金融统计试题
金融统计试题库
一、单项选择题
1、一名为金星水产批发部的个体工商户用于购买水产品的贷款应计入。（B）A、单位经营贷款 B、个人经营性贷款 C、个人消费贷款 D、小微企业贷款
2、在贷款按行业分类统计表中，某从事农资产品购销的公司贷款应属于下列哪个行业？（C）
A、农林牧渔业
B、制造业
C、批发零售业
D、租赁和商务服务业
3、在贷款按行业分类统计表中，某榨菜厂的贷款应属于下列哪个行业？（B）
A、农林牧渔业
B、制造业
C、批发零售业
D、租赁和商务服务业
4、在贷款按行业分类统计表中，某污水处理厂的贷款应属于下列哪个行业？（C）A、水利、环境和公共设施管理业B、制造业 C、电力、燃气及水的生产和供应业 D、租赁和商务服务业
5、在贷款按行业分类统计表中，从事江河污水治理的企业贷款应属于下列哪个行业？（A）A、水利、环境和公共设施管理业 B、科学研究和技术服务业 C、电力、燃气及水的生产和供应业 D、租赁和商务服务业
6、在贷款按行业分类统计表中，某担保公司的贷款应属于下列哪个
行业？（B）A、金融业 B、租赁和商务服务业 C、居民服务、修理和其他服务业 D、公共管理、社会保障和社会组织
7、在贷款按行业分类统计表中，某典当行的贷款应属于下列哪个行业？（A）A 、金融业 B、租赁和商务服务业 C、居民服务、修理和其他服务业 D、公共管理、社会保障和社会组织
8、在贷款按行业分类统计表中，某物业公司的贷款应属于下列哪个行业？（C）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、房地产业 D、卫生和社会工作
9、在贷款按行业分类统计表中，某主要从事摊位出租的市场开发公司的贷款应属于下列哪个行业？（C）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、房地产业 D、卫生和社会工作
10、在贷款按行业分类统计表中，某住房公积金管理中心的贷款应属于下列哪个行业？（C）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、房地产业 D、公共管理、社会保障和社会组织
11、在贷款按行业分类统计表中，某村经济合作社主要对集体资产进行管理和运作，其贷款应属于下列哪个行业？（A）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、农
林牧渔业 D、公共管理、社会保障和社会组织
12、在贷款按行业分类统计表中，某火车票务代理公司的贷款应属于下列哪个行业？（C）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、交通运输、仓储和邮政业 D、公共管理、社会保障和社会组织
13、在贷款按行业分类统计表中，某不直接从事生产活动的企业总部的贷款应属于下列哪个行业？（A）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、制造业 D、金融业
14、在贷款按行业分类统计表中，某摄影扩印服务企业的贷款应属于下列哪个行业？（D）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、制造业 D、科学研究和技术服务业
15、在贷款按行业分类统计表中，某广播电视中心的贷款应属于下列哪个行业？（D）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、信息传输、软件和信息技术服务业 D、文化、体育和娱乐业
16、在贷款按行业分类统计表中，某汽车修理厂的贷款应属于下列哪个行业？（B）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、制造业 D、科学研究和技术服务业
17、在贷款按行业分类统计表中，某船舶修理厂的贷款应属于下列哪
个行业？（C）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、制造业 D、科学研究和技术服务业
18、在贷款按行业分类统计表中，某装修公司的贷款应属于下列哪个行业？（D）A、租赁和商务服务业 B、居民服务、修理和其他服务业 C、制造业 D、建筑业
19、在贷款按行业分类统计表中，某房地产中介公司的贷款应属于下列哪个行业？（A）A、房地产业 B、租赁和商务服务业 C、居民服务、修理和其他服务业 D、水利、环境和公共设施管理业
20、A公司的股东结构为B公司60%，C公司30%，D公司10%。其中B公司为股份有限公司，C公司为国有企业，D公司为外商独资企业。如B公司的股东结构为E公司45%，F个人35%，G个人20%。其中E
A、国有
B、集体
C、私人
D、外商
21、在境内大中小型企业贷款统计表中，若贷款存在多种担保方式，则遵循担保方式优先的原则。（B）
A、信用
B、抵（质）押
C、保证
22、某长期居住在城区的王某向银行借款100万元用于承包某村的山林来种果树，这笔贷款应统计为。（C）A、农户消费贷款 B、农户生产经营贷款 C、非农户农林牧渔业
贷款 D、非农户消费贷款
23、某注册地在合肥但营业地在某县的企业，贷款1000万元用于农
A、农村企业农产品加工贷款
B、城市企业农业生产资料制造贷款
C、城市企业农产品加工贷款
D、农村企业农业生产资料制造贷款
24、某城区的水产批发市场，贷款500万元用于进鱼虾，这笔贷款应统计为。（B）A、农村企业农产品加工贷款 B、城市企业农用物资和农副产品流通贷款 C、城市企业农产品加工贷款 D、农村企业农用物资和农副产品流通贷款
25、某县一服装企业向某银行贷款500万元用于购买布料，这笔贷款应属于。（D）A、农村企业农林牧渔业贷款 B、农村企业农产品加工贷款
C、城市企业农产品加工贷款
D、不属于以上三项，但属于农村企业涉农贷款
26、根据《中小企业划型标准规定》，某建筑业企业营业收入350万元，资产总额280万元，那么该企业属于。（C）
A.中型企业
B.小型企业
C. 微型企业
27、根据《中小企业划型标准规定》，某交通运输业企业（非铁路运输）从业人员数为200人，且营业收入为2000万元，则该企业属于。（B）A.中型企业 B.小型企业 C. 微型企业
28、某个人为购买预售住房办理按揭贷款，这笔贷款应计入。（A）
A、个人住房抵押贷款
B、个人住房保证贷款
C、个人住房信用贷款
29、某企业以企业主自有住房为抵押办理企业生产用贷款，请问这笔贷款是否应统计在以个人住房为抵押品的贷款项下？（A）
A、是
B、否
30、某企业以厂房为抵押办理贷款，则这笔贷款应统计在。（B）
A、以个人住房为抵押品的贷款
B、以非个人住房为抵押品的贷款
C、两者都不填
31、某商业银行发放给某超市用于进货的贷款按行业明细分类应属（A）
A．批发零售贷款
B．个人贷款
C．金融业贷款
D．社会保障贷款
32、金融机构发放给肉脯厂的贷款在贷款按行业分类中属（B）。
A．批发和零售业
B．制造业贷款
C．农、林、牧、渔业贷款
D．公共管理和社会组织贷款
33、金融机构发放给养鸡场的贷款在贷款按行业分类中属（C）。
A．批发和零售业
B．制造业贷款
C．农、林、牧、渔业贷款
D．公共管理和社会组织贷款
34、金融机构向某卷烟厂发放的贷款应归于哪一行业？（A）
A．制造业
B．农、林、牧、渔业
C．批发和零售业
D．卫生、社会保障和社会福利业
35、金融机构向旭阳计算机软件开发公司发放的贷款应归于哪一行业？（D）
A．居民服务和其他服务业
B．租赁和商务服务业
C．科学研究、技术服务和地质勘查业
D．信息传输、软件和信息技术服务业
36、大中小企业按行业分类统计中的贷款担保方式情况统计，若贷款存在多种担保方式，则遵循（B）方式优先的原则。
