程序化交易指标编写完美教程
交易开拓者(TB)编程初级篇
交易开拓者（TB）期货程序化交易编程 本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。 TB里面代码执行 1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线; 2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行; 我们就写个输出每日的收盘价的例子; 打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标, 然后在出来的公式编辑器里面输入 Begin End 注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间 我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是: Begin FileAppend("c:\\",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"); FileAppend("C:\\",Text(Close)); End 我们再说说这两行代码是什么意思 File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧 FileAppend就是添加一个文件,文件名是什么呢就是你后面写的,这个文件的路径在哪里呢就是c:\\里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西, 这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于" 当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容 好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串 CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线 我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了 我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表 在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线, 当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的 我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯FileAppend("c:\\",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是 好了,我们到c盘找到文件,双击打开,我们就会看到下面的内容: 2007年9月24日的收盘价等于 67280 2007年9月25日的收盘价等于 67800 2007年9月26日的收盘价等于 67160 2007年9月27日的收盘价等于 67300 2007年9月28日的收盘价等于 68020
文华财经程序化交易 操盘必会技巧
操盘必会技巧 1、发现趋势 关于技术分析，您首先听说的可能会是下面这句箴言：“趋势是您的朋友”。找到主导趋势将帮助您统观市场全局导向，并且能赋予您更加敏锐的洞察力－－特别是当更短期的市场波动搅乱市场全局时。每周和每月的图表分析最适合用于识别较长期的趋势。一旦发现整体趋势，您就能在希望交易的时间跨度中选择走势。这样，您能够在涨势中买跌，并且在跌势中卖涨。 2、支撑和阻力你我必须承认：在这世界上，100%保证能绝对赚钱的交易方法是不存在的。如果有这样的方法，那么满街都是百万富翁了，但留心便可发现，市场中总有那么一部分人能稳定赢利、在长期交易中不败……难道他们都是能预知未来的交易之神？请百度搜索“云易汇智能交易系统”为您独家揭秘！ 支撑和阻力水准是图表中经受持续向上或向下压力的点。支撑水准通常是所有图表模式(每小时、每周或者每年)中的最低点，而阻力水准是图表中的最高点(峰点)。当这些点显示出再现的趋势时，它们即被识别为支撑和阻力。买入/卖出的最佳时机就是在不易被打破的支撑/阻力水准附近。一旦这些水准被打破，它们就会趋向于成为反向障碍。因此，在涨势市场中，被打破的阻力水准可能成为对向上趋势的支撑；然而在跌势市场中，一旦支撑水准被打破，它就会转变成阻力。 3、线条和通道 趋势线在识别市场趋势方向方面是简单而实用的工具。向上直线由至少两个连继低点相连接而成。很自然，第二点必须高于第一点。直线的延伸帮助判断市场将沿以运动的路径。向上趋势是一种用于识别支持线/水准的具体方法。反而言之，向下线条是通过连接两点或更多点绘成。交易线条的易变性在一定程度上与连接点的数量有关。然而值得一提的是，各个点不必靠得过近。通道被定义为与相应向下趋势线平行的向上趋势线。两条线可表示价格向上、向下或者水平的走廊。支持趋势线连接点的通道的常见属性应位于其反向线条的两连接点之间。 4、平均线 如果您相信技术分析中“趋势是您的朋友”的信条，那么移动平均线将使您获益匪浅。移动平均线显示了在特定周期内某一特定时间的平均价格。它们被称作“移动”，因为它们依照同一时间度量，且反映了最新平均线。 移动平均线的不足之一在于它们滞后于市场，因此并不一定能作为趋势转变的标志。为解决这一问题，使用5或10天的较短周期移动平均线将比40或200天的移动平均线更能反映出近期价格动向。或者，移动平均线也可以通过组合两种不同时间跨度的平均线加以使用。无论使用5和20天的移动平均线，还是40和200天的移动平均线，买入信号通常在较短期平均线向上穿过较长期平均线时
赢智程序化交易系统使用说明书 2.
