比值。
18、边际贡献的F检验：是用来检验解释变量的边际贡献是否显著的F统计量。它是边际贡献与残差均方差的比值。F=边际贡献/残差均方差。
19、OLSE普通最小二乘估计量。即是利用残差平方和最小的原则对模型的参数进行估计得到的参数估计量。
20、PRF总体回归函数。即是将总体应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。
21、阿尔蒙法：在对有限分布滞后模型的修正估计时，为了消除多重共线性的影响，阿儿蒙提出利用多项式来减少待估计参数的数目的一种修正估计方法。
22、BLUE：在模型的参数估计中，应该遵循的参数估计量应该是最佳线性无偏估计量的准则。
23、复相关系数：是指在多元线性回归模型中，反映多个变量之间存在的线性关系程度的相关系数。
24、滞后效应：应变量受到自身或其它经济变量过去值影响的现象。
25、异方差性：线性回归模型中的随机误差项的方差随某个解释变量的变化而变化的现象。
26、高斯-马尔可夫定理：在古典假定全部满足的条件下用OLS估计回归模型的参数，得到的参数估计值即是同时满足线性特性、无偏性和最小方差性的参数估计量。
27、可决系数：回归平方和在总变差中所占的比重。
二、单项选择题：
1-5 BDDCB 6-10 CAABB 11-15 BDBDD
1-5 CBCDB 6-10 ABABA 11-15 ABACB
1-5 ABCD A C C A
1-5 CBDBD 6-10 BACAC 11-15 BBABA
1-5 CBDAD 6-10 BCABB 11-15 CCAAB
1-5 CADBB 6-10 ACBAD 11-15 BDDCB
1-5 ABCE ABCD D A A
1-5 BACBD 6-10 BBBAB 11-15 DCCDD
1-5 BADDD 6-10 ADAAC 11-15 BBBBC
1-5 A C ABCD D B
三、多项选择题：
1、BCDE
2、AB
3、CE
4、BE
1、BC
2、ABC
3、ABE
4、ACDE
1、ADE
2、ABDF
3、ABC
4、CE
1、BCDE
2、ABDE
3、BCD
4、BCE
1、BCD
2、ABCDE
3、CDE
4、BE
1、BCDE
2、BD
3、CDE
4、ABDE
1、BCD
2、ABCD
3、ABCDE
4、BD
四、判断题（判断命题正误，并说明理由）：
1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
错误。
在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无
偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作
出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。
2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；
正确。
由于异方差类，似于 t 比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从 t-分布，由于方差不再具有最小性。这时往往会夸大 t检验，使得 t 检验失效；
由于 F分布为两个独立的χ2变量之比，故依然存在类似于 t-分布中的问题。
3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。
错误。
产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势；模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；……。
4、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。
错误。
间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计；
而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。
两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。
5、半对数模型Y = β
0 +β
1
lnX +μ中，参数β
1
的含义是X的绝对量变化，
引起Y的绝对量变化。
错误。
半对数模型的参数β
1
的含义是当X的相对变化时，绝对量发生变化，
引起因变量Y的平均值绝对量的变动。
6、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。
错误。
有必要进行检验。首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律
性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
7、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将是有偏
的。
错误。
即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量仍然是无偏的。因为，该表达式成立与否与正态性无关。
8、随机误差项和残差是有区别的。
正确。
随机误差项。当把总体回归函数表示成时，其中的e
i
就是残差。它是用估计Y
i 时带来的误差,是对随机误差项u
i
的估计。
9．T
10.F异方差性
11.F Y=Xb+u
12.T
13.T
14、错误
可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由
模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