A．保证担保
B．抵（质）押担保
C．信用担保
D．配比原则
37、农村公路建设贷款应统计在涉农贷款（D）指标中。
A．农田基本建设贷款
B．农业生产资料制造贷款
C．农业科技贷款
D．农村基础设施建设贷款
二、多项选择题
1、某个人长期居住在胜利乡胜利村，向银行贷款，用途为购买饲料，用于养猪，则该个人的贷款属于。（BC）A、个人消费贷款 B、个人经营性贷款 C、农户贷款 D、非农户贷款
2、城市企业的以下哪些贷款项目属于涉农贷款？（AB）
A、农产品加工贷款
B、农村基础设施建设贷款
C、票据融资
D、农产品进口贷款
3、农产品加工贷款包括以下哪些项目？（ABCD）
A、纺织加工
B、农副食品加工
C、中药饮片加工
D、木材加工
4、支农贷款包括以下哪些项目？（ABCDEF）
A、农田基本建设贷款
B、农产品加工贷款
C、农业生产资料制造贷款
D、农用物资和农副产品流通贷款
E、农业科技贷款
F、农村基础设施建设贷款
5、农村基础设施建设贷款包括以下哪些项目？（ABCD）
A、农村生活设施建设贷款
B、农业服务体系建设贷款
C、农村流通体系建设贷款
D、农村公共设施建设贷款
6、根据《中小企业划型标准规定》，以下属于微型企业的有。（ACD）
A.营业收入350万元，从业人员18人的工业企业
B.从业人员15人，营业收入150万元的零售业企业
C.营业收入200万，资产总额1500万元的房地产开发经营企业
D.从业人员15人，资产总额50万元的租赁和商务服务业企业
7、经营性物业贷款以下哪些用途需计入房地产贷款统计表？（ABC）
A、用于支持房地产开发或经营性物业的装修改造
B、用于置换股东预付款
C、用于支持其他购房需求
D、用于物业运营使用
8、农业贷款是指投向各种农作物种植活动的贷款，下列属于农业贷款的是（ABCD）
A.谷物、蔬菜、园艺作物
B.水果、坚果
C.饮料、香料
D.中药材
9、大中小型企业制度中，“工业企业”包括：（ABC）
A．采矿业
B．制造业
C．电力、燃气及水的生产和供应业
D．房地产业
10、涉农贷款中“农户贷款”按信用形式分类可分为（ABCD）。
A．信用贷款
B．抵押贷款
C．保证贷款
D．质押贷款
11、涉农贷款中“农户贷款”中的“农户”包括(ACD)。
A．长期居住在乡镇的住户
B．所在乡镇的学校
C．长期居住在城关镇所辖行政村范围内的住户
D．农村个体工商户
12、农村各类组织包含（ABCD）。
A．事业单位
B．社会团体
C．农民专业合作社
D．居民委员会
13、下列哪些贷款不属于境内大中企业贷款统计范畴（ABCD）。
A．发放给行政机关的贷款
B．发放给事业单位的贷款
C．发放给社会团体的贷款
D．发放给个体工商户的贷款
14、银监办通…2006?146号规定：银行对客户提供的各类信用余额之和不得超过该客户的最高综合授信额度。其中对客户提供的各类信用包括（ABCD）
A．贷款、贸易融资（打包放款、进出口押汇等）
B．贴现、承兑
C．信用证、保函
D．担保及其他授信业务
三、填空题
1.涉农贷款专项统计制度由建立。中国人民银行
2.涉农贷款=农户贷款+农村企业及各类组织贷款+城市企业
3.农户指长期居住在农村地区的个人，长期指以上。一年
4.涉农贷款统计制度中最大的口径是。涉农贷款
照中登记的住所
贷款
三、判断题
1、中长期贷款是指贷款期限在一年及以上的贷款。（F）
2、在境内大中小微型企业贷款统计表中，关于新设立企业，如依据可行性研究报告或现有资料无法划型的，暂划入中型企业。（T）
3、注册地位于农村的企业贷款均应属于涉农贷款。（T）
4.境内大中小型企业统计表中行业分类按照中华人民共和国国家标
准GB/T4754-2017“国民经济行业分类”的标准执行。（T）
5.大中小企业统计表中判断企业为大型.中型或小型是根据该企业的资产总额来判定的。（F）
6.浮动利率贷款指在贷款合同期限内，贷款的利率可定期调整的贷款。（T）
7.金融机构向某美容美发连锁机构提供的贷款归入居民服务和其他服务业。( T )
8.《大中小型企业贷款统计表》中,如果某企业资产额超过该企业所在行业中型企业所需满足的资产额上限指标，则应判定该企业为大型企业。（F）
9.《大中小型企业贷款统计表》中,大型和中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标，否则下划一档。（T）
10.大中小企业贷款口径不包括行政机关、事业单位.社会团体、个体工商户等贷款，如医院、学校不能统计进来。(T)
11.房地产贷款专项统计表中，其他政策性贷款指商业银行发放的除个人住房贷款外的其他政策性住房贷款，主要有住房开发委托贷款.单位购建房委托贷款等。（T）
12.涉农贷款包括农户贷款.农村企业贷款.城市企业和各类组织贷款。（F）
13.涉农贷款中“农户贷款”对“农户”的统计范围包括户口不在本地但居住一年及以上本地乡村常住户。（T）
14.涉农贷款统计表中，“农林牧渔业贷款”等于农户贷款.农村企业
和组织.城市企业和组织这几部分中的“农林牧渔业”贷款之和。（F）15.涉农贷款中的“农.林.牧.渔业贷款”，不管贷款主体是在农村还是在城市、发放贷款的机构是在农村还是在城市，只要该贷款是用于农林牧渔业的，均应统计在内。（T）
16.涉农贷款中“农产品加工制造贷款”统计的是加工程度浅.层次少.产品与原料相比，理化性质.营养成分变化小的加工贷款，因此，皮衣.皮鞋的加工可统计其中。（F）
17.涉农贷款专项统计制度中所指的农户，只可从事农业生产经营，若该农户从事非农业生产经营的，应将其剔除。（F）
18.涉农贷款中“农户贷款”对“农户”的统计范围包括户口不在本地但居住一年及以上本地乡村常住户。（T）
19.农户保证贷款是指按照《中华人民共和国担保法》（一下简称《担保法》）规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放给农户的贷款。（T）20.涉农贷款中的“农村企业”指所在注册地在县和县级市的企业。（F）
21.农业生产资料制造贷款指用于化学肥料.农药.农膜.农林牧渔专用机械等制造的贷款。（T）
22.畜牧业贷款指指填报机构发放给各承贷主体从事为了获得各种畜禽产品而进行的动物饲养活动的贷款。（T）
国际金融计算题精选含答案解析
7、下列银行报出USD/CH、F USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问： （1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？ （2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？ （3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？ 8、某日国际外汇市场上汇率报价如下： LONDON 1GBP=JPY158.10/20 NY 1GBP=USD1.5230/40 TOKYO 1USD=JPY104.20/30 如用 1 亿日元套汇，可得多少利润？ 9、某日英国伦敦的年利息率是9.5%，美国纽约的年利息率是7%，当时1GBP=USD1.960美0 元，那么伦敦市场 3 个月美元远期汇率是多少？ 10、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：
