计量经济学答案南开大学张晓峒
计量经济学答案第二单元课后第六题答案Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/05/13 Time: 00:07 Sample: 1985 2019
Included observations: 14
Variable Coeffi
cient
Std.
Error
t-Stati
stic
Prob.
C12596.
271244.56
7
10.1210
1
0.0000
GDP26.954
154.12030
6.54179
2
0.0000
R-squared0.7810
02 Mean
dependent var
20198.
57
Adjusted R-squared 0.7627
52
S.D.
dependent var
3512.4
87
S.E. of regression 1710.8
65
Akaike info
criterion
17.858
95
Sum squared resid Schwarz
criterion
17.950
24
Log likelihood -123.0
126
F-statistic42.795
05
Durbin-Watson stat 0.8599
98Prob(F-statisti
c)
0.0000
28
obs Y GDP 198518249161.69 198618525171.07 198718400184.07 198816693194.75 198915543197.86 199015929208.55 199118308221.06 199217522246.92 199321640276.8 199423783316.38 199524040363.52 199624133415.51 201925090465.78 201924505509.1
第七题
1第三单元课后第三题答案
Dependent Variable: Y Method: Least Squares
Date: 04/03/13 Time: 17:41 Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable Coeff
icien
t
Std.
Error
t-Stat
istic
Prob.
C 1.127
10848
1530.333
755688
0.260.970
84989
6287
X1104.1
58400
9716.4115
444255
6
16.245
446347
7
6.264
33325
989e-
11
X20.4 3.4378
189357
2
0.927
R-squared0.979
63098
7789 Mean
dependent var
755.6
5
Adjusted 0.976 S.D. 258.1
R-squared91511
9495dependent var74979
992
S.E. of regression 39.22
63561
8
Akaike
info criterion
10.32
75865
878
Sum squared resid 23080
.6052
874
Schwarz
criterion
10.47
59818
807
Log likelihood -89.9
48279
2898
F-statistic
360.7
06367
713
Durbin-Watso n stat 2.551
48301
832
Prob(F-statist
ic)
2.076
22666
29e-1
3
obs Y X1X2 1450.54171.2 2507.74174.2 3613.95204.3 4563.44218.7 5510.54219.4 6781.57240.4
7541.84273.5 8611.15294.8 91222.110330.2 10793.27333.1 11660.85366 12792.76350.9 13580.84357.9 14612.75359 15890.87371.9 1611219435.3 171094.28523.9 181********.1第六题
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/04/13 Time: 23:44 Sample: 1955 1984
Included observations: 30
Variable Coeffi
cient
Std.
Error
t-Stati
stic
Prob.
C0.43034.048910.106290.9162
7805
X10.9194
720.23578
9
3.89955
6
0.0006
X2 2.9333
511.65556
4
1.77181
3
0.0881
X30.1506
670.08332
1.80828
8
0.0821
R-squared0.6003
11 Mean
dependent var
22.131
67
Adjusted R-squared 0.5541
93
S.D.