15、正确。
异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。…
自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。……
16、错误
模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；
引入m－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；
模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m
个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。
17、错误
阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。
18、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运
用于实际的计量经济分析。
错。
参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括
经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
19、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需
要引入两个虚拟变量。
错。
是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则
引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
20、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性
检验是一致的。
正确。
要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与 T 统计量的关系，即
F=t2的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系
数的 T检验等价于对方程的整体性检验。
21、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。
错。
随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确
定的值。在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本
数据去估计。其中 n为样本数，k为待估参数的个数。是
线性无偏估计，为一个随机变量。
22、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是
前定变量。
错误。
结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。
24、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
错误。
因为线性回归模型表示的是因变量是自变量的近似的线性关系，除了模型中的自变量以外，还有许多影响因变量的其它因素。
25、G—Q检验要求的样本容量必须是大样本。
错误。
因为G—Q检验要求的样本容量是尽可能是大样本，当然也可以是小样本，但样本数目不能少于模型参数个数的2倍以上。
26.F也可以是小样本，但检验方法有所变化即不删除中间项
27. F是Σe2/（n-2）
28.T
29.F在共线性的检验中
30.T
31、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。
错误。有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：
32、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是
正确。
要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与 T 统计量的关系，说明一元线
性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 T 检验等价于对方程的整体性检验。
33、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；
错误。
应该是解释变量之间高度相关引起的。
34、秩条件是充要条件，因此，单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确定。
错误。
虽然秩条件是充要条件，但其前提是，只有在通过了阶条件的条件下。在对联立方程进行识别时，还应该结合阶条件判断是过度识别，还是恰好识别。
35、多重共线性是随机误差项的古典假定违背。
错误。
因为多重共线性是回归模型中多个解释变量之间存在的完全的或者近似的共线性，与随机误差项无关。
36、自相关性的后果是：参数估计值仍然是无偏的但不再具有最小方差性。
正确。
37、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
错误。
因为线性回归模型表示的是因变量是自变量的近似的线性关系，除了模型中的自变量以外，还有许多影响因变量的其它因素。
38、D-W检验要求的样本容量是小样本。
错误。
因为D-W检验要求的样本容量是尽可能是大样本，当然如果是小样本，就会影响检验的结论的精确性。D-W检验统计量d≈2（1-ρ）的结论是在大样本的条件下推导
39.T