赢智程序化交易系统使用说明书 目录 目录 (2 一、登录软件 (7 (一如何登录软件 (7 (二如何选择服务器 (9 (三如何保存交易密码 (9 (四如何使用动态备份 (10 (五如何矫正本机时间与服务器时间一致 (10 二、常用窗口基本操作 (11 (一、自选报价列表 (11 (二、分时走势图 (15 (三、K线图窗口 (19 (四当日分钟K线 (34 (五、OX图 (34 (六、价量运行趋势图 (37 (七、三线反转图 (38 (八、TICK闪电图 (40 (九、盘口报价 (40
(十、逐笔成交表 (42 (十一、大单成交表 (43 (十二、分笔统计 (44 (十三、分价统计 (45 (十四、分笔+分价 (46 (十五、新闻 (46 三、行情模块使用案例 (53 (一如何设置起始页面 (53 (二如何调入行情报价页面 (53 (三如何创建页面 (58 (四如何保存页面 (60 (五如何调出页面 (61 (六如何还原修改后的页面 (62 (七如何设置书签并将个人重要页面设置在书签上,方便调用 (64 (八如何修改报价窗口回撤在分时——K线图循环切换 (67 (九如何保存扩展分析模板 (67 (十如何自定义快捷访问工具条 (69 (十一鼠标滚轴操作如何切换合约 (70 (十二如何区分系统页面和普通页面 (71
(十三如何利用我的指标区保存多组指标参数 (71 (十四如何进行指标设置周期化 (73 (十五如何设置坐标显示方式 (73 (十六如何在数据出现问题时重新申请数据 (74 (十七如何申请更多数据及设置K线显示密度 (75 (十八如何设置报价列表排序 (77 (十九如何设置盘口报价买卖横竖排列 (77 (二十如何设定报价红绿定义 (78 (二十一如何设定成交明细红绿定义 (78 (二十二如何显示小报价框 (79 (二十三如何显示持仓成本线 (79 (二十四如何调出信息灯塔 (80 (二十五如何显示技术分析图上的十字光标 (81 (二十六如何设置今天昨天分割线 (81 (二十七如何设置K线形状 (82 (二十八如何调整报价页面的字体及字体大小 (82 (二十九如何进行颜色字体风格的设置 (83 (三十如何进行合约代码、指令快捷键、分析周期快捷键的设置 (84 (三十一如何进行涨跌停定义的设置 (85
培训机构的一百个营销策略
培训机构的四十个营销策略 1、定价策略 定价定江山，不做低价招生，不随意打折，要明白打折就是翻倍打利润，用性价比来赢得家长认可，用附加价值打动家长。 2、产品定位策略 (1)三只眼睛(多一只发现的眼睛)。 (2)比客户发现好处的速度更快! 要想客户为什么要买竞争对手的产品?你能给客户带来什么好处?你有什么资源可以用。 3、结果导向策略 要结果为导向，要的是结果不是过程，要的是效果不是道理。通过计划设定全年招生和赢利目标，层层分解让全员都有销售目标的压力。 4、唯一策略 想办法让自己的产品成为某个时空角的唯一或者第一，例如：想办法用我们的话术把我们的四大核心产品成为当地的唯一。 5、品牌策略 我们的话术中一定要多强调我们的学校是个品牌学校，让家长一提到我们学校就知道做什么。 6、卖点升级策略 总结出学校的卖点产品，不停地升级，我们既可以不停地提价，还可以扩大销售量。我们的困惑就是别人的商机，我们一直处于困惑，我们就是客户，我们跳出来找到解决办法，我们就是商家，客户买了后还有什么问题就是卖点。 7、超值策略 最核心的课程或家长最关心的东西，低价或者免费赠送给家长，先把客户搜集上来，依靠核心课程赚家长的钱。如寒假班不好招生就在报春季班和秋季班时送寒假班。 8、一度策略 学校培养到99度的家长，带过来烧一度，促成成交。
9、杂交卖点策略 了解对手的卖点，给家长非来我们学校的理由，用一对多的促销法去成交。 10、异业招生策略 把自己的教学产品与相关联的其他儿童行业合作，利用双方的平台进行共同销售。 11、速度领先策略 战略调整要快，用速度领先于对手出牌，比竞争对手更早地发现不同框架里面的资源，第一时间整合。如：5月份开始暑期招生。 12、售点换位策略 人员的售点应放在我们能为家长和孩子提供什么好处上来，并且竞争对手做不到的没有的，不要一味盯在成交上。 13、金钻策略 费的时间放在不同的时空角，利用活动制造感动就可以增加成交的机率。 14、重定意义策略 织学生活动一定要包装，重点突出出活动意义，最好是活动的持续性意义，就能高价收费成交。同样的东西，换个说法，更有吸引力，更容易让人接受。 15、蓝海策略 将无形的附加值产品加在有形的教学和活动上，杂交在一起，就形成了独一无二的蓝海产品，例如：野外课堂活动。 16、大脑风暴策略 让全体员工坐在一起总结不同卖点，形成话术，全员统一话术。 17、搞定重点家长策略 一个班或一个学校总会有几个有影响力的家长，只要搞定这几个人，就能搞定一个学校的家长。 18、造势营销策略 在重点销售时间铺天盖地的宣传造势，让更多的人知道自己。
定量杠杆对冲证券程序化交易模式培训资料
定量杠杆对冲证券程序化交易模式——试验性模拟演示
