信贷风险管理系统分析
信贷风险管理系统
信贷风险管理系统是与信贷业务管理系统紧密结合在一起的管理信息系统。信贷风险管理系统不仅为信贷业务管理系统提供客户/债项评级、贷款定价、限额管理等贷款业务流程所需的决策支持信息；同时也可作为遵循新巴塞尔资本协议关于有关信用风险计量和资本准备的支持系统。
信贷风险管理系统一般并不是单一的物理系统。通常完整的信贷风险管理系统由以下的系统组成：
信贷风险管理模型系统
信贷风险决策管理系统
信贷数据集市及数据管理系统
联机数据分析及报表处理系统
信贷风险管理项目IT系统的整体逻辑视图如下：
信贷风险管理模型系统
建立信贷风险管理模型系统的目的在于设计及实施由个别贷款至组合层面的信贷风险模型，包括内部评级、可预见损失、不可预见损失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本平衡收益率的计算。信贷风险模型系统的数据基础是信贷风险数据存储（CRDS）。
信贷风险模型系统的主体内容框架如下：
信贷风险模型系统所需的数据主要包括：财务数据、贷款数据、回收数据、客户定性数据、客户资信数据、违约数据、内部评级数据。
1、内部评级模型
一般来讲，内部评级模型的建立方法主要分为两大类，即主观判断方法及数据分析量化方法。数据分析量化方法也有不同的处理手法，包括模拟法、经验数据法及市场风险建模法：
对于以上方法的选择，主要的考虑因素包括评级对象的特点、数据的可获得性、模型的可行性、模型的灵活性、实施所需的时间和资源等。
无论采取哪种方法都必须意识到内部评级模型的建立需要花较长的时间：首先要经数据挖掘技术来找出与光大银行信贷业务相关的关键性风险因素，继而制定参数化的公式，经业务的数据验证后，再经至少半年的实施效果来调整公式。
同时需要注意的是，独立的信用风险评级模型基本上无法支持信贷决策。因此需要开发信用风险评级模型的应用程序，对客户评级、行业评级、地区评级、债项评级进行调整和整合，如下图：
2、可预见损失
因为可预见损失应通过贷款定价及备付金来补偿，所以估算可预见损失是衡量总风险资本及制定贷款定价的重要组成部份：
可预见损失EL= 违约敞口EAD x 违约概率PD x 给定违约损失LGD
其中每个部份的简要说明如下：
违约敞口EAD
违约敞口为违约时最高可能的损失。在实施内部评级基础法的情况下，违约敞口的数值由监管机构决定。而高级法中则允许银行使用自己的内部评级系统确定各种债项的EAD。违约概率PD
违约概率指借款人所在信用评级一年的出现违约情况的概率，可以从对这个级别的历史数据进行统计分析，实证研究得到的，而且为保守的、前瞻的估计。
给定违约损失LGD
给定违约损失LGD = 1- 回收率，其中回收率是指贷款违约后偿还的现值占违约贷款账面余额（本金）的比率。在实施内部评级基础法的情况下，给定违约损失的数值由监管机构决定，比如针对企业敞口，在内部评级法初级法中，有优先索偿权及无优先索偿权债项的给定违约损失分别为45%及75%，而高级法中则允许银行使用自己的内部评级系统确定各种债项的LGD。
3、不可预见损失/授信风险值（CvaR）
不可预见损失指违约损失分布在一定置信区间内（例如99%）的排除可预见损失以外的损失。计算不可预见损失对于银行对经济资本的管理具有决定性作用，因为经济资本将用来防范不可预见的损失。可预见损失与不可预见损失的和就是授信风险值（CvaR），如图所示：
对于可预见损失、不可预见损失以及异常的损失，银行应采取不同的控制机制来防范：
目前市场上有多种授信风险值计算的模型。巴塞尔新资本协议在内部评级法的咨询文件中提到的两种不可预见损失模型，分别为CreditRisk+模型及CreditMetrics。
4、风险资本平衡回报率（RAROC）
在实施内部评级、可预见损失及不可预计损失后，建行可以这些风险衡量的结果计算信贷风险资本平衡收益率(RAROC)以进行贷款定价：
风险资本平衡回报率=（盈利-可预见损失）/ 不可预见损失
贷款的定价需根据营运成本、加权平均股本成本(WACC)，再加上信贷风险资本平衡收益率价差(RAROC) 作为定价指标：
5、信贷风险管理的压力测试方法
压力测试是指利用不同的技巧，来预测信贷组合在某些异常但有可能发生的情况下受到的影响的方法。内部评级的实施可协助银行更有效的进行压力测试，通过对模型的结果与参数之间的敏感度进行分析，针对潜在的市场变化情况如经济衰退/危机、政治动荡或利率调整进行估测。
压力测试是为评估模型在异常情况下模型结果而设计的，因此是正常市场状态下模型结果的补充。压力测试是银行风险管理不可分割的一部份，其设计与测试应当在银行的信贷政策与风险偏好中得到反映，并应在决策制定与银行各级信贷风险业务中得到体现。具体的实施压力测试的步骤如下：
6．个人信用评级方法
以上介绍的风险模型方法主要针对对公的信贷业务，而针对个人的信贷业务（建行即将发展的业务重点），我们建议采用信用评分卡的方法来进行信贷风险管理，其中个人信贷业务的业务流程操作将在核心业务系统中实现。
简而言之，信用评分卡是一种简单的基于历史的违约数据和
评级机构的数据开发的信用评分模型。信用评分卡主要用于零售银行业务，且参数量要比对公贷款的贷款评估少的多。
信用评分卡模块可采用信贷评级机构或本行的以下数据来建立模型：
信贷帐户的总数量；
信贷帐户的违约数量；
违约帐户的详细信息；
违约时信贷帐户的帐龄和价值；
过去一段时间的贷款申请的数量；
申请者的地理位置分部（来进行地区的风险集中度衡量）；与信贷产品的可能使用（如还款时间）相关的盈利性分析；与建行的个人信贷产品相关的其他数据。
具体的对于个人业务而言，信贷风险管理系统对业务操作的支持如下：
首先，对于新的客户来讲，需要在受理贷款后进行信用评级，需要客户的以下信息：
婚姻状态；
财产情况；
雇佣状态；
薪资情况；
建行的信用评分卡中需要的其他信息。
对于较长时间没有在建行贷过款的个人客户，即使以前有过贷款，系统也需要识别当作新客户来进行信用评估。
信用评分卡模块能够运用不同的产品对应的评分卡来自动
对贷款申请人进行评级，通过的申请者会被自动给予一个信
用限额。良好的信用评分卡应能够对90%以上的贷款申请
自动给予拒绝还是接受的决定，而不需人为来判断。
信贷风险决策管理系统
由风险模型系统产生出来的评级及评分公式，需要经过专门
的系统来应用于信贷风险流程中。因此就需要设计一个信贷
风险决策管理系统以储存业务规则及作为信贷限额监控及
信贷决策支持的工具。信贷风险决策管理系统是在信贷风险
管理信息系统中与信贷业务管理系统结合最紧密的模块。
以下是有关信贷风险决策管理初步的技术架构图，建议使用
三层式的技术架构及Web-based的架构来满足业务的需
求。其主要的组件包括信贷风险决策管理系统和文档电子化
系统。
1、信贷风险决策管理系统
其主要功能是支持一线人员进行信贷风险决策业务、提供限额监控功能和补充信贷风险管理业务中所需要的数据。
首先，信贷风险决策管理系统应支持信贷风险限额的设置。
信贷风险限额基本上可以分为三大类：
