最新金融计量学期末复习试题——(综合)

金融计量学期末复习试题——（综合）

一、选择题。

1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（）。

A 、存在完全的正自相关

B 、存在完全的负自相关

C 、不存在自相关

D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（）。

A 、 Goldfeld-Quandt 方法

B 、ARCH 检验法

C 、 White 检验法

D 、 DW 检验法 3、t X 的2阶差分为（）。

A 、2=t t t k X X X -?-

B 、2

=t t t k X X X -??-? C 、21=t t t X X X -??-? D 、2

-12=t t t X X X -??-?

4、ARMA(p,q)模型的特点是（）。

A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾

B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾

C 、自相关系数截尾，相关系数截尾

D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）。 A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠ B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠ C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠ D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠

6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。

A 、异方差

B 、多重共线性

C 、序列自相关

D 、设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（）

A 、0

B 、1

C 、2

D 、4

8、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。

9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（）

A 、越大；

B 、越小；

C 、不会变化；

D 、无法确定二、填空题。

1、AR （1）过程110.5t t t y y ε-=-+，其中2(0,3)t

N ε，则Var(t y )=___12___

2、对于时间序列{}t X ，若经过三阶差分后才能平稳，则(3)t

X I 。

3、条件异方差模型中，形如56

1011()t i t t t t

t t i i t j i j y x h Var h βεεααεβ---===+?

??=Ω=++??

∑∑的模型可简记为__ GARCH _(6,5)___ 模型。

4、{}t X 为一时间序列，B 为延迟算子，则3

t B X =__ Xt-3 ____

5、_____ 面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。

三、名词解释

1、随机游走模型。

Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项

2、伪回归。

若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归

3、内生变量。

具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。

4、虚拟变量陷阱。

若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱

四、简答题

1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？

2简述EG检验方法的步骤。

3多重共线性对计量结果的影响有哪些？

4误差修正模型的主要作用是什么？

用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。

5、简述t统计量和F统计量的不同作用。

6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？

五、计算分析题

1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。

White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。

2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。

LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。

3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SA VE）之间的回归分析结果（单

位：元）：

Dependent Variable: SA VE

Method: Least Squares

Sample: 1 31

Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -695.1433 118.0444 -5.888827 0.0000 INCOME

0.087774

0.004893 4.526

0.00025

R-squared

0.917336 Mean dependent var 1266.452 Adjusted R-squared 0.914485 S.D. dependent var 846.7570 S.E. of regression 247.6160 Akaike info criterion 13.92398 Sum squared resid 1778097. Schwarz criterion 14.01649 Log likelihood -213.8216 F-statistic 321.8177 Durbin-Watson stat

1.892420 Prob(F-statistic) 0.000000

（1）请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。（2）解释样本可决系数的含义。

（3）在显著水平0.05α=下，判断回归方程的显著性（附：0.025(29) 2.045t =，

0.05(1,29) 4.18F =）

1)样本回归方程为：?695.14330.087774save

Income =-+ t= ( -5.8888 ) ( )

R-squared=0.917336 Adjusted R-squared=0.914485 F-statistic=321.8177 Durbin-Watson stat=1.892420

自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会

相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）

2) R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。

3)在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。检验步骤：

①提出假设：原假设H 0： β1=0，备择假设H 1：β1≠0

②构造统计量：1

?~(1)t t n k S ββ=

③给定显著性水平α，查t 分布表得临界值/2(1)t n k α--，并确定拒绝域

/2(1)t t n k α>--

④根据样本数据计算t 统计量值，并进行比较判断：

若/2(1)t t n k α>--，则拒绝原假设H 0 ；若/2(1)t t n k α≤--，则接受原假设H 0

在本题中，1

10.025?