40. F 检验异方差性
41.F Z 检验
42.F 小于下限时必存在，但在上限和下限之间时不能确定
43.F 变大
五、计算分析：
1、解：地方预算内财政收入（Y ）和 GDP 的关系近似直线关系，可建立线性 回归模型：
即
(4.161790) (0.003867)
t=(-0.867692) (34.80013)
R 2=0.99181 F=1211.049
R 2=0.99181，说明GDP 解释了地方财政收入变动的 99%，模型拟合程度较好。
模型说明当 GDP 每增长 1 亿元，平均说来地方财政收入将增长 0.134582
亿元。
当 2005年 GDP 为 3600亿元时，地方财政收入的点预测值为：
=-3.611151+0.134582×3600=480.884(亿元)
区间预测： 因为∑∑∑+=2222y ?e y ?R 而∑∑
=2222x ?y ?β 所以有：∑=2x 22
2R 1e R -∑
= 587.26862× (12- 1) =3793728.494
= (3600-917.5874)2 =7195337.357
取α =0.05,Y f 平均值置信度 95%的预测区间为：
GDP 2005 =3600时
480.884±2.228×7.5325×94
.4379372877195337.35121+=480.884±25.2735（亿元） Y f 个别值置信度 95%的预测区间为：
即 =480.884±2.228×7.5325×94.4379372877195337.351211++
=480.884±30.3381（亿元）
2、解：（1）给定α =0.05和自由度为 2下，查卡方分布表，得临界值χ 2 =5.9915， 而 White 统计量nR 2 =5.2125，有nR 2 < χ2
0.05 (2)，则不能拒绝原假设，说明模型
中不存在异方差。
（2）因为对如下函数形式
得样本估计式
由此，可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。
（3）对异方差的修正。可取权数为w=1/X 。
3、答：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加 1 人，旅游外汇收入将增加 0.1179百万美元；国际旅游人数增加 1 万人次，旅游外汇收入增加 1.5452 百万美元。（2）取α =0.05，查表得t
0.025
(31-3)=2.048
因为 3 个参数 t 统计量的绝对值均大于t
0.025
(31-3)=2.048，说明经t检验3个参数均显著不为 0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。
取α =0.05，查表得F
0.05(2,28)=3.34，由于F=199.1894>F
0.05
(2,28) = 3.34，说明
旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。
4、令x=1/X y=1/Y
得y=b0+b1x+U
令x1=x- E（x） y1=y- E（y）
则a
1
=∑ x1y1 /∑ x12
a0=E（y）- a
1
E（x）
a
1
=397.32
a
=-11.32 1/Y=-11.32+397.32/X
5、（1）根据表中数据，通过计算得到：∑ xy =40200
∑ x2=74250 ∑ y2=22189.6 E（Y）=142.8 E（X）=195
将上述数据带入下式a
1
=∑ xy /∑ x2=40200/74250=0.5414
a0=E（Y）- a
1
E（X）=142.8-0.5414*195=37.227
故样本回归方程为：?=37.227+0.5414X
（2）原假设H0：a1=0
备择假设H1：a1≠0
取α=0.05，检验统计量t=a
1 /se（a
1
）=0.5414/0.0267=20.2272＞t
0.025
（8）=2.306
因此拒绝原假设，接受备择假设，说明X对Y存在显著影响。
同理对a0而言有：原假设H0：a0=0
备择假设H1：a0≠0
取α=0.05，检验统计量t=a
0/se（a
）=37.227/5.7008=6.5301＞t
0.025
（8）=2.306
因此拒绝原假设，接受备择假设H1：a0≠0。
结论：回归方程显著成立。
6、（1）? =0.8767+0.238X R2=0.939
（2）第一个子样本的回归分析结果如下：
?1=0.6+0.276X R2=0.966 Σe12=0.3
第二个子样本的回归分析结果如下：
?2=1.54+0.2X R2=0.854 Σe22=2.024
F=Σe22/Σe12=2.024/0.3=6.747 而F0.05（8，8）=3.44
F> F0.05（8，8）=3.44 显著存在异方差。
（3）设Var(u i)=σ2X i2则
Y/X=b
1+b
/X+u/X 满足等方差，对Y/X，1/X做OLS得
Y’=0.25+0.75X’R2=0.76
7、解：（1）建立中国 1978 年-1997 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的线性回归方程
Y i=β1+β2X i+U i
利用 1978 年-1997 年的数据估计其参数，结果为
?i=857.8375+ 0.100036 X i
t=(12.77955) (46.04910)
R2=0.991583 F=2120.52 GDP 增加 1 亿元，平均说来财政收入将增加 0.1 亿元。（2）r2=ESS/TSS=0.991583,模型的拟合程度较高。
H 0:β
2
=0 H
1
: β
2
≠0 t= ～t(18)
t=46.0491>t
0.025(18)，拒绝H
说明，国内生产总值对财政收入有显著影响。