方案概述 ?不通过复杂的数据分析预测未来股价 ?不以赚取股市中的暴利为盈利目的，而是以可控、可预知的风险进行稳定的财富复利积累 ?利用简单的理论与交易模式实现快速的交易决策，最终实现程序化交易 理论思路 ?无数的投资者都希望股价的只涨不跌，这一想法是可以通过买入交易来实现的。 ?股价的下跌不代表着亏损，而是让我们以更低的价格买入。 ?利用下跌后买入的资金，稀释浮亏的比例，最终上涨超过这一比例，就会收回之前的下跌，并且开始盈利。 ?这就好比植物的光合作用和水循环原理。种子播种后需要灌溉，而植物成长后又产生能量输送给其他需要养分的植物。无限循环，永不枯竭。交易模型 ?一只股票买入5000元，下跌了10%，浮亏是500元。如果要使跌幅变成下跌1%，那么成本市值就应该是亏损额的100倍为5万元。所以，利用杠杆买入控制了亏损的比例，就意味着控制了股价。而这种控制是合法的。 ?如果买入后还下跌，就需要有充足的资金流动性支持这个模式继续买入。同时还要降低单只股票持有的筹码，以达到同比例下跌后的亏损额小，使得需要加仓的资金较小。 ?买入尽可能多的个股，不仅可以实现上述理论，同时达到了此跌彼涨，不断有资金稀释下跌个股的下跌比例。同时，这些买入的资金包含其他上涨个股产生的利润。而且，此方法对于庞大资金的操作更是降低交易中产生的筹码压力，对于个股股价的影响极小，不易形成股价助推的效应，即助涨助跌效应。 ?通过上述方法，无论在理论上还是实践上，都从实际盈利上完全实现了股价的只涨不跌。
?本人为验证该理论的有效性，以及在实际交易中所需资金与利润率，通过本人自行开发的模拟软件对历史数据进行了实验模拟。 ?因为该理论与交易模式的核心在于，不对股价走势进行预测，根据已设定好的交易信号做出相应操作。 ?同时，选取的时间段为2007年10月上证6124点～2008年10月上证1664点和2010年6月上证2500点～2011年6月上证2700点，具有代表性的两个重要的时间段。所以根据选取的时间点可以验证出在大盘下跌中与横盘振荡中，该理论与交易模式的盈利能力和风险规避能力。?根据初步测算，年净盈利可达80％以上。 风险分析与综合论述 ?对于股票投资的风险就是未知的下跌风险。利用交易方法，合法的控制账户的下跌比例，就合法的控制了股价的只涨不跌。同时杠杆买入的交易方法，对于个股流通筹码的压力非常小，资金的流动性好。机构由于庞大的资金运作，使得交易的控制能力非常弱。但是本人的交易模式使得庞大的资金运作更加得心应手。同时，由于简单的交易逻辑，适合开发出自动化交易程序，由软件来自动按照设定好的交易逻辑自动处理交易。 ?此方案的核心在于，下跌后利用杠杆买入稀释下跌的比例，上涨超过这一下跌比例，就开始盈利。同时产生稳定的复利增长。 通常的金融投资交易模式中，不允许出现交易失误，失误就代表着亏损，而且为了盈利最大化，往往都将精力与资金集中到最具潜力与优势的资产中，而往往这种亏损的前缀是“巨额”。因为这个巨额的前缀，没有资金可以补救，所以这种巨额亏损通常都是不可逆转的。 而该交易模式的核心机制就在于，每一只持仓的个股都允许多次的失误。因为每只个股每次的亏损相对于总持股市值非常小，而且各板块个股在资本市场中的波浪效应，即板块与个股轮动效应是资本市场中的常态。所以总会有资金不断的去弥补交易中的失误。而利润则在每次的个股的连续上涨中，点滴积累。 无论是投机还是投资，资金的使命就是盈利，只要可以合法的、持续的盈利，就是最好的交易模式，能够为自己规避风险，持续盈利的投资，就是价值投资。 交易模式详述 启动资金拟1000万元，将所有A股以平均100股买入，以平均股价20元计算，以当前A股总数2200只计算，买入的总资金为440万元。 在此方案中每只个股建仓的资金称为种子。剩余的资金称为加仓资金。
程序化交易系统建设及相关研究
程序化交易系统建设及相关研究 程序化交易系统建设及相关研究 本文选自《交易技术前沿》第十七期（2014年12月）。 目录程序化交易系统建设及相关研究1 前言2 程序化交易简介及主要策略2.1 久期平均（duration averaging）2.2 组合保险（portfolio insurance）2.3 指数套利（Index Arbitrage）2.4 数量化交易（Quantitative trading）3 国外程序化交易系统建设及应用情况4 我国程序化交易系统建设及应用情况4.1 基于CEP的开放式程序化交易系统4.2 商业专用程序化交易系统4.3 国内软件厂商开发的程序化交易系统4.4 机械化交易系统4.5 其它程序化交易相关软件5 我司程序化交易系统建设及应用6 程序化交易策略开发技术规范与建议思考 程序化交易 上海市证券同业公会信息技术专业委员会 程序化交易研究课题组
光大证券股份有限公司 Email:zhouzhaoyang@ebscn.com1 前言 随着计算机技术的飞速发展，程序化交易已成为信息技术与投资管理的最佳结合点。由于完全凭借投资经理经验以及手工操作的资产管理模式受到了资金规模扩大、市场风险加剧、波动频繁等问题的挑战，引入程序化交易系统可解决操作效率、风险管理等难题。因此，各大投资机构纷纷投入研究，去开发专门的交易系统。这使程序化交易在交易决策、交易辅助方面发挥了巨大的作用。因此，现在程序化交易泛指利用计算机技术制定交易策略、自动或半自动交易、实行风险控制等行为。 程序化交易得以发展的原因是多方面的：首先，因其参与者主要为机构或资金量较为庞大的个人，他们的交易操作总量大，对交易成本、交易效率提出了更高的要求，对引入更先进的交易技术有内在的需求；其次，市场有效性理论盛行，简单的指数套利空间越来越小，交易者转而在交易频率上寻求突破；最后，借助程序化交易系统的分析功能，