?0.087774

17.93(29) 2.050.004893

t t S ββ=

=>=，因此在5%的显著性水

平下拒绝回归系数为零的原假设。

计算题：

1）该检验为Goldfeld-Quandt 检验。

因为：F=4334.937>4.28所以该模型存在异方差。 2）该检验为ARCH 检验

因为10.1498>7.81所以该模型存在异方差。

压力表计量检定员试题和答案

一般压力表检定员理论考核试题(B卷) 姓名单位成绩一填空(每题3分) 1.压力单位帕(斯卡)是1N 的力,垂直均匀地作用在1m2 的面积上所产生的压力. 2.弹性元件压力表是根据胡克定律,即弹性元件受外力的作用, 在弹性极限范围内,弹性元件所受的力与形变成正比. 3.活塞式压力计的测量误差,是以压力计测量上限的10% 为界, 当压力值高于10%上限时,则按各测量点压力值计算测量误差. 4.弹性元件式压力仪表,其允许基本误差是按压力表的测量上限乘以准确度等级% . 5.活塞式压力计组成的主要部件有活塞系统、专用砝码和校验器. 二选择(每题3分) 法定计量单位牛顿每平方米的中文符号是：---2---- (1)牛顿/米2 (2)牛/米2 (3)牛顿/平方米（4）牛/平方米2 2.测量上限在0.25MPa以下的压力表,检定时应使用 4 作为工作介质. (1)油(2)水(3)酒精(4)空气或氮气 3.活塞式压力计受温度影响而产生有效面积值变化,应考虑温度修正,其活塞有效面积值修正量为: 3 (1)(α1 +α2 ) t (2)(α1 +α2 )(20+t) (3)(α1 +α2 )(20-t) (4)(α1 +α2 )20t 4.表示压力表的误差是: 1 形式。 (1)引用误差(2)相对误差(3)偶然误差(4)绝对误差 5.标准活塞式压力计的准确度等级分为: 4 级. (1)0.01;0.02;0.03 (2)0.01;0.025;0.04 (3)0.02;0.04;0.06 (4)0.02;0.05;0.2 三.问答(每题15分) 1简述氧气压力表的无油脂检验及去油脂的方法。答：用温热水注入压力表的弹簧管内，经过反复摇荡后，将水甩入清水盆内或洁净的白纸上，就可以看出弹簧管内有无油脂。当发现有油脂时，可注入四氯化碳或烧热的碱水，反复多次即可去除油脂。 2.今需检定0～40MPa的1.6级压力表,试通过误差分析确定用0.4级0～40MPa的精密压力表作标准器是否合适? 1.6级压力表的允许基本误差为: Λ1=±40×1.6%=±0.64MPa 0.4级压力表的允许基本误差为: Λ2=±40×0.4%=±0.16MPa 0.4级压力表的温度附加误差为: Λ3=±40×0.04%×2=±0.032MPa 精密压力表的综合误差为: Λ=Λ2+Λ3=±0.1632MPa

国际金融完整考试题库

模拟试题1 一、名词解释 1、国际收支：在一定时期内，一个经济实体的居民同非居民所进行的全部经济交易的系统记录和综合。国际收支是一个流量概念，反映的内容是以货币记录的全部交易，记录的是一国居民与非居民之间的交易。 2、最优货币区：指若干个国家或地区因生产要素自由流动而构成的一个区域，在该区域内实行固定汇率制度或单一货币制度有利于建议该区域与其他区域的调节机制。 3、特里芬两难：是指在布雷顿森林体系下，美元作为唯一的储备货币，具有不可克服的内在缺陷的问题：美国国际收支顺差，国际储备资产供应则不足；若美国国际收支逆差，则美元的信用难以维持。 4、马歇尔－勒纳条件：指贸易收支改善的必要条件，即出口商品的需求价格弹性和进口商品的需求价格弹性之和必须大于1。 5、汇率制度：是指一国货币当局对本国货币汇率水平的确定、汇率变动方式等问题所作的一系列安排或规定。包括：确定货币汇率的原则和依据；维持与调整汇率的办法；管理汇率的法令、体制和政策；确定维持和管理汇率的机构。二、判断题（每题1分，1×15＝15分）红色为错误 1、在间接标价法下，当外国货币数量减少时，称外国货币汇率下浮或贬值。（） 2、本国资产减少，负债增加的项目应记入贷方。（） 3、补贴和关税政策属于支出增减型政策，而汇率政策属于支出转换型政策。（） 4、如果一国实行固定汇率制，其拥有的国际储备量可以相对较小。（） 6、消除国际收支逆差的措施之一是降低贴现率。（） 7、货币贬值不一定能改善一国的贸易收支。（） 8、一般地说，利率较高的货币其远期汇率会呈现升水。（） 9、布雷顿森林体系的两大支柱一是固定汇率制，二是政府干预制。（） 10、如果一个投机者预测日元的汇率将上升，他通常的做法是买入远期的日元。（） 11、在纸币流通制度下，调节国际收支逆差的措施之一是削减财政开支和税收。（） 12、贬值的弊端之一就是可能引起贬值国的国内通胀加剧，从而抵消了贬值的部分作用。（） 13、国际收支平衡表中，储备资产项目为+12亿美元，则表示该国的国际储备资产增加了12亿美元。（） 14、外汇银行标示的“买入价”即银行买入本币的价格；“卖出价”即银行卖出本币的价格。（） 15、外国投资者购买我国中国银行发行的日元债券，对我国来讲属于资本流出，对外国来讲属于资本流入。（）三、单项选择题（每题2分，2×15＝30分） 1、与金币本位制度相比，金块本位和金汇兑本位对汇率的稳定程度已（）（A）升高（B）降低（C）不变 2、国际收支的长期性不平衡指：（）（A）暂时性不平衡（B）结构性不平衡（C）货币性不平衡（D）周期性不平衡 3、根据国际收入平衡表的记帐原则，属于贷方项目的是（）。 A、进口劳务 B、本国居民获得外国资产 C、官方储备增加 D、非居民偿还本国居民债务 4、外汇储备过多的负面影响可能有：（）（A）不必升值（B）通货膨胀（C）外汇闲置（D）外币升值（E）通货紧缩 5、当处于通货膨胀和国际收支逆差的经济状况时，应采用下列什么政策搭配：（）（A）紧缩国内支出，本币升值（B）扩张国内支出，本币贬值