dependent var
14.472
59
S.E. of regression 9.6631
76
Akaike info
criterion
7.4980
88
Sum squared resid 2427.8
01
Schwarz
criterion
7.6849
14
Log likelihood -108.4
713
F-statistic13.016
85
Durbin-Watson stat 1.1531
45Prob(F-statisti
c)
0.0000
22
obs Y X1X2X3 19557.96 5.330.93 4.08
195615.34 6.82 2.98.3 195713.558.17 3.8410.76 195810.949.48 3.398.03 1959 6.398.03 1.07 4.47 1960 1.49 3.580.46 1.39 19610.6 1.170.50.9 19620.660.920.50.43 1963 6.04 1.630.39 4.61 196415.417.73 1.439.11 196515.39.460.9211.89 196619.3213.970.6616.51 196735.7617.32 1.1320.79 196835.0317.360.2230.01 196935.5819.690.4438.15 197031.0321.130.6734.29 197114.3332.340.8924.46 197213.8819.570.1313.61 197314.6616.39 1.3413.51 197419.3717.96 1.7311.59 197535.4718.39 1.613.79 197635.4918.83 3.1915.03 197732.7721.15 1.7813.63
197832.219.8 1.4313.33 197938.534.86 3.3222.41 198053.7222.96 2.843.89 198151.317.45 3.773.73 198234.0416.05 3.1688.33 198316.0317.38 1.6577.5 198421.7916.79 1.3771.34
最新计量经济学答案-南开大学---张晓峒
计量经济学答案 第二单元课后第六题答案 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/05/13 Time: 00:07 Sample: 1985 1998 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 12596.27 1244.567 10.12101 0.0000 GDP 26.95415 4.120300 6.541792 0.0000 R-squared 0.781002 Mean dependent var 20168.57 Adjusted R-squared 0.762752 S.D. dependent var 3512.487 S.E. of regression 1710.865 Akaike info criterion 17.85895 Sum squared resid 35124719 Schwarz criterion 17.95024 Log likelihood -123.0126 F-statistic 42.79505 Durbin-Watson stat 0.859998 Prob(F-statistic) 0.000028 obs Y GDP 1985 18249 161.69 1986 18525 171.07 1987 18400 184.07 1988 16693 194.75 1989 15543 197.86 1990 15929 208.55 1991 18308 221.06 1992 17522 246.92 1993 21640 276.8 1994 23783 316.38 1995 24040 363.52 1996 24133 415.51 1997 25090 465.78 1998 24505 509.1
张晓峒Eviews使用教程简易版(清晰word版)
张晓峒Eviews使用教程简易版(清晰word版)
计量经济学软件包Eviews使用说明 一、启动软件包 假定用户有Windows95/98的操作经验，我们通过一个实际问题的处理过程，使用户对EViews的应用有一些感性认识，达到速成的目的。 1、Eviews的启动步骤： 进入Windows /双击Eviews快捷方式，进入EViews 窗口；或点击开始/程序/Econometric Views/Eviews，进入EViews窗口。
２、EViews 窗口介绍 标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。 菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有7个选项： File ，Edit ，Objects ，View ，Procs ，Quick ，Options ，Window ，Help 。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File ，Edit 的编辑功能与Word, Excel 中的菜标命令 控制信息路状态 主显示窗 口 （图
相应功能相似）。 命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符后通过键盘输入EViews（TSP 风格）命令。如果熟悉MacroTSP（DOS）版的命令可以直接在此键入，如同DOS版一样地使用EViews。按F1键（或移动箭头），键入的历史命令将重新显示出来，供用户选用。 主显示窗口：命令窗口之下是Eviews的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。 状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右下端显示当前状态，例如有无工作文件等。 二、创建工作文件 工作文件是用户与EViews对话期间保存在RAM之中的信息，包括对话期间输入和建立的全部命名对象，所以必须首先建立或打开一个工作文件用户才能与Eviews对话。工作文件好比你工作时的桌面一样，放置了许多进行处理的东西（对象），像结束工作时需要清理桌面一样，允许将工作文件保存到磁盘上。如果不对工作文件进行保存，工作文件中的任何东西，关闭机器时将被丢失。