职业操盘手培训教程
职业操盘手培训教程是广州智航旗下：领航者期货培训网，是目前国内专业培养期货职业操盘手的培训机构。领航者期货培训网十几年来以专职期货操盘手教育，期货股票外汇编程教育为主线。服务于国内期货人才教育领域，致力于为中国期货行业培养紧缺实用人才。经过多年的发展，让更多的期货散户投资者学习到更专业的期货操盘技术。 教程内容简介 本教程由职业操盘手培训教程基础教程和职业操盘手培训教程两套组成。 第一套职业操盘手培训教程基础教程简介： 是以基础为主，主要介绍讲解了目前国内市场的几种交易模式，例如：短线交易，套利手法，套利保值等的。 各种指标在实战中的运用技巧，期货实战技术精华讲解。通过近千幅幅实战示例图让期货学员在短时间内充分了解各种交易模式的交易方法及技巧。 详细的讲解了程序化编辑，交易模型的编辑。资金管理，风险控制，决策体系建立等为主。让我们的学习更加专业化。 教程目录： 1、短线交易技巧。 2、套利交易技巧。 3、程序化交易。如何把技术指标转换成程序化交易。 4、交易系统模板指标编辑，设计及实战中使用技巧。 5、各种技术指标买卖技巧，参数的设置。 6、期货风险控制，资金管理及决策体系建立。 7、技术分析详解，日常交易及下单软件设置技巧。 8、所有实战技术分析讲解。 让期货初学者在很短的时间就可以学会技术分析，让长期无法获利的期货投资者豁然开朗，走出亏损困境，真正意义上的做到进场有依出场有据，明明白白的计划着你的交易，交易着你的计划。 第二套职业操盘手培训教程简介： 第二套直奔主题，全部是实战技术，是初中级主要内容，都是目前国内在职操盘手通过10几年的实战经验总结出来的行情分析方法。各种指标的与散户不同的分析方法。 职业操盘手通过实战总结出来的10几种职业操盘手常用的进出场方法，各种行情的不
程序化交易系统大全
程序化交易系统大全 （收集了主流程序化交易系统） 一、趋势跟踪类 1、海龟交易系统 2、趋势线突破交易系统 3、波动性突破交易系统 4、通道突破交易系统 5、四周规则 6、NEWS交易系统 7、MACD交易系统 8、EMA交易系统 9、均线交易系统 、三重滤网交易系统 1010、三重滤网交易系统 1111、、SAR交易系统 1212、、OBV交易系统 （另有 克罗均线系统、、时间价格 双均线交易系统、、克罗均线系统 （另有：：双均线交易系统 单均线交易系统、、趋势跟踪类全套多空强弱、、单均线交易系统 突破 突破、、LSS多空强弱 鳄鱼法则等系统）） 浮动波动性突破、、鳄鱼法则等系统产品 产品、、不动如山SAR SAR、、浮动波动性突破 二、反趋势振荡类 1、网格交易法 2、海岸线交易系统 3、假突破交易系统
5、薛斯通道交易系统 6、经典K线交易系统 7、RSI交易系统 8、KDJ交易系统 9、乖离率交易系统 、江恩回调带交易系统 1010、江恩回调带交易系统 、技术背离交易系统 1111、技术背离交易系统 、量价背离交易系统 1212、量价背离交易系统 BOLL通道交易、反四周 法则、BOLL （另有：维克多123法则、 规则 单摆震荡原理、、LSS轴点封套 轴点封套、、BIAS交易SLOWKD、、单摆震荡原理 规则、、SLOWKD 动能震荡、、分形交易系统等系价格通道交易、、ROC动能震荡 系统、、价格通道交易 系统 统） 三、波段交易类 1、海浪交易系统 2、天堂地狱交易系统 3、矩形交易系统 4、旗形交易系统 5、楔形交易系统 6、三角形交易系统 7、八段交易系统 8、波浪理论交易系统
量化投资入门教程六——技术指标MA策略
量化投资入门教程六——技术指标MA策略 目录 1.策略原理及代码 1.1策略原理 1.2策略代码 1.2.1ATR.ini 1.2.2ATR.py 1.2.3stock_pool.csv 2.Python相关函数 2.1Python标准函数 2.2掘金接口函数 3.金融术语（移动平均线）
1.策略原理及代码 1.1策略原理 基于ta-lib的MA策略。如果当前价格高于MA，买入股票；如果当前价格低于MA，卖出股票。 实现量化投资策略的相关编程并非想象中这么困难，从Python的安装到量化编程的实现只需简单几步（具体见 http://zjshe.cn/q/forum.php?mod=viewthread&tid=54&extra=page%3D1轻松安装Python、掘金量化平台及相关工具包） 1.2策略代码（可直接在python中实现） 1.2.1 ma.ini [strategy] username= password= ;回测模式 mode=4 td_addr=localhost:8001 strategy_id= ;订阅代码注意及时更新 subscribe_symbols=SHFE.ag1705.tick,SHFE.ag1705.bar.60 [backtest] start_time=2017-02-15 21:00:00 end_time=2017-03-07 16:00:00 ;策略初始资金 initial_cash=10000000 ;委托量成交比率，默认=1（每个委托100%成交） transaction_ratio=1 ;手续费率，默认=0（不计算手续费） commission_ratio=0.0004