组合集中性限额
为不同的业务组合设立边界限额。组合集中性限额是在组合层面设立及监察的，而不是在交易层面。设置组合集中性限额的目的是避免借出太多或过于集中于某个风险业务范围，如客户、行业、客户组合、地区、授信条件等，这里要注意关联客户的集中度限额的处理。
政策限额
为不同的信贷风险因素设立边界限额。跟组合集中性限额相似，政策限额是在组合层面设立及监察的，不同的是政策限额会在某信贷风险因素上用于所有贷款以控制信贷风险。
信贷审批限额及权限分配
设立信贷操作人员可批出的最高贷款额。
另外，信贷风险决策管理系统应支持用户利用财务分析工作
表（Excel表和Genome等财务分析软件）进行财务数据输
入和分析，并通过档案载入的方法将财务数据与其他的信贷
风险决策管理数据整合在一起。
为避免因系统故障而影响信贷风险决策管理业务运作，建议
设置高可用性的设备。
2、文档电子化系统
档案管理系统将与信贷风险决策管理业务有关的文件电子
化并存储到总行和分行的数据库内。通过信息总线，档案管
理系统向信贷风险管理系统提供查询的功能
由于影像数据的传输对网络的要求非常高，建议除了集中存
放影像数据在中央数据库外，还应将分行相关的影像数据复
存到分行的数据库内，而当其中一家分行的用户需要查询其
他分行的信贷客户电子化文档时，系统会到总行电子文件数
据库读取其数据。此种设计可以减少对网络的负担。
? 信贷数据集市及数据管理系统
该系统的主要目的是建立一个信贷风险数据集市及与其相
关的抽取、转换及载入功能。
下图是概念设计层面的数据集市解决方案主要组件，它显示
了数据超市解决方案的组件以及数据流程的设计。其主要组
件包括操作性数据储存（ODS）、信贷风险数据储存
（CRDS）、抽取、转换及载入程序以及数据立方体。
1、操作数据储存(ODS)
目的：
提供历史性的，交易层面的数据，让用户经常查询交易层面数据
结合OLTP与OLAP的设计
让许多用户同时读取粒度较细的现有数据，即交易层面的数据
提供数据支持信贷风险决策管理系统在决策运算、限额设置及监控、信贷风险决策管理系统的数据查询和组合压力测试的功能
功能需求：
决策支持–提供一个数据库来储存决策支持与限额设置及监控功能所需的数据。另外，这个系统也需利用操作性数据提供单一客户管理、集团户管理以及信贷客户查询功能数据查询–通过用户界面提供综合信贷业务查询功能
数据需求：
储存所有信贷业务有关的数据，信贷业务数据需求范围有三方面，分别是客户、业务及单位
储存交易层面的有限历史数据，以避免减慢决策支持与经常的数据查询功能
数据以少于1年的历史信贷账户数据给操作性数据储存以支持信贷业务资料分析
另外，此数据库也需要储存现有的信贷风险因素，利用决策支持功能以参数形式配合信贷风险模型进行日常信贷审批之评分及评级功能
2、信贷风险数据存储(CRDS)
目的：
以数据集市形式设计
让用户读大量数据，包括历史数据，利用OLAP技术，进行数据分析
反映不同时段的历史数据，帮助推论信贷风险模型
从ODS运算以及聚合交易层面数据，以账户层面储存于
CRDS内，减低在线数据读取时间
提供充足的历史数据，以利用数据挖掘工具建立信贷风险模型，另外也提供足够数据给在线数据分析工具建立管理报表
功能需求：
CRDS将储存充足的历史数据以符合以下功能：
模型建立工具- 提供数据给数据挖掘工具建立准确性较高的评级模型
在线分析处理工具(OLAP) - 通过OLAP工具建立管理报表，让用户进行在线数据分析量度信贷风险。它将以一个以数据超市方法而设计，数据库需要增加在线分析处理的效率，同时支持用户进行随时数据查询(ad-hoc query)
数据需求
主要储存信贷风险因素与部分数据业务数据以满足数据挖掘与管理报表的需求
CRDS最少需求储存5年的企业客户之历史违约数据及回收数据
统一来说，CRDS可日积月累储存5-7年的数据，以在线形式让用户读取
3、ODS与CRDS的抽取转载
1）驻留区的建议
驻留区作为从各个数据源抽取出数据的一个预备性区域，是进行转换程序的暂时性数据储存库。另外，如果某些ETL 的程序需要重新执行，驻留区可作为数据源的备份储存库。所以ETL服务器无需再次从先前的数据源中抽取数据，ETL 的程序将可从驻留区中取得数据。该种方法使得ETL服务
器对于电脑主机系统的潜在干扰效应减到最低。
2）转换程序
ETL工具负责处理特别的转换需求及相对复杂的转换逻辑，ETL工具将在驻留区内建立实际表格，识别号和外键码会被生成并下载至CRDS数据存超市。相关表格的索引在成功完成数据转换之后也将重新建立。检查总计和记录总数量会被生成来保证数据的质量。被拒绝的纪录则在重新进行处理之前保存在一个独立的储存区以进行随后的处理和修正。
3）载入程序
在驻留区内经过转换的数据将更新并载入到目标数据库内。载入ODS内的数据，将以更新为主，目的是令ODS储存最新的详细交易层面数据。有关CRDS，因为ODS储存了最新并已转换的数据，因此CRDS将从ODS内直接抽取数据，数据将整合后载入CRDS。
为了保存CRDS的数据元素所需要的历史记录，当记录已存在于CRDS数据储存库时，载入程序必须建立一个新记录，然后更新原有记录的有效日期。另外，载入程序也需根据相互关系的完整性（RI），下载数据时必须依照一定的次序。在数据载入时如果出现该类错误则无法成功载入数据。
企业贷款担保风险评估报告最新版
企业贷款担保风险评估报告 一、申请企业基本情况 申请担保企业： 申请担保金额：期限：担保费率： 贷款银行：贷款种类： 贷款用途： 还款来源方式： 注册地址：xxxxx 邮编：450000 注册资本：xxx万实收资本：xxxx万法定代表人：xxx 身份证号：xxxxx 工商登记号：xxxxx 税务登记号：xxxxx 组织机构代码：xxxx 贷款卡号：xxxx 基本账户开户银行：xxxx 账号：xxxx 经营范围：xxxx 股本结构出资人名称出资方式出资额（万元）所占比例xxx 货币xx xxx xxx 货币xxx xxx 备注： 资产规模雇员人数生产经营场地
xxxx有限公司所提供的上述公司基本资料经审核，企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡、股东身份及对应出资额度均为真实、合法有效，符合国家有关规定。该公司具备向金融机构申请贷款和向担保公司申请贷款担保资格。 二、企业背景情况分析 2.1、经营业务内容、经营历史、股权结构变更历史、行业特点前景等情况说明： 2.2、企业所在行业情况的简要分析 三、企业经营情况和市场状况分析 3.1、主要经营产品、主要市场分布及销售渠道分析 3.2、主要上下游客户供销情况及结算方式分析 3.3、信用状况分析（企业信用、主要股东及实际控制人信用分析） 3.4、融资及结算情况说明分析 四、企业基本素质、核心竞争力分析 4.1、企业长远规划及发展目标 4.2、企业管理层构成及主要领导情况 4.3、股东对企业支持及关联企业情况 4.4、产品核心竞争力分析 五、企业财务情况分析 5.1.、近三年及当期资产负债状况 企业资产负债状况 项目09年10年11年2012年x月备注 一、资产总额 1、流动资产总额 货币资金 应收票据