计量经济学期末试题及答案(经典资料) ()

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案（2002年）（2小时，开卷，满分100分） ⒈（共40分，每小题4分）建立中国居民消费函数模型 t t t t C I C εααα+++=-1210 ),0(~2σεN t t=1978,1979,…,2001 其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。 ⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？ ⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？ ⑶ 如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数； ⑷ 如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组； ⑸ 如果1-t C 与t I 存在共线性，证明：当去掉变量1-t C 以消除共线性时，1α的估计结果将发生变化； ⑹ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，证明：如果用OLS 估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的； ⑺ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，选择政府消费t G 为1-t C 的工具变量（t G 满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组； ⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的？ ⑼ 在不受到限制的情况下，t C 的值域为),0(∞，写出t C 的对数似然函数； ⑽ 试分析，以t=1978,1979,…,2001数据为样本观测值，能否说“样本是从母体中随机抽取的”？那么采用OLS 估计模型参数，估计结果是否存在偏误？为什么？答： ⑴ 不可以。因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。 ⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。 ⑶ E +B =X Y 其中 124200119791978???????? ??=C C C Y 324200020011978197919771978111?????????????=C I C I C I X 13210?????? ??=B ααα 124200119791978???????? ??=E εεε ⑷ 从最小二乘原理出发，推导关于参数估计量的正规方程组：

金融计量学实验报告材料

实验报告哈尔滨工程大学教务处制

目录第1章股票估值 (3) 1.1实验目的 (3) 1.2实验方法和手段 (3) 1.3实验内容 (3) 1.4实验数据来源 (4) 1.5实验步骤及结果分析 (4) 1.6.实验结论 (5) 第2章资产流动性 (6) 2.1实验目的 (6) 2.2实验方法和手段 (6) 2.3实验内容 (6) 2.4实验数据来源 (6) 2.5实验步骤及结果分析 (6) 2.6实验结论 (8) 第3章投资组合分析 (8) 3.1实验目的 (8) 3.2实验方法和手段 (8) 3.3实验内容 (8) 3.4实验数据来源 (9) 3.5实验步骤及结果分析 (9) 3.6实验结论 (11)

第1章股票估值 1.1实验目的学习股票估值原理，经典的金融理论认为，金融市场上的资产价格由其未来产生的现金流量所决定，这种由未来产生的现金流量所决定的资产价格被称为资产的内在价值。如果我们能够精确地预测股票的未来现金流，并且能够找到一个合适的市场贴现率，那么股票的内在价值就是股票的未来现金流在一定市场贴现率下的贴现值。通过对同仁堂股票的分析进行实践应用，分析其股票内在价值，学会如何进行股票估值。 1.2实验方法和手段利用固定红利模型理论方法，通过Excel数据分析进行股票估值。 1.3实验内容对上证股票中同仁堂（600085.SH）股利发放情况进行分析，通过固定红利增长模型，计算其股票内在价值。