C17027S_程序化交易系统研究与风险防范
1 . 下列不属于程序化交易优点的是（）。 ? A.根据规则自动交易，有利于克服人性弱点 ? B.突破人的生理极限，大幅提高投资效率 ? C.系统性的交易、资金和仓位管理，有利于投资的组合优化管理和风险控制 ? D.交易者只要拥有一套好的交易系统，利用程序化交易平台就可以稳步盈利https://wenku.baidu.com/view/9b8934810029bd64783e2c7b.html 2 . （）交易策略是指套利者利用程序化交易系统在指数现货市场与指数衍生产品市场之 间，利用两类产品在不同市场上出现的瞬间定价的不同来迅速实现贱买贵卖的交易，并从中获得价差收益。 ? A.组合保险 ? B.久期平均 ? C.指数套利 ? D.算法交易 ?指数套利(Index Arbitrage)交易策略是指是套利者利用程序化交易在指数现货市场与指数衍生产品市场之间，利用两类产品在不同市场上出现的瞬间定价的不同来迅速实现贱买贵卖的交易，并从中获得价差收益[5]。它一般发生在股票指数的现货市场和与其相对应的股票指数期货市场。当股票指数现货与股票指数期货的价差大到足以超过无风险利率并能够抵补所有的交易费用时，从理论上讲，就可以进行指数套利 3 . （）交易策略是运用较为复杂的数学模型来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执 行价格及执行数量的交易方法。 ? A.组合保险 ? B.久期平均 ? C.指数套利 ? D.算法交易
算法交易是指使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格及执行数量的交易方法。 多选题（共4题，每题10分） 1 . 明确禁止的程序化交易包括（）。 ? A.进行股指期货套期保值交易 ? B.频繁报撤且成交较低 ? C.影响收盘价、误导他人交易 ? D.制造趋势以影响价格 http://www.gywb.cn/content/2015-10/10/content_3939157.htm ?《办法》明确列举了禁止的程序化交易，主要包括证券自买自卖、期货自成交、频繁报撤且成交较低、影响收盘价、误导他人交易、制造趋势以影响价格等。 ? 2 . 在国外程序化交易系统建设及应用中，使用完全自主开发的程序化交易系统具有哪些特 点？ ? A.高速、安全、稳定、灵活 ? B.重视界面友好、人机交互 ? C.开发工作量大，业务与技术紧密结合 ? D.策略的技术实现风险和业务管理风险高 3 . 目前开设程序化交易的交易所主要包括（）。 ? A.纽约股票交易所 ? B.纳斯达克市场 ? C.芝加哥期货交易所 ? D.芝加哥期权交易所
程序化初级交易模型总结
阶段涨幅：（CLOSE-REF(CLOSE,N）/REF(CLOSE,N); 再创新高：HIGH=HHV(HIGH,N); 放量上攻：CLOSE/REF(CLOSE,5)> &&VOL>MA(VOL,5)*3; 窄幅整理：(HHV(CLOSE,20)-LLV(CLOSE,20))/CLOSE,; 均线多头排列:MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20);前期高点及其位置:HHV(HIGH,20) HHVBARS(HIGH,20); 60天前到40天前的最高价格: REF(HHV(HIGH,20),40) 动态平均EMA(X,N) SMA(X,N,M) SMA(CLOSE,VOL) 点到面转化 COUNT SUM HHV LLV 面到点转化 CROSS 线性回归 SLOPE(CLOSE,10)/REF(CLOSE,10)>; 之字转向 PEAK TROUGH PEAKBARS TROUGHBARS 大阳线 LOW=OPEN &&CLOSE=HIGH&&CLOSE/OPEN>; 穿头破脚 C/O> &&OPEN