中小企业贷款风险分析及防范对策
中小企业贷款风险分析及防范对策 【摘要】随着国家政策的鼓励和支持，中小企业信贷业务逐渐成为各家商业银行发展的主要方向，据相关资料调查显示，我国中小企业融资供应的98%来自银行贷款，银行成为中小企业融资的主要渠道。但随业务的发展，中小企业自身抗风险能力比较弱且诚信度差、银行信用评级较低且相关担保法律滞后、信息透明度较低且不对称等诸多不利的风险因素也逐渐凸显，在积极发展中小企业信贷业务的同时，还应高度重视其信贷风险，真正确保银行信贷资金安全，就此对中小企业贷款存在的风险和防范对策做一些探讨。 【关键词】中小企业贷款风险风险防范 1.中小企业贷款现状 1.1金融资源获取 中小企业在我国的国民经济中发挥着积极重要的作用，但是中小企业在我国所获得的金融资源确是不平衡的。一是获得信贷支持少；二是直接融资渠道窄，我国中小企业融资供应的98%以上来自银行贷款，其他途径融资仅占2%左右；三是自有资金缺乏，我国私营性质企业发展主要依靠自身积累，制约了企业的快速发展。 1.2信用担保体系 信用担保机构规模小，风险分散与补偿制度缺乏。目前，中小企业因无法落实担保而被拒贷的比例很高，但目前面向中小企业的信用担保业务发展滞后，难以满足企业需要。政府出资设立的信用担保机构通常有缺乏后续的补偿机制。很多担保机构独自承担担保贷款风险，未与协作银行形成共担机制。由于担保的风险分散与损失分担、补偿制度尚未形成，使得担保资金的放大作用和担保机构信用能力均受到较大之约。另外，与信用担保业相关的法律法规建设滞后，在一定程序影响了信用担保机构的规范发展。 1.3中小企业自身融资能力 企业自身融资能力不强。中小企业管理基础薄弱，普遍缺乏良好的公司治理机制，关联交易复杂，资信度不高，财务制度不健全，透明度比较提。中小企业借款的特点是“小、急、频”，加之为中小企业提供担保的专门机构少，银行常常因小企业贷款监控成本高、风险大而不愿意放款。 2.发展中小企业信贷业务中存在的风险及原因分析 2.1信息不对称风险 银行与中小企业之间存在着一种信息非对称关系，企业对自身的了解要远远超过银行对企业的了解。企业对银行隐瞒某些重大信息的可能性是完全存在的。 2.2市场风险 中小企业规模相对不大，存续期限短，财务管理水平普遍较低，生产工艺先进性不强，产品知名度较低、依附性强，市场竞争能力特别是主导市场的能力较弱，这些因素无疑会导致信贷的市场风险。 2.3信用风险 大多中小企业担保机制不健全，有的对信用和法律意识淡薄，偷逃国家税务现象较普遍，逃废银行和其他债权人债务的现象仍有发生，伴生信用风险的因素仍有一定的基础。 2.4经营风险 大多数中小企业还没有建立现代企业制度，公司治理不完善，家长式或家族管理模式占主导地位，实际控制权集中，生产成本相对较高，管理制度不健全，财务核算不规范，经营管理的市场拓展能力不高，自身积累和创新能力不足，发生经营风险特征较明显。企业经营管理风险的发生必然化为银行的信贷风险。 2.5道德风险 由于目前社会征信系统还有待进一步完善，逆向选择和道德风险在中小企业表现得较为突
银行小企业信贷业务信用风险及其管理
G银行小企业信贷业务信用风险及其管理 第三章G银行小企业信贷业务信用风险分析 3.1 G银行简介 G银行前身为城市商业银行，成立于1997年。自2006年以来，G银行确立 了“中小企业伙伴银行、市民银行”的市场定位，走特色化、差异化、精细化经营管理之路，努力打造“先进的小额信贷银行、优秀的社区银行”，为地方经济 建设做出了积极贡献。 近年来，由于人民银行和银监会多次号召国内各金融机构加大对小企业的支 持力度，同时，也由于各商业银行均试图寻找新的利润增长点和核心竞争优势，因此，不约而同地纷纷加大了对小企业营销的重视程度。就金融市场来说，目前，包括五大行在内的各银行业金融机构近年来纷纷加大对小企业的支持、营销力度，充分体现了各家行对小企业营销的重视程度。目前，多家银行纷纷推出了各自的小产品，如民生银行的“商贷通”业务、光大银行的“小采购卡”业务等等。针对监管部门的对小企业信贷业务的支持及各城市商业银行中小企业信贷 业务的发展创新对G银行造成的影响，今年7月份以来，G银行陆续召幵了2012 年上半年工作会议及党组中心组学习会议，明确了G银行的发展战略、丁作部署及未来的发展目标。其中，会议再次重申坚持发展小企业的重要性，就目前G 银行发展小企业信贷业务存在的风险做了详细的分析，并做出了长远的规划——就是在原有小企业信贷业务的基础上，创新发展团队贷款、供应链融资业务，强化小企业信贷风险管理水平。 G银行通过加强对小企业的营销拓展力度，提高风险管理水平，使得小企业 融资难的问题部分得到了缓解，但小企业信贷业务的市场的营销拓展深度和广度还需要进一步拓展，小企业的信用风险管理能力还需进一步加强。 3. 2 G银行小企业信贷业务概述 G银行根据中小企业融资“短、小、频、快”及缺少抵押担保物的特点，必 须实现，一是多样化的授信担保措施，最终保障信贷资金的安全，同时，小企业的营销，必须实现批量营销的方式；二是注重对申请人信用状况的调查和担保抵押措施的审查，并通过贸易流程控制、现金流监控等措施，实现风险的转化。唯有如此，才能尽可能地减少的营销成本，增加的营销效率，并实现小企业的规模营销优势。按此思路，在借鉴同业产品的基础上，开发了以下创新型业务。 3. 2.1团队贷款业务 一、应收账款融资业务 主要是以百货、超市等业务量较大、合作关系能持久，并具有良好的客流量 为主的专业市场为主要对象，如：百货、超市等目标客户群。业务中审核商户的实际贸易量作为融资金额的判断标准，同时，根据应付账款明细，按照3户以上商户联保及以柜面经营权作为抵押，融资额不超过百货超市应收账款额的80%。该业务具有批量化作业、无抵押、便于客户营销等优势 二、联保模式业务 联保需4户及以上客户提出申请，申请融资额度与这些企业平均年利润总额 相若，并且敞口保证金比例不低于20%，利息按基准利率上浮50%。主要贷款对象：中小企业客户。该业务具有通过商会、行业协会、政府部门推荐等方式获取优质客户的便利。 3. 2. 2供应链融资业务 供应链融资是商业银行依靠核心企业的信用为其上下游企业提供金融服务
新零售信贷管理系统软件需求_[风险预警]
软件需求规格说明书 中信银行新零售信贷管理系统软件需求规格说明书
?文档属性 ?文档审批 ?修订内容 ?模板修订历史