1.4实验数据来源实验数据：同仁堂（600085.SH ）从2016年4月29日到2017年4月28日日收盘价，及同期上证综合指数。及同仁堂从2005年到2016年每股税后盈余和每期股利。来源：Wind 资讯新浪财经 1.5实验步骤及结果分析 1.5.1利用CAPM 模型算出股票回报率k 将同仁堂（600085.SH ）从2016年4月29日到2017年4月28日日收盘价，及同期上证综指数据导入Excel ，算出相应日收益率，对两者收益率利用slope 函数，算出β=1.084200339。利用上证基期和当期数据，利用公式（LN （末期）-LN （基期））/365 求得Rm=0.129855308，然后利用CAPM 模型：E(R)=Rf+β[E(RM)－Rf]，，算出股票回报率k= 0.139105163 1.5.2利用算出固定股利增长率g 导入同仁堂（600085.SH ）从2005年到2016年每股税后盈余和每期股利，算出股利发放率及每年股利增长率对每年的股利取对数，然后用slope 及exp 函数求出固定股利增长率g= 0.014383 1.5.3利用average 及geomean 函数算出算术平均增长率 g 1=0.047345025和几何平均增长率g 2=-0.001797573。 0(1)t t D D g =+

金融计量学期末复习试题——(三)

金融计量学期末复习试题——（三）一、填空题： 1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。 2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。 3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。 4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。 5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。 6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。 7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系， R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。但经常会得到一个很高的2 8．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。二、单项选择题： 1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。 A．1阶单整B．2阶单整 C．K阶单整 D．以上答案均不正确 2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。 A．这两个变量一定存在协整关系 B．这两个变量一定不存在协整关系 C．相应的误差修正模型一定成立 D．还需对误差项进行检验 3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。 A DF检验B．ADF检验 C．EG检验D．DW检验 4．有关EG检验的说法正确的是（A）。 A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系 B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系 C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系 D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复) 三、多项选择题： 1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。 A.散点图 B.自相关函数检验 C.单位根检验 D. ADF检验 2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。 A．均值函数不再是常数 B．方差函数不再是常数 C．自协方差函数不再是常数 D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化 3．随机游走序列是（BD）序列。 A．平稳序列

加油机计量检定员试题和答案汇编

加油机检定人员考试试题姓名单位分数一.填空题:（每题4分，共20分） 1.检定加油机的计量标准器为（）等标准金属量器，其不确定度为（）。 2.加油机检定时，为减少标准量器内壁残留量的影响，?当其排液口的连续油流消失，向下滴油时开始计时，( )min后关闭阀门，?当油品为粘度较大的煤油、柴油时， ( )min后关闭。 3.加油机检定时，油品温度最高不得超过( )℃，在低温时油品不得有( )现象。 4.加油机应在( )下检定。其值通常为（）。 5.汽油的体膨胀系数β=12×10-4表明，温度每变化（），其体积相应变化了（ )。二.选择题:（每题4分，共20分） 1. 遵守等待时间是为了消除残留量的影响，残留量是由流体的（）这一性质所产生的。（1）膨胀性（2）压缩性（3）润湿现象（4）毛细现象 2.?加油机油枪出口处油品温度与标准量器内的油品温度相差不得超出（）℃，否则不可进行检定。 (1) ±2 (2)±4 (3)±5 3. 金属量器的体膨胀系数为:（） (1)30×10-6 1/℃ (2)12×10-4 1/℃ (3)50×10-6 1/℃ 4.检定加油机的标准温度为（）

（1）10～25℃（2）20℃（3）30℃ 5.加油机的示值检定是在标准温度为20℃下进行的，所以说加油机计量的油品体积是20℃下的容积值。( ) (1)正确 (2)错误三.简答题:（每题10分，共20分） 1.判断加油机示值是否合格的依据是什么？ 2.检定计量加油机时使用标准量器时应注意哪些事项？(从使用及读数二方面考虑)