MA普通金叉 CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)) && MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20) 3条均线多头排列持续3天CC:= MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,30) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,30); EVERY(CC,3)=1 ; 均线死叉 CROSS(MA(CLOSE,10),(CLOSE,5)); 当日成交量放大2倍的金叉 CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)) && VOL/REV(VOL,1)>2 KDJ指标RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100; K:=SMA(RSV,N2,1); D:=SMA(K,N3,1); 综合判断条件 CROSS(K,D)&&D ; RSI指标N1[ N2[ := REF(CLOSE,1); RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100; RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100; WR指标N[ 综合判断条件 CROSS(WR,80) CROSS(WR,20) MACD指标L1[ L2[ L3[ DEA:EMA(DIFF,L1); MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
程序化交易模型中常用的几大止损策略
程序化交易模型中常用的几大止损策略 既要避免被无谓的随机波动震出局，又要起到保护交易者作用的才是优秀的止损策略。 时间止损 时间止盈止损逻辑：开仓后的时间（通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量）触发设定的条件时进行止损/止盈平仓，通常与价差条件结合使用。 例1： BARSBK=1,SP;//开仓后下一根K线开始时平仓 BARSSK=1,BP;//开仓后下一根K线开始时平仓 价差止损 最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。以资金盈亏额为条件的止损策略也被我们归为这一类。比较常用的策略有追踪止损、阶梯止损、限价止损等。 常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。 主要有两个因素影响价差的选择： 1.交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。 2.交易品种的随机波动性，可以通过对历史数据分析或经验总结等方法研究。衡量随机波动性标准的通常是ATR指标。 我们除了基准价和价差外，有时还会设置一个启动止损止盈的条件，例如：通常我们会限制当最大盈利达到某一标准后再启动跟踪止损。时间也经常被作为止损的触发条件。 跟踪止损 跟踪止损的逻辑：以开仓后的最高或者最低价为基准价，回撤超过价差后进行止损。
这里的价差可以使用最大盈利的百分比，也可以是固定价差。通常还会限制当最大盈利超过某一范围后再启动止盈止损策略。 例2： A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位 BKHIGH-BKPRICE>50*A && C
TB公式编程官方基础教程1
TradeBlazer公式的结构与编程 目录 页码一、TB的程序化交易的功能与特点 4 1-1、TB程序化交易的功能 4 1-2、TB公式说明 4 1-3、TB编程步骤 5 二、数据的说明与使用 6 2-1、Bar数据 6 2-2、计算方法 6 2-3、叠加数据 8 2-4、行情数据 9 2-5、属性数据 9 三、TB公式编程基础知识 9 3-1、TB的公式的结构 9 3-2、公式名称规则 11 3-3、语句写法 11 四、参数的说明与应用 21 4-1、参数说明 22 4-2、参数的使用与说明 22 4-3、参数的默认值 23 4-4、参数使用例子 24 4-5、变量参数 24 五、变量的类型与使用 25
5-1、变量参数 25 5-2、变量声明 26 5-3、变量的默认值 27 5-4、变量赋值 27 5-5、序列变量 28 5-6、变量、数据与函数的回溯 28 六、系统函数的使用 31 6-1、标点符号 31 6-2、控制语句 32 6-3、循环语句 37 七、用户函数的使用与说明 40 7-1、TB用户函数 40 ７-２、序列函数 42 7-3、使用内建用户函数 42 7-4、用户函数的调用 44 7-5、用默认参数调用用户函数 44 八、技术指标编写 45 8-1、技术指标与应用 45 8-2、常用的技术指标应用举例 48 8-3、自编指标的输出 56 8-4、指标编写常见问题 58 九、用户函数编写 58 9-1、TB用户函数的编写 58 9-2、交易指令（Buy/Sell） 61 9-3、叠加多个商品合约进行交易 62 9-4、交易常用系统函数介绍 62 十、交易策略的程序实现与实例 65
国债期货交易策略入门