计量经济学标准答案-南开大学---张晓峒
计量经济学答案第二单元课后第六题答案 Depｅｎdeｎt Variabｌe: Y Meｔhod: Leaｓt Sｑuaｒｅs Date: 04/05／13 Timｅ: 00:07 Sample: 1９85 １998 Ｉncluded ｏｂｓｅrvatｉoｎs:14 VarｉaｂlｅCoｅfficien ｔSｔd.Ｅｔ-Statｉsti ｃ Pｒob. C 1259６.２7 1２44.567 １0.121０１0．０000 R-squareｄ0.78１00２Mean dｅpendenｔ ｖar 20168.57 Aｄjuｓｔed R-sqｕared ０.762７５ 2 S．D. depenｄent var ３５12．4 ８7 S．E. of reｇrｅsｓｉｏn 1710.8６5 Ａｋaｉｋe inｆo c ｒiｔerｉoｎ 17.85895 Sｕm squared resid Scｈwarz cｒiteｒion 1７.９５ ０2４Lｏg ｌｉkelihood -１23.0126 Ｆ-sｔａｔｉstｉc 42．７ 9505 Ｄurbin-Watson staｔ0.8５99９ ８ Proｂ(F-sｔatisti ｃ) ０.00002 8 obs Y GDP 1９85 18２49 １61.69 198６185２5 171．0７１987 1８4００184.０7 1988 1６６９３194．75 1９89 15５43 １97.86 1990 15929 208．55 1９91 １8308 ２21.０6 1992 １7522 246.９2 1９93 21640 27６.8 1994 ２3７83 316.3８1９9５2４0４0 ３63.52 1９96 ２4133 ４1５.51 19９7 2509０４6５.78 １９98 245０5 ５09.1
计量经济学张晓峒第五版答案第三章第二题
计量经济学张晓峒第五版答案第三章第二题 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。 [单选题] * A．统计学 B．数学 C．经济学(正确答案) D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。 [单选题] * A．1930年世界计量经济学会成立 B．1933年《计量经济学》会刊出版(正确答案) C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（）。 [单选题] * A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量(正确答案) 4．横截面数据是指（）。 [单选题] * A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据(正确答案) B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。 [单选题] * A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据(正确答案) D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 [单选题] * A．内生变量 B．外生变量(正确答案) C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 [单选题] * A．微观计量经济模型(正确答案) B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 [单选题] * A．控制变量
计量经济学 张晓峒 第二章习题
1．最小二乘法对随机误差项u作了哪些假定？说明这些假定条件的意义。 答：假定条件： (1)均值假设：E(u i)=0,i=1,2,…； (2)同方差假设：Var(u i)=E[u i-E(u i)]2=E(u i2)=σu2 ,i=1,2,…； (3)序列不相关假设：Cov(u i,u j)=E[u i-E(u i)][u j-E(u j)]=E(u i u j)=0,i≠j,i,j=1,2,…； (4)Cov(u i,X i)=E[u i-E(u i)][X i-E(X i)]=E(u i X i)=0； (5)u i服从正态分布, u i～N(0,σu2)。 意义：有了这些假定条件，就可以用普通最小二乘法估计回归模型的参数。 2．阐述对样本回归模型拟合优度的检验及回归系数估计值显著性检验的步骤。 答：样本回归模型拟合优度的检验：可通过总离差平方和的分解、样本可决系数、样本相关系数来检验。 回归系数估计值显著性检验的步骤： (1)提出原假设H0 ：β1=0； (2)备择假设H1 ：β1≠0； (3)计算t=β1/Sβ1； (4)给出显著性水平α，查自由度v=n-2的t分布表，得临界值tα/2(n-2)； (5)作出判断。如果|t|
计量经济学答案南开大学张晓峒
计量经济学答案第二单元课后第六题答案Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/05/13 Time: 00:07 Sample: 1985 2019 Included observations: 14 Variable Coeffi cient Std. Error t-Stati stic Prob. C12596. 271244.56 7 10.1210 1 0.0000 GDP26.954 154.12030 6.54179 2 0.0000 R-squared0.7810 02 Mean dependent var 20198. 57 Adjusted R-squared 0.7627 52 S.D. dependent var 3512.4 87 S.E. of regression 1710.8 65 Akaike info criterion 17.858 95 Sum squared resid Schwarz criterion 17.950 24
Log likelihood -123.0 126 F-statistic42.795 05 Durbin-Watson stat 0.8599 98Prob(F-statisti c) 0.0000 28 obs Y GDP 198518249161.69 198618525171.07 198718400184.07 198816693194.75 198915543197.86 199015929208.55 199118308221.06 199217522246.92 199321640276.8 199423783316.38 199524040363.52 199624133415.51 201925090465.78 201924505509.1 第七题 1第三单元课后第三题答案