（3）若是1998 年的国内生产总值为 78017.8 亿元，确定 1998年财政收入
的点预测值为
?=857.8375+ 0.100036 ×78017.8= 8662.426141(亿元)
1998 年财政收入平均值预测区间(α =0.05)为:
8662.426±2.101×208.5553×(1/20+9216577098/3112822026)1/2
8、解：从模型拟合结果可知，样本观测个数为 27，消费模型的判定系数R2= 0.95 ，
F 统计量为 107.37，在 0.05 置信水平下查分子自由度为 3，分母自由度为 23 的F 临界值为 3.028，计算的 F 值远大于临界值，表明回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。
依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的 t 统计量值：
t 0=8.133/8.92=0.91,t
1
=1.059/0.17=6.10,t
2
=0.452/0.66=0.69,t3=0.121/1.09=
0.11,除t
1外，其余的t 值都很小。工资收入 X
1
的系数的 t 检验值虽然显著，但
该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费边际效应，因为它为 1.059，意味着
工资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的 t 检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。
9、解：描述投诉率（Y）依赖航班按时到达正点率（X）的回归方程：
这说明当航班正点到达比率每提高1个百分点, 平均说来每10万名乘客投诉次数将下降 0.07 次。
如果航班按时到达的正点率为 80%，估计每 10 万名乘客投诉的次数为
=6.017832- 0.070414* 80= 0.384712（次）
10、解：（1）因为，所以取，用W i 乘给定模型两端，得：
上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即：
（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为：
其中
11、解：(1)利用 OLS法估计样本回归直线为：?=319.086+ 4.185X (2)参数的经济意义：当广告费用每增加1万元，公司的销售额平均增加4.185 万元。
(3) ，广告费用对销售额的影响是显著的。
12、解：将自适应预期假设写成
原模型①
将①滞后一期并乘以(1-r)，有
②
①式减去②式，整理后得到
式中：
13、（1）是通过样本容量和解释变量的个数并查D-W统计量表得到的。
A存在。因为A：DW=0.8252 ＜ d
l
=1.11
B不存在。因为 B： d
u =1.54＜ DW=1.82＜4-d
u
（2）A模型的函数形式不正确。
模型A是一个关于劳动份额与时间年度之间的一元线性回归模型，而该模型在上述分析中已知存在序列相关，而模型B却是一个二次函数模型，且不存在序列自相关，因此模型A的函数形式的错误导致了序列自相关的出现。
14、（1）求回归方程：列计算表得
ΣX=36 ΣY=248946 EX=4.5 EY=31118.25
ΣX2=204 ΣY2=7792592256 ΣXY=1161095
Σx2= ΣX2-n（EX）2=42
Σy2= ΣY2-n（EY）2=46828391.5 Σxy= ΣXY-nEXEY=40838
a
1
=Σxy/Σx2=40838/42=972.3333
a0=EY-a
1
EX=26742.7502
因此?=26742.7502+972.3333X （2）检验：①经济意义的检验。
②拟合优度的检验
r2=a
1
2Σx2/Σy2=0.848
③总体参数估计值的可靠性检验
Σe2=Σy2-a12Σx2=7120242.833
Se2(u
i
)=Σe2/(n-2)=1186707.139
Se(a
1
)=(Se2/Σx2)1/2=168.09
Se(a
)=[Se2ΣX2/(nΣx2)]=848.42
④、假设检验（只对a
1
进行）
H 0：a
1
=0 H
1
:a
1
≠0
T=a
1/Se(a
1
)=972.3333/168.09=5.78
给定α=0.05，得临界值t
0.025
(6)=2.45
显然有T＞t
0.025,接受被择假设H
1
:b
1
≠0
（3）、预测1993年粮食产量
因为X
0=9,所以?
=35493.7499（万吨）
给定α=0.05
Se(e
0)=Se[1+1/n+(X
-EX)2/Σx2]1/2
=1089.36[1+1/8+(9-4.5)2/42]1/2=1381
t
0.025Se(e
)=3383.4
?
0- t
0.025
Se(e
) ＜Y
＜?
+t
0.025
Se(e
)
32110.35＜Y
＜38877.15
15、解：
模型结果支持了理论，因为期望回报及其标准差之间存在显著的线性关系。
16、解：（1）没有违背无自相关假定；第一、残差与残差滞后一期没有明显的相关性；第二、根据 D-W值应该接受原假设；（写出详细步骤）
（2）存在异方差（注意显著性水平是 0.1）；（写出详细步骤）
（3）说出一种修正思路即可。
17、解：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加 1 人，旅游外汇收入将增加 0.1179百万美元；国际旅游人数增加 1 万人次，旅游外汇收入增加 1.5452 百万美元。（2）取α =0.05，查表得t
0.025
(31-3)=2.048
因为 3 个参数 t 统计量的绝对值均大于t
0.025