国债期货交易策略入门 目录 1、国债期货套期保值的基本原理是什么？ (2) 2、如何利用国债期货进行多头套期保值？ (2) 3、如何利用国债期货进行空头套期保值？ (3) 4、什么是债券的修正久期、基点价值？ (4) 5、国债期货套期保值比率如何计算？ (5) 6、如何计算国债期货合约的久期及基点价值？ (6) 7、如何利用国债期货对国债现货组合套期保值？ (6) 8、国债期货套利的基本原理是什么？ (7) 9、如何利用国债期货进行跨期套利交易？ (7) 10、如何利用国债期货进行跨品种套利交易？ (8) 11、如何利用国债期货做基差交易？ (9) 12、如何利用国债期货进行收益率曲线套利？ (9)
1、国债期货套期保值的基本原理是什么？ 在国债期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸，其目的是使得期货和现货的组合头寸风险尽量呈现中性。如此操作的原因主要在于：一是期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；二是随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。 2、如何利用国债期货进行多头套期保值？ 多头套期保值，又称买入套期保值，是指准备将来某一时期投资于国债的投资者担心因价格上涨而使购买国债的成本增加，而先在国债期货市场上买入一笔期货合约，以便对冲未来价格的不确定性。 例如，某机构投资者4月份预计在6月份将购买800万元面值的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时A国债价格为每百元面值118.50元，为防止到6月份国债价格上涨，锁住成本，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值，具体操作策略参见表1。
程序化交易系统仓库
一、趋势跟踪类 ⒈海龟交易系统 ⒉趋势线突破交易系统 ⒊波动性突破交易系统 ⒋通道突破交易系统 ⒌四周规则 ⒍NEWS交易系统 ⒎MACD交易系统 ⒏EMA交易系统 ⒐均线交易系统 ⒑三重滤网交易系统⒒SAR交易系统 ⒓OBV交易系统 二、反趋势振荡类 ⒈网格交易法 ⒉海岸线交易系统 ⒊假突破交易系统 ⒋布林带交易系统 ⒌薛斯通道交易系统 ⒍经典K线交易系统 ⒎RSI交易系统 ⒏KDJ交易系统
⒑江恩回调带交易系统 ⒒技术背离交易系统 ⒓量价背离交易系统 三、波段交易类 ⒈海浪交易系统 ⒉天堂地狱交易系统 ⒊矩形交易系统 ⒋旗形交易系统 ⒌楔形交易系统 ⒍三角形交易系统 ⒎八段交易系统 ⒏波浪理论交易系统 ⒐123法则交易系统 ⒑唉呀跳空交易系统 ⒒江恩轮中轮交易系统 ⒓时间周期交易系统 四、套利套保类 ⒈无风险跨期套利交易系统（分品种） ⒉跨品种套利交易系统 ⒊大豆提油套利交易系统 ⒋跨市场套利交易系统（分品种、分市场）
⒍企业套期保值交易系统 ⒎价差趋势交易系统 五、日内短线交易类 ⒈早盘心理交易系统 ⒉缺口交易系统 ⒊早盘突破交易系统 ⒋横盘突破交易系统 ⒌日内海浪交易系统 ⒍高低点交易系统 ⒎日内趋势线交易系统 ⒏分时图三角形交易系统 ⒐日内网格交易系统 ⒑BTOB交易系统 ⒒100%回撤交易系统 ⒓成交量交易系统 程序化交易的兴起得益于电子计算机的普及，它是借助市场技术指标，由预定的程序计算买卖点位，然后由计算机进行操作的一种交易系统。在发达国家，程序化交易目前已经被广泛的应用于外汇、证券、期货等市场的交易。在美国，程序化起源于于上世纪七十年代。而我国由于期货市场起步较晚，程序化交易的步伐也相对落后发达国家。 程序化交易的优点——避免了人为的主观性，避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大
如何建立自己的程序化交易系统
如何建立自己的程序化交易系统 程序化交易其功能主要有两点： 一.可规避人性心理面的弱点 当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？老是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线…等等。而且这些“人性弱点”很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用“机械式电脑程式操作法”。 二.可增加操盘时效性及准确度 电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买进或卖出点，协助交易人规避以往的失误点以提高获利。 1.电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪…等情绪。 （过多的主观意愿或者偏见往往是您操作失利的主因） 2.讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。 3.可以追求稳定的报酬率。 如何建立自己的程序化交易系统 孙喆良 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、
30分钟突破法的程序化交易系统介绍