计量经济学 张晓峒 第三版 南开大学出版社
数量经济学复习试题 一．对于模型：n i X Y i i i ,,1 =++=εβα 从10个观测值中计算出； 20,200,26,40,822=====∑∑∑∑∑i i i i i i Y X X Y X Y ， 请回答以下问题： (1)求出模型中α和β的OLS 估计量； (2)当10=x 时，计算y 的预测值。 (3) 求出模型的2 R ，并作出解释； （4）对模型总体作出检验； （5）对模型系数进行显著性检验； 二．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： ˆ516.64770.0898t t Y X =+ （1） （2.5199） （0.005272） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（048.2)28(025.0=t ） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。 （已知在23,1%,5===n k α条件下，489.1,352.1==U L d d ） 3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。 4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式 。表1：此表为Eviews 输出结果。
RE 为模型(1)中残差的平方 5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？ 三、设货币需求方程式的总体模型为 t t t t t RGDP r P M εβββ+++=)ln()ln()ln( 210 其中M 为广义货币需求量，P 为物价水平，r 为利率，RGDP 为实际国内生产总值。假定根据 容量为n ＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型； 1 .09 .0) 3() 13()ln(54.0)ln(26.003.0)ln( 2==++-=DW R e RGDP r P M t t t t t 其中括号内的数值为系数估计的t 统计值，t e 为残差。 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性； (2)在5%显著性水平上．分别检验参数21,ββ的显著性； (3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分） 1）异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？ 2）模型产生异方差问题时将有什么危害？ 3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的过程 4）若异方差形式为i i X u E 22)(σ=，试写出解决此异方差问题的方法。 五、已知消费模型：t y ＝10αα+t x 1+2αt x 2+t μ 其中：t y ＝消费支出；t x 1＝个人可支配收入；t x 2＝消费者的流动资产； 0)(=t E μ； 212)(t t x V σμ=（其中2σ为常数） 。请进行适当变换以消除异方差，并给出消除异方差后模型参数估计量的表达式（10分）。
Eviews使用教程简易版(清晰word版)张晓峒
计量经济学软件包Eviews 使用说明 一、启动软件包 假定用户有Windows95/98的操作经验,我们通过一个实际问题的处理过程,使用户对EViews 的应用有一些感性认识,达到速成的目的. 1、 Eviews 的启动步骤： 进入Windows /双击Eviews 快捷方式,进入EViews 窗口；或点击开始 /程序/Econometric Views/Eviews,进入EViews 窗口. ２、EViews 窗口介绍 标题栏：窗口的顶部是标题栏,标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化〔或复原〕和关闭,点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口. 菜单栏：标题栏下是主菜单栏.主菜单栏上共有7个选项： 菜单栏 标题栏 命令窗口 控制按钮 信息栏 路径 状态栏 主显示窗口 〔图一〕
File,Edit,Objects,View,Procs,Quick,Options,Window,Help.用鼠标点击可打开下拉式菜单〔或再下一级菜单,如果有的话〕,点击某个选项电脑就执行对应的操作响应〔File,Edit 的编辑功能与Word, Excel中的相应功能相似〕. 命令窗口：主菜单栏下是命令窗口,窗口最左端一 竖线是提示符,允许用户在提示符后通过键盘输入EViews 〔TSP风格〕命令.如果熟悉MacroTSP〔DOS〕版的命令可以直接在此键入,如同DOS版一样地使用EViews.按F1键〔或移动箭头〕,键入的历史命令将重新显示出来,供用户选用. 主显示窗口：命令窗口之下是Eviews的主显示窗口,以后操作产生的窗口〔称为子窗口〕均在此X围之内,不能移出主窗口之外. 状态栏：主窗口之下是状态栏,左端显示信息,中部显示当前路径,右下端显示当前状态,例如有无工作文件等. 二、创建工作文件 工作文件是用户与EViews对话期间保存在RAM之中的信息,包括对话期间输入和建立的全部命名对象,所以必须 首先建立或打开一个工作文件用户才能与Eviews对话.工作 文件好比你工作时的桌面一样,放置了许多进展处理的东西〔对象〕,像完毕工作时需要清理桌面一样,允许将工作文件保存到磁盘上.如果不对工作文件进展保存,工作文件中的任何 东西,关闭机器时将被丢失. 进入EViews后的第一件工作应从创建新的或调入原有的工作文件开始.只有新建或调入原有工作文件, EViews才允许用户输入开始进展数据处理. 建立工作文件的方法：点击File/New/Workfile.选择数据类 型和起止日期,并在出现的对话框中提供必要的信息：适当的时间频率〔年、季度、月度、周、日〕；确定起止日期或最大处理个数〔开始日期是项目中计划的最早的日期；完毕日期是项目计划的最晚日期,非时间序列提供最大观察个数,以后还可以对这些设置进展更改〕.