你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？ 3 个月远期汇率: 11、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000 日元。根据合同规定，进口商 在 3 个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失， 美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下： 即期汇率USD1=JPY141.00/142.00 三个月的远期日元的升水JPY0.5-0.4 请问： （1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？ （2）如果该美国进口商未进行套期保值， 3 个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少？ 12、假定在某个交易日，纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为： 即期汇率为USD1.00=DEM1.6780/90 三个月的远期汇率为USD1.00=DEM1.6710/30 试计算：（1）三个月的远期汇率的升贴水（用点数表示）； （2）将远期汇率的汇差折算成年率。 13、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10 万美元；他将这批货物转 口外销，预计 3 个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？新加坡外汇市场汇率如下： 1 个月期美元汇率：USD1=SGD（1.8213-1.8243 ） 3 个月期美元汇率：USD1=SGD（1.8218-1.8248 ） 14、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10 ，客户要以港元向你买进100 万
金融统计分析期末测试题
金融统计分析期末综合测试题 一、单选题 1.下列不属于政策银行的是（）。 A.中国进出口银行 B.交通银行 C.国家开发银行 D.中国农业发展银行 2.中国金融统计体系包括几大部分?( ) A.五大部分 B.六大部分 C.四大部分 D.八大部分 3.货币和银行统计体系的立足点和切入点是（）。 A.非金融企业部门 B.政府部门 C.金融机构部门 D.住户部门 4.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（）合并后得到的帐户。 A.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 B.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 C.存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表 D.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表 5.某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股 C.6.1 D.9.2 6. 对于付息债券，如果市场价格低于面值，则（）。 A.到期收益率低于票面利率 B.到期收益率高于票面利率 C.到期收益率等于票面利率 D.不一定 7. 假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。 A.不变,降低 B.降低,降低 C.增高,增高 D.降低,增高 8.某种债券A，面值为1000元，期限是2年。单利每年付一次，年利率是10%，投资者认为未来两年的折算率为r=8%，则该种债券的投资价值是（）。 A.923.4 B.1000.0 C.1035.7 D.1010.3 9.在通常情况下，两国（）的差距是决定远期汇率的最重要因素。 A.通货膨胀率 B.利率 C.国际收支差额 D.物价水平 10.2000年1月18日,英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎,则1英镑=( )法国法郎。 A．10.5939 B．10.7834 C．3.9576 D．3.3538 11.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）。 A.国际收支平衡表 B.结售汇统计 C.出口统计 D.进口统计 12.某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元，利率敏感性负债为3亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会( )。 A.增加 B.减少 C.不变 D.不清楚 13.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差? ( ) A.短期负债的比重变大 B.长期负债的比重变大
国际金融计算题
1.已知：某日巴黎外汇市场报价 USD/EUR＝1.0110/20 ① USD/HKD=7.7930/40 ② 求：EUR/HKD 解：7.7930÷1.0120≈7.7006 7.7940÷1.0110≈7.7092 EUR/HKD＝7.7006/92 2.已知：某日伦敦外汇市场报价 GBP/USD=1.6120/30 ① USD/HKD=7.7930/40 ② 求：GBP/HKD 解：1.6120×7.7930≈12.562 1.6130×7.7940≈1 2.572 GBP/HKD＝12.562/72 1.某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70，6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20，伦敦某银行存在外汇暴露，6月期的瑞士法郎超卖200万。如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率为GBP/CHF=13.725/50,那么，该行听任外汇敞口存在，其盈亏状况怎样？ 解：该行按6个月后的即期汇率买进瑞郎，需支付英镑为 2×106÷13.750≈1.4545×105 英镑 银行履行6月期的远期合约，收入英镑为： 2×106÷13.800≈1.1449×105 英镑 所以，银行如果听任外汇暴露存在，将会亏损： 1.4545×105－1.1449×105＝3.096×104 英镑 银行将超卖部分的远期外汇买入、超买部分的远期外汇卖出。 2.某英国投机商预期3个月后英镑兑日元有可能大幅度下跌至GBP/JPY=180.00/20。当时英镑3个月远期汇率为GBP/JPY=190.00/10。如果预期准确，不考虑其他费用，该投机商买入3月远期1亿日元，可获得多少投机利润？ 解：为履行远期合约，3个月后该英商为买入1亿日元，需支付英镑为：1×108÷190.00≈5.263×105 英镑 3个月后英商在即期市场上卖掉1亿日元，可获得英镑为： 1×108÷180.20≈5.549×105 英镑 英商通过买空获利为： 5.549×105－5.263×105＝2.86×104 英镑 1.某日伦敦外汇市场的即期汇率为￡l=$l.6200/10；纽约外汇市场该汇率为￡l=$l.6310/20。若不考虑其他费用，某英商用100万英镑进行的套汇交易可获多少收入？ 解：英商在纽约外汇市场上卖出100万英镑可获得的美元为： 1×106×1.6310=1.631×106 美元 该英商在伦敦外汇市场上购回100万英镑需支出美元为: 1×106×1.6210=1.621×106 美元 该银行的套汇收益为 1.631×106－1.621×106=10000 美元 2.某日香港、伦敦和纽约外汇市场上的即期汇率如下： 香港外汇市场：GBP1=HKD12.490/500 伦敦外汇市场：GBP1=USD1.6500/10