(31-3)=2.048，说明经t检验3个参数均显著不为 0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著
影响。取α =0.05，查表得F
0.05(2,28)=3.34，由于F=199.1894>F
0.05
(2,28) = 3.34，
说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。
18、（1）回归方程：β^
2
=Σxy/Σx2=40200/74250=0.5414
β^
1=ΣY/n-β^
2
ΣX/n=37.227
Y= 37.227 + 0.5414X
（2）r2=β^
2
2Σx2/Σy2=0.54142*74250/22189.6=0.98
（3）H
0：β
2
=0 ， H
1
：β
2
≠0
t=（β^
2-β
2
）/seβ^
2
=0.5414/0.0267=20.277
因t大于t临界值，所以可支配收入显著影响消费支出。（4）Y
F
=37.227+0.5414*370=237.5
E（Y
F /X
F
）=237.5±2.306*7.2865[1/10+(370-195)2/74250]1/2
=237.5±12.0289
即在95%的概率水平下,均值的置信区间为(225.198,249.529)
19、（1）这是异方差的G-Q检验，使用的是样本分段拟合，F=4334.937＞4.28,因
此拒绝原假设,表明模型中存在异方差。
(2)这是异方差的ARCH检验,(n-p)R2=18*0.5659=10.1862＞7.81,所以拒绝原假设,表明模型中存在异方差。
（3）这两种方法都是检验异方差的，但适用条件不同：
A、G-Q要求尽可能大样本，扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。
B、ARCH检验仅适用于时间序列数据，且其渐近分布为χ2分布。
六、简述和问答
1、联系：复决定系数和修正可决系数都是被用来说明拟合优度的而且
R2’=1-(1-R2)(n-1)/(n-k-1)
区别：复决定系数是用来准确反映解释变量对被解释变量的解释程度的。用来反映拟合优度会给分析人员带来分析错觉，因为只要在回归模型中增加解释变量的个数就会增大复决定系数的值,就是说，要提高模型的拟合优度只需在模型中增加解释变量的个数就可以了，事实并非如此。而修正可决系数是用来准确反映回归线对散布点的拟合优度。（3分）
2、（1）将观测值排序，删除中间约1/4项。
（2）分别对前后两个子样本回归，求出各自的残差平方和。
（3）提出假设检验。
（4）构造F统计量进行检验。
（5）判断：当F统计量大于F临界值时，表明存在异方差。
3、（1）经济变量惯性的作用；
（2）经济行为的滞后性；
（3）一些随机偶然因素的干扰；
（4）设定偏误。
4、在某种原假设成立的条件下，利用适当的统计量和给定的显著性水平，构造一个小概率事件，如果该事件发生了，就认为原假设不真，接受备择假设。
5、（1）求出回归方程。
（2）求出残差。
（3）将残差前后期数据对应排列成两个残差序列，并绘制散点图。
6、（1）参数估计式仍然是无偏的，但方差会随共线性程度的提高而增大：
（2）t值会变小，其检验失效；
（3）参数的区间估计失去意义。
7、（1）用F统计量对边际贡献进行检验。
（2）首先作出原假设和备择假设，选定F统计量，F=边际贡献/残差均方差，并计算出F的值，在选定的显著性水平下查F分布表找出F临界值，将其和F统计量作比较，如果统计量大于临界值，则说明边际贡献显著；否则不显著。
8、（1）解释变量为非随机的；
（2）随机误差项为一阶自回归形式；
（3）模型中不应含有滞后内生变量作为解释变量；
（4）截距项不为零；
（5）数据无缺失项。
当然还应该是在大样本的条件下。
9、因为复决定系数只是说明了全体解释变量作为一个整体对被解释变量的综合
解释程度，随着模型中解释变量的增加，它的值会增大，但这时模型的拟合优度并没有随之提高，所以它不能准确说明拟合优度。而修正可决系数就克服了它的不足，因此能准确反映模型的拟合优度。
10、参数估计值不确定；参数估计值的方差无限大。
计量经济学习题及答案
第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量
计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） 《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。 12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（）。 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014） 1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。 3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。 4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型β α+= X X Y 线性 化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。 5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。 1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2．经济计量分析的工作程序（B ） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。 