因果推断方法5.1课程
因果推断方法5.1课程 自2018年11月26日我们开设免费答疑第1期始，经过近5年的编读往来，我们接收到了大量的寻求问题解答邮件，各位老师也尽其所能地回答了绝大部分问题。通过这些问题，我们不仅了解了从事社科科学实证研究的科研工作者的研究现状，而且也深知实证研究方法在实际中被误用，甚至错用的情况比比皆是。张晓峒老师三年前就根据掌握的这些情况开始研究因果推断的理论、识别策略，并陆续在各个大学、研究机构进行授课，受到广泛好评。今年5.1他将偕同邸俊鹏老师与大家一起分享基于“因果推断”的研究范式。 课程目标：为有志于从事社科科学实证研究的科研工作者搭建一个缩短因果推断方法理论学习和实证研究间距离的桥梁。 课程介绍：因果推断方法已经成为现代社会科学实证研究的基本方法。为掌握这些基本方法，本课程有四大特色： 第一，强调直观性。基本上不使用烧脑的数学公式，通过直观的例子来解释各种因果推断方法的实质，体会因果推断方法之美。第二，注重逻辑性。以因果推断技术为核心，把握该技术的产生、使用以及容易误用的知识点，梳理各种方法的来龙去脉和逻辑联系。第三，实用导向性。着重讲解不同因果推断技术方法在实际运用过程中将面对的各种问题，尤其是当前误用、错用的知识点。在具体讲解时，都会通过EViews和Stata操作程序命令来直观演示。第四，覆盖全面性。本课程涵盖了因果推断中常用的方法，包括回归分析法、方差分析法、回归不连续分析法（断点回归）、双重差分法、工具变量、样本自选择模型和两阶段最小二乘法，基本上涵盖了实证研究中的绝大部分方法。 课程安排： 第一讲自然实验和准自然实验（上午，张晓峒老师） 1.自然实验和准自然实验 2.内生性表现列表 3.方差分析法
计量经济中的VAR模型与风险测量中的VaR对比
《金融风险管理》作业 江威09094163 金融09-3 班 问题：计量经济中的VAR模型与风险测量中的VaR是一样的吗？为什么？ 答：不一样，没有可比性的： 1、定义不同。VAR是vector autoregressive model ，中文意思为向量自回 归模型，1980年由Sims提出。这种模型采用多方程联立的形式，它不以经济理 论为基础。在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后项进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。 VaR是Value at Risk，中文意思为受险价值或风险估值。其实质是指在一定的置信度内，由于市场波动而导致整个资产组合在未来某个时期内可能出现的最大价值损失的一种统计测度。在1997年Jorion 在有关VaR的文章中, 将VaR 定义为: 某一金融资产或证券组合在给定置信度水平下一定持有期内的最大可能损失。 2、限制条件不同。计量经济中VAR模型的解释变量中不包括任何当期变量，VAR模型有相当多的参数需要估计。而风险测量中VaR方法最大的好处在于利用一个结构性的方法论及一个单一的指标来更精确地衡量一个组合的风险，并将其用货币单位表示。具有风险度量的直观性和一致性，能对各种不同类型的资产给出统一的风险度量。 3、特点不同。VAR模型的特点（1）不以严格的经济理论为依据。（2）VAR 模型的解释变量中不包括任何当期变量。（3）VAF模型对参数不施加零约束。（4）VAR模型有相当多的参数需要估计。（5）VAR模型预测方便、准确（附图）。（6）可做格兰杰检验、脉冲响应分析、方差分析。（7）西姆斯（Sims）认为VAR模型中的全部变量都是内生变量。VaR特点主要有：（1）可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通 过VaR值对金融风险进行评判；（2）,可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；（3），不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。 4、功能作用不同。VAF模型是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR 模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型。VaR主要有以下作用：（1）信息报告的工具。VaR 的披露能够用于在较高层次上的评估交易及投资过程中的风险管理状况，同时以较通俗的
计量经济学基础张晓峒第五版第四章课后答案
计量经济学基础张晓峒第五版第四章课后答案 1、由投资者投资转入的无形资产，应按合同或协议约定的价值，借记“无形资产”科目，按其在注册资本所占的份额，贷记“实收资本”科目，按其差额记入（）科目。[单选题] * A.“资本公积—资本溢价”(正确答案) B.“营业外收入” C.“资本公积—其它资本公积” D.“营业外支出” 2、盈余公积是企业从（）中提取的公积金。[单选题] * A.税后净利润(正确答案) B.营业利润 C.利润总额 D.税前利润 3、．（年嘉兴二模考）企业对固定资产计提折旧以（）假设为基本前提。[单选题] * A会计主体 B持续经营(正确答案) C会计分期 D货币计量