MATLAB金融计算试题
MATLAB金融计算试题（2014级研究生用） (上机操作使用） 一、利率期限结构（20分） 已知国债面值是100美元，各期收益率为 国债品种票息到期日当期收益 3个月17-Apr-2013 1.15 6个月17-Jul-2013 1.18 2年 1.75 31-Dec-2014 1.68 5年 3.00 15-Nov-2017 2.97 10年 4.00 15-Nov-2022 4.01 30年 5.375 15-Feb-2041 4.92 试分析其利率期限结构。 MATLAB命令： bonds=[datenum('04/17/2013') 0 100; datenum('07/17/2013') 0 100; datenum('12/31/2014') 0.0175 100; datenum('11/15/2017') 0.03 100; datenum('11/15/2022') 0.04 100; datenum('02/15/2041') 0.0537 100]; yield=[0.0115 0.0118 0.0168 0.0297 0.0401 0.0492]'; settle=datenum('01/17/2013'); %结算日 [zerorates,curvedates]=zbtyield(bonds,yield,settle) datestr(curvedates) plot(zerorates) 运行结果： zerorates = 0.0115 0.0118 0.0168 0.0302 0.0418 0.0550 curvedates = 735341 735432 735964 737014 738840 745507 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0.055
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计算题复习题 1．银行向企业发放一笔贷款，贷款额为100万元，期限为4年，年利率为6%，试用单利和复利两种方式计算银行应得的本息和。 单利法：Ｉ＝Ｐ×r×n＝1006%×4＝24，S＝P＋I＝124万元 复利法：S＝P（１+r）n＝100（1＋6%）4＝126万元 到期后一次性还本付息（单利计息） 2．有一块土地，每亩的年平均收益为1200元，假定月利率为1%，则这块土地会以多少元的价格买卖才合算？若一条公路从它旁边通过，使得预期收益上升为3600元，如果利率不变，这块土地的价格又会是多少？ P1＝B1/r＝1200/(1%×12)=10000元 P2＝B2/r＝3600/(1%×12)=30000元 3．某债券面值100元，10年偿还期，年息9元，通货膨胀率为3%,实际收益率是多少？ 实际收益率＝（9/100）×100%-3%＝6% 4．某债券面值120元，市场价格为115元，10年偿还期，年息9元，到期收益率是多少？ 到期收益率＝9×10＋120－115／115×10×100%＝8.26%。 5．某投资者以97元的价格，购入还有一年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是多少？ 持有期收益率＝（100－97＋8）／97×100%＝11.34% 6．某三年期债券，面值100元，票面利率8%，到期一次性还本付息，市场利率为9%，该债券价格是多少？ 债券价格＝100（1＋8%）３／（1＋9%）３＝97.27 7．某股票的β系数为0.6，市场组合的预期收益率为11%，国库券的收益率为5%，该股票的预期收益率是多少？ 股票预期收益率＝5%＋（11%－5%）×0.6＝8.6% 8．某企业以一张面额为30万的票据去银行贴现，银行的年贴现率为8%，票据尚有45天才到期，银行扣除的贴现息是多少？企业得到的贴现额是多少？ 贴现息＝300，000×8%×45／365＝2,958.90 贴现额＝300,0009-2,958.90＝297,041.10 9．某国库券以折价发行，发行价格为95元，面值为100元，偿还按面值支付，投资者的收益率是多少？ 收益率＝（100-95）／95×100%＝5.26% 10．王先生的资产组合中,有70%的比例投资于基金，其余投资于国库券。已知国库券的收益率为5%, 市场组合的收益率为12%, 基金的β系数为0.3，基金与国库券的相关系数为0.6，王先生的资产组合的预期收益率是多少？ 基金收益率＝5%+0.3×(12%-5%)＝7.1% 组合的预期收益率＝70%×7.1%+30%×5%＝6.5% 11．我国2000年的M2为137543.6亿元，名义GDP为89404亿元，根据费雪的交易方程式计算货币流通速度。 根据费雪的交易方程式，MV＝PT，可由名义GDP来表示PT。 V＝GDP/M＝89404÷137543.6≈0.65 12．设原始存款1000万元，法定存款准备金率为8%，超额存款准备金率为6%，提现率为6%，试计算整个银行体系创造的派生存款总额。 存款总额＝原始存款×1／（法定存款准备金率+提现率+超额存款准备金率） ＝1000×1／（8%+6%+6%）＝5000（万元） 派生存款总额=存款总额-原始存款额= 5000- 1000 = 4000（万元）
公司金融计算题 有答案
第二章 1.编制资产负债表企鹅冰球（Penguin Pucks）公司的流动资产为5 000美元，固定资产净值为23800美元，流动负债为4 300美元，长期债务为13 000美元。该企业股东权益的价值是多少净营运资本是多少 企业股东权益=总资产-总负债 5000+23800-4300-13000=11500(美元) 净营运资本=流动资产-流动负债 5000-4300=700(美元) 14. 计算总的现金流量 Bedrock Gravel 公司2009年的利润表列示了以下信息：销售收入= 196000美元；成本 = 104 000美元；其他费用= 6800美元；折旧费= 9100美元；利息费用= 14 800美元；税= 21 455美元；股利= 10400美元。此外，你还被告知该企业2009年发售5700美元的新权益，并赎回了7 300美元现存的长期债务。 a. 2009年的经营现金流量是多少 OCF=息税前利润+折旧-税 =76100+9100-21455=63745(美元) b. 2009年流向债权人的现金流量是多少 流向债权人的现金流=利息支出-新借款净额 14800-(-7300)=22100 c. 2009年流向股东的现金流量是多少 流向股东的现金流量=派发的股利-新筹集的净权益 10400-5700=4700
d. 如果该年固定资产净值增加27 000美元，新增的NWC 是多少 来自资产的现金流量=流向债权人的现金流量+流向股东的现金流 22100+4700=26800 净资本性支出＝期末固定资产净值－期初固定资产净值＋折旧 2700+9100=36100 NWC=经营现金流量-净资本性支出-来自资产的现金流量 =63745-36100-26800=845 第四章 5. EFN Summer Tyme公司最近年度的财务报表如下所示：（单位：美元） 资产、成本和流动负债与销售收入成比例。长期债务和权益则不。公司保持40% 的固定的股利支付率。同本行业的其他企业一样，预计下一年度的销售收入增长率正好为15%。所需的外部筹资是多少 预计利润表预计资产负债表 销售收入成本应税所得额 所得税 净利润 4830 3795 1035
《金融统计分析》作业试题(doc 7页)
《金融统计分析》作业试题(doc 7页)