四.计算与论述题:（共40分） 1.将下列数字修约为3位有效数字。（10分）（1）424.501----( ) (2)101500----( ) (3) 0.0016999----( ) (4)1.105----( ) (5)1000×103----( ) 2.标准量器测得加油机在２０℃时输出的实际容量S V是如何计算的？并解释其中各符号的意义。(10分) 3.标准金属量器其计量颈刻度在280mm处为100L,其分度值为3.526ml/mm,检定一台汽油加油机,测得数据如下:(20分) H1＝342mm, H2＝280mm, H3＝260, V J1＝100.53L, V J2＝99.78L, V J3＝99.98L, t J＝15.3 ℃, t B＝15.5 ℃ 问该加油机是否合格?

国际金融考试试题

文华学院国际金融学期末试卷 A 卷一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题 1 分，共20分） 1. 投资收益在国际收支平衡表中应列入（A ） A. 经常账户 B. 资本账户 C. 金融账户 D. 储备与相关项目 2. 欧洲货币市场的币种交易中比重最大的是（D ） A. 欧洲英镑 B. 欧洲马克 C. 欧洲日元 D. 欧洲美元 3. 即期外汇交易在外汇买卖成交后，原则上的交割时间是（D ） A. 三个营业日 B. 五个工作日 C. 当天 D. 两个营业日 4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（B ） A. 直接标价法 B. 美元标价法 C. 间接标价法 D. 一揽子货币标价法 5. 当远期外汇比即期外汇贵时，两者之间的差额称为（A ） A. 升水 B. 贴水 C. 平价 D. 中间价 6. 根据国际借贷理论，外汇的供给与需求取决于（C ） A. 该国对外流动债权的状况 B. 该国对外流动债务的状况

C. 该国对外流动借贷的状况 D. 该国对外固定借贷的状况 7. 在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（ A ） A 本币币值上升，外币币值下降，本币升值外币贬值 B 本币币值下降，外币币值上升，本币贬值外币升值 C 本币币值上升，外币币值下降，外币升值本币贬值 D 本币币值下降，外币币值上升，外币贬值本币升值 8. 我国外汇体制改革的最终目标是使人民币实现（D ） A. 经常项目的自由兑换 B. 资本项目的自由兑换 C. 金融项目的自由兑换 D. 完全自由兑换 9. 中国国际信托投资公司在新加坡市场上发行的，以美元标明面值的债券属于（ B ） A. 外国债券 B. 欧洲债券 C. 扬基债券 D. 固定债券

计量经济学期末考试题库(完整版)与答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

计量经济学实验报告 (3)

1.背景经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。在实际核算中，常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示，即以国民生产总值（GDP）和国内生产总值的的增长来计算。古典经济增长理论以社会财富的增长为中心，指出生产劳动是财富增长的源泉。现代经济增长理论认为知识、人力资本、技术进步是经济增长的主要因素。从古典增长理论到新增长理论，都重视物质资本和劳动的贡献。物质资本是指经济系统运行中实际投入的资本数量.然而，由于资本服务流量难以测度，在这里我们用全社会固定资产投资总额（亿元）来衡量物质资本。中国拥有十三亿人口，为经济增长提供了丰富的劳动力资源。因此本文用总就业人数（万人）来衡量劳动力。居民消费需求也是经济增长的主要因素。经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在1978—2008年的31年中,我国经济年均增长率高达9.6%,综合国力大大增强,居民收入水平与生活水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。本文将以中国经济增长作为研究对象，选择时间序列数据的计量经济学模型方法，将中国国内生产总值与和其相关的经济变量联系起来，建立多元线性回归模型，研究我国中国经济增长变动趋势，以及重要的影响因素，并根据所得的结论提出相关的建议与意见。用计量经济学的方法进行数据的分析将得到更加具有说服力和更加具体的指标，可以更好的帮助我们进行预测与决策。因此，对我国经济增长的计量经济学研究是有意义同时也是很必要的。 2.模型的建立 2.1 假设模型