4、会计期末，如果企业所持有的非专利技术的账面价值高于其可回收金额的，应按其差额计入（）。[单选题] * A.其他业务成本 B.资产减值损失(正确答案) C.无形资产 D.营业外支出 5、2018年12月31日，甲公司某项固定资产计提减值准备前的账面价值为1 000万元，公允价值为980万元，预计处置费用为80万元，预计未来现金流量的现值为1 050万元。2018年12月31日，甲公司应对该项固定资产计提的减值准备为（）万元。[单选题] * A.0(正确答案) B.20 C.50 D.100 6、．（年浙江省高职考）下列各项中，属于会计对经济活动进行事中核算的主要形式的是（）[单选题] * A预测 B决策 C计划 D控制(正确答案)
7、小规模纳税企业购入原材料取得的增值税专用发票上注明:货款20 000元。增值税2 600元，在购入材料的过程中另支付包装费500元。则该企业原材料的入账价值为（）元。[单选题] * A.19 500 B.20 500 C.22 600 D.23 100(正确答案) 8、用盈余公积弥补亏损时，应借记“盈余公积”，贷记（）。[单选题] * A.“利润分配——未分配利润” B.“利润分配——提取盈余公积” C.“本年利润” D.“利润分配——盈余公积补亏”(正确答案) 9、按现行企业会计准则规定，短期借款发生的利息一般应借记的会计科目是（）。[单选题] * A.短期借款 B.应付利息 C.财务费用(正确答案) D.银行存款 10、甲公司的注册资本为1 000万元，2019年5月10日接受乙公司专利权进行投资。该专
计量经济学张晓峒第三版课后作业
7、已知我国粮食产量Q （万吨、农业机械总动力1x （万千瓦）、化肥施用量2x （万吨）、土地灌溉面积3x （千公顷）。 （1） 试估计一元线性回归模型 011ˆˆ t t t Q X e α α=++ Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 10/09/12 Time: 21:20 Sample: 1978 1998 Included observations: 21 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X1 0.608026 0.039102 15.54972 0.0000 C 25107.08 1085.940 23.12012 0.0000 R-squared 0.927146 Mean dependent var 41000.89 Adjusted R-squared 0.923311 S.D. dependent var 6069.284 S.E. of regression 1680.753 Akaike info criterion 17.78226 Sum squared resid 53673653 Schwarz criterion 17.88174 Log likelihood -184.7138 Hannan-Quinn criter. 17.80385 F-statistic 241.7938 Durbin-Watson stat 1.364650 Prob(F-statistic) 0.000000
025107.08α= 10.61α= 0t 23.12= 1t 15.55= 则样本回归方程为 1Q 25107.080.61X t t =+ （23.12） （15.55） r 2=0.93 括号内的数字为回归系数对应的t 统计量的值，以下同。 0121ˆˆt t Q X e ββ=++ Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 10/09/12 Time: 21:21 Sample: 1978 1998 Included observations: 21 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 5.909473 0.356747 16.56488 0.0000 C 26937.69 916.6972 29.38559 0.0000 R-squared 0.935241 Mean dependent var 41000.89 Adjusted R-squared 0.931833 S.D. dependent var 6069.284 S.E. of regression 1584.623 Akaike info criterion 17.66447 Sum squared resid 47709547 Schwarz criterion 17.76395 Log likelihood -183.4770 Hannan-Quinn criter. 17.68606 F-statistic 274.3953 Durbin-Watson stat 1.247710 Prob(F-statistic) 0.000000
计量经济学重点(张晓峒版)
计量经济学复习资料 一、名词解释 1.广义计经济学:利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析 方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 2.狭义计经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 3.总体回归函数:指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系(或者说总体被解释变量的条 件期望表示为解释变量的某种函数)。 4.样本回归函数:指从总体中抽出的关于Y, x的若干组值形成的样本所建立的回归函数。6、随机的总体 回归函数:含有随机千扰项的总体回归函数(是相对于条件期望形式而言的)。 