《金融统计分析》作业（一） 一、单选题 1、下列中哪一个不属于金融制度。（） A、机构部门分类 B、汇率制度 C、支付清算制度 D、金融监管制度 2、下列哪一个是商业银行。( ) A、中国进出口银行 B、中国银行 C、国家开发银行 D、邮政储蓄机构 3、《中国统计年鉴》自（）开始公布货币概览数据。 A、1980年 B、1989年 C、1990年 D、1999年 4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（）。 A、政府 B、金融机构 C、非金融企业 D、国外 5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。 A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表 B、货币当局资产负债表、商业银行资产负债
C、吸收活期存款，创造货币 D、经营存款贷款业务 9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（）。 A、增加 B、减小 C、不变 D、无法确定 10、准货币不包括（）。 A、定期存款 B、储蓄存款 C、活期存款 D、信托存款和委托存款 二、多选题 1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（）。 A、金融制度 B、金融机构 C、金融工具 D、金融市场 E、金融调控机制 2、政策银行包括（）。 A、交通银行 B、中信实业银行 C、中国农业发展银行 D、国家开发银行 E、中国进出口银行 3、金融市场统计包括（）。
A、商品市场 B、短期资金市场统计 C、长期资金市场统计 D、科技市场 E、外汇市场统计 4、我国的存款货币银行主要包括商业银行和（）。 A、保险公司 B、财务公司 C、信用合作社 D、信托投资公司 E、中国农业发展银行 5、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括三个部分（）。 A、中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金） B、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债） C、中央银行自有的信贷资金 D、邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款） E、中央银行发行的中央银行债券 6、M1由（）组成。 A、储蓄存款 B、流通中的现金 C、
金融计算题
1.某日英国伦敦的外汇市场报价如下：英镑对美元的即期汇率为：1GBP＝USD1.5392 / 1.5402，2个月的远期点数21/24；英镑对法国法郎的即期汇率为：1GBP＝FRF7.6590 / 7.6718，2个月的远期点数252/227，试计算：英镑对美元以及英镑对法国法郎两个月的远期汇率分别为多少？英镑对美元两个月的远期汇率1GBP＝USD（ 1.5392+0.0021）/ （1.5402+0.0024） ?1GBP＝USD1.5413/1.5426 ?英镑对法国法郎两个月的远期汇率1GBP＝FRF(7.6590-0.0252) / (7.6718-0.0227) ?1GBP＝FRF7.6338/7.6491 2.该客户希望在伦敦的银行用英镑购买1000万2个月的远期法郎，他应支付多少英镑？ 间接标价法：1GBP＝FRF7.6338为银行卖出外币法郎的汇率 那么客户买入1000万法郎需要130.9964万英 3.该客户希望在伦敦的银行卖出200万2个月的远期美元，他将取得多少英镑？ ?答案：间接标价法：1GBP＝USD1.5426为银行买入外币美圆的价格 ?那么客户卖出200万美圆可以得到129.6512万英镑。 4.设某日外汇市场上汇率标价为：USD/JPY=131.70—131.80, USD/HKD=7.7850—7.7860, ?求HKD/JPY？?JPY/HKD? ?HKD/JPY =16.9150-16.9300 ?JPY/HKD=0.0590-0.0591 4.已知某日外汇市场行情： ?美元对日元的汇率为USD1=JPY88.8600/88.8700 ?美元对欧元的汇率为EUR1=USD1.4837/1.4847 ?计算欧元对日元的汇率？ ?EUR1=JPY131.8416/131.9453 5.已知：即期汇率USD/CNY= 6.8278/89，3个月远期点数为25/18， ?即期汇率USD/GBP=0.6278/87，3个月远期点数为12/10。 ?计算GBP/CNY的3个月远期汇率和远期汇水。 ? 6.即期汇率USD/CNY=6.8278/89,即期汇率USD/GBP=0.6278/87,GBP/CNY汇率?USD/CNY的3个月远期汇率为: ?USD/CNY=6.8253/71 ?USD/GBP的3个月远期汇率为:
电大本科金融《金融统计分析》试题及答案
中央广播电视大学2018-2018学年度第二学期“开放本科”期末考试（半开卷） 金融统计分析试卷 一、单，选题【每题2分，共40分） 1．金融市场统计是指以( )为交易对象的市场的统计。 A.证券 B．股票 C．信贷 D．金融商品 2．信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于 ( ) A.非货币金融机构 B．存款货币银行 C．国有独资商业银行 D．非金融机构 3．当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会( )。 A．增加 B．减小 C．不变 D．无法确定 4．以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为( )。 A．现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权 B．现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权 C．现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权 D．现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券 5．通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会( )。 A.看涨 B．走低 C．不受影响 D．无法确定 6．某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的特征是( )。 A.大幅度波动 B．快速上扬，中短期波动 C适度成长 D．低价 7．A股票的p系数为1.2，B股票的p系数为0.9，则( )。 A．A股票的风险大于B股 B．A股票的风险小于B股 C．A股票的系统风险大于B股 D．A股票的非系统风险大于B股 8．假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种票的资金数相等。则当N变得很大时，关于股票组合的总风险说法正确的是( )。 A．总风险在变大 B．总风险不变 C．总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险 D．总风险的变化方向不确定 9．对于付息债券，如果市场价格高于面值，则( )。 A．到期收益率低于票面利率 B．到期收益率高于票面利率 C．到期收益率等于票面利率 D．不一定 10．纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是( )。 A．直接标价法 B．间接标价法 C．买人价 D．卖出价 11．下列说法正确的是( )。 A．汇率风险只在固定汇率下存在 B．汇率风险只在浮动汇率存在 C．汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在 D．汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均不存在 12. 2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑-1. 6360-1. 6370美元，某客户卖出100000美元，可得到( )英镑。 A．61124. 70 B．163600 C．163700 D．61087. 36 13．同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是( )。 A.购买力平价模型 B．利率平价模型 C．货币主义汇率模型 D．国际收支理论