目录 1前言 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1目的................................................................................ 错误！未定义书签。 1.2预期读者........................................................................ 错误！未定义书签。 1.3背景................................................................................ 错误！未定义书签。 1.4术语定义........................................................................ 错误！未定义书签。 1.5参考资料........................................................................ 错误！未定义书签。2系统概述 ........................................................................... 错误！未定义书签。 2.1系统简介........................................................................ 错误！未定义书签。 2.2建设目标........................................................................ 错误！未定义书签。 2.3运行环境........................................................................ 错误！未定义书签。 2.4与关联系统关系............................................................ 错误！未定义书签。 2.5业务需求分配情况........................................................ 错误！未定义书签。3软件功能需求 ................................................................... 错误！未定义书签。 3.1功能结构及列表............................................................ 错误！未定义书签。 3.2XXXXX功能 .................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.1功能说明.......................................................... 错误！未定义书签。 3.2.2业务流程.......................................................... 错误！未定义书签。 3.2.3业务规则.......................................................... 错误！未定义书签。 3.2.4操作权限.......................................................... 错误！未定义书签。 3.2.5输入要素.......................................................... 错误！未定义书签。
银行风险分析报告报告材料DOC
参考模式XX分、支行20XX年XX风险分析报告概述（简要概括辖内整体风险状况） 第一部分风险状况分析 一、总体情况 XX月末，全行资产总额XX万元，比上期XX万元。其中，信贷类资产余额XX万元，比上期XX万元；不良余额XX万元，比上期XX万元；不良占比XX%，比上期XX个百分点。非信贷资产余额XX万元，比上期XX万元；不良余额XX万元，比上期XX万元；不良占比XX%，比上期XX个百分点。 全行负债总额XX万元，比上期XX万元，其中各项存款余额XX万元，比上期XX万元，同比XX万元。 全行利润总额XX万元，比上期XX万元，同比多XX万元。 资产负债情况简表 二、信用风险状况分析 XX月末，全行各项贷款余额XX万元，按贷款五级分类，正常、关注、次级、可疑和损失余额情况，占比情况，较上期变化
情况；从期限结构看，中长期贷款贷款情况，占比情况，较上期变化情况；短期贷款和票据融资情况，占比情况，较上期变化情况。 表外信贷资产余额XX万元，比上期XX万元；垫款余额XX万元，比上期XX万元；表外业务保证金余额为XX万元，比上期XX 万元；风险敞口XX万元，比上期XX万元。 （一）不良贷款变动情况 1、处置及新发生不良贷款情况 XX月末，全行处置不良贷款XX万元。其中：清收不良贷款本金XX万元，盘活不良贷款本金XX万元，接收抵债资产XX万元，核销呆账贷款XX万元，其他方式XX万元。 本期新发生不良贷款XX万元，其中法人客户发生XX万元，占比XX%；个人客户发生XX万元，占比XX%。新发生不良贷款较多的支行是：XXXXXX；主要客户是：XXXXXX。 列举新发生不良贷款案例。 不良贷款变动情况表
企业信用分析框架_债券投资信用风险研究
企业信用分析框架：债券投资信用风险研究 公司基本情况 1、包括公司名称、成立时间、历史沿革、注册地、注册资本、实收资本（报表中的实收资本、营业执照、验资报告及公司章程披露的注册资本应当一致，不一致的应追究原因）、出资方式（货币出资要优于实物出资）、法定代表人，经营范围，业务资格资质(是否有从事无业务资质的业务)； 2、公司主要股东及股权占比，股东背景，实际控制人。股东背景对企业的经营方式、经营方向、经营效率等有重要影响。股东背景情况可分为以下几类：1）按有无外资分（外资控股企业要注意股东方撤资外逃风险和利润输送风险），2）按有无国有股份分（国有背景优于民营背景）；3）按有无公开上市分（上市代表信息透明度高、财务报表真是性高、具备再融资能力）；4）按有无集团背景分（一方面反映股东方支持，另一方面反映关联资金占用、关联交易输送利益的可能）；5）按有无家族背景分（家族性企业普遍存在公司治理不够健全，经营风格激进的特点）。对于一些资本运作的企业和民营企业，其股东往往是比较深的，有的企业法定代表人并不是实际控制者，有的企业第一大股东并不是实际控制者，应注意挖掘。
3、公司组织架构，主要职能部门，经营团队、员工队伍、企业文化、制度建设，主要关联企业及投资企业。形成对公司及其关联企业的一个框架性认识，看企业是集团核心生产主体，还是只是一个车间，或者是投融资平台等。并从根据公司整体的资本实力、资源配置、人员素质，分析其产业链的覆盖、产业的扩张是合理的还是激进的，分析其投资扩张的动机，分析其投资扩张行为是否会对其资金链带来相应的影响、经营管理水平能否覆盖其投资领域。必要时我们甚至要对整个关联企业的资产状况、经营状况、财务状况、资信状况等作相应的调查和反映。 4、关注公司管理者的风险，要重点考核客户管理者的人品、诚信度、融资动机及其道德水准、教育程度，历史经营记录及从业经验。管理层、股东层面的稳定性。对民营企业尤其是家族性企业更要关注这一点。 公司经营情况 1、行业背景情况，企业所处行业的整体情况，企业在这个行业的排名、在当地区域市场上的排名和占有率情况。企业行业竞争力（包括价格竞争、品牌竞争、产品升级换代的竞争、服务的竞争）、行业壁垒（包括资金壁垒、技术壁垒、资源壁垒、政策壁垒）。对“两高