5.线性回归模型:既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的I次方 出现。 6.随机干扰项:即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。9、残差项:是一随机变量， 是针对样本回归函数而言的。 7.条件期望:即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。 8.回归系数:回归模型中βo, β1等未知但却是固定的参数。 9.回归系教的估计量:指用β0^ β1^等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。 10.最小二乘法:又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。 11.最大似然法:又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。 12.估计的标准差:度量一个变量变化大小的测量值。 13.总离差平方和:用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。 14.回归平方和:用ESS表示:度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。 15.残差平方和:用RSS表示:度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被 解释变量变化的部分。 16.协方差:用Cov(X, Y)表示，度量XY两个变量关联程度的统计量。 17.拟合优度检验:检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近1,模型对样木观测值拟合 得越好。 18.t检验是针对每个解释变量进行的显著性检验，即构适一个t统计量，如果该统计量的值落在置信区 间外,就拒绝原假设。 19.相关分析:研究随机变量间的相关形式 20.回归分析:研究一个变量关于另一个(些)变量的依赖关系的计算方法和理论。
计量经济学答案赵国庆
计量经济学答案赵国庆 【篇一：《计量经济学》参考书目】 t>主要参考书 李子奈，《计量经济学》，高等教育出版社，2000年7月 damodar n. gujarrati，《basic econometrics》(fourth edition), the mcgraw-hill companies, 2001 jeffrey m. wooldridge, 《introductory econometrics: a modern approach》(second edition), thomson, south-western, 2003 古扎拉蒂著，林少宫译，《计量经济学》（第3版），中国人民大 学出版社，1999年 其它参考书 张保法著，《经济计量学》（第4版），经济科学出版社，2000年 1月 赵国庆主编，《计量经济学》，中国人民大学出版社，2001年2月 michael d. intriligator,《econometric models,techniques,and applications》(second edition), prentice-hall inc.,1997 r. s. pindyck, d. l.rubinfeld, 《econometric models and econometric forecasts》(fourth edition), mcgraw-hill, 1990 g.s.maddala, 《introduction to econometrics》(third edition)，john wiley sons, 2001 李子奈，《计量经济学—方法与应用》，清 华大学出版社，1992年 robert d. mason, douglas a. lind, 《statistical techniques in business and economics》 (nineth edition), mcgraw-hill company, 1996 (机械工业出版社，1998年12月) 张寿、于清文编著，《计量经济学》，上海交通大学出版社， 1984年 唐国兴编著，《计量经济学—理论、方法和模型》，复旦大学出版社，1991年 陈正澄著，《计量经济学》，台湾三民书局，1980年 吴承业、龚德恩编著，《应用经济计量学教程》，中国铁道出版社，1996年 r.l.thomas, 《introductory econometrics: theory and applications》， longman inc.,1985 高级教材，部分参考
计量经济学 张晓峒 第二章习题
计量经济学张晓峒第二章习题
1．最小二乘法对随机误差项u作了哪些假定？说明这些假定条件的意义。 答：假定条件： (1)均值假设：E(u i)=0,i=1,2,…； (2)同方差假设：Var(u i)=E[u i-E(u i)]2=E(u i2)=σu2 ,i=1,2,…；(3)序列不相关假设：Cov(u i,u j)=E[u i-E(u i)][u j-E(u j)]=E(u i u j)=0,i≠j,i,j=1,2,…； (4)Cov(u i,X i)=E[u i-E(u i)][X i-E(X i)]=E(u i X i)=0； (5)u i服从正态分布, u i～N(0,σu2)。 意义：有了这些假定条件，就可以用普通最小二乘法估计回归模型的参数。 2．阐述对样本回归模型拟合优度的检验及回归系数估计值显著性检验的步骤。 答：样本回归模型拟合优度的检验：可通过总离差平方和的分解、样本可决系数、样本相关系数来检验。 回归系数估计值显著性检验的步骤： (1)提出原假设H0 ：β1=0； (2)备择假设H1 ：β1≠0； (3)计算t=β1/Sβ1；