为了具体分析各要素对我国经济增长影响的大小，我们可以用国内生产总值（Y ）这个经济指标作为研究对象；用总就业人员数（1X ）衡量劳动力；用固定资产投资总额(2X )衡量资本投入：用价格指数（3X ）去代表消费需求。运用这些数据进行回归分析。这里的被解释变量是，Y ：国内生产总值，与Y-国内生产总值密切相关的经济因素作为模型可能的解释变量，共计3个，它们分别为： 1X 代表社会就业人数， 2X 代表固定资产投资， 3X 代表消费价格指数， μ代表随机干扰项。模型的建立大致分为理论模型设置、参数估计、模型检验、模型修正几个步骤。如果模型符合实际经济理论并且通过各级检验，那么模型就可以作为最终模型，可以进行结构分析和经济预测。国内生产总值经济活动人口全社会固定资产投资居民消费价格指数 1992年 26,923.48 66,782.00 8,080.10 106.4 1993年 35,333.92 67,468.00 13,072.30 114.7 1994年 48,197.86 68,135.00 17,042.10 124.1 1995年 60,793.73 68,855.00 20,019.30 117.1 1996年 71,176.59 69,765.00 22,913.50 108.3 1997年 78,973.03 70,800.00 24,941.10 102.8 1998年 84,402.28 72,087.00 28,406.20 99.2 1999年 89,677.05 72,791.00 29,854.70 98.6 2000年 99,214.55 73,992.00 32,917.70 100.4 2001年 109,655.17 73,884.00 37,213.50 100.7 2002年 120,332.69 74,492.00 43,499.90 99.2 2003年 135,822.76 74,911.00 55,566.61 101.2 2004年 159,878.34 75,290.00 70,477.43 103.9 2005年 184,937.37 76,120.00 88,773.61 101.8 2006年 216,314.43 76,315.00 109,998.16 101.5

2019最新版精选国际金融期末考试题库200题(含答案)

2019最新国际金融期末考试题库200题（含答案）一、单选题 1．在不考虑净要素收入和净转移支付的情况下，对经常账户差额的理解错误的是A A、经常账户是国内储蓄与国内投资的差额，该账户顺差表示该国处于借款人地位 B、经常账户差额是国内吸收与国民可支配收入的差额 C、经常账户差额是进口额与出口额的差额 D、经常账户差额是净国外资产的变化额 2．下列说法错误的是 A、允许非居民使用生产资产会产生服务收入 B、允许非居民使用金融资产会产生投资收益 C、持有金融衍生产品和雇员认股权会产生投资收益 D、允许非居民使用非生产非金融资产，会产生租金收入 3．下列说法不正确的是 A、国际收支的货币分析法是20世纪60、70年代创立的。 B、货币分析法认为国际收支不平衡本质上是一种货币现象。 C、弹性论、收入论、货币分析法等都是从流量角度研究国际收支问题。 D、货币分析法的思想是本国金融机构提供的货币供给与本国的货币需求存在差异时，由外汇储备的变化来弥补差额。 4．下列说法正确的是 A、如果相对购买力平价成立，那么实际汇率等于1。 B、如果一价定律成立，那么实际汇率等于1。 C、实际汇率与名义汇率无关。 D、实际汇率与本国物价水平无关。 5．关于劳尔森——梅茨勒效应，下列说法错误的是D A、其理论基础为凯恩斯主义的消费理论 B、其假设条件为收入下降的比例大于吸收减少的比例 C、其产生的原因为棘轮效应 D、其核心内容为：本币贬值会使本国吸收减少，窖藏曲线向上移动

6．J曲线的三个阶段中，进、出口品需求价格弹性之和最小的阶段是？（A） A、货币合同阶段 B、价格传导阶段 C、数量调整阶段 D、在三个阶段都一样 7．关于金融账户，下列说法中错误的是C A、借方记录本国对外资产的变化 B、贷方记录本国对外负债的变化 C、贷方差额表示本国向外国提供了资金 D、借方差额表示本国向外国提供了资金 8．下列说法错误的是 A、初次收入差额等于本国生产要素得自国外的收入减去本国支付给国外的要素收入 B、二次收入差额等于本国向外国无偿捐赠和提供的资金总额减去外国向本国无偿捐赠和提供资金总额 C、本国的对外贸易收支差额取决于私人部门和公共部门的储蓄与投资差额状况 D、封闭经济下GDP=GNI，但开放经济下GDP不等于GNI 9．下列不是初次收入的项目是C A、雇员报酬 B、投资收益 C、工人汇款 D、租金收入 10．下列不属于储备资产的是B A、本国货币当局向非居民存款性公司提供的、一经要求便可赎回的短期外币贷款 B、本国货币当局对居民的外币债权 C、本国货币当局在外国金融机构的存款 D、本国货币当局与IMF信托账户之间的存款协议 11．中央银行公开市场操作模式不包括B A、本币公开市场操作 B、降低法定存款准备金率