构建商业银行信贷风险评估及预警体系
构建商业银行信贷风险评估及预警体 系
商业银行信贷风险评估及预警体系的构建 摘要随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧各国金融机构受到了前所未有的信用风险挑战信贷风险成为金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象如何有效地防范银行的信贷风险已成为世界金融行业和学术界探讨的一个重要课题本文在对中国商业银行信贷业务进行调查研究的基础上分析商业银行信贷业务的现状指出其存在的问题并在全面深入分析其成因的基础上借鉴国外先进的信贷风险管理经验提出构建中国商业银行信贷风险评估和预警体系的思路 关键词信贷风险信贷风险评估体系预警体系信贷管理 近年来中国国民经济保持了持续、高速增长,而银行作为经济活动的主要媒介,如何在抓住机遇,加快发展的过程中规避和
防范金融风险已成为国内银行业不可回避的问题建立一套实用性较强又能与国际接轨的信贷预警模型及警管理机制对中国商业银行持续快速健康发展具有重要的现实意义 一、商业银行信贷风险的概念及形成的原因 商业银行信贷风险是由于不确定性因素使借款人不能按合同规定偿还银行贷款本息导致信贷资产预期收入遭受损失的可能性 商业银行的信贷风险产生的原因有许多方面如图1所示归纳起来主要表现为:(1)商业银行自身经营性原因例如银行信贷内部控制制度不完善缺乏科学的信贷管理与防范体系信贷资产质量监管制度与偿债的约束机制的执行不严格经营管理人员和经办人员缺乏职业道德等造成了信贷风险;(2)商业银行的信贷风险识别机制不健全没有对信贷风险准确全面的评估导致风险防控滞后;(3)信贷营销理念偏差盲目相信企业集团增大了信贷风险忧患;许多商业银行争抢大集团客户对企业集团盲目跟进对其多头授信、过度授信放宽了信贷条件和监控从成都市信贷统计数据看前10户商业银行贷款在全市各项贷款中的所占比例呈现逐年走高的态势末为28.4% 末31.5% 末为41.3%说明了各行的贷款投向高度集中增大了银行的信贷风险隐患(4)对国家经济产业及行业政策研
客户信用风险管理系统解决方案
客户信用风险管理系统解决方案 目前，电费拖欠已成为困扰电网企业经营和发展的重要问题之一，如何及时有效地回收当期和陈欠电费，降低不良债权，有效防范和化解电费回收风险，是摆在我们面前亟待解决的重要课题。 一、实施电力客户信用风险管理的背景 1、开展电费信用风险管理是加强电费工作的内在要求和必然趋势。 电费是电力企业经营成果的最终体现。电费资金的回收与管理直接关系到整个电力公司经营链和资金链的有效运作。如何加强电费资金的及时回收，提高资金的综合利用效益，防范和规避经营风险，对公司的经营将产生重大影响。 2、国家电网公司提倡建立电费回收风险预警机制。 当前，我国许多电力公司用电客户拖欠电费、违章用电、窃电现象比较严重，而各地电费回收管理工作中存在管理手段落后、管理目标难以量化和标准化的问题，给电费回收工作深入持久地开展带来不少困难。国家电网公司专题召开会议，着重讨论电费回收预警处理办法，要求各电力公司及所属供电公司要将电费回收预警处理纳入日常电费管理工作，建立客户信用等级评价制度、电费回收预警分析报告制度、电费回收动态跟踪及快速反应制度，电费风险分析研究制度，以及制定预警预案及规范的处理流程。 3、现实工作中存在的信用风险因素时刻制约着公司电费管理水平的提高。 当前电力客户信用风险尚缺乏深入系统的理论研究和行之有效的科学管理办法，从而影响到电力公司对各种信用风险因素的掌控和有效规避。电费风险一方面产生于电力公司内部电费管理过程中，另一方面产生于用电客户信用风险和外部环境的风险。由于在营销管理流程和外部环境的诸多重要节点上普遍缺乏风险控制手段，制约了公司电费管理水平的有效提升。 二、电力客户信用风险管理的主要内容 信用评估是根据电力公司对用电客户信用评级的要求,在充分分析用电客户的历史缴费行为、目前信用状况及未来信用变化趋势的基础上，建立科学的用电客户信用评价指标体系和信用评估模型，对用电客户的信用状况进行量化分析和科学评价。 风险预警是根据电力公司对电费回收的要求，从用电客户、用电行业、经济环境三个层面充分把握影响电费回收潜在的风险因素、建立科学的电费风险识别指标体系和欠费风险预测模型，对用电行业和用电客户欠费风险做出短期预警，以便于电力公司对高危行业和高危客户进行总体控制，及时有效控制电费回收风险。 风险决策是从供电区域、用电行业、用电属性、结算方式、电价分类、信用等级、收费方式、客户价值等维度，对影响电费回收风险的主要因素进行逐层挖掘和分析，对缴费周期、预付费成数、电价政策等做出辅助决策。 上海博苑信息科技有限公司通过对电力客户信用风险管理的深入研究和实践运用，解决了客户信用风险管理中存在的许多技术上和操作上的难题，取得了理论上、方法上、应用上的创新成绩，不仅丰富了电费信用风险管理的研究成果，而且实践效果也表现出很高的具体实用价值。 三、信用风险模型 BOMA T电力客户信用风险管理系统采用我公司原始创新的具有独立知识产权的并达到国际领先水平的信用风险指数模型（DDMT）、动态信用评分模型（CVMT）、欠费风险预测模型（RVMT）和电费风险决策模型（RIMT）来进行用电客户的信用评价、欠费预警和电费回收风险辅助决策。
(风险管理)信贷风险报告
目录 一、本期专题：【钢价涨跌对经济的影响】___________________ 5（一）对我国钢铁、电解铝行业发展中有关问题的看法___________________ 5（二）钢价暴跌，钢铁协会急召40余家企业进京安抚___________________ 19（三）从钢价涨跌看经济走向__________________________________________ 23二、【宏观经济】 _______________________________________ 25 一季度我国投资情况分析 ______________________________________________ 25 1、投资热中的存在的反差分析___________________________________________ 25 2、目前国内投资增长较快的原因分析____________________________________ 26 3、行政性手段在对投资调控中的重要性分析____________________________ 27 三、【行业风险快报】____________________________________ 