(4)给出显著性水平α，查自由度v=n-2的t分布表，得临界值tα/2(n-2)； (5)作出判断。如果|t|
计量经济学 张晓峒 第三版 南开大学出版社
第四章 一、练习题 （一）简答题 1、多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？ 2、多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？ 3、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为 fedu medu sibs edu 210.0131.0094.036.10++-= R 2=0.214 式中，edu 为劳动力受教育年数，sibs 为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu 与fedu 分别为母亲与父亲受到教育的年数。问 （1）若medu 与fedu 保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs 增加多少？ （2）请对medu 的系数给予适当的解释。 （3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？ 4、以企业研发支出（R&D ）占销售额的比重为被解释变量（Y ），以企业销售额（X1）与利润占销售额的比重（X2）为解释变量，一个有32容量的样本企业的估计结果如下： 099 .0)046.0() 22.0() 37.1(05.0)log(32.0472.022 1=++=R X X Y 其中括号中为系数估计值的标准差。 （1）解释log(X1)的系数。如果X1增加10%，估计Y 会变化多少个百分点？这在经济上是一个很大的影响吗？ （2）针对R&D 强度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不虽X1而变化的假设。分别在5%和10%的显著性水平上进行这个检验。 （3）利润占销售额的比重X2对R&D 强度Y 是否在统计上有显著的影响？ 5、什么是正规方程组？分别用非矩阵形式和矩阵形式写出模型： i ki k i i i u x x x y +++++=ββββ 22110，n i ,,2,1 =的正规方程组，及其推导过程。 6、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程： 方程A ：3215.10.10.150.125ˆX X X Y +--= 75.02 =R 方程B ：4217.35.50.140.123ˆX X X Y -+-= 73.02 =R 其中：Y ——某天慢跑者的人数
Eviews使用教程简易版清晰word版张晓峒
Eviews使用教程简易版(清晰word版)张晓峒
计量经济学软件包Eviews使用说明 一、启动软件包 假定用户有Windows95/98的操作经验，我们通过一个实际问题的处理过程，使用户对EViews的应用有一些感性认识，达到速成的目的。 1、Eviews的启动步骤： 进入Windows /双击Eviews快捷方式，进入EViews窗口；或点击开始 /程序/Econometric Views/Eviews，进入EViews窗口。 ２、EViews窗口介绍菜 标 命令 控制 信息 路 状态主显示窗 口 （图
标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。 菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有7 个选项： File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File，Edit的编辑功能与Word, Excel中的相应功能相似）。 命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符后通过键盘输入EViews（TSP 风格）命令。如果熟悉MacroTSP（DOS）版的命令可以直接在此键入，如同DOS版一样地使用EViews。按F1键（或移动箭头），键入的历史命令将重新显示出来，供用户选用。 主显示窗口：命令窗口之下是Eviews的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。 状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右下端显示当前状态，例如有无工作文件等。 二、创建工作文件 工作文件是用户与EViews对话期间保存在RAM之中的信息，包括对话期间输入和建立的全部命名对象，所以必须首先建立或打开一个工作文件用户才能与Eviews对话。工作文件好比你工作时的桌面一样，放置了许多进行处理的东西（对象），像结束工作时需要清理桌面一样，允许将工作文件保存到磁盘上。如果不对工作文件进行保存，工作文件中的任何东西，关闭机器时将被丢失。