计量经济学实验报告

计量经济学实验报告 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

计量经济学实验基于EViews的中国能源消费影响因素分析学院：班级：学号：姓名：

基于EViews的中国能源消费影响因素分析一、背景资料能用消费是引是指生产和生活所消耗的能源。能源消费按人平均的占有量是衡量一个国家经济发展和人民生活水平的重要标志。能源是支持经济增长的重要物质基础和生产要素。能源消费量的不断增长，是现代化建设的重要条件。我国能源工业的迅速发展和改革开放政策的实施，促使能源产品特别是石油作为一种国际性的特殊商品进入世界能源市场。随着国民经济的发展和人口的增长，我国能源的供需矛盾日益紧张。同时，煤炭、石油等常规能源的大量使用和核能的发展，又会造成环境的污染和生态平衡的破坏。可以看出，它不仅是一个重大的技术、经济问题，而且以成为一个严重的政治问题。在20世纪的最后二十年里，中国国内生产总值（GDP）翻了两番，但是能源消费仅翻了一番，平均的能源消费弹性仅为左右。然而自2002年进入新一轮的高速增长周期后，中国能源强度却不断上升，经济发展开始频频受到能源瓶颈问题的困扰。鉴于此，研究能源问题不仅具有必要性和紧迫性，更具有很大的现实意义。由于我国目前面临的所谓“能源危机”，主要是由于需求过大引起的，而我国作为世界上最大的发展中国家，人口众多，所需能源不可能完全依赖进口，所以，研究能源的需求显得更加重要。二、影响因素设定根据西方经济学消费需求理论可知，影响消费需求的因素有：商品的价格、消费者收入水平、相关商品的价格、商品供给、消费者偏好以及消费者对商品价格的预期等。对于相关商品价格的替代效应，我们认为其只存在能源品种内部之间，而消费者偏好及消费者对商品价格的预期数据差别较大，不容易进行搜集整理在此暂不涉及。另外，发展经济学认为，来自知识、人力资本的积累水平所体现的技术进步不仅可以带动劳动产出的增长，

金融计量学期末考试试题

金融计量学期末考试试题专业资料 word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题: １、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值 i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ?之间得偏差，称为残差。 3、对线性回归模型 μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。 4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。 5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。６、对于i i i X X Y 2211０????βββ++=,在给定置信水平下,减小２?β得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。 7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。

计量经济学实验报告

《计量经济学》实验报告一，数据二，理论模型的设计解释变量：可支配收入X 被解释变量：消费性支出Y 软件操作：（1）X与Y散点图

从散点图可以粗略的看出，随着可支配收入的增加，消费性支出也在增加，大致呈线性关系。因此，建立一元线性回归模型： 01i i i Y X ββμ=++ （2）对模型做OLS 估计 OLS 估计结果为 272.36350.7551Y X ∧ =+ 011.705732.3869t t == 20.9831.. 1.30171048.912R DW F === 三，模型检验从回归估计结果看，模型拟合较好，可决系数为0.98，表明家庭人均年可消费性支出变化的98.31%可由支配性收入的变化来解释。 t 检验:在5%的显著性水平下1β不显著为0，表明可支配收入增加1个单位，消费性支出平均增加0.7551单位。 1，预测现已知2018年人均年可支配收入为20000元，预测消费支出预测值为 0272.36350.75512000015374.3635Y =+?= E(X)=6222.209，Var(X)=1994.033

则在95%的置信度下，E( Y)的预测区间为（874.28,16041.68） 2，异方差性检验对于经济发达地区和经济落后地区，消费支出的决定因素不一定相同甚至差异很大。如经济越落后储蓄率越高，可能出现异方差性问题。 G-Q检验对样本进行处理，X按从大到小排序，去掉中间4个，分为两组数据， 128 n n ==分别回归