国际金融学--汇率专题计算题(含作业标准答案)
国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)
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《国际金融学》第五章课堂练习及作业 题 一、课堂练习 （一）交叉汇率的计算 1．某日某银行汇率报价如下：USD1=FF5.4530/50，USD1=DM1.8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同，所以采用交叉相除的方法，即： USD1=DM1.8140/60 USD1=FF5.4530/50 可得：FF1＝DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为：FF=DM0.3330。
2．在我国外汇市场上，假设2007年12月的部分汇价如下： 欧元/美元：1.4656/66；澳元/美元：0.8805/25。请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少？（上海交大2001年考研题，数据有所更新） 解：由于两种汇率的标价方法相同，所以交叉相除可得到交叉汇率。 欧元/美元：1.4655/66 澳元/美元：0.8805/25 1.6656 1.6606 可得：欧元/澳元：1.6606/56。
3、某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元，三个月远期贴水50/80点，试计算美元兑英镑三个月的远期汇率。（北京大学2002研） 解：即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元三个月远期贴水等于50/80点 三个月英镑等于 (1.6615+0.0050)/(1.6635+0.0080)=1.6665/1.6715美元 则1美元＝ 11 / 1.6715 1.6665 英镑 ＝0.5983/0.6001英镑
国际金融计算题
国际金融计算题练习题（仅供参考） 第1题倒数汇率(AAA) ?已知报价方报出EUR/USD的即期汇率1.4070/80，则报价方应如何报出USD/EUR 的即期汇率？ ?已知：EUR/USD报价的含义是：买入1EUR，卖出1.4070美元；卖出1EUR,买入 1.4080美元； ?求USD/EUR报价即求：买入1USD ,卖出多少EUR,卖出1USD，买入多少EUR? ?根据已知条件，可知买入1USD，相当于卖出1/1.4080EUR;卖出1USD,相当于买入1/1.4070EUR, ?所以，USD/EUR的报价为USD的买价为1/1.4080,USD的卖价为1/1.4070 第2题远期外汇交易的汇率报价 ?某日纽约外汇市场上加拿大元对美元汇率表示为即期汇率CAD1=USD1.4563/74 ?一个月远期点数32/25 ?三个月远期点数79/86 ?基本方法：将汇率点数分别对准即期汇率的买入价与卖出价相应的点数部位，按照“前小后大往上加、前大后小往下减”的原则计算出远期汇率。 ?答案： ?CAD/USD一个月远期汇率1.4531/1.4549 ?CAD/USD三个月远期汇率1.4642/1.466 第3题套算汇率可参照教材例题 第4题远期汇率的套算 ?已知即期汇率USD/CNY=6.8278/89，3个月远期点数为25/18，即期汇率USD/GBP=0.6278/87,3个月远期点数为12/10，计算GBP/CNY的3个月远期汇率。 ?思路：USD/CNY的3个月远期汇率 ?USD/GBP的3个月远期汇率 ?USD/CNY的3个月远期汇率 ?两种货币对第三方货币同为直接标价法或同为间接标价法的结论为：交叉相除，两种货币对第三方货币一个为直接标价法一个为间接标价法，那结论为：同侧相乘?答案：USD/CNY的3个月远期汇率为6.8253/71 ?USD/GBP的3个月远期汇率为0.6266/77，（倒数汇率，GBP/USD的3个月远期汇率为1.5931/1.5959）， ?所以，已知GBP/USD,USD/CNY,根据结论，同侧相乘，可得GBP/CNY=1.5931*6.8253/1.5959*6.8271=10.8733/10.8953 第5题套汇，可参照书上例题地点套汇(与第6题为同类题目) 第6题间接套汇 假定3个外汇市场的即期汇率如下： 伦敦市场：GBP1=JPY119.63/65 纽约市场：GBP1=USD1.6180/96 东京市场：USD1=JPY195.59/79 上述条件是否可以三角套汇，如可以，投资100万英镑获利多少，交易费用不计?首先，判断有无套汇机会， ?（换算成中间汇率，伦敦市场：GBP1=JPY119.64
金融学计算题
一、根据某中央银行的有关资料显示，流通中现金为100亿元，现金提取率为1％，存款准备金率为4％，请计算： 1.基础货币；2. 银行存款；3. 货币供应量；4. 货币乘数。 解：根据 C＝100，C/D＝1％，R/D＝4％，所以R＝C*4＝100*4＝400； 1.基础货币B＝C+R＝100+400＝500 2.银行存款D＝C/1％＝100/1％＝10000 3.货币供应量＝Ms＝C＋D＝100+10000＝10100 4.货币乘数m＝Ms/B＝10100/500＝20.2，或者m＝（C/D+1）/ （C/D+ R/D） ＝（1％+1）/（1％+4％）＝20.2 二、假定中国人民银行某年公布的货币供应量数据为：单位：亿元 （一）各项存款 120645 企业存款 42684 其中：企业活期存款 32356企业定期存款 5682 自筹基本建设存款 4646机关团体存款 5759 城乡居民储蓄存款 63243 农村存款 2349其他存款 6610（二）金融债券 33（三）流通中现金 13894 （四）对国际金融机构负债 391 请依据上述资料计算M1、M2层次的货币供应量各是多少 （1）M1=M0+企业单位活期存款+农村存款+机关团体存款 =13894+32356+2349+5759=54358 （2）M2=M1+企业单位定期存款+自筹基本建设存款+个人储蓄存款+其他存款 =54358+5682+4646+63243+6610=134539（亿元） 三、若某甲从某乙处借得2年期5万元贷款，市场利率为6%，通货膨胀率为3%，按复利计息某甲会得到多少实际利息？ 解：设r为名义利率，i为实际利率，p为通货膨胀率，Sn为按名义利率计息的本利和，Sr为按实际利率计息的本利和，A为本金， i=1+r/1+P-1 实际利率=（1+6%）/（1+3%）-1=2.9% 实际利息额=5（1+2.9%）2=5.3（万元）四、某债券面值120元，市场价格为115元，10年偿还期，年息9元，到期收益率是多少？实际收益率＝9×10＋120－115／115×10×100%＝8.26%。 五、某国库券以折价发行，发行价格为95元，面值为100元，偿还按面值支付，投资者的收益率是多少？现时收益率＝（100-95）／95×100%＝5.26% 六、设原始存款1000万元，法定存款准备金率为8%，超额存款准备金率为6%，