29（一）钢铁行业：面临投资过热_______________________________________ 29（二）房地产业：面临融资困难_______________________________________ 31 1、房地产融资存在问题及对策分析 ______________________________________ 31 2、房地产投资动态分析 __________________________________________________ 36 3、房地产住房相关风险分析 _____________________________________________ 38（三）石化工业：面临资源制约_______________________________________ 41四、【企业风险快报】____________________________________ 43（一）中石化：公司重组障碍重重_____________________________________ 43
企业贷款风险评估报告
贷款风险评估 银行贷款的风险主要来自于借款人的风险，尤其是借款人的经营风险。而借款人经营风险的大小又与借款人一定时期内的信用状况有着直接的联系。因此，借款人信用状况的分析是贷款风险管理的基础，也是贷款风险评估的主要内容。贷款风险评估涉及到： 一、借款人经营实力的评价 借款人经营实力是借款人销售能力、生产（供应）能力、技术能力的综合体现。借款人经营风险的大小与借款人的经营实力有着密切的关系。经营实力越强，表明借款人的应变能力和风险承受能力越强，因而经营风险就越小，相应的银行贷款风险也就越小；反之，经营实力越差，表明借款人越是缺乏应变能力和风险承受能力，因而经营风险也就越大，相应的银行贷款风险也就增大。 评估借款人的经营实力一般从3个方面入手： （1）借款人推销其产品的能力； （2）借款人的生产能力； （3）借款人的技术能力； 二、借款人经营环境的评估 借款人的经营环境是其生产经营的外部条件，借款人企业的经营和发展离不开外部环境。如果借款人能够利用好其外部环境，就可能会给借款人带来获利的机会；如果利用不好，就会给借款人带来危险。因此，借款人的外部经营环境与其经营风险之间有着十分密切的联系。 外部环境的评估涉及到评价借款人外部环境对其经营行为和经营成果的影
响，一般从以下两个方面着手： （1）分析借款人生产经营的产品十分有市场、市场容量有多大、竞争程度如何、竞争对手的情况、市场的发展趋势等等。 （2）分析国家的法律、法规和政策对企业生产经营的影响。 三、借款人管理能力的评估 借款人作出的任何一项决策，都与其自身的知识、经验和判断力密切相关。借款人的领导管理能力、业务知识、对市场的基本判断都关系到借款人决策的成败。管理能力评估就是要对借款企业管理层的经营管理经验、业务知识、判断力等各方面作出评价，并分析其对企业生产经营的影响。 四、借款人财务状况的评估 对借款人的财务状况的分析是贷款分析的主要内容，其结果是银行决定贷款与否、贷款多少的核心依据。借款人一旦向银行申请贷款，就应该主动向银行提供历年的财务报表，银行根据其财务报表提供的数据，进行财务比率分析，对借款人的财务状况、盈利能力、现金流量和还款能力作出评价。财务比率分析要测算的内容如下： （1）流动性比率（Liquidity ratios） 用来表明借款人以其短期资产变现获得的现金来偿还到期债务的能力。主要有以下几个比率： －－－流动比率（Current ratio） 流动比率＝全部流动资产/全部流动负债 流动资产＝现金（包括存款）＋有价证券＋应收款＋存货
商业银行中小企业贷款存在的风险分析
商业银行中小企业贷款存在的风险分析 摘要：中小企业数量在我国所有企业中占有很大比例，其发展直接影响着我国国民经济的发展。然而由于中小企业自身的特点以及商业银行的自身特点，使中小企业贷款一直都比较困难，严重阻碍了我国中小企业的发展。为了促进我国中小企业的发展，商业银行应该加大对中小企业贷款力度，同时还必须考虑到其贷款的风险。本文主要对商业银行中小企业贷款风险因素和对策进行了分析。 关键词：商业银行；中小企业；贷款；风险；对策 改革开放以来，我国中小企业迅速发展，极大的推动了我国国民经济的发展。然而产期以来，融资困难一直阻碍着中小企业的发展。为了促进中小企业的发展，商业银行要加大对中小企业的贷款力度，当然在贷款审批过程中，商业银行也要考虑到贷款风险。 1. 商业银行中小企业贷款风险因素分析 1.1中小企业 我国中小企业数量众多，但是其基本上规模都较小，科技含量不高，没有很强的能力来抵抗风险的威胁。中小企业经营方式基本上都是以家族式经营为主，对管理人员素质没有过高的要求，自主研发能力也非常有限，发展前景不是很好。银行针对于其还款能力的限制而不愿意为其贷款，以免承担贷款风险。我国中小企业在经营的过程中基本上都存在资金不足的问题，为此，很多的中小企业一味的追求盈利，将生产规模不断扩大，这样所需的资金越来越多，此时面对商业
银行门槛高的问题，又使中小企业陷入困境。而且中小企业的固定资产较少，可提供给银行的贷款担保物不足，因此，银行考虑到了信贷风险，从而不愿给企业贷款。 除了中小企业资金不足外，中小企业财务制度也不健全，没有规范的财务管理。由于家族式企业占中小企业的绝大多数，这些企业中的财务管理人员基本上都是创业者的亲戚，有些根本就没有进行过财务相关的培训和教育，导致财务管理水平较低，财务状况不透明。另外，很多中小企业不注重现金流管理，缺乏长远融资战略，一旦得不到银行的贷款，就陷入了财务危机。还有很多中小企业会计行为不规范，信息失真现象较多，账面混乱，从而使银行很难了解企业经营的真实状况，那么对于银行来讲，贷款就存在很大风险。 1.2商业银行 对商业银行来说，因为借款人对自身状况的了解要远远大于贷款人，其在交易中处于弱势。信息不对称将导致逆向选择和道德风险问题。在金融市场上，逆向选择是指市场上那些最有可能造成不利（逆向）结果（即造成违约风险）的融资者，往往就是那些寻求资金最积极且最有可能得到资金的人。为了降低交易成本，银行一般会按照平均的风险成本对中小企业设立同一的贷款利率。高质量、低风险的企业因不愿意接受较高的利率而离开银行借贷市场，而那些低质量、高风险的企业却愿意承担较高的利率。这样，商业银行将面临大量低质量、高风险的借款企业，从而导致逆向选择。道德风险是指从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行为。企业
贷款风险管理