1615472.0RSS = 2126528. 3R S S = 于是的F 统计量： ()() 12811 4.86811RSS F RSS --==-- 在5%的想著想水平下，0.050.05(6,6) 4.28,(6,6)F F F =>，即拒绝无异方差性假设，说明模型存在异方差性。

长度计量检定员上岗理论考试试题

长度计量检定员上岗理论考试试题（共12题，每空2分，共70分）姓名：得分： 1.游标量具是利用原理读数，常用的游标量具有游标卡尺、、、齿厚游标卡尺等。 2.游标卡尺上必须有制造厂名或、标志、和出厂编号。 3.检定分度值为0.02mm的游标卡尺时，圆弧内量爪的平行度应不大于 mm。 4.下图中的9用于测量和，6上的刻度每一小格是。 5.检定0-300游标卡尺的示值误差时的受检点尺寸分别是：、、。 6.我公司规定0-1000游标卡尺的检定周期是、0-150游标卡尺的检定周期是。 7.千分尺微分筒棱边与固定套筒毫米刻线压线不超过 mm，离线不超过 mm。 8.检定0-25千分尺的示值误差时，其受检点尺寸分别是：、、、、 A、5.12 B、10.24 C、15.36 D、21.5 E、25 F、31.6

9.千分尺示值误差应不超过下表中的规定，请在空格处补充完整。测量范围mm 一级示值误差μm 0-100 ±4 100-150 150-200 200-300 ±7 300-400 400-500 10.下图中的11是、10是、12是。 11.百分表的测量杆处于自由状态时，其大指针在距零刻线上方的刻度为合格。 12.下表为某0-3百分表检定记录，其任意0.1mm示值误差为： ,任意1mm示值误差为：，回程误差为：，此百分表的示值误差为级。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 正0 +1 +5 +3 +1 +5 +7 +3 +6 +5 +2 反+1 +2 +5 +3 +5 +5 +6 +4 +5 +4 +3 正+2 +5 +7 +4 +1 +3 +3 +4 +7 +5 +3 反+3 +4 +5 +4 +1 0 0 +4 +2 +4 +1 正+3 +5 +5 +1 +2 +1 +4 +5 +4 +7 +2 反+1 +4 +4 +2 +5 +2 +4 +6 +3 +3 +2

西南财经_计量经济学期末试题

西南财经大学2007 －2008 学年第一学期各专业本科2005 级（三年级一学期）学号评定成绩（分）学生担任教师《计量经济学》期末闭卷考试题（下述一- 四题全作计100分，两小时完卷）考试日期：试题全文：一、单选题答案

二、多选题答案一、单项选择题（每小题1分，共30分） 1、以下模型中属于线性回归模型是( ) A. 212()i i i E Y X X ββ=+ B. 1()i i i E Y X β= C. 212()i i i E Y X X ββ=+ D. 12 i i i X Y u ββ=+ + 2、半对数模型01ln Y X ααμ=++中，参数1α的含义是（） A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 B ．Y 关于X 的弹性 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的边际变化 3、在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，设F 统计量对应p 值为 F p ，给定显著性水平0.05α=，则下列说确是表明（） A 、若F p α<，解释变量2t X 对t Y 的影响是显著的

B 、若F p α≥，解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的 C 、若F p α< ，则解释变量2t X 和3t X 对t Y 的影响均不显著 D 、以上说法均不对 4、对被解释变量Y 个别值作的区间预测,不具有的特点是( ) A. 对Y 的预测区间是随F X 的变化而变化的 B. 对Y 的预测区间上下限与样本容量有关 C. 对Y 的预测区间只决定于随机扰动i u 的方差 D. 对Y 的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（） A 、()(1)ESS n k RSS k -- B 、22()(1)(1)R n k R k --- C 、(1)()ESS k RSS n k -- D 、() ESS RSS n k - 6、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与（） A. 样本容量大小有关 B.与变量属性无关 C. 模型有无截距项有关 D.与被解释变量无关 7、关于可决系数2 R ，以下说法中错误的是（） A 、可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比； B 、[]2 01R ∈，； C 、可决系数2 R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述； D 、可决系数2 R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 8、用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（） A. 使回归方程更简化 B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计 C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制 9、已知有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为 9002 =∑t e ，样本容量为35=n ，则随