A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4.回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 7.下面哪一个必定是错误的（C ）。 A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175? +-= 91.0=XY r 一、名词解释 1.时间序列数据的平稳性:如果随机时间序列均值和方差均是与时间t无关的常数，协方差只与时间间隔k有关，则称该随机时间序列是平稳的。 2.虚拟变量：是指人们构造的反应定性因素变化、只取0和1的人工变量，并且习惯上用符号D来表示。 3.异方差性：对于不同的样本点，随机误差项的方差不等于常数，则称模型出现了异方差性。 4.自相关性：如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即协方差不等于0，则称模型存在着自相关性。 5随机变量的协整关系：如果同阶单整序列线性组合后单整阶数降低，则称变量之间存在着协整关系。 6.给定一个信息集，At，它至少包含（Xt，Yt），在“现在和过去可以影响未来，而未来不能影响过去”城里下，如果利用Xt的过去比不利用它时可以更好地预测Yt，称Xt为Yt的格兰杰原因，反之亦然。 7.随机变量的协整性： 8. 条件异方差ARCH模型：考虑m阶自回归模型AR（m） Yt=c+ρ1yt-1+ρ2yt-2+……+ρmyt-m+εt 其中εt为白噪声过程 随机误差项的平方（εt）2服从一个q阶自回归过程，即 （εt）2=α0＋α1（εt-1）2+α2（εt-2）2+……+αq（εt-p）2+ηt （1） 其中ηt服从白噪声过程。对模型的一个约束条件是（1）的特征方程 1-α1z-α2z2-……-αq Z q=0 的所有根均落在单位圆外，即要求模型参数满足 其中α1+α2+……αq＜1 此外，为保证εt2为正值，对模型的另一个约束条件为α0＞0，αi≥0，1≤i≤q。上述模型即为条件方差模型。 9.误差修正模型ECM: 对于yi的（1，1）阶自回归滞后模型： εi Y t=α+β0x t+β1x t-1+β2y t-1+ ⊿y =β0⊿x t+γecm t-1+εt 。(1) 其中，ecm t-1=y t-1-α0-α1x t-1 ，γ=β2-1，α0=（α+ t β0）/﹙1-β2﹚，α1=β1/（1-β2） 称式（1）为误差修正模型ECM 10.多重共线性:多元回归模型的解释变量之间存在较强的线性关系的性质 二、填空题 1.合理选择解释变量的关键：正确理解有关经济理论和把握所研究经济现象的行为规律。 2.计量经济模型的用途一般包括：结构分析、经济预测、政策评价、实证分析。 3.计量经济模型检验的内容一般包括：经济检验、统计检验、计量经济检验、预测性能检验。 4.对于不可直接线性化的非线性模型的处理方法： 对于可间接线性化的模型，可以通过Cobb-Douglas生产函数模型、Logistic模型变换成标准的线性模型；对于不可线性化的模型，可以通过Toylor技术展开法、非线性最小二乘法来求得参数估计值。 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使∑=-n t t t Y Y 1 )?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1 达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k ) R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法 计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初 第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。 2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 第一章导论 一、单项选择题 1-6: CCCBCAC 二、多项选择题 ABCD;ACD;ABCD 三.问答题 什么是计量经济学？ 答案见教材第3页 四、案例分析题 假定让你对中国家庭用汽车市场发展情况进行研究，应该分哪些步骤，分别如何分析？（参考计量经济学研究的步骤） 第一步：选取被研究对象的变量：汽车销售量 第二步：根据理论及经验分析，寻找影响汽车销售量的因素，如汽车价格，汽油价格，收入水平等 第三步：建立反映汽车销售量及其影响因素的计量经济学模型 第四步：估计模型中的参数； 第五步：对模型进行计量经济学检验、统计检验以及经济意义检验； 第六步：进行结构分析及在给定解释变量的情况下预测中国汽车销售量的未来值为汽车业的发展提供政策实施依据。 第二章简单线性回归模型 一、填空题 1、线性、无偏、最小方差性（有效性），BLUE。 2、解释变量；参数；参数。 3、随机误差项；随机误差项。 二、单项选择题 1-4：BBDA;6-11：CDCBCA 三、多项选择题 1.ABC; 2.ABC; 3.BC; 4.ABE; 5.AD; 6.BC 四、判断正误： 1. 错； 2. 错； 3. 对； 4.错； 5. 错； 6. 对； 7. 对； 8.错 五、简答题： 1.为什么模型中要引入随机扰动项？ 答：模型是对经济问题的一种数学模型，在模型中，被解释变量是研究的对象，解释变量是其确定的解释因素，但由于实际问题的错综复杂，影响被解释变量的因素中，除了包括在模型中的解释变量以外，还有其他一些因素未能包括在模型中，但却影响被解释变量，我们把这类变量统一用随机误差项表示。随机误差项包含的因素有：计量经济学习题及答案汇总
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