金融计算试题
金融计算试题 1、假设：商业银行信贷部门发放一笔本金为10000元的贷款，合同规定贷款利率为6%，贷款期限为两年，如果采取单利与复利两种不同的计算方法，客户应付利息各为多少?哪一种计息方法银行的收益高一些? 答：单利计算：是仅对信贷本金计息，而对本金所生利息不在计息的计息法。 复利计算：在借贷期内将每一期的利息加入本金，一并计算下一期利息的计息法。 单利：10000*(1 + 2*6%) = 1200元 复利：10000*(1 + 6%)2 = 1236 元 2、比较债券的名义收益率、即期收益率。 某债券面额100元，期限10年，每年末付息6元，某投资者在该债券发行一年后买入，价格为96元，该债券的名义收益率、即期收益率各是多少? 解：①名义收益率=6/100x100%=6% ②即期收益率=6/96x100%=0.0625=6.25% 3、某国的国际收支平衡表如下：单位百万美元 商品：出口200000 商品：进口-150000 服务：债权20000 服务：债务-30000 经常转移：债权5000 经常转移：债务-500 收入：债权10000 收入：债务-30000 资本帐户：-100 直接投资：40000
证券投资：-10000 其他投资：-20000 储备项目：-10000 错误与遗漏：-24400 试问： 1、贸易帐户差额是多少 2、经常帐户差额是多少？ 3、资本与金融帐户差额是多少？ 4、综合帐户差额是多少？国际收支平衡状况如何？ 5、外汇储备是增加了还是减少了？ 1、贸易账户差额 货物贸易差额=货物贸易差额=50000 2、经常项目差额 经常项目差额=货物贸易差额+服务贸易差额+经常转移差额+收益差额=50000-10000+4500-20000=24500 3、资本与金融帐户差额 资本与金融帐户差额=资本帐户差额+金融帐户差额（直接投资差额+证券投资差额+其他投资差额）=-100+10000（40000-10000-20000）=9900 4、综合帐户差额 综合帐户差额=经常项目差额+资本与金融帐户差额-储备帐户差额=14400 可以看出，经常项目和资本与金融项目出现双顺差，国际收支盈余。 4、由于双顺差的出现，那么外汇储备也将随之增加。 4.假设法定存款准备金率为20%,原始存款为300万元,试计算存款乘数、派生存款扩张倍数、银行体系的存款扩大总额、派生存款总量。解： 存款乘数=1/20%=5 派生存款扩张倍数=5-1=4
金融学计算题
1、关于贴现 贴现付款额（贴现净额）=到期票据金额—贴现利息 如果票据是有息，则到期票据金额是本利和，如果票据是贴现发行的，则到期票据金额就是票据面额。 贴现利息则是申请贴现人因提前获得资金而出让的部分，也是银行因这一笔贴现而获利的部分。贴现利息=到期票据金额×贴现率×贴现期限。其中，贴现期限须注意换算，如给定期限为“×月”，则贴现率除以12再乘以贴现月数，如给定期限为“×天”，则贴现率除以360再乘以贴现天数。 例1： 现有一张10000元的商业汇票，期限为6个月，在持有整4个月后，到银行申请贴现，在贴现率为10%的情况下，计算贴息和贴现净额各为多少元？ 本题中，到期票据金额是10000，贴现期限是2月，贴现率是10%，因而， 贴息=10000×10%×2÷12=166.7元 贴现净额=10000－166.7=9833.3元 2、关于收益率 这里，我们一般只讨论持有期收益率，即收益与本金之比，再将它化为年收益率即可。 如例1中，如果再追加一个问，银行在此次交易中获得的收益率是多少？考虑银行的收益与成本，收益是多少？就是贴息166.7元，成本是多少？就是付给贴现人的9833.3元。 则，银行收益率=（166.7÷9833.3）×（12÷2）×100%=10.17% 例2： 某人于2008年1月1日以102元的价格购买了一张面值为100元、利率为10%（单利）、每年1月1日支付一次利息的2004年发行5年期国库券，并持有到2009年1月1日到期。问债券购买者和出售者的收益率分别是多少？ 分析：这是一张有息且按年支付利息的债券，交易发生时出售者已持有四年，购买者将持有余下的一年，他们也分别获得四年和一年的利息。交易价格102元既是购买者的成本，又是出售者的到期所得（一部分）。 债券购买者的收益率 = (110－102)÷(102×1)×100%= 7.8% 债券出售者的收益率 = (102－100＋40)÷(100×4)×100%=10.5% 例3： 甲公司一年前发行了一种3年期的贴现债券，面值为1000元，发行价格是800元，现在的市场价格为900元（剩余期限为2年）。乙公司现在平价发行面额为1000元、期限为2年、年利率为5% 、到期一次性还本付息（计复利）的债券。问： （1）甲公司贴现债券发行时的单利年收益率是多少？ （2）李某现在有90000元，是在二级市场购买甲公司债券，还是在一级市场购买乙公司债券获取的利息多？ 分析：甲公司贴现债券发行时发行价格是800元，到期可以得到1000元，若发行时即购买此债券并持有到到期，则收益200元，本金是800元，持有期是3年。因而： 收益率=（200÷800）÷3×100%=8.3% 李某有两种选择，一是二级市场购买已发行的甲债券，二是一级市场购买乙债券，期限都是两年，需要考虑的就是利息多少的问题了。 如购甲，成本将是900元一张，到期每张债券可获利100元，90000元共可购入100张。则： （90000÷900）×（1000－900）=10000元 如购乙，可以考虑先将每张债券的利息计算出来，再乘以可购的债券张数。 1000×（1+5%）2－1000=102.5元 102.5×(90000÷1000)=9225元 也可以直接将90000作为本金，本利和减去本金即为利息。 90000×（1+5%）2－90000=9225元 例4某国证券市场现有两种债券供投资者选择：（1）一级市场发行的A债券，其面值1000元，期限9个月，发行价格970元；（2）二级市场交易的B债券，该债券是2年前发行的，名义期限为5年，面值1000元，年利率为10%，到期后一次性还本付息（单利计息），现在的市场价格为1200元。问两种债券的年收益率各是多少？ A：（1000—970）÷970×12/9×100%=4.12%
金融统计分析--试题