贷款管理的5个维度 （一）透明度。原则：客户所有的风险敞口和本行相应的风险管控措施都必须清晰可见。包括：CICAT（事件及应对措施追踪集成系统）报告、RCSA（风险管控自评）报告、监管机构要求的报告、富国银行内部风险管理工具的实施、定期风险管理报告（包括季度监测和行动报告、风险矩阵分析和趋势分析）、可持续的客户关系、专家委员会等。 （二）可信度。原则：客观和值得信赖的风险管理战略和行为，达到保护资产安全性的目的。包括：风险趋势分析、回应监管要求、市场风险防控、信用风险防控、对风险防控措施的后评价等。 （三）及时性。原则：风险管理措施必须基于对风险缓急程度合理评价的基础之上。包括：综合信息支持、风险管理项目制、风险管理指引等。 （四）针对性。原则：风险管理措施（流程、判断、模型、工具）是否有效，关系到最终的资产质量。包括：ILD（内部损失数据评估）、RCSA和再评价、CRAS＋（合规风险评价系统）、CICAT、CRMP（公司客户风险管理系统）、LDRPS（灾难恢复计划系统）、POQ/CID（初始销售和交易客户信息系统）、CIBOS（投资银行客户数据中心）、SCI（战略合作伙伴信息系统）、帐户活跃度监管工具、SOX（索克斯法案查询系统）等。
（五）系统性。原则：风险管理措施必须体现综合性、规范性、一贯性的要求。包括：公司业务政策指引、RCSA报告、亏损趋势分析、风险和合规控制效果后评价、内外部审计、档案管理、突发事件管理、合规培训、业务持续性计划等。 再来详细介绍贷款“三查”的44个流程环节 根据富国银行信贷管理要求，一笔普通贷款“三查”流程所必须经历的44个环节列示如下。其中，每个环节都必须形成完整记录（书面记录或系统记录），并对内部风险管理部门、合规部门、内审部门和外部的审计机构、监管机构完全开放。 （一）贷前调查流程 1．初步财务状况分析（客户经理）。 2．研究贷款需求（客户助理、客户经理、操作风险经理、审贷员）。3．准备所需要的资料清单（客户助理）。 4．现场拜访（客户经理）。所需了解的公司状况包括：公司概述、商业模式、经营战略和投资理念、目标回报率和资产状况、竞争者情况、流动性情况和前瞻、组织架构运作情况和变革计划；其中，就资产状况而言，细化指标有当前目标市场情况、过去和未来12个月的损益情况及预估、用风险－收益矩阵评估其运营效率、用SWOT矩阵分析其经营优劣势、非现金收入策略、其他银行对其的信贷政策等。5．拟定贷款条件清单（客户经理）。 6．将客户资料和贷款申请录入信贷管理系统（客户助理）。
银行 经营风险分析报告
XX银行年度经营风险分析报告 中国银行业监督管理委员会XX监管分局： 现将XX银行（下称“我行”）年度风险经营分析报告如下： 一、业务经营基本情况分析 (一) 负债情况分析 截至年末，我行各项存款总额X万元，比年初增加X万元，增幅X%。其中：对公活期存款为X万元，比年初增加X万元；对公定期存款为X万元，比年初增加X万元；个人活期存款X万元，比年初增加X万元；个人定期存款为X万元，比年初增加了X万元；银行卡存款为X万元，比年初增加X万元。 我行各项存款指标均比年初有较大幅度的增长，主要原因有以下几个方面的原因：一是经多方面努力，争取到部分有实力的大企业客户，例如X上市公司在我行开立监管资金专户，带来对公定期存款一定幅度的增长；二是继续加代发工资业务及批量开卡的营销，在提高开户数和发卡量的同时，也使居民储蓄存款能够稳步增长；三是持续进行产品创新和开展主题营销活动；四是我行在本年新开展了间联POS机业务，在为我行发展出一批合作商户的同时也带来了部分新增存款；五是我行在年初原有总行营业部、X支行2个营业网点的基础上，新增了X支行等X个营业网点，延伸了我行的服务半径，扩大了我行在本地区的影响力和知名度。
（二）资产情况分析 1、信贷资产 （1）基本情况：截至年末，我行各项贷款余额X元，比年初增加X 万元，增幅X%。其中，短期贷款X万元，比年初增加X万元；中长期贷款X万元，比年初增加X万元。按五级分类口径统计，正常类贷款X万元，关注类贷款X万元，暂无不良贷款。 （2）贷款集中度情况：针对贷款集中度偏高的情况，我行根据实际情况，采取有保有压、重点支持的政策逐步降低贷款集中度，保证符合生产经营状况良好，有发展潜力的贷款户，压缩产品落后、经营不善的企业贷款，同时重点扶植国家产业政策方向的新兴产业及“三农”和小微企业。截至X年底，“单户500万以下贷款余额占比”指标已从X月末的X%大幅提高至X%，达到监管要求；“户均贷款余额”指标从X万元降低至X万元，力争逐步达标。 （3）贯彻落实“两个不低于”情况：自开业以来，我行一直对自身的市场定位非常明确，为此，根据XX经济发展及行业特点，在确保风险可控的情况下，将信贷资金重点倾斜于“三农”、小微企业等基础经济，达到“两个不低于”要求的目标。其中，支持农业贷款X万元，支持小微企业贷款金额X万元，两项合计占贷款总额的X%，有力地支持了当地民营经济的发展，体现了我行服务“三农”和小微企业的金融定位。 2、非信贷资产
企业贷款风险评估报告
企业贷款风险评估 报告 1
贷款风险评估 银行贷款的风险主要来自于借款人的风险,特别是借款人的经营风险。而借款人经营风险的大小又与借款人一定时期内的信用状况有着直接的联系。因此,借款人信用状况的分析是贷款风险管理的基础,也是贷款风险评估的主要内容。贷款风险评估涉及到: 一、借款人经营实力的评价 借款人经营实力是借款人销售能力、生产(供应)能力、技术能力的综合体现。借款人经营风险的大小与借款人的经营实力有着密切的关系。经营实力越强,表明借款人的应变能力和风险承受能力越强,因而经营风险就越小,相应的银行贷款风险也就越小;反之,经营实力越差,表明借款人越是缺乏应变能力和风险承受能力,因而经营风险也就越大,相应的银行贷款风险也就增大。 评估借款人的经营实力一般从3个方面入手: (1)借款人推销其产品的能力; (2)借款人的生产能力; (3)借款人的技术能力; 二、借款人经营环境的评估 借款人的经营环境是其生产经营的外部条件,借款人企业的经营和发展离不开外部环境。如果借款人能够利用好其外部环境,就可能会给借款人带来获利的机会;如果利用不好,就会给借款人带来危险。因此,借款人的外部经营环境与其经营风险之间有着十分密切的联系。
外部环境的评估涉及到评价借款人外部环境对其经营行为和经营成果的影响,一般从以下两个方面着手: (1)分析借款人生产经营的产品十分有市场、市场容量有多大、竞争程度如何、竞争对手的情况、市场的发展趋势等等。 (2)分析国家的法律、法规和政策对企业生产经营的影响。 三、借款人管理能力的评估 借款人作出的任何一项决策,都与其自身的知识、经验和判断力密切相关。借款人的领导管理能力、业务知识、对市场的基本判断都关系到借款人决策的成败。管理能力评估就是要对借款企业管理层的经营管理经验、业务知识、判断力等各方面作出评价,并分析其对企业生产经营的影响。 四、借款人财务状况的评估 对借款人的财务状况的分析是贷款分析的主要内容,其结果是银行决定贷款与否、贷款多少的核心依据。借款人一旦向银行申请贷款,就应该主动向银行提供历年的财务报表,银行根据其财务报表提供的数据,进行财务比率分析,对借款人的财务状况、盈利能力、现金流量和还款能力作出评价。财务比率分析要测算的内容如下: (1)流动性比率(Liquidity ratios) 用来表明借款人以其短期资产变现获得的现金来偿还到期债务的能力。主要有以下几个比率: 3
浅谈商业银行小企业贷款风险分析