30分钟突破法的程序化交易系统介绍 30分钟突破法非常易于使用、理解、执行，但它同样要求交易者最大限度的严格自律并富有充分勇气。而对交易商而言，这两点是很难做到的。值得一提的是，30分钟突破法要求交易者在价格突破当日价格高点时买入，或者在价格创下当日价格新低时卖出，除非被止损掉，否则要一直持有其头寸至当日交易结束。 30分钟突破基本规则如下： 1 .使用30分钟突破法时，不要在市场开始交易的头30分钟入场。 2 .搞清楚头30分钟交易的最高价和最低价。 3 .头30分钟过后，在分时图中，当30分钟线收盘价高于头30分钟线收盘价时买入。 4 .头30分钟过后，在分时图中，当30分钟收盘价低于头30分钟线收盘价时卖出。 5 .止损指标可以是预先设定的信号（比如自动安全信号或者收盘止损），或者一些对立的信号出现（比如，在最初的买入信号后出现了一个卖出信号，反之亦然）。 6 .对一个已经达到获利目标的头寸，需要持用跟踪止损法。 7 .对立止损信号出现，迅速对现有头寸平仓，并新建立反向头寸。在一日交易收盘前几分钟就平仓或者采取收盘时市价平仓。 8 .只在活跃的市场交易。 9 .如果你持有多单，价格达致涨停板，或者你持有空单，价格达致跌停板，那么应该获利了结。 30分钟突破法系统中理想买入信号：头30分钟过后，任何一根30分钟线收盘价高于头30分钟最高价时，买入信号触发。至于是第几个30分钟出现这个信号，得有
市场来决定。请记住：买入信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。买入信号之后，则需要关注止损或者跟踪止损程序。 30分钟突破法系统中理想卖出信号：头30分钟之后，任何一根30分钟线收盘价低于头30分钟最低价时，卖出信号触发。请记住：卖出信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。开仓信号之后，对该交易则需要关注止损或者在达到预期赢利目标之后采取跟踪止损法。
程序化交易案例
我比较熟悉计算机，但我不是程序员出身。两年前，我首先接触到文华财经交易系统，用了一段时间，感觉它只是为不懂一点程序的人开发的，傻瓜化的，但无法实现比较复杂的实时运算交易委托，半年后放弃了，后采用交易开拓者，不错很好，很快上手，遗憾的是可能是系统本身设计原因，连设计程序中最基本的功能：对同一个变量不能反复赋值，如a:=0;a:=1;a:=a+1;这是不可以的（现在是否可以，我不知道），使得我很难实现我的交易思路，并且是按交易所的收费的一定比例（25%）收费，对于我做日内交易成本特高，勉强用了几个月。直到有一天我到期货公司一个计算机管理员告诉我，金字塔比较容易实现我的思想，更适合懂一点编程知识的人使用，确实如此，因为后来我只用了一周的时间就将程序移植到了金字塔平台，就可以用图表交易了，当然还是花了很长时间才搞定后台交易，因为金字塔的对函数的说明文件太少太简单，对后台交易提供的代码案例太少，很多后台函数和语句的用法只用自己去反复试验才能知道是怎么回事。实事求是的说，金字塔系统应该是我所知道的目前最适合那些有些编程知识背景，想做程式化交易的最合适的平台，但是好像最近也仿照交易开拓者按交易所费用的比例收费了，我认为这可能是一着臭棋，因为做后台程式化交易的用户基本上是做日内短线或高频交易，交易成本会高的离谱。 按照我的期货启蒙老师交我的，其实大家都在用的最简单的进出场思路，采用原始的资金管理方法：做股指日内波段交易，一天自动开平仓次数一般不会超过3次个来回，从不过夜，满仓进满仓出，当日亏损超过总资金5%，自动平仓退出系统，用平仓反手做止损，不设止盈直到收市平仓。胜率45%左右，用大赚抹平众多小亏，最近一年无亏损月份，最大一月盈利18%，最小一月盈利5.1%。我晒这个账单的目的是想告诉众多的小散，不要老是想赚大钱，为什么很多人用测试的程式能赚钱，而且业绩不差，但实战确亏损，这也是我经历过的，主要的原因是没有能充分相信你的系统，老是因为恐惧和贪婪，管不住自己的手去干预，其实如果你放心让系统自己去做，一段时间后你再看你的业绩，其实比你的半自动交易效果要好很多，因为你远离了贪婪和恐惧。说了这么多，只是让大家相信无人值守的程式化交易是能赚钱的。 我的无人值守工作站目前的现状，已平稳运行差不多一年： 一、交易平台：金字塔专业版2.8版，win7-64位系统，实现后台交易。 二、电源和网络保证：计算机放在家中，安装了一台可供一台电脑连续工作（关闭显示器）4小时的UPS（1000多元），网络除了4M的ADSL宽带外，开通了联通的无线网卡（限流量型，每月20多元），保证电源和网络通畅，一年来电源停断过2次，网络因为双接入不知道是否断过，只是有时发生金字塔行情信息掉线，个别时候交易账户断线。 三、在后台交易程序中设置了以下情况发送邮件报警：1、交易账户断线超过时限2、每次开仓平仓时的数量和价格3，收市前5分钟的持仓和盈亏情况（验证系统正常，避免隔夜单产生）。开通了网易的随身邮，所有邮件达到短信通知到手机，基本上收到邮件时间延迟10秒，短信通知时间延迟20秒，包月每月10元费用。 四、在计算机BOIS中设置每天8点50分自动起计算机，设置：将BOIS中Resume By RTC Alarm 菜单设置成[Enabled]后，在Time(hh)Alarm设置小时，在Time(mm)Alarm设置分钟，每个