中央广播电视大学2007 —2008 学年度第二学期“开放本科”期末考试( 半开卷) 金融统计分析试题 一、单选题( 每题 2 分，共40 分) 1．下列不属于中央银行专项调查项目的是( b )。 A. 金融动态反映 B.居民生产状况调查 C. 物价统计调查 D ．工作景气调查 2 ．下列不包括在我国的对外金融统计之内的是( d ) 。 A. 国家对外借款统计 B.国家外汇收支统计 C. 国际收支统计 D ．进出口统计 3.我国货币与银行统计体系中的银行概览是( c ) 合并后得到的帐户。 A. 货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表 B ?存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 C. 货币概览与特定存款机构的资产负债表 D. 货币概览与非货币金融机构的资产负债表 4 . M1 具体包括( a ) 。 A. 流通中的现金+活期存款 B ?活期存款+债券 C.储蓄存款+活期存款 D ?流通中的现金+储蓄存款 5.通常当政府采取紧缩的财政和货币政策时，股市行情会( a )。 A. 走低 B.看涨 C .不受影响D. 无法确定 6 .当某产业生命周期处于衰退期，则该产业内行业利润、风险大小应该有如下特征( b ) 。 A. 亏损、较高 B.减少甚至亏损、较低 C. 较高、较小D .增加、较高 7 . X股票的p系数为2。0 , Y股票的p系数为0 .6，现在股市处于牛市，请问你想避免较大的损失，则应该选哪种股票?( a ) A. X B. Y C. X 和Y 的某种组合D .无法确定 8. 某股票的收益分布的可能情况如下表，试计算该股票的年预期收益率为( d ) 。 A. 0. 20 B. 0. 24 C. 0. 22 D. 0. 18 9. 纽约外汇市场美元对德国马克汇率的标价方法是( b )。 A.直接标价法 B.间接标价法 C.套算汇率 D ?卖出价 10 . 2002年1月18 13，美元对德国马克的汇率为1美元=1.9307 德国马克，美元对法国法郎的汇率为I美元=6.4751 法国法郎，贝U 1法国法郎=(a )德国马克。 A，0 ．2982 B ．4 ．2029 C．2．6875 D．3。3538 11 ．同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是( b )。 A. 利率平价模型B ．购买力平价模型 C.货币主义汇率模型 D ?国际收支理论 12 ．息差的计算公式是( b ) 。 A.利息收入/总资产一利息支出/总负债
金融学计算题
计算题 1、关于贴现 贴现付款额（贴现净额）=到期票据金额—贴现利息 如果票据是有息，则到期票据金额是本利和，如果票据是贴现发行的，则到期票据金额就是票据面额。 贴现利息则是申请贴现人因提前获得资金而出让的部分，也是银行因这一笔贴现而获利的部分。贴现利息=到期票据金额×贴现率×贴现期限。其中，贴现期限须注意换算，如给定期限为“×月”，则贴现率除以12再乘以贴现月数，如给定期限为“×天”，则贴现率除以360再乘以贴现天数。 例1： 现有一张10000元的商业汇票，期限为6个月，在持有整4个月后，到银行申请贴现，在贴现率为10%的情况下，计算贴息和贴现净额各为多少元？ 本题中，到期票据金额是10000，贴现期限是2月，贴现率是10%，因而， 贴息=10000×10%×2÷12=166.7元 贴现净额=10000－166.7=9833.3元 某人因急需用款，凭该期票于6月27日到银行办理贴现，银行规定的贴现率为6%，该期票8月14日，票据面额为1208元，试算该人可从银行获得多少贴现付款。（一年按360天算） 解：从6月27日到8月14日，一共48天。 P＝1208*（1－6%*48/360）＝1208*0．992＝1198．34元 2、关于收益率 这里，我们一般只讨论持有期收益率，即收益与本金之比，再将它化为年收益率即可。 如例1中，如果再追加一个问，银行在此次交易中获得的收益率是多少？考虑银行的收益与成本，收益是多少？就是贴息166.7元，成本是多少？就是付给贴现人的9833.3元。 则，银行收益率=（166.7÷9833.3）×（12÷2）×100%=10.17% 例2： 某人于2008年1月1日以102元的价格购买了一张面值为100元、利率为10%（单利）、每年1月1日支付一次利息的2004年发行5年期国库券，并持有到2009年1月1日到期。问债券购买者和出售者的收益率分别是多少？ 分析：这是一张有息且按年支付利息的债券，交易发生时出售者已持有四年，购买者将持有余下的一年，他们也分别获得四年和一年的利息。交易价格102元既是购买者的成本，又是出售者的到期所得（一部分）。 债券购买者的收益率 = (110－102)÷(102×1)×100%= 7.8% 债券出售者的收益率 = (102－100＋40)÷(100×4)×100%=10.5% 例3： 甲公司一年前发行了一种3年期的贴现债券，面值为1000元，发行价格是800元，现在的市场价格为900元（剩余期限为2年）。乙公司现在平价发行面额为1000元、期限为2年、年利率为5% 、到期一次性还本付息（计复利）的债券。问： （1）甲公司贴现债券发行时的单利年收益率是多少？ （2）李某现在有90000元，是在二级市场购买甲公司债券，还是在一级市场购买乙公司债券获取的利息多？ 分析：甲公司贴现债券发行时发行价格是800元，到期可以得到1000元，若发行时即购买此债券并持有到到期，则收益200元，本金是800元，持有期是3年。因而： 收益率=（200÷800）÷3×100%=8.3% 李某有两种选择，一是二级市场购买已发行的甲债券，二是一级市场购买乙债券，期限都是两年，需要考虑的就是利息多少的问题了。 如购甲，成本将是900元一张，到期每张债券可获利100元，90000元共可购入100张。则： （90000÷900）×（1000－900）=10000元 如购乙，可以考虑先将每张债券的利息计算出来，再乘以可购的债券张数。 1000×（1+5%）2－1000=102.5元 102.5×(90000÷1000)=9225元
金融市场学计算题
金融市场学重点 一， 选择题 1， 同业拆借市场，又称同业拆放市场，是银行与银行之间、银行与其它金融机构之间进行短期、临时性资金拆出拆入的市场。(单选) 2， 同业拆借市场形成的根本原因：存款准备金制度的建立。(单选) 3， 金融资产的分类：基础性金融资产和衍生性金融资产（多选）要知道第三，第四市场 4， 金融市场的类型：货币市场，资本市场，外汇市场，黄金市场，衍生工具市场 5， 商业票据的发行价格与期限、利率的关系 6， 大额可转让定期存单（CDs ）与传统定期存款单的主要差别： 1，传统定期存款单记名、不可流通转让，CDs 不记名、可流通转让 2，传统定期存款单金额不固定，可大可小，CDs 金额较大，较固定 3,传统定期存款单利率固定,CDs 利率有固定,浮动,且一般比同期限的定期存款利率高 4,传统定期存款单可提前支取，提前支取时要损失部分利息,CDs 不能提前支取，但可在二级市场流通转让 7,国库券(政府短期债券)的四个投资特征：1,违约风险小。2,流动性强：能在交易成本较低及价格风险较低的情况下迅速变现。3,面额小。4,收入免税. 7， 国库券的收益率一般以贴现方式表示，一年按360天计算。债券等价收益率=[(面额-P)/P] ×360/t ×100% 8， 股票种类：普通股股东的权利：经营决策权，利润分配权，剩余资产分配权，优先认股权，股份出售或转让权。优先股：剩余索取权方面较普通股优先的股票，这种优先性表现在分得固定股息并且在普通股之前收取股息。 9， 股票一级市场由咨询与管理，认购与销售两阶段构成。 10, 次级债券可计入银行附属资本，资本充足率大于8%，核心资本大于4%。次级债券是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。 11,债券的发行价格的确定：平价，溢价，折价三种 12,基金的特点：集合投资，专家经营，组合投资，安全性较高，流通性较高，交易费用较低 13,股票型基金:股票的投资比重必须在60%以上,债券型基金:债券的投资比重必须80%以上 14,基金的申购和赎回原则：金额申购，份额赎回。 15，效率市场假说的类型：弱式效率，半强式，强式市场假说。 16，效率市场假说的特征：1，能快速，准确地对新信息作出反应，2，证券价格的任何系统性范式只能与随时间改变的利率和风险溢价相关，3，任何交易策略都无法取得超额利润。 （未到期的）期限实际利率面额发行价格（转让价格）期限 发行价格发行价格面额商业票据的实际利率?+=?-=1n n t t )1(11市场利率票面金额市场利率）（票面利率票面金额发行价格+++?=∑=