浅谈商业银行小企业贷款风险分析据不完全统计，在全国工业企业法人中，小企业占总数的近95％：小企业的最终产品和服务的价值占全国国内生产总值的近50％，并提供了70％左右的城镇就业机会。然而，一方面，小企业的发展面临融资难问题，急需商业银行的信贷支持；另一方面，商业银行因小企业存在高风险而对小企业施。目前，各银行业金融机构积极推动小企业贷款工作，取得阶段性进展，但与小企业的融资需求相比，小企业贷款仍存在较大差距。主要表现在：一是银行业金融机构小企业贷款占各项贷款余额的比重还不到15％：二是小企业贷款需求满足率还比较低，小企业贷款难问题仍然存在。 一、商业银行小企业贷款风险源分析 商业银行小企业贷款风险是指小企业在贷款期满时没有全部还清银行贷款的违约行为发生的可能性。下面，我们从小企业和商业银行两方面来分析风险产生的原因。 (一)小企业方面 1、内因的限制。内因即由小企业内部的特点所决定的商业银行对小企业提供的贷款不能得到及时、足额偿还的风险。一是小企业规模小，造成其市场竞争力差，市场影响力小，抗风险能力弱，经营风险过高导致小企业的发展前景不确定性增强。与此相应的是银行贷款回收不确定性增强，贷款风险增大。二是小企业资本充足率低，资本金少。固定资产规模小，存货和应收账款的比重高，可提供给银行的贷款担保物有效性不足，使得商业银行小企业贷款风险一旦发生，便难以弥补。三是小企业管理不够规范，普遍存在机构设置混乱、财务状况不透明甚至财务监督缺失现象。企业的财务状况是影响商业银行贷款决策的重要信息，在上述信息不真实的情
况下必然增大银行的贷款风险。 2、外因的约束。外因主要是指法律制度方面。如缺乏关于小企业信用担保、小企业融资等方面具体的法规体系，导致小企业难以明确融资主体的责任范围、融资办法和保障措施，规范自身的经营，同时也使得商业银行对于小企业的信贷标准不够明确，带来了商业银行的操作风险。另外，在融资渠道的约束方面。在我国现在的金融环境下，商业票据和债券市场不完善。创业板对小企业要求较高，绝大多数小企业无法通过直接融资渠道获得资金，只能转向以银行为主体的间接融资方式，使得商业银行贷款对小企业的发展起到重要作用，同时也因小企业其他融资渠道的缺失而为小企业贷款的偿还埋下了隐患。 (二)银行方面 对于商业银行来讲，贷款风险是不可避免的，只能通过有效的方式来控制和分散风险，小企业贷款更是如此。 1、信息不对称带来的逆向选择和道德风险。所谓的逆向选择的风险即商业银行对企业的了解远远小于企业自身，当企业想要获得银行贷款的时候就会提供有利于贷款的资料和有意地回避不利的信息。对于信息不透明的小企业而言，商业银行要想控制上述风险。需要在贷款发放前进行更多的调查，来核实企业的实际状况，这同时也意味着更多成本的付出。需要有更多的贷款发放经验。 道德风险是指企业在从商业银行得到资金之后，对于资金的使用有可能用于收益更高风险也更大的项目。无形中加剧贷款的风险。小企业普遍存在管理不规范，内部制约机制不足的现象，资金的使用所受到的制约更少、随意性更大，这要求商业银行在货款发放后要经常关注企业的资金使用和财务风险状况，对银行的贷后监督要求加大。
信贷风险管理系统分析
信贷风险管理系统 信贷风险管理系统是与信贷业务管理系统紧密结合在一起的管理信息系统。信贷风险管理系统不仅为信贷业务管理系统提供客户/债项评级、贷款定价、限额管理等贷款业务流程所需的决策支持信息；同时也可作为遵循新巴塞尔资本协议关于有关信用风险计量和资本准备的支持系统。 信贷风险管理系统一般并不是单一的物理系统。通常完整的信贷风险管理系统由以下的系统组成： 信贷风险管理模型系统 信贷风险决策管理系统 信贷数据集市及数据管理系统 联机数据分析及报表处理系统 信贷风险管理项目IT系统的整体逻辑视图如下：
信贷风险管理模型系统 建立信贷风险管理模型系统的目的在于设计及实施由个别贷款至组合层面的信贷风险模型，包括内部评级、可预见损失、不可预见损失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本平衡收益率的计算。信贷风险模型系统的数据基础是信贷风险数据存储（CRDS）。 信贷风险模型系统的主体内容框架如下：
信贷风险模型系统所需的数据主要包括：财务数据、贷款数据、回收数据、客户定性数据、客户资信数据、违约数据、内部评级数据。 1、内部评级模型 一般来讲，内部评级模型的建立方法主要分为两大类，即主观判断方法及数据分析量化方法。数据分析量化方法也有不同的处理手法，包括模拟法、经验数据法及市场风险建模法：
对于以上方法的选择，主要的考虑因素包括评级对象的特点、数据的可获得性、模型的可行性、模型的灵活性、实施所需的时间和资源等。 无论采取哪种方法都必须意识到内部评级模型的建立需要花较长的时间：首先要经数据挖掘技术来找出与光大银行信贷业务相关的关键性风险因素，继而制定参数化的公式，经业务的数据验证后，再经至少半年的实施效果来调整公式。 同时需要注意的是，独立的信用风险评级模型基本上无法支持信贷决策。因此需要开发信用风险评级模型的应用程序，对客户评级、行业评级、地区评级、债项评级进行调整和整合，如下图：
商业银行信贷风险预警系统的设计
商业银行信贷风险预警系 统的设计 摘要随着我国金融行业改革的不断深入不良贷款问题已成为束缚我国商业银行发展的桎梏使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥本文从商业银行信贷安全体系的构建角度出发试图建立一个商业银行信贷安全预警、监管体系从而为商业银行开展信贷分析、实现科学化和信息化管理与决策提供一定的帮助 关键词商业银行；信贷风险；预警 一、构建我国商业银行信贷风险预警系统的必要性分析 中国加入世界贸易组织为我国商业银行带来了不可
多得的发展机遇同时又对我国商业银行的竞争格局形成了较大冲击对我国金额体制和金融制度也产生重要影响随着我国金融行业改革的不断深入银行不良贷款问题浮出了水面不良贷款问题成为我国银行业下一步改革和发展的沉重包袱和障碍使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥 近年来我国银行业金融机构不断强化信贷管理加速财务重组步伐加快不良贷款核销力度不良贷款余额和比率分别有所下降但截至2006年底全部商业银行五级分类不良贷款余额仍有1.25万亿元、比率为7.1%仍然高于国际间银行评价标准水平记录(其良好区间在2%至5%)信贷风险在我国商业银行面临的风险中仍占据主体地位因此在金融市场加速开放的今天信贷风险的防范有着十分重要的作用 商业银行信贷风险预警系统则是一种事前管理模式即运用计算机系统对特定经济主体进行系统化连续、动态的监测分析提早发现和判别相关信贷风险并发出相应的风险警示信号商业银行可通过对企业风险信息的预警随时感知自身所处经济环境中风险状态和对企业采取措施后可能产生的影响准确冷静地分析投资环境与市场变化对贷款影响的能力同时在银行贷款所面临的各种现实的或潜在的风险尚未形成或刚刚开始显露有效威胁的情况下应用预警系